Theo Luật các tổ chức tín dụng do Quốc hội khóa 10 thông qua vào ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng ngày 15/6/2004 của Việt Nam định nghĩa
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN THỊ LOAN - NGUYỄN THỊ LOAN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA: 2010 Hà Nội – 2013 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17051114037061000000 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN THỊ LOAN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS TS NGUYỄN MINH DUỆ Hà Nội – 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN THỊ LOAN MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1.RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.3 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.4 Một số loại hình tín dụng mà ngân hàng thương mại thực 1.1.5 Vai trị tín dụng 1.1.6 Rủi ro tín dụng 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .24 1.2.1 Quan niệm quản lý rủi ro tín dụng 24 1.2.2 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng 25 1.2.3 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 25 1.2.4 Các công cụ quản lý rủi ro tín dụng 28 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI 35 1.3.1 Quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại giới 35 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam 38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VĨNH PHÚC 42 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA NHTMCP HÀNG HẢI VĨNH PHÚC .42 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển NHTMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc 42 2.1.2 Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc 43 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Hàng Hải VP 44 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VĨNH PHÚC 49 2.2.1 Quan điểm Maritime Bank Vĩnh Phúc quản lý rủi ro tín dụng 49 2.2.2 Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng 50 2.2.3 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc 55 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VĨNH PHÚC 60 2.3.1 Kết đạt 60 2.3.2 Hạn chế 63 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Hàng Hải VP 64 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VĨNH PHÚC 70 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VĨNH PHÚC 70 3.1.1 Mục tiêu chung 70 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng thời gian tới 71 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VĨNH PHÚC 72 3.2.1 Tiếp tục hoàn thiện cấu tổ chức hoạt động tín dụng 72 3.2.2 Tuân thủ quy trình, quy chế tín dụng nhằm nâng cao khả quản lý rủi ro tín dụng 73 3.2.3 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 75 3.2.4 Phân tán rủi ro nhằm nâng cao chất lượng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 77 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CP Cổ phần CSTD&QLTSĐB Chính sách tín dụng quản lý tài sản đảm bảo HĐQT Hội đồng quản trị NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước MSB: Maritime Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam Maritime Bank VP: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc MSB VP GSTD&QLN Giám sát tín dụng quản lý nợ QLTD&ĐT Quản lý tín dụng đầu tư TCTD Tổ chức tín dụng RR Rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 : Kết kinh doanh Maritime Bank Vĩnh Phúc giai đoạn 2008-2010 .45 Bảng 2.2 : Cơ cấu nguồn vốn huy động 2008-2010 46 Bảng 2.3 : Dư nợ tín dụng 47 Bảng 2.4 : Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn 47 Bảng 2.5 : Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành nghề 48 Bảng 2.6 : Cơ cấu dư nợ tín dụng theo tài sản bảo đảm 48 Bảng 2.7 : Thu dịch vụ ròng giai đoạn 49 Bảng 2.8 : Các tiêu nợ hạn .63 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Sơ đồ 1.1 : Chu trình kiểm sốt tín dụng liên tục .25 Sơ đồ 1.2 : Ngăn ngừa xử lý rủi ro tín dụng 27 Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc 44 Sơ đồ 2.2 : Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Maritime Bank 51 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại tạo lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng giai đoạn Song hoạt động chứa đựng rủi ro cao, gây hậu nặng nề không thân ngân hàng mà doanh nghiệp kinh tế Vì vậy, tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại thực cần thiết tồn phát triển Ngân hàng Tình hình kinh tế giới diễn biến phức tạp, khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 vừa qua ảnh hưởng sâu sắc tới tồn kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng Đứng trước tình hình đó, địi hỏi Ngân hàng thương mại Việt Nam có Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc phải nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nguy tiềm ẩn gây nên rủi ro Bên cạnh đó, trước thời thách thức tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả cạnh tranh Ngân hàng thương mại nước với Ngân hàng thương mại nước ngoài, cụ thể nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro trở lên cấp thiết Mặt khác hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro, Ngân hàng muốn tồn tại, phát triển cần phải có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng thích hợp Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tìm giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng cần thiết Do vậy, đề tài “Đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải – Chi nhánh Vĩnh Phúc” lựa chọn nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu vấn đề lý thuyết rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Nghiên cứu rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại - Phạm vi: Nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc từ năm 2008 đến năm 2010 Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp sử dụng trình thực luận văn là: phương pháp vấn, điều tra nghiên cứu, thống kê, phân tích, tổng hợp so sánh Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu thảm khảo, phụ lục, nội dung luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHTM Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc Chương 3: Đề xuất giải pháp Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vĩnh Phúc