Theo phương thức cho vayTrong từng quan hệ tớn dụng, ngõn hàng thỏa thuận với khỏch hàng ỏp dụngmột trong cỏc phương thức cho vay sau:- Cho vay từng lần: Mỗi lần vay vốn khỏch hàng và Tổ
B GIO DC V O TO trờng đại học kinh doanh công nghệ hà nội PHAN THANH THỦY GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BM SN THANH HểA Luận Văn Thạc sĩ kinh tế Hµ Néi - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI _ PHAN THANH THỦY GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BỈM SƠN THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành : Tài Chính Ngân Hàng Mã Số : 60.34.02.01 Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN VÕ NGOẠN Hµ Néi - 2015 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU CHƯƠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NGĂN NGỪA HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại .3 1.1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.2 Vai trị hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.3 Các loại tín dụng ngân hàng 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng .8 1.2.3 Tác động rủi ro tín dụng 10 1.2.4 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 13 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .17 1.3.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 17 1.3.2 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng .17 1.3.3 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng theo Basel .29 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý rủi ro tín dụng .36 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BỈM SƠN THANH HOÁ 42 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa 42 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển NHCT Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa 42 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh 44 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa 49 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa 49 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa .61 2.3 Đánh giá hoạt động quản lý quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa 66 2.3.1 Kết đạt .66 3.2.2 Hạn chế nguyên nhân 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG .74 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BỈM SƠN THANH HĨA .75 3.1 Định hướng tăng cường quản lý rủi ro cho vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa 75 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro cho vay ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa 77 3.2.1 Nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng cho cán quản lý cán tác nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa 77 3.2.2 Tăng cường quản lý rủi ro thông qua việc xác định dấu hiệu nhận biết nhằm xử lý kịp thời khoản vay có vấn đề, hạn chế thấp tổn thất cho ngân hàng 83 3.2.3 Nâng cao lực cạnh tranh ,tăng trưởng tín dụng đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, bền vững 84 3.2.4 Đa dạng hố danh mục cho vay đầu tư tín dụng 86 3.2.5 Đánh giá lại quy trình tín dụng nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định để định cho vay không lệ thuộc nhiều vào tài sản chấp 87 3.2.7 Nâng cao hiểu biết tình hình kinh tế xã hội, nâng cao lực công tác thu thập xử lý thơng tin hoạt động tín dụng 95 3.2.8 Đề xuất với Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam xin thành lập phịng quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh loại 1, loại 97 3.2.9 Thực có hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội 99 3.2.10 Xây dựng quy trình chỉnh sửa theo kết luận đoàn tra, kiểm tra 101 3.2.11 Kết hợp chặt chẽ với quyền, đồn thể địa phương để nâng cao hiệu cơng tác tín dụng 102 3.3 Một số kiến nghị 103 3.3.1 Đối với Chính phủ quan quản lý Nhà nước .103 3.3.2 Đối với NHNN .104 3.3.3 Đối với NHCT 105 3.3.4 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 105 KẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn trung thực Những kết luận luận văn chưa công bố cơng trình TÁC GIẢ Phan Thanh Thuỷ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBTD : Cán tín dụng GHTD : Giới hạn tín dụng HĐTD : Hợp đồng tín dụng NHCT : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam NHTM : Ngân hàng Thương mại NHNN : Ngân hàng Nhà nước RRTD : Rủi ro tín dụng VND : Việt Nam Đồng Vietinbank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIỂU Ơ Bảng 1.1: Bảng tính điểm doanh nghiệp vừa nhỏ 23 Bảng 1.2 : Bảng xếp loại khách hàng 24 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa 45 Bảng 2.2: Tình hình cho vay Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa .47 Bảng 2.3: Kết kinh doanh Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa 2011-2013 48 Bảng 2.4: Phân loại kết chấm điểm 55 Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ hạn 60 Bảng 2.6: Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2010-2013 61 Sơ đồ 1.1: Quy trình quản trị rủi ro 18 Sơ đồ 1.2: Các cấu phần Hiệp ước Basel II 30 MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu: Trong kinh tế thị trường, cung cấp tín dụng chức kinh tế ngân hàng Đối với hầu hết ngân hàng, dư nợ tín dụng thường chiếm tới ½ tổng tài sản thu nhập từ tín dụng chiếm khoảng từ ½ đến 2/3 tổng thu nhập ngân hàng Tuy nhiên hoạt động kinh doanh ngân hàng, rủi ro lại có xu hướng tập trung chủ yếu vào danh mục tín dụng Rủi ro xảy gây tổn thất tài chính, làm giảm lợi nhuận ngân hàng, giảm uy tín dẫn đến rủi ro khoản Như rủi ro tín dụng xảy làm suy yếu ngân hàng, chí dẫn đến làm phá sản ngân hàng Mặt khác, có mối quan hệ mật thiết, chi phối hoạt động khác kinh tế nên suy yếu hệ thống ngân hàng kéo theo suy yếu kinh tế Vì vậy, quản lý rủi ro tín dụng mục tiêu hàng đầu mà ngân hàng phải theo đuổi suốt trình hoạt động Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa – chi nhánh cấp hệ thống ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Công tác quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh trọng, nhiên thực tế cho thấy nhiều hạn chế có ảnh hưởng xấu đến hiệu kinh doanh ngân hàng Trên thực tế đề tài: “Giải pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa” lựa chọn Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu đề tài để ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa - Phạm vi nghiên cứu: + Tập trung vào lĩnh vực rủi ro cho vay giai đoạn từ 2010 đến 2013 + Không gian: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa Mục đích nghiên cứu: Trên sở phân tích lí luận hoạt động tín dụng rủi ro tín dung nội dung cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng, luận văn tập trung vào việc phân tích thực trạng công tác quản lý rủi ro cho vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa, từ kiến nghị giải pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro cho vay Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp dựa số liệu thống kê hàng năm Chi nhánh Kết cấu đề tài: Đề tài gồm có phần sau: LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: Rủi ro tín dụng ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương mại Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro cho vay ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro cho vay ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Bỉm Sơn Thanh Hóa KẾT LUẬN