Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG Mã số: 34 02 01 NGUYỄN NGỌC MỸ TÂM TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG Mã số: 34 02 01 Họ tên sinh viên: Nguyễn Ngọc Mỹ Tâm Mã số sinh viên: 050607190443 Lớp sinh hoạt: HQ7- GE16 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ NHƢ QUỲNH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TÓM TẮT Ngày nay, tăng trƣởng tín dụng ln mục tiêu đƣợc ƣu tiên hàng đầu Chính phủ hệ thống ngân hàng Tuy nhiên giai đoạn gần đây, tăng trƣởng tín dụng có dấu hiệu chậm lại Để giải thích cho tình hình trên, nghiên cứu thực đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng qua số liệu 25 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013- 2022 Bằng cách áp dụng GMM, kết cho thấy có ba yếu tố gồm quy mô, tỷ lệ vốn chủ sở hữu tăng trƣởng kinh tế có ảnh hƣởng chiều, yếu tố khác gồm hệ số an tồn vốn, lạm phát dịch Covid-19 có ảnh hƣởng ngƣợc chiều đến tăng trƣởng tín dụng Dựa sở này, tác giả đề xuất hàm ý sách hƣớng đến nhóm đối tƣợng khác trƣớc tiên NHTM: (i) Đƣa lộ trình tăng trƣởng quy mơ phù hợp (ii) trọng phân bổ quản trị nguồn vốn chủ sở hữu (iii) trì hệ số CAR theo quy định (iv) điều chỉnh tiêu tín dụng phù hợp với biến động Covid (v) thực chiến lƣợc kinh doanh phù hợp với bối cảnh kinh tế vĩ mơ Cịn Chính phủ NHNN cần kiểm sốt chặt chẽ lƣợng cung tiền hồn thiện khuôn khổ pháp lý, chế tiền tệ đồng thời hƣớng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, v.v Từ khóa: tăng trưởng tín dụng, ngân hàng thương mại cổ phần ii ABSTRACT Nowadays, credit growth has always the top priorities of the Government and the banking system However, in recent times, credit growth is showing signs of slowing down To be able to explain the above situation, this study has assessed the factors affecting credit growth through the data of 25 joint-stock commercial banks in Vietnam in the period 2013-2022 By applying using the GMM method, the results show that there are three factors including size, equity ratio and gross domestic product have positive influences, while the other three factors include capital adequacy ratio, inflation and the covid-19 have negative impact on credit growth Based on this basis, the author also proposed a policy implication targeting different target groups, first of all, for commercial banks: (i) Provide an appropriate scale growth roadmap (ii) pay attention Focus on allocating and managing equity capital (iii) maintaining CAR in accordance with regulations (iv) adjusting credit targets in line with Covid-19 fluctuations (v) implementing appropriate business strategies with the macroeconomic context As for the Government and the State bank, it is necessary to strictly control the money supply and perfect the legal and institutional frameworks for money, at the same time directing credit to the fields of production, business, export, etc Keywords: credit growth, join- stock commercial bank iii LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan nghiên cứu đƣợc thực riêng cá nhân em dƣới hƣớng dẫn khoa học cô TS Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh Các nội dung đƣợc thể hoàn toàn trung thực, khách quan chƣa đƣợc công bố nghiên cứu khác ngoại trừ số nội dung đƣợc trích dẫn mục tài liệu tham khảo Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm có phát gian lận Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả Nguyễn Ngọc Mỹ Tâm năm 2023 iv LỜI CẢM ƠN Lời em xin cảm ơn cô TS Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh suốt thời gian qua, ln dành thời gian để hƣớng dẫn hỗ trợ em hoàn thiện tốt nghiên cứu Em xin bày tỏ lòng biết ơn Ban giám hiệu thầy/ cô Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho em năm học tập trƣờng Ngoài ra, em muốn dành lời cảm ơn cho ngƣời thân gia đình, bạn bè bên cạnh động viên hỗ trợ để em hồn thành nghiên cứu Mặc dù có cố gắng để hồn thiện nghiên cứu, nhiên kiến thức thân cịn nhiều hạn chế khơng thể tránh sai sót Em mong nhận đƣợc nhận xét, đóng góp từ q thầy/ cổ để em hồn thiện nghiên cứu Em xin cảm ơn Tác giả Nguyễn Ngọc Mỹ Tâm v MỤC LỤC Tóm tắt i Abstract ii Lời cam đoan iii Lời cảm ơn iv Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng biểu ix CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu .4 1.6 Đóng góp đề tài .5 1.7 Kết cấu nghiên cứu Kết luận chƣơng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại 2.2 Tổng quan tăng trƣởng tín dụng .7 2.2.1 Tín dụng ngân hàng .7 2.2.2 Tăng trƣởng tín dụng .8 2.2.2.1 Khái niệm tăng trƣởng tín dụng 2.2.2.2 Tác động tăng trƣởng tín dụng 2.2.2.3 Cách đo lƣờng tăng trƣởng tín dụng .10 vi 2.3 Tổng quan nghiên cứu trƣớc .10 2.3.1 Các nghiên cứu giới 10 2.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam 14 2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng .24 2.4.1 Các yếu tố nội 24 2.4.2 Các yếu tố vĩ mô 27 2.5 Khoảng trống nghiên cứu 28 Kết luận chƣơng 29 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu .30 3.1.1 Mơ hình tổng quát 30 3.1.2 Giải thích biến xây dựng giả thuyết nghiên cứu .31 3.1.2.1 Biến phụ thuộc 31 3.1.2.2 Biến độc lập 31 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 39 3.2.1 Thống kê mô tả 39 3.2.2 Ma trận tƣơng quan 39 3.2.3 Phân tích hồi quy 40 3.2.4 Đánh giá khắc phục vấn đề khiếm khuyết 41 3.3 Quy trình nghiên cứu 42 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 44 Kết luận chƣơng 45 CHƢƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 4.1 Thống kê mô tả 46