Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Họ tên sinh viên: TRẦN THỊ MỸ DUYÊN Mã số sinh viên: 050607190097 Lớp sinh hoạt: HQ7 – GE17 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ THANH NGỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TĨM TẮT Hoạt động tín dụng nghiệp vụ quan trọng mang lại nguồn lợi nhuận cho ngân hàng nhƣng chứa đựng nhiều rủi ro chịu tác động yếu tố khác Vì vậy, xác định yếu tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng vấn đề cần đƣợc quan tâm nhà lãnh đạo ngân hàng Bài khóa luận đƣợc thực nhằm nghiên cứu, phân tích yếu tố định đến tốc độ tăng trƣởng tín dụng 27 Ngân hàng Thƣơng mại (NHTM) Việt Nam từ năm 2010 đến 2022 Tác giả trình bày sơ lƣợc cơng trình nghiên cứu có chủ đề với khố luận này, tác giả nhận thấy có nhóm yếu tố tác động đến TTTD nhóm yếu tố nội ngân hàng nhóm yếu tố vĩ mơ Các biến giải thích cho biến phụ thuộc TTTD lần lƣợt với quy mô ngân hàng (SIZE), tăng trƣởng tiền gửi (DG), tỷ lệ nợ xấu (NPL), tỷ lệ khoản (LIQ), tỷ lệ sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE), tăng trƣởng kinh tế (GDP) tỷ lệ lạm phát (INF) Các mơ hình hồi quy phƣơng pháp tác động cố định (FEM), tác động ngẫu nhiên (REM), hồi quy gộp (Pooled OLS) đƣợc thực tác giả chọn đƣợc mơ hình FEM nghiên cứu phù hợp cho đề tài Tuy nhiên, mơ hình mắc khuyết tật, tác giả chọn ƣớc lƣợng mơ hình hồi quy liệu phƣơng pháp bình phƣơng sai số nhỏ khả thi (FGLS) nhằm khắc phục tƣợng phƣơng sai thay đổi Kết mơ hình nghiên cứu thức cho thấy có biến độc lập tác động đến biến phụ thuộc, biến SIZE, NPL, LIQ, INF có ảnh hƣởng tiêu cực đến TTTD Còn lại biến ROE, DG, GDP ảnh hƣởng tích cực đến TTTD Tác giả tiến hành phân tích mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến TTTD, từ đƣa hàm ý sách phù hợp cho NHTM nhằm giúp TTTD tăng trƣởng ổn định theo mục tiêu NHNN đề Từ khố: tăng trưởng tín dụng, ngân hàng thương mại, FGLS ii ABSTRACT Credit Activity is an important major that brings the main source of profit for the bank, but contains many risks and is affected by different factors Thus, determining the factors affecting credit growth is among the issues that most bank managers are concerned about This thesis is performed to study and analyze the determinants of credit growth of 27 Vietnamese commercial banks from 2010 to 2022 By reference way of previous researches related to topic, the author found factors affecting credit growth divided two groups namely the group of internal factors of banks and group of macro factors There are independent variables including bank size (SIZE), deposit growth (DG), bad debt ratio (NPL), liquidity ratio (LIQ), return on equity (ROE), gross domestic product (GDP) and inflation rate (INF) The author estimates Fixed Effects Model (FEM), Random Effects Model (REM), Pooled Ordinary Least Squares (Pooled OLS) and choose a suitable model for this thesis is FEM However, selected model has heteroscedasticity so author choose estimates model to method feasible generalized least squares (FGLS) for tackle this The last research FGLS model result shows that there are statistically significant variables, meanwhile variables SIZE, NPL, LIQ, INF have a negative effect credit growth In contrary, variables ROE, DG, GDP positively affect credit growth Based on above research results, the author analysis the influence of variables affecting credit growth, thereby making recommendations and proposals suitable for commercial banks in order to help the credit growth stably according to the target set by the State Bank Keywords: Credit growth, commercial bank, FGLS iii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Trần Thị Mỹ Duyên MSSV: 050607190097 Lớp sinh hoạt: HQ7 – GE17 Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu tự thân tơi thực dƣới hƣớng dẫn trực tiếp từ TS Lê Thanh Ngọc – giảng viên hƣớng dẫn Kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả (Ký ghi rõ họ tên) năm iv LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn đến Trƣờng Đại học Ngân Hàng TP HCM tạo điều kiện cho tơi đƣợc tham gia học phần khóa luận tốt nghiệp để củng cố lại kiến thức đƣợc học, kỹ đƣợc trang bị vận dụng cách khoa học để nghiên cứu thực tế đề tài lĩnh vực tài ngân hàng Tơi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Thầy Lê Thanh Ngọc giảng viên hƣớng dẫn tận tình hƣớng dẫn, đóng góp ý kiến hữu ích để giúp đỡ hỗ trợ tơi hồn thành tốt nghiên cứu Tuy thời gian đƣợc Thầy dẫn hạn chế nhƣng lời dẫn, dặn dò Thầy quan trọng ý nghĩa với tơi, giúp tơi có đủ niềm tin để hồn thành tốt học phần khóa luận tốt nghiệp Tơi thật kính trọng biết ơn Thầy Mặc dù nỗ lực, cố gắng hoàn thiện đề tài nghiên cứu nhƣng khả thân cịn hạn chế nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận đƣợc nhận xét góp ý Thầy, Cơ để nội dung đề tài đƣợc hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! v MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT .ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH xi CHƢƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu tổng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.7 ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU 1.8 KẾT CẤU BÀI CỦA ĐỀ TÀI TÓM TẮT CHƢƠNG vi CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 2.1 TỔNG QUAN VỀ TTTD 2.1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 2.1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 2.1.1.3 Phân loại tín dụng 10 2.1.2 Tổng quan tăng trƣởng tín dụng 12 2.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TTTD CỦA CÁC NHTM 13 2.2.1 Yếu tố nội ngân hàng 13 2.2.2 Yếu tố vĩ mô 14 2.3 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRƢỚC 15 2.3.1 Cơng trình nghiên cứu nƣớc 15 2.3.2 Nghiên cứu nƣớc 16 2.3.3 Khe hở nghiên cứu trƣớc 22 TÓM TẮT CHƢƠNG 23 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 24 3.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 25 3.2.1 Giới thiệu mơ hình nghiên cứu 25 3.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu 27 3.2.2.1 Biến phụ thuộc 27 3.2.2.2 Biến độc lập thuộc nhóm yếu tố nội ngân hàng 27 vii 3.2.2.3 Biến độc lập thuộc nhóm yếu tố vĩ mơ 29 3.3 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 34 3.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.4.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 34 3.4.2 Lựa chọn mơ hình hồi quy phù hợp 35 3.4.3 Kiểm tra khắc phục khuyết tật mô hình 36 TĨM TẮT CHƢƠNG 37 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM GIAI ĐOẠN 2010 – 2022 38 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 4.2.1 Thống kê mô tả 40 4.2.2 Kiểm định đa cộng tuyến 42 4.2.2.1 Kiểm định ma trận trƣơng quan 42 4.2.2.2 Kiểm định hệ số phƣơng sai phóng đại VIF 43 4.2.3 Kết ƣớc lƣợng mơ hình hồi quy gộp Pooled OLS, FEM REM 44 4.2.4 Lựa chọn mơ hình OLS, FEM REM 45 4.2.5 Kiểm định khuyết tật mơ hình 46 4.2.5.1 Kiểm định phƣơng sai thay đổi 46 4.2.5.2 Kiểm định tƣợng tự tƣơng quan 47 4.2.6 Khắc phục khuyết tật mơ hình phƣơng pháp FGLS 47 4.3 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 49 viii TÓM TẮT CHƢƠNG 55 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 56 5.1 KẾT LUẬN 56 5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 56 5.3 HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI 59 TÓM TẮT CHƢƠNG 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC A: DANH SÁCH CÁC NHTM TRONG NGHIÊN CỨU 65 PHỤ LỤC B: DỮ LIỆU CHẠY MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 66 PHỤ LỤC C: KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUY 89