Tác động của chính sách tín dụng đến hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ĐẾN HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI - 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ĐẾN HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ NỘI - 2023 i LỜI CAM KẾT Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân chuyên đề tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Nghiên cứu sinh ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình tập thể cán giảng viên viện Ngân hàng - Tài viện Sau đại học, trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến cô Cao Thị Ý Nhi tận tình hướng dẫn, hỗ trợ động viên tác giả trình làm luận án Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành động viên giúp đỡ, chia sẻ, tạo điều kiện… gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp Mặc dù cố gắng hết sức, với nguồn lực hạn chế, luận án tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp từ thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp để tác giả tiếp tục hoàn thiện vấn đề nghiên cứu luận án tương lai Trân trọng cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM KẾT i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan nghiên cứu 1.2.1 Lý thuyết liên quan 1.2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm 1.2.3 Khoảng trống nghiên cứu 10 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 11 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 11 1.5 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 11 1.6 Phương pháp nghiên cứu 12 1.7 Những đóng góp luận án 14 1.8 Cấu trúc luận án 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG 16 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ĐẾN HỘ NGHÈO 17 2.1 Cơ sở lý thuyết sách tín dụng đến hộ nghèo 17 2.1.1 Khái quát hộ nghèo 17 2.1.1.3 Tiêu chí xác định kết giảm nghèo 24 2.1.2 Chính sách tín dụng hộ nghèo 27 2.2 Tác động sách tín dụng ngân hàng sách đến hộ nghèo 31 2.2.1 Các mơ hình nghiên cứu sử dụng 31 2.2.2 Nhân tố ảnh hưởng đến tác động CSTD NHCSXH thực đến hộ nghèo 41 iv 2.3 Kinh nghiệm quốc tế sách tín dụng hộ nghèo học cho Việt Nam 45 2.3.1 Kinh nghiệm quốc tế 45 2.3.2 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 48 KẾT LUẬN CHƯƠNG 51 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ĐẾN HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 52 3.1 Tình hình hộ nghèo sách tín dụng đến hộ nghèo Ngân hàng sách xã hội Việt nam thực 52 3.1.1 Tiêu chí đánh giá chuẩn nghèo Việt Nam 52 3.1.2 Tình hình hộ nghèo Việt Nam 54 3.1.3 Sự hình thành phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội 65 3.2 Thực trạng sách tín dụng hộ nghèo ngân hàng sách xã hội thực 68 3.2.1 Khái quát số sách tín dụng ngân hàng sách xã hội Việt Nam thực 68 3.2.2 Thực trạng sách tín dụng hộ nghèo ngân hàng sách xã hội thực 79 3.2.3 Kết sách tín dụng hộ nghèo NHCSXH 92 KẾT LUẬN CHƯƠNG 113 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ĐẾN THU NHẬP ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO DO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN 114 4.1 Phương pháp nghiên cứu định tính mơ hình nghiên cứu 114 4.2 Phương pháp ước lượng mơ hình 125 4.2.1 Phương pháp ước lượng số liệu mảng 125 4.2.2 Phương pháp ước lượng khác biệt khác biệt 126 4.3 Kết mơ hình tác động sách tín dụng đến thu nhập bình quân hộ nghèo 127 4.3.1 Số liệu biến số 127 4.3.2 Phân tích thảo luận kết mơ hình nghiên cứu 131 KẾT LUẬN CHƯƠNG 149 v CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO DO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỰC HIỆN TẠI VIỆT NAM 150 5.1 Định hướng Chính phủ giảm nghèo 150 5.2 Định hướng Ngân hàng Chính sách xã hội sách tín dụng hộ nghèo 151 5.3 Các giải pháp nhằm hồn thiện sách tín dụng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội thực 152 5.3.1 Đối với NHCSXH 152 5.3.2 Đối với hộ 157 5.3.3 Kiến nghị 161 5.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 168 KẾT LUẬN CHƯƠNG 169 KẾT LUẬN 170 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ 172 TÀI LIỆU THAM KHẢO 173 PHỤ LỤC 183 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ASXH An sinh xã hội CN Chuẩn nghèo CP Chính Phủ CTGN Cơng tác giảm nghèo CS Chính sách CSTD Chính sách tín dụng CSGN Chính sách giảm nghèo DID Mơ hình khác biệt khác biệt DT Dân tộc DTTS Dân tộc thiểu số GLS Phương pháp ước lượng tác động ngẫu nhiên GNBV Giảm nghèo bền vững HGĐ Hộ gia đình KQNC Kết nghiên cứu KTXH Kinh tế - Xã hội KTPT Kinh tế phát triển LĐTB&XH Lao động - Thương binh Xã hội LLLĐ Lực lượng lao động MS Mức sống NH Ngân hàng NS Ngân sách NTM Nông thôn NHCSXH Ngân hàng Chính sách xã hội NHNN Ngân hàng Nhà nước NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn OLS Phương pháp bình phương nhỏ vii PP Phương pháp QMVV Quy mô vốn vay TN Thu nhập TNQD Thu nhập quốc dân TNBQ Thu nhập bình quân TNBQĐN Thu nhập bình quân đầu người TK&VV Tiết kiệm vay vốn UBND Ủy ban nhân dân VARHS Bộ liệu điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình nơng thơn Việt Nam VHLSS Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam VN Việt Nam XĐGN Xóa đói giảm nghèo WB Ngân hàng giới viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2000-2020 .19 Bảng 2.2 Tổng hợp kết nghiên cứu thực nghiệm 38 Bảng 3.1: Chuẩn nghèo Việt Nam qua thời kỳ .52 Bảng 3.2: Phân loại hộ nghèo nước theo vùng theo nhóm đối tượng giai đoạn 2014 - 2020 60 Bảng 3.3 Tình hình nghèo đói Việt Nam, Thái Lan Indonesia giai đoạn 2014 - 2020 64 Bảng 3.4 Các sách TD NHCSXH thực 69 Bảng 3.5 Tình hình cho vay sách Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2014 - 2020 80 Bảng 3.6 Tình hình nợ hạn nợ khoanh ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2014 - 2020 91 Bảng 3.7 Tình hình hộ nghèo hộ cận nghèo nước giai đoạn 2014 - 2020 95 Bảng 3.8 Tình hình dư nợ cho vay NHCSXH giai đoạn 2014 - 2020 97 Bảng 4.1: Mơ tả định nghĩa biến mơ hình 123 Bảng 4.2: Thống kê mơ tả biến số mơ hình 129 Bảng 4.3: Thống kê mô tả biến số mơ hình 130 Bảng 4.4 Kết ước lượng Mơ hình với giai đoạn năm 2014 - 2018 .132 Bảng 4.5: Kết ước lượng Mơ hình với giai đoạn năm 2014 - 2020 132 Bảng 4.6: Kết ước lượng Mơ hình với biến độc lập giai đoạn 2014 - 2020134 Bảng 4.7: Kết ước lượng Mơ hình giai đoạn 2014 - 2018 .137 Bảng 4.8: Kết ước lượng Mơ hình giai đoạn 2014 - 2020 .137 Bảng 4.9: Kết ước lượng Mơ hình giai đoạn 2014 - 2020 .140 Bảng 4.10: Kết ước lượng tác động DID 143 223 Kết ước lượng tác động DID DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES ESTIMATION RESULTS Number of observations in the DIFF-IN-DIFF: 610 Before After Control: 0 Treated: 0 0 Report - Covariates and coefficients: Variable(s) | Coeff | Std Err | t | P>|t| -+ + -+ -+ -ttnt | 0.238 | 0.219 | 1.087 | 0.277 dtoc | 0.269 | 0.069 | 3.887 | 0.000 lndt | 0.273 | 0.067 | 4.073 | 0.000 age | 0.015 | 0.003 | 4.421 | 0.000 gtinh | 0.061 | 0.138 | 0.445 | 0.657 _Ihonnhan_2 | -0.162 | 0.398 | -0.408 | 0.683 _Ihonnhan_3 | -0.386 | 0.405 | -0.953 | 0.341 _Icmkt_2 | -0.017 | 0.114 | -0.145 | 0.885 _Icmkt_3 | 0.289 | 0.297 | 0.972 | 0.331 _Icmkt_4 | 0.564 | 0.183 | 3.084 | 0.002 _Icmkt_5 | 0.919 | 0.298 | 3.080 | 0.002 _Icmkt_6 | 1.108 | 0.452 | 2.454 | 0.014 tsnguoi | -0.175 | 0.022 | -8.100 | 0.000 tlphth | -0.697 | 0.284 | -2.454 | 0.014 nguonvay | -0.135 | 0.111 | -1.218 | 0.224 -Outcome var | lntnhap | S Err | |t| | P>|t| + -+ -+ -+ Before | | | | Control | -141.063| | | Treated | -140.988| | | Diff (T-C) | 0.074 | 0.030 | 2.47 | 0.014** After | | | | Control | -260.455| | | Treated | -260.321| | | Diff (T-C) | 0.133 | 0.042 | 3.20 | 0.001*** | | | | Diff-in-Diff | 0.059 | 0.051 | 1.15 | 0.250 -R-square: 0.29 * Means and Standard Errors are estimated by linear regression **Inference: *** p F = 0.0000 227 Bảng 4: Kết ước lượng mơ hình xi: xtreg lntnhap i.nguonvay lngtri_kvay ls thoihan thechap i.mdv i.mdvtt lnkc age gtinh dtoc i.cmkt i.honnhan tlphth tsnguoi lndt ttnt i.year, fe i.nguonvay _Inguonvay_0-2 (naturally coded; _Inguonvay_0 omitted) i.mdv _Imdv_1-3 (naturally coded; _Imdv_1 omitted) i.mdvtt _Imdvtt_1-3 (naturally coded; _Imdvtt_1 omitted) i.cmkt _Icmkt_1-6 (naturally coded; _Icmkt_1 omitted) i.honnhan _Ihonnhan_1-3 (naturally coded; _Ihonnhan_1 omitted) i.year _Iyear_2014-2020 (naturally coded; _Iyear_2014 omitted) note: _Inguonvay_2 omitted because of collinearity Fixed-effects (within) regression Group variable: id R-sq: within = 0.1913 between = 0.2143 overall = 0.2181 corr(u_i, Xb) = 0.0226 Number of obs = Number of groups = 2550 1828 Obs per group: = avg = 1.4 max = F(27,695) = Prob > F 6.09 = 0.0000 -lntnhap | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -_Inguonvay_1 | -.0888637 0747557 -1.19 0.235 -.2356377 0579104 _Inguonvay_2 | (omitted) lngtri_kvay | 0907756 0372908 2.43 0.015 0175594 1639918 ls | 2732004 2834271 0.96 0.335 -.2832755 8296763 thoihan | -.0016036 0017608 -0.91 0.363 -.0050608 0018536 thechap | -.0757045 0731718 -1.03 0.301 -.2193688 0679598 _Imdv_2 | 1967193 1463937 1.34 0.179 -.0907075 4841462 _Imdv_3 | 1559335 0664618 2.35 0.019 0254435 2864236 _Imdvtt_2 | 0726803 1584038 0.46 0.647 -.238327 3836876 _Imdvtt_3 | -.0208119 0630825 -0.33 0.742 -.144667 1030431 lnkc | -.000769 0239488 -0.03 0.974 -.0477896 0462517 age | 0086102 0079985 1.08 0.282 -.0070939 0243142 gtinh | -.3767717 2419022 -1.56 0.120 -.8517184 098175 228 dtoc | -.1643884 3035546 -0.54 0.588 -.7603824 4316056 _Icmkt_2 | -.076514 103243 -0.74 0.459 -.2792195 1261916 _Icmkt_3 | 0358835 2230545 0.16 0.872 -.402058 473825 _Icmkt_4 | 2706888 1876719 1.44 0.150 -.097783 6391606 _Icmkt_5 | 3066588 5892066 0.52 0.603 -.8501796 1.463497 _Icmkt_6 | 9796502 4139431 2.37 0.018 1669213 1.792379 _Ihonnhan_2 | 1690067 3362419 0.50 0.615 -.491165 8291784 _Ihonnhan_3 | -.0354501 3497035 -0.10 0.919 -.722052 6511518 tlphth | -.3210133 29421 -1.09 0.276 -.8986603 2566337 tsnguoi | -.1491216 0252459 -5.91 0.000 -.198689 -.0995542 lndt | 1380951 0603721 2.29 0.022 0195615 2566286 ttnt | -.1721162 2703353 -0.64 0.525 -.702888 3586555 _Iyear_2016 | 1757519 0484289 3.63 0.000 0806674 2708363 _Iyear_2018 | 2878358 0841271 3.42 0.001 122662 4530096 _Iyear_2020 | 4143456 0814658 5.09 0.000 2543969 5742943 _cons | 8.591325 8370249 10.26 0.000 6.947924 10.23473 -+ -sigma_u | 77425896 sigma_e | 63152908 rho | 60049422 (fraction of variance due to u_i) -F test that all u_i=0: F(1827, 695) = 1.35 Prob > F = 0.0000 229 Bảng 5: Kết ước lượng tác động khác biệt khác biệt vay vốn từ ngân hàng sách đến thu nhập hộ xi: diff lntnhap, t(year) p(vaynhcs1) cov(ttnt dtoc lndt age gtinh i.honnhan i.cmkt tsnguoi tlphth nguonvay ) report i.honnhan _Ihonnhan_1-3 (naturally coded; _Ihonnhan_1 omitted) i.cmkt _Icmkt_1-6 (naturally coded; _Icmkt_1 omitted) DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES WITH COVARIATES DIFFERENCE-IN-DIFFERENCES ESTIMATION RESULTS Number of observations in the DIFF-IN-DIFF: 3098 Before After Control: 0 Treated: 0 0 Report - Covariates and coefficients: Variable(s) | Coeff | Std Err | t | P>|t| -+ + -+ -+ -ttnt | 0.110 | 0.073 | 1.508 | 0.132 dtoc | 0.516 | 0.034 | 15.274 | 0.000 lndt | 0.367 | 0.027 | 13.690 | 0.000 age | 0.004 | 0.001 | 2.788 | 0.005 gtinh | 0.064 | 0.050 | 1.284 | 0.199 _Ihonnhan_2 | 0.091 | 0.153 | 0.594 | 0.552 _Ihonnhan_3 | 0.053 | 0.157 | 0.337 | 0.736 _Icmkt_2 | 0.083 | 0.043 | 1.932 | 0.053 _Icmkt_3 | 0.400 | 0.103 | 3.903 | 0.000 _Icmkt_4 | 0.295 | 0.082 | 3.603 | 0.000 _Icmkt_5 | 0.544 | 0.148 | 3.676 | 0.000 _Icmkt_6 | 0.227 | 0.105 | 2.153 | 0.031 tsnguoi | -0.107 | 0.009 | -12.137 | 0.000 tlphth | -0.561 | 0.104 | -5.387 | 0.000 nguonvay | -0.020 | 0.027 | -0.739 | 0.460 -Outcome var | lntnhap | S Err | |t| | P>|t| + -+ -+ -+ - 230 Before | | | | Control | -137.160| | | Treated | -137.088| | | Diff (T-C) | 0.072 | 0.008 | 8.89 | 0.000*** After | | | | Control | -149.954| | | Treated | -149.876| | | Diff (T-C) | 0.079 | 0.014 | 5.57 | 0.000*** | | | | Diff-in-Diff | 0.006 | 0.016 | 0.40 | 0.687 -R-square: 0.29 * Means and Standard Errors are estimated by linear regression **Inference: *** pchi2 = 0.0000 Kết kiểm định mô hình có tượng PSSS thay đổi Để khắc phục tượng PSSS thay đổi mơ hình ước lượng phương pháp phương sai mạnh 236 Phụ lục 15: Diễn biến hộ thoát nghèo hộ thoát cận nghèo nước 12 tỉnh nghiên cứu giai đoạn 2014 - 2020 Đơn vị: số hộ 2014 2016 2018 2020 Số hộ thoát cận nghèo năm 2014 Số hộ thoát nghèo năm 2016 520.78 526.25 8.588 6.086 Số hộ TỈNH/ thoát THÀN nghèo H PHỐ năm 2014 Cả nước Lào Cai Số hộ thoát nghèo năm 2018 Số hộ thoát cận nghèo năm 2018 Số hộ thoát nghèo năm 2020 Số hộ thoát cận nghèo năm 2020 514.21 514.2 424.16 401.67 287.54 429.95 11.844 6.573 9.755 6.476 6.500 6.571 9.375 10.775 7.400 10.149 Phú Thọ Điện Biên Lai Châ u 13.616 19.731 11.098 12.14 6.736 3.198 5.777 1.901 7.285 4.150 6.747 5.118 4.928 2.593 6.449 2.840 5.766 4.019 4.686 3.642 5.564 1.848 2.143 2.349 Hà Nội Nghệ A n Quảng Nam Khánh Hòa Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Long An Số hộ thoát cận nghèo năm 2016 12.177 16.994 24.622 14.33 27.211 63.659 25.275 29.03 18.003 25.095 10.575 36.222 14.040 16.481 9.495 7.577 7.378 6.742 3.916 3.201 2.744 4.253 7.259 4.799 4.586 5.552 3.220 4.691 14.478 13.348 13.353 9.176 14.027 11.727 11.501 16.150 5.610 - 4.325 3.488 6.221 4.743 6.179 4.817 5.120 4.527 5.987 4.757 3.989 4.720 2.265 3.762 4.010 5.139 2.555 2.446 3.175 3.854 1.906 2.837 Nguồn: Tổng hợp tác giả 237 Phụ lục 16: Tổng hợp phân loại hộ nghèo 12 tỉnh nghiên cứu xét theo vùng giai đoạn 2016 - 2020 nhóm đối tượng Đơn vị: số hộ STT Đối tượng Cả nước Hộ nghèo DTTS 2014 2016 2018 2020 1.442.261 1.986.697 1.304.001 761.322 663.563 956.820 720.731 466.610 Hộ nghèo thu nhập - Hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội - 349.628 136.562 44.402 109.604 185.187 103.596 63.311 Hộ nghèo khu vực thành thị Hộ nghèo khu vực nông thôn 1.583.764 1.167.439 716.920 1.312.656 1.881.072 1.200.405 698.011 Hộ nghèo thuộc CS bảo trợ xã hội 235.067 300.385 232.939 156.292 Hộ nghèo thuộc CS ưu đãi người có cơng 21.634 37.511 15.560 4.361 (Trích Quyết định 1294/QĐ - LĐTBXH Phê duyệt kết điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 104, Quyết định số 945/QĐ - LĐTBXH Phê duyệt kết rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; Phụ lục - Quyết định số 1052/QĐ - LĐTBXH Cơng bố kết rà sốt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020 - Bộ Lao động - Thương binh xã hội thực năm 2019 Quyết định số 567/QĐ - LĐTBXH Cơng bố kết rà sốt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020)