[xếp loại xuất sắc] quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng chi nhánh thăng long

Bài 9 điểm xếp loại xuất sắc quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng chi nhánh thăng long Bài 9 điểm xếp loại xuất sắc quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng chi nhánh thăng long Bài 9 điểm xếp loại xuất sắc quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng chi nhánh thăng long Bài 9 điểm xếp loại xuất sắc quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng chi nhánh thăng long

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bộ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LẠI THỊ THU HIỀN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÕ PHÀN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THĂNG LONG LUÂN VÀN THẠC Sĩ KINH TÊ Chuyên ngành: Tài chỉnh - Ngân bàng Mã số: 834.02.01 Người hưởng dẫn khoa học: TS Phan Tiến Nam Hả Nội *2022 ft LỜI CAM ĐOAN Tơi xỉn cam đoan cơng trình nghiên cửu cùa riêng tòi hưởng dẫn khoa học TS phan Tiến Nam Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa cơng bổ duổỉ hình thửc trước Những Sỡ liệu bàng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá dược tác gỉả thu thập từ nguồn khác cố ghi rỗ phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, luận văn sử dụng sổ nhận xét, đánh sổ liệu tác gỉả khác, quan tổ chửc khác cỏ trích dẫn thích nguồn gổc Nếu phát hiộn có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luân vân minh TÁC GIẢ LUẬN VÃN Lal Thị Thu Hỉền LỜI CẲM ƠN Leri đầu tiên, xin gửi lời cảm on đến tất Quý thầy cô đă giảng dạy chương trinh đào tạo Thạc sĩ Tài — Ngân hàng, Khoa Sau đại học, Học viện Tài - người truyền đạt kiến thức hừu ích, tạo tiền đề vả điều kiện để tội cỏ thể hoàn thành tốt luận vản Xin chân thành cảm ơn người hướng dẫn khoa học cho - TS Phan Tiến Nam đâ tận tình giúp đờ hướng dần mặt chuyên môn trinh thực đề tài Xin cảm ơn Ban Lảnh đạo, cổc phịng ban, chú, anh chị nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chủng Việt Nam - nhảnh Thăng Long tạo điều kiện thuận lợi, giủp đỡ việc tim hiểu thu thập liệu cần thiết cho việc nghiên cứu Cuối cùng, tơi xỉn bày tơ lịng biết ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp dã giúp dử, dộng viên rát nhiều suốt trinh học tập da giúp tơi hồn thảnh xong đề tài Mặc dù dã thực dề tài với tất cà nhiệt tình vả kiến thúc bân thân nhiên kinh nghiệm thời gian nghiên cửu hạn chế nẽn khơng thể tránh khỏi thiều sót Rẳt mong nhận góp ỷ Quý thầy cỗ đề luận vần tơi dược hồn thiện chán thảnh càm ơn! TÁC GIÀ LUẬN VAN LẠI TH| THU HIỀN MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIÊT TÂT vi DANH MỤC BẢNG BIẾU, sơ ĐÒ, BIÊU ĐÔ vii PHÀN MỚĐẲU Chương 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÊ QUÀN TRỊ RÙ RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 I HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .7 1.1.2 Khái niệm bàn chất tín dụng ngân hảng 1.1.3 Phân loại tín dụng ngăn hàng: 1.1.4 Đặc điểm tín đụng ngân hàng .10 1.1.5 Vai trò cùa tín dụng ngân hàng kinh tể quốc dân II 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÙA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 1.2.1 Rủi ro tín dụng 12 1.2.2 Nội dung quàn tri rủi ro tín dụng .26 1.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI MỘT SÔ NHTM .36 1.3.1 Kinh nghiệm sổ NHTM Việt Nam 36 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho PVcomBank Thăng Long 39 KÉT LUẬN CHƯƠNG 40 Chương 2: THựC TRẠNG QUÀN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHÀN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THẮNG LONG 41 2.1 GIÓI THIỆU CHUNG VẺ PVCOMBANK THẪNG LONG 41 2.1.1 Quá trình hlnh thành phát triển 41 2.1.2 Tinh hình hoạt động kinh doanh PVcomBank Thăng Long .44 2.2 THỰC TRẠNG QUÀN TRỊ RỦI RO TIN DỤNG TẠI PVCOMBANK THĂNG LONG 51 2.2.1 Thực trạng nợ hạn, nợ xấu giai đoạn 2019-2021 .52 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tai PVB Thăng Long .55 2.2.3 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng chi nhánh .74 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QN TRI RỬI RO TÍN DỤNG TẠI PVCOMBANK THĂNG LONG 84 2.3.1 Những kết quà đạt .84 2.3.2 Nhưng hạn chế .85 2.3.3 Nguyên nhân 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 98 Chương GIÀI PHẢP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN TRI RỬĨ RO TÍN DỤNG TẠI PVCOMBANK THĂNG LONG 99 3.1 ĐỊNH HƯỚNG QUÀN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PVCOMBANK THĂNG LONG TRONG THỜI GIAN TỚI 99 3.1.1 Sản phẩm thị trường phát triển tín dụng .99 3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng PVcomBank Thăng Long thời gian tới 101 3.2 GIÀI PHẢP NÂNG CAO CHẢT LƯỢNG CỊNG TÁC QN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PVCOMBANK THĂNG LONG 102 3.2.1 Hoàn thiện hoạt động nhận diện RRTD: 102 3.2.2 Hoàn thiện hoạt động đo lường RRTD .103 3.2.3 Tăng cường chất lượng hoạt động kiểm soát RRTD 103 3.2.4 Tăng cường công tác xử lý nợ hạn, nợ cỏ vẳn đề 104 3.2.5 Tảng cường ủng dụng cơng nghệ thơng tín phục vụ quản tri thơng tin khảch hàng 107 3.2.6 Giải pháp nâng cao lực trình độ nguồn nhẳn lục triền khai quy trinh thực hoạt động tín dụng chi nhánh 107 3.3 MỘT SỎ KIẾN NGHỊ VỚI PVCOMBANK HỘI sớ .108 KỂT LUẬN 112 TÀI LIỆU THAM KHÀO PHỤ LỤC 1: QUY TRÌNH TÍN DỤNG PHỤ LỤC 2: PH1ẺU THU THẬP THÔNG TIN V DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẢT TT Chữ viết tắt Giải nghĩa CBNV Cán nhân viên CNTT Công nghệ thõng tin ĐVKD Đen vị kinh doanh HĐQT Hội đồng quản tri KHCN Khách hàng nhân KHDN Khách hảng doanh nghiệp NHNN Ngân hảng Nhà nước NHTM Ngân hảng Thương mại QLRR Quản lý rủi ro 10 QTRR Quản trị rủi ro 11 RRTD Rủi ro tín dung 12 13 TCKT TCTD Tố chức kỉnh Tổ chửc tín dụng 14 TDNH Tỉn dụng ngân hảng 15 TMCP Thương mại cổ phần 16 PVB PVcomBank 17 BIDV 18 VietinĐank 19 XHTD 20 PAMC 21 NH Ngán hảng TMCP Dầu tư Phát triển Việt Nam Ngần hàng TMCP Công thương Việt Nam xếp hang tín dụng Cơng ty TNHH MTV Quản tỷ nợ Khai thác tài sản Ngản hàng TMCP Đại chủng Việt Nam Ngân hảng DANH MỤC BẢNG BIÉU, sơ ĐỔ, BIẾU ĐỊ BÀNG Sa đồ 1.1 Quy trình quản trì rủi ro tín dụng .28 Sơ dồ 2.1: Sơ đồ tô chức máy chi nhánh Thăng Long 44 Bảng 2.1: Kết hoạt động huy dộng vốn PVB Thảng Long 46 Biều dồ 2.1: Huy dộng vổo PVB Thăng Long giai đoạn 2019 • 2021 46 Bảng 2.2: Kết hoạt động tín dụng PVĐ Thăng Long 48 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu tỉn dụng theo kỷ hạn giai doạn 2019 • 2021 49 Đảng 2.3: Tinh hình nợ hạn qua năm PVB Thăng Long .52 Đảng 2.4: Tinh hình hạn KHCN qua năm tạì PVB Thăng Long 53 Bảng 2.5: Tinh hỉnh nợ hạn KHDN qua năm PVB Thing Long 54 Sơ đồ 2.2: Mơ hình chấm diểm xểp hạng khách hàng 59 Sơ dồ 2.3: Quy trình cấp tín dụng khách hảng PVcomBank Thăng Long .62 Đảng 2.6: Nguyên nhân xuất phảt từ cản quản lý, cản tỉn dựng 76 Đảng 2.7: Nguyên nhân xuất phát từ Chính sách quy trình tín dụng 77 Đảng 2.8: Nguyên nhân xuất phát (V tài sản đảm bảo 79 Bảng 2.9: Nguyên nhân xuẩl phát từ thông tin tín dụng 80 Bàng 2.10: Nguyen nhân xuất phát từ khảch hảng vay von 81 Đảng 2.11: Nguyen nhản tù biến động KT nước vả giới .83 Bảng 2.12: Nguyên nhàn xuẩt phát từ nguyên nhân khác 84 PHÀNMỞĐẰU Tính cấp thiết đề tàí nghiên cửu Hẹ thống ngản hàng thương mại, vỏỉ độ lớn quy mờ lẫn số lượng, đóng vai trị xương sổng hệ thống tể chức tín dụng Việt Nam Phần lởn ngân hàng Việt Nam chủ yếu hoạt dộng với bổn lĩnh vực chỉnh là: tín dụng, huy động, toản quốc tế dịch vụ khác Trong đỏ, tín dụng vai trò hoạt động cốt lõỉ nguồn thu chù yểu, mang tính định, phát triền tỉnh cạnh tranh cho ngằn hàng, đặc biệt ngân hảng với nguồn vổn vả quy mô nhó, nhiên đẳy lả hoạt dộng chứa đựng nguy rủi ro rắt lởn cho ngân hàng thương mại Rủi ro hoạt động tín dựng ln tồn nợ hạn, nợ xấu hoạt dộng tin dụng cảc ngân hàng gia tảng đong biến cao so với tổc độ tăng trướng nóng tín dụng năm gần đãy lả điều dáng lo ngại Không quàn trị tốt rùi ro boat động tín dụng nguyên nhản đưa ngân hàng thương mại đổi diện vởỉ nguy khoản sóng mua bản, sảp nhập ngân hàng thời gian gần dảy minh chứng sụ tác động vả tầm quan trọng cùa việc quản trị, kiềm soát rủi ro tin dụng hoạt đồng ngân hảng Rủi ro tín dụng biểu qua việc gia tăng nợ hạn, nợ xẩu ngản hàng thời gian gần dây chiu tác động khảch quan khủng hoảng toàn cầu vẳ khổ khản nội kinh tể Bẽn cạnh đỏ, ngành ngan hàng giai đoạn đính cao thay đổi tính bắt dinh giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tể Sự cạnh tranh gia tăng ngân hảng, môi trường kinh tế tâng trưởng thấp vả lẫi suất (hấp gây áp lực lèn phương (hửc thu lợi nhuận truyền thổng vẩn đề nợ xẩu chưa xử lỷ dứt điểm hừu rái ro lớn NHTM Việt Nam Quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả, nhẩt quan trj nợ xẩu với tỳ lộ chấp nhận dược mức quy định ngân hàng nhà nưởc nhiệm vụ quan trọng Theo đỗ, ngân hàng thương mại cần phải xây dựng cho minh mô hình quản ưj nií ro hiệu quả, phù hợp với quy mô ngan hàng với thực tiền kỉnh tế thời kỷ nhắt định Ngăn hảng thương mại Cỡ phần Đạt chúng Việt Nam - nhánh Thăng Long (PVcomBank Thăng Long) chi nhảnh với quy mô tương đổi so với chi nhánh ngân hảng thương mại cổ phần địa Thảnh phố Hà Nội Trong nàm vừa qua, việc kiểm soát rủi ro hoạt động tín dụng PVcomBank Thăng Long tốt tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu được kiểm soát tý lộ quy định tối đa Ngân hàng Nhả nước Trong điểu kiện kinh té cồn nhiều biến động khó lường, đặc biệt tình hinh dịch bệnh Covid -19 cịn phức tạp, hoạt động tín dụng cung đối diện với nhiều rủi ro lỉềm ẩn, công tác quản trị rủi ro tín dụng phâi đổi mặt vởi nhiều khỏ khản, thách thửc Bên canh đổ, việc hội nhập hướng đen tiêu chuần quản trị rủi ro quốc tể xu hướng tất yểu ngân hàng, PVcomĐank Thảng Long cung không ngoại lệ Vi vậy, han chế tối da rủi ro hoạt dộng ỉín dụng bảng việc hồn thiện vận hành tốt quy trình quản tri, kiềm sốt rủỉ ro tín dụng theo quy chuẩn, đàm bảo hiệu quả, phủ hợp với quy mồ ngần hàng, với điều kiện thực tiền thí trường Hà Nội địi hỏi cần thiểt đổi với PVcomBank Thăng Long Xuất phát từ nhu cầu nảy, ữẻn sỏ vận dụng lỷ thuyết học chương trinh Đào tạo Sau Dại học Học viện Tảỉ chính, học viên dă lựa chọn nghiẻn cửu đề tải ^Quản trị rúi ro tín dụng Ngân hàng thương cổ phần Đại chủng kiệt Nam • Chi nhánh Tháng Long"làm đề tải luận văn Thọc sĩ kinh tế minh Tồng quan tinh hình nghiên cứu dề tài Tín dụng nghiệp vụ co bân cua Ngản hàng thương mại, hoạt động kinh doanh phức tạp đòi hoi nghiệp vụ chuyẻn său so với hoạt động khác hoạt động chiếm doanh thu, lợi nhuận cao nhắt ngẳn hảng thương mội Tuy hoạt động nảy chicm rủi ro cao loại rui ro hoạt động Ngân hảng thương mại, biểu cụ thề nhẩl rủi rô tin dụng tỉnh hình hạn, nợ xấu tảng năm gần Đe tài quản trị rủi ro tín dụng khổng phải đề tài mới, ngân hàng, then điểm khác nhau, địa kinh doanh khác ngân hàng cần phàỉ