QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH ĐỒNG NAI

ĐOÀN HỮU KHÁNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐỒN HỮU KHÁNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH – 2020 ĐỒN HỮU KHÁNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - ngân hàng Mã ngành: 8340201 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÝ HỒNG ÁNH TP HỒ CHÍ MINH – 2020 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH ĐỒNG NAI” cơng trình nghiên cứu của riêng Các số liệu đê tài được thu thập sử dụng một cách trung thực Kết quả nghiên cứu được trình bày luận văn không chép của bất cứ luận văn cũng chưa được trình bày hay cơng bớ bất cứ cơng trình nghiên cứu khác trước Tp.HCM, ngày… tháng… năm 2021 Tác giả luận văn Đoàn Hữu Khánh LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn thầy cô trường Đại học ngân hàng Tp Hồ Chí Minh dạy dỡ trun đạt cho tơi những kiến thức quý báu làm nên tảng cho việc thực hiện luận văn Tôi đặc biệt cám ơn thầy giáo PGS.TS Lý Hồng Ánh tận tình hướng dẫn, chi bảo đê tơi có thê hồn tất luận văn cao học Tôi cũng xin chân thành cám ơn tất cả bạn bè, đồng nghiệp những người giúp trả lời bảng câu hỏi khảo sát làm nguồn dữ liệu cho việc phân tích cho kết quả nghiên cứu của luận văn cao học Ći cùng, tơi hết lịng biết ơn đến những người thân gia đình động viên tạo động lực đê tơi hồn thành luận văn một cách tốt đẹp Tp.HCM, ngày tháng năm 2021 Tác giả luận văn Đoàn Hữu Khánh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Cụm Từ Tiếng Việt VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam HDBANK Ngân hàng TMCP Phát triên thành phớ Hồ Chí Minh CN SGD Đồng Nai Chi Nhánh Sơ Giao Dịch Đồng Nai CBTD Cán bộ tín dụng CP Cổ phần DPRR Dự phòng rủi ro NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại RRTD Rủi ro tín dụng QLRR Quản lý rủi ro TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSBĐ Tài sản bảo đảm USD Đôla Mỹ VND Việt Nam Đồng XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội bộ ĐVKD Đơn vị kinh doanh QHKH Quan hệ khách hàng KSTT Kiêm soát tuân thủ KTNB Kiêm toán nội bộ TT.CNTT Trung tâm công nghệ thông tinh MỤC LỤC I MỞ ĐẦU II TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG III MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI IV CÂU HỎI NGHIÊN CỨU V ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VII NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VIII.ĐÓNG GÓP ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 10 1.1.3 Dấu hiệu đê nhận biết nguyên nhân của rủi ro tín dụng: 13 1.1.4 Nhóm nguyên nhân gây rủi ro gồm: 14 1.2 KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG: 15 1.2.1 Khái niệm vê quản trị rủi ro tín dụng: 15 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng: 17 1.2.3 Các chi tiêu phản ánh rủi ro tín dụng: 19 1.2.4 Các mơ hình phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng: 22 1.3 HIỆP ƯỚC BASEL VỚI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 24 1.3.1 Sơ lược vê Ủy ban Basel Hiệp ước Basel 24 1.3.2 Hiệp ước Basel II 25 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG TMCP QUY MÔ LỚN Ở TRONG NƯỚC VÀ BÀI HỌC VỚI HDBANK – CN SGD ĐỒNG NAI 26 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị RRTD từ ngân hàng TMCP quy mô lớn nước: 26 1.4.2 Bài học đối với HDBank – CN SGD Đồng Nai 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH ĐỒNG NAI 32 2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH ĐỒNG NAI 32 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triên của Ngân Hàng TMCP Phát Triên Thành Phớ Hồ Chí Minh nói chung chi nhánh Sơ Giao Dịch Đồng Nai nói riêng: 32 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HDBANK – CN SGD ĐỒNG NAI: 37 2.2.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng áp dụng tại HDBank – CN SGD Đồng Nai: 37 2.2.2 Các chi tiêu đo lường rủi ro tín dụng tại HDBank: 52 2.2.2.1 Chi tiêu đo lường nợ hạn: 52 2.2.2.2 Chi tiêu đo lường bù đắp rủi ro: 54 2.2.2.3 Chi tiêu đánh giá gián tiếp RRTD: 56 2.2.3 Đánh giá áp dụng Basel II vào quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng: 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HDBANK – CN SGD ĐỒNG NAI 63 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HDBANK – CN SGD ĐỒNG NAI: 63 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng: 63 3.1.2 Định hướng quản trị RRTD: 64 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HDBANK – CN SGD ĐỒNG NAI: 65 3.2.1 Hoàn thiện chiến lược quản trị rủi ro tín dụng: 65 3.2.2 Hoàn thiện bộ phận kiêm sốt tín dụng: 69 3.2.3 Hoàn thiện năng lực nhận diện sớm RRTD: 70 3.2.4 Hồn thiện hệ thớng đo lường chi tiêu RRTD 73 3.2.5 Hồn thiện cơng tác ứng phó rủi ro tín dụng 73 3.2.6 Giải pháp hoàn thiện quản trị RRTD theo tiêu chuẩn Basel II: 74 3.3 KIẾN NGHỊ: 79 3.3.1 Đối với HDBank 79 3.3.2 Đối với Ngân Hàng Nhà Nước: 82 3.3.3 Đới với phủ: 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN 85 ix Danh mục hình ảnh sơ đồ: Hình 1.1 Mới quan hệ giữa sớ ngày q hạn tỷ lệ hồn trả Hình 1.2 Mơ Hình Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Hình 1.3 Khung quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Danh mục bảng biểu liệu: Bảng 2.1 Tỷ lệ nợ hạn qua 07 năm tại HDBank CN SGD Đồng Nai (2013 – 2020) Bảng 2.2 Tỷ lệ khách hàng có nợ hạn qua 07 năm tại HDBank - CN SGD Đồng Nai (2013 – 2020) Bảng 2.3 Hệ số bù đắp RRTD qua 07 năm tại HDBank - CN SGD Đồng Nai (2013 – 2020) Bảng 2.4 Tỷ lệ dư nợ ngành nghê cho vay qua 07 năm tại HDBank - CN SGD Đồng Nai (2013 – 2020) TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển TP.Hồ Chí Minh – chi nhánh Sở Giao Dịch Đồng Nai” Tóm tắt: Đê tài sử dụng phương pháp định tính tổng hợp, mô tả phương pháp liên quan đến thống kê, so sánh Dữ liệu sử dụng báo cáo kiêm toán nội bộ, tra của NHNN, báo cáo hoạt động tài của chi nhánh năm 2013 đến 2018 Với mục tiêu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng vê công tác quản trị rủi ro tín dụng qua năm gần đê từ đê xuất giải pháp cụ thê nhằm hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng của HDBank chi nhánh Sơ Giao Dịch Đồng Nai Kết quả nghiên cứu trả lời được câu hỏi nghiên cứu hướng tới giải pháp có thê hạn chế rủi ro tín dụng từ khách hàng vay vớn tại với Ngân hàng TMCP phát triên TP.Hồ Chí Minh – Chi nhánh Sơ Giao Dịch Đồng Nai giai đoạn tới Kết quả ći qua luận văn tác giả ḿn đóng góp một phần thơng qua việc đê xuất giải pháp đến ban giám đớc chi nhánh, hội sơ cơ quan ban ngành liên quan nhằm góp phần hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh tại chi nhánh từ tới đa hóa lợi nhuận đạt được Từ khóa: Quản trị rủi ro tín dụng, HDBank, chi nhánh Sở Giao Dịch Đồng Nai