HIỆP ƯỚC BASEL II TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO NGÂN HÀNG
Nghiên cứu việc ứng dụng Basel II trong quản trị rủi ro ngân hàng trên thế giới dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính 2008 – Rút ra bài học
1.2.1 Vấn đề ứng dụng Basel II tại một số ngân hàng trên thế giới
Nhằm đánh giá tác động của việc áp dụng Basel II, Ủy ban Basel đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát trên toàn cầu Cuộc khảo sát QIS5, diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2005, tập trung vào 357 ngân hàng thuộc 31 quốc gia, bao gồm các nước trong nhóm G10, ngoại trừ Mỹ.
Trong khảo sát QIS 3, các ngân hàng được phân loại thành hai nhóm, với nhóm 1 bao gồm những ngân hàng có tổng vốn cấp 1 vượt quá 3 tỷ USD và hoạt động trên nhiều lĩnh vực cũng như quốc gia.
Trong cuộc khảo sát QIS 5, Ủy ban Basel xem xét đến 3 nhóm các quốc gia khác nhau:
Các nước thuộc nhóm G10, bao gồm 13 nước là thành viên của Ủy ban Basel
Các quốc gia châu Âu, bao gồm các thành viên của Liên minh Châu Âu (EU), những nước đang chuẩn bị gia nhập EU và các thành viên của khu vực kinh tế châu Âu, được gọi chung là CEBS (Ủy ban Giám sát Ngân hàng Châu Âu).
Nhóm 3: bao gồm các nước không thuộc nhóm G10
Theo khảo sát về việc áp dụng Basel II trong đánh giá rủi ro tín dụng, 72% ngân hàng thuộc nhóm 1 các nước G10 sử dụng phương pháp xếp hạng nội bộ nâng cao, trong khi 28% sử dụng phương pháp xếp hạng nội bộ và không có ngân hàng nào áp dụng phương pháp chuẩn Đối với nhóm 2 các nước G10, chỉ 7% ngân hàng sử dụng phương pháp xếp hạng nội bộ nâng cao, 70% sử dụng phương pháp xếp hạng nội bộ và 23% có xu hướng áp dụng phương pháp chuẩn Các ngân hàng thuộc nhóm 1 các quốc gia không thuộc G10 cũng có sự khác biệt trong việc áp dụng các phương pháp này.
SVTH: Lê Thị Hoài Thương 15 cho biết rằng, trong việc áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ, các ngân hàng thuộc nhóm 2 chủ yếu sử dụng phương pháp chuẩn, trong khi đó, có sự phân hóa đồng đều trong việc sử dụng các phương pháp này.
Bảng 1.3 Số lượng ngân hàng cung cấp dữ liệu về các phương pháp ứng dụng Basel II để đánh giá rủi ro tín dụng
Nhóm 1 (vốn >= 3 tỷ USD) Nhóm 2 (vốn < 3 tỷ USD) Total RSA FIRB AIRB Total RSA FIRB AIRB
Nguồn: Results of the quantitative impact study (QIS5)–Banks for international settlements – page 7
Bảng 1.4 Số lượng ngân hàng sử dụng phương pháp phù hợp nhất để đánh giá rủi rỏ tín dụng theo Basel II
Nhóm 1 (vốn >= 3 tỷ USD) Nhóm 2 (vốn < 3 tỷ USD) Total RSA FIRB AIRB Total RSA FIRB AIRB
Nguồn: Results of the quantitative impact study (QIS5)–Banks for international settlements – page 7
Kết quả khảo sát cho thấy chỉ 39% ngân hàng thuộc nhóm 1 các nước G10 áp dụng phương pháp nâng cao theo Basel II để đánh giá rủi ro hoạt động, trong khi các ngân hàng có quy mô nhỏ hơn 3 tỷ USD chủ yếu sử dụng phương pháp cơ bản và phương pháp chuẩn.
SVTH: LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG 16
Bảng 1.5 Số lượng ngân hàng thuộc các nước G10 sử dụng các phương pháp khác nhau để giá rủi ro hoạt động
Số lƣợng Tỷ trọng Số lƣợng Tỷ trọng
Phương pháp chỉ số cơ bản 2 3.6% 82 55.5%
Nguồn: Results of the quantitative impact study (QIS5)–Banks for international settlements – page 8
Sau khi Basel II có hiệu lực, nhiều ngân hàng toàn cầu đã triển khai các biện pháp quản trị rủi ro hoạt động Các ngân hàng tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Australia đã áp dụng phương pháp đo lường hiện đại AMA (Advanced Measurement Approach) Nghiên cứu của Ủy ban Basel đối với 121 ngân hàng cho thấy sự chuyển biến tích cực trong quản lý rủi ro.
Đến cuối năm 2008, 17 quốc gia đã xác nhận rằng rủi ro hoạt động của các ngân hàng áp dụng phương pháp AMA thấp hơn so với các ngân hàng không sử dụng phương pháp này, với tỷ lệ lần lượt là 10,8% so với 12-18%.
Hơn 50% ngân hàng tại Tây Ban Nha đã tiến hành đổi mới hoạt động và tổ chức để nâng cao quản trị rủi ro hoạt động Các biện pháp này bao gồm việc thành lập bộ phận chuyên trách về rủi ro hoạt động, cải tiến hệ thống báo cáo và áp dụng công nghệ hiện đại.
Nhiều ngân hàng, như ING Group và Citibank, tận dụng nguồn lực bên ngoài để quản trị rủi ro hoạt động, với ING Group hợp tác với IBM và Citibank sử dụng phần mềm CLS (Continuous Linked Settlement) Citibank thực hiện quản trị rủi ro dựa trên các tiêu chuẩn và chính sách kiểm soát thông qua tự đánh giá rủi ro Các hoạt động của các phòng ban và đơn vị kinh doanh được xác định và đánh giá định kỳ, từ đó đưa ra quyết định điều chỉnh nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động Tất cả các hoạt động này được tài liệu hóa và công bố trong ngân hàng, với các chỉ số đo lường rủi ro chính được xác định rõ ràng, tạo điều kiện cho Citibank thực hiện quản trị rủi ro hiệu quả.
Đa số ngân hàng tại châu Á áp dụng phương pháp chuẩn hóa để đánh giá rủi ro tín dụng, trong khi chỉ một số ít ngân hàng lớn sử dụng phương pháp phức tạp hơn, đó là phương pháp đánh giá nội bộ cơ bản.
Hầu hết các ngân hàng châu Á hiện nay đều áp dụng phương pháp tiếp cận cơ bản, bao gồm phương pháp chỉ số cơ bản và phương pháp chuẩn, để tối ưu hóa hoạt động của mình.
Bảng 1.6 Lộ trình thực hiện Hiệp ước Basel II tại các nước châu Á
Rủi ro tín dụng Rủi ro hoạt động
PP xếp hạng nội bộ cơ bản
PP xếp hạng nội bộ nâng cao
PP chỉ tiêu cơ bản
Nguồn: Basel II implementation in Asia – Asia Focus – April 2009
Nền kinh tế của một số quốc gia châu Á đã gần như đáp ứng kịp thời yêu cầu của Basel II, với Hồng Kông, Singapore và Đài Loan thực hiện các phương pháp cơ bản từ ngày 01/10/2007 và các phương pháp nâng cao từ ngày 01/01/2008 Philippines hiện chỉ áp dụng phương pháp chuẩn hóa nhưng dự kiến sẽ chuyển sang phương pháp đánh giá nội bộ vào năm 2010 Ấn Độ đang áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro cơ bản và sẽ áp dụng phương pháp nâng cao khi đáp ứng đủ điều kiện Trung Quốc kỳ vọng các ngân hàng lớn đa quốc gia sẽ có hệ thống quản trị rủi ro vào năm 2010, trong khi các ngân hàng khác vẫn tiếp tục theo Basel I Các ngân hàng cần phát triển hệ thống quản trị rủi ro vững mạnh trước khi áp dụng nguyên tắc Basel II.
SVTH: LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG 18
1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 cho thấy rằng tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng cần phải được tăng cường Theo quan điểm của George Soros, sau khủng hoảng, các chính phủ sẽ chuyển từ việc giảm bớt kiểm soát ngân hàng sang kiểm soát chặt chẽ hơn Nếu điều này xảy ra tại Việt Nam, nhiều ngân hàng có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn.
Nguy cơ khủng hoảng tài chính có thể xảy ra ở bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào, đặc biệt là ở những nơi có hệ thống quản trị rủi ro yếu kém Khủng hoảng thường bắt nguồn từ rủi ro tín dụng, đặc biệt là từ tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại Do đó, các ngân hàng cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định cho vay, đồng thời nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của nhân viên tín dụng Việc chú trọng đến khả năng trả nợ của khách hàng và kiểm tra định kỳ việc sử dụng vốn sau giải ngân là rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro Hơn nữa, ngân hàng cần tăng cường giám sát và quản trị rủi ro, dự báo và phòng ngừa rủi ro thanh khoản để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững Áp dụng Hiệp ước an toàn vốn Basel sẽ giúp cải thiện quản trị rủi ro trong ngân hàng.
BASEL II TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM (MARITIME BANK)
Nhận dạng rủi ro – nguyên nhân – tác động của rủi ro đến hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay
2.1.1 Các loại rủi ro – nguyên nhân - sự tác động của rủi ro đến hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay
Hoạt động ngân hàng gắn liền với nhiều loại rủi ro, trong đó lợi nhuận thường tỷ lệ thuận với mức độ rủi ro Tại Việt Nam, các ngân hàng đang phải đối mặt với những rủi ro chính như rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động.
Rủi ro tín dụng là nguy cơ gây ra tổn thất tài sản khi khách hàng vay vốn hoặc được cấp tín dụng không thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ các cam kết trong Hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng.
Mặc dù được xem là hoạt động đa năng, nhưng thu nhập từ tín dụng vẫn chiếm hơn 90% tổng thu nhập của các ngân hàng thương mại Việt Nam Rủi ro tín dụng chủ yếu xuất phát từ việc khách hàng không thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết với ngân hàng Một ví dụ điển hình về rủi ro tín dụng là vụ việc Epco – Minh.
SVTH: LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG 21
Vào năm 2008, khu du lịch sinh thái An Khánh đã gặp phải vấn đề khi một số tập đoàn tư nhân chuyển nhượng quyền sở hữu và thế chấp tài sản để vay vốn từ các ngân hàng thương mại Mặc dù vậy, công ty vẫn tiến hành bán 47 lô biệt thự cho các hộ dân Khi công ty không thực hiện nghĩa vụ thanh toán với ngân hàng, người dân mới phát hiện rằng những lô đất họ đã mua thực chất đã bị thế chấp, gây ra nhiều hệ lụy cho họ.
Năm 2009, hệ thống ngân hàng Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm áp lực từ khủng hoảng toàn cầu và trách nhiệm của Chính phủ trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Nhiều ngân hàng đã thận trọng hơn trong việc cho vay, giảm thiểu rủi ro và tập trung vào các khoản đầu tư có tiềm năng sinh lời cao Đồng thời, họ chuyển hướng sang dịch vụ ngân hàng bán lẻ và phi tín dụng, với tỷ trọng nguồn thu phí tín dụng tại ACB và Techcombank đạt khoảng 50%, và Sacombank khoảng 40% Tuy nhiên, khi thị trường bất động sản và chứng khoán suy giảm, rủi ro tín dụng gia tăng, đặc biệt ở những ngân hàng mới thành lập, dẫn đến việc tăng trưởng tín dụng vượt quá quy định an toàn Khi Ngân hàng Nhà nước thắt chặt tín dụng cho các lĩnh vực này, rủi ro tín dụng của các ngân hàng này đã tăng vọt.
Sự dễ dãi trong cấp tín dụng của một số ngân hàng thương mại đã dẫn đến rủi ro đạo đức, gia tăng việc sử dụng vốn tín dụng sai mục đích Hệ quả là tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng đang gia tăng đáng kể, từ 2,2% tổng tín dụng vào cuối năm 2010 lên 3,3% vào giữa năm 2011, trong đó gần một nửa là nợ xấu có khả năng mất vốn.
Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ nợ xấu của Hệ thống Ngân hàng Việt Nam từ 2005- 2011
Nguồn: Số liệu báo cáo thường niên của NHNN qua các năm
Rủi ro tín dụng không chỉ phát sinh từ các yếu tố chủ quan của khách hàng và ngân hàng mà còn chịu ảnh hưởng từ những yếu tố khách quan trong môi trường kinh doanh.
Rủi ro do môi trường kinh tế không thuận lợi:
Sự biến động nhanh chóng và khó lường của thị trường toàn cầu ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người vay Nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp và công nghiệp phục vụ nông nghiệp, khiến cho các ngành này dễ bị tổn thương trước rủi ro thời tiết và biến động giá cả thế giới Những khó khăn như hạn ngạch trong ngành dệt may và kiện bán phá giá trong ngành thủy sản tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và ngân hàng cho vay Không chỉ xuất khẩu, hàng nhập khẩu cũng gặp rủi ro, đặc biệt là mặt hàng sắt thép, khi giá thép thế giới tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước phải ngừng hoạt động do chi phí sản xuất quá lớn.
Tỷ lệ nợ quá hạn
Tỷ lệ nợ quá hạn
SVTH: LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG 23
Quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế đã dẫn đến sự gia tăng nợ xấu trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, khiến nhiều doanh nghiệp và khách hàng của ngân hàng đối mặt với nguy cơ thua lỗ Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại trong nước và quốc tế không chỉ làm tăng rủi ro nợ xấu cho các ngân hàng nội địa, mà còn thu hút khách hàng tiềm năng về phía các ngân hàng nước ngoài nhờ vào các sản phẩm và dịch vụ ưu việt hơn.
Sự tấn công của hàng nhập lậu đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước và ảnh hưởng đến các ngân hàng đầu tư vào những doanh nghiệp này Tình trạng hàng nhập lậu tràn lan tại các thành phố, với các mặt hàng như kim khí điện máy, gạch men, đường cát, vải, quần áo và mỹ phẩm, là những ví dụ điển hình cho vấn đề hàng lậu tại Việt Nam.
Sự thiếu quy hoạch và phân bổ đầu tư hợp lý đã dẫn đến khủng hoảng thừa trong một số ngành Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh buộc các nhà kinh doanh tìm kiếm lĩnh vực có lợi nhuận cao, dẫn đến việc chuyển dịch vốn giữa các ngành Nếu không kiểm soát, sự cạnh tranh này có thể gây ra khủng hoảng thừa và lãng phí tài nguyên quốc gia.
Rủi ro môi trường pháp lý chưa thuận lợi:
Trong những năm gần đây, nhà nước đã ban hành nhiều luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng, nhưng việc triển khai vẫn chậm và gặp nhiều khó khăn Một trong những vấn đề lớn là việc cưỡng chế tài sản thu hồi nợ Mặc dù luật quy định rằng ngân hàng thương mại có quyền xử lý tài sản đảm bảo khi khách hàng không trả được nợ, nhưng thực tế các ngân hàng không thể thực hiện điều này do không có chức năng cưỡng chế như cơ quan quyền lực nhà nước, dẫn đến việc khó khăn trong việc thu hồi nợ qua con đường tố tụng.
Hoạt động thanh tra ngân hàng và đảm bảo an toàn hệ thống từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần liên tục cải thiện và nâng cao chất lượng Đặc biệt, việc nắm bắt kịp thời sự phát triển của công nghệ là điều vô cùng quan trọng để duy trì hiệu quả và an toàn trong hệ thống ngân hàng.
Việc thanh tra tại chỗ là phương pháp quản lý hiệu quả nhất để phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) Nếu thanh tra ngân hàng chỉ thực hiện một cách thụ động mà không có biện pháp cảnh báo và ngăn chặn từ sớm, hậu quả có thể trở nên nghiêm trọng, gây ra rủi ro lớn cho sự an toàn của toàn hệ thống ngân hàng.
Hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng (CIC) của NHNN đã hoạt động hiệu quả và đạt được những kết quả khả quan ban đầu Tuy nhiên, CIC vẫn chưa phải là cơ quan định mức tín nhiệm doanh nghiệp độc lập, thông tin cung cấp còn đơn điệu và cập nhật không kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu tra cứu thông tin của các ngân hàng thương mại.
Rủi ro đến từ phía khách hàng vay:
NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG BASEL II TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM (MARITIME BANK)
Sự cần thiết ứng dụng Basel II trong quản trị rủi ro tại Maritime Bank 57 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng Basel II trong quản trị rủi
Ngày nay, sự phát triển của thị trường vốn và yêu cầu hội nhập quốc tế đã khiến việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế trở thành mục tiêu hàng đầu của NHNN và Maritime Bank Việc áp dụng Hiệp ước Basel II vào quản trị rủi ro của Maritime Bank có mối quan hệ chặt chẽ với ngân hàng thế giới, do đó, việc này không thể tách rời khỏi các tiêu chuẩn quốc tế.
Maritime Bank đang phát triển mạnh mẽ trong nước với quy mô và đa dạng dịch vụ, đồng thời chú trọng đến việc phòng chống rủi ro từ hệ thống quản trị Đánh giá tình hình tài chính của khách hàng và dự đoán xác suất rủi ro sẽ giúp ngân hàng có biện pháp điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.
Maritime Bank đang hợp tác phát triển với nhiều ngân hàng đại lý trên toàn cầu, bao gồm Mỹ, Úc, Trung Quốc và Đức Để mở rộng hoạt động, ngân hàng cần áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tuân thủ quy định tại từng quốc gia.
SVTH: LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG 58
Ứng dụng Hiệp ước Basel II không chỉ là vấn đề nội bộ mà còn là thách thức toàn cầu cho các ngân hàng trong việc đánh giá chính xác khả năng tài chính Việc tự rà soát và điều chỉnh theo các tiêu chuẩn quốc tế giúp ngân hàng nhận diện điểm mạnh và điểm yếu, từ đó có biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro Điều này góp phần vào việc cải thiện quản trị rủi ro và phát triển bền vững hơn cho ngân hàng.
Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là hiệp ước an toàn vốn Basel II, là cần thiết trong bối cảnh kinh tế hiện nay Điều này không chỉ giúp Maritime Bank và các tổ chức tín dụng Việt Nam quản trị rủi ro hiệu quả mà còn xây dựng hệ thống tài chính vững mạnh Tuân thủ các quy định của Basel sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho Maritime Bank, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động trong và ngoài nước.
3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng Basel II trong quản trị rủi ro tại Maritime Bank
3.2.1 Hoàn thiện hệ thống thông tin Đối với rủi ro tín dụng, Maritime Bank phải xây dựng một hệ thống thông tin với kỹ thuật phân tích có khả năng đo lường được rủi ro trong tất cả các hoạt động nội bảng và ngoại bảng cân đối tài sản Thang đo lường rủi ro tín dụng cần xét tới các yếu tố: tính chất của khoản tín dụng, các điều kiện tài chính và hợp đồng nhƣ thời hạn, lãi suất tham chiếu, rủi ro thất thoát có thể xảy ra cho tới khi đến hạn khoản vay do những biến động của thị trường, tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh, xếp hạng tín nhiệm nội bộ… Việc xếp hạng tín dụng đối với khách hàng nhằm đánh giá xác suất không trả đƣợc nợ, tính mức tổn thất dự kiến, từ đó, xác định mức giá khác nhau đối với từng loại khách hàng Để bù đắp rủi ro về tín dụng, ngân hàng thu tiền lãi vay theo lãi suất các ngân hàng áp dụng cho thấy mức độ rủi ro mà ngân hàng phải chịu Để đo lường rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường, cần có một hệ thống thông tin tương đối phức tạp hơn Hệ thống thông tin này phải kết hợp được các dữ liệu từ
SVTH: Lê Thị Hoài Thương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp những giao dịch đơn lẻ thành một hệ thống cấu trúc, giúp ước tính rủi ro tổng thể của đơn vị Đồng thời, việc thu thập dữ liệu về tổng rủi ro của nhiều ngân hàng theo thời gian là cần thiết Để đo lường tổng thể rủi ro thị trường, dữ liệu về rủi ro cần được trao đổi chéo giữa các ngân hàng.
Việc xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ việc quản trị rủi ro phải đáp ứng một số yêu cầu cơ bản nhƣ sau:
Thứ nhất: hệ thống này phải hỗ trợ đƣợc việc tính toán giá trị tại rủi ro VaR
Thứ hai: thông tin lưu trữ giúp thực hiện phân tích chuỗi sự kiện theo trình tự thời gian, từ những sự kiện đơn lẻ
Thứ ba: có khả năng đo lường được giá trị hoạt động hiện tại và tương lai với từng đối tác khác nhau
Thứ tư, việc đáp ứng đồng thời ba yêu cầu với nhiều cấp độ quy mô hoạt động ngân hàng khác nhau, các nhóm rủi ro đa dạng, nhiều loại sản phẩm và đối tác phong phú là một thách thức lớn trong quản trị rủi ro Thông tin từ các đối tác thứ ba dựa trên hồ sơ vay của khách hàng đóng vai trò quan trọng Sự phát triển của hệ thống thông tin tập trung và quản lý rủi ro này phải tuân thủ sự giám sát của Thanh tra chuyên ngành ngân hàng.
3.2.2 Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin
Đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ thông tin là cần thiết để phân tích, đánh giá và đo lường rủi ro, bao gồm cả rủi ro tín dụng Cần hoàn thiện hệ thống thông tin, thống kê và báo cáo nội bộ nhằm xây dựng một hệ thống quản lý thông tin hiện đại, tập trung và thống nhất Việc triển khai mạng thông tin nội bộ trên toàn hệ thống dựa vào ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ mạng là rất quan trọng Đồng thời, cần nâng cấp mạng điện và hạ tầng công nghệ thông tin với các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế Cuối cùng, việc hoàn thiện và phát triển các phương pháp quản lý ngân hàng cơ bản, quy trình và thủ tục theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời hiện đại hóa và tự động hóa trong hệ thống quản trị ngân hàng là điều cần thiết.
SVTH: LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG 60
Tăng cường an toàn và bảo mật thông tin, dữ liệu cùng an ninh mạng là ưu tiên hàng đầu Triển khai các dự án cải tạo và nâng cấp giải pháp an ninh mạng nhằm bảo vệ tài sản và hoạt động của ngân hàng Xây dựng hệ thống bảo mật thông tin và an toàn mạng, đồng thời nghiên cứu phát triển đường truyền dữ liệu liên kết với mạng thông tin quốc gia để đảm bảo tính chủ động cho ngân hàng.
3.2.3 Đảm bảo vốn an toàn cho ngân hàng
Hệ số CAR của Maritime Bank luôn vượt mức 9%, đáp ứng tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Tuy nhiên, cần nâng cao tỷ lệ này để phù hợp với mức trung bình của các ngân hàng toàn cầu, nhằm chuẩn bị cho sự phát triển và hội nhập quốc tế.
3.2.4 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ
Maritime Bank đã triển khai các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, tập trung vào việc nâng cao chất lượng phân tích tình hình và phát triển hệ thống cảnh báo sớm các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động Ngân hàng thực hiện các đoàn khảo sát trực tiếp và kiểm tra chéo giữa các đơn vị dựa trên nguyên tắc chọn mẫu ngẫu nhiên, đồng thời phân tích báo cáo tài chính để xác định các điểm nhạy cảm và đưa ra biện pháp xử lý thích hợp Thời gian kiểm tra có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, hoặc kiểm tra đột xuất khi cần thiết.
3.2.5 Đẩy mạnh công tác quản lý nhân lực và đào tạo cán bộ
Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, Maritime Bank cần phát huy tối đa khả năng và tiềm năng lao động, đồng thời xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn bó lâu dài Ngân hàng cần áp dụng các chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài, bố trí nhân lực một cách khoa học và chuyên môn hóa Các chế độ lương thưởng cần được liên kết chặt chẽ với trách nhiệm và hiệu quả công việc Đồng thời, cần xử lý nghiêm khắc các trường hợp cán bộ lợi dụng quyền hạn để phục vụ lợi ích cá nhân, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng.
Các kỹ năng cần đào tạo:
Tùy thuộc vào từng cấp độ quản lý và nhóm công việc cụ thể, bộ máy quản lý ngân hàng cần được đào tạo các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình.
SVTH: LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG 61
Các kỹ năng cần thiết:
Kỹ năng phân tích tài chính, dự án đầu tƣ, sản xuất kinh doanh
Kỹ năng quản lý thời gian và tiến độ
Kỹ năng thương lượng và đàm phán
Kỹ năng quản lý nguồn lực
Các bước cần thiết phải đào tạo:
Kiến thức chung về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính tiền tệ
Quy định về nghiệp vụ ngân hàng nhƣ tín dụng, huy động vốn…
Quy định về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử
Các lớp bồi dưỡng được tổ chức theo từng chuyên môn, nhằm đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng học viên Giảng viên cần có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn Ngoài ra, trưởng các đơn vị bắt buộc phải tham gia các lớp quản lý chung trước khi được bổ nhiệm.