Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh cần thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ PHAN THỊ MỸ HẠNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ - PHAN THỊ MỸ HẠNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngành Tài Ngân hàng Mã ngành: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS PHAN ĐÌNH KHƠI CẦN THƠ, 2019 i LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan luận văn tơi thực hiện, số liệu thu thập kết nghiên cứu luận văn trung thực, không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học khác Cần Thơ, ngày 18 tháng năm 2019 Ngƣời thực ii LỜI CẢM ƠN  Để hồn thành luận văn tơi xin chân thành cảm ơn thầyPhan Đ nh hôi tận tình hướng dẫn, động viên đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho suốt thời gian thực luận văn này.Đồng thời, xin cảm ơn thầy cô khoa sau đ i học, trường đ i học Tây Đô giảng d y giúp đỡ suốt thời gian học vừa qua Tôi xin cảm ơn gia đ nh quan tâm, động viên tinh thần t o điều kiện cho tơi hồn thành chương tr nh cao học Cảm ơn đồng nghiệp, b n bè giúp đỡ tơi q trình thu thập tài liệu cung cấp cho tơi thơng tin hữu ích Tơi xin gửi lời cám ơn tới Ban giám đốc, phòng tổng hợpcủa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ t o điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thu thập liệu nghiên cứu, cung cấp cho tài liệu, số liệu thơng tin cần thiết khác để hồn thành luận văn Cần Thơ, ngày 18 tháng năm 2019 Ngƣời thực iii TÓM TẮT Nghiên cứu “ vay (VietinBank) – ” thực thông qua 250 quan sát khách hàng cá nhân có vay vốn t i VietinBank chi nhánh Cần Thơ Các phương pháp phân tích sử dụng nghiên cứu thống kê mô tả phân tích hồi quy logit đa thức Kết phân tích hồi quy mơ h nh logit đa thức cho thấy rủi ro trả nợ vay mức độ 1, tám biến có ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ vay khách hàng cá nhân gồm: Tuổi, tỷ lệ tài sản chấp, thời h n, lãi suất, thời gian quan hệ tín dụng, lịch sử vay vốn, giới tính mục đích sử dụng vốn vay tiêu dùng Rủi ro trả nợ vay mức độ có sáu biến có ý nghĩa thống kê trùng lập với rủi ro mức độ gồm: Tuổi, thời h n, lãi suất, thời gian quan hệ tín dụng, lịch sử vay vốn, giới tính Trái với kỳ vọng tác giả, kết phân tích biến tỷ lệ tài sản chấp khơng có ý nghĩa thống kê rủi ro mức độ Biến số tiền cho vay, biến tr nh độ học vấn, biến nghề nghiệp, biến mục đích sử dụng vốn cho vay nhà đất, xây sửa nhà, mua ô tô khơng có ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ vay hai mức độ, ngo i trừ mục đích sử dụng vốn vay tiêu dùng ảnh hưởng rủi ro trả nợ vay mức độ Dựa thực tr ng ho t động tín dụng khách hàng cá nhân kết phân tích nghiên cứu, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm h n chế rủi ro trả nợ vay khách hàng cá nhân t i VietinBank chi nhánh Cần Thơ iv ABSTRACT Research “Factors affecting the loan repayment risk of individual customers at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) – Can Tho Branch” was executed through 250 observations being individual customers who borrowed capitals at VietinBank – Can Tho Branch Analytic methods which were used in this research were descriptive statistics and multinomial logistic regression The result of multinomial logistic regression indicated that at the loan repayment risk level 1, eight variables affecting the loan repayment risk of individual customers included: Age, collateral rate, duration, interest rate, credit relationship time, loan history, gender and purpose of consumer loan utilization The loan repayment risk level had six variables which statistics meanings were coincident with the loan repayment risk level including: Age, duration, interest rate, credit relationship time, loan history and gender Contrary to the expectation of author, the analytic result showed that the variable of collateral rate had no statistics meaning at the risk level Variables of loan amount, academic qualification, profession and loan utilization purpose for real estate loan, house building and repair, car purchase did not affect the loan repayment risk at two levels except that the purpose of consumer loan utilization affected the loan repayment risk level Based on the reality of credit operations of individual customers and the analytic result of research, author proposes some basic solutions in order to restrict the loan repayment risk of individual customers at VietinBank – Can Tho Branch v MỤC LỤC CHƢƠNG 1:GIỚI THIỆU 1.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đố ƣ g g ứ 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Ph m vi nghiên cứu 1.5 g a đề ậ 1.6 C CHƢƠNG 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm lý luận chung 2.1.2 Cơ sở lý thuyết rủi ro cho vay khách hàng cá nhân .5 2.1.3 Lược khảo nghiên cứu có liên quan 14 2.2 P ƣơ g g ứu 19 2.2.1 Dữ liệu nghiên cứu 19 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu .20 CHƢƠNG 3:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRẢ NỢ VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 27 3.1 G ệ 3.2 G ệ sơ ƣ 3.3 Các ho ổ g a ềV ank 27 ề VietinBank Chi nhánh Cầ T 27 động kinh doanh VietinBank 30 3.3.1 Các ho t động VietinBank 30 3.3.2 Sản phẩm cho vay dành cho khách hàng cá nhân t i VietinBank Chi nhánh Cần Thơ 31 vi 3.4 Thực tr ng ho t động kinh doanh VietinBank Chi nhánh Cầ T giai đo n 2015 – 2017 32 3.5 Thực tr ng ho động trả n vay khách hàng cá nhân t i VietinBank Chi nhánh Cầ T 33 3.5.1 Tốc độ tăng trưởng dư nợ VietinBank Chi nhánh Cần Thơ giai đo n 2015 – 2017 33 3.5.2 Doanh số cho vay, doanh số thu nợ ngân hàng giai đo n 2015 - 2017 34 3.5.3 Tình hình nợ h n, nợ xấu ngân hàng giai đo n 2015 – 2017 35 3.6 Thực tr ng cho vay khách hàng cá nhân t i VietinBank Chi nhánh Cầ T 2015 - 2017 35 3.6.1 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân 36 3.6.2 Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân .36 3.6.3 Doanh số dư nợ khách hàng cá nhân 37 3.6.4 Nợ h n nợ xấu khách hàng cá nhân t i VietinBank Chi nhánh Cần Thơ 38 CHƢƠNG 4:CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 40 4.1 Tổng quan mẫu nghiên cứu 40 4.1.1 Cơ cấu mẫu theo mức độ rủi ro trả nợ vay 40 4.1.2 Cơ cấu mẫu theo giới tính 41 4.1.3 Cơ cấu mẫu theo hôn nhân 41 4.1.4 Cơ cấu mẫu theo tr nh độ học vấn 41 4.1.5 Cơ cấu mẫu theo nghề nghiệp 42 4.1.6 Cơ cấu mẫu theo mục đích sử dụng vốn vay 43 4.1.7 Thống kê mô tả yếu tố tuổi, tỷ lệ tài sản chấp, số tiền cho vay, thời h n vay, lãi suất, thời gian quan hệ tín dụng lịch sử vay vốn 43 4.2 Các yếu tố ả ƣở g đến rủi ro trả n vay khách hàng cá nhân t i VietinBank Chi nhánh Cầ T 44 4.2.1 Kiểm định đa cộng tuyến 44 4.2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ vay khách hàng cá nhân t i VietinBank Chi nhánh Cần Thơ 47 vii CHƢƠNG 5:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Giải pháp nhằm h n chế rủi ro trả n vay khách hàng cá nhân t i VietinBank Chi nhánh Cầ T 54 5.2.1 Giải pháp liên quan đến giới tính tuổi khách hàng cá nhân 54 5.2.2 Giải pháp tài sản chấp khách hàng cá nhân .54 5.2.3 Giải pháp thời h n vay vốn khách hàng cá nhân 55 5.2.4 Giải pháp lãi suất khách hàng cá nhân 55 5.2.5 Giải pháp thời gian quan hệ tín dụng lịch sử vay vốn khách hàng cá nhân 55 5.2.6 Giải pháp mục đích sử dụng vốn vay khách hàng cá nhân .56 5.2.7 Các giải pháp khác 566 5.3 Kiến nghị 57 5.3.1 Đối với ngân hàng nhà nước 57 5.3.2 Đối với ngân hàng 57 5.3.3 Đối với khách hàng 58 5.4 H n chế ƣớng nghiên cứu đề tài 58 5.4.1 Những mặt h n chế 58 5.4.2 Hướng nghiên cứu 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 61 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ khách hàng cá nhân 21 Bảng 3.1: Báo cáo kết ho t động kinh doanh vietinbank chi nhánh cần thơ giai đo n 2015-2017 32 Bảng 3.2: Dư nợ vietinbank chi nhánh cần thơ giai đo n 2015-2017 33 Bảng 3.3: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ vietinbank chi nhánh cần thơ giai đo n 2015-2017 34 Bảng 3.4: Tình hình nợ h n, nợ xấu vietinbank chi nhánh cần thơ giai đo n 2015-2017 35 Bảng 3.5: Doanh số cho vay khách hàng cá nhân t i vietinbank chi nhánh cần thơ giai đo n 2015-2017 36 Bảng 3.6: Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân t i vietinbank chi nhánh cần thơ giai đo n 2015-2017 37 Bảng 3.7: Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân t i vietinbank chi nhánh cần thơ giai đo n 2015-2017 37 Bảng 3.8: Dư nợ h n cho vay chấp khách hàng cá nhân t i vietinbank chi nhánh cần thơ giai đo n 2015-2017 38 Bảng 4.1: Cơ cấu mẫu theo mức độ rủi ro trả nợ vay 40 Bảng 4.2: Cơ cấu mẫu theo giới tính 41 Bảng 4.3: Cơ cấu mẫu theo hôn nhân 41 Bảng 4.4: Cơ cấu mẫu theo tr nh độ học vấn 42 Bảng 4.5: Cơ cấu mẫu theo nghề nghiệp 42 Bảng 4.6: Cơ cấu mẫu theo mục đích sử dụng nguồn vốn vay 43 Bảng 4.7: Thống kê mô tả yếu tố l i 43 Bảng 4.8: Mối tương quan biến độc lập mơ hình : 45 Bảng 4.9: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ vay khách hàng cá nhân t i vietinbank chi nhánh cần thơ 48 49 Qua kết phân tích từ mơ h nh hồi quy logit đa thức bảng 4.9, rủi ro trả nợ vay mức độ có 08 biến có ý nghĩa thơng kê rủi ro trả nợ vay mức độ có 06 biến ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ vay Cụ thể sau: Rủ o ứ độ có 08 biến có ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ vay gồm: Tuổi, tỷ lệ tài sản chấp, thời h n, lãi suất, thời gian quan hệ tín dụng, lịch sử vay vốn, giới tính mục đích sử dụng vốn vay tiêu dùng Các biến tr nh bày cụ thể sau: Biến tuổi có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với rủi ro trả nợ vay mức độ 1, có mức ý nghĩa 1% hệ số tác động biên -0,0071 cho biết tuổi người vay tăng thêm đơn vị thìxác suất xảy rủi ro trả nợ vay giảm 0,71điểm phần trăm hi độ tuổi người vay cao th rủi ro trả nợ vay giảm xuống Người trẻ tuổi thường có vấn đề khả trả nợ vay, họ thiếu kinh nghiệm kinh doanh trẻ nên họ có khả vay từ tổ chức tài vi mơ khác Người vay lớn tuổi có khả trả nợ vay cao kinh nghiệm, tính kỷ luật cao người vay trẻ, nên việc sử dụng vốn vay mang l ihiệu cao dẫn đến hội trả nợ vay tốt hơn.Với người lớn tuổi kinh nghiệm ho t động sản xuất kinh doanh cao hơn, khả trả nợ vay tốt ết luận phù hợp với kết luận Abreham (2002) Biến tỷ lệ tài sản chấp tính số tiền vay tổng giá trị tài sản đảm bảo, biến có mối tương quan thuận với rủi ro trả nợ vay mức độ 1, có hệ số tác động biên 0,0021cho biết tỷ lệ tài sản chấp tăng thêm đơn vị xác suất xảy rủi ro trả nợ vay tăng 0,21điểm phần trăm với mức ý nghĩa 10% Số tiền vay giá trị tài sản đảm bảo cao khoản vay có nguy h n lớn Khoản vay có tài sản đảm bảo chắn khả thu hồi nợ cao khách hàng vay bị ràng buộc nghĩa vụ toán nợ cho ngân hàng khơng tốn ngân hàng phát m i tài sản chấp Kết trùng khớp với kết nghiên cứu Nguyễn Minh Kiều (2009) Nguyễn Duy Nam (2013) Biến thời h n vay có mối tương quan nghịch với rủi ro trả nợ vay mức độ 1, với mức ý nghĩa 10%, hệ số tác động biên -0,0004 hi thời h n vay tăng thêm đơn vị thìxác suất xảy rủi ro trả nợvay mức độ giảm 0,04điểm phần trăm Thời h n vay dài khả trả nợ vay khách hàng cao Đặc điểm SXKD KHCN SXKD theo mùa vụ, kinh doanh nhỏ lẻ, vịng quay vốn ngắn Do đó, ngân hàng xét duyệt cho vay với thời h n vay ngắn dẫn đến việc chiếm dụng vốn ngân hàng, lúc việc sử dụng vốn không mục đích ngân hàng khó kiểm sốt dễ dẫn đến gây nợ xấu, khách hàng khơng có khả trả nợ Bên c nh t nh hình kinh tế biến động theo thời gian, kinh tế biến động xấu ảnh hưởng đến ho t động SXKD HCN, thời h n vay dài ngân hàng 50 khó thu hồi nợ Thật vậy, VietinBank xét duyệt thời h n cho vay khách hàng VietinBank vào chu kỳ SXKD thực tế, thời h n thu hồi vốn phương án vay Kết luận trùng khớp với kết Lê Văn Tư 2005 Biến lãi suất vay tỷ lệ thuận với rủi ro trả nợ vay mức độ 1, với mức ý nghĩa 1% Khi lãi suất tăng thêm đơn vị xác suất xảy rủi ro trả nợ vay xảy tăng 3,81điểm phần trăm Lãi suất thể số tiền lãi mà người vay phải trả cho tổ chức tín dụng, biến động lãi suất cho vay ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sản xuất kinh doanh hay nói cách khác tác động trực tiếp đến lợi nhuận người vay, gây tình tr ng thua l , phá sản ho t động sản xuất kinh doanh.Lãi suất cao chi phí lãi cao dẫn đến thu nhập thấp kéo theo khả trả nợ vay thấp, lãi suất cho vay thấp động lực khuyến khích người vay mở rộng đầu tư, phát triển ho t động sản xuất kinh doanh Với mẫu khảo sát thực tế t i VietinBank Chi nhánh Cần Thơ th lãi suất vay mức trung bình 8,69% tương đối thấp khách hàng cá nhân khơng tốn q nhiều chi phí q trình vay sử dụng vốn khả trả nợ đảm bảo Kết trung khớp với nghiên cứu Trương Đông Lộc Nguyễn Thanh Bình (2010) Biến thời gian quan hệ tín dụng số tháng người vay giao dịch tín dụng với VietinBank đến 31/12/2017có tương quan thuận với rủi ro trả nợ vay mức độ 1, mức ý nghĩa 5%, hệ số tác động biên 0,0018 có ý nghĩa thời gian quan hệ tín dụng khách hàng vay tăng thêm đơn vị xác suất xảy rủi ro trả nợ vay tăng thêm 0,18điểm phần trăm Khách hàng có tần suất quan hệ với ngân hàng VietinBank Chi nhánh Cần Thơ lớn vay vốn vay vốn với số tiền vay thấp nhu cầu mong muốn khách hàng t i ngân hàng khách hàng có thơng tin lịch sử thể rủi ro cao trình trả nợ vay Khách hàng cá nhân thường có nhu cầu vốn cao với giá trị tài sản đảm bảo thường không lớn hay họ thường đầu tư vào ho t động sản xuất kinh doanh có rủi ro cao sử dụng vốn vay vào mục đích khơng t o thu nhập sửa chữa nhà cửa, xây dựng nhà cửa hay tiêu dùng khả hoàn trả nợ vay thấp Với thời gian quan hệ tín dụng với ngân hàng nhiều rủi ro trả nợ vay cao, kết luận từ mơ hình nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu Nguyễn Văn Tiến (2010) Biến lịch sử vay vốn thể lịch sử quan hệ tín dụng khách hàng khứ Biến có quan hệ tỷ lệ nghịch với rủi ro trả nợ vay mức độ 1, có hệ số tác động biên -0,0035 với mức ý nghĩa 1% thể lịch sử vay vốn tăng thêm đơn vị thìxác suất xảy rủi ro xảy khả trả nợ giảm0,35điểm phần trăm Khi khách hàng không thuộc nhóm nợ ý, nợ xấu th xác suất khách hàng xảy rủi ro thấp; khách hàng trả nợ tốt hay có lịch sử tín dụng tốt th ngân hàng đánh 51 giá khách hàng thuộc nhóm khách hàng vay tốt Và dựa vào lịch sử vay vốn khách hàng th ngân hàng đánh giá chuẩn xác khả trả nợ hành vi khách hàng vay để chọn lọc kiểm soát chặc chẽ ết nghiên cứu phù hợp với kết nghiên cứu Lê hương Ninh vàLâm Thị Bích Ngọc(2012) Biến giới tính có tương quan thuận với rủi ro trả nợ vay mức độ 1, với mức ý nghĩa 1% có hệ số tác động biên 0,1281 thể khách hàng vay nam giới th xác suất xảy rủi ro trả nợ tăng 12,81 điểm phần trăm so với khách hàng vay nữ giới Thực tế nhiều tổ chức tài vi mơ ưu tiên cho vay phụ nữ tỷ lệ trả nợ cao người vay nam Các tổ chức tài vi mô cho phụ nữ cẩn trọng nam giới khó tiếp cận nguồn tín dụng nên họ tiếp cận họ dễ t o áp lực khuôn khổ việc sử dụng hoàn trả khoản nợ vay Theo mẫu khảo sát t i VietinBank Chi nhánh Cần Thơ th khách hàng nam vay thuộc nhóm nợ mức rủi ro chiếm 16,11% cao khác hàng nữ vay 1,98% Do đó, ngân hàng nên trọng đến giới tính khách hàng định cho vay Kết phù hợp với nghiên cứu Abreham (2002) Trong tr nh sử dụng vốn vay, th biến cho vay tiêu dùng có ý nghĩa thống kê mức 5%, có tương quan nghịch với rủi ro trả nợ vay mức độ 1, với hệ số tác động biên -0,3350 hi khách hàng vay thuộc nhóm mục đích vay tiêu dùng th xác suấtxảy rủi ro trả nợ vay mức độ giảm 33,50điểm phần trăm Khách hàng vay cá nhân với mục đích vay tiêu dùng thường có nhu cầu vay vốn khơng cao nên khả trả nợ họ cao mục đích vay khác, trình sử dụng vốn vay có nguy thất b i khả chi trả chi phí lãi vay hoàn vốn vay họ khả giúp đỡ dễ dàng từ người thân Và t i ngân hàng VietinBank Chi nhánh Cần Thơ cho vay vốn với lãi suất ổn định cho khối khách hàng cá nhân nên việc phát sinh thêm chi phí q trình vay vốn h n chế Rủ o ứ độ có 06 biến có ý nghĩa thống kê trùng lập với rủi ro mức độ gồm: Tuổi, thời h n, lãi suất, thời gian quan hệ tín dụng, lịch sử vay vốn, giới tính Biến tuổi có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với rủi ro trả nợ vay mức độ 2, hệ số tác động biên -0,0017 cho biết tuổi người vay tăng thêm đơn vị xác suấtxảy rủi ro trả nợ vay giảm 0,17 điểm phần trăm Khách hàng vay cá nhân có tuổi đời nhỏ rủi ro trả nợ vay cao Biến tuổi có tác động đến rủi ro trả nợ vay mức độ – nhóm khách hàng có nguy vốn có ý nghĩa thơng kê 10%, rủi ro mức độ – khách hàng thuộc nhóm nợ tầm kiểm sốt có ý nghĩa thống kê 1% Vậy biến tuổi có ảnh hưởng m nh đến rủi ro mức độ Biến thời h n vay có mối tương quan nghịch với rủi ro trả nợ vay mức độ 2, với mức ý nghĩa 10%, hệ số tác động biên -0,0002 có nghĩ xác suất xảy rủi ro trả nợ 52 vay giảm 0,02 điểm phần trămkhi thời h n vay tăng thêm đơn vị Thời h n vay dài rủi ro trả nợ vay giảm xuống Và yếu tố thời h n vay có ý nghĩa thống kê mức 10% mức độ rủi ro trả nợ vay Biến lãi suất vay tỷ lệ thuận với rủi ro trả nợ vay mức độ 2, với mức ý nghĩa 5%, có hệ sốtác động biên 0,0345 cho biết xác suất xảy rủi ro trả nợ vay khách hàng cá nhân tăng 3,45 điểm phần trăm lãi suất tăng 1% Biến lãi suất vay có ảnh hưởng m nh đến rủi ro trả nợ vay mức độ với mức ý nghĩa 1%.Với lãi suất cao th rủi ro trả nợ vay khách hàng cá nhân cao Biến thời gian quan hệ tín dụng có tương quan thuận với rủi ro trả nợ vay mức độ 2, có hệ số tác động biên 0,0004 cho biết thời gian quan hệ tín dụng khách hàng vay tăng thêm đơn vị xác suấtxảy rủi ro trả nợ vay tăng thêm 0,04 điểm phần trăm Ở mức độ rủi ro trả nợ – nhóm khách hàng thuộc nhóm nợ yếu tố ảnh hưởng tương đồng đến mức độ rủi ro trả nợ vay – nhóm khách hàng thuộc nhóm nợ 3,4 mức ý nghĩa 5% Biến lịch sử vay vốn thể lịch sử quan hệ tín dụng khách hàng khứ Biến có quan hệ tỷ lệ nghịch với rủi ro trả nợ mức độ 2, có hệ số tác động biên -0,0014 với mức ý nghĩa 5% thể lịch sử vay vốn tăng thêm đơn vị th xác suấtxảy rủi ro xảy khả trả nợ giảm 0,14 điểm phần trăm Ở rủi ro trả nợ vay mức độ th biến có ảnh hưởng m nh rủi ro trả nợ vay mức độ Và cuối cùng, biến giới tínhcó tương quan thuận với rủi ro trả nợ vay mức độ rủi ro 2, với mức ý nghĩa 10% có hệ số tác động biên 0,0409 thể khách hàng vay nam giới th xác suất xảy rủi ro trả nợ vaytăng 4,09 điểm phần trăm so với khách hàng vay nữ giới Biến có ảnh hưởng m nh mức độ rủi ro với mức ý nghĩa thống kê 1% Trái với kỳ vọng tác giả, biến số tiền cho vay, biến tr nh độ học vấn, biến nghề nghiệp, biến mục đích sử dụng vốn khơng có ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ vay hai mức độ ngo i trừ biến mục đích sử dụng vốn dành cho tiêu dùng Với kết nghiên cứu này, ngân hàng VietinBank Chi nhánh Cần Thơ nên quan tâm đến yếu tố có ý nghĩa thống kê xét duyệt hồ sơ vay cho khách hàng cá nhân 53 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Chương tr nh bày kết luận chung vấn đề nghiên cứu đề tài đề xuất số kiến nghị nhằm giảm rủi ro trả nợ vay khách hàng cá nhân t i ngân hàng VietinBank Chi nhánh Cần Thơ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ vay khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ” đưa nhìn tổng quan thực tr ng ho t động tín dụng khách hàng cá nhân t i VietinBank Chi nhánh Cần Thơ, đồng thời xác định yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ vay khách hàng cá nhân thông qua 250 quan sát khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ Nghiên cứu trình bày thực tr ng ho t động kinh doanh VietinBank Chi nhánh Cần Thơ giai đo n 2015 – 2017, thực tr ng ho t động tín dụng chi nhánh ho t động tín dụng khách hàng cá nhân t i Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ giai đo n 2015 – 2017 Cụ thể, ho t động kinh doanh VietinBank Chi nhánh Cần Thơ có tổng doanh thu tăng 22 tỷ đồng,tổng chi phí tăng tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng 17 tỷ đồng giai đo n 2015-2017 Về ho t động tín dụng VietinBank Chi nhánh Cần Thơ giai đo n 2015 – 2017 doanh số cho vay tăng 6.242 tỷ đồng; doanh số thu nợ tăng 6.356 tỷ đồng, tỷ lệ nợ h n dư nợ giảm từ 0,54% vào năm 2015 xuống 0,49% vào năm 2017; tỷ lệ nợ xấu dư nợ giảm từ 0,52% vào năm 2015 xuống 0,22% vào năm 2017 Và ho t động tín dụng khách hàng cá nhân t i VietinBank Chi nhánh Cần Thơ giai đo n 2015 – 2017 doanh số cho vay tăng 2.349 tỷ đồng; doanh số thu nợ tăng 4.433 tỷ đồng; dư nợ cho vay tăng 704 tỷ đồng; dư nợ h n l i giảm tỷ đồng dư nợ xấu giảm tỷ đồng Với mục tiêu chung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ vay khách hàng cá nhân t i VietinBank Chi nhánh Cần Thơ, nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu đ t mục tiêu đề Bằng cách sử dụng mơ hình hồi quy logit đa thức nghiên cứu đưa kết luận biến có ảnh hưởng rủi ro trả nợ vay khách hàng cá nhân Kết cho thấy biến có ảnh hưởng rủi ro trả nợ vay khách hàng cá nhân hai mức độ gồm: Tuổi, thời h n, lãi suất, thời gian quan hệ tín dụng, lịch sử vay vốn, giới tính Và t i rủi ro trả nợ vay mức độ cịn có yếu tố ảnh hưởng gồm tỷ lệ tài sản chấp, tr nh độ 54 trung học phổ thơng mục đích sử dụng vốn vay tiêu dùng.Cụ thể, rủi ro trả nợ vay mức độ 1, yếu tố tuổi, lãi suất, lịch sử vay vốn giới tính có mức ý nghĩa thống kê 1%; yếu tố tỷ lệ tài sản chấp, thời h n có mức ý nghĩa thống kê 10% yếu tố thời gian quan hệ tín dụng có mức ý nghĩa thống kê 5% Về rủi ro trả nợ vay mức độ th biến tuổi, thời h n, giới tính có mức ý nghĩa thống kê 10%; biến lãi suất, thời gian quan hệ tín dụng lịch sử vay vốn có mức ý nghĩa thống kê 5% Từ kết phân tích làm sở để tác giả tr nh bày số giải pháp nhằm h n chế rủi ro trả nợ vay cho khách hàng cá nhân t i ngân hàng VietinBank Chi nhánh Cần Thơ nói riêng hệ thơng ngân hàng nói chung, 5.2 Giải pháp nhằm h n chế rủi ro trả n VietinBank Chi nhánh Cầ T vay khách hàng cá nhân t i Để h n chế rủi ro trả nợ vay nguyên nhân khách hàng cá nhân ngân hàng VietinBank Chi nhánh Cần Thơ cần quan tâm đến giới tính, tuổi, tỷ lệ tài sản chấp, thời h n, lãi suất, thời gian quan hệ tín dụng, lịch sử vay vốn, mục đích sử dụng vốn vay tiêu dùng 5.2.1 G ả a đế g í ổ k g â Về giới tính, ngân hàng nên xem xét kỹ mục đích sử dụng vốn việc sử dụng vốn từ khách hàng cá nhân, đặc biệt khách hàng nam giới Trong trình sử dụng vốn, nữ giới thường trọng đến việc sử dụng mục đích cẩn trọng việc sử dụng vốn để đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả; cịn nam giới thường đầu tư m o hiểm nên nguy xảy rủi ro trả nợ vay cao Bên c nh giới tính th độ tuổi ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ vay, khách hàng vay vốn có độ tuổi cao khả hồn trả nợ vay cao khách hàng trẻ tuổi Do đó, ngân hàng cần trọng đến giới tính độ tuổi khách hàng vay, mục đích sử dụng vốn trình sử dụng vốn vay để đ t hiệu cao nhằm tăng cường khả trả nợ vay 5.2.2 G ả ề sả ế k g â Trước định cho vay, ngân hàng xem xét hiệu phương án sản xuất kinh doanh khách hàng khả trả nợ khách hàng vay vốn Nhưng yếu tố rủi ro khách quan kinh doanh nên xem xét cho vay ngân hàng quan tâm đến tài sản chấp Tài sản chấp phương tiện biện pháp để phòng ngừa rủi ro Do đó, ngân hàng cần xem xét tài sản đảm bảo cụ thể sau: 55 - Ngân hàng cần lựa chọn hình thức đảm bảo phù hợp với yêu câu khoản vay, đồng thời phải đánh giá chuẩn xác giá trị tài sản đảm bảo t i thời điểm khách hàng vay vốn - Ngân hàng cần xem xét đến thời h n sử dụng tài sản đảm bảo Tài sản đảm bảo phải dài thời h n vay vốn, giá trị tài sản phải cao giá trị khoản vay khách hàng, h n chế áp dụng sách khách hàng, tỷ lệ tài sản nhỏ tốt 5.2.3 G ả ề ay ố k g â Thời h n cho vay khoảng thời gian tính từ khách hàng bắt đầu nhận vốn vay thời điểm trả hết nợ gốc lãi vốn vay thoả thuận hợp đồng tín dụng ngân hàng khách hàng Ngân hàng khách hàng vào chu kỳ SXKD, thời h n thu hồi vốn phương án, khả trả nợ khách hàng để thoả thuận thời h n cho vay Thời h n cho vay không hợp lý ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Vì để h n chế ảnh hưởng nhân tố ngân hàng xét duyệt cho vay cần: Căn vào chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời h n thu hồi vốn phương án, khả trả nợ ngành nghề kinh doanh khách hàng mà cấp thời h n vay hợp lý Và định kỳ h n trả nợ linh ho t theo nguồn thu khách hàng 5.2.4 G ả ề ã s k g â Lãi suất yếu tố nh y cảm trình cho vay vốn t i ngân hàng Khi lãi suất cao rủi ro trả nợ vay cao lãi suất chi phí lãi vay chi phí đầu vào mà người vay vốn phải trả Do đó, trước định cho vay ngân hàng cần: - Đưa lãi suất phù hợp dựa phương án sản xuất kinh doanh, tài sản đảm bảo khách hàng vay vốn - Tư vấn chương tr nh tín dụng với mức lãi suất ưu đãi nhằm t o điều kiện h trợ cho khách hàng cá nhân ho t động sản xuất kinh doanh giảm chi phí đầu vào, có hiệu tăng thu nhập cho khách hàng cá nhân 5.2.5 G ả hàng cá nhân ề ga a ệ í dụ g ị sử ay ố k Trong tr nh thẩm định cán ngân hàng cần đặc biệt ý đến lịch sử trả nợ t i VietinBank tổ chức tín dụng khác mà khách hàng dư nợ H n chế không đề xuất cho vay khách hàng có lịch sử trả nợ khơng tốt, có nợ cần ý 12 tháng gần nhất, nợ xấu 05 năm gần 56 5.2.6 G ả ề ụ đí sử dụ g ố ay k g â Mục đích sử dụng vốn vay yếu tố quan trọng để rủi ro trả nợ vay khách hàng cá nhân Với mục đích vay để tiêu dùng th khả trả nợ cao mục đích vay khác, khoản vay tiêu dùng thường có giá trị khoản vay khơng cao, nên khả trả nợ vay cao Do trước cho vay ngân hàng cần xem xét mục đích sử dụng vốn phương án sử dụng vốn khách hàng cá nhân nhằm tăng khả trả nợ vay Ngoài ra, dựa mục đích sử dụng vốn vay mà ngân hàng đưa thời h n vay, lãi suất vay phù hợp để giảm thiểu tối đa chi phí cho khách hàng cá nhân, đồng thời giảm rủi ro trả nợ vay cho ngân hàng 5.2.7 Các g ả k Nâng cao công tác thẩm định trước định cho vay: Trước định cho khách hàng cá nhân vay vốn, cán tín dụng phải đặt tr nh xét duyệt hồ sơ vay khách hàng lên hàng đầu Đây bước đầu mang tính chất định đến chất lượng khoản vay giai đo n mà khả chưa đựng rủi ro tiềm ẩn cao cho ngân hàng Sau yêu cầu khách hàng nộp giấy tờ cần thiết, th ngân hàng cần tiến hành thẩm định yếu tố tr nh độ học vấn, phương án sử dụng vốn, hiệu sản xuất kinh doanh hay lịch sử vay khách hàng Nâng cao lực, đ o đức cán tín dụng: Việc đào t o kiến thức chuyên môn cho cán tín dụng việc thiết yếu cho hiệu tín dụng hi khách hàng đến ngân hàng vay vốn trước tiên tiếp xúc trực tiếp với cán tín dụng Do đó, địi hỏi cán tín dụng phải có kiến thức sâu rộng, lực làm việc tốt đặc biệt phải biết r t nh h nh sản xuất kinh doanh t i tỉnh khu vực để tư vấn cho khách hàng sử dụng vốn có hiệu tr nh sản xuất kinh doanh Muốn th bên c nh bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức kinh tế xã hội th đ o đức nghề nghiệp cần quan tâm.Bên c nh đó, nâng cao tr nh độ hiểu biết pháp luật cho tất cán Sự nắm vững giúp cho cán nắm bắt ưu đãi mang l i nhiều lợi ích cho khách hàng vay vốn, giúp khách hàng giảm chi phí tăng lợi nhuận Tăng cường cơng tác kiểm tra nội bộ: Hoàn thiện nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội bộ, hệ thống kiểm sốt nội hữu hiệu nhằm phịng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro, tr ho t động an toàn Ngân hàng cần ban hành sách thủ tục giúp thị điều hành thực hiện, thường xuyên rà soát văn bản, sách để cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời cho phù hợp tuân thủ pháp luật Tăng cường công tác kiểm tra nội định kỳ đột xuất nhằm phát kịp thời ngăn chặn biểu tiêu cực, rủi ro xảy đặc biệt nợ xấu tăng đột biến Xây dựng nguồn nhân lực vững cho phận kiểm soát nội bộ, xây 57 dựng tiêu chí đánh giá kết ho t động kiểm soát nội sổ biên bản, kết luận công bố, số sai ph m phát hiện… Các giải pháp xử lý nợ xấu: Phải phân tích khoản nợ xấu theo nguyên phát sinh khả thu hồi để có biện pháp xử lý phù hợp, điều đòi hỏi ngân hàng phải nắm thật r hồn cảnh khách hàng, từ đưa biện pháp xử lý có hiệu 5.3 Kiến nghị 5.3.1 Đố Ngâ gN ƣớ Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường công tác tra, giám sát ho t động tín dụng Ngân hàng Thương m i chất lượng tín dụng, việc chấp hành tỷ lệ đảm bảo an toàn ho t động ngân hàng nhằm đảm bảo việc tuân thủ theo quy định Ngân hàng Nhà nước Từ phát kịp thời sai ph m để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý đắn Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục đổi chế lãi suất phù hợp với mục tiêu sách tiền tệ, phù hợp với cung cầu tiền tệ điều kiện thực tế Khuyến khích Ngân hàng Thương m i quốc doanh quốc doanh áp dụng chế quản trị lãi suất để tránh rủi ro có chênh lệch lãi suất đầu đầu vào cao mức nay, đảm bảo cho Ngân hàng Thương m i bù đắp chi phí, rủi ro có lợi nhuận để phát triển bền vững Chính phủ Ngân hàng Nhà nước cần thực giải pháp nhằm ổn định thị trường tiền tệvà thị trường tài góp phần ổn định kinh tế, đảm bảo ho t động ngân hàng an toàn, hiệu Bên c nh cần có sách giúp cá nhân, hộ kinh doanh phát triển tốt việc tìm kiếm đầu vào, đầu ra, cung cấp thơng tin thiết thực xác nhằm giúp họ sử dụng vốn vay có hiệu 5.3.2 Đố Ngân hàng Ngân hàng cần bám sát tình hình kinh doanh thực tế khách hàng vay để kịp thời có sửa đổi, bổ sungchính sách ho t động tín dụng theo diễn biến thị trường nhằm tăng trưởng tín dụng an tồn hiệu Trong cơng tác thẩm định cần quan tâm đến yếu tố ngành nghề kinh doanh, thời gian ho t động kinh doanh, TSĐB, tỷ suất lợi nhuận, tốc độ tăng doanh thu, lịch sử quan hệ với TCTD, yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Tuy nhiên để góp phần đánh giá thẩm định khả trả nợ khách hàng, không nên dựa vào hồn tồn nhân tố để 58 đánh giá Chính v vậy, việc xét duyệt cho vay KHCN nên dựa vào nhiều khía c nh khác nhằm h n chế RRTD cho ngân hàng 5.3.3 Đố k g Thực cam kết thỏa thuận hợp đồng tín dụng, tốn nợ cung cấp đầy đủ chứng từ cách nhanh chóng, kịp thời theo yêu cầu ngân hàng hi t nh h nh kinh doanh khó khăn ảnh hưởng đến thu nhập khách hàng nên khai báo tình hình với CBTD để có hướng giải phù hợp, h n chế RRTD xảy 5.4 H n chế ƣớng nghiên cứu đề tài 5.4.1 Những mặt h n chế Do khả thời gian có h n, đề tài nghiên cứu ph m vi Chi nhánh VietinBank Cần Thơ tập trung vào đối tượng khách hàng cá nhân nên chưa thể đánh giá tổng quát toàn khách hàng giao dịch tín dụng t i hệ thống VietinBank Đề tài xem xét tới vài yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ vay khách hàng cá nhân, yếu tố khác tác động mà đề tài chưa khảo sát hết 5.4.2 Hƣớ g g ứ ế o Khả tổng quát đề tài cao thực nhiều chi nhánh kháccủa VietinBank tiến hành lấy mẫu theo phương pháp khác Kết phân tích phản ánh xác nhân tố ảnh hưởng rủi ro trả nợ vay khách hàng cá nhân hàng năm thực nghiên cứu Nếu có nghiên cứu để so sánh, việc mở rộng ph m vi nội dung nghiên cứu tốt để khẳng định tính xác kết luận nghiên cứu 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Đường Thị Thanh Hải (2014) Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Việt Nam Tạp chí tài chính, số http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/cac-nhan-to-anh-huong-den-hieu-qua-tindung-ca-nhan-o-viet-nam-84217.html Lê hương Ninh and Lâm Thị Bích Ngọc 2012 Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa t i chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng sông Cửu Long Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng 73: 3 Lê hương Ninh Lê Thị Thu Diềm, (2012) Khả trả nợ vay ngân hàng doanh nghiệp thành phố Cần Thơ Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, số 76, trang 11-19 Lê Thị Mận (2010) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (Tái lần 2) Hà Nội: Nhà xuất Lao động Xã hội Lê Văn Tư 2005 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính Nguyễn Đăng Dờn (2014) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại TP.HCM: Nhà xuất kinh tế T.HCM Nguyễn Duy Nam (2013) Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Công Thương địa bàn Vĩnh Long Luận văn th c sĩ kinh tế Chuyên ngành : Kinh tế tài – ngân hàng Trường đ i học Cần Thơ Nguyễn Hữu Thiện (2011) Phân tích yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng cá nhân t i ngân hàng thương m i địa bàn Vĩnh long Luân văn th c sĩ kinh tế Chuyên ngành : Tài chính- ngân hàng Trường đ i học Cần Thơ Nguyễn Minh Kiều (2009) Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê 10 Nguyễn Văn Tiến (2010) Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê 11 Ph m Thị Nguyệt Hà M nh Hùng (2011) Nguyên nhân biểu rủi ro tín dụng ngân hàng thương m i Tạp chí ngân hàng, số 9, trang 2933 12 Phan Đ nh hôi Nguyễn Việt Thành, 2017 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp Ngân hàng Thương m i cổ phần sở hữu nhà nước Hậu Giang Tạp chí khoa h c trường Đại h c Cần Thơ d:10 -111 13 Phan Đ nh hôi V Thành Danh, 2015 Kinh tế h c Ngân hàng, nhà xuất Giáo dục t i Tp Cần Thơ 14 Trần Huy Hoàng (2010) Quản trị ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Lao động Xã hội 15 Trương Đơng Lộc Nguyễn Thanh Bình, (2011) Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ h n nông hộ tỉnh Hậu Giang Công nghệ ngân hàng, số 64, trang 3-7 16 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết, (2011) Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương m i cổ phần Ngo i thương Chi nhánh Thành phố Cần Thơ Tạp chí ngân hàng, số 5, trang 38-41 60 Tiếng Anh Abreham, Gebeyehu (2002), “Loan repayment and its Determinants in SmallScale Enterprises Financing in Ethiopia: Case of private borrowers Around Zeway Area”, Masters Thesis,Addis Ababa University Birhanu, Lakew (1999), “Micro Enterprise Credit and Poverty Alleviation In Ethiopia: The Case of the Project Office for the Creation of Small Scale Business Opportunities (POCSSBO) in Addis Ababa”, Masters Thesis Addis Ababa University Kohansal, M R., &Mansoori, H (2009) Factors affecting on loan repayment performance of farmers in Khorasan-Razavi province of Iran In Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development, University of Hamburg(pp 1-4) C A Wongnaa, D Awunyo – Victor (2013) Factor affecting Loan Repayment Performance among Yam Farmers in the Sene District, Ghana Agris on-lone papers in Economics and Informatics, Number 2, 1013, pp 112 -122 S U Isitor et al., 2016 Determinants of Loan Repayment among Small Holder Cooperative Farmers in Remo Division, Ogun State, Nigeria Journal of Agricutural Science, vol.8, No.1, 2016, pp 92 – 99 61 PHỤ LỤC I Hệ số ƣơ g a 62 II Kết ì Log đa thức 63 III Tá động biên Tá động biên mứ độ rủi ro Tá động biên mứ độ rủi ro