Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh vĩnh long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ VĂNG CÔNG DANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2021 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ VĂNG CÔNG DANH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN ĐÌNH KHÔI CẦN THƠ, 2021 CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn này, với đề tựa là: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long học viên Văng Công Danh thực theo hướng dẫn PGS.TS Phan Đình Khơi Luận văn báo cáo hội đồng chấm luận văn thông qua ngày 28.11.2021 ỦY VIÊN (Ký tên) THƯ KÝ (Ký tên) PHẢN BIỆN (Ký tên) PHẢN BIỆN (Ký tên) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC (Ký tên) PGS.TS Phan Đình Khơi CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký tên) PGS.TS.Đào Duy Huân i LỜI CÁM ƠN Qua thời gian học tập rèn luyện Trường Đại học Tây Đô, lịng biết ơn kính trọng, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả: Ban Giám hiệu nhà trường, phòng, khoa thuộc Trường Đại học Tây Đô thầy giáo, cô giáo tham gia quản lý, giảng dạy giúp đỡ nhiệt tình tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu để tơi hồn thiện đề tài Đặc biệt tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Thầy: PGS.TS Phan Đình Khơi người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ trao dồi cho kiến thức, tài liệu phương pháp để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu khoa học Mặc dù có nhiều cố gắng suốt trình thực đề tài, song cịn có mặt hạn chế, thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp dẫn thầy giáo bạn đồng nghiệp để nghiên cứu hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Cần Thơ, ngày tháng năm 2021 Học viên VĂNG CÔNG DANH ii LỜI CAM KẾT Tôi xin cam đoan đề tài cơng trình nghiên cứu thân tơi trình học tập trao đổi với giảng viên hướng dẩn thực Các số liệu thu thập, kết đề tài trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Cần Thơ, ngày tháng năm 2021 Học viên VĂNG CƠNG DANH iii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Long với mục tiêu chung nghiên cứu phân yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân (KHCN) để từ đề xuất số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh Vĩnh Long Nghiên cứu thực phương pháp như: thống kê mô tả, kiểm định đa cộng tuyến, kiểm định phương sai sai số thay đổi mơ hình, phân tích mơ hình hồi quy Binary Logistic, với đối tượng khả sát KHCN Agribank Vĩnh Long, số lượng hồ sơ 199 quan sát Kết nghiên cứu mô hình hồi quy Binary Logistic cho thấy với ý nghĩa thống kê từ 1% đến 10% có biến có ý nghĩa thống kê có biến có ý nghĩa mức 1% học vấn, thu nhập trung bình, quy mơ khoản vay số người phụ thuộc gia đình, mức ý nghĩa 5% biến hợp đồng công việc Trong biến có ý nghĩa thống kê có biến có tác động thuận chiều lên khả trả nợ hạn học vấn, thu nhập trung bình hợp đồng cơng việc, biến có tác động nghịch chiều lên khả trả nợ hạn số người phụ thuộc quy mô khoản vay Các kết sử dụng để xây dựng hàm ý quản trị nghiên cứu iv ABSTRACT Research topic factors affecting the ability to pay debts on time individual customers at Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam - Vinh Long Branch with the overall objective of the study is to analyze factors affecting individual customers' ability to repay on time, thereby proposing some managerial implications to limit credit risk of individual customers at Vinh Long Branch The research is carried out using methods such as: descriptive statistics, multicollinearity test, variance test, and model analysis, and Binary Logistic regression model, with the survey object being individual customers at Agribank Vinh Long, the number of records is 199 observations The results of the Binary Logistic regression model show that with statistical significance from 1% to 10%, there are variables that are statistically significant, of which variables are significant at 1% level, which are education, average income, loan size, and number of dependents in the family, at 5% significance level is the work contract variable Among the variables with statistical significance, there are variables that have a positive impact on the ability to pay debts on time, which are education, average income and work contract, variables have a negative impact on the ability to pay debts on time On-time debt is the number of dependents and the size of the loan These results are used to build governance implications in the study v MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN i LỜI CAM KẾT ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp luận văn 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Khái niệm tín dụng cá nhân 2.1.2 Khái niệm khả trả nợ 13 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ 15 2.2 Lý thuyết thơng tín bất cân xứng 16 2.3 Lượt khảo tài liệu nghiên cứu 17 2.3.1 Tài liệu nước 17 2.3.2 Tài liệu nước 19 2.3.3 Đánh giá kế thừa nghiên cứu có liên quan 19 2.4 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 20 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 vi 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 3.2 Phương pháp nghiên cứu 25 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 25 3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 26 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Sơ lược ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long 33 4.1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long 33 4.1.2 Tổng quan Agribank Vĩnh Long 33 4.2 Thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Agribank Vĩnh Long 39 4.2.1 Dịch vụ tín dụng 39 4.2.2 Chất lượng nợ hoạt động cho vay Agribank Vĩnh Long 40 4.2.3 Dịch vụ huy động vốn 41 4.2.4 Doanh thu Agribank Vĩnh Long 42 4.2.5 Chi phí Agribank Vĩnh Long 43 4.2.6 Lợi nhận, thị phần Agribank Vĩnh Long 44 4.3 Đặc điểm khách hàng cá nhân qua mẫu khảo sát 45 4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân Agribank Vĩnh Long 50 4.4.1 Các kiểm định mơ hình nghiên cứu 50 4.4.2 Kết phân tích mơ hình Binary Logistic 51 4.5 Thảo luận kết 52 CHƯƠNG 56 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Hàm ý quản trị 57 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 59 PHỤ LỤC 62 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình nghiên cứu 20 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 54 trả nợ hạn khách hàng tăng, xem xét tác động biên giá trị 0,035 trình độ học vấn tăng năm học khả trả nợ hạn tăng 3,5 điểm phần trăm Kết nghiên cứu phù hợp với giải thuyết H1 đặt ra, đồng thời phù hợp với kết nghiên cứu tham khảo Norhaziah & Mohd (2013), Wongnaa Victor (2013) Trình độ học vấn cao với cấp có nhiều lựa chọn cơng việc đảm bảo cho công việc ổn định người khơng có cấp, ổn định cơng việc đồng nghĩa với thu nhập chi tiêu mức kiểm sốt từ ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khoản vay khách hàng, điều lý giải phần cho kết Thu nhập trung bình có ảnh hưởng chiều với khả trả nợ hạn khách hàng với mức ý nghĩa thống kê 1%, có nghĩa yếu tố khác khơng thay đổi thi thu nhập tăng khả trả nợ hạn tăng, xem xét tác động biên với giá trị tác động biên 0,034 thu nhập tăng lên triệu đồng khả trả nợ hạn tăng 3,4 điểm phần trăm Kết nghiên cứu đồng ý với giải thuyết H2 đặt ra, đồng thời có kết với nghiên cứu tham khảo Đỗ Thị Anh Đào (2017), Nguyễn Quốc Nghi (2013) Kết thực tế thu nhập tăng lên điều kiện thứ khơng đổi tăng lương theo thâm niên năm,… khách hàng có thêm khoản thu nhập để trả lãi nợ góc cho ngân hàng hạn chế vấn đề trả nợ không hạn hợp đồng Hợp đồng công việc có ảnh hưởng dương lên khả trả nợ hạn khách hàng mức ý nghĩa thống kê 5%, có nghĩa yếu tốn khác không thay đổi khách hàng làm việc quan, doanh nghiệp quốc doanh khả trả nợ hạn tăng, xem xét tác động biên với giá trị tác động biên 0,128 khách hàng làm việc quan, doanh nghiệp quốc doanh khả trả nợ hạn tăng 12,8 điểm phần trăm Kết nghiên cứu đồng ý với giải thuyết H5 đặt ra, đồng thời có kết với nghiên cứu tham khảo Nguyễn Thị Cẩm Duyên (2019) Nhìn thực đối tượng khách hàng làm quan, doanh nghiệp quốc doanh, thường thay đổi cơng việc thu nhập từ lương dùng để trả nợ có tính ổn định cao, chịu tác động yếu tố bên Điều khác với đối tượng khách hàng vay vốn dựa thu nhập hay 55 dòng tiền từ phương án sản xuất kinh doanh hay dòng tiền từ việc khai thác tài sản hình thành từ vốn vay mang lại Thảo luận kết biến có tác động nghịch chiều lên khả trả nợ hạn số người phụ thuộc quy mơ khoản vay, đó: Quy mơ khoản vay có ảnh hưởng nghịch chiều với khả trả nợ hạn khách hàng với mức ý nghĩa thống kê 1%, có nghĩa yếu tố khác khơng thay đổi thi quy mô khoản vay trả nợ hạn giảm, xem xét tác động biên với giá trị tác động biên 0,001 quy mô khoản vay tăng lên triệu đồng khả trả nợ hạn giảm 0,1% thu nhập tăng lên bậc bậc mã hóa khả trả nợ hạn tăng 0,2 điểm phần trăm Kết nghiên cứu đồng ý với giải thuyết H8 đặt ra, đồng thời có kết với nghiên cứu tham khảo Norhaziah & Mohd (2013) Trên thực tế điều kiện khác không thay đổi việc gánh thêm khoản vay lớn đồng nghĩa với việc trả lãi hàng tháng cao hơn, việc xoay sở tài trở nên khó khăn khách hàng có thu nhập mức ban đầu lúc chưa vay, khả trả nợ không hạn dễ diễn khoản vay có quy mơ lớn Nên tác giả kỳ vọng giả thuyết có quan hệ nghịch xác nghiên cứu Số người phụ thuộc có ảnh hưởng nghịch chiều với khả trả nợ hạn khách hàng với mức ý nghĩa thống kê 1%, có nghĩa yếu tố khác không thay đổi thi quy mô khoản vay trả nợ hạn giảm, xem xét tác động biên với giá trị tác động biên 0,029 số người phụ thuộc tăng lên người khả trả nợ hạn giảm 2,9 điểm phần trăm Kết nghiên cứu đồng ý với giải thuyết H3 đặt ra, đồng thời có kết với nghiên cứu tham khảo Wongnaa Victor (2013) Số thành viên phụ thuộc gia đình có mối tương quan nghịch chiều với khả trả nợ vay nông hộ Số người phụ thuộc cao làm cho khách hàng có nhiều gánh nặng tài phát sinh, trường hợp khã trả nợ vay không hạn dễ dàng xãy hơn, so với khách hàng có người phụ thuộc khơng có người phụ thuộc 56 TÓM TẮT CHƯƠNG Chương 4, nêu lên thư thống kê đặc điểm khách hàng nghiên cứu, thống kê tần số, tỷ lệ, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ lớn biến mơ hình nghiên cứu Thứ kết nghiên cứu, trước chạy mơ hình có kiểm định mơ hình nghiên cứu đa cộng tuyến phương sai sai số thay đổi kết cho thấy mơ hình có tượng phương sai sai số thay đổi, đồng thời khắc phục mơ hình sai số chuẩn mạnh (Robust Standard errors) ước lượng Sau kiểm định nghiên cứu thực phân tích mơ nhình Binary Logistic kết phân tích mơ hình Binary Logistic cho thấy ý nghĩa thống kê từ 10% đến 1% có biến có ý nghĩa thống kê có biến có ý nghĩa mức 1% học vấn, thu nhập trung bình, quy mơ khoản vay số người phụ thuộc gia đình, mức ý nghĩa 5% biến hợp đồng cơng việc Đồng thời có biến có ý nghĩa thuận chiều học vấn, thu nhập trung bình, hợp đồng cơng việc, có tác động nghịch chiều số người phụ thuộc, quy mơ khoản vay Các biến lại lịch sử vay, mục đích sử dụng vốn vay, hình thức vay vốn lãi suất hướng tác động phù hợp với kỳ vọng mơ hình nghiên cứu, nhiên biến khơng có ý nghĩa thống kê nghiên cứu 57 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 5.1 Kết luận Đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long” với mong muốn góp phần đưa tiêu chí đánh giá khả trả nợ để nhận diện khách hàng tốt, góp phần tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cho đối tượng KHCN Mục tiêu chung nghiên cứu phân yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn KHCN để từ đề xuất số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh Vĩnh Long Nghiên cứu thực phương pháp thống kê mô tả, kiểm định đa cộng tuyến phương sai sai số thay đổi mô hình, phân tích mơ hình hồi quy Binary Logistic, với đối tượng khả sát KHCN Agribank Vĩnh Long, số lượng hồ sơ khách hàng 199 quan sát Kết thống kê mô tả tần số sau 199 khác hàng, công việc khách hàng vay vốn có 164 khách hàng làm cơng việc khác làm việc quan doanh nghiệp nhà nước chiếm 82,41% Đồng thời mục đích sử dụng vốn vay khách hàng vay vốn sử dụng kinh doanh phần lớn với 174 khách hàng chiếm 87,44% Cuối thống kê tần số tài sản đảm bảo cịn lại 154 khách hàng vay vốn có tài sản đảm bảo 77,39% Kết thống kê trung bình giá trị nhỏ lớn sau: số người không tạo thu nhập hộ gia đình người vay vốn vấn đề trung bình khách hàng có khoản cao người phụ thuộc, thấp người nào, cao có người phụ thuộc Quy mơ khách hàng vay trung bình khách hàng vay 120 triệu đồng/1 khách hàng với độ lệch lớn 81,16 triệu đồng, khoản vay có giá trị nhỏ 10 triệu đồng, lớn 310 triệu đồng Lãi suất vay vốn 199 khách hàng lãi suất vay nằm khoản thấp 7%/năm, cao nằm khoản 13%/năm, trung bình nằm khoản 0,08% Cuối kết nghiên cứu mô hình hồi quy Binary Logistic cho thấy với ý nghĩa thống kê từ 1% đến 10% có biến có ý nghĩa thống kê có 58 biến có ý nghĩa mức 1% học vấn, thu nhập trung bình, quy mơ khoản vay số người phụ thuộc gia đình, mức ý nghĩa 5% biến hợp đồng công việc Trong biến có ý nghĩa thống kê có biến có tác động thuận chiều lên khả trả nợ hạn học vấn, thu nhập trung bình hợp đồng cơng việc, biến có tác động nghịch chiều lên khả trả nợ hạn số người phụ thuộc quy mô khoản vay Các biến lịch sử vay, mục đích sử dụng vốn vay, hình thức vay vốn lãi suất hướng tác động phù hợp với kỳ vọng mơ hình nghiên cứu, nhiên biến khơng có ý nghĩa thống kê nghiên cứu Các kết sử dụng để xây dựng hàm ý quản trị nghiên cứu 5.2 Hàm ý quản trị Từ kết nghiên cứu biến có ý nghĩa thống kê đề tài có hàm ý quản trị - Nhóm đối tương có thu nhập ổn định: Agribank Vĩnh Long nên tiếp tục tiếp thị, cho vay khách hàng cá nhân có thu nhập ổn định từ lương, có sách ưu tiên mức vay, lãi suất, thời gian vay… Cũng tương tự nhóm khách hàng công tác quan nhà nước, doanh nghiệp quốc doanh, nhóm đối tượng kỳ vọng có thu nhập ổn định từ lương, mức lương trung bình trở lên đảm bảo khả toán nợ vay thời hạn hợp đồng, tỷ lệ khách hàng công tác quan nhà nước, doanh nghiệp quốc doanh vay vốn 35/199 khách hàng khảo sát Agribank Vĩnh Long, cần có biện pháp chiêu thị tốt ưu đãi cho đối tượng xoay dựng gói vay vốn riêng phù hợp với đối tượng Đối với nhóm đối tượng có cơng việc khác chiêu thương nhiên cần cẩn thận hơn, hồ sơ đối tượng trước hết, cần kiểm tra thông tin sau hợp đồng lao động khách hàng, nơi công tác, thời hạn hợp đồng lại, khách hàng kinh doanh xem xét chử ký dấu chủ doanh nghiệp đồng thời hiệu lực thời điểm đề nghị vay vốn Xem xét nguồn thu, cần thu nhập bảng lương hồ sơ cần ghi rõ thông tin 59 tên khách hàng, thời gian, số tiền lương toán cho chắn phải đầy đủ chữ ký, dấu đơn vị kê, xác nhận - Dựa nhu cầu vay vốn vay xác định lượng vốn vay thấp đến mức có thể: Vay sử dụng cho kinh doanh, khách hàng phải có vốn tự có tham gia vào phương án kinh doanh tối thiểu 30% Đồng thời đưa phương án kinh doanh tương lai, xây dựng tìềm mang lại lợi nhuận ngắn hạn, phương án trả nợ mức độ khả thi Đối với việc vay khác Ơ tơ hay vay mua bất động sản, khách hàng cần xác định vốn tự có bỏ nhiều hay đưa chứng minh, sau xác định giá trị xe giá thực tế xe/bất động sản, thể chứng từ hợp đồng mua bán, hóa đơn thuế, định bán, lý… Ngồi ngân hàng cần tham khảo giá thị trường thông qua báo giá hãng xe hãng, tham khảo mạng internet tương tự bất động sản Mặc khác khách hàng cung cấp giá trị thật cho đồ mà khách hàng cần mua cho ngân hàng Một số hình thức khác cho vay tiêu dùng ngân hàng xác định tổng nhu cầu vốn thông qua biên xác nhận nhu cầu vốn vay khách hàng, ngân hàng kiểm tra lại thông tin giá mua bán phương tiện thông tin, từ đánh giá tính hợp lý giá trị mua bán khách hàng - Nhóm yếu tố liên quan đến đặt điểm nhân học: Đặc điểm người phụ thuộc gia đình khách hàng đó, nhóm đối tượng có nhiều rủi ro hạn chế tài sản đảm bảo nhằm mục đích đảm bảo cho trường hợp khả chi trả nhóm đối tượng Ngoài yếu tố học vấn gắn liền với công việc nên cần xem xét - Một số hàm ý quản trị khác ngân hàng: Hiện nay, hầu hết ngân hàng có xây dựng hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng cho khách hàng cá nhân, theo đó, tương ứng với mức xếp hạng có định cấp tín dụng phù hợp Tuy nhiên, hệ thống xếp hạng nhiều bất cập, mặt, có nhiều thơng tín đánh giá chủ quan, mặt khác, thông tin có tính chất định lượng chưa có/hoặc có chưa chặt chẽ 60 kiểm soát khâu nhập liệu dẫn đến cán tín dụng điều chỉnh thông tin, đưa kết chấm điểm sai lệch đó, Trên sở thơng tin thu thập được, cán tín dụng cần trung thực với kết từ phân tích thơng tin mang lại Bên cạnh đó, Cán ngân hàng cần phải tăng cường giám sát sau giải ngân để phát kịp thời dấu hiệu bất thường từ khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, đầu tư vào lĩnh vực nhạy cảm với biến động thị trường….để có biện pháp đơn đốc, nhắc nhở thu hồi nợ; kịp thời phối hợp với bên có liên quan quan, công ty khách hàng cơng tác để giữ lại nguồn thu nhập cịn lại Cuối cùng, qui trình tín dụng, kết giai đoạn trước tiền đề để thực giai đoạn tiếp theo, ảnh hưởng đến chất lượng công việc giai đoạn sau Nhưng, tùy trường hợp cụ thể mà giai đoạn qui trình tín dụng cán tín dụng áp dụng cách linh hoạt tạo thuận lợi cho khách hàng vay vốn Kết đánh giá cán tín dụng định đến hiệu tín dụng Nếu kết đánh giá sai làm giảm khách truyền thống ngân hàng gặp phải nguy không thu hồi nợ Đối với khách hàng quan hệ lần đầu ngân hàng phải có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể thủ tục, phương thức cho vay đặc biệt quan tâm khả trả nợ, uy tín, lịch sử tín dụng khách hàng Đối với khách hàng thường xuyên lâu năm cơng việc dễ dàng hơn, ngân hàng có thơng tin định khách hàng Tất nhiên, tất trường hợp, cán tín dụng phải thận trọng, xem xét cách kỹ lưỡng trước định cho vay giám sát chặt chẽ sau giải ngân nhằm đảm bảo khách hàng sử dụng vốn mục đích, có hiệu tn thủ trình tự qui trình tín dụng 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu Các hạn chế sau: - Hạn chế phạm vi: nghiên cứu với phạm trù tỉnh thành ngân hàng chưa thể kết luận cho tồn hệ thống Agribank Việt Nam hay hệ thống ngân hàng thương mại khác, hồ sơ khảo sát cịn so với tổng thể 61 - Hạn chế mơ hình hạn chế khả ngoại ngữ chưa tốt số kiến thức không tiếp cận nên tác giả chưa đưa thêm nhiều nhân tố cho nghiên cứu, hay nghiên cứu kiểm định phân tích khác cho đề tài Hướng nghiên cứu tiếp theo: Mặc dù đạt yêu cầu cần thiết, nghiên cứu có hạn chế định Để giảm hạn chế, nghiên cứu sau nên: Nghiên cứu thêm yếu tố khác thêm hướng nghiên cứu từ phía ngân hàng khả trả nợ hạn ngân hàng, với mơ hình phân tích sâu hơn, thực nghiên cứu rộng rãi hệ thống toàn Việt Nam 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Thị Anh Đào, 2017 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc trả nợ vay hạn hộ nông dân Agribank - thành phố Cần Thơ Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Trà Vinh Đường Thị Thanh Hải, 2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Việt Nam Tạp chí Tài chính, số – 2014 Lê Khương Ninh, 2011 Giải pháp hạn chế tín dụng phi thức nơng thơn Tạp chí Ngân hàng, số 5/2011 Nguyễn Thị Cẩm Duyên (2019) Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Long Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Quốc Nghi, (2013) Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Hậu Giang Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, số (9), trang: 85-91 Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nhà xuất Thống kê Norhaziah, N., & Mohd, S M N (2013) Loan repayment problems in microfinance programs that use individual lending approach: A qualitative analysis Journal of Transformative Entrepreneurship,1(2), 93-99 Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành, (2017) Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước Hậu Giang Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 48 Trang: 104-111 Wongnaa, CA and Awunyo-Vitor, D., 2013 Factor affecting Loan Repayment Performance among Yam Farmers in the Sene District, Ghana Agris on-lone papers in Economics and Informatics, 5(2) pp 112 -122 63 PHỤ LỤC tab MDVV MDVV | Freq Percent Cum + | 25 12.56 12.56 | 174 87.44 100.00 + Total | 199 100.00 Freq Percent tab HTVV HTVV | Cum + | 45 22.61 22.61 | 154 77.39 100.00 + Total | 199 100.00 Freq Percent tab LSV LSV | Cum + | 154 77.39 77.39 | 45 22.61 100.00 + Total | 199 100.00 Freq Percent tab HD HD | Cum + | 164 82.41 82.41 | 35 17.59 100.00 + Total | 199 100.00 sum HV TN NPT QM LS Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -HV | 199 12.57286 3.95345 18 TN | 199 11.96834 4.871112 25 NPT | 199 2.356784 2.143428 QM | 199 120.7035 81.15646 10 310 LS | 199 0807538 0187873 07 13 64 tabulate Y LSV, chi2 | Y | LSV | Total -+ + -0 | 42 13 | 55 | 112 32 | 144 -+ + -Total | 154 Pearson chi2(1) = 45 | 199 0.0455 Pr = 0.831 tabulate Y HD, chi2 | Y | HD | Total -+ + -0 | 52 | 55 | 112 32 | 144 -+ + -Total | 164 Pearson chi2(1) = 35 | 199 7.7199 Pr = 0.005 tabulate Y MDVV, chi2 | Y | MDVV | Total -+ + -0 | 51 | 55 | 21 123 | 144 -+ + -Total | 25 Pearson chi2(1) = 174 | 199 1.9364 Pr = 0.164 tabulate Y HTVV, chi2 | Y | HTVV | Total -+ + -0 | 14 41 | 55 | 31 113 | 144 -+ + -Total | 45 Pearson chi2(1) = 154 | 199 0.3507 Pr = 0.554 reg Y HV TN NPT LSV HD MDVV HTVV QM LS Source | SS df MS -+ -Model | 21.0239647 2.33599607 Number of obs = F( 9, Prob > F 199 189) = 23.52 = 0.0000 65 Residual | 18.7750303 189 099338785 R-squared -+ -Total | 39.798995 198 201005025 = 0.5283 Adj R-squared = 0.5058 Root MSE 31518 = -Y | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -HV | 0466027 0064288 7.25 0.000 0339212 0592842 TN | 0296012 0061598 4.81 0.000 0174503 041752 NPT | -.0411885 0127087 -3.24 0.001 -.0662577 -.0161193 LSV | -.0623043 0560474 -1.11 0.268 -.172863 0482545 HD | 1218599 0639372 1.91 0.058 -.0042624 2479821 MDVV | 0572826 0702506 0.82 0.416 -.0812935 1958587 HTVV | -.0716827 0709936 -1.01 0.314 -.2117242 0683589 QM | -.0014688 0003358 -4.37 0.000 -.0021312 -.0008065 LS | -2.41199 1.592444 -1.51 0.132 -5.553238 7292574 _cons | 2505995 2282105 1.10 0.274 -.1995674 7007664 - vif Variable | VIF 1/VIF -+ -TN | 1.79 0.557264 LS | 1.78 0.560524 HTVV | 1.77 0.565980 QM | 1.48 0.675616 NPT | 1.48 0.676130 HV | 1.29 0.776667 HD | 1.19 0.842466 LSV | 1.10 0.908089 MDVV | 1.09 0.920836 -+ -Mean VIF | 1.44 estat hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of Y chi2(1) = 16.75 Prob > chi2 = 0.0000 corr Y HV TN NPT LSV HD MDVV HTVV QM LS (obs=199) 66 | Y HV TN NPT LSV HD MDVV HTVV QM LS -+ -Y | 1.0000 HV | 0.5941 TN | 0.3961 0.2844 1.0000 NPT | -0.4960 -0.4110 -0.4323 LSV | -0.0151 -0.0206 0.0616 0.0503 1.0000 HD | 0.1970 0.0333 0.0899 -0.1388 0.1920 1.0000 MDVV | -0.0986 -0.0949 -0.1803 0.1767 -0.1575 -0.1037 1.0000 HTVV | 0.0420 0.0694 0.0430 -0.0671 0.0625 0.2497 -0.0599 1.0000 QM | -0.1071 0.0063 0.4766 -0.0627 -0.1086 -0.1084 0.0276 0.1145 1.0000 LS | -0.1610 -0.1629 -0.0393 0.0246 -0.0378 -0.2651 0.0436 -0.6353 -0.0201 1.0000 1.0000 1.0000 67 logit Y HV TN NPT LSV HD MDVV HTVV QM LS, robust Iteration 0: log pseudolikelihood = -117.31122 Iteration 1: log pseudolikelihood = -57.493801 Iteration 2: log pseudolikelihood = -47.541902 Iteration 3: log pseudolikelihood = Iteration 4: log pseudolikelihood = -46.758042 Iteration 5: log pseudolikelihood = -46.758039 -46.76622 Logistic regression Log pseudolikelihood = -46.758039 Number of obs = 199 Wald chi2(9) = 59.60 Prob > chi2 = 0.0000 Pseudo R2 = 0.6014 -| Robust Y | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -HV | 457367 0851438 5.37 0.000 2904882 6242458 TN | 450551 0943102 4.78 0.000 2657065 6353955 NPT | -.3830716 1411314 -2.71 0.007 -.6596841 -.1064591 LSV | -.3133899 7298673 -0.43 0.668 -1.743904 1.117124 HD | 3.055581 1.347817 2.27 0.023 4139077 5.697254 MDVV | 4581356 850947 0.54 0.590 -1.20969 2.125961 HTVV | -.0827316 6701295 -0.12 0.902 -1.396161 1.230698 QM | -.0187269 0038619 -4.85 0.000 -.0262961 -.0111578 LS | -19.9172 16.27095 -1.22 0.221 -51.80768 11.97328 _cons | -4.779062 2.450511 -1.95 0.051 -9.581975 0238516 - mfx Marginal effects after logit y = Pr(Y) (predict) = 91645972 -variable | dy/dx Std Err z P>|z| [ 95% C.I ] X -+ -HV | 0350166 01095 3.20 0.001 013547 056487 12.5729 TN | 0344948 00877 3.93 0.000 017301 051688 11.9683 NPT | -.0293285 01299 -2.26 0.024 -.054779 -.003878 2.35678 LSV*| -.02581 06337 -0.41 0.684 -.150008 098388 226131 HD*| 1276684 0356 3.59 0.000 057887 19745 175879 MDVV*| 0405321 08696 0.47 0.641 -.129911 210975 874372 HTVV*| -.0062164 04961 -0.13 0.900 -.103452 09102 773869 QM | -.0014338 00047 -3.07 0.002 -.002348 -.00052 120.704 LS | -1.524887 1.35296 -1.13 0.260 -4.17664 1.12687 080754 -(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from to estat class 68 Logistic model for Y True -Classified | D ~D | Total -+ + + | 136 14 | 150 - | 41 | 49 -+ + Total | 144 55 | 199 Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as Y != -Sensitivity Pr( +| D) Specificity Pr( -|~D) 94.44% 74.55% Positive predictive value Pr( D| +) 90.67% Negative predictive value Pr(~D| -) 83.67% -False + rate for true ~D Pr( +|~D) False - rate for true D Pr( -| D) 25.45% 5.56% False + rate for classified + Pr(~D| +) 9.33% False - rate for classified - Pr( D| -) 16.33% -Correctly classified 88.94%