Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hậu giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ PHAN HỒNG MINH THẢO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẬU GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ,2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ PHAN HỒNG MINH THẢO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẬU GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS Nguyễn Tuấn Kiệt CẦN THƠ, 2020 i CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn này, với đề tựa “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hậu Giang”, học viên Phan Hoàng Minh Thảo thực theo hướng dẫn TS Nguyễn Tuấn Kiệt Luận văn báo cáo Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày………………… Ủy viên Ủy viên - Thư ký (Ký tên) (Ký tên) Phản biện Phản biện (Ký tên) (Ký tên) Chủ tịch Hội đồng (Ký tên) ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin chân thành cảm ơn tất quý thầy, cô Trường Đại học Tây Đô, tất quý thầy, cô tận tình hướng dẫn, giảng dạy tơi suốt hai năm học vừa qua Những kiến thức thầy cô truyền đạt, học mà trải nghiệm trường hành trang quý báu để tơi tiến bước đường nghiệp Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành sâu sắc thầy hướng dẫn TS Nguyễn Tuấn Kiệt, người tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, đồng nghiệp quan Agribank Hậu Giang tất anh, chị cung cấp số liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi thực hồn thành luận văn Cuối xin gửi lời cảm ơn đến bạn học viên, bạn bè, người thân động viên, giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn suốt khóa học thạc sĩ hoàn thành luận văn tốt nghiệp Trân trọng! iii TÓM TẮT Bất hoạt động kinh doanh kinh tế điều có rủi ro Hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng nhạy cảm, có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác kinh tế, chịu tác động nhiều nhân tố khách quan chủ quan kinh tế, trị, xã hội pháp luật, Nghiệp vụ ngành ngân hàng đa dạng gồm nhiều sản phẩm kinh doanh nghiệp vụ chủ yếu mang lại lợi nhuận cho ngân hàng nghiệp vụ cho vay,vì rủi ro tín dụng coi rủi ro quan trọng cần quan tâm nhất, mà nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tin dụng rủi ro khả trả nợ khách hàng Nghiên cứu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hậu Giang,Đề tài sử dụng liệu thu thập 300 khách hàng ngân hàng Mơ hình logit đa thức sử dụng để ước tính yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng.Các biến đề xuất mơ hình Mục đích sử dụng vốn vay, Lãi suất vay, Lịch sử vay vốn, Kinh nghiệm cán tín dụng, Khả tài người vay, Tài sản đảm bảo, Thời hạn cho vay, Tuổi đời người vay Kết nghiên cứu cho thấy , có 7/8 biến tác động đến Khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Từ kết nghiên cứu tác giả đề xuất số ý kiến nhằm giảm thiểu rủi ro trả nợ khách hàng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Hậu Giang iv ABSTRACT Any business in the economy is risky Business activities of the banking industry are very sensitive, involving many different fields of the economy, it is affected by many objective and subjective factors such as economy, politics, law society , Diversified banking industry includes many business products, but the main business that brings profit to the bank is lending, so credit risk is considered as the most important risk that needs the most attention , which is the main reason leading to credit risk is the customer's solvency risk This study analyzes the factors affecting the solvency of individual customers at the Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Hau Giang branch The data usage topic was collected by 300 customers at this bank The polynomial logit model is used to estimate the factors affecting a customer's ability to repay The proposed variables in the model are Loan Purpose, Loan Interest, Loan History, Credit Officer Experience, Borrower's Financing, Collateral, Lending Period , Borrower's age The results of the study show that there are 7/8 variables affecting the solvency of individual customers From the research results, the author proposes a number of ideas to minimize customers' risk of debt repayment at the Bank for Agriculture and Rural Development in Hau Giang branch v CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tôi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Cần Thơ, ngày tháng Ký tên năm 2020 vi MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5.1.Phương pháp thu thập số liệu .3 1.5.2.Phương pháp nghiên cứu .4 1.6 Đóng góp luận văn 1.7 Bố cục nghiên cứu dự kiến CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .6 2.1 Tổng quan hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại 2.1.1.Phân loại cho vay 2.1.2 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân .9 2.1.3 Các phương thức cho vay khách hàng cá nhân 10 2.1.4 Rủi ro cho vay 11 2.1.5 Phân loại nợ 12 2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ vay khách hàng .15 2.2.1 Khái niệm khả trả nợ vay 15 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 16 2.3.Mối quan hệ khả trả nợ vay rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân vay vốn 18 2.4 Lý thuyết liên quan 19 2.4.1 Mơ hình định tính 19 2.4.2 Mơ hình định lượng 20 2.4.3.Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO 21 2.4.4 Mơ hình logit 22 2.5 Khảo lƣợc nghiên cứu trƣớc .24 vii 2.5.1 Các nghiên cứu nước 24 2.5.2 Các nghiên cứu nước 26 2.6 Giới thiệu khái quát Agribank Agribank Chi nhánh Hậu Giang .28 2.6.1.Kết cho vay khách hàng cá nhân Agribank Hậu giang 30 2.6.2 Đánh giá khả trả nợ vay khách hàng khách hàng cá nhân Agribank Hậu Giang 31 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1.Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu .36 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu 36 3.1.2.Giả thuyết nghiên cứu 38 3.2.Quy trình nghiên cứu 42 3.3 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng liệu nghiên cứu .44 3.3.1.Dữ liệu nghiên cứu 44 3.3.2.Mẫu nghiên cứu 45 3.3.3 Phương pháp ước lượng .46 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 48 4.1.Đặc điểm khách hàng cá nhân vay vốn 48 4.2 Kiểm tra tƣợng đa cộng tuyến 54 4.3 Kiểm tra tƣợng phƣơng sai sai số thay đổ 55 4.4 Kết hồi quy 55 4.5 Kiểm định tổng quát độ phù hợp mơ hình nghiên cứu 56 4.5.1 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 56 4.5.2 Kiểm định Wald Chi Square 57 4.5.3.Kiểm định tính xác dự báo mơ hình 57 4.6 Thảo luận kết kiểm định giả thiết nghiên cứu 58 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý .60 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 60 5.2 Hàm ý sách 63 5.3.Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu mở rộng 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .72 viii DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 2.1 Các tiêu chí chấm điểm mơ hình tín dụng FICO 21 Bảng 2.2 Doanh số cho vay Agribank Hậu Giang từ năm 2014 đến 2018 30 Bảng 2.3:Doanh số thu nợ Agribank Hậu Giang từ năm 2014 đến 2018 .31 Bảng 2.4: Tình hình khách hàng có nợ q hạn Agribank Hậu Giang từ năm 2014 đến năm 2018 .32 Bảng 3.1: Tổng hợp biến đề xuất mơ hình nghiên cứu 37 Bảng 4.1: Phân bố giá trị theo mục đích sử dụng vốn vay 48 Bảng 4.2 Phân bổ giá trị theo lãi suất 49 Bảng 4.3 Phân bổ giá trị theo lịch sử vay vốn 50 Bảng 4.4 Phân bổ giá trị theo tuổi đời người vay 50 Bảng 4.5 Phân bổ giá trị theo kinh nghiệm cán tín dụng 51 Bảng 4.6 Phân bổ giá trị theo khả tài người vay 51 Bảng 4.7 Phân bổ giá trị theo tài sản đảm bảo 52 Bảng 4.8 Phân bổ giá trị theo số lượng ngân hàng cấp tín dụng 53 Bảng 4.9 Kiểm tra đa cộng tuyến mơ hình nghiên cứu: 54 Bảng 4.10 Kết kiểm định phương sai thay đổi 55 Bảng 4.11 Kết phân tích mơ hình hồi quy Binary Logistic 55 Bảng 4.12 Kết kiểm định độ phù hợp mơ hình .57 Bảng 4.13 Kết kiểm định tính xác dự báo mơ hình 57 Bảng 4.14: Tóm tắt kết nghiên cứu kiểm định giả thuyết 58 65 ngân hàng phải thiết kế hoạt động giám sát chế tài dành cho cán tín dụng chịu trách nhiệm theo dõi khoản vay Thứ hai, trọng gia tăng tỷ lệ khoản vay có tài sản đảm bảo, thơng tin tình hình tài khách hàng có chiều hướng bất lợi thay đổi hoạt động kinh doanh, ngân hàng khác tạm ngừng cấp tín dụng khách hàng Tiếp theo, ngân hàng cần đặc biệt ý tới lịch sử khoản vay khách hàng để khả hàm chứa yếu tố rủi ro khách hàng Thứ ba, Ngân hàng cần có sách lãi suất linh hoạt với đối tượng vay vốn để trì khách hàng, tạo điều kiện kinh doanh cho khách hàng, khoản nợ rủi ro khó có khả thu hồi, áp dụng sách miễn giảm lãi để thu hồi nợ Thứ 4, giám sát tín dụng: Quy định chặt chẽ yêu cầu nhân viên tín dụng phải tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm tra trước, đặc biệt sau cho vay, khoản vay có khả xảy rủi ro Tăng cường việc viếng thăm kiểm soát địa điểm hoạt động kinh doanh khách hàng Đối với khoản vay có vấn đề Ngay phát khoản vay có vấn đề, nhân viên tín dụng phải kiểm tra hồ sơ khoản vay để tìm kiếm hội để bổ sung tài sản đảm bảo Sau đó, NH nên gặp gỡ khách hàng để tìm kiếm giải pháp tư vấn cho KH tháo gỡ khó khăn Giám sát tín dụng giúp ngân hàng đảm bảo việc vốn vay sử dụng mục đích Ngồi ra, cịn giúp ngân hàng nắm rõ hồn cảnh, vị tài khách hàng lực hồn trả để đưa biện pháp xử lí kịp thời Cần cẩn trọng việc định cho vay, khách hàng Việc mở rộng mạng lưới nên đôi với khả quản lý, quản lý RRTD Thứ năm, ngân hàng cịn phải có sách tín dụng rõ ràng, quy định rõ chức nhiệm vụ cho phận liên quan đến việc vay, thu nợ, chí xử lí nợ Ngân hàng phải coi trọng công tác đào tạo cán từ nghiệp vụ chuyên môn đén phẩm chất đạo đức người cán bộ.Ngân hàng phải ln coi trọng cơng tác tín dụng phẩm chất cán tín dụng Bản thân cán liên quan đến cho vay phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp Thứ sáu, bảo hiểm bảo an tín dụng, khuyến khích khách hàng vay vốn tín dụng tham gia mua bảo hiểm Yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm tài sản đảm bảo tiền 66 vay,coi điều kiện bắt buộc để vay tín dụng để hạn chế rủi ro không trả nợ Thứ bảy, tăng cường công tác tra kiểm sốt nội Đảm bảo năm, phải kiểm tra lần toàn diện cơng tác tín dụng phận kiểm tốn hội sở, đợt kiểm tra đột xuất Kiểm tra, kiểm soát phải gắn với việc sửa sai Tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp nên thành lập phòng ban riêng thực chức quản lý rủi ro tín dụng Thứ 8, cần hồn thiện áp dụng chương trình xếp hạn tín dụng nội dành riêng cho khách hàng cá nhân Trong đó, cần lưu ý sử dụng phân chia tỷ lệ cao cho tiêu có ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân như: Độ tuổi, Tình trạng nhân, Người phụ thuộc, Lịch sử tín dụng, Kinh nghiệm lĩnh vực tại, Thời gian làm công việc tại; Lãi suất Thêm vào đó, định kỳ nên tiến hành đánh giá, chấm điểm xếp hạn tín dụng lại để cập nhật tình hình khách hàng thời điểm để phát bất thường, từ đưa cách thức xử lý phù hợp Cơng tác xếp hạn tín dụng nên phân bổ cho nhiều phận thực hiện, kiểm duyệt chéo nhằm nâng cao tính khách quan việc chấm điểm khách hàng, đảm bảo phân loại tính xác phân loại khả tài khách hàng, từ đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân Kiến nghị tăng cường nhận diện khả trả nợ vay KHCN,đối với Ngân hang Nhà Nước - Ngân hàng nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ khoản vay để tổ chức tín dụng khơng cho vay tỷ lệ đảm bảo cao, vượt mức giá trị tài sản vượt khả trả nợ vay người vay Hiện khơng tổ chức tín dụng lách lãi suất cách cộng thêm khoản phí, khơng minh bạch việc thu khoản phí tín dụng khách hàng, nhằm giảm bớt gánh nặng nợ vay khách hàng, ngân hàng nhà nước cần kiểm soát kỹ vấn đề - Đơn giản hóa vấn đề xử lý tài sản đảm bảo - Chính phủ, NHNN số Ban ngành khuyến khích tổ chức trả lương cho người lao động qua hệ thống tài khoản ngân hàng thương mại, khuyến khích hình thức tốn khơng dùng tiền mặt Đây điều kiện để phát triển cho vay tiêu dùng tương lai 67 - Hình thành đồng khung pháp lý minh bạch công nhằm thúc đẩy cạnh tranh bảo đảm an toàn hệ thống, áp dụng đầy đủ thiết chế chuẩn mực quốc tế an toàn hoạt động tiền tệ, ngân hàng Xóa bỏ phân biệt đối xử loại hình TCTD loại bỏ hình thức bảo hộ, bao cấp lĩnh vực ngân hàng - Đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế tài ngân hàng theo lộ trình bước phù hợp với lực cạnh tranh TCTD khả NHNN kiểm soát hệ thống - Nguyên nhân khiến lãi suất thị trường cao gia tăng lạm phát khả quản lý nguồn vốn ngân hàng Để hạ nhiệt lãi suất, Ngân hàng Nhà nước cần thiết điều chỉnh sách tiền tệ, phát triển thị trường mở, quản lý lạm phát tỷ giá ngoại tệ - Hoàn thiện quy định tiếp cận thị trường dịch vụ ngân hàng nước Xóa bỏ, hạn chế bất hợp lý quyền tiếp cận thị trường dịch vụ ngân hàng tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung quy định cấp phép thành lập hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế thực tiễn việt nam Đồng thời, hoàn thiện quy định hình thức pháp lý, phạm vi hoạt động loại hình dịch vụ phép cung cấp cung cấp tổ chức tín dụng nước ngồi việt nam - Tiếp tục đổi chế sách tín dụng theo nguyên tác thị trường nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức tín dụng, tách bạch hồn tồn tín dụng sách tín dụng thương mại - Hồn thiện quy định phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ điện tử chữ ký điện tử lĩnh vực ngân hàng Hoàn thiện quy định quản lý ngoại hối, cải cách hệ thống kế toán ngân hàng phù hợp với chuẩn mực kế tốn quốc tế hồn thiện quy định tốnn khơng dùng tiền mặt - Tăng cường vai trò quản lý NHNN hoạt động tín dụng quản lý RRTD NHTM, tăng cường hiệu tra, kiểm sốt nhằm hạn chế, phịng ngừa rủi ro tín dụng mang tính hệ thống NHTM - Đối với việc xử lý tài sản chấp, cầm cố người vay khả chi trả, đề nghị quan chức phối hợp với ban pháp chế ngân hàng nông nghiệp, tạo nên tổ cơng tác có đủ thẩm quyền, giúp ngân hàng phát mại 68 tài sản nhanh để thu hồi nợ, giúp giảm bớt rủi ro chi phí bảo quản, phát mại tài sản Hồn thiện quy trình xử lý tài sản Mặc dù luật văn có lien quan Việt Nam quy định NHTM có quyền xử lý TSĐB nợ vay KH khách hàng ko trả nợ, nhiên chế pháp lý chưa rõ ràng đặc biệt quyền sử dụng đất Trong thực tế việc xử lý thu hồi nợ nhiều thời gian qua nhiều khâu đoạn - Đảm bảo môi trường kinh tế, trị, Xã hội ổn định: Mơi trường kinh tế, trị, xã hội có ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động tín dụng VN hồ nhập vào kinh tế giới mơi trường cạnh tranh cao, kinh tế dễ biến động, Doanh nghiệp dễ rơi vào nguy khả tốn, phá sản, có nhiều ngân hàng thành lập thị trường có hạn nên mức độ cạnh tranh khốc liệt hơn, từ chất lượng tín dụng ngày giảm thấp Đảm bảo mơi trường kinh tế, trị, xã hội ổn định giúp cho tổ chức tín dụng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu hơn, từ tăng khả trả nợ vay cho ngân hàng - Hồn thiện minh bạch hệ thống thơng tin: Nâng cao chất lượng tín dụng CIC nhằm yêu cầu thơng tin cập nhật xác KH Ban hành văn hướng dẫn việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín nhiệm ngân hàng - Hiện nay, NHTM xây dựng riêng cho hệ thống chấm điểm tín dụng xếp loại khách hàng riêng nên để khai thác tin có hiệu quả, đánh giá khách hàng xác, Ngân hàng Nhà Nước cần xây dựng hệ thống tính điểm xếp hạng KH thống toàn ngành Việc tham khảo tin NH thuận lợi 5.3.Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu mở rộng Đề tài điểm hạn chế sau: Mẫu liệu nhỏ hạn chế đề tài phân tích hồi quy Binary Logistic Mặt khác, nghiên cứu chưa tính đến tác động yếu tố đặc điểm nhân khác giới tính, trình độ học vấn, thu nhập, … Đây hướng gợi mở cho nghiên cứu việc kết hợp yếu tố vi mô vĩ mô phân tích hồi quy 69 Từ hạn chế trên, viết chưa đưa trọn vẹn nhân tố tác động mức độ ảnh hưởng nhân tố đến Khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Agribank Hậu Giang, từ hạn chế khả nhận định đưa khuyến nghị phù hợp 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Trương Đông Lộc, Nguyễn Thanh Bình, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ Tỉnh Hậu Giang Báo công nghệ ngân hàng Số 64 Trang 2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2007 Quyết định 493/2005/ QĐ-NHNN ngày 22/05/2014 ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2007 Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 việc sửa đổi số điều Quyết định 493/2005/ QĐNHNN Đặng Thị Cẩm Nhung (2015), Các yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Long An, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Tài Marketing Võ Văn Tài (2017), Đánh giá khả trả nợ vay khách hàng phương pháp phân loại, Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, trang 110-117 Trần Thị Tuyết (2016) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Phúc Yên, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Bách Khoa Hà Nội Võ Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Dân Nghiêm Quang Thường (2017) Đánh giá khả trả nợ khách hàng phương pháp phân loại, Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, ngày 28/04/2017,49A (2017): 110-117 Trương Thị Thanh Thúy (2015).Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Long An, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thế Sao (2017), Các yếu tố ảnh hưởng khả trả nợ ngân hàng nông hộ địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Tạp Chí Cơng Thương 71 Tài liệu Tiếng Anh Ayele Shirega (2016), Determinant of successful loan repayment performance in project financing in the case of development bank of Ethiopia, thesis, ST Mary’s University, School of Graduate Studie L.Shu-teng(2015),Determinantof microfinance repayment performance: Evidence from small medium enterprises in Malaysia, International journal of Economic and Finance, Vol 7, No 11 FrederickMurdoch Quaye, Denis Nadolnyak, Valentina Hartarska(2017).Factors Affecting Farm Loan Delinquency in the Southeast, AL,USA 72 PHỤ LỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Phụ lục 1: Thống kê mơ tả Mục đích sử dụng vốn vay Frequenc y Valid Không sử dụng vốn Percent Valid Cumulative Percent Percent 81 27.0 27.0 27.0 219 73.0 73.0 100.0 300 100.0 100.0 vay mục đích Sử dụng vốn vay mục đích Total Descriptive Statistics Minimu Maximu N m Lãi suất vay 300 Valid N 300 m 6.00 9.90 Std Mean Deviation 7.7998 1.34793 (listwise) Lịch sử vay vốn Frequenc y Valid Người vay khơng có Percent Valid Cumulative Percent Percent 216 72.0 72.0 72.0 84 28.0 28.0 100.0 300 100.0 100.0 nợ hạn trước Người vay có nợ hạn trước Total Descriptive Statistics Minimu Maximu N m m Std Mean Deviation 73 Tuổi đời người 300 22.00 49.00 30.0633 5.47044 vay Valid N (listwise) 300 Descriptive Statistics Minimu Maximu N Kinh nghiệm cán m 300 1.00 Std m Mean Deviation 12.00 5.2267 2.67691 tín dụng Valid N (listwise) 300 Descriptive Statistics Minimu Maximu N Khả tài m 300 m 02 Std Mean 88 Deviation 4165 16179 người vay Valid N (listwise) 300 Descriptive Statistics Minimu Maximu N Tài sản đảm m 300 42.00 m Std Mean Deviation 733.50 270.834 bảo 159.32940 Valid N 300 (listwise) Thời hạn cho vay Frequenc y Valid 6.00 12.00 Percent Valid Cumulative Percent Percent 49 16.3 16.3 16.3 50 16.7 16.7 33.0 74 18.00 75 25.0 25.0 58.0 24.00 44 14.7 14.7 72.7 36.00 42 14.0 14.0 86.7 60.00 40 13.3 13.3 100.0 Total 300 100.0 100.0 Phụ lục 2: Kiểm tra tƣợng đa cộng tuyến Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Collinearity Coefficients Statistics Std Model B (Constant) Error Toleran Beta t Sig ce VIF 803 196 4.104 000 -.218 048 -.206 -4.566 000 918 1.089 Lãi suất vay 049 016 141 3.155 002 935 1.070 Lịch sử vay vốn 091 047 087 1.937 054 935 1.070 Tuổi đời 001 004 008 188 851 936 1.069 -.028 008 -.161 -3.422 001 839 1.193 -.510 130 -.175 -3.932 000 939 1.065 Tài sản đảm bảo -.001 000 -.366 -7.258 000 732 1.366 Thời hạn cho -.004 001 -.134 -2.805 005 821 1.218 Mục đích sử dụng vốn vay người vay Kinh nghiệm cán tín dụng Khả tài người vay vay a Dependent Variable: Khả trả nợ vay 75 Phụ lục 3: Kiểm tra tƣợng phƣơng sai sai số thay đổi Correlations Mục Kinh đích sử Spea ABSR Correl rman' ES ation s rho Coeffi Khả Tuổi nghiệ tài Lịch đời m Tài Thời cán sản hạn người đảm cho vay dụng Lãi sử ABSR vốn suất vay ES vay vay vốn 1.000 -.015 086 794 300 người tín vay dụng vay bảo 029 070 -.046 -.078 -.054 -.048 135 618 224 403 176 288 140 300 300 300 300 300 300 300 300 -.015 1.000 -.215 045 -.058 192 088 221 174 cient Sig (2tailed) N Mục Correl đích sử ation dụng Coeffi vốn cient vay Sig .794 000 439 319 001 129 000 002 N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Lãi Correl 086 -.215 1.000 -.013 052 -.184 -.097 suất ation vay Coeffi 823 368 001 093 (2tailed) -.144 -.067 cient Sig (2tailed) 135 000 013 247 76 Lịch N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Correl 029 045 -.013 1.000 -.221 062 026 083 024 618 439 823 000 282 659 150 682 N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Correl 070 -.058 052 -.221 1.000 -.037 -.083 224 319 368 000 529 151 922 206 300 300 300 300 300 300 300 300 300 -.146 192 -.184 062 -.037 1.000 -.051 419 179 011 001 001 282 529 377 000 002 300 300 300 300 300 300 300 300 300 -.078 088 -.097 026 -.083 -.051 1.000 166 217 sử vay ation vốn Coeffi cient Sig (2tailed) Tuổi -.006 -.073 đời ation người Coeffi vay cient Sig (2tailed) N Kinh Correl nghiệ ation m Coeffi cán cient tín Sig dụng (2tailed) N Khả Correl ation tài Coeffi cient 77 Sig người (2- vay tailed) 176 129 093 659 151 377 004 000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 -.054 221 -.144 083 -.006 419 166 1.000 478 288 000 013 150 922 000 004 000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 -.048 174 -.067 024 -.073 179 217 478 1.000 140 002 247 682 206 002 000 000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 N Tài sản Correl đảm ation bảo Coeffi cient Sig (2tailed) N Thời Correl hạn ation cho Coeffi vay cient Sig (2tailed) N Phụ lục 4: Kết hồi quy Omnibus Tests of Model Coefficients Chisquare Step Step df Sig 176.725 000 Block 176.725 000 Mode 176.725 000 l 78 Model Summary -2 Log Step Cox & Snell Nagelkerke likelihood R Square 203.782a R Square 445 619 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted Khả trả nợ vay Không rủi Có rủi Percentage ro ro Correct Observed Step Khả trả nợ vay Không rủi 185 16 92.0 24 75 75.8 ro Có rủi ro Overall Percentage 86.7 a The cut value is 500 Variables in the Equation B Step 1a Mục đích sử dụng S.E Wald df Sig Exp(B) -1.530 401 14.550 000 217 Lãi suất vay 338 143 5.536 019 1.401 Lịch sử vay vốn 871 426 4.180 041 2.389 Tuổi đời người 020 033 353 552 1.020 -.178 072 6.062 014 837 -3.937 1.133 12.069 001 020 vốn vay vay Kinh nghiệm cán tín dụng Khả tài người vay 79 Tài sản đảm bảo -1.011 002 32.861 000 989 Thời hạn cho vay -.628 014 4.106 043 973 Constant 2.367 1.762 1.805 179 10.666 a Variable(s) entered on step 1: Mục đích sử dụng vốn vay, Lãi suất vay, Lịch sử vay vốn, Tuổi đời người vay, Kinh nghiệm cán tín dụng, Khả tài người vay, Tài sản đảm bảo, Thời hạn cho vay Variables in the Equation B Step 1a Mục đích sử dụng S.E Wald df Sig Exp(B) -1.530 401 14.550 000 217 Lãi suất vay 338 143 5.536 019 1.401 Lịch sử vay vốn 871 426 4.180 041 2.389 Tuổi đời người 020 033 353 552 1.020 -.178 072 6.062 014 837 -3.937 1.133 12.069 001 020 Tài sản đảm bảo -1.011 002 32.861 000 989 Thời hạn cho vay -.628 014 4.106 043 973 Constant 2.367 1.762 1.805 179 10.666 vốn vay vay Kinh nghiệm cán tín dụng Khả tài người vay a Variable(s) entered on step 1: Mục đích sử dụng vốn vay, Lãi suất vay, Lịch sử vay vốn, Tuổi đời người vay, Kinh nghiệm cán tín dụng, Khả tài người vay, Tài sản đảm bảo, Thời hạn cho vay