Đang tải... (xem toàn văn)
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VÂN NHƯ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PH[.]
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VÂN NHƯ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGUYỄN VÂN NHƯ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 TĨM TẮT Khố luận nghiên cứu đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng TMCP Việt Nam” Nghiên cứu sử dụng liệu thu thập từ báo cáo tài 25 Ngân hàng TMCP Việt Nam hoạt động liên tục thời gian 11 năm từ 2011 – 2021 Phương pháp nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với mơ hình Pooled OLS, FEM, REM với kiểm định Lợi nhuận ngân hàng đo lường tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) với biến độc lập bao gồm: quy mô ngân hàng (SIZE), quy mô vốn chủ sở hữu (CAPITAL), quy mơ tín dụng (LOAN), tính khoản (LIQUIDITY), tỷ lệ cho vay huy động vốn (LDR), hiệu quản lý (CIR), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) lạm phát (INF) Với kết đạt được, khoá luận đề xuất số khuyến nghị cần thiết cho nhà quản trị ngân hàng việc xác định đưa giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng TMCP Việt Nam Từ khoá: lợi nhuận, ngân hàng thương mại, Pooled OLS, FEM, REM, FGLS, i ABSTRACT Research thesis on the topic: "Factors affecting the profitability of joint stock commercial banks in Vietnam" The study uses data collected from financial statements of 25 joint-stock commercial banks in Vietnam operating continuously for 11 years from 2011 to 2021 The research method used is a combined quantitative research method with Pooled OLS, FEM, REM models along with tests Bank profitability is measured by return on equity (ROE) with independent variables including: bank size (SIZE), equity size (CAPITAL), credit size (LOAN), liquidity (LIQUIDITY), loan-to- deposit ratio (LDR), management efficiency (CIR), economic growth rate (GDP) and inflation (INF) With the obtained results, the thesis proposes some necessary recommendations for bank administrators in identifying and providing suitable solutions to actual conditions in order to improve profits for joint stock commercial banks in Vietnam Keywords: profit, commercial bank, Pooled OLS, FEM, REM, FGLS, LỜI CAM ĐOAN Em tên là: NGUYỄN VÂN NHƯ – MSSV: 050606180289 Cam đoan khoá luận tốt nghiệp: “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM.” Giảng viên hướng dẫn: TS ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH Báo cáo khoá luận tốt nghiệp sản phẩm riêng sinh viên thực Tất liệu thông tin không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu Mọi giúp đỡ cho việc thực báo cáo cảm ơn trích dẫn ghi rõ nguồn danh mục tài liệu tham khảo Nếu không em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm chấp nhận định kỷ luật ngân hàng nhà trường TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 SINH VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN VÂN NHƯ LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khố luận tốt nghiệp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho em có mơi trường học tập suốt thời gian em học tập, nghiên cứu trường Em xin gửi đến quý Thầy, Cô giáo công tác trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh lời cảm ơn chân thành giảng dạy kiến thức chia sẻ kinh nghiệm quý báu để em hồn thiện phát triển thân Đặc biệt, em xin gửi đến Cô TS Đặng Thị Quỳnh Anh – người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý giúp em hồn thiện khố luận tốt nghiệp cuối khoá với lời cảm ơn sâu sắc Trong q trình thực hiện, cịn hạn chế kiến thức kinh nghiệm, Cô giúp đỡ tận tình để em hồn thiện luận văn cuối khoá Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cơ Bên cạnh đó, em xin cảm ơn người thân, bạn bè bên em, động viên em suốt trình em thực luận văn tốt nghiệp Vì kiến thức thân cịn hạn chế, q trình hồn thiện nghiên cứu thiếu sót điều khơng thể tránh khỏi Em mong nhận góp ý từ Thầy, Cơ để giúp em hoàn thiện đề tài tạo tiền đề để em thực tốt nghiên cứu sau Cuối em xin kính chúc q Thầy, Cơ cơng tác trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh dồi sức khoẻ đạt nhiều thành công tốt đẹp nghiệp cao quý MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CỦA NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.7 BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐỊNH NGHĨA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.3.1 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA - Return On Asset) 2.3.2 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE – Return On Equity) 2.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG 2.1 2.2 2.3 THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 2.4.1 Các yếu tố bên ngân hàng 2.4.2 Các yếu tố bên ngân hàng 13 2.5 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC .14 2.5.1 Các nghiên cứu giới 14 2.5.2 Các nghiên cứu nước .16 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 24 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.2 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 27 3.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .28 3.4 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 LỢI NHUẬN CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2021 34 4.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ .35 4.3 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN SỐ VÀ KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN 38 4.4 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG HỒI QUY 39 4.4.1 Ước lượng mô hình Pooled OLS 39 4.4.2 Ước lượng mơ hình FEM 40 4.4.3 Ước lượng mô hình REM 41 4.5 KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾTHỒI QUY MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 42 4.5.1 Kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled OLS REM 42 4.5.2 Kiểm định lựa chọn mơ hình FEM REM 43 4.5.3 Kiểm định phương sai sai số thay đổi .43 4.5.4 Kiểm định tự tương quan 44 4.6 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG THEO GLS 44 4.7 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .51 5.1 KẾT LUẬN 51 5.2 KHUYẾN NGHỊ 52 5.2.1 Quy mô ngân hàng 52 5.2.2 Nâng cao quy mô vốn chủ sở hữu 52 5.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 55 5.3.1 Hạn chế 55 5.3.2 Hướng nghiên cứu 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT 57 PHỤ LỤC 60 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa FEM Mơ hình tác động cố định GLS Phương pháp ước lượng bình phương bé tổng quát NHTM Ngân hàng thương mại REM Mô hình tác động ngẫu nhiên ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu TMCP Thương mại cổ phần TTS Tổng tài sản VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH Bảng 2.1 Tổng hợp nghiên cứu trước .17 Bảng 3.1 Mô tả biến mối tương quan kì vọng với biến phụ thuộc 32 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 35 Bảng 4.2 Kết phân tích ma trận tương quan 38 Bảng 4.3 Kiểm định đa cộng tuyến - VIF 39 Bảng 4.4 Kết ước lượng mơ hình Pooled OLS .39 Bảng 4.5 Kết ước lượng mơ hình FEM 40 Bảng 4.6 Kết uớc lượng mơ hình REM .41 Bảng 4.7 Kiểm định nhân tử Lagrangian 42 Bảng 4.8 Kiểm định Hausman 43 Bảng 4.9 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 43 Bảng 4.10 Kiểm định tự tương quan 44 Bảng 4.11 Ước lượng mơ hình FGLS khắc phục khuyết tật mơ hình 44 Bảng 4.12 Kết tác động 45 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 4.1 ROE trung bình NHTM giai đoạn 2011 - 2021 34