1440 các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các nhtm vn 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HOCHIMINH UNIVERSITY OF BANKING HỒ TRẦN NHẬT NAM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HOCHIMINH UNIVERSITY OF BANKING Họ tên sinh viên: HỒ TRẦN NHẬT NAM Mã số sinh viên: 050606180215 Lớp sinh hoạt: HQ6-GE04 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS BÙI ĐAN THANH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TÓM TẮT Thị trường giai đoạn chuyển để từ tiến đến gia nhập với thị trường kinh tế giới, thấy chuyển dịch nhanh tăng trưởng vô phá đến từ nhiều tổ chức hoạt động kinh tế, kể đến lĩnh vực ngân hàng Hiện ngân hàng khơng cịn q xa lạ với người dân chức ngân hàng từ xưa nói đem nguồn tiền từ cá thể thừa vốn đem cho tổ chức thiếu vốn, cần vốn để vay trả lãi ngân hàng đơn vị trung gian đứng bảo đảm cho khoản vay đó, nhiên giai đoạn gần thấy tốc độ phát triển ngành ngân hàng vô lớn, nhờ vào thành tựu công nghệ giúp ngành ngân hàng mở kỷ nguyên mà sản phẩm dịch vụ ngân hàng thay đổi qua ngày không muốn lỗi thời, trôi qua hệ thống quản lí sản phẩm ngân hàng nảy ý tưởng cải thiện hệ thống mới, từ cho thấy hội mở cho hoạt động kinh doanh ngân hàng vô nhiều mà tổ chức, công ty hoạt động sản xuất kinh doanh ln có hỗ trợ định đến từ tổ chức tín dụng Tuy nhiên, hội nhiều rủi ro mang lại vô lớn, tiêu mà nhà quản lí hoạch định sách cho ngân hàng quan tâm tính khoản ngân hàng, khoản nhân tố định đến khả kinh doanh ngân hàng, khả xử lý vấn đề phát sinh có rủi ro xảy đến, có nhiều chuyên gia kinh tế giới nghiên cứu vấn đề nhức nhối từ trước đến tính khoản ngân hàng thương mại, thấy để ngân hàng hoạt động hiệu nguồn lực từ vốn tự có ban đầu ngân hàng, ngân hàng cần có thêm nguồn lực vốn thu từ huy vốn khách hàng Việc quản lí tốt khoản giúp cho việc kinh doanh có nhiều thuận lợi, khơng đứt gãy chu kỳ kinh doanh có rủi ro xảy đến ngân hàng với nguồn lực khoản mạnh dễ dàng chống chọi so với phần cịn lại Do đó, đứng trước tình hình Tác giả tiến hành đưa nghiên cứu với mục tiêu nghiên cứu cung cấp hiểu biết yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng thương mại Việt Nam đưa số ý ii tưởng nhằm cải thiện khoản hệ thống ngân hàng thương mại Các biến độc lập sử dụng cho nghiên cứu lần chia làm hai nhóm: nhóm yếu tố bên bao gồm: Tỷ lệ vốn chủ (CAP), Tiền gửi khách hàng (DEP), Tỷ trọng cho vay dựa huy động (LDR), Quy mơ (SIZE)… yếu tố bên ngồi lạm phát (INF), tăng trưởng kinh tế (GDP) Từ đưa nhận xét khuyến nghị hữu ích giúp cải thiện tiềm lực khoản Từ khóa: khả khoản, ngân hàng thương mại ABSTRACT The market is currently in a transition phase to join the world economic market, it can be seen the rapid transformation and breakthrough growth from many economic organizations, in which can mention the field of banking, nowadays banks are no longer strange to people, the function of banks from the past is basically to bring money from individuals with excess capital to organizations that lack capital , need capital to borrow and pay interest, the bank will be the intermediary to guarantee that loan, but in the recent period, it can be seen that the growth rate of the banking industry is extremely large, thanks to the success of the bank The achievements of technology have helped the banking industry to open a new era when the bank's products and services change day by day, if you don't want it to happen every hour, the bank's product management system will pop up came up with the idea of improving the new system, thereby showing that the opportunities open to the banking business are numerous when now organizations and companies operating in production and business activities always have a support definitely come from credit institutions However, the opportunity for more risks is extremely large, one of the indicators that managers and policy makers are most concerned about is the bank's liquidity, which liquidity will increase is a decisive factor to the bank's business ability, the ability to handle arising problems if there is a risk, there have been many studies around the world on the painful problem so far liquidity at commercial banks, it can be seen that in order for a bank to operate effectively in addition to its original capital resources, the bank needs more capital resources obtained from capital mobilization client Good liquidity management will make the business more favorable, not interrupted in the business cycle, and if there is a risk, the bank with strong liquidity will be easier to cope with than the rest again Therefore, facing that situation, the author has conducted a research paper with the goal of the study to provide insights on the factors affecting the liquidity of Vietnamese commercial banks and proposed some new ideas to improve liquidity in the commercial banking system The independent variables used for this study are divided into two groups: the group of internal factors includes: Capital adequacy (CAP), Customer deposits (DEP), Loan-to-deposit ratio (LDR), Size (SIZE) and external factors such as inflation (INF), economic growth (GDP) From there, useful comments and recommendations can be made to help improve liquidity potential Keywords: liquidity, commercial banks LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận TP.HCM, ngày tháng năm 2023 Tác giả Hồ Trần Nhật Nam LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc Ban Giám hiệu trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, phịng đào tạo, khoa Tài trường tổ chức tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành khóa luận Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Bùi Đan Thanh trực tiếp hướng dẫn em tận tình, truyền đạt kinh nghiệm kiến thức cần thiết để em hồn thành khóa luận Tuy nhiên kiến thức thân cịn hạn chế nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý bảo thêm q thầy để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT iii LỜI CAM ĐOAN v LỜI CẢM ƠN vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC BẢNG xi CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .1 1.1 Tính cấp thiết lí chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu đề tài: 1.2.1 Mục tiêu tổng quát: .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng thực nghiên cứu khóa luận 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.5 Các phương pháp khóaluận sử dụng để nghiên cứu .3 1.6 Nội dung nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu khóa luận .5 TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Cơ sở lý thuyết khoản 2.1.1 Khái niệm khoản 2.1.2 Cung cầu khoản trạng thái khoản ròng 2.1.3 Các phương pháp đo lường khả khoản ngân hàng 11 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản ngân hàng thương mại 13 2.2.1 Nhóm yếu tố bên ngân hàng 13 2.2.2 Nhóm yếu tố ngồi ngân hàng 15 2.3 Tổng quan nghiên cứu có trước .16 2.3.1 Nghiên cứu giới 16 2.3.2 Nghiên cứu nước .18 2.3.3 Khoảng trống nghiên cứu 19 Tóm tắt chương 21 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 22 3.1 Quy trình nghiên cứu .22 3.2 Mẫu liệu nghiên cứu .23 3.2.1 Mẫu nghiên cứu .23 3.2.2 Dữ liệu nghiên cứu 23 3.2.3 Công cụ nghiên cứu 24 3.3 Phương pháp nghiên cứu: 24 3.3.1 Phương pháp định tính: 24 3.3.2 Phương pháp định lượng 24 3.4 Mơ hình nghiên cứu 27 3.5 Giả thuyết nghiên cứu 29 3.5.1 Khả sinh lời vốn chủ sở hữu(ROE) 29 3.5.2 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP) .29 3.5.3 Tỷ lệ cho vay tổng huy động(LDR) 30 3.5.4 Tỷ lệ nợ xấu (NPL) 30 3.5.5 Quy mô ngân hàng (SIZE) .31 3.5.6 Tiền gửi khách hàng (DEP) 31 3.5.7 Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (GDP) 32 3.5.8 Tỷ lệ lạm phát (INF) 32 TÓM TẮT CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀTHẢO LUẬN 35 4.1 Thống kê mô tả 35 4.2 Kết nghiên cứu 36 4.2.1 Phân tích tương quan 36 4.3 So sánh kết hồi quy mơ hình Pooled OLS, FEM REM 39 4.3.1 So sánh kết hồi quy lựa chọn mơ hình phù hợp mơ hình Pooled OLS mơ hình FEM 39 4.3.2 So sánh kết hồi quy lựa chọn mơ hình phù hợp mơ hình FEM REM 40 4.3.3 Kiểm định khuyết tật 42 Tóm tắt chương 47 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 48 5.1 Kết luận .48 5.2 Một số khuyến nghị giải pháp .49 5.3 Hạn chế đề tài .51 5.4 Hướng nghiên cứu .51 Tóm tắt chương 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC DỮ LIỆU iv