1425 các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các nhtm tại vn 2023

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGHIÊM HỒNG THẢO VY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 ® THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGHIÊM HOÀNG THẢO VY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS BÙI ĐAN THANH TL THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tác giả Nghiêm Hoàng Thảo Vy i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, chia sẻ kiến thức, kĩ kinh nghiệm đến với sinh viên nói chung thân tơi nói riêng suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, xin bày tỏ tri ân Giảng viên hướng dẫn TS Bùi Đan Thanh trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè, người giúp đỡ, đồng hành ủng hộ tơi suốt thời gian thực khóa luận Tuy nhiên, với vốn kiến thức hạn hẹp chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên nghiên cứu cịn nhiều sai sót Vì vậy, tơi mong nhận góp ý nhận xét Quý Thầy Cô để nâng cao kiến thức thân phục vụ cho q trình cơng tác sau Sau cùng, kính chúc Q Thầy Cơ cơng tác trường Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh dồi sức khỏe đạt nhiều thành công công việc Tôi xin chân thành cảm ơn Tác giả Nghiêm Hồng Thảo Vy TĨM TẮT Một vấn đề quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng mà nhà quản lý ln quan tâm đến rủi ro khoản Thanh khoản tốt yếu tố định an toàn hoạt động NHTM Rủi ro khoản nguyên nhân dẫn đến phá sản ngân hàng Vì khoản ngân hàng mang ý nghĩa vô quan trọng cấp độ vi mô lẫn vĩ mô nên việc nghiên cứu yếu tố tác động đến rủi ro khoản ngân hàng cần thiết Nghiên cứu thực nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản NHTM Việt Nam Mơ hình hồi quy tác động cố định (FEM) khắc phục phương pháp ước lượng FGLS áp dụng phân tích với số liệu gồm 286 quan sát từ 26 NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2021 Tác giả sử dụng số khe hở tài trợ (FGAP) để đo lường rủi ro khoản NHTM Việt Nam Kết nghiên cứu cho thấy biến tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR) tỷ lệ cho vay tổng huy động (LDR) tác động chiều đến rủi ro khoản Ngược lại, biến khả sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ lệ nợ xấu (NPL) tỷ lệ lạm phát (INF) có tác động ngược chiều đến rủi ro khoản Nghiên cứu khơng tìm thấy chứng tác động biến quy mô ngân hàng (SIZE), tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP) tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (GDP) Cuối cùng, sở kết đạt được, tác giả tiến hành đề xuất số hàm ý sách nhằm hạn chế rủi ro khoản, giúp NHTM có nhìn tổng quan lựa chọn giải pháp phù hợp với ngân hàng Từ khóa: rủi ro khoản, Ngân hàng Thương mại Việt Nam, nguồn vốn ABSTRACT One of the key issues of the banking business that managers are always interested in is liquidity risk Good liquidity is the determining factor in the safety of the bank's operations Liquidity risk is one of the causes of bank bankruptcy Since bank liquidity is extremely important at both the micro and macro levels, it is necessary to study the factors that affect the liquidity risk of the bank The study was conducted to identify factors affecting liquidity risks of central banks in Vietnam The fixed impact regression model (FEM) is overcome by the FGLS estimation method applied in the analysis with data of 286 observations from 26 Vietnamese central banks in the period from 2011 to 2021 The author uses the Funding Gap Index (FGAP) to measure the liquidity risks of central banks in Vietnam The study results showed that credit risk provision ratio (LLR) and loan- to-total mobilization (LDR) ratios impacted liquidity risk in the same direction In contrast, profitability-to-equity variables (ROE), bad debt ratios (NPL) and inflation ratios (INF) have the opposite effect on liquidity risk The study found no evidence of the impact of bank size variables (SIZE), equity ratio (CAP) and economic growth rate (GDP) Finally, on the basis of the results achieved, the author has proposed a number of policy implications to limit liquidity risks, helping central banks have an overview and choose the right solution for their banks Keywords: liquidity risk, Vietnamese commercial bank, capital source MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU .1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.3.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu .3 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.7 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4 1.8 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.9 KẾT CẤU KHÓA LUẬN KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1.1 Khái niệm khoản 2.1.2 Cung cầu khoản trạng thái khoản ròng .10 2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 2.2.1 Khái niệm rủi ro khoản .12 2.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản 12 2.2.3 Tác động rủi ro khoản đến kinh tế xã hội hoạt động ngân hàng thương mại .14 2.2.4 Các phương pháp đo lường rủi ro khoản 15 2.2.5 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản ngân hàng thương mại 19 TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 24 2.3.1 Các nghiên cứu thực nghiệm nước 24 2.3.2 Các nghiên cứu thực nghiệm nước 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG .36 CHƯƠNG MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1 3.2 ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT .38 3.1.1 Mô hình nghiên cứu 38 3.1.2 Giả thuyết nghiên cứu .40 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .46 KẾT LUẬN CHƯƠNG .51 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU 52 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 52 4.2 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN 60 4.3 KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUY VÀ KIỂM ĐỊNH 62 4.3.1 Lựa chọn phù hợp mơ hình 63 4.3.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 65 4.3.3 Kiểm định tự tương quan 65 4.3.4 Khắc phục sai phạm mơ hình phương pháp FGLS 65 4.3.5 Thảo luận kết nghiên cứu 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG .72 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH .73 5.1 KẾT LUẬN CỦA NGHIÊN CỨU 73 5.2 CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 73 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 77 5.4 ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỚI 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG .78 TÀI LIỆU THAM KHẢO .79 PHỤ LỤC .83