1135 mối quan hệ giữa thu nhập lãi cận biên và thu nhập phi truyền thống tại các nhtm vn 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ VĂN VIÊN MỐI QUAN HỆ GIỮA THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN VÀ THU NHẬP PHI TRUYỀN THỐNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ VĂN VIÊN MỐI QUAN HỆ GIỮA THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN VÀ THU NHẬP PHI TRUYỀN THỐNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ LINH Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tôi: Vũ Văn Viên có mã số sinh viên 020122200167 học lớp 22CHB1 chuyên ngành tài ngân hàng- Mã số: 34 02 01, cam đoan đề tài luận văn Mối quan hệ thu nhập lãi cận biên thu nhập phi truyền thống ngân hàng thương mai việt nam trực tiếp viết, hướng dẫn Tiến sỹ Phan Thị Linh đề tài chưa công bố nghiên cứu từ khác Tơi cam đoan chịu hồn tồn trách nhiệm nội dung LỜI CẢM ƠN Tôi: Vũ Văn Viên có mã số sinh viên 020122200167 học lớp 22CHB1 chuyên ngành tài ngân hàng- Mã số: 34 02 01, Tơi chân thành cảm ơn tồn thể thầy cô trường đại học ngân hàng Thành phố Hồ Chi Minh dạy, hướng dẫn suốt thời gian học tập trường đặc biệt cảm ơn Tiến sĩ Phan Thị Linh nhiệt tình hướng dẫn tận tình thời gian hướng dẫn viết luận văn, cảm ơn thầy Cao Ngọc Văn cung cấp thông tin cho lớp cá nhân Tôi cám ơn lớp trưởng, lớp phó tồn thành viên lớp hỗ trợ đồng hành lớp TÓM TẮT Tên tiêu đề: Mối quan hệ thu nhập lãi cận biên thu nhập phi truyền thống ngân hàng thương mai Việt Nam Nội dung: Thu nhập lãi cận biên phương pháp ước lượng thu nhập lãi cận biên Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên Thu nhập phi truyền thống phương pháp ước lượng thu nhập phi truyền thống Phương pháp nghiên cứu sử dụng hai mơ hình nghiên cứu: Mơ hình đánh giá tác động thu nhập phi truyền thống đến thu nhập lãi cận biên mơ hình đánh giá tác động thu nhập lãi cận biên đến thu nhập phi truyền thống Kết nghiên cứu cho thấy thu nhập phi truyền thống thu nhập nhập lãi cận biên có tác động qua lại lẫn Bài khuyến nghị Ngân hàng thương mại Việt Nam nên mở rộng hoạt động phi truyền thống để gia tăng đòn bẩy điều phối chiến lược kinh doanh thời kỳ kinh tế suy thoái nhằm theo đuổi mục tiêu lợi nhuận Từ khóa: Thu nhập lãi cận biên Thu nhập phi truyền thống SUMMARY Title: Relationship between marginal interest income and non-traditional income at Vietnamese commercial banks Content: Marginal interest income and methods for estimating marginal interest income Factors affecting marginal interest income Non-traditional income and non-traditional income estimation methods The research method uses two research models: Model assesses the impact of nontraditional income on marginal interest income and model evaluates the impact of marginal interest income on non-traditional income system Research results show that non-traditional income and marginal interest income have a reciprocal effect The article recommends that Vietnamese commercial banks should only expand nontraditional activities to increase leverage or coordinate business strategies during economic downturn to pursue profit goals Key word: Marginal interest income Non-traditional income DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM VN Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam NIM Net interest Margin NII Non interest income COVID Coronavirus Disease 2019 WTO World Trade Organization ROA Return on Asset SYSGMM System Generalized Method Of Moments MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Lý nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu: Câu hỏi nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Đóng góp đề tài: Kết cấu luận văn: KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm tỷ lệ thu nhập lãi cận biên phương pháp ước lượng thu nhập lãi cận biên 2.1.1 Khái niệm tỷ lệ thu nhập lãi cận biên: 2.1.2 Phương pháp ước lượng tỷ lệ thu nhập lãi cận biên: 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên: 2.1.4 Các nghiên cứu liên quan đến hệ số NIM Việt Nam: 15 2.2 Khái niệm thu nhập phi truyền thống phương pháp ước lượng thu nhập phi truyền thống 17 2.2.1 2.2.2 Khái niệm thu nhập phi truyền thống: 17 Phương pháp ước lượng tỷ lệ thu nhập phi truyền thống: 17 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập phi truyền thống: 18 2.2.4 Các nghiên cứu liên quan đến hệ số NIM Việt Nam: 21 2.3 Các nghiên cứu liên quan đến mối quan hệ thu nhập lãi cận biên thu nhập phi truyền thống 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 28 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .28 3.1 3.2 3.3 Thiết lập mơ hình nghiên cứu 28 Thu thập liệu nghiên cứu 35 Phương pháp ước lượng 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 41 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 4.1 4.2 4.3 4.4 Kết thống kê mô tả liệu 41 Mô tả thống kê biến: 46 Phân tích tương quan .47 Kết uớc lượng mơ hình hồi quy 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 57 CHƯƠNG 58 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 58 5.1 5.2 5.3 Kết luận đề tài 58 Các khuyến nghị dành cho NHTM VN: .58 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu tiếp theo: 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC xi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Thống kê biến mơ hình mơ hình 46 Bảng 4.2: Ma trận tương quan mơ hình 47 Bảng 4.3: Ma trận tương quan mơ hình 48 Bảng 4.4 : Ma trận tương quan mơ hình 50 Bảng 4.5: Kết ước lượng mơ hình mơ hình phương pháp SYSGMM 51 Bảng 4.6: Kết kiểm định Granger cho biến NIM tới NII 55 Bảng 4.7: Kết kiểm định Granger cho biến NII tới NIM 55 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Thu nhập lãi cận biên NHTM quy mô lớn 41 Biểu đồ 4.2: Thu nhập lãi cận biên NHTM quy mơ trung bình .42 Biểu đồ 4.3: Thu nhập lãi cận biên NHTM quy mô nhỏ 43 Biểu đồ 4.4: Thu nhập phi truyền thống NHTM quy mô lớn .44 Biểu đồ 4.5: Thu nhập phi truyền thống NHTM quy mơ trung bình .44 Biểu đồ 4.6: Thu nhập phi truyền thống NHTM quy mô nhỏ 45