1342 Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tăng Trưởng Tiền Gửi Của Các Nhtm Cp Tại Vn 2023.Docx

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2023 HOCHIMINH UNIVERSITYOP BANKING HOÀNG TẤN PHÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TIỀN GỬI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN N[.]

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HOCHIMINH UNIVERSITYOP BANKING HỒNG TẤN PHÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TIỀN GỬI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN DUY LINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2023 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI BỘ HỌC NGÂN HÀNG HOCHIMINH UNIVERSITYOF BANKING Họ tên sinh viên: Hoàng Tấn Phát Mã số sinh viên: 050606180294 Lớp sinh hoạt: HQ6-GE04 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TIỀN GỬI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TS NGUYỄN DUY LINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2023 TÓM TẮT Đề tài “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TIỀN GỬI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM” trước có nghiên cứu liên quan Phạm vi mẫu nghiên cứu 24 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2010 đến 2021 Dữ liệu chọn lọc cách kĩ lưỡng liệu thứ cấp thu từ báo cáo tài hợp kiểm tốn ngân hàng thương mại, Tổng cục Thống kê Ngân hàng Thế Giới Đề tài xem xét sở lí thuyết tăng trưởng tiền gửi Trên sở lý thuyết nghiên cứu có liên quan, tác giả định yếu tố tác động đến tăng trưởng tiền gửi cách áp dụng phương pháp nghiên cứu FGLS Đồng thời, đề tài sử dụng mơ hình hồi quy đơn biến với biến phụ thuộc biến tăng trưởng tiền gửi (DG) biến độc lập bao gồm biến lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE), trung gian tài (DOFI), tỉ suất sinh lời tổng tài sản (ROA), tỉ lệ khoản (LQD), quy mô nợ (LOANSIZE), vốn tự có tổng tài sản (ETA), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) lạm phát (INF) Thông qua mơ hình hồi quy Pooled-OLS, FEM, REM số kiểm định lựa chọn mơ hình nhằm tìm mơ hình hồn chỉnh có ý nghĩa mặt thống kê Kết ước lượng mơ hình cho thấy biến bao gồm biến lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE), trung gian tài (DOFI) có tác động chiều Mặt khác, tỉ suất sinh lời tổng tài sản (ROA), tỉ lệ khoản (LQD), quy mơ ngân hàng (LOANSIZE), vốn tự có tổng tài sản (ETA), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) lạm phát (INF) có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tiền gửi ngân hàng thương mại cổ phần Dựa sở kết nghiên cứu trên, nghiên cứu xem xét, đưa sách đề xuất cho nhà quản trị hàng đầu ngân hàng thương mại Từ góp phần giúp ngân hàng thương mại quản lí khả tăng trưởng tiền gửi nhằm giúp khách hàng sinh lời vừa đáp ứng nguồn vốn vay cho kinh tế ii ABSTRACT The topic "FACTORS AFFECTING DEPOSIT GROWTH OF JOINT STOCK COMMERCIAL BANKS IN VIETNAM" has previously had related research The sample range to be studied will be 24 joint-stock commercial banks in Vietnam for the period 2010 to 2021 The data that has been carefully selected is the secondary data obtained from the consolidated financial statements audited by commercial banks, the General Statistics Office and the World Bank The topic will consider the theoretical basis of deposit growth On the basis of theory and related studies, the author has determined the factors affecting deposit growth by applying the FGLS research method At the same time, the study also uses a univariate regression model of deposit growth (DG) and independent variables including return on equity (ROE), financial intermediaries (DOFI), and rate of return on equity return on assets (ROA), liquidity ratio (LQD), debt size (LOANSIZE), equity to total assets (ETA), economic growth rate (GDP), and inflation (INF) Through the regression models Pooled-OLS, FEM, REM, and some model selection tests to find a complete and statistically significant model The model estimation results show that variables including return on equity (ROE), financial intermediaries (DOFI) have a positive impact, and return on total assets (ROA), ratio liquidity ratio (LQD), bank size (LOANSIZE), equity to total assets (ETA), economic growth rate (GDP) and inflation (INF) have negative effects on the size of the growth deposit manager of joint stock commercial banks Based on the above research results, the study considers, makes policies and recommendations for top managers of commercial banks Contributing to helping commercial banks manage deposit growth in order to help customers earn profit and meet loan capital for the economy MỤC LỤC TÓM TẮT III ABSTRACT III MỤC LỤC IV LỜI CAM ĐOAN VII LỜI CẢM ƠN VIII DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT IX DANH MỤC CÁC BẢNG X DANH MỤC HÌNH ẢNH XI CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỊNH NGHĨA TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 Mục tiêu tổng quát Mục tiêu cụ thể CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CỦA KHÓA LUẬN BỐ CỤC ĐỀ XUẤT CỦA ĐỀ TÀI 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ THUYẾT KHÁI NIỆM VÀ CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN 2.1 HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1.1 Khái niệm tiền gửi tiết kiệm 2.1.2 Phân loại tiền gửi tiết kiệm 2.1.3 Phương pháp đo lường tỉ lệ tăng trưởngtiềngửi 11 2.1.4 Tầm quan trọng nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm 12 NHÓM NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG 14 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 16 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 Nghiên cứu nước 16 Nghiên cứu nước 18 KHOẢNG TRỐNG CỦA NGHIÊN CỨU 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 21 3.1 QUY TRÌNH PHÂN TÍCH 21 3.2 MẪU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 23 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Mẫu nghiên cứu 23 Dữ liệu nghiên cứu 23 Công cụ nghiên cứu 23 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.3.1 3.3.2 Phương pháp tổng hợp lí thuyết 23 Phương pháp nghiên cứu địnhlượng 24 3.4 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT 25 3.4.1 Mơ hình nghiên cứu 25 3.4.2 Mô tả biến giả thuyết 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 31 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.2.1 4.2.2 Phân tích ma trận tương quan 34 Kiểm định đa cộng tuyến 35 4.3 KẾT QUẢ HỒI QUY CỦA MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 36 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 So sánh kết hồi quy hai mơ hình Pooled OLS FEM 38 So sánh kết hồi quy hai mơ hình FEM REM 39 So sánh kết hồi quy mơ hình Pooled OLS mơ hình REM 41 Khắc phục lỗi mơ hình 42 Mơ hình thức 43 4.4 TÓM TẮT 47 4.4.1 Return on equity (ROE) 47 4.4.2 Loan size (LOANSIZE) 47 4.4.3 Liquity ratio (LQD) 48 4.4.4 Degree of financial intermediation (DOFI) 48 4.4.5 Equity to Total Assets (ETA) 49 4.4.6 Return On Assets (ROA) 49 4.4.7 Economic growth (GDP) 49 4.4.8 Inflation rate (INF) 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG 51 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 52 5.1 5.2 5.3 5.4 KẾT LUẬN 52 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 53 HẠN CHẾ CỦA KHÓA LUẬN 54 ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 59 PHỤ LỤC A DANH SÁCH 24 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRONG BÀI NGHIÊN CỨU: 59 PHỤ LỤC B DỮ LIỆU CHẠY MƠ HÌNH PHỤ LỤC C KẾT QUẢ HỒI QUY VỚI STATA 16.0 Thống kê mô tả biến Ma trận tương quan Kiểm định đa cộng tuyến Kiểm định mơhình Pooled OLS Kiểm định mơhình FEM Kiểm định mơhình REM Kết hồi quy mơ hình Pooled-OLS, FEM, REM Kiểm định Hausman FEM REM Kiểm định Breusch Pagan Lagrangian Kiểm định Wooldridge Kết hồi quy theo mơ hình REM phương pháp FGLS LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan trước hội đồng khóa luận cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tác giả hướng dẫn T.S Nguyễn Duy Linh Các kết nghiên cứu số liệu trình bày công bố bên ngồi theo quy định pháp luật Các nguồn thơng tin, tài liệu tham khảo tác giả trích dẫn có rõ dẫn chứng nguồn gốc cách khách quan, rõ ràng trung thực Và kết nghiên cứu chưa công bố tài liệu trước Tác giả xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Thành Phố Hồ Chí Minh… Tháng… 2023 Tác giả Hồng Tấn Phát LỜI CẢM ƠN Trên tất cả, tác giả xin bày tỏ biết ơn sâu sắc gửi lời cảm ơn chân thành tới người thầy hướng dẫn tác giả, TS Nguyễn Duy Linh bảo tận tình cho tác giả suốt thời gian nghiên cứu Tác giả cảm thấy vui may mắn thực nghiên cứu hướng dẫn thầy Mặc dù nhiều khiếm khuyết suốt trình thực nghiên cứu thầy quan tâm, kiên nhẫn giúp đỡ tác giả vượt qua thử thách Tiếp theo, tác giả thành tâm cảm ơn tất thầy cô giảng viên trường Đại học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh Đặc biệt thầy khoa Tài Chính – Ngân Hàng giúp cho tác giả có nhiều kiến thức bổ ích để tác giả ln vững bước phía trước Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn tất bạn bè đồng nghiệp gia đình ln động viên, khích lệ giúp cho tác giả có động lực để hồn thành, viết tiếp ước mơ cịn dang dở Nếu khơng có động viên chỗ dựa tinh thần vững từ phía gia đình tác giả khơng thể hồn thành nghiên cứu Một lần tác giả xin chân thành cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đấng sinh thành Trong trình thực viết khóa luận khơng tránh khỏi thiếu hụt sai sót chỉnh sửa, góp ý nhận xét đến từ thầy Nhưng để nghiên cứu ngày hoàn thiện hơn, tác giả mong nhận lời bảo quý báu từ quý thầy cô, đồng nghiệp bạn bè Tác giả xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KÝ HIỆU NỘI DUNG TIẾNG ANH FEM Fixed Effects Model FGLS Hausman test NỘI DUNG TIẾNG VIỆT Mơ hình hồi quy tác động cố định Feasible Generalized Mơ hình khắc phục tự Least Squares tương quan phương sai Hausman test Mơ hình kiểm định phù hợp LM - test Breusch and pagan Breusch phép thử hệ số Lagrangian nhân Lagrangian Multiplier test Pooled OLS REM VIF Pooled Ordinary Mơ hình hồi quy bình Least Square phương nhỏ Random Effects Mơ hình hồi quy tác động Model ngẫu nhiên Variance Inflation Yếu tố kiểm định phương Factor sai