Nguyễn Thị Minh Thư CH22A Tác động của thu nhập ngoài lãi đến HQHĐ của NHTM tại Việt Nam (bản cut) NGUYỄN THỊ MINH THƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH[.]
NGUYỄN THỊ MINH THƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGOÀI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NGUYỄN THỊ MINH THƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP NGỒI LÃI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI ĐAN THANH Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ cơng trình gốc tơi, tơi viết hướng dẫn TS Bùi Đan Thanh chưa trình bày để kiểm tra nơi khác Tất tham khảo số liệu trích dẫn tham chiếu đầy đủ Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Nguyễn Thị Minh Thư LỜI CÁM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Bùi Đan Thanh, người hướng dẫn khoa học tơi Cơ tận tình giúp đỡ, ủng hộ hướng dẫn tơi q trình viết luận văn Những nhận xét, đánh giá Cô thực vô quý giá Tiếp theo, xin chân thành cảm ơn tập thể Thầy Cơ trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt Thầy Cơ Khoa Tài - Ngân hàng, tận tình giảng dạy hướng dẫn tơi hồn thành học phần chương trình đào tạo thạc sĩ nhà trường Qua giúp tơi có kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để thực luận án Cuối cùng, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới gia đình, đồng nghiệp bạn bè tơi Trong suốt năm qua, họ nguồn cổ vũ truyền nhiệt huyết để tơi hồn thành luận án Tác giả Nguyễn Thị Minh Thư TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề: Tác động thu nhập lãi đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt: Mục đích luận văn phân tích tác động thu nhập ngồi lãi đến HQHĐ NHTM Việt Nam, sử dụng phương pháp Pooled OLS, FEM, REM, FGLS Nghiên cứu nhằm mục đích đo lường tác động thu nhập lãi đến hệ thống hoạt động 30 NHTM Việt Nam Sau đó, tác giả đề xuất hàm ý sách nhằm nâng cao HQHĐ NHTM Việt Nam thông qua tác động thu nhập ngồi lãi Nghiên cứu khơng tránh khỏi hạn chế việc lựa chọn chưa phản ánh đầy đủ nội dung ý nghĩa tất yếu tố ảnh hưởng đến HQHĐ NHTM chưa đại diện đầy đủ cho tất NHTM Việt Nam Việc tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến HQHĐ NHTM không nhận nhiều quan tâm học giả, mà cổ đông, nhà quản trị quan chức năng, hỗ trợ nhà hoạch định sách nhà quản trị hoạch định chiến lược, sách đảm bảo ổn định bền vững hoạt động hệ thống ngân hàng, để tránh nguy khủng hoảng hệ thống ngân hàng Đánh giá HQHĐ NHTM đặt nhiều câu hỏi tính đa dạng chúng Nhiều nhà nghiên cứu cho khả sinh lời cung cấp tranh kết kinh doanh ngân hàng Kết thu cho thấy, HQHĐ NHTM Việt Nam bị ảnh hưởng tích cực có ý nghĩa thống kê thu nhập ngồi lãi, quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn vay, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, chi phí hoạt động, tỷ lệ huy động, lạm phát Ngược lại, dự phòng nợ khó địi tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP không ảnh hưởng đến HQHĐ NHTM Việt Nam khơng có ý nghĩa thống kê Trên sở kết nghiên cứu, tác giả đưa số đề xuất nhằm nâng cao HQHĐ NHTM Việt Nam Các NHTM cần đa dạng hóa sản phẩm/dịch vụ, nâng cao trình độ cơng nghệ NH, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có chiến lược cụ thể để phát triển thu nhập lãi động Từ khóa: Ngân hàng thương mại, thu nhập lãi, hiệu hoạt ABSTRACT Title: The impact of non-interest income on operational efficiency of commercial banks in Vietnam Abstract: Using Pooled OLS, FEM, REM, FGLS methods, the scope of the study is to aim at measuring the impact of non-interest income on the operating system of 30 commercial banks in Vietnam Following that, the author propose policy implications to improve the operational efficiency of commercial banks in Vietnam through the impact of non-interest income The study cannot avoid the limitations because of the selection may not fully reflect the content and the meaning of all factors affect the operational efficiency of commercial banks or may not fully represent all commercial banks in Vietnam Understanding the factors influencing the operational efficiency of commercial banks not only receives much attention from scholars, but also from shareholders, administrators and authorities, because it assists policy makers and administrators in formulating strategies and policies to ensure the stability and sustainability of banking system's operation, as well as to avoid the risk of banking system crisis Assessing the operational efficiency of a commercial bank always raises questions, because of their diversity Many researchers consider that profitability can provide a picture of the bank's business results Obtained result showed that the operational efficiency of commercial banks in Vietnam was affected positively and statistically significant by non-interest income, bank size, loan ratio, equity ratio, operating cost, deposit ratio, inflation In contrast, bad debt provision and GDP not affect the operational efficiency of commercial banks in Vietnam are not statistically significant Based on the research results, the author has made some recommendations to improve the operational efficiency of commercial banks in Vietnam Commercial banks need to diversify products/services, improve banking technology, train high- quality human resources and have specific strategies to develop non-interest income efficiency Keywords: Commercial banks, non-interest income, operational DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt ĐDHTN Đa dạng hóa thu nhập DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ HQHĐ Hiệu hoạt động KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp LNST Lợi nhuận sau thuế NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt Hiệp định Thương mại Tự ACFTA ASEAN - China Free Trade Area ASEAN - Trung Quốc Khu vực Mậu dịch Tự AFTA ASEAN Free Trade Area ASEAN Hiệp định Thương mại Tự AKFTA APEC CPTPP ASEAN - Korea Free Trade Area ASEAN - Hàn Quốc Asia - Pacific Economic Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Cooperation Á - Thái Bình Dương Comprehensive and Progressive Hiệp định Đối tác Toàn diện Agreement for Trans - Pacific Tiến xuyên Thái Bình Partnership Dương Mơ hình hồi quy tác động cố FEM Fixed effect model định Bình phương tối thiểu tổng quát FGLS Feasible generalized least squares khả thi Phương pháp moment tổng GMM Generalized method of moments quát Phương pháp bình phương nhỏ OLS Ordinary least square Mơ hình hồi quy tác động ngẫu REM Random effect model nhiên Lợi nhuận sau thuế tổng tài ROA Return on assets sản Lợi nhuận sau thuế vốn ROE SGMM Return on equity chủ sở hữu System generalized method of Phương pháp moment tổng moments quát hệ thống