1085 các nhân tố ảnh hưởng đến sự ồn định tài chính của các nhtm tại vn giai đoạn 2012 2021 2023

81 1 0
1085 các nhân tố ảnh hưởng đến sự ồn định tài chính của các nhtm tại vn giai đoạn 2012 2021 2023

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH DƯƠNG THỊ LY A CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2021 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 DƯƠNG THỊ LY A CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2021 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 52340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGÔ VĂN TUẤN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 i TĨM TẮT Hệ thống NHTM có vai trị trung gian tài quan trọng kinh tế, đặc biệt quốc có thị trường tài phát triển Việt Nam Chính thế, ổn định tài hệ thống ngân hàng ln ưu tiên hàng đầu q trình hoạch định sách đất nước Để đánh giá, địi hỏi phải có phương pháp đo lường, nhận biết ổn định tài Cho đến thời điểm tại, hệ số Z-score xem phương pháp đo lường, đánh giá ổn định tài NHTM nhiều nhà nghiên cứu nhà kinh tế học sử dụng Mục đích nghiên cứu đánh giá ổn định NHTM Việt Nam thông qua biến động hệ số Z-score; đồng thời xác định ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến ổn định tài NHTM Việt Nam giai đoạn từ năm 2012 đến 2021 Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy định lượng hồi quy Pooled OLS, FEM, REM FGLS để xây dựng mơ hình Kết cho thấy mơ hình nghiên cứu cuối bao gồm năm biến có ý nghĩa thống kê, quy mơ ngân hàng, tỷ lệ dư nợ tổng tài sản, tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng, tốc độ tăng trưởng GDP năm tỷ lệ lạm phát Trên sở kết đạt được, tác giả tiến hành đề xuất kiến nghị liên quan nhằm nâng cao ổn định NHTM nói riêng hệ thống tài Việt Nam nói chung tương lai ABSTRACT The system of commercial banks plays a very important role as financial intermediaries in the economy, especially in countries with developing financial markets like Vietnam today Therefore, the financial stability of the banking system is always a top priority in the policy-making process of the country To assess this requires a method of measuring, recognizing this financial stability Up to the present time, the Z-score is considered a method of measuring and assessing the financial stability of commercial banks used by many researchers and economists The main purpose of this study is to evaluate the stability of Vietnamese commercial banks through the fluctuation of the Z-score; simultaneously identify and estimate the main factors affecting the financial stability of Vietnamese commercial banks in the period from 2012 to 2021 The study uses quantitative regression methods such as Pooled OLS regression, FEM, REM and FGLS for model building The results show that the final research model includes five statistically significant variables, which are bank size, ratio of outstanding loans to total assets, ratio of provisions for credit risk, annual GDP growth rate, etc year and the inflation rate Based on the obtained results, the author has proposed related recommendations to improve the stability of commercial banks in particular and Vietnam's financial system in general in the future LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan, nghiên cứu với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến ổn định tài ngân hàng thương mại Việt Nam giai đọan 2012 2021” cơng trình nghiên cứu tác giả Kết nghiên cứu hồn tồn trung thực, thơng tin nội dung tác giả tham khảo trích dẫn nguồn đầy đủ TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2022 Tác giả Dương Thị Ly A LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh trang bị tảng kiến thức vững cho tác giả suốt trình học tập trường Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn, Tiến sỹ Ngô Văn Tuấn Thầy ln nhiệt tình bảo ngày đầu tác giả chuẩn bị làm khóa luận hồn thành Thầy tận tâm trình sửa góp ý giúp nghiên cứu tác giả hồn thiện Bên cạnh đó, suốt q trình thực khóa luận, thầy ln động viên tạo điều kiện tốt để tác giả hồn thành khóa luận Tác giả xin cảm ơn gia đình bạn bè, người động viên hỗ trợ tác giả suốt q trình thực khóa luận Trong q trình thực khóa luận, hạn hẹp kiến thức giới hạn thời gian, nghiên cứu không tránh khỏi thiếu sót Do đó, tác giả mong q thầy nhiệt tình góp ý để tác giả hồn thiện nghiên cứu Trân trọng cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2022 Tác giả Dương Thị Ly A MỤC LỤC 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 20 TÓM TẮT i ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể .3 Câu hỏi nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu 1.5.2 Dữ liệu nghiên cứu 1.5.3 Phương pháp xử lý phân tích liệu Đóng góp đề tài nghiên cứu Bố cục khóa luận KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN Khái niệm ổn định tài .8 Vai trò ổn định tài 13 Phương pháp đo lường ổn định tài 14 Lý thuyết tảng ổn định tài ngân hàng 15 Các nhân tố ảnh hưởng đến ổn định tài NHTM 16 2.5.1 Các nhân tố vi mô 16 2.5.2 Các nhân tố vĩ mô 19 Tổng quan nghiên cứu ngồi nước có liên quan đến đề tài 2.6.1 Các nghiên cứu nước 20 2.6.2 Các nghiên cứu nước 22 2.7 Khoảng trống nghiên cứu 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ổn định tài NHTM Việt Nam .26 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 Lựa chọn biến cho mơ hình nghiên cứu .26 3.2.1 Biến phụ thuộc 26 3.2.2 Biến độc lập 27 Phương pháp phân tích liệu 33 3.3.1 Mô tả thống kê .33 3.3.2 Ước lượng lựa chọn mơ hình phù hợp .33 3.3.3 Kiểm định khuyết tật mô hình 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .35 Thống kê mô tả biến quan sát .35 Mơ hình biến phụ thuộc Z-score 37 Thảo luận kết nghiên cứu .41 4.3.1 Hệ số Z-score – ổn định tài NHTM 41 4.3.2 Tác động biến SIZE đến hệ số Z-score 42 4.3.3 Tác động biến LAR đến hệ số Z-score 43 4.3.4 Tác động biến LLP đến hệ số Z-score 44 4.3.5 Tác động biến vĩ mô kinh tế đến hệ số Z-score 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 47 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 48 Kết nghiên cứu 48 Khuyến nghị 48 Hạn chế đề tài .50 Hướng mở rộng nghiên cứu 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .51 PHỤ LỤC 55 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng nhà nước NHTW Ngân hàng Trung ương TCTC Tổ chức tài TTTC Thị trường tài FEM Mơ hình tác động cố định REM Mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên Mơ hình bình phương nhỏ thơng OLS thường VIF Hệ số phóng đại phương sai GLS Bình phương tối thiểu tổng quát NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên SIZE Quy mô ngân hàng LLP Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng LAR Dư nợ tổng tài sản LTD Dư nợ tiền gửi khách hàng GDP Tăng trưởng kinh tế INF Tỷ lệ lạm phát DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Định nghĩa ổn định tài số NHTW giới…………………9 Bảng 2.2 Tổng hợp biến nghiên cứu…………………………………………… 21 Bảng 3.1 Tổng hợp biến dấu kỳ vọng biến mơ hình nghiên cứu ……………………………………………………………………………………… 29 Bảng 4.1 Bảng thống kê mô tả biến quan sát…………………………………… 33 Bảng 4.2 Kết kiểm định đa cộng tuyến …………………………………………35 Bảng 4.3 Ma trận tương quan biến mơ F – hình………………………………….35 Bảng 4.4 Kết kiểm định test………………………………………………… 36 Bảng 4.5 Kết chạy kiểm định Hausman………………………………………… 37 Bảng 4.6 Kết chạy mô hình GLS…………………………………………………38 Bảng 4.7 Tóm tắt kết nghiên cứu…………………………………………………46

Ngày đăng: 28/08/2023, 21:57

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan