Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 VŨ ĐỨC HẢI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH VŨ ĐỨC HẢI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 7340101 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH VŨ ĐỨC HẢI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 7340101 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN VĂN TIẾN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TÓM TẮT Tiêu đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Tóm tắt: Kết hoạt động kinh doanh điều định sống ngân hàng Bài nghiên cứu đánh giá nhân tố tác động tới kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam Đề xuất đưa giải pháp nhằm nâng cao kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, góp phần phát triển hệ thống ngân hàng thương mại thị trường Việt Nam Dữ liệu nghiên cứu tập hợp thông tin tài 27 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn từ 2017 đến 2021 Dữ liệu kiểm tốn có tính xác cao Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng đánh giá qua tiêu tỷ suất sinh lợi tài sản (ROA) Để phân tích nhân tố định đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần , 06 biến số đưa vào nhằm phân tích nhân tố kinh tế vĩ mô nhân tố đặc trưng ngân hàng thương mại Nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy liệu bảng, bao gồm mơ hình hồi quy ước lượng bình phương nhỏ (Pooled OLS), mơ hình tác động cố định (FEM) mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) để phân tích liệu Phần mềm thống kê STATA 17 lựa chọn để phân tích mơ hình hồi quy Nghiên cứu cho thấy nhân tố định cụ thể ngân hàng nhân tố vĩ mô độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát có tác động đáng kể đến khả sinh lời ngân hàng tác động trực tiếp đến lợi nhuận ngân hàng Kết nghiên cứu nhằm hỗ trợ nhà quản lý ngân hàng, nhà đầu tư nhà hoạch định sách việc đưa định kinh doanh tốt nhằm đạt lợi nhuận tối ưu, đồng thời đóng góp vào việc nâng cao lực cạnh tranh cho hoạt động ngân hàng trình hội nhập kinh tế ABSTRACT Tittle: Factors affecting business performance of Viet Nam Joint stock Commercial ii Banks Abstract: Business performance is one of the crucial factors determining the survival of a bank This study evaluates the factors affecting the business performance of commercial banks in Vietnam and proposes solutions to improve their business performance, contributing to the development of the commercial banking system in Vietnam Research data is collected from the audited financial statements of 27 joint stock commercial banks in Vietnam during the period from 2017 to 2021 The bank's business performance is measured by the ratio of return on assets (ROA) To analyze the factors that determine the business performance of commercial banks, 06 variables are included in the analysis, which are macroeconomic factors and specific factors of the bank The study uses panel data regression models, including the pooled least squares regression model (Pooled OLS), fixed effects model (FEM), and random effects model (REM), to analyze the data The regression model is analyzed using the STATA 15 statistical software The research results indicate that both specific determinants of the bank and macroeconomic factors such as economic growth and inflation significantly affect the profitability of the bank, directly impacting its profitability These findings aim to assist bank managers, investors, and policymakers in making optimal business decisions to maximize profits and contribute to improving the competitiveness of commercial banking activities in the process of economic integration LỜI CAM ĐOAN Tác giả viết có lời cam đoan danh dự khóa luận tốt nghiệp tác giả, cụ thể sau: • Tác giả tên là: Vũ Đức Hải • Sinh ngày: 30 tháng 07 năm 1999 • Q qn: Thái Bình • Là học viên Chương trình chất lượng cao khóa Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh • Mã số sinh viên: 030805170346 • Cam đoan đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Việt Nam • Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Tiến Khóa luận tốt nghiệp thực Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Khóa luận kết nghiên cứu độc lập tác giả cam kết đáp ứng tiêu chuẩn trung thực Khơng có nội dung khóa luận chép từ nguồn khác cơng bố trước Tất trích dẫn khóa luận trích dẫn đầy đủ nguồn gốc Tác giả xin chịu trách nhiệm hồn tồn tính chân thực nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm … Tác giả Vũ Đức Hải LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến: Đầu tiên tác giả xin cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Quản Trị Kinh Doanh ,Phịng Đào tạo, phịng ban khác, tồn thể Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh hết lịng giảng dạy truyền đạt kiến thức tảng cho tác giả suốt quãng thời gian ngồi ghế nhà giảng đường Tiếp theo, tác giả xin cảm ơn đến Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến – Giảng viên hướng dẫn – trực tiếp tận tình hướng dẫn có ý kiến đóng góp quý báu để tác giả hồn thành nghiên cứu cách hồn chỉnh cách Và cuối cùng, tác giả bày tỏ lịng biết ơn đến gia đình, người thân, bạn bè động viên, đóng góp ý kiến, giúp đỡ tác giả suốt khoảng thời gian thực khóa luận Tác giả xin chân thành cảm ơn hỗ trợ đóng góp Quý thầy q trình hồn thiện Khóa luận Chúng tơi hoan nghênh ý kiến bảo, góp ý q báu từ phía Q thầy để tăng cường chất lượng giá trị nghiên cứu Tác giả xin gửi lời chúc sức khỏe đến Quý thầy cô, hy vọng hệ sinh viên tương lai dìu dắt người thầy tài tận tâm quý thầy cô Tác giả xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm … Tác giả Vũ Đức Hải MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu: 4.2 Phạm vi nghiên cứu: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Dữ liệu: 5.2 Phương pháp thực nghiên cứu NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI BỐ CỤC DỰ KIẾN CỦA KHÓA LUẬN CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .7 2.1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại .7 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 2.2 CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .9 2.2.1 Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản có (ROA – Return On Assets) .9 2.2.2 Tỷ suất lợi nhuận/vốn (ROE – Return On Equity) 10 2.2.3 Tỷ lệ thu nhập lãi ròng cận biên (Net Interest Margin – NIM) 10 2.2.4 Chênh lệch lãi suất bình quân .10 2.2.5 Tỷ lệ tài sản sinh lời 11 2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 11 2.4 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NHTM 13 2.4.1 Các nghiên cứu thực nghiệm nước 13 2.4.2 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 16 TÓM TẮT CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU .20 3.2 NGUỒN DỮ LIỆU VÀ MẪU NGHIÊN CỨU 21 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21 3.4 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 24 TÓM TẮT CHƯƠNG 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN NGHIÊN CỨU 28 4.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần giai đoạn 2017-2021 28 4.1.1 Tình ROA 28 4.1.2 Tỷ lệ chi phí hoạt động tổng thu nhập hoạt động 29 4.1.3 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản 30 4.1.4 Tình hình quy mô ngân hàng: 31 4.1.5 Tình hình tỷ lệ nợ xấu (NPL) .31 4.1.6 Tỷ lệ cho vay tiền gửi khách hàng (LDR) 33 4.2 Phân tích mơ tả thống kê ma trận tương quan 33 4.2.1 Thống kê mô tả 33 4.2.2 Phân tích tương quan biến: 35 4.3 Kết hồi quy kiểm định mơ hình: 37 4.3.1 Kết hồi quy mơ hình .37 4.4 Kết nghiên cứu 40 Tóm TẮT CHƯƠNG 41 CHƯƠNG 5: Kết luận kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao kết hoạt động kinh doanh các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 43 5.1 Kết luận: 43 5.2 Kiến nghị: 43 5.2.1 Quản trị an toàn vốn 43 5.2.2 Nâng cao quản lý cấu chi phí 44 5.2.3 Xây dựng chiến lược, mở rộng quy mô nâng cao hiệu quản lý 44 5.3 Hạn chế đề tài : .45 TÓM TẮT CHƯƠNG 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt NHNN Cụm từ tiếng Anh NHLD Joint-venture Bank State Bank Cụm từ tiếng Việt Ngân hàng nhà nước Ngân hàng liên danh CIR Cost to Income Ratio Hệ số chi phí hoạt động SIZE Size Quy mơ ngân hàng CAR Equity capital Mức độ an tồn vốn Real GDP growth GDP (percentage) Tăng trưởng GDP hàng năm NIM Net Interest Margin Thu nhập lãi ròng cận biên ROA Return on Assets Lợi nhuận tổng tài sản ROE Return on Equity Lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu HĐKD Business Activities Hoạt động kinh doanh Capital, Assets , CAMELS Management ,Earnings , Khung phân tích dựa yếu tố Liquidity ,Sensitivity FEM Fixed Effect Model OLS Ordinary Least Square REM Return on Equity GLS Generalized Least Squares Mơ hình tác động cố định Mơ hình hồi quy phương pháp bình phương nhỏ Mơ hình tác động ngẫu nhiên Bình phương nhỏ tổng quát khả thi DANH MỤC BẢNG Đồ thị 1: Tình hìnhROA .28 Đồ thị 2: Tình hìnhCIR 29 Đồ thị 3: Tình hìnhCAR .30 Đồ thị 4: Tình hìnhSIZE .31 Đồ thị 5: Tình hìnhNPL 32 Đồ thị 6: Tình hìnhLDR .33 Bảng 7: Thống kê mơ tả biến mơ hình 30 Bảng 8: Ma trận tương quan hoạt động kinh doanh biến 31 Bảng 9: Kiểm tra đa cộng tuyến 32 Bảng 4.10 Kết hồi quy phương pháp: Pooled OLS, FEM REM 33 Bảng 4.11 kiểm định tượng phương sai thay đổi tự tương quan mô hình 33 Bảng 4.12 Kết hồi quy phương pháp GLS 39