1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Tác động của rủi ro thanh khoản đến tỷ suất lợi nhuận của ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam

110 0 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 110
Dung lượng 1,89 MB

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM KHÁNH VY TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: PHẠM KHÁNH VY Mã số sinh viên: 050607190660 Lớp sinh hoạt: HQ7-GE18 TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS Đặng Thị Quỳnh Anh TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TĨM TẮT ài khóa luận nghiên cứu t c nhuận t i c c ng n hàng th thập li u thứ cấp từ ng rủi ro kho n ến tỷ suất lợi ng m i Vi t Nam o c o tài ch nh giai o n -2021 T c gi thu o c o th ờng niên NHTMCP t i Vi t Nam Nghiên cứu sử ụng ki m ph ng ph ng ph p t c ng g p Pool nh m h nh nghiên cứu th o ph OLS ph ng ph p t c ng ng u nhiên R M, ph ng ph p ng ph p ng cố nh ph nh ng kho n nh Hausman ki m ợc o l ờng M tổng qu t GLS Đ lựa chọn m h nh ph hợp t c gi sử ụng c c ki m ki m nh nh -test, nh r usch & Pagan Kết qu cho thấy rủi ro i kh h tài trợ t c ng c ng chi u ến tỷ suất lợi nhuận ng n hàng Ngoài c c iến ki m so t nh quy m ng n hàng có t c ng c ng chi u với tỷ suất lợi nhuận ng n hàng hai iến l i tỷ l ti n gửi kh ch hàng tổng tài s n tỷ l nợ xấu t c ng ng ợc chi u với tỷ suất lợi nhuận ng n hàng ựa kết qu nghiên cứu khóa luận óng góp v m t l thuyết c ng nh thực nghi m v mối quan h gi a rủi ro kho n tỷ suất lợi nhuận c c NHTMCP t i Vi t Nam Trên c s ó t c gi ã a c c gợi khuyến ngh nhằm ki m so t rủi ro kho n gia tăng lợi nhuận c c NHTMCP t i Vi t Nam ii ABSTRACT The thesis researches the impact of liquidity risk on profitability rates at 25 commercial banks in Vietnam during the period of 2012-2021 The author collects secondary data from financial reports and annual reports of the 25 banks in Vietnam The study uses various testing methods, including Pooled OLS, the Fixed Effects Model (FEM), the Random Effects Model (REM), and the Generalized Least Squares (GLS) To select the appropriate model, the author utilizes F-test, the Hausman test, and Breusch & Pagan test The results indicate that liquidity risk, measured by the funding gap, has a negative impact on the profitability rate of banks Additionally, control variables such as bank size have a positive impact on the profitability rate, while the deposit-to-asset ratio and non-performing loan ratio have a negative impact on bank profitability Based on the research results, the thesis contributes to the theoretical and empirical understanding of the relationship between liquidity risk and profitability rates of Vietnamese commercial banks Consequently, the author suggests recommendations to control liquidity risk and increase bank profitability in Vietnam iii LỜI CAM ĐOAN T c gi xin cam oan kho luận với tên kho n ến tỷ suất lợi nhuận c c Ng n hàng Th tài T c ng rủi ro ng m i cổ phần t i Vi t Nam” chuyên ngành Tài ch nh – Ng n hàng c ng tr nh nghiên cứu riêng t c gi ợc h ớng n khoa học TS Đ ng Th Qu nh tài li u tham kh o ợc tr ch n nguồn gốc rõ ràng nh C c nguồn li u ợc thống phần anh mục tài li u tham kh o Kết qu nghiên cứu trung thực kh ng có c c n i ung ã ợc c ng ố tr ớc trừ c c tr ch n ợc y ho c c c n i ung o ng ời kh c thực hi n ngo i a với ầy ủ nguồn tham kh o khóa luận T c gi hoàn toàn ch u tr ch nhi m v nh ng cam kết m nh TÁC GIẢ Phạm Khánh Vy iv LỜI CẢM ƠN Lời ầu tiên t i xin ch n thành c m n tr ờng Đ i Học Ng n Hàng TP Hồ Ch Minh c ng c c thầy c ã y ỗ t i suốt năm qua T i v c ng iết n ợc tr i nghi m thời sinh viên năm học tập ới m i tr ờng T i mong qu thầy c lu n gi g n sức khỏ lu n thành c ng cu c sống H n hết t i xin ch n thành c m n ến GVH t i – TS Đ ng Th Qu nh nh Qua thời gian làm khóa luận tốt nghi p t i ã nhận n góp tận t nh c Nhờ giúp ỡ c ợc giúp ỡ h ớng t i ã hồn chỉnh ài khóa luận ngày m t hoàn thi n h n logic h n v m t n i ung l n h nh thức T i thật v c ng iết n o h n chế v thời gian tr nh kinh nghi m n th n nên ài khóa luận kh ng th tr nh khỏi nh ng thiếu sót V mong nhận kiến óng góp từ Qu Thầy C T i xin ch n thành c m n! TÁC GIẢ Phạm Khánh Vy ợc nh ng v MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT ii LỜI C M ĐO N iii LỜI CẢM ƠN iv NH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii NH MỤC HÌNH ix NH MỤC ẢNG IỂU x CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Đ t vấn t nh cấp thiết Đ t vấn 1.1.2 T nh cấp thiết 1.2 tài .1 tài: Mục tiêu nguyên cứu Mục tiêu tổng qu t .3 1.2.2 Mục tiêu cụ th C u hỏi nghiên cứu 4 Đối t ợng ph m vi nghiên cứu .4 1.5 Ph ng ph p nghiên cứu 1.5.1 Ph ng ph p thu thập li u 1.5.2 Ph ng ph p nghiên cứu N i ung nghiên cứu Đóng góp Kết cấu tài tài .6 KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Kh i ni m kho n ng n hàng .8 2.2 Rủi ro kho n 2.2.1 Kh i ni m rủi ro kho n 2.2.2 Nguyên nh n n ến rủi ro kho n vi 2.2.3 Ph ng ph p o l ờng rủi ro kho n 10 2.3 Lợi nhuận ng n hàng th ng m i .12 2.3.1 Kh i ni m lợi nhuận ng n hàng 12 2.3.2 C c tiêu o l ờng tỷ suất lợi nhuận 13 2.3 C c nh n tố nh h ng ến lợi nhuận ng n hàng .14 33 C c yếu tố n i t i .14 33 C c yếu tố vĩ m .18 4T c ng rủi ro kho n ến lợi nhuận 19 2.5 L ợc kh o c c c ng tr nh nghiên cứu liên quan .21 2.5.1 C c nghiên cứu n ớc 21 2.5.2 C c nghiên cứu n ớc 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 Quy tr nh nghiên cứu 30 Nguồn li u nghiên cứu .31 3.3 Ph ng ph p nghiên cứu 32 33 Ph n t ch thống kê m t 32 33 Ph n t ch ma trận t ng quan 32 3 Ph n t ch hồi quy 32 3 Ki m nh vi ph m c c gi nh hồi quy 34 M h nh nghiên cứu 35 C c gi thuyết nghiên cứu .36 35 iến phụ thu c 36 35 iến 35 iến ki m so t 37 c lập 37 KẾT LUẬN CHƢƠNG 43 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN NGHIÊN CỨU 44 Thực tr ng v rủi ro kho n tỷ suất lợi nhuận c c NHTMCP Vi t Nam giai o n 2-2021 .44 vii 4.1.1 Thực tr ng tỷ suất lợi nhuận c c NHTMCP Vi t Nam .44 Thực tr ng rủi ro kho n c c NHTMCP Vi t Nam 45 4.2 Thống kê m t c c iến m h nh nghiên cứu 47 Kết qu 43 ớc l ợng ki m Ph n t ch h số t ng quan gi a c c iến 3 Kết qu hồi quy POOL 4 Ki m nh m h nh hồi quy 49 OLS c lập m h nh 49 M R M 50 nh c c khuyết tật m h nh 54 443 Ki m nh ph 443 Ki m nh tự t ng sai sai số thay ổi .54 ng quan gi a c c phần 54 4 Khắc phục c c khuyết tật m h nh 55 4.4 Ph n t ch kết qu nghiên cứu 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG 60 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 M t số khuyến ngh 62 5.3 Nh ng h n chế 5.4 C c tài nghiên cứu 65 nh h ớng m r ng nghiên cứu tiếp th o 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt DEP Deposit on Asset GDP Gross Domestic Product Tổng s n ph m quốc n i INF Annual Inflation Rate Tỷ l l m ph t FGAP Liquidity Gap Kh h tài trợ NHNN State Bank Tỷ l tổng ti n gửi tổng tài s n Ng n hàng nhà n ớc NPL Non - Performing Loan Tỷ l nợ xấu CASH Cash to Total Asset Ratio Chỉ số tr ng th i ti n m t OLS Ordinary Least Square REM Random Effect Model ROA Return on Asset ROE Return on Equity SIZE Size GMM Generalized Method of nh ph ng nhỏ th ng th ờng M h nh t c ng ng u nhiên Lợi nhuận sau thuế tổng tài s n Lợi nhuận sau thuế vốn chủ s h u Quy m ng n hàng Ph ng ph p tổng qu t Moments hóa ựa mom nt TMCP Jointstock Th WB Worldbank Ng n hàng Thế giới NHTM Commercial Bank BCTT ng m i cổ phần Ng n hàng th ng m i o c o tài ch nh HQHĐ Hi u qu ho t ng RRTK Rủi ro kho n Coefficients: generalized least squares Panels: heteroskedastic Correlation: common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances (0.6394) = 25 Number of obs = 250 Estimated autocorrelations = Number of groups = 25 Estimated coefficients Time periods = 10 Wald chi2(7) = 150.01 Prob > chi2 = 0.0000 = -ROE | Coefficient Std err z P>|z| [95% conf interval] -+ -FGAP | 169384 036867 4.59 0.000 097126 2416421 SIZE | 0857947 0095877 8.95 0.000 0670031 1045862 CASH | 014787 0437826 0.34 0.736 -.0710254 1005993 DEP | -.014941 0419362 -0.36 0.722 -.0971346 0672525 NPL | -.3108974 1828208 -1.70 0.089 -.6692196 0474249 GDP | -.0119246 140253 -0.09 0.932 -.2868155 2629663 INF | 1747048 1155396 1.51 0.131 -.0517487 4011583 _cons | -.5703805 0870262 -6.55 0.000 -.7409487 -.3998122 Tổng hợp kết hồi quy theo OLS, FEM, REM, FGLS esttab POOLROE FEROE REROE FGLSROE,r2 star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) brackets nogap -(1) (2) (3) (4) ROE ROE ROE ROE -FGAP 0.178*** SIZE 0.0786*** [4.78] CASH DEP NPL GDP 0.183*** [3.74] 0.166*** 0.216*** [5.09] 0.111*** 0.169*** [4.59] 0.0858*** [9.97] [7.46] [7.80] [8.95] -0.0851 -0.00104 0.0233 0.0148 [-1.39] [-0.02] [0.38] [0.34] 0.0187 0.00240 -0.0149 [-2.27] [0.30] [0.04] [-0.36] -0.434 -0.0947 -0.156 [-1.49] [-0.37] [-0.61] [-1.70] -0.0473 -0.239 -0.0119 [-0.27] [-1.42] [-0.09] -0.0949** -0.427** [-2.01] -0.311* INF _cons 0.0531 0.548*** 0.262* 0.175 [0.32] [3.32] [1.78] [1.51] -0.411*** -1.261*** -0.774*** -0.570*** [-5.48] [-6.86] [-6.34] [-6.55] -N R-sq 250 250 0.481 0.504 250 250 -t statistics in brackets * p

Ngày đăng: 08/08/2023, 16:32

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

  • Đang cập nhật ...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w