Mô hình minh hoạ hiệu quả của thông tin tín dụng ngân hàng ở việt nam

CHUYấN TT NGHIP Mở đầu Nm 1996, nh báo Thomas Friedman phát biểu truyền hình Mỹ “Theo tơi, giới có hai siêu cường, nước Mỹ cơng ty xếp loại Moody’s Nước Mỹ huỷ diệt bạn bom đạn, cịn cơng ty Moody’s huỷ diệt bạn cách hạ xếp hạng bạn tin khó biết người mạnh hơn”(1) Và sau khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997, WB cơng ty tài quốc tế IFC, IMF, ADB… Ngân hàng trung ương nước nỗ lực nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm tìm biện pháp thúc đẩy phát triển hoạt động thơng tin tín dụng tồn cầu với hy vọng tạo thêm chắn hữu hiệu với nguy khủng hoảng kinh tế tương lai Cùng với nỗ lực chung cộng đồng tài quốc tế, ngân hàng nhà nước Việt Nam có nhiều cố gắng việc đẩy mạnh hoạt động hệ thống thơng tin tín dụng ngân hàng nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng đảm bảo an toàn, phát triển bền vững hệ thống Ngân hàng nhà nước, mở cửa hội nhập quốc tế Do địi hỏi xúc thực tế hoạt động thơng tin tín dụng , để đưa đất nước ngày phát triển Trung tâm thơng tin tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước đời nhằm giải vấn đề này, để hiểu rõ tác dụng lợi ích hoạt động thông tin tín dụng, đặc biệt thơng qua cơng cụ tốn em xin đề xuất đề tài để nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp cuả “Mơ hình minh hoạ hiệu Thơng tin tín dụng Ngân hàng Việt Nam” Từ nghiên cứu chuyên đề lợi ích to lớn Thông tin tín dụng hoạt động tín dụng ngân hàng Em xin chân thành cám ơn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Quang Dong tận tình giúp đỡ em hồn thành chun đề thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! (1) Theo NewYorkTimes NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2 - Ch¬ng i Lý thuyết chung hệ thống thông tin tín dụng nhân hµng viƯt nam 1.1 Khái qt hoạt động thơng tin tín dụng ngân hàng 1.1.1 Hoạt động thơng tin tín dụng qua thời kỳ đổi a) Thời kỳ 1991-1993 Đây thời kỳ chấn chỉnh lại hệ thông ngân hàng sau đổ vỡ hàng loạt quỹ tín dụng năm 1990, thực ngân hàng cấp (kể từ thực Pháp lệnh Ngân hàng 1998), hình thành Ngân hàng thương mại (NHTM) xố bỏ bao cấp, kinh doanh tiền tệ, tín dụng chế thị trường Để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) đạo Vụ liên quan nghiên cứu triển khai thí điểm hoạt động Thơng tin tín dụng (TTTD) Triển khai tổ chức, Trung tâm phòng ngừa giám sát rủi ro chi nhánh NHNN Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị thành lập vào tháng 10/1991; Tiếp theo, tháng 9/1992 Thống đốc NHNN ký Quyết định thành lập phịng Thơng tin phịng ngừa rủi ro thuộc Vụ Tín dụng; Tháng 10/1992 thành lập Trung tâm Phân tích kinh tế giám sát rủi ro chi nhánh NHNN Hà Nội Đầu năm 1993 tiếp tục thành lập 10 phận thơng tin phịng ngừa rủi ro trực thuộc phòng Tổng hợp chi nhánh NHNN: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Hưng, Vĩnh Phú, Hà Nam, Thanh Hố, Đồng Nai, Lâm Đồng, Sơng Bé, Long An Đây bước khởi đầu cho hoạt động TTTD Ngân hàng Việt Nam Qua năm nghiên cứu, thí điểm đúc rút số kinh nghiệm cho giai đoạn b) Thời kỳ 1993-1995 Đây thời kỳ NHTM bước vào hoạt động theo chế thị trường, thuận lợi chặn lạm phát phi mã, bắt đầu thực NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP 3 - lãi suất thực dương, rủi ro tín dụng xảy nghiêm trọng, điển hình vụ Epco- Minh Phụng, gây nhiều thiệt hại cho ngân hàng Vì từ năm 1993, hoạt động TTTD triển khai đến tất chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố nước, đồng thời tuyên truyền, vận động TCTD thực Ngày 24/7/1993 Thống đốc NHNN ký Quyết định số 140/QĐ-NH14 ban hành Quy chế tổ chức hoạt động thông tin phòng ngừa rủi ro Đây văn tạo hành lang pháp lý cho hoạt động TTTD ngành ngân hàng Thời kỳ này, NHNN xây dựng mạng lưới thu thập cung cấp thông tin phòng ngừa rủi ro (viết tắt TPR) Hệ thống bao gồm Trung tâm TPR Trung ương, Trung tâm TPR chi nhánh NHNN Hà nội, TP Hồ Chí Minh phận TPR chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, đồng thời tiến hành đào tạo, tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật tin học cho cán vận hành hệ thống TPR; xây dựng tiêu thu thập cung cấp TTTD; xây dựng hệ thống mã số doanh nghiệp, mã số TCTD, mã số địa phương theo địa giới hành phối hợp với Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng để xây dựng chương trình phần mềm TPR phục vụ việc thu thập cung cấp thông tin từ chi nhánh TCTD, TCTD chi nhánh NHNN Ngân hàng Trung ương Đến cuối tháng 6/1995, TPR trung ương thu thập, lưu trữ cấp mã số cho 14.233 hồ sơ doanh nghiệp có quan hệ tín dụng NHTM Một số kết là: thu thập 9.900 hồ sơ doanh nghiệp có mức dư nợ 20 triệu đồng trở lên, với tổng dư nợ 10.950 tỷ đồng 594,8 triệu USD, nợ hạn 604 tỷ 17 triệu USD; 393 doanh nghiệp nợ hạn lớn 100 triệu đồng; 1.329 doanh nghiệp quan hệ từ TCTD trở lên; 199 doanh nghiệp dư nợ 10 tỷ đồng c) Thời kỳ 1995-1999 NGUYỄN VĂN VỸ TOÁN TÀI CHÍNH K45 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 4 - Đây thời kỳ kinh tế tương đối ổn định phát triển, thoát khỏi khủng hoảng Các NHTM củng cố bước, tích luỹ nhiều kinh nghiệm kinh tế thị trường, hoạt động tín dụng tăng mạnh, rủi ro tín dụng có chiều hướng giảm, khơng có vụ việc rủi ro tín dụng lớn Vì thế, hoạt động nghiệp vụ thơng tin phịng ngừa rủi ro đổi tên thành thơng tin tín dụng theo Quyết định số 120/QĐ-NH14 Ngày 24/04/1995 Thống đốc NHNN ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm TTTD Kể từ Trung tâm Thơng tin phịng ngừa rủi ro đổi thành Trung tâm TTTD ( tên tiếng Anh Credit information center), gọi tắt CIC, trưc thuộc Vụ Tín dụng Theo Quy chế 120, quan hệ CIC NHTM bình đẳng sở NHTM tự nguyện tham gia thành viên CIC Nghiệp vụ TTTD mở rộng thu thập thông tin kinh tế, thương mại thơng tin khác có liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng, mở rộng quan hệ thơng tin với quan ngồi ngành quan TTTD quốc tế Thời kỳ này, hoạt động TTTD tổ chức theo hệ thống dọc từ NHNN Trung ương đến toàn chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố TCTD nước Đến cuối năm 1996 toàn chi nhánh NHNN thành lập Trung tâm, phận nghiệp vụ thực TTTD Tại NHTM Nhà nước, NHTM cổ phần chi nhánh ngân hàng nước ngồi có cấu tổ chức riêng để thực TTTD d) Thời kỳ 1999-2006 Đây thời kỳ sau khủng hoảng kinh tế Châu Á 1997, Việt Nam bị ảnh hưởng không lớn luồng vốn đầu tư nước chựng lại nên tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm so với thời kỳ trước Các NHTM bắt đầu tiến hành chương trình đại hố, trọng nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng cho vay thận trọng để đối phó với rủi ro tiềm ẩn Đồng thời ngân hàng nước giới đẩy mạnh NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP 5 - hoạt động TTTD để ngăn ngừa hạn chế rủi ro Trong bối cảnh đó, hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam củng cố mạnh mãe, hình thành Trung tâm TTTD độc lập, trực thuộc Thống đốc, việc tham gia hoạt động TTTD TCTD từ tự nguyện chuyển sang bắt buộc mục tiêu an tồn hệ thống Thực Nghị định 88/1998/NĐ-CP ngày 2/11/1998 Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy NHNN, ngày 27/2/1999 Thống đốc ký Quyết định số 68/1999/QĐ-NHNN9 thành lập Trung tâm TTTD thuộc NHNN, sở tổ chức lại Trung tâm TTTD thuộc Vụ Tín dụng Đồng thời Thống đốc ký Quyết định số 162/1999/QĐ-NHNN9 ngày 8/5/1999 ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm TTTD Theo Quy chế này, CIC đơn vị , có chức thu nhận, phân tích, dự báo cung cấp thơng tin doanh nghiệp thơng tin khác có liên quan đến tiền tệ hoạt động ngân hàng cho NHNN TCTD Trong năm 2006, CIC chủ trì soạn thảo, trình Thống đốc ban hành văn pháp quy theo chương trình, kế hoạch đăng ký như: Quyết định số 46/2006/QĐ-NHNN ngày 15/9/2006 Thống đốc NHNN việc sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động CIC ban hành kèm theo Quyết định số 508/2004/QĐ-NHNN ngày 11/5/2004; Quyết định số 50/2006/QĐ-NHNN ngày 12/10/2006 Thống đốc NHNN việc bổ sung, thay biểu thu thập thông tin Phụ lục phân loại dư nợ Quy chế hoạt động TTTD ban hành kèm theo Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 8/9/2004 Quyết định số 1003/2005/QĐ-NHNN ngày 8/7/2005; Quyết định số 1253/QĐNHNN ngày 21/6/2006 Thống đốc NHNN việc cho phép CIC thức thực nghiệp vụ phân tích, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 6 - Trung tâm TTTD quan đầu mối kết nối thông tin hai chiều với tất TCTD, chi nhánh TCTD chi nhánh NHNN thông qua trang Web-CIC mạng nội TTTD Chi nhánh TCTD, TCTD vừa nguồn cung cấp thông tin đầu vào, vừa người khai thác sử dụng thông tin chủ yếu CIC Chi nhánh TCTD có trách nhiệm cung cấp thơng tin cho Hội sở TCTD tập hợp thơng tin truyền Trung tâm TTTD Và đường cung cấp thông tin theo chiều ngược lại 1.1.2 Sự hình thành nghiệp vụ TTTD Thời gian vừa qua tại, khơng lần NHNN phải can thiệp để cứu vãn tình khơi phục hoạt động cho số NHTM cổ phần có nguy bị lâm vào tình trạng khả tốn Điển NHTMCP Phương nam, Chi nhánh Hà nội (2005), NHTM cổ phần nơng thơn Ninh Bình (2005); NHTM cổ phần nơng thơn Hải Phịng, NHTM cổ phần Vũng Tàu, NHTMCP Sài gòn gia định, NH TM CP Việt Hoa… Đối với NHTM Việt Nam, nay, hoạt động tín dụng hoạt động mang lại thu nhập chủ yếu, thực tế khả rủi ro hoạt động tín dụng cịn tiềm ẩn cao, chất lượng tín dụng chưa cải thiện đáng kể, nợ hạn chưa có khuynh hướng giảm rõ rệt Thời kỳ 19952000 tỷ lệ nợ hạn khoảng 10%, sau nhiều lần cải tổ cấu nợ đến mức khoảng 5% (xem biểu 2.03 đây), tỷ lệ cao so với thống kê chung khu vực Thực tế có nhiều vụ việc điển hình cho thất tín dụng ngân hàng như: vụ cơng ty TNHH Quyết Thắng Thành phố Hồ Chí Minh (1994) Trần Xuân Hoa giám đốc; vụ công ty Minh Phụng, công ty Epco; vụ công ty xuất nhập Tân Bình (Tamexco); vụ Tổng cơng ty Dâu tằm tơ; dệt Nam Định; Thủy cung Thăng Long;… gây tổn thất đáng kể cho NHTM NGUYỄN VĂN VỸ TOÁN TÀI CHÍNH K45 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 7 - Bảng 1.1 - Tỷ lệ nợ hạn so với tổng dư nợ qua năm Năm 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tỷ lệ 15,1 13,7 10,7 8,4 7,1 6,5 6,2 5,7 5,5 NQH Nguồn NHNN Có nhiều ngun nhân gây rủi ro tín dụng hoạt động NHTM Việt Nam, nguyên nhân chủ yếu ngân hàng khơng có thông tin đầy đủ khách hàng để phục vụ việc xem xét định cấp tín dụng Vì để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tương lai lại cần phải nhấn mạnh đến vấn đề phát triển hệ thống TTTD Ngân hàng Việt Nam Hoạt động TTTD ngân hàng Việt Nam bắt đầu hình thành từ 1992, địi hỏi thực tiễn xúc rủi ro tín dụng ngân hàng NHTM bắt đầu hình thành bước vào kinh doanh theo chế kinh tế thị trường Thời kỳ năm đầu 1990, khủng hoảng kinh tế, lạm phát phi mã, đổ vỡ quỹ tín dụng, làm cho hoạt động tín dụng gặp mn vàn khó khăn, rủi ro tín dụng tưởng khơng ngăn chặn được, vụ đổ vỡ gây rủi ro tín dụng nghiêm trọng như: Epco- Minh Phụng, Nước hoa Thanh Hương, … buộc ngành ngân hàng phải đưa giải pháp để phòng ngừa rủi ro việc hình thành hoạt động TTTD ngân hàng Việt Nam trong giải pháp 1.2 Thực trạng hệ thống TTTD Ngân hàng Việt Nam 1.2.1 Trung tâm TTTD 1.2.1.1 Kết tổ chức thực Trong cấu trúc hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam Trung tâm TTTD đơn vị đầu mối, đóng vai trò quan trọng việc định hướng hoạt động, tổ chức, hướng dẫn triển khai nghiệp vụ toàn hệ thống Vì vậy, NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 8 - việc xem xét thực trạng tổ chức hoạt động CIC có ý nghĩa lớn nghiên cứu thực trạng hệ thống TTTD Ngân hàng Việt Nam Trung tâm TTTD đơn vị nghiệp thuộc cấu tổ chức NHNN, có chức thu nhận, phân tích dự báo TTTD ngành Ngân hàng để phục vụ công tác quản lý, điều hành NHNN, cung cấp làm dịch vụ TTTD cho TCTD tổ chức khác Trung tâm TTTD có tài khoản dấu riêng để giao dịch theo quy định pháp luật; thực chế độ tài theo quy định tài đơn vị nghiệp có thu Trung tâm TTTD có nhiệm vụ quyền hạn sau: Xây dựng, trình Thống đốc văn hoạt động TTTD hướng dẫn, triển khai thực văn sau phê duyệt; theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá báo cáo tình hình thực Thu nhận, xử lý lưu trữ liệu TTTD từ TCTD, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng theo quy định Thống đốc NHNN Khai thác, thu thập thông tin cần thiết liên quan đến khách hàng vay vốn TCTD từ phương tiện thông tin đại chúng nguồn hợp pháp khác; mua thông tin từ tổ chức ngành Ngân hàng nước cần thiết để đáp ứng yêu cầu hoạt động TTTD Phân tích xử lý tín dụng (XLTD) doanh nghiệp Thiết kế, xây dựng yêu cầu bảo mật, quản lý vận hành mạng, vận hành Website - CIC, kho liệu hệ thơng TTTD; kiểm sốt việc truy cập, khai thác sử dụng TTTD điện tử Cung cấp kịp thời, đầy đủ, trung thực TTTD cho NHNN TCTD theo quy định hành Làm dịch vụ thông tin TCTD tổ chức khác nước; tư vấn, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm TTTD theo yêu cầu Tổ chức máy Trung tâm TTTD gồm phòng: Thu thập, xử lý thơng tin; Phân tích, XLTD doanh nghiệp; Kỹ thuật quản trị mạng; Tài vụ; Tổng hợp - Hành Dịch vụ thơng tin Bản tin TTTD NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 9 - Trung tâm TTTD phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan triển khai tổ chức máy, xây dựng văn tạo hành lang pháp lý cho hoạt động TTTD, chuẩn hố thơng tin, xây dựng phần mềm, sở liệu, nối mạng đảm bảo thông suốt đến chi nhánh NHNN NHTM; làm đầu mối đôn đốc hướng dẫn NHTM xây dựng thực thống nghiệp vụ TTTD; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho Ban lãnh đạo NHNN NHTM Đồng thời thường xuyên tổ chức họp giao ban, theo dõi tình hình thực hiện, sát thực tế nắm bắt khó khăn vướng mắc phối hợp hỗ trợ giải kịp thời để thúc đẩy hoạt động TTTD toàn hệ thống 1.2.1.2 Tồn nguyên nhân  Tồn - Chất lượng thông tin cung cấp chưa thật đảm bảo, có trường hợp thơng tin dư nợ CIC thấp so với số dư thực tế, chưa thu thập hết khoản vay khách hàng nhiều NHTM khác Thông tin tình hình tài doanh nghiệp chủ yếu có 3500 doanh nghiệp mà CIC mua từ Tổng cục thống kê, lại chưa có, thơng tin tài sản bảo đảm tiền vay cịn chưa đầy đủ - Thơng tin tổng hợp theo ngành kinh tế, thành phần kinh tế chưa có - Việc mua thơng tin ngồi ngành chưa thường xun nên chưa có đủ thơng tin tài doanh nghiệp ngồi quốc doanh; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi; thơng tin doanh nghiệp nhà nước giải thể, sát nhập, cổ phần hố; thơng tin doanh nghiệp có vấn đề; thơng tin kinh tế khác phân tích đầu tư theo ngành nghề, vùng, miền - Sản phẩm thông tin cung cấp chưa phong phú, chưa có thơng tin thích hợp phục vụ cho vay tiêu dùng, tín dụng thẻ, cho vay với doanh nghiệp nhỏ vừa NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP 10 - 10 - 10 - Giá bán sản phẩm TTTD chưa thật hợp lý Ví dụ tin tổng hợp cá nhân 40.000đ, cao, thông tin lớn đơi làm nản lịng chi nhánh TCTD  Nguyên nhân - NHTM cung cấp thơng tin đầu vào cho CIC chưa đầy đủ, xác, kịp thời Trong nguồn mua thông tin tài doanh nghiệp thơng tin khác từ ngồi ngành thông tin thống kê ngành, thông tin cảnh báo cịn khó khăn, chưa có nguồn tin cậy Cịn nhều lĩnh vực chưa có điều kiện để học hỏi nghiên cứu kinh nghiệm nước Chưa đẩy mạnh việc tuyên truyền hoạt động TTTD, lợi ích thơng tin hoạt động tín dụng 1.2.2 Các chi nhánh NHNN 1.2.2.1 Kết tổ chức thực Bộ phận thực TTTD chi nhánh NHNN cấu phần cấu trúc hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam Đây nét đặc trưng riêng hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam, gần giống với mơ hình NHTW Pháp Điều quy định pháp lý Quy chế tổ chức hoạt động NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo Quyết định số 1440/2004/QĐ-NHNN ngày 8/11/2004 Thống đốc NHNN Theo quy định phịng tổng hợp quản lý TCTD trực thuộc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ tổ chức cơng tác TTTD cho TCTD địa bàn Trách nhiệm, quyền hạn chi nhánh NHNN hoạt động TTTD quy định chi tiết Quy chế hoạt động TTTD ban hành theo Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN Thống đốc NHNN Chi nhánh NHNN có trách nhiệm: Bố trí tổ chức, nhân điều kiện liên quan để thực nghiệp vụ TTTD chi nhánh Phối hợp với CIC NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 49 - 49 - 49 Estimation Command: ===================== ∏ MFI i (1-Pi)*(Ri-0.0075)*Vi Pi*Vi*0.0625 F LS Estimation Equation: ===================== ∏ MFI i = C(1)*((1-Pi)*(Ri-0.0075)*Vi) + C(2)*(Pi*Vi*0.0625) + C(3)*F Substituted Coefficients: ===================== ∏ MFI i = 0.008834387748*((1-Pi)*(Ri-0.0075)*Vi) - 16.76502677*(Pi*Vi*0.0625) 36.54094897*F Bây ta tính lợi nhuận người cho vay từ người vay i từ mơ hình (7), ứng với trường hợp hệ số hợp tác  ngân hàng nhỏ tức khách hàng vay khơng bị kiểm sốt chặt, họ vay nhiều khoản ngân hàng, nhiều ngân hàng khác nhau, xác suất vỡ nợ trường hợp cao lợi nhuận người cho vay thu từ người vay nhỏ so với trường hợp  = 0.5,  = 0.26 Ta thấy rõ điều cách cho  = 0,  = 0.35 xác suất thu lợi nhuận thấp tăng Chẳng hạn lấy k = 0.35, ta tính xác suất thu lợi nhuận thấp là : (1  0.35) * 0.0071618042  0.35 * 0.00722326 Ta có bảng tính xác suất thu lợi nhuận thấp ứng với trường hợp là : Bảng 2.13 - Xác suất thu lợi nhuận thấp Hệ số khoản vay (ki) 0.35 NGUYỄN VĂN VỸ Xác suất thu lợi nhuận thấp ( pi ) ¿ 0.007183837 TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 50 - 50 - 50 0.4 0.00671094 0.45 0.006269054 0.5 0.005856165 0.55 0.005470389 0.6 0.005109958 0.65 0.004773222 0.7 0.004458633 0.75 0.004164743 0.8 0.003890199 Bây ta tính lợi nhuận người cho vay từ người vay i ứng với trường hợp  = 0,  = 0.35 Chẳng hạn khách hàng Công ty xuất nhập dịch vụ thương mại Intimex, ta có : Vi = 34519 (triệu đồng), Ri = 1.05/tháng, Cho ∏ MFI pi = 0.007183837  Lợi nhuận thu là : ¿ ¿ i =(1-0.00627)*(0.0105-0.00085)*34519-0.00627*34519*(1+0.00085- 0.945) – 0.002 = 89.3786 (Triệu VND) Ta có bảng tính lợi nhuận người cho vay từ người vay i bât kỳ ứng với quan sát là: Bảng 2.14 - Ví dụ lợi nhuận thu từ khách hàng Đơn vị : triệu VND Tên khách hàng Quy mô khoản vay (Vi) Triệu VND Công ty Xuất nhập dịch vụ thương mại Intimex NGUYỄN VĂN VỸ 34519.46 Lãi xuất (Ri)  1.05 Xác suất thu lợi nhuận thấp ( Lợi nhuận thu ( ∏ MFI ¿ i ¿ ) triệu VND 0.0063 89.38 pi ) TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP 51 - 51 - 51 Cơng ty Cổ phần cơng trình giao thơng Hà Nội Cơng ty Cơ khí tàu thuyền Thuỷ sản Công ty Cổ phần xuất nhập Máy phụ tùng Công ty Cổ phần Vật tư dịch vụ kỹ thuật Hà Nội Công ty điện tử Sao Mai Cơng ty xây dựng số Xí nghiệp xây lắp (bảo lãnh cấp trên) Công ty vật tư kỹ thuật khí tượng thuỷ văn HYMETCO 860 1.15 0.0063 3.079 93 1.15 0.0063 0.331 15982.26 1.05 0.0063 41.38 36008.72 1.05 0.0063 93.24 26269.74 1.1 0.0063 81.07 5966 1.1 0.0063 18.41 4252 1.1 0.0039 13.79 736.41 1.05 0.0063 1.905 Ta lập bảng so sánh lợi nhuận ứng với trường hợp  = 0.5,  = 0.26 trường hợp  = 0,  = 0.35 để thấy ảnh hưởng thơng tin tín dụng ngân hàng đến lợi nhuận người cho vay Bảng 2.15 So sánh lợi nhuận thu ứng với quan sát Đơn vị : triệu VND Tên khách hàng  Lợi nhuận thu ( ∏ MFI ¿ i ) triệu VND Công ty Xuất nhập dịch vụ thương mại Intimex Công ty Cổ phần cơng trình giao thơng Hà Nội Cơng ty Cơ khí tàu thuyền Thuỷ sản NGUYỄN VĂN VỸ Lợi nhuận thu ( ∏ MFI i ) triệu VND Thay đổi Lợi nhuận MFI ( ¿ ∏ i MFI ∏ i )-( ) triệu VND 89.38 89.45 -0.07 3.079 3.081 -0.002 0.331 0.332 -0.001 TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP 52 - 52 - 52 Công ty Cổ phần xuất nhập Máy phụ tùng Công ty Cổ phần Vật tư dịch vụ kỹ thuật Hà Nội Công ty điện tử Sao Mai 41.38 41.41 -0.03 93.24 93.31 -0.07 81.07 81.12 -0.05 Công ty xây dựng số 18.41 18.42 -0.01 Xí nghiệp xây lắp (bảo lãnh cấp trên) 13.79 13.8 -0.01 Công ty vật tư kỹ thuật khí tượng thuỷ văn HYMETCO 1.905 1.906 -0.001 Từ bảng 2.12, ta thấy mà hệ số hợp tác  ngân hàng với mà lớn, khả thu lợi nhuận từ người vay lớn Điều lần khẳng định vai trị trung tâm thơng tin tín dụng quan trọng Hiệu ứng TTTD thay đổi trực tiếp lợi nhuận người cho vay bắt nguồn từ khả dựa vào mức độ gia tăng α, để loại bỏ người vay với ti ∈ [ τ, τ ] (trước mắc nợ) khỏi danh mục cho vay vốn Số lượng người vay không kiên nhẫn dám mạo hiểm vay nhiều khả họ bị phát tăng lên Mức độ khác α thay đổi thái độ người vay khu vực, α cao khuyến khích người vay vay nhất, α thấp khuyến khích người vay vay nhiều Bây giả sử thông qua công ty TTTD mức độ chia sẻ thông tin α tăng lên Mức độ chia sẻ thông tin tăng lên cho phép người cho vay có khách hàng người vay nghèo giới hạn cận biên, người có hệ số tài sản thấp K i , lưu ý có chi phí cố định, người cho vay thu lợi nhuận cho người vay nghèo danh mục đầu tư vay Khi α tăng, người vay cận biên trở nên nghèo mức độ chia sẻ thông tin tăng lên Kết NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP 53 - 53 - 53 mức độ chia sẻ thông tin tăng lên dẫn đến việc đánh giá tín dụng người vay nghèo hệ thống tài hoạt động hiệu thông qua tỷ lệ vỡ nợ giảm xuống Tỷ lệ vỡ nợ giảm xuống giảm chi phí cho vay việc cho người vay có tài sản vay khoản vay nhỏ đem lại nhiều lợi nhuận cho người cho vay Điều hàm ý việc áp dụng TTTD có khả đem lại mức độ linh động cao cho hệ thống tài chính thức tài khơng thức việc cho vay người vay nghèo cận biên, vốn trước ln bị khu vực tài chính thức từ chối cho vay Hiệu hệ thống TTTD giảm bớt tỷ lệ vỡ nợ tạo hội nhiều cho người vay có thu nhập thấp góp phần phát triển hoạt động tín dụng 2.4 Kết khảo sát thực tế WB vai trị, lợi ích TTTD Theo số liệu điều tra năm 2001-2002 WB 34 nước có hoạt động TTTD tương đối mạnh cho thấy ngân hàng có lợi ích từ sử dụng TTTD sau: - Giảm thời gian xử lý: 55% số ngân hàng trả lời giảm 25% thời gian, 9% số ngân hàng trả lời không thay đổi - Giảm chi phí : 49% số ngân hàng trả lời giảm 25% chi phí, 12% số ngân hàng trả lời không thay đổi - Giảm nợ xấu : 62% số ngân hàng trả lời giảm 25% hơn, 5% số ngân hàng trả lời không thay đổi Đối với vai trò báo cáo TTTD WB khảo sát 34 Ngân hàng nước Mỹ latin năm 1999-2000 cho thấy: - Về chấp: 30 ngân hàng trả lời TTTD quan trọng, 12 ngân hàng trả lời quan trọng NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP 54 - 54 - 54 - Về thơng tin tài chính: 24 ngân hàng trả lời TTTD quan trọng, 17 ngân hàng trả lời quan trọng - Lịch sử người vay với ngân hàng: 24 ngân hàng trả lời TTTD quan trọng, 18 ngân hàng trả lời quan trọng Và đưa kết việc giảm chi phí tiết kiệm thời gian từ báo cáo TTTD cho điểm tín dụng số ngân hàng sau: - Một ngân hàng Canada : thời gian xử lý giảm từ ngày xuống ngày, 18 tháng từ chấm điểm tín dụng thực - Một ngân hàng Mỹ: thời gian xử lý giảm từ 3-4 tuần xuống vài - Một ngân hàng Hà lan: thời gian xử lý giảm từ 8-10 15 phút cho khách hàng có sẵn thơng tin 45 phỳt i vi khỏch hng mi Chơng iii Giải pháp phát triển nâng cao lợi ích thông tin tín dụng ngân hàng viêt nam Qua nghiờn cu v thực trạng hoạt động hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam, mơ hình minh hoạ hiệu thơng tin tín dụng, cho ta thấy việc thực TTTD quan trọng nhằm hỗ trợ thông tin cho ngân hàng hoạt động kinh tế thị trường Chính giới nước khu vực triển khai hoạt động sớm, trước Việt Nam, đến họ hệ thống TTTD với cấu trúc tương đối hoàn chỉnh, có mạng lưới thu thập cung cấp thơng tin rộng đại, thực đầy đủ nghiệp vụ TTTD, có liên kết với cơng ty TTTD khu vực NGUYỄN VĂN VỸ TOÁN TÀI CHÍNH K45 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 55 - 55 - 55 tồn cầu, tích luỹ nhiều kinh nghiệm, giúp hạn chế đáng kể thiệt hại rủi ro tín dụng gây cho ngân hàng khách hàng Trong đó, việc tổ chức thực TTTD Việt Nam có nhiều cố gắng, đạt thành bước đầu đáng khích lệ, góp phần đáng kể cho hoạt động tín dụng ngân hàng, cịn nhiều tồn tại, bất cập Vì vậy, chun đề mạnh dạn đưa số giải pháp, với hy vọng góp phần khắc phục tồn để thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động TTTD, nhằm nâng cao chất lượng thông tin cung cấp cho NHNN phục vụ nhiệm vụ quản lý, giám sát, cung cấp cho TCTD để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro kinh doanh tín dụng ngân hàng 3.1 Giải pháp nâng cao lực CIC 3.1.1 Về mơ hình tổ chức nhân lực 3.1.1.1 Hồn thiện mơ hình tổ chức Trung tâm TTTD (1) Thành lập phịng cung cấp dịch vụ thơng tin, tách nhiệm vụ cung cấp thơng tin từ Phịng tổng hợp mở rộng phát triển dịch vụ thông tin (2) Thành lập phịng Quan hệ khách hàng Marketing Có hai đối tượng khách hàng: i) khách hàng vay vốn TCTD vấn đề vướng mắc khai thác sử dụng TTTD có liên quan đến thống tin họ ii) khách hàng tổ chức ( TCTD, tổ chức khác), cá nhân trực tiếp hợp đồng khai thác sử dụng thông tin từ CIC Theo kinh nghiệm nhiều nước giới, tính nhạy cảm thông tin làm tác động lớn đến phạm vi đối tượng cung cấp, đặc biệt khách hàng vay vốn TCTD Trên sở đó, nhiệm vụ chăm sóc khách hàng khơng nhằm mục tiêu phát triển nhiều sản phẩm, tăng uy tín, giải vướng mắc khách hành vay vốn, mà tránh va chạm căng thẳng khách hàng (3) Thành lập chi nhánh TTTD phía Nam Nhiệm vụ chi nhánh TTTD phía nam gồm: Đơn đốc, kiểm tra việc báo cáo TTTD TCTD tỉnh, thành phố phía nam Trực tiếp thu thập liệu, thơng tin từ tổ chức ngồi ngành khu vực phục vụ cho hoạt động TTTD để cung cấp cho Trung tâm xử lý Đầu mối dịch vụ TTTD cho TCTD, tổ chức khác khu vực phân công Tư vấn hỗ trợ cho TCTD, tổ chức khác việc tìm kiếm thơng tin, lựa chọn NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 56 - 56 - 56 khách hàng Đầu mối thu nhận chia sẻ thông tin TCTD chưa có khả tin học hố cao Mọi hoạt động xử lý tập trung CIC để giảm đầu tư thiết bị, phần mềm dựa vào sở hạ tầng truyền thông quốc gia Tuy nhiên, xử lý riêng tính tốn đặt Chi nhánh để phân tải tăng tốc độ khai thác thông tin, tiết kiệm chi phí truyền dẫn, việc bảo trì hệ thống CIC thực 3.1.1.2 Tăng cường phát triển nguồn nhân lực Đối với CIC cần có kế hoạch đào tạo nâng cao cho đối tượng : - Về nghiệp vụ thu thập xử lý thông tin: thu thập xử lý TTTD hoạt động bản, CIC cần đặc biệt trọng mở rộng đào tạo đối tượng để cải thiện chất lượng thu thập thông tin phù hợp với phương thức công nghệ đại, tiên tiến - Về quản lý rủi ro ngân hàng, rủi ro tín dụng phần rủi ro ngân hàng tổng thể Đào tạo lĩnh vực phần quan trọng để đào tạo khố rủi ro tín dụng - Về quản trị thông tin: Phương pháp luận kỹ thuật thu thập quản trị thông tin thành phần quan trọng, lĩnh vực đào tạo xác định thông tin cần thu thập, đảm bảo tính xác, tồn vẹn thơng tin, thu nhận, xử lý, lưu trữ truy cập thông tin cung cấp thông tin - Về sản phẩm tín dụng rủi ro tín dụng : Phần đào tạo cung cấp kiến thức vững vàng thống định nghĩa sản phẩm tín dụng hệ thống ngân hàng nước bao gồm tính qn xác thơng tin nhằm nâng cao chất lượng thông tin đầu vào CIC Chiến lược loại sản phẩm tín dụng khác cho vay, cho vay cầm cố, thư tín dụng, bảo lãnh 3.1.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm báo cáo TTTD Để nâng cao chất lượng sản phẩm báo cáo TTTD, CIC cần phải đa dạng hoá nguồn thu thập, nội dụng thông tin cần thu thập, đẩy mạnh xử lý thông tin hạ giá thành sản phẩm CIC cần phải đa dạng hoá nguồn thơng tin, với nhiều nội dung phong phú có đủ liệu để xử lý thơng tin tạo báo cáo cung cấp có giá trị có sức hấp dẫn với người sử dụng NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP 57 - 57 - 57 Ngoài việc khai thác thơng tin từ nguồn có, CIC nên mở rộng nguồn thu thập thông tin Bộ Kế hoạch Đầu tư, Sở Kế hoạch đầu tư, Tổng cục Thuế, Cục Tài doanh nghiệp, Trung Tâm giao dịch đảm bảo Bộ Tư pháp Từ quan thơng tin khác: khai thác thơng tin tổng qt chun sâu tình hình kinh tế, thương mại nước ngồi nước, thơng tin chuyên sâu cho ngành Qua quan báo chí khai thác bình luận chuyên gia uy tín lĩnh vực kinh tế, phân tích tình hình dự báo phát triển tương lai lĩnh vực Thông tin từ mạng Internet: Internet công cụ hữu hiệu cho hoạt động TTTD, việc khai thác thông tin thông qua Internet thực tốn khoản chi phí thấp, khơng bị giới hạn không gian thời gian 3.1.2.1 Về xử lý liệu Khâu xử lý liệu thu thập quan trọng, bao gồm việc kiểm tra, sàng lọc, đối chiếu làm liệu trước đưa vào lưu trữ, sau tiến hàng xử lý theo tiêu thức khác nhau, theo mục đích khác để để đưa thành thông tin phục vụ cho người sử dụng Mục tiêu phải đảm bảo liệu đầu vào xác, trung thực đáng tin cậy, liệu đầu vào khơng chuẩn xác khơng thể có thơng tin đầu trung thực Việc xử lý liệu phải kết hợp thủ cơng máy tính, đồng thời phải đối chiếu kiểm tra nguồn thực việc kiểm tra chéo thông tin đầu vào NHTM Trong dây chuyền: thu thập - xử lý- cung cấp thơng tin TTTD, xử lý thơng tin có vai trị quan trọng, đánh giá thực chất, chất lượng hoạt động Hệ thống TTTD 3.1.2.2 Phát triển thêm sản phẩm truyền thống Thông tin cung cấp trang Web-CIC tương đối phong phú, đa dạng, song để hoàn thiện nên xây dựng thêm số sản phẩm sau: - Thông tin đánh giá chất lượng tín dụng NHTM, vùng miền; NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP 58 - 58 - 58 - Tăng thêm phần biểu đồ, sơ đồ để thấy trực quan sinh động biến động hoạt động tín dụng - Tăng thêm phần thơng tin phi tài khách hàng (phần thu thập từ nguồn tin ngồi ngành) - Phân tích hoạt động tín dụng theo ngành, thành phần kinh tế - Dự báo rủi ro ngành kinh tế - Tăng thêm phần thông tin thị trường, kinh tế vĩ mơ ngồi nước có liên quan đến hoạt động ngân hàng - Danh sách xếp loại doanh nghiệp biểu tổng hợp kết phân tích theo tiêu thức khác 3.1.2.3.Xây dựng sản phẩm Đáp ứng việc mở rộng phạm vi cung cấp thông tin theo thông lệ quốc tế phát triển nghiệp vụ ngân hàng đại: (1) Thông tin cung cấp cho NHNN: thêm sản phẩm thông tin chi tiết tổng hợp phục vụ cho việc giám sát hoạt động NHTM việc thực thi sách tiền tệ (2) Thơng tin cung cấp cho TCTD: Bổ sung sản phẩm đáp ứng việc phát triển nghiệp vụ ngân hàng đại như: Thông tin cảnh báo sớm; Thơng tin khách hàng liên quan đến tín dụng thẻ, tín dụng tiêu dùng dịch vụ ngân hàng (3) Đối với quan Chính phủ phi phủ: cần bổ sung sản phẩm đề xuất thông tin số thống kê trung bình ngành (4) Mở rộng sản phẩm thông tin phục vụ tổ chức, cá nhân như: thị trường chứng khốn để tìm hiểu doanh nghiệp, đầu tư chứng khoán; Bưu điện, khách hàng dùng điện thoại trả sau; công ty tín dụng thẻ; cơng ty bán hàng trả góp… Đồng thời đôi với việc nâng cao chất lượng thơng tin quan TTTD phải tìm cách hạ giá thành thông tin, để hạ giá bán, nhằm đẩy mạnh việc khai thác sử dụng thơng tin lợi chung tồn ngành 3.2 Giải pháp thành lập cơng ty XLTD độc lập Việc hình thành cơng ty XLTD doanh nghiệp Việt nam có ý nghĩa quan trọng việc hoàn thiện sở hạ tầng thị trường tài chính, thị NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 59 - 59 - 59 trường vốn Việt Nam Một mặt hồn thiện cấu trúc hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam, mặt khác quan độc lập, khách quan đáng tin cậy để cung cấp thông tin XLTD doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động tín dụng NHTM cho nhiệm vụ quản lý, giám sát hoạt động NHTM NHNN Trong Chỉ thị số 21/2005/CT-TTg ngày 15/6/2005 Thủ tướng Chính phủ v/v “triển khai thực Nghị Quốc hội công tác đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước chống lãng phí, thất đầu tư xây dựng” ghi rõ: NHNN Việt Nam xây dựng thí điểm dịch vụ đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp để ngân hàng có sở xem xét cho doanh nghiệp vay vốn Như lý luận thực tế nhu cầu hoạt động tín dụng chủ trương Chính phủ cho thấy, cần phải sớm hình thành công ty XLTD doanh nghiệp Việt Nam Về phía NHNN tách từ Phịng Phân tích & XLTD CIC để thành lập công ty XLTD, thành lập công ty theo phương án: Là đơn vị nghiệp thuộc NHNN, thành lập công ty cổ phần với cổ đông NHNN TCTD Chuyên đề thiên phương án thành lập cơng ty cổ phần với cổ đơng NHNN, TCTD đối tác nước có uy tín Thực tế CIC có phịng phân tích, XLTD doanh nghiệp, tồn Do phịng nên khơng có đủ sức mạnh, tính chun nghiệp khơng cao, khơng đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng đối tượng hỏi tin Mặt khác, quan thuộc sở hữu nhà nước nên khơng đảm bảo tính khách quan, độc lập việc đánh giá doanh nghiệp, với doanh nghiệp nhà nước, tạo tâm lý e ngại cho NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, nhu cầu sử dụng tin hạn chế Hơn nữa, quy định hành nên CIC, với tư cách đơn nghiệp khó khăn việc hợp tác, liên doanh với cơng ty XLTD có uy tín giới để nâng cao trình độ chun mơn XLTD Đó lý để chuyên đề, đề nghị nên tách nghiệp vụ XLTD khỏi CIC khẩn trương xúc tiến thành lập công ty XLTD cổ phần Đề xuất mơ hình công ty cổ phần sau: NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP 60 - 60 - 60 - Các cổ đông tham gia nên theo tỷ lệ sau: CIC góp vốn 20%, số TCTD lớn ( kể chi nhánh ngân hàng nước ngồi) góp vốn 60%, lựa chọn đối tác có uy tín lớn giới XLTD, có cơng nghệ XLTD tiên tiến, có kinh nghiệm thực tiễn với nước phát triển, quan tâm đến thị trường Việt nam để hợp tác góp vốn 20% - Về máy tổ chức, hội đồng quản trị, ban điều hành cịn cần có hội đồng đánh giá, định XLTD với thành viên từ cổ đơng nhà khoa học trong, ngồi nghành để xem xét định ấn định mức xếp loại trước công bố, nhằm đảm bảo khách quan, trung thực Về nghiệp vụ, cần có phịng chun mơn như: phịng thu thập, xử lý thơng tin; phịng phân tích, XLTD; phịng dịch vụ cung cấp thơng tin - Về chức năng, nhiệm vụ, trước mắt công ty tập trung XLTD doanh nghiệp chủ yếu khả trả nợ vay để phục vụ chủ yếu cho hệ thống ngân hàng, mở rộng phục vụ cho đối tượng khác như: công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, doanh nghiệp Trong tương lai mở rộng xếp loại công cụ nợ để phục vụ thêm cho thị trường chứng khoán - Vê đào tạo nhân viên để mở rộng hoạt động XLTD cần phải trọng thực ngay, trình lâu dài cần phải chuẩn bị công phu nội dung: + Về kỹ phân tích tài cách vững đầy đủ Khố đào tạo bao gồm tài doanh nghiệp, chu chuyển tiền mặt, khoản, phân tích báo cáo tài chính, phân tích đầu tư Kết hợp phần đào tạo lý thuyết thực hành tình thực tế + Về kiến thức phân tích kinh doanh ngành Một chương trình quan trọng việc xác định xếp hạng tín dụng doanh nghiệp phân tích kinh doanh phân tích ngành Các khố đào tạo cung cấp kiến thức phân tích phi tài chính, bao gồm phân tích PEST ( phân tích Chính trị - Kinh tế - Xã hội Cơng nghệ ), phân tích năm áp lực ngành, phân tích SWOT ( Phân tích Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội Thách thức), phân tích quản lý hoạt động Từ phân tích này, rút tác động khách hàng NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 61 - 61 - 61 + Về phương pháp luận quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Các khố trang bị kiến thức để xây dựng phương pháp luận xếp hạng có thực tiễn, tính áp dụng cao mà lại có hiệu cao KÕt luËn Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cần phải phát triển kinh tế nhanh vững để khơng bị tụt hậu u cầu địi hỏi hệ thống ngân hàng Việt Nam, với tư cách huyết mạch kinh tế, cần phải có cải cách, đổi triệt để hơn, sâu rộng để thu hút nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế đất nước Từ đó, địi hỏi hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam phải phát triển mạnh mẽ hơn, hoạt động có hiệu để tạo chắn ngăn ngừa hạn chế rủi ro, bảo đảm an toàn vững cho hệ thống ngân hàng NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP 62 - 62 - 62 Việc nghiên cứu mơ hình kinh tế lượng để thấy vai trị lợi ích hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam đề tài Việt Nam, yêu cầu xúc thực tiễn hoạt động tín dụng Chuyên đề đạt số kết đáng kể sau: Một là, chuyên đề khái quát hoạt động hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam, thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam Trong đó, chuyên đề làm rõ: Kết hoạt động thơng tin tín dụng ngân hàng, hình thành nghiệp vụ TTTD ngân hàng, thực trạng phát triển hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam, thông qua việc xem xét trung tâm TTTD, chi nhánh NHNN, Ngân hàng thương mại, xem xét thực trạng nghiệp vụ TTTD Hai là, chuyên đề làm rõ vai trị lợi ích thơng tin tín dụng việc sử dụng mơ hình mơ phỏng, từ mơ hình ta thấy tầm quan trọng việc chia sẻ thơng tin tín dụng, khả đem lại lợi nhuận cao, mức độ linh hoạt cho hệ thống tài Hiệu hệ thống TTTD giảm bớt tỷ lệ vỡ nợ tạo hội nhiều cho người vay có thu nhập thấp góp phần phát triển hoạt động tín dụng Ba là, tình hình thực tiễn, chuyên đề đưa số giải pháp nhằm nâng cao vai trị lợi ích hệ thơng tin tín dụng giúp cho TTTD ngày phát triển NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45 CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP 63 - 63 - 63 - NGUYỄN VĂN VỸ TỐN TÀI CHÍNH K45