(Luận văn) quản trị thanh khoản tại ngân hàng tmcp việt á

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ng TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH hi ep ***** w n lo ad y th ju LÊ QUANG HÙNG yi pl n ua al n va ll fu QUẢN TRỊ THANH KHOẢN m oi TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á at nh z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ an Lu n va ey t re th TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ng TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH hi ep ***** w n lo ad y th ju LÊ QUANG HÙNG yi pl al n ua QUẢN TRỊ THANH KHOẢN va n TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á ll fu oi m nh at CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG z : 60.31.12 z Mà SỐ jm ht vb k LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ om l.c gm n va TS LÊ TẤN PHƯỚC an Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: ey t re th TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011 t to ng hi ep LỜI CAM ðOAN w Tôi xin cam ñoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, không n lo chép Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thơng tin ad đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu y th ju luận văn yi pl n ua al n va Tác giả luận văn ll fu oi m nh Lê Quang Hùng at z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep LỜI CÁM ƠN w n lo ad Tơi xin gửi lời tri ân đến q Thầy Cơ trường ðại học Kinh Tế TP.Hồ Chí ju y th Minh, người tận tình truyền đạt kiến thức cho hai năm học cao học vừa qua yi pl al Tôi xin gửi lời cám ơn đến cha mẹ, người thân gia đình bạn bè n va nghiệp n ua ñã hết lịng quan tâm tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận văn tốt ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng MỤC LỤC hi ep Trang bìa Lời cam đoan w n lo Lời cám ơn ad Danh mục chữ viết tắt y th ju Danh mục bảng biểu yi pl LỜI MỞ ðẦU ua al n CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN VÀ QUẢN TRỊ va RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI n ll fu VIỆT NAM Tổng quan Ngân hàng thương mại oi m 1.1 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại: at Quản trị khoản rủi ro khoản: z 1.2 nh Khái niệm: z 1.1.1 vb Khái niệm khoản rủi ro khoản 1.2.2 Nội dung Quản trị khoản: 1.2.3 Nội dung Quản trị rủi ro khoản: 1.2.4 Mục tiêu nhân tố ảnh hưởng ñến quản trị khoản, quản trị ht 1.2.1 jm 10 k 11 l.c gm rủi ro khoản: 12 om Cung cầu khoản: 13 1.2.6 ðánh giá trạng thái khoản: 1.2.7 Chiến lược quản trị khoản: 1.2.8 Các phương pháp quản lý khoản rủi ro khoản: 19 1.2.9 Các tiêu chuẩn cuối cho việc ñánh giá quản trị khoản: 24 an Lu 1.2.5 14 15 ey t re 25 th Ngân hàng ðầu Tư Phát Triển Việt Nam (BIDV): n va 1.2.10 Kinh nghiệm quản trị khoản, quản trị rủi ro khoản t to ng CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN hi ep HÀNG VIỆT NAM VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ THANH KHOẢN CỦA VIETABANK w 2.1 30 Tình hình khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam 30 lo 30 ad n tháng cuối năm 2010 tháng ñầu năm 2011: 2.1.1 Tổng quan hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: y th 2.1.1.1 ju Tổng quan Ngân hàng TMCP Việt Á (VietAbank) 35 yi 2.1.1.2 Bức tranh tổng quan hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 30 pl 2.1.2 Tình hình khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam al tháng cuối năm 2010 tháng đầu năm 2011: n ua 38 Tình hình khoản hệ thống ngân hàng 2.1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến khả khoản hệ thống n fu 43 ll ngân hàng m Chính sách quản trị khoản VietAbank: 47 oi 2.2 38 va 2.1.2.1 Những nguyên tắc sách khoản at nh 2.2.1 VietAbank: 48 z Các quy ñịnh cụ thể sách khoản VietAbank: 49 z 2.2.2 vb Tỷ lệ an toàn vốn (CAR – Capital Adequacy Ratios) 2.2.2.2 Các số khoản 2.2.2.3 Xây dựng bảng cung cầu khoản 2.2.2.4 Phân tích mơ khoản, xây dựng kịch khoản 59 2.2.2.5 Các tình trạng khoản biện pháp xử lý 61 jm 49 k 57 Hiệu sách quản trị khoản VietAbank: 2.2.3.2 Những hạn chế sách quản trị khoản 64 ey t re 64 n va 2.2.3.1 VietAbank: 64 an Lu ðánh giá sách quản trị khoản VietAbank: om l.c gm 2.2.3 49 ht 2.2.2.1 th t to ng CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ hi ep THANH KHOẢN, RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ðỘNG VIETABANK 67 ðịnh hướng chiến lược phát triển ñến năm 2020 ngành ngân hàng w 3.1 n 67 lo Việt Nam VietAbank: ad 3.1.1 ðịnh hướng chiến lược phát triển ñến năm 2020 ngành ngân hàng y th Việt Nam: ju Những nhân tố chi phối xu hướng phát triển 67 yi 3.1.1.1 67 Tầm nhìn mục tiêu phát triển ngành ngân hàng 68 al ðịnh hướng chiến lược phát triển 3.1.1.4 Những thách thức chủ yếu 70 n ua 3.1.1.3 71 va ðịnh hướng phát triển VietAbank năm tới : 73 n 3.1.2 fu Giải pháp nâng cao hiệu quản trị khoản, rủi ro khoản ll 3.2 pl 3.1.1.2 m oi hoạt ñộng ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung at 3.2.1 74 nh VietAbank nói riêng : Về phía Chính phủ Ngân hàng nhà nước: 74 z 3.2.1.1 Thực thi sách tiền tệ linh hoạt vừa ñủ 3.2.1.2 Tái cấu hệ thống ngân hàng 3.2.1.3 Chính sách hỗ trợ khoản ngân hàng vừa nhỏ 3.2.1.4 Tăng cường nâng cao hiệu công tác giám sát từ xa hoạt z vb jm ht 75 om 78 78 an Lu 3.2.2.1.1 Hoàn thiện chế quản lý vốn tập trung 77 l.c Nhóm giải pháp cần thực gm Về phía VietAbank: 3.2.2.1 76 k động ngân hàng thương mại 3.2.2 74 78 79 3.2.2.1.3 Xây dựng tảng cơng nghệ đại 80 3.2.2.1.4 Kiểm soát nợ xấu 81 3.2.2.1.5 Xây dựng hồn thiện hệ thống đánh giá nội tín dụng 82 3.2.2.1.6 Gắn quản trị rủi ro khoản với quản trị rủi ro thị trường 83 n va 3.2.2.1.2 Hồn thiện mơ hình tổ chức ey t re th t to ng 3.2.2.2 Nhóm giải pháp thực năm 84 hi ep 3.2.2.2.1 ðảm bảo vốn tự có mức cần thiết 84 3.2.2.2.2 Tăng cường cơng tác dự báo điều kiện kinh tế vĩ mô 85 w 3.2.2.2.3 Thực cấu lại Tài sản “Nợ” – Tài sản “Có” cho phù hợp 86 n lo 3.2.2.2.4 Xây dựng ñội ngũ nhân viên có trình độ, lực đạo đức ad nghề nghiệp 87 y th 90 ju KẾT LUẬN yi pl Danh mục tài liệu tham khảo n ua al Phụ lục n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT hi ep w : Ngân hàng phát triển Châu Á ALCO : Ủy ban Quản lý Tài sản “Nợ” – Tài sản “Có” n ADB lo ad CAR : ðầu tư trực tiếp nước pl al : Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (Organization for Economic ua OECD : Chỉ số giá tiêu dùng yi FDI ju y th CPI : Tỷ lệ an toàn vốn (Capital Adequacy Ratios) n Cooperation and Development) va : Nghiệp vụ thị trường mở với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng TCKT : Tổ chức kinh tế TMCP : Thương mại cổ phần n OMO ll fu oi m at nh z z k jm ht vb VIETABANK : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU hi ep Bảng 2.1: Các tiêu kế hoạch chủ yếu VietAbank năm 2011 37 w n lo Bảng 2.2: Bảng thống kê tỷ lệ dự trữ sơ cấp ngân hàng 50 ad y th Bảng 2.3: Bảng thống kê tỷ lệ dự trữ thứ cấp ngân hàng 52 ju yi Bảng 2.4: Bảng theo dõi tỷ lệ khả chi trả quy đổi ngày hơm sau 54 pl al n ua Bảng 2.5: Bảng tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động 55 n va Bảng 2.6: Bảng tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn ñược sử dụng ñể cho vay trung dài ll fu hạn 56 oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th