Phân tích thống kê hoạt động huy động vốn của ngân hàng công thươngviệt nam giai đoạn 2002 2008

ĐỀ TÀI Phân tích thống kê hoạt động huy động vốn ngân hàng Công Thương Việt Nam giai đoạn 2002-2008 Nhóm thực hiện: Vũ Thị Lan Phương (nhóm trưởng) Nguyễn Thị Huyền (CQ491187) Nguyễn Thị Huyền (CQ491205) Vũ Thị Minh Khuê Ngô Thị Hải ́n Lớp: Thớng kê kinh tế xã hợi 49 Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 Mục lục Lời mở đầu Phần I : Chỉ tiêu tổng vốn huy động .4 I Phân tích quy mơ vốn huy động .4 II Phân tích cấu vốn huy động .8 Cơ cấu vốn theo loại tiền Cơ cấu vốn theo đối tượng .11 Cơ cấu vốn theo kì hạn .13 Phần II : Nhóm tiêu chi phí huy động vốn 15 I Chỉ tiêu lãi suất bình quân .15 Phân tích biến động lãi suất huy động vốn 15 Phân tích mối liên hệ tương quan lãi suất huy động bình quân tổng nguồn vốn huy động .18 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất huy động vốn 19 II Nhóm tiêu chi phí huy động vốn 22 Tổng chi phí huy động vốn 22 Tiền lãi chi trả cho khách hàng 25 Chi phí đồng vốn huy động 27 Kết luận Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường mợt doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh cũng cần có vốn, vốn quy định khả kinh doanh doanh nghiệp Điều nhấn mạnh trường hợp ngân hàng thương mại đơn vị kinh doanh tiền tệ dưới hình thức huy đợng, cho vay, đầu tư cung cấp dịch vụ khác.Có thể nói vốn nguồn đầu vào để ngân hàng thương mại tiến hành hoạt đợng kinh doanh Ngân hàng có vốn lớn có lợi thế hoạt động kinh doanh mình.Vớn xuất phát điểm hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, vớn quy định quy mơ hoạt đợng tín dụng hoạt động khác ngân hàng Xuất phát từ vai trị quan trọng vớn hoạt đợng mình, ngân hàng ln trọng tới hoạt động huy động vốn Ngân hàng Công Thương Việt Nam thành lập tháng 7- 1988 sở sáp nhập vụ tín dụng cơng nghiệp tín dụng thương nghiệp ngân hàng nhà nước Việt Nam Là một bốn ngân hàng quốc doanh lớn Việt Nam, tổng tài sản chiếm 25% thị phần toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam Giai đoạn 2002-2008 thời kỳ đất nước chuyển mình, với đó sự kiện kinh tế thế giới cuối năm 2007 năm 2008 nền kinh tế thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng, lạm phát tăng cao, nhiều nền kinh tế suy giảm, nhiều ngân hàng thế giới phá sản… Tuy một nước xã hội chủ nghĩa không nằm hệ thống nước tư bản chủ nghĩa khơng nằm ngồi ảnh hưởng c̣c khủng hoảng Dù tình hình kinh tế thế giới nước có khó khăn song ngân hàng Công Thương Việt Nam đạt kết quả tốt hoạt động kinh doanh thể hiện nguồn vớn huy đợng qua năm Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 không ngừng tăng Đó sở tiếp tục củng cố niềm tin khách hàng đối với ngân hàng Dựa vào sở điều lý luận nhóm đã lựa chọn đề tài : “Phân tích thống kê hoạt động huy động vốn ngân hàng Công ThươngViệt Nam giai đoạn 2002-2008” Bố cục tiểu luận gồm phần: -Phần I: nhóm tiêu tổng vốn huy động -Phần II: nhóm tiêu chi phí huy động vốn Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 PHẦN I : CHỈ TIÊU TỔNG VỐN HUY ĐỘNG Hoạt động huy động vốn đóng vai trị hết sức quan trọng việc mở rợng phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng Quy mô hiệu quả vốn huy động ảnh hưởng lớn đến quy mô hiệu quả khoản cho vay, khoản đầu tư Để phân tích, đánh giá cơng tác huy đợng vớn, ta dùng hai tiêu tổng vốn huy động (phản ánh quy mô vốn huy động) cấu vốn huy đợng phân loại tùy theo mục đích nghiên cứu I Phân tích quy mơ tổng vốn huy động Tổng vớn huy đợng tồn bợ giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động từ tổ chức kinh tế cá nhân xã hội thông qua q trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng, toán nghiệp vụ kinh doanh khác ngân hàng dùng làm vốn để kinh doanh Đặc điểm bản vốn huy động nguồn vốn tài sản người ký thác, ngân hàng có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu có trách nhiệm hồn trả hạn cả gớc lãi vay đến kỳ hạn toán khách hàng có nhu cầu rút vốn Công thức Trong đó Vhd= ∑Vi Vhd: Tổng vốn huy động Vi: Số lượng khoản huy đợng Phân tích biến động quy mô tổng vốn huy động Dãy số thời gian dãy số liệu thống kê hiện tượng nghiên cứu xếp theo thứ tự thời gian Một dãy số thời gian bao gồm hai yếu tố thời gian số liệu hiện tượng nghiên cứu Thời gian có thể ngày, tuần, tháng, quý, năm Các số liệu hiện tượng nghiên cứu có thể Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 biểu hiện số tuyệt đối, số tương đới, sớ bình qn gọi mức đợ dãy sớ thời gian Trong phân tích quy mơ tổng vốn huy động ngân hàng, ta có thể sử dụng phương pháp dãy số thời gian để xác định quy luật, phân tích xu hướng biến đợng, mức độ biến động qua thời gian tổng vốn huy đợng Để phân tích đặc điểm biến đợng tổng vốn huy động qua năm ta dùng tiêu mức đợ bình qn qua thời gian, lượng tăng (giảm) tuyệt đối, tốc độ phát triển, tốc độ tăng (giảm) giá trị tuyệt đối 1% tốc đợ tăng (giảm) liên hồn Đơn vị: tỷ đồng(%) Bảng 1: Biến động vốn huy động Vietinbank giai đoạn 2002-2008 Chỉ tiêu Năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Bình qn VHĐ (tỷ đồng) Lượng tăng tụt đới (tỷ đồng) δi Δi Tốc độ phát triển (%) ti 120 115 Ti 20 15 59284 71146 11862 11862 120 81597 10451 22313 138 10057 18975 41288 123 170 23 12662 26052 67340 126 214 26 15145 24835 92175 120 255 20 17490 23446 115621 115 295 15 10937 19270 119.8 19.8 (Nguồn: Báo cáo tài Vietinbank giai đoạn 2002-2008) Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 gi (tỷ đồng) Tốc độ tăng (%) Ai 20 38 gi 592.84 711.46 70 815.97 114 1005.72 155 1266.24 195 1514.59 - - Có thể khẳng định huy động vốn một mặt mạnh Vietinbank so sánh với nhiều ngân hàng thương mại khác Với mạng lưới chi nhánh rộng khắp cả nước với sản phẩm tiền gửi ngày đa dạng, đã đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng đến gửi tiền Đây lý khiến tổng nguồn vốn huy động hàng năm Vietinbank có sự tăng trưởng cao Kết quả tính tốn cho thấy, giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2008, tổng nguồn vốn huy đợng bình qn hàng năm ngân hàng đạt 109370 tỷ đồng với lượng tăng bình quân hàng năm đạt 19270 tỷ đồng Năm 2003 đánh dấu một năm định chế tài ngân hàng cớ gắng huy đợng nguồn vốn dài hạn Riêng Vietinbank đã phát hành thành công đợt huy động trái phiếu VNĐ loại năm năm thu về 2.000 tỷ Tổng nguồn vốn huy động năm 2003 đạt 71146 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2002, tương ứng với 11862 tỷ đồng Có kết quả vậy, đối với công tác huy động vốn VNĐ, Vietinbank đã đưa một sản phẩm hấp dẫn công chúng đó tiết kiệm dự thưởng Sản phẩm đã khuyến khích nhiều tầng lớp dân cư đến gửi tiền Vietinbank, đưa số dư tiền gửi từ cá nhân năm 2003 tăng 21% Tuy năm 2004 cũng xuất hiện một số khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh như: giá vàng giá mặt hàng thiết yếu tăng cao, sự cạnh tranh gay gắt ngân hàng liên tục tăng lãi suất huy động vốn để thu hút nguồn tiền gửi…nhưng ngân hàng đạt tốc độ tăng nguồn vốn huy động mức cao Cụ thể, tổng vốn huy động năm 2004 đạt 81597 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2003, tương ứng với 10451 tỷ đồng Trong năm 2005-2006, GDP hàng năm mức cao đã ảnh hưởng tích cực đến hoạt đợng huy đợng vớn ngân hàng Tổng vốn huy động liên tục tăng đạt tốc độ phát triển ổn định, năm 2005 đạt 100572 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2004 Năm 2006 đạt 126624 tỷ đồng, tăng 26%, tương ứng với 26052 tỷ đồng Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 Năm 2007, Vietinbank đã thực hiện nhiều giải pháp giữ ổn định phát triển nguồn vốn như: động điều chỉnh lãi suất kỳ hạn phù hợp với diễn biến thị trường, tăng cường tiếp thị, cung cấp gói sản phẩm (tiền gửi, tín dụng, tốn q́c tế…), khai thác nhiều kênh huy động vốn linh hoạt, đổi mới tác phong giao dịch, đặc biệt khai trương thêm 46 điểm giao dịch mẫu có thiết kế quy chuẩn mang thương hiệu Vietinbank Tính đến ngày 31/12/2007, tổng nguồn vớn huy đợng 151459 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2006, tương ứng 24835 tỷ đồng Năm 2008, kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, khủng hoảng tài kéo theo sự suy thối kinh tế diễn toàn cầu GDP nước 6.23%, thấp so với năm 2007(8.5%) Áp lực về thâm hụt thương mại đẩy tỷ giá đồng Việt Nam ngoại tệ tăng cao gây rủi ro tỷ giá cho hoạt động kinh doanh ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập Trước nguy thách thức đó, ngân hàng nhà nước thực hiện sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất ngân hàng biến động mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Tuy có nhiều khó khăn ảnh hưởng từ mơi trường bên ngồi năm 2008, ngân hàng đã hồn thành tớt công tác huy động vốn Tổng vốn huy động đạt 174905 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2007, tương ứng 23446 tỷ đồng Nhìn chung, tổng vớn huy động Vietinbank giai đoạn 20022008 liên tục tăng cao trì sự ổn định qua năm với tớc đợ tăng bình qn qua năm đạt 19.8 % Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 Biểu đồ 1: Biến động vốn huy động Vietinbank giai đoạn 2002-2008 Biến động vốn huy động Vietinbank giai đoạn 2002 2008 200000 180000 160000 Vốn huy động 140000 120000 100000 Vốn huy động 80000 60000 40000 20000 năm 2002 năm 2003 năm 2004 năm 2005 năm 2006 năm 2007 năm 2008 Năm II Phân tích cấu vốn huy động Để phân tích cấu vớn huy đợng ta phải sử dụng phương pháp phân tổ thống kê Phân tổ thống kê vào một hay một số tiêu thức đó để tiến hành phân chia đơn vị hiện tượng nghiên cứu thành tổ tiểu tổ có tính chất khác Phân tổ thớng kê một phương pháp quan trọng phân tích thớng kê, đồng thời cũng sở để thực hiện phương pháp phân tích thớng kê khác Bởi sau phân chia tổng thể phức tạp thành tổ có tính chất, đặc điểm khác tiêu phân tích khác tính với có ý nghĩa Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 Trong hoạt động huy động vốn ngân hàng, ta có thể phân tổ vốn huy động theo tiêu thức như: đối tượng huy động, loại tiền tệ theo kỳ hạn Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền tệ Vốn huy động chia thành hai loại vốn huy động nội tệ vốn huy động ngoại tệ - Vốn huy động nội tệ: Là khoản vốn đồng Việt Nam mà ngân hàng huy động - Vốn huy động ngoại tệ: Là khoản vốn ngoại tệ mà ngân hàng huy động Công thức V ti dti= V hd (lần %) Vhd= Vnt+Vngt Trong đó : dti: tỷ trọng vốn huy động theo loại tiền tệ i Vit: vốn huy động loại tiền tệ i Vnt: vốn huy động nội tệ Vngt: vốn huy động ngoại tệ Ý nghĩa: Chỉ tiêu cho biết tỷ trọng vốn huy động theo loại tiền tệ chiếm % tổng vốn huy động ngân hàng Qua đó ngân hàng quyết định xem nên ưu tiên huy động loại vốn cho phù hợp với định hướng kinh doanh ngân hàng Bảng 2: Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền tệ Vietinbank năm 2008 Đơn vị tính: tỷ đồng,% Chỉ tiêu Nợi tệ Ngoại tệ Tổng VHĐ(tỷ đồng) Tỷ trọng VHĐ(%) 130479 74.6 44426 25.4 174905 100 (Nguồn: Báo cáo tài Vietinbank năm 2008) Biểu đồ 2: Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền tệ Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 động nhẹ, năm sau cao năm trước có sự biến động lớn vào năm cuối giai đoạn nghiên cứu Năm 2007 một năm “nóng” thị trường chứng khốn thị trường bất đợng sản Các doanh nghiệp dân cư đổ vào đầu tư vào hai thị trường nhiều thay gửi tiền vào ngân hàng hưởng lãi suất Do đó để thu hút khách hàng gửi tiền NHCTVN đã tăng lãi suất huy đợng, cụ thể lãi suất bình qn năm 2007 tăng 0.4% so với năm 2006 tương ứng tăng 1.06 lần so với năm 2006, tăng 1.76 lần so với năm 2002 Sang đến năm 2008, năm diễn cuộc đua về tăng lãi suất huy động ngân hàng diễn một cách gay gắt, lãi suất huy đợng bình qn tăng 46% so với năm 2007 tăng 76% so với năm 2002, nguyên nhân khiến lãi suất huy động năm 2008 cao năm 2008 chịu ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế tồn cầu, lạm phát tăng cao đã tác đợng đến tất cả lĩnh vực kinh tế- xã hội Đối với NHTM, kinh doanh lĩnh vực tiện tệ, lạm phát tăng cao sức mua đồng tiền giảm đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động huy động vốn tất cả NHTM nói chung Vietinbank nói riêng Để đảm bảo nguồn vốn hoạt động ngân hàng buộc ngân hàng phải tăng lãi suất huy đợng Phân tích mối liên hệ tương quan lãi suất huy động bình quân tổng nguồn vốn huy động Hồi quy tương quan một phương pháp thống kê sử dụng để nghiên cứu mối liên hệ mức độ chặt chẽ hiện tượng Sử dụng phương pháp hồi quy tương quan nghiên cứu hoạt động huy động vốn, nhóm chúng em lựa chọn nghiên cứu mối liên hệ lãi suất huy đợng bình qn tổng vớn huy đợng Thơng qua việc xây dựng mơ hình phù hợp tính tốn hệ sớ tương quan tỉ sớ tương quan biết vấn đề có tồn mới liên khơng nếu có mức độ chặt chẽ mối liên hệ thế Bảng 7: Số liệu lãi suất huy động bình quân tổng nguồn vốn huy động Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 ngân hàng giai đoạn 2002-2008 Năm Lãi suất huy động Tổng nguồn vớn huy bình qn (%) đợng ( tỷ đồng) 2002 5.8 59284 2003 6.01 71146 2004 6.12 81597 2005 6.5 100572 2006 6.6 126624 2007 151459 2008 10.23 174905 (Nguồn báo cáo tài Vietinbank giai đoạn 2002 - 2008) Qua chạy mơ hình SPSS ta có kết quả sau Hàm Tún tính Hypebol Parabol Mơ hình y =-54384.5366+23752.15 r  y =343230.03-1561788.72 r y =-1019676.102+274520.98 r - 15417.973 ¯r SE 3307175824.4 2040313433.5 259123780.6 Qua bảng ta thấy, SE mơ hình Parabol nhỏ qua kiểm định mơ hình có ý nghĩa, mơ hình Parabol tớt y =-1019676.102+274520.98 r -15417.973 r¯ Với η =0.977 hay 97.7% liên hệ tương quan lãi suất huy đợng bình qn tổng nguồn vớn huy đợng chặt chẽ Lãi suất huy đợng bình qn giải thích 97.7% sự biến động tổng nguồn vốn, lãi suất huy đợng bình qn tăng tổng nguồn vớn huy đợng cũng tăng Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất huy động vốn Trong nghiên cứu thống kê, nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố tới một hiện tượng nghiên cứu ta thường sử dụng phương pháp sớ Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 Nghiên cứu số so sánh hiện tượng nhằm đánh giá sự biến động hiện tượng, đánh giá ảnh hưởng nhân tố cấu thành đối với hiện tượng nghiên cứu Dựa vào hệ thống số ta có thể xác định vai trị mức đợ ảnh hưởng nhân tố đến hiện tượng nghiên cứu Căn so sánh mức ảnh hưởng nhân tố có thể biết nhân tố có tác động chủ yếu đối với biến động chung nhằm phân tích mới liên hệ hiện tượng q trình biến đợng giải thích ngun nhân bản đối với sự biến động hiện tượng Dưới mơ hình phân tích sự biến đợng lãi suất huy đợng bình năm 2008 so với năm 2007 (năm gớc) Mơ hình: Lãi suất huy động bình quân năm 2008 biến động nhân tố: lãi suất huy động loại vốn theo kì hạn kết cấu loại vốn theo kì hạn Bảng 8: Bảng số liệu lãi suất vốn huy động theo kì hạn Đơn vị tính: tỉ đồng Vốn huy ri Vi riVi động theo CKH 8.4 112004 9409 2007 KKH 3.01 39455 1187 ∑ 151459 10596 CKH 13.7 107042 14665 2008 KKH 4.75 67863 3223 ∑ 174905 17888 (Nguồn báo cáo tài Vietinbank năm 2007 2008) Năm ∑r0V1=0.084*107042 + 0.0301* 67863 =11034 Phương trình mới liên hệ: r¯= ∑ ri V i ∑Vi Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49