Phân tích biến động của lãi suất huy động bình quân ĐỀ TÀI Phân tích thống kê hoạt động huy động vốn của ngân hàng Công Thương Việt Nam giai đoạn 2002 2008 Nhóm thực hiện 1 Vũ Thị Lan Phương ([.]
ĐỀ TÀI Phân tích thống kê hoạt động huy động vốn ngân hàng Công Thương Việt Nam giai đoạn 2002-2008 Nhóm thực hiện: Vũ Thị Lan Phương (nhóm trưởng) Nguyễn Thị Huyền (CQ491187) Nguyễn Thị Huyền (CQ491205) Vũ Thị Minh Khuê Ngô Thị Hải ́n Lớp: Thớng kê kinh tế xã hợi 49 Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 Mục lục Lời mở đầu Phần I : Chỉ tiêu tổng vốn huy động .4 I Phân tích quy mơ vốn huy động .4 II Phân tích cấu vốn huy động .8 Cơ cấu vốn theo loại tiền Cơ cấu vốn theo đối tượng .11 Cơ cấu vốn theo kì hạn .13 Phần II : Nhóm tiêu chi phí huy động vốn 15 I Chỉ tiêu lãi suất bình quân .15 Phân tích biến động lãi suất huy động vốn 15 Phân tích mối liên hệ tương quan lãi suất huy động bình quân tổng nguồn vốn huy động .18 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất huy động vốn 19 II Nhóm tiêu chi phí huy động vốn 22 Tổng chi phí huy động vốn 22 Tiền lãi chi trả cho khách hàng 25 Chi phí đồng vốn huy động 27 Kết luận Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh cần có vốn, vốn quy định khả kinh doanh doanh nghiệp Điều nhấn mạnh trường hợp ngân hàng thương mại đơn vị kinh doanh tiền tệ hình thức huy động, cho vay, đầu tư cung cấp dịch vụ khác.Có thể nói vốn nguồn đầu vào để ngân hàng thương mại tiến hành hoạt động kinh doanh Ngân hàng có vốn lớn có lợi hoạt động kinh doanh mình.Vốn xuất phát điểm hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, vốn quy định quy mơ hoạt động tín dụng hoạt động khác ngân hàng Xuất phát từ vai trò quan trọng vốn hoạt động mình, ngân hàng ln trọng tới hoạt động huy động vốn Ngân hàng Công Thương Việt Nam thành lập tháng 7- 1988 sở sáp nhập vụ tín dụng cơng nghiệp tín dụng thương nghiệp ngân hàng nhà nước Việt Nam Là bốn ngân hàng quốc doanh lớn Việt Nam, tổng tài sản chiếm 25% thị phần toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam Giai đoạn 2002-2008 thời kỳ đất nước chuyển mình, với kiện kinh tế giới cuối năm 2007 năm 2008 kinh tế giới lâm vào khủng hoảng, lạm phát tăng cao, nhiều kinh tế suy giảm, nhiều ngân hàng giới phá sản… Tuy nước xã hội chủ nghĩa không nằm hệ thống nước tư chủ nghĩa khơng nằm ngồi ảnh hưởng khủng hoảng Dù tình hình kinh tế giới nước có khó khăn song ngân hàng Công Thương Việt Nam đạt kết tốt hoạt động kinh doanh thể nguồn vốn huy động qua năm Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 khơng ngừng tăng Đó sở tiếp tục củng cố niềm tin khách hàng ngân hàng Dựa vào sở điều lý luận nhóm lựa chọn đề tài : “Phân tích thống kê hoạt động huy động vốn ngân hàng Công ThươngViệt Nam giai đoạn 2002-2008” Bố cục tiểu luận gồm phần: -Phần I: nhóm tiêu tổng vốn huy động -Phần II: nhóm tiêu chi phí huy động vốn Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 PHẦN I : CHỈ TIÊU TỔNG VỐN HUY ĐỘNG Hoạt động huy động vốn đóng vai trò quan trọng việc mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng Quy mô hiệu vốn huy động ảnh hưởng lớn đến quy mô hiệu khoản cho vay, khoản đầu tư Để phân tích, đánh giá cơng tác huy động vốn, ta dùng hai tiêu tổng vốn huy động (phản ánh quy mô vốn huy động) cấu vốn huy động phân loại tùy theo mục đích nghiên cứu I Phân tích quy mơ tổng vốn huy động Tổng vốn huy động toàn giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động từ tổ chức kinh tế cá nhân xã hội thông qua q trình thực nghiệp vụ tín dụng, toán nghiệp vụ kinh doanh khác ngân hàng dùng làm vốn để kinh doanh Đặc điểm vốn huy động nguồn vốn tài sản người ký thác, ngân hàng có quyền sử dụng mà khơng có quyền sở hữu có trách nhiệm hồn trả hạn gốc lãi vay đến kỳ hạn toán khách hàng có nhu cầu rút vốn Cơng thức Trong Vhd= Vhd: Tổng vốn huy động Vi: Số lượng khoản huy động Phân tích biến động quy mơ tổng vốn huy động Dãy số thời gian dãy số liệu thống kê tượng nghiên cứu xếp theo thứ tự thời gian Một dãy số thời gian bao gồm hai yếu tố thời gian số liệu tượng nghiên cứu Thời gian ngày, tuần, tháng, quý, năm Các số liệu tượng nghiên cứu Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 biểu số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân gọi mức độ dãy số thời gian Trong phân tích quy mơ tổng vốn huy động ngân hàng, ta sử dụng phương pháp dãy số thời gian để xác định quy luật, phân tích xu hướng biến động, mức độ biến động qua thời gian tổng vốn huy động Để phân tích đặc điểm biến động tổng vốn huy động qua năm ta dùng tiêu mức độ bình quân qua thời gian, lượng tăng (giảm) tuyệt đối, tốc độ phát triển, tốc độ tăng (giảm) giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng (giảm) liên hoàn Đơn vị: tỷ đồng(%) Bảng 1: Biến động vốn huy động Vietinbank giai đoạn 2002-2008 Chỉ tiêu Năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Bình quân VHĐ (tỷ đồng) 59284 71146 81597 100572 126624 151459 174905 Lượng tăng tuyệt đối (tỷ đồng) 11862 10451 18975 26052 24835 23446 109370 19270 Tốc độ phát triển (%) ti 11862 120 22313 115 41288 123 67340 126 92175 120 115621 115 Ti - 119.8 gi (tỷ đồng) Tốc độ tăng (%) 120 138 170 214 255 295 20 15 23 26 20 15 Ai 20 38 70 114 155 195 gi 592.84 711.46 815.97 1005.72 1266.24 1514.59 - 19.8 - - (Nguồn: Báo cáo tài Vietinbank giai đoạn 2002-2008) Có thể khẳng định huy động vốn mặt mạnh Vietinbank so sánh với nhiều ngân hàng thương mại khác Với mạng lưới chi nhánh rộng khắp nước với sản phẩm tiền gửi ngày đa dạng, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng đến gửi tiền Đây lý Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 khiến tổng nguồn vốn huy động hàng năm Vietinbank có tăng trưởng cao Kết tính tốn cho thấy, giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2008, tổng nguồn vốn huy động bình quân hàng năm ngân hàng đạt 109370 tỷ đồng với lượng tăng bình quân hàng năm đạt 19270 tỷ đồng Năm 2003 đánh dấu năm định chế tài ngân hàng cố gắng huy động nguồn vốn dài hạn Riêng Vietinbank phát hành thành công đợt huy động trái phiếu VNĐ loại năm năm thu 2.000 tỷ Tổng nguồn vốn huy động năm 2003 đạt 71146 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2002, tương ứng với 11862 tỷ đồng Có kết vậy, công tác huy động vốn VNĐ, Vietinbank đưa sản phẩm hấp dẫn cơng chúng tiết kiệm dự thưởng Sản phẩm khuyến khích nhiều tầng lớp dân cư đến gửi tiền Vietinbank, đưa số dư tiền gửi từ cá nhân năm 2003 tăng 21% Tuy năm 2004 xuất số khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh như: giá vàng giá mặt hàng thiết yếu tăng cao, cạnh tranh gay gắt ngân hàng liên tục tăng lãi suất huy động vốn để thu hút nguồn tiền gửi…nhưng ngân hàng đạt tốc độ tăng nguồn vốn huy động mức cao Cụ thể, tổng vốn huy động năm 2004 đạt 81597 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2003, tương ứng với 10451 tỷ đồng Trong năm 2005-2006, GDP hàng năm mức cao ảnh hưởng tích cực đến hoạt động huy động vốn ngân hàng Tổng vốn huy động liên tục tăng đạt tốc độ phát triển ổn định, năm 2005 đạt 100572 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2004 Năm 2006 đạt 126624 tỷ đồng, tăng 26%, tương ứng với 26052 tỷ đồng Năm 2007, Vietinbank thực nhiều giải pháp giữ ổn định phát triển nguồn vốn như: động điều chỉnh lãi suất kỳ hạn phù hợp với diễn biến thị trường, tăng cường tiếp thị, cung cấp gói sản phẩm (tiền gửi, tín dụng, tốn quốc tế…), khai thác nhiều kênh huy động vốn linh hoạt, Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 đổi tác phong giao dịch, đặc biệt khai trương thêm 46 điểm giao dịch mẫu có thiết kế quy chuẩn mang thương hiệu Vietinbank Tính đến ngày 31/12/2007, tổng nguồn vốn huy động 151459 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2006, tương ứng 24835 tỷ đồng Năm 2008, kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, khủng hoảng tài kéo theo suy thối kinh tế diễn tồn cầu GDP nước 6.23%, thấp so với năm 2007(8.5%) Áp lực thâm hụt thương mại đẩy tỷ giá đồng Việt Nam ngoại tệ tăng cao gây rủi ro tỷ giá cho hoạt động kinh doanh ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập Trước nguy thách thức đó, ngân hàng nhà nước thực sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất ngân hàng biến động mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Tuy có nhiều khó khăn ảnh hưởng từ mơi trường bên ngồi năm 2008, ngân hàng hồn thành tốt cơng tác huy động vốn Tổng vốn huy động đạt 174905 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2007, tương ứng 23446 tỷ đồng Nhìn chung, tổng vốn huy động Vietinbank giai đoạn 20022008 liên tục tăng cao trì ổn định qua năm với tốc độ tăng bình quân qua năm đạt 19.8 % Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 Biểu đồ 1: Biến động vốn huy động Vietinbank giai đoạn 2002-2008 Biến động vốn huy động Vietinbank giai đoạn 2002 2008 200000 180000 160000 Vốn huy động 140000 120000 100000 Vốn huy động 80000 60000 40000 20000 năm 2002 năm 2003 năm 2004 năm 2005 năm 2006 năm 2007 năm 2008 Năm II Phân tích cấu vốn huy động Để phân tích cấu vốn huy động ta phải sử dụng phương pháp phân tổ thống kê Phân tổ thống kê vào hay số tiêu thức để tiến hành phân chia đơn vị tượng nghiên cứu thành tổ tiểu tổ có tính chất khác Phân tổ thống kê phương pháp quan trọng phân tích thống kê, đồng thời sở để thực phương pháp phân tích thống kê khác Bởi sau phân chia tổng thể phức tạp thành tổ có tính chất, đặc điểm khác tiêu phân tích khác tính với có ý nghĩa Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 Trong hoạt động huy động vốn ngân hàng, ta phân tổ vốn huy động theo tiêu thức như: đối tượng huy động, loại tiền tệ theo kỳ hạn Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền tệ Vốn huy động chia thành hai loại vốn huy động nội tệ vốn huy động ngoại tệ - Vốn huy động nội tệ: Là khoản vốn đồng Việt Nam mà ngân hàng huy động - Vốn huy động ngoại tệ: Là khoản vốn ngoại tệ mà ngân hàng huy động Công thức dti= (lần %) Vhd= Vnt+Vngt Trong : dti: tỷ trọng vốn huy động theo loại tiền tệ i Vit: vốn huy động loại tiền tệ i Vnt: vốn huy động nội tệ Vngt: vốn huy động ngoại tệ Ý nghĩa: Chỉ tiêu cho biết tỷ trọng vốn huy động theo loại tiền tệ chiếm % tổng vốn huy động ngân hàng Qua ngân hàng định xem nên ưu tiên huy động loại vốn cho phù hợp với định hướng kinh doanh ngân hàng Bảng 2: Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền tệ Vietinbank năm 2008 Đơn vị tính: tỷ đồng,% Chỉ tiêu VHĐ(tỷ đồng) Tỷ trọng VHĐ(%) Nội tệ 130479 74.6 Ngoại tệ 44426 25.4 Tổng 174905 100 (Nguồn: Báo cáo tài Vietinbank năm 2008) Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 10 động nhẹ, năm sau cao năm trước có biến động lớn vào năm cuối giai đoạn nghiên cứu Năm 2007 năm “nóng” thị trường chứng khốn thị trường bất động sản Các doanh nghiệp dân cư đổ vào đầu tư vào hai thị trường nhiều thay gửi tiền vào ngân hàng hưởng lãi suất Do để thu hút khách hàng gửi tiền NHCTVN tăng lãi suất huy động, cụ thể lãi suất bình quân năm 2007 tăng 0.4% so với năm 2006 tương ứng tăng 1.06 lần so với năm 2006, tăng 1.76 lần so với năm 2002 Sang đến năm 2008, năm diễn đua tăng lãi suất huy động ngân hàng diễn cách gay gắt, lãi suất huy động bình quân tăng 46% so với năm 2007 tăng 76% so với năm 2002, nguyên nhân khiến lãi suất huy động năm 2008 cao năm 2008 chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao tác động đến tất lĩnh vực kinh tế- xã hội Đối với NHTM, kinh doanh lĩnh vực tiện tệ, lạm phát tăng cao sức mua đồng tiền giảm ảnh hưởng xấu đến hoạt động huy động vốn tất NHTM nói chung Vietinbank nói riêng Để đảm bảo nguồn vốn hoạt động ngân hàng buộc ngân hàng phải tăng lãi suất huy động Phân tích mối liên hệ tương quan lãi suất huy động bình quân tổng nguồn vốn huy động Hồi quy tương quan phương pháp thống kê sử dụng để nghiên cứu mối liên hệ mức độ chặt chẽ tượng Sử dụng phương pháp hồi quy tương quan nghiên cứu hoạt động huy động vốn, nhóm chúng em lựa chọn nghiên cứu mối liên hệ lãi suất huy động bình qn tổng vốn huy động Thơng qua việc xây dựng mơ hình phù hợp tính tốn hệ số tương quan tỉ số tương quan biết vấn đề có tồn mối liên khơng có mức độ chặt chẽ mối liên hệ Bảng 7: Số liệu lãi suất huy động bình quân tổng nguồn vốn huy động Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 18 ngân hàng giai đoạn 2002-2008 Lãi suất huy động Tổng nguồn vốn huy bình quân (%) động ( tỷ đồng) 2002 5.8 59284 2003 6.01 71146 2004 6.12 81597 2005 6.5 100572 2006 6.6 126624 2007 151459 2008 10.23 174905 Năm (Nguồn báo cáo tài Vietinbank giai đoạn 2002 - 2008) Qua chạy mơ hình SPSS ta có kết sau Hàm Mơ hình SE Tuyến tính =-54384.5366+23752.15 3307175824.4 Hypebol =343230.03-1561788.72 2040313433.5 Parabol =-1019676.102+274520.98 15417.973 - 259123780.6 Qua bảng ta thấy, SE mơ hình Parabol nhỏ qua kiểm định mơ hình có ý nghĩa, mơ hình Parabol tốt =-1019676.102+274520.98 -15417.973 Với η =0.977 hay 97.7% liên hệ tương quan lãi suất huy động bình quân tổng nguồn vốn huy động chặt chẽ Lãi suất huy động bình quân Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 19 giải thích 97.7% biến động tổng nguồn vốn, lãi suất huy động bình quân tăng tổng nguồn vốn huy động tăng Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất huy động vốn Trong nghiên cứu thống kê, nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố tới tượng nghiên cứu ta thường sử dụng phương pháp số Nghiên cứu số so sánh tượng nhằm đánh giá biến động tượng, đánh giá ảnh hưởng nhân tố cấu thành tượng nghiên cứu Dựa vào hệ thống số ta xác định vai trị mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tượng nghiên cứu Căn so sánh mức ảnh hưởng nhân tố biết nhân tố có tác động chủ yếu biến động chung nhằm phân tích mối liên hệ tượng q trình biến động giải thích ngun nhân biến động tượng Dưới mơ hình phân tích biến động lãi suất huy động bình năm 2008 so với năm 2007 (năm gốc) Mơ hình: Lãi suất huy động bình quân năm 2008 biến động nhân tố: lãi suất huy động loại vốn theo kì hạn kết cấu loại vốn theo kì hạn Bảng 8: Bảng số liệu lãi suất vốn huy động theo kì hạn Đơn vị tính: tỉ đồng Năm 2007 2008 Vốn huy động theo ri Vi riVi CKH 8.4 112004 9409 KKH 3.01 39455 1187 ∑ - 151459 10596 CKH 13.7 107042 14665 KKH 4.75 67863 3223 ∑ 174905 17888 (Nguồn báo cáo tài Vietinbank năm 2007 2008) Nhóm – Thống kê kinh tế xã hội 49 20 ... ? ?Phân tích thống kê hoạt động huy động vốn ngân hàng Công ThươngViệt Nam giai đoạn 2002- 2008” Bố cục tiểu luận gồm phần: -Phần I: nhóm tiêu tổng vốn huy động -Phần II: nhóm tiêu chi phí huy động. .. trọng vốn hoạt động mình, ngân hàng ln trọng tới hoạt động huy động vốn Ngân hàng Công Thương Việt Nam thành lập tháng 7- 1988 sở sáp nhập vụ tín dụng cơng nghiệp tín dụng thương nghiệp ngân hàng. .. động nội tệ vốn huy động ngoại tệ - Vốn huy động nội tệ: Là khoản vốn đồng Việt Nam mà ngân hàng huy động - Vốn huy động ngoại tệ: Là khoản vốn ngoại tệ mà ngân hàng huy động Công thức dti= (lần