Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp tiên phong– chi nhánh thăng long

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN LƢU LINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG CHI NHÁNH THĂNG LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2022 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN LƢU LINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH THĂNG LONG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Trịnh Thị Hoa Mai XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ XÁC NHẬN CỦA CTHĐ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn nghiên cứu riêng tơi, tồn nội dung nghiên cứu tơi thực Số liệu luận văn thực khảo sát, điều tra trung thực Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nghiên cứu Hà Nội, tháng 11 năm 2022 Học viên Nguyễn Lưu Linh LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất Quý thầy giảng dạy chương trình Cao học Tài Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, truyền đạt cho tơi kiến thức hữu ích giáo dục làm sở cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai tận tình, tâm huyết hướng dẫn, bảo tơi thời gian thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Ban lãnh đạo, đồng chí cơng tác Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – chi nhánh Thăng Long tận tình giúp đỡ tơi việc thu thập số liệu, khảo sát, thu thập thông tin để tơi hồn thành luận văn Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cịn hạn chế nên luận văn tơi khơng tránh khỏi tồn thiếu sót, kính mong nhận nhận xét, đóng góp ý kiến Q thầy, anh, chị học viên Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iv MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.1.2 Khoảng trống nghiên cứu 1.2 Lý luận chung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 11 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 14 1.2.4 Các số đánh giá kết công tác quản trị rủi ro tín dụng NHTM 25 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng thương mại 27 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại 30 1.3.1 Quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank chi nhánh Bắc Ninh 31 1.3.2 Quản trị rủi ro tín dụng BIDV tỉnh Vĩnh Phúc 32 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – TP Bank 35 Chƣơng QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Quy trình nghiên cứu 38 2.2 Phương pháp nghiên cứu 40 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 40 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 41 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH THĂNG LONG 42 3.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long 42 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 42 3.1.2 Cơ cấu tổ chức TPBank Thăng Long 44 3.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh ngân hàng năm gần 46 3.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long 49 3.2.1 Chiến lược quản trị rủi ro tín dụng 49 3.2.2 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng 49 3.2.3 Nhận diện rủi ro tín dụng 52 3.2.4 Đo lường rủi ro tín dụng 59 3.2.5 Thanh tra, giám sát xử lý rủi ro tín dụng 65 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long 69 3.3.1 Các yếu tố khách quan 69 3.3.2 Các yếu tố chủ quan 71 3.4 Đánh giá chung quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long 74 3.4.1 Kết 74 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 76 Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH THĂNG LONG 78 4.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long 78 4.1.1 Định hướng hoạt động chung Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long 78 4.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long 79 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long 80 4.2.1 Giải pháp nhận biết xác định rủi ro tín dụng 80 4.2.2 Tiếp tục xây dựng áp dụng cơng cụ đo lường rủi ro tín dụng theo thơng lệ quốc tế quy định Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong .83 4.2.3 Giải pháp xử lý rủi ro tín dụng 84 4.2 Kiến nghị Đối với Tpbank 89 4.3 Kiến nghị Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa DPRR : Dự phòng rủi ro HĐQT : Hội đồng quản trị NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QTRRTD : Quản trị rủi ro tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng VLĐ : Vốn lưu động XHTD : Xếp hạng tín dụng XLRR : Xếp loại rủi ro i DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Xếp hạng doanh nghiệp Moody’s 21 Bảng 2.1: Ý nghĩa khoảng giá trị đánh giá thang đo Likert 41 Bảng 3.1 Kết khảo sát đánh giá máy quản trị rủi ro tín dụng TPbank - Chi nhánh Thăng Long 45 Bảng 3.2 Tình hình huy động vốn TPBank - Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2019-2021 46 Bảng 3.3 Tình hình sử dụng vốn TPBank - Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2019-2021 47 Bảng 3.4 Kết hoạt động kinh doanh TPBank - Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2019-2021 48 Bảng 3.5 Kết khảo sát đánh giá sách quy định TPBank – Chi nhánh Thăng Long 51 Bảng 3.6 Tình hình nợ hạn TPBank - Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2019-2021 52 Bảng 3.7 Tình hình nợ xấu TPBank - Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2019-2021 53 Bảng 3.8: Cơ cấu tín dụng TPBank - Chi nhánh Thăng Long theo nhóm nợ giai đoạn 2019-2021 53 Bảng 3.9 Công tác nhận diện dấu hiệu rủi ro TPBank – Chi nhánh Thăng Long 54 Bảng 3.10 Nội dung thẩm định khách hàng TPBank – Chi nhánh Thăng Long 56 Bảng 3.11 Kết khảo sát chất lượng thẩm định tín dụng TPBank – Chi nhánh Thăng Long 57 Bảng 3.12 Kết khảo sát công tác nhận diện rủi ro TPBank – Chi nhánh Thăng Long 58 ii Bảng 3.13 Xếp hạng khách hàng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội TPBank 61 Bảng 3.14 Thang điểm chấm điểm khách hàng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội TPBank 61 Bảng 3.15 Kết xếp hạng tín dụng khách hàng TPBank – Chi nhánh Thăng Long 63 Bảng 3.16 Kết khảo sát đánh giá công tác đo lường rủi ro TPBank – Chi nhánh Thăng Long 64 Bảng 3.17 Tình hình trích lập quỹ dự phịng xử lý rủi ro tín dụng TPBank – Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2019-2020 67 Bảng 3.18 Kết khảo sát đánh giá cơng tác xử lý rủi ro tín dụng TPBank – Chi nhánh Thăng Long 68 Bảng 3.19 Thông tin nguồn nhân lực thực quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh 71 Bảng 3.20 Trình độ nguồn nhân lực cán tín dụng TPBank – Chi nhánh Thăng Long 72 Bảng 3.21 Khảo sát nguồn nhân lực TPBank – 73 Chi nhánh Thăng Long 73 Bảng 3.22 Kết khảo sát phối hợp phòng ban TPBank – Chi nhánh Thăng Long 74 iii đốc khách hàng huy động nguồn vốn hợp pháp để trả nợ vay ngân hàng thời gian ngắn - Cơ cấu lại nợ cho khách hàng sở nguồn thu đảm bảo, chắn phương án trả nợ cấu khả thi: Đối với khoản nợ xấu phát sinh nguyên nhân khách quan chưa phải bất khả kháng, KH tồn hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường NH có đủ thơng tin để đánh giá KH có khả phát triển tương lai, NH xem xét thực việc cấu lại nợ cho KH nhằm giảm bớt sức ép trả nợ đến hạn, giúp cho KH có hội để tiếp tục SXKD có nguồn thu để trả nợ cho NH - Trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro hợp lý có hiệu quả: Để đảm bảo an tồn cho hoạt động kinh doanh trường hợp có rủi ro xảy ra, NH cần tuân thủ quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động NH TCTD - Phân loại nợ có hướng xử lý khoản nợ xấu Cụ thể: + Đối với khoản vay chuyển nợ hạn khách hàng gặp khó khăn tài chính, Chi nhánh cần phối hợp chặt chẽ với khách hàng khách hàng đưa phương án kinh doanh hợp lý, có khả thay đổi tình hình để tái cấu lại nợ cho khách hàng + Đối với khoản vay có tài sản đảm bảo: Chi nhánh xử lý tài sản đảm bảo biện pháp thu hồi tài sản, cho thuê tài sản, liên doanh góp vốn tài sản để trừ nợ, bán nợ cho công ty mua bán nợ + Đối với khách hàng cố ý chây ỳ sử dụng phương pháp kiện tịa để xử lý + Bán khoản nợ xấu: Đối với khoản nợ khó có khả thu hồi xử lý việc tham gia thị trường mua bán nợ, ngân hàng xem xét bán khoản nợ xấu cho công ty mua bán nợ, ngân hàng chủ thể kinh tế khác theo quy định hành + Xóa nợ: Đây giải pháp sau tất giải pháp xử lý nợ 85 để làm bảng tổng kết tài sản NH cho khoản nợ khơng có khả thu hồi Thứ hai, phân tán rủi ro cách sử dụng công cụ bảo hiểm tiền vay, tài sản bảo đảm đa dạng hóa việc cấp tín dụng cho vay đồng tài trợ với ngân hàng khác Đối với việc sử dụng công cụ bảo hiểm ti n vay Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà rủi ro ngân hàng khơng thể lường trước Vì sử dụng cơng cụ bảo hiểm áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay để hạn chế tổn thất rủi ro xảy quan trọng Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro tín dụng Chi nhánh cần yêu cầu khách hàng vay phải mua bảo hiểm trình xây dựng bảo hiểm cơng trình (đối với dự án đầu tư), bảo hiểm hàng hóa… Trên thực tế thời gian qua, nhờ sử dụng yêu cầu mà tổn thất vốn vay thiên tai gây quan bảo hiểm toán, giảm thiểu đáng kể tổn thất Đối với việc sử dụng công cụ tài sản đảm bảo ti n vay - Hoàn thiện mặt pháp lý tài sản bảo đảm tiền vay để thuận lợi xử lý tài sản bảo đảm, nguồn thu nợ thứ hai rủi ro tín dụng xảy Qua xử lý số tài sản bảo đảm tiền vay cho thấy sở hữu tài sản khơng rõ ràng, khơng có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nên việc bán tài sản khó khăn (cơ quan cơng chứng khơng chịu công chứng hợp đồng, người mua e ngại…) Nguyên nhân tình trạng khách hàng ngại tốn chi phí nên khơng đăng ký sở hữu tài sản (đặc biệt nhà xưởng, cơng trình đất), ngân hàng khơng đơn đốc khách hàng hồn thiện thủ tục tài sản bảo đảm, việc đăng ký sở hữu tài sản đất gặp nhiều khó khăn thủ tục…nên nhiều tài sản đất, đặc biệt nhà xưởng, cơng trình xây dựng đất chấp Chi nhánh chưa có giấy tờ sở hữu tài 86 sản Do hồ sơ bảo đảm tiền vay khơng đầy đủ, gây khó khăn cho trình xử lý tài sản thu hồi nợ Ðể giảm rủi ro mặt pháp lý, cần thỏa thuận việc hoàn thiện thủ tục đăng ký sở hữu tài sản sau dự án hoàn thành điều kiện tín dụng, đồng thời thực nghiêm túc cơng tác kiểm tra, liên tục rà sốt hồ so pháp lý thực trạng tài sản bảo đảm 4.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán Chi nhánh Đội ngũ cán yếu tố định hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Nâng cao chất lượng đội ngũ cán nâng cao hiệu cơng tác nghiệp vụ ngân hàng nói chung nghiệp vụ tín dụng nói riêng nhằm mang lại kết kinh doanh tốt cho ngân hàng, giảm thiểu tổn thất xảy Trong giải pháp này, cần trọng số nội dung sau: - Cải tiến khâu tuyển dụng, bố trí cán bộ: Đây khâu đầu vào quan trọng, cần xây dựng công khai tiêu chuẩn để tuyển chọn cán tín dụng, cán kiểm sốt, khơng có kiến thức mặt chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng mà cịn có kiến thức mặt xã hội, kiến thức luật pháp, sức khoẻ, khả giao tiếp… Có tuyển dụng nhân viên giỏi, có khả làm việc Đồng thời, bố trí cán vào vị trí cơng việc phù hợp với lực trình độ chun môn khai thác tối đa hiệu công việc Sau cán tuyển dụng, Chi nhánh nên bố trí thời gian đào tạo nghiệp vụ cho cán mới, đánh giá đạt tiêu chuẩn cho làm cơng tác tín dụng nhằm giảm rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng - Cần có đánh giá chất lượng, kết tập huấn đào tạo, bồi dưỡng cán Chi nhánh Trong thời gian qua, công tác bồi dưỡng cán bộ, có cán tín dụng thực hàng năm, chủ yếu thông qua buổi tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, mở lớp học đào tạo nghiệp vụ ngân hàng bản…Tuy nhiên, việc đánh giá hiệu buổi học chưa thực thường xuyên Chi nhánh cần có cách thức đánh giá kết buổi 87 học, không công tác đào tạo mang tính hình thức Việc đánh giá giúp Chi nhánh đưa nội dung học, phương pháp, thời gian, đối tượng học để nâng cao hiệu quả, đạt mục đích cơng tác đào tạo - Ngoài ra, Chi nhánh cần tăng cường thời gian giao lưu cán làm cơng tác tín dụng với ngân hàng khác để học hỏi kinh nghiệm thực tiễn thực cho vay Thơng qua việc giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức Điều quan trọng, lẽ công tác cho vay kinh nghiệm đóng vai trị quan trọng - u cầu cán tín dụng phải tự tìm hiểu, nắm bắt thơng tin khách hàng, thông tin kinh tế - xã hội, thị trường, giá cả…nhằm có kiến thức tổng hợp phục vụ cho cơng tác cho vay (nhất tìm hiểu tạp chí Thơng tin tín dụng, thực tế cán tín dụng đọc loại tài liệu nảy hữu ích cho cơng tác cho vay) Thông tin phương tiện truyền thông đầu mối quan trọng để cán tín dụng sử dụng hoạt động cho vay Yêu cầu cán phải nâng cao tính xác tác nghiệp, kỹ thuật nghiệp vụ trách nhiệm cán hoạt động cho vay - Rèn luyện, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, thực tốt “Chuẩn mực văn hóa TPbank” để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Để làm điều này, Chi nhánh cần thực tốt công tác thưởng, phạt cán bộ, phải rõ ràng, gắn kết hiệu làm việc với tiền lương, thưởng Đối với cán có thành tích tốt, cần biểu dương, khen thưởng vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết họ mang lại, chí đề xuất nâng lương trước hạn đề bạt, bổ nhiệm lên vị trí cao Đối với cán có sai phạm, tuỳ theo tính chất, mức độ mà giáo dục phải xử lý kỷ luật Thơng qua nâng cao tinh thần trách nhiệm cán công việc hiệu làm việc - Tăng cường lực điều hành hoạt động Ban lãnh đạo Lãnh 88 đạo Chi nhánh hay phòng giao dịch phải người có lực điều hành, quản trị nhân tốt có kiến thức tổng hợp nghiệp vụ ngân hàng Thơng qua đó, việc bố trí người, việc đảm bảo thực tốt, nhờ việc điều hành cơng tác tín dụng thực theo qui định pháp luật, NHNN Tpbank, đối phó với khó khăn hoạt động cho vay Người lãnh đạo cần có tư cách đạo đức tốt để đảm bảo hoạt động tín dụng hiệu quả, an tồn Do vậy, thân người lãnh đạo Chi nhánh, phòng giao dịch phải thường xuyên học tập,tự nâng cao trình độ chun mơn, tích luỹ kinh nghiệm quản trị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động tín dụng nói riêng 4.2 Kiến nghị Đối với Tpbank Trong thời gian TPbank cần phải tiếp tục hồn thiện sách quy trình tín dụng theo mặt trọng yếu sau: Một là, tiếp tục đổi tư tín dụng theo nguyên tắc thương mại, thị trường, coi trọng hiệu bền vững sở lợi nhuận có điều chỉnh rủi ro yêu cầu xuyên suốt q trình hoạt động Hai là, xây dựng văn hố tín dụng, có phát huy tinh hoa truyền thống, kết hợp với kỹ năng, cơng nghệ tín dụng đại phương pháp quản lý tiên tiến, với đặc trưng là: Lợi ích TPbank, lợi ích người lao động; Chủ động lựa chọn khách hàng sở đáp ứng tiêu chuẩn tín dụng, khả trả nợ hạn để cấp tín dụng; Tự giác tuân thủ chế, sách quy trình Ba là, thực sách tín dụng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với đối tượng khách hàng, nhu cầu tín dụng - Tiếp tục hồn thiện hệ thống sách tín dụng đảm bảo tính đầy đủ, đồng bộ, quán tiện lợi người thực thi sách tín dụng - Tiếp tục hồn thiện đổi sách tín dụng theo hướng linh 89 hoạt, thích ứng với mơi trường kinh tế, sở cập nhật thơng tin, phân tích, đánh giá thực trạng dự báo triển vọng ngành hàng, sản phẩm - Tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm trọn gói việc gắn sản phẩm tín dụng với tiện ích khác Ngân hàng - Nâng cao hiệu việc thiết lập luân chuyển tài liệu, hồ sơ điện tử, giảm tải lượng hồ sơ giấy nhằm tiết kiệm chi phí thời gian, đồng thời đảm bảo an toàn công tác lưu trữ luân chuyển tài liệu, hồ sơ Bốn là, hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng theo thơng lệ tốt nhất, phù hợp với chất, quy mô mức độ phức tạp hoạt động tín dụng, để: - Đo lường rủi ro khơng khoản tín dụng mà đo lường rủi ro toàn danh mục tín dụng, hoạt động tín dụng nội bảng ngoại bảng - Hình thành hệ thống thơng tin quản trị cung cấp đầy đủ thông tin cấu chất lượng danh mục tín dụng, bao gồm xác định tập trung rủi ro kiểm định giới hạn rủi ro - Thực giám sát hiệu quả, liên tục diễn biến khoản tín dụng điều kiện kinh tế bình thường, tình xấu để phát sớm xử lý khoản nợ có vấn đề Đặc biệt nhanh chóng đưa vào sử dụng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tự động nhằm đưa ứng xử tín dụng kịp thời trường hợp có dấu hiệu rủi ro xảy Năm là, hồn thiện cải thiện hệ thống định giá tín dụng có điều chỉnh rủi ro sở đánh giá xác chi phí sử dụng vốn, chi phí hoạt động, chi phí vốn chủ sở hữu, chi phí rủi ro lợi nhuận kỳ vọng Sáu là, tiếp tục đổi mơ hình tổ chức máy quản lý tín dụng theo thơng lệ quốc tế, theo thành lập phận quản lý nợ thực giải ngân, thu nợ quản lý liệu hệ thống phần mềm 90 4.3 Kiến nghị Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam - Chống cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng, NHNN cần có kiểm tra, kiểm sốt có hiệu tồn hoạt động kinh doanh NHTM, đảm bảo phát triển bền vững an toàn, pháp luật, tránh tối đa rủi ro xảy hoạt động tín dụng - Ứng dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng hữu hiệu (25 nguyên tắc giám sát ngân hàng Ủy ban Basel) thực thi chức quan quản lý nhà nước giám sát thị trường, hoàn thiện phương pháp kiểm soát kiểm toán nội tổ chức tín dụng hướng tới chuẩn mực quốc tế Hệ thống giám sát ngân hàng hoàn thiện theo hướng nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động kinh doanh nói chung cấp tín dụng nói riêng, thực cảnh báo sớm cho NHTM, đảm bảo thị trường phát triển bền vững - Nghiên cứu triển khai công cụ bảo hiểm tín dụng hốn đổi tín dụng (Credit swap) Đây công cụ thị trường tài phát triển cao nhằm giúp NHTM phòng ngừa bảo hiểm RRTD, san sẻ rủi ro tạo tính linh hoạt quản lý danh mục khoản cho vay ngân hàng - Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nước: Để nâng cao tính hiệu thúc đẩy động lực làm việc, nghiên cứu chuyển đổi Trung tâm sang hình thức cơng ty cổ phần có góp vốn NHTM Nghiên cứu cho áp dụng mơ hình cơng ty xếp hạng tín nhiệm độc lập Việt Nam để hỗ trợ cho ngân hàng hoạt động kinh doanh, thu hút chuyển giao công nghệ học tập kinh nghiệm công ty xếp hạng tín dụng giới 91 KẾT LUẬN Hoạt động ngân hàng lĩnh vực kinh doanh ẩn chứa nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng rủi ro gây nên bất định khơng mong đợi NHTM, gây nên đỗ vỡ dẫn đến phá sản gây thiệt hại cho kinh tế Nhất bối cảnh vận động kinh tế Việt Nam cạnh tranh gây gắt lĩnh vực ngân hàng mà nhiều lĩnh vực khác rủi ro ngày gia tăng trở nên phức tạp Vì vậy, QLRRTD cơng tác tối quan trọng quản lý kinh tế Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long” có số hạn chế đạt số kết sau: Hạn chế: Thứ nhất: Mặc dù xây dựng hệ thống dấu hiệu khách hàng có khả phát sinh rủi ro cho ngân hàng, nhiên chưa thực thường xuyên, nghiêm túc Thứ hai: Thiếu tiêu cụ thể đánh giá mức độ rủi ro ngành mục đích kinh doanh Thứ ba: Tuy có quy định xử lý RRTD chưa có quy trình cụ thể, chưa có quy trình xử lý tài sản đảm bảo dẫn đến gặp lúng túng triển khai Cơng tác thu hồi nợ có vấn đề chưa triệt để Kết đạt được: Thứ nhất, luận văn xây dựng sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, tác giả tiến hàng phân tích kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Vietinbank chi nhánh Bắc Ninh ngân hàng BIDV tỉnh Vĩnh Phúc, từ tác giả rút học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho TPbank – Chi nhánh Thăng Long 92 Thứ hai, luận văn tiến hành đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng TPbank – Chi nhánh Thăng Long khâu lập kế hoạch nhận diện rủi ro tín dụng; tổ chức thực quản trị rủi ro tín dụng tra, giám sát xử lý rủi ro tín dụng Đồng thời tác giả nhóm yếu tố yếu tố khách quan (cơ chế sách, mơi trường kinh tế, mơi trường tự nhiên, thị trường tài chính) yếu tố chủ quan (nguồn nhân lực, cơng tác thẩm định, sách quy định ngân hàng, phối hợp phòng ban) ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro chi nhánh Từ tác giả có đánh giá chung kết hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Thứ ba, từ hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh tác giả đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Đó giải pháp nhận biết xử lý rủi ro tín dụng; tiếp tục xây dựng áp dụng công cụ đo lường rủi ro tín dụng theo thơng lệ quốc tế quy định Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong; giải pháp xử lý rủi ro tín dụng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán Chi nhánh 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Gấm Nguyễn Thanh Tùng Phạm Quang Hưng, 2017 Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Tài số tháng 08/2017 Nguyễn Hữu Hạnh, 2014 Quản lý rủi ro ngân hàng kinh tế toàn cầu NXB Lao động Nguyễn Thanh Hương, 2001 Giáo trình tín dụng ngân hàng Nhà xuất Thống kê Đinh Xuân Hạng Nguyễn Văn Lộc, 2012 Giáo trình quản lý tín dụng ngân hàng thương mại NXB Tài Lê Thu Hương, 2019 Một số lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Tạp chí Tài số tháng 02/2019 J oel Bessis, 2012 Quản lý rủi ro ngân hàng NXB Lao động Việt Nam Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long, 2019 Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long, 2020 Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long, 2021 Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 10 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2013 Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 22/01/2013 quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 11 Nguyễn Thị Kim Nhung Phạm Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, 2017 Một số vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Nguồn Tạp chí Tài số tháng 12/2017 94 12 Nguyễn Văn Tiến, 2010 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê 13 Vũ Thị Song Thương, 2017 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ 14 Trần Ngọc Vân, 2017 Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh Đắk Lắk Luận văn thạc sĩ 15 Đỗ Đoan Trang, 2019 Về quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Tài Chính số tháng 02/2019 95 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH THĂNG LONG Phiếu điều tra phần đề tài nghiên cứu “ Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long” Kết điều tra sử dụng mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thơng tin người xin ý kiến đánh giá giữ kín cơng bố có đồng ý người Phần I: Thơng tin chung Họ tên: Chức vụ: Địa điểm làm việc: Phần II: Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng Ơng/bà chọn điểm số cách khoanh trịn vào số từ đến theo quy ước sau: Điểm Ý nghĩa Hồn tồn Khơng đồng ý không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý TT Tiêu chí Tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng Bộ máy quản trị rủi ro tín dụng xây dựng cách hợp lý Quy định rõ quyền hạn trách nhiệm cá nhân máy quản trị rủi ro tín dụng Các kế hoạch hoạt động phận quy định cụ thể, rõ ràng Kết công tác tổ chức quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với diễn biến thực tế Chi nhánh qua năm II Chính sách quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng có văn bản, quy đinh hướng dẫn rõ ràng hoạt động quản trị rủi ro cho Chi nhánh Các quy định, văn có tính đồng cao Các quy định, văn ban hành kịp thời III Nhận diện rủi ro Các dấu hiệu để nhận diện rủi ro tín dụng đầy đủ Thơng tin thu thập phục vụ cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng đầy đủ đáng tin cậy Nhận dạng rủi ro từ dấu hiệu liên quan đến đối tượng cho vay thực tốt Nhân viên thực cơng việc nhận diện rủi ro tín dụng thể khả phân tích dự đốn xác IV Thẩm định khách hàng Công tác thẩm định thực đầy đủ tất nội dung Quy trình thẩm định chặt chẽ I Điểm V VI VII 1.1 1.2 1.3 1.4 Công tác đánh giá, thẩm định tài sản thực tốt Kết thẩm định, đánh giá tài sản xác Đo lƣờng rủi ro tín dụng Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng sử dụng Chi nhánh phù hợp Mơ hình đo lường rủi ro tín dụng sử dụng Chi nhánh hợp lý Chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng sử dụng Chi nhánh phù hợp với thực tế Chi nhánh Hoạt động đo lường rủi ro tín dụng tính tốn cách xác Xử lý rủi ro tín dụng Cơng tác xử lý rủi ro tín dụng thực cách hợp lý Chi nhánh quan tâm đến quỹ tài trợ cho rủi ro tín dụng Chi nhánh ln trọng đến phương án xử lý rủi ro tín dụng Đối với trường hợp cụ thể Chi nhánh lựa chọn phương thức xử lý rủi ro phù hợp, tránh thất thoát Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng Nguồn nhân lực Nhân viên ngân hàng có trình độ chun mơn nghiệp vụ tốt Nhân viên ngân hàng thể tinh thần trách nhiệm cao công việc Công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên ngân hàng thực tốt Nhân viên thể đạo đức nghề nghiệp tính trung thực cao công việc Sự phối hợp phòng ban 2.1 Cơ cấu tổ chức phòng ban có khoa học, chặt chẽ Sự phân cấp, phân quyền trách nhiệm 2.2 phòng ban phận ngân hàng rõ ràng 2.3 Có phân cấp chun mơn hóa cao nhân viên vị trí cơng tác Anh (chị) có ý kiến khác để hạn chế rủi ro tín dụng cho Ngân hàng? Xin cảm ơn anh (chị)! ... quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 11 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng. .. quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng TPBank – chi nhánh Thăng Long, yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng TPBank – chi nhánh Thăng. .. THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH THĂNG LONG 78 4.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh