Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng đối với công ty tài chính TNHH ngân hàng việt nam thịnh vượng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Ngành: Tài - Ngân hàng NGUYỄN THỊ VÂN Hà Nội, 2021 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Nguyễn Thị Vân NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS VŨ THỊ HẠNH Hà Nội, 2021 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Cơng ty tài TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn sử dụng trung thực, trích dẫn có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu, tạp chí, cơng trình nghiên cứu công bố, websites… Các giải pháp nêu luận văn rút từ sở lý luận trình nghiên cứu thực tiễn Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021 Họ tên Nguyễn Thị Vân LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn TS Vũ Thị Hạnh tận tình bảo, hướng dẫn thời gian qua, nhờ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên trường Đại học Ngoại Thương truyền đạt kiến thức vơ bổ ích suốt hai năm học cao học trường để tơi hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới người thân, bạn bè, đồng nghiệp trường Đại học Ngoại thương tạo điều kiện suốt thời gian tơi theo học hồn thành chương trình cao học Kính mong nhận bảo, đóng góp ý kiến quý thầy cô, bạn bè quý đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021 Họ tên Nguyễn Thị Vân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ix LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH .4 1.1Cơng ty tài hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp cơng ty tài 1.1.1 Khái niệm đặc điểm cơng ty tài 1.1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp cơng ty tài 1.2Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng 10 1.2.1 Khái niệm khả trả nợ vay 10 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng 11 1.3Tổng quan tình hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng 12 1.3.1 Đối tượng khách hàng doanh nghiệp 12 1.3.2 Đối với khách hàng cá nhân 13 CHƯƠNG MƠ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI VỚI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 25 2.1 Giới thiệu chung Công ty Tài TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 25 2.2 Mơ hình nghiên cứu 25 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu tổng qt 25 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 27 2.2.3 Giả thuyết nghiên cứu 29 2.3 Dữ liệu nghiên cứu 30 2.4 Phương pháp nghiên cứu 31 2.5 Thống kê mô tả 33 2.6 Kết nghiên cứu thảo luận 42 2.6.1 Phân tích tương quan 42 2.6.2 Phân tích mơ hình hồi quy Binary Logistic 44 2.6.3 Kiểm định 45 2.6.4 Kiểm định tính xác mơ hình nghiên cứu 46 2.7 Thảo luận kết hồi quy 46 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 51 3.1 Kết hoạt động kinh doanh 51 3.1.1 Sản phẩm dịch vụ 51 3.1.2 Kết hoạt động qua năm 2016-2019 55 3.2 Phương pháp đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân cơng ty tài TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 61 3.2.1 Thông tin để đánh giá khả trả nợ KHCN .61 3.2.2 Phương pháp đánh giá khả trả nợ khách hàng 61 3.2.3 Nhận xét phương pháp đánh giá khả trả nợ khách hàng cơng ty tài TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 62 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẬN BIẾT KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 66 4.1 Định hướng hoạt động tín dụng cơng ty tài TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 66 4.2 Giải pháp nhận biết khả trả nợ vay khách hàng cá nhân công ty tài TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 67 4.2.1 Chú trọng cơng tác thu thập thơng tin tín dụng 68 4.2.2 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định phân tích tín dụng .72 4.2.3 Hồn thiện quy trình cho vay quản lý tín dụng 72 4.2.4 Nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ cán nhân viên .73 4.3 Kế hoạch thực giải pháp 74 4.4 Hạn chế đề tài 75 4.5 Hướng nghiên cứu 76 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTĐ CÁN BỘ THẨM ĐỊNH CVTD CHO VAY TIÊU DÙNG HĐKD HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KH KHÁCH HÀNG KHCN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN MTV MỘT THÀNH VIÊN NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NHTM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QTRR QUẢN TRỊ RỦI RO TCTD TỔ CHỨC TÍN DỤNG TMCP THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TSĐB TÀI SẢN ĐẢM BẢO DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ Danh mục bảng: Bảng 2.1: Bảng tổng hợp yếu tố dự tính đưa vào mơ hình 27 Bảng 2.2: Bảng mơ tả biến sử dụng nghiên cứu .28 Bảng 2.3: Mô tả thống kê biến định lượng 34 Bảng 2.4: Tương quan biến số có liệu nghiên cứu .43 Bảng 2.5: Kết kiểm định đa cộng tuyến VIF 44 Bảng 2.6: Kết hệ số hồi quy mơ hình Binary Logistic 45 Bảng 2.7: Bảng thơng số mơ hình Logistic .46 Bảng 2.8: Kết dự báo mơ hình 46 Bảng 3.1: Danh sách công ty tài (Đến 31/12/2020) .56 Danh mục hình vẽ: Hình 2.1: Phân bổ khả trả nợ mẫu nghiên cứu 31 Hình 2.2: Sơ đồ quy trình bước thực phân tích nghiên cứu 31 Hình 2.3: Cơ cấu khách hàng theo độ tuổi 35 Hình 2.4: Cơ cấu khách hàng theo số người tham chiếu 35 Hình 2.5: Cơ cấu khách hàng theo số năm kinh nghiệm làm việc 36 Hình 2.6: Cơ cấu KH theo số năm cư trú nơi 36 Hình 2.7: Cơ cấu KH theo thu nhập 37 Hình 2.8: Cơ cấu KH theo chi phí 38 Hình 2.9: Cơ cấu KH theo tổng dư nợ 38 Hình 2.10: Cơ cấu KH theo lãi suất trung bình 39 Hình 2.11: Cơ cấu KH theo kỳ hạn trung bình 39 Hình 2.12: Cơ cấu KH theo số khoản vay đóng 40 Hình 2.13: Cơ cấu KH theo số khoản vay cịn hiệu lực 40 Hình 2.14: Cơ cấu KH theo số năm quan hệ với FE Credit 40 Hình 2.15: Phân bố khách hàng theo giới tính 41 Hình 2.16: Phân bố khách hàng theo tình trạng nhân 41 Hình 2.17: Phân bố khách hàng theo tình trạng nhà 42 Hình 2.18: Phân bố khách hàng theo tình trạng nghề nghiệp 42 Hình 3.1: Thị phần cho vay tiêu dùng Việt Nam 2019 57 Hình 3.2: Tổng thu nhập hoạt động 58 Hình 3.3: Tổng chi phí hoạt động 58 Hình 3.4: Lợi nhuận 59 Hình 3.5: Dư nợ cho vay 59 Hình 3.6: Tỷ lệ nợ xấu 60 đó, hạn chế cho vay nặng lãi Vì thế, để ngăn ngừa hoạt động “tín dụng đen” việc nỗ lực thúc đẩy phát triển thị trường CVTD biện pháp cần tính đến Có thể nói, sản phẩm cho vay tín dụng tiêu dùng FE Credit khơng có ý nghĩa với cá nhân, mà cịn mang lại tác động tích cực cho tồn xã hội Bên cạnh ý nghĩa nâng cao hội tiếp cận tài cho người dân (đặc biệt người dân có thu nhập thấp, khơng có lịch sử tín dụng – nhóm khách hàng chuẩn thường bị từ chối NHTM truyền thống), giúp giảm nhu cầu dịch vụ tín dụng phi thức, đó, hạn chế cho vay nặng lãi kích cầu tiêu dùng, qua làm tăng sản lượng tạo thêm hội việc làm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia Chính thế, để ngăn ngừa hoạt động “tín dụng đen”, quan chức cần đưa giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền cho người dân, đến việc ban hành chế tài mạnh đủ sức răn đe với lối làm ăn phi pháp Song song đó, nỗ lực thúc đẩy phát triển thị trường TCTD biện pháp cần tính đến Qua giai đoạn tới FE CREDIT định hướng hoạt động tập trung vào mục tiêu tiếp tục tăng trưởng cho vay mạnh mẽ, hướng tới lĩnh vực cho vay tiêu dùng nhỏ lẻ, phát triển mảng thẻ tín dụng dịch vụ cho vay điện máy đồng thời phát triển thêm sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng xã hội để người tiếp cận nguồn tài thơng qua FE CREDIT, với đẩy mạnh hoàn thiện dự án phát triển nhận diện khuôn mặt, duyệt hồ sơ tự động…đồng thời tiếp tục hợp tác với đối tác nước để xây dựng hệ thống quản trị rủi ro dự án khác tương lai, qua áp dụng sáng tạo giải pháp công nghệ để tối ưu hóa chi phí vận hành, nâng cao trải nghiệm người dùng tạo dựng lòng tin lâu dài cho khách hàng Mục tiêu dài hạn tiếp tục dẫn đầu thị trường tài tiêu dùng Việt Nam đơi với việc đào tạo xây dựng đội ngũ nhân viên có lực, quản trị rủi ro hiệu quả, xây dựng văn hóa doanh nghiệp mơ hình quản trị đạt chuẩn quốc tế 4.2 Giải pháp nhận biết khả trả nợ vay khách hàng cá nhân công ty tài TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Từ tri thức thu thập qua trình nghiên cứu, kết hợp với kết nghiên cứu với số liệu thực tế khách hàng cá nhân vay vốn Cơng ty tài TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, tác giả xin đề xuất số giải pháp pháp nhằm nâng cao nhận biết khả trả nợ vay khách hàng cá nhân đây: 4.2.1 Chú trọng công tác thu thập thông tin tín dụng Thực việc quản lý liệu tập trung, đảm bảo có sẵn thơng tin cho nhà quản trị đưa định cho vay Triển khai việc xếp hạng tín dụng khách hàng vay, nâng cấp đảm bảo xác kịp thời hệ thống thông tin báo cáo quản trị rủi ro Tăng cường việc sử dụng thông tin liên bộ, liên ngành góp phần hỗ trợ việc đưa định tín dụng cách xác Theo kết mơ hình hồi quy Logistic chương 4, yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng vay FE CREDIT đánh giá bao gồm nhiều yếu tố, thuộc nhóm yếu tố liên quan đến nhóm chính: Thơng tin nhân học khách hàng, Khả khách hàng Đặc điểm khoản vay Kết nghiên cứu cho thấy Tình trạng nhân, Số người tham chiếu, Nghề nghiệp, Số năm cư trú, Số lượng khoản vay đóng, Số năm quan hệ với FE Credit có tác động tích cực đến khả hồn trả khoản vay khách hàng cho công ty FE Credit Do đó, gia tăng yếu tố nâng cao khả trả nợ khách hàng Mặt khác, Giới tính có tác động tiêu cực đến khả trả nợ, nhiên kết luận rút từ việc tham khảo cơng trình nghiên cứu trước cho thấy, yếu tố mang tính chất đặc trưng cho mẫu quan sát định nên việc đánh giá thường xuyên yếu tố vơ cần thiết Kết hợp với đó, dựa kết thu nghiên cứu này, khuyến nghị tổ chức tín dụng quan cho vay nên tìm kiếm yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến việc hoàn trả khoản vay trước cho khách hàng vay vốn để tăng khả hoàn trả nợ vay, kết hợp với theo dõi định kỳ khách hàng giúp đưa khách hàng hướng giám sát việc sử dụng hợp lý khoản vay mà họ có Tuy nhiên thực tế, tồn nhiều yếu tố, coi yếu tố trọng tâm xét duyệt, chưa có kết mang ý nghĩa thống kê nghiên cứu giai đoạn 2019 phạm vi cụ thể công ty FE Credit, tùy thời kỳ mà có tác động định đến khả trả nợ khách hàng Vì vậy, kết hợp với tham khảo từ cơng trình nghiên cứu khả trả nợ vay khách hàng cá nhân, tác giả xin đề xuất số giải pháp nhằm khái quát hóa yếu tố chứa đựng rủi ro phê duyệt hồ sơ vay khách hàng đây: Đối với yếu tố thời gian vay: Cũng tương tự số tiền vay, thời gian vay vốn có yếu tố tác động tới khả trả nợ khách hàng, lý thuyết, khoản vay thường thời gian dài độ rủi ro cho tổ chức cho vay có xu hướng tăng lên cơng việc khách hàng bị ảnh hưởng, kinh doanh thua lỗ, rủi ro tai nạn, thiên tai… Nghiên cứu FE CREDIT cho kết tương đồng Điều giải thích sau: Tại FE CREDIT thời gian vay không dài khoản vay chấp (tối đa 20-25 năm), khoản vay tín chấp (thường tối đa năm) tổ chức tín dụng khác thường cho vay mà FE CREDIT cho vay thời gian tối đa 36 tháng (không dài) Bên cạnh với đối tượng khách hàng chủ yếu người công nhân, lao động phổ thông, tài xế xe ôm, thợ xây, kinh doanh nhỏ lẻ… việc thay đổi cơng việc dễ dàng thu nhập hàng tháng không bị ảnh hưởng lớn Tuy nhiên nói khơng có nghĩa khách hàng vay cán phê duyệt, thẩm định hướng đến xu hướng cho vay ngắn hạn Điều quan trọng với yêu cầu cấp phát tín dụng số tiền khoảng thời gian định, trường hợp cán phê duyệt thấy khơng phù hợp, gây rủi ro thay giảm khoản vay khách hàng xuống thấp giữ ngun khoản vay điều chỉnh thời gian vay dài Như vừa bảo đảm khách hàng có đủ số tiền theo nhu cầu vay vốn mà lại giảm thiểu rủi ro cho đơn vị Đối với yếu tố trình độ học vấn: Bên cạnh thông tin cán thẩm định/ phê duyệt cần lưu ý đến trình độ học vấn khách hàng, với khách hàng có trình độ cao hơn, khả nhận biết ý thức trả nợ cao khách hàng khơng có trình độ, Trình độ cao khách hàng đo lường trước rủi ro mà gặp phải hậu từ việc khả trả nợ Vì tính ổn định việc toán nợ vay tốt Ngồi ra, với người có trình độ, khả tìm kiếm cơng việc với mức thu nhập cao dễ dàng người có trình độ giới hạn Do q trình thu thập hồ sơ ngồi lấy thơng tin cần u cầu khách hàng cung cấp thêm cấp có qua dùng làm sở để đánh giá phê duyệt khoản vay Đối với yếu tố Tình trạng nhân: Những người có gia đình có xu hướng trả nợ tốt, FE CREDIT cần lưu tâm để đánh giá khoản vay dựa vào thông tin Thơng thường có gia đình, ý thức trả nợ cá nhân tăng lên đồng thời có tương hỗ vợ chồng không may xảy khó khăn tức thời Hiện khoản vay tín chấp nói chung FE Credit nói riêng việc che dấu người thân khoản vay nói dối tình trạng nhân khách hàng diễn phổ biến Vì phê duyệt khoản tín dụng, ngồi tìm hiểu, nắm rõ tình trạng nhân khách hàng, cán phê duyệt cần yêu cầu cung cấp số điện thoại vợ/chồng/gia đình khách hàng ưu tiên khoản vay mà có đồng ý vợ/chồng, không che dấu người thân Như hạn chế thấp khả xảy nợ hạn Đối với yếu tố Thu nhập khách hàng: Về nguyên tắc thu nhập cao, khả trả nợ vay tốt Về mặt giấy tờ/thông tin khách hàng ln cung cấp cho tổ chức tín dụng đầy đủ để làm sở cho vay Tuy nhiên điều quan trọng đánh giá, xác minh tính xác thực loại giấy tờ nguồn thơng tin Đánh giá nguồn thu nhập khách hàng không đánh giá thu nhập mà cịn phải đánh giá cấu, tính ổn định nguồn thu nhập đồng thời triển vọng nguồn thu nhập tương lai để đo lường mức độ rủi ro Với đối tượng khách hàng vô đa dạng thu nhập hàng tháng khó đo lường phụ thuộc nhiều vào thơng tin mà khách hàng cung cấp FE CREDIT yếu tố xác định thu nhập thực vơ quan trọng Vì học viên đưa giải pháp sau: • Đối với sản phẩm theo lương hàng tháng: Đây sản phẩm chiếm thị phần lớn cho vay tín chấp Việt Nam nói chung FE CREDIT nói riêng Với tổ chức trả lương qua tổ chức tín dụng mức thu nhập gần xác giấy xác nhận lương cán thẩm định/phê duyệt ngồi tham khảo thông tin mà công ty xác nhận cần đo lường lương chung cho công việc mà khách hàng thực để tránh trường hợp nhờ xác nhận cao để vay vốn với số tiền lớn Qua điều chỉnh lại mức thu thập khách hàng phù hợp phê duyệt khoản vay tương ứng Chẳng hạn công nhân may có thâm niên 2,3 năm thường có mức thu nhập 6-7 triệu đồng/tháng hồ sơ lại xác nhận thu nhập 12-13 triệu đồng/tháng phải đặt câu hỏi đánh giá khơng phù hợp phải điều chỉnh mức thu nhập chung để cân đối khoản vay cho phù hợp • Đối với dòng sản phẩm khác: Đây dòng sản phẩm mà thu nhập đánh giá dựa vào thông tin khách hàng cung cấp sản phẩm hóa đơn điện, bảo hiểm nhân thọ… sản phẩm thẩm định nhà để đo lường mức thu nhập khách hàng cần khai thác thêm thông tin công việc từ số điện thoại người thân mà khách hàng cung cấp đồng thời dành thời gian thẩm định trao đổi công việc khách hàng, đánh giá khách quan để đo lường mức thu nhập phù hợp với cơng việc, hồn cảnh gia đình… Đối với yếu tố số tiền vay: Về lý thuyết số tiền vay lớn thu nhập không phù hợp rõ ràng ảnh hưởng lớn tới khả toán khách hàng Trong thị phần FE CREDIT đối tượng khách hàng chủ yếu người có thu nhập bình thường, tính chất cơng việc có thay đổi thường xuyên trình cấp phát tín dụng, FE CREDIT cần xem xét thật kĩ số tiền vay so với chi phí mà khách hàng phải gánh chịu để đưa số tiền đóng hàng tháng phù hợp với đối tượng khách hàng Về công tác thẩm định nhà cần trọng tới số tiền vay đề xuất giải ngân cho khách hàng qua trao đổi, nói chuyện xem xét yếu tố liên quan tới điều kiện sống, mục đích vốn vay, tình hình tài tại, hỗ trợ người thân… cán thẩm định đo lường mức cho vay phù hợp với khách hàng, phải nhìn nhận khách quan, tránh nhìn nhận chủ quan để đưa định gây nguy rủi ro cho tổ chức Đối với yếu tố Độ tuổi: Thông thường độ tuổi lớn cơng việc thường có ổn định thu nhập bảo đảm hơn, xét duyệt khoản vay cán phê duyệt cần lưu ý độ tuổi, khách hàng có độ tuổi cịn trẻ 20- 25 tuổi… tính ổn định chưa cao, chi tiêu thiếu hợp lý, dẫn tới tình trạng thu nhập khơng đủ để bảo đảm khoản vay Đối với yếu tố Lãi suất vay: Với khoản vay, lãi suất ln yếu tố có tác động đến khả trả nợ khách hàng, lãi suất ảnh hưởng đến số tiền mà khách hàng trả hàng tháng Qua nghiên cứu ta thấy với dịng sản phẩm có lãi suất cao khách hàng có xu hướng khó khăn việc toán nợ vay Khác với phần lớn khoản vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh, xây, sửa nhà…khoản vay FE CREDIT cố định lãi suất suốt thời gian vay không thay đổi dù thị trường hay kinh tế có thay đổi Lãi suất ln FE CREDIT tính tốn đưa cho phù hợp với yếu tố rủi ro mà dịng sản phẩm mang lại nên khó thay đổi Vì điều FE CREDIT nói chung cán phê duyệt nói riêng cần lưu ý giới hạn tỷ lệ cho vay mức thu nhập khách hàng, có nghĩa dịng sản phẩm có lãi suất cao cần điều chỉnh khoản trả hàng tháng thấp dòng sản phẩm khác, qua hạn chế khó khăn tài cho khách hàng, đồng thời đề xuất lên phòng ban liên quan phòng quản lý rủi ro, phòng sản phẩm để điều chỉnh lãi suất sản phẩm sau phù hợp với thực tế Bên cạnh đó, việc tận dụng thơng tin thu thập đươc, áp dụng mơ hình đo lường, đánh giá rủi ro truyền thống đại phân tích đánh giá rủi ro tín dụng giúp nhà lãnh đạo ngân hàng lượng hóa xác mức độ rủi ro tín dụng, phát sớm dấu hiệu rủi ro, nhận biết xác nguyên nhân chủ yếu gây rủi ro tín dụng 4.2.2 Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định phân tích tín dụng Rà sốt, chỉnh sửa hồn thiện quy trình nội bộ, ứng dụng thơng tin phù hợp với thơng tin pháp luật có liên quan Thu thập thông tin khách hàng cần kịp thời xác: Cần theo dõi, nắm bắt thơng tin cá nhân khách hàng cách kịp thời, xác về: Tuổi tác, trình độ học vấn, cơng việc làm…để có đánh giá xác tình hình tài khả trả nợ khách hàng thơng qua mơ hình điểm số tín dụng khách hàng cá nhân …Để từ có sách cấp tín dụng quản lý tín dụng cách có hiệu quả, tránh rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng 4.2.3 Hồn thiện quy trình cho vay quản lý tín dụng Quy trình tín dụng q trình cấp tín dụng bao gồm nhiều giai đoạn có quan hệ chặt chẽ với nhau: mang tính chất liên hồn, theo trật tự định, kết giai đoạn trước sở thực giai đoạn tác động đến chất lượng giai đoạn sau; giai đoạn lại bao gồm nhiều công việc thực theo hệ thống nguyên tắc quy định Quy trình cho vay quản lý tín dụng xây dựng triển khai thực phải đảm bảo cho trình cho vay diễn toàn hệ thống thống khoa học; Phải góp phần hạn chế phịng ngừa rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần đáp ứng ngày tốt nhu cầu vay vốn khách hàng Qui trình cho vay quản lý tín dụng phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm tất phận cá nhân liên quan đến tất giai đoạn, khâu trình cho vay Hiện nay, tổ chức tài có thiết lập quy trình tín dụng, giúp cho nhà quản trị tín dụng có thơng tin đầy đủ trước định cấp tín dụng, bao gồm: Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng, Phân tích tín dụng, Ra định tín dụng, Giải ngân, Giám sát thu hồi nợ, Thanh lý hợp đồng tín dụng Từng bước quy trình tín dụng phải hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo rủi ro tín dụng khách hàng nhận biết phòng ngừa sớm Bên cạnh đó, cần tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát tín dụng: kiểm tra, theo dõi, phân tích thơng tin có liên quan đến tình hình sử dụng tiền vay, tiến độ thực kế hoạch kinh doanh, khả trả nợ mức trả nợ khách hàng vay vốn Tăng cường công tác kiểm tra giám sát giúp tổ chức tài phát sớm dấu hiệu rủi ro, phân tích ngun nhân có biện pháp hữu hiệu để xử lý kịp thời từ giảm thấp khoản nợ tồn đọng hạ thấp tổn thất thiệt hại hoạt động kinh doanh tín dụng 4.2.4 Nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ cán nhân viên Nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán ngân hàng nói chung cán tín dụng nói riêng, đảm bảo cán tín dụng chuyên gia giỏi lĩnh vực phân tích, đánh giá thẩm định dự án, phương án vay vốn khách hàng vay vốn Hồn thiện mơ hình máy quản trị điều hành, với phân công nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm cho cấp, phận từ hội sở đến chi nhánh rõ ràng, cụ thể; Xác lập mối quan hệ quyền hạn nghiệp vụ cấp phận toàn hệ thống đảm bảo đạo thống từ xuống dưới, vừa phát huy mạnh chi nhánh, địa bàn, vừa tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát, đạo sâu sát ban lãnh đạo cấp hoạt động tín dụng Cần trọng đến cơng tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có đủ lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp để thực hoạt động nghiệp vụ, có chế ủy quyền, quy định trách nhiệm đối cán phụ trách tác nghiệp Cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt, kiểm tốn nội ứng dụng cơng nghệ để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai phạm, rủi ro 4.3 Kế hoạch thực giải pháp Dựa vào giải pháp nêu trên, Fe Credit cần có kế hoạch cụ thể ưu tiên giải pháp làm giải pháp cần thời gian lâu để thực Việc tìm hiểu xác nhanh chóng thơng tin khách hàng vay thực qua trung tâm phê duyệt tín dụng Vì Fe Credit cần đưa quy định, yêu cầu bắt buộc nhân viên thẩm định việc kiểm tra chặt chẽ thông tin mà khách hàng cung cấp qua người thân, hàng xóm khách hàng qua giấy tờ khác liên quan để chứng minh thông tin mà khách hàng cung cấp xác thực đáng tin cậy Đây biện pháp triển khai nhanh áp dụng Về nhân tố liên quan tới đặc điểm khoản vay lãi suất, số tiền vay, thời gian vay… để triển khai hoàn thiện cần thời gian định từ tháng tới năm Vì yếu tố gắn liền với sản phẩm cố định, muốn điều chỉnh hay thay đổi trước hết Fe Credit cần có đánh giá sâu rộng sản phẩm quy định đặc trưng mà áp dụng cho nó, sau có đánh giá cụ thể, Fe Credit cần thơng qua phịng quản trị rủi ro kết hợp với phòng phát triển sản phẩm điều chỉnh chế lãi suất, thời gian vay, số tiền vay… phù hợp đưa quy định linh hoạt hơn, qua chạy thử nghiệm từ 2-3 tháng Tuy nhiên đưa thay đổi áp dụng lâu dài lại cần 3-6 tháng để đánh giá lại mẫu chạy thử nghiệm đưa vào áp dụng thức, để biện pháp liên quan có hiệu lực cần nhanh từ – 12 tháng Với biện pháp liên quan đến nguồn nhân lực thực nói chung đơn vị, cần triển khai đồng liên tục suốt trình hoạt động, tiếp tục trì việc rà sốt hồ sơ theo mẫu chọn, ngồi cần thực tế trường hợp trễ hạn, ý dòng sản phẩm tỉ lệ nợ cao đột biến, cơng ty đối tác có tỉ lệ nợ cao, giải pháp thực hàng ngày phải triển khai Bên cạnh đó, để hạn chế rủi ro từ việc cung cấp thông tin không xác khách hàng, cán kiểm duyệt hồ sơ cần lưu ý dấu hiệu giấy tờ giả, triển khai đồng công tác đào tạo trao đổi kinh nghiệm phòng chống giả mạo giấy tờ lưu ý cho phận có dấu hiệu Kết hợp với đó, phận thẩm định điện thoại ngồi khéo léo khai thác thơng tin từ khách hàng thơng tin khai thác từ người thân khách hàng quan trọng Mục tiêu chung cần tập trung vào thông tin cần thiết cơng việc, thu nhập…của khách hàng, qua đánh giá tính trung thực thơng tin mà khách hàng cung cấp để điều chỉnh từ chối khoản vay Từ phía thẩm định, phận quan trọng chịu trách nhiệm cao tỷ lệ nợ hạn khách hàng, người gặp trực tiếp xuống nơi khách hàng, nhân viên thẩm định nhà cần nắm bắt nhu cầu tài khách hàng Ngồi với đặc trưng lĩnh vực cho vay rủi ro cao giấy tờ giả, xác nhận lương giả, thông tin giả… nhiều Fe Credit khai thác thơng tin từ hàng xóm khách hàng quan trọng cần lưu tâm, kết hợp với việc mở rộng nguồn thơng tin tiếp cận mang tính chất mạng xã hội zalo, facebook… Đối với phận phê duyệt, điều quan trọng đánh giá khách hàng, nhu cầu Cuối cùng, việc áp dụng thực tế mang tính chất thường xuyên từ phương pháp nghiên cứu đánh giá cơng trình khoa học trước có liên quan đến yếu tố trả nợ nói chung để xác định yếu tố thực có tác động chủ chốt thời kỳ, để kết hợp với tồn q trình thu nhận, kiểm định, xử lý phê duyệt hồ sơ tín dụng điểm khuyến nghị đáng ý từ phía tác giả 4.4 Hạn chế đề tài Bên cạnh kết đạt được, nghiên cứu số hạn chế sau: Thứ nhất, liệu đưa vào nghiên cứu bao gồm liệu sẵn có hệ thống FE credit chủ yếu thu thập từ Application form khách hàng, nên thơng tin xác chưa chứng thực, làm giảm kết phân tích nghiên cứu Ngồi ra, liệu có thơng tin mức độ lịch sử giao dịch nội Để tăng tính xác tồn diện, cần có thơng tin xác thực hơn, kết hợp với lịch sử giao dịch khách hàng với tổ chức tín dụng khác, thơng tin lịch sử tín dụng CIC, mở rộng thêm biến số mang ý nghĩa ngành kinh tế vĩ mô Thứ hai, nghiên cứu phân tích chung khả trả nợ cho tất sản phẩm FE Credit, chưa đánh giá cụ thể sản phẩm vay Thực tế, sản phẩm có quy định khác điều kiện cho vay Ví dụ, sản phẩm mở thẻ tín dụng cho vay theo lương, khách hàng phải đáp ứng điều kiện: có thu nhập từ lương tối thiểu triệu đồng/ tháng; nhiên sản phẩm cho vay tiền mặt lại không cần khách hàng phải chứng minh thu nhập, nên khơng có liệu thu nhập khách hàng (Kết nghiên cứu chung luận văn đưa kết luận thu nhập khơng có ảnh hưởng mang tính thống kê khả trả nợ khách hàng cá nhân) Bên cạnh đó, yếu tố gây ảnh hưởng khác đến khách hàng nhóm sản phẩm khác Thứ ba, phương pháp nghiên cứu Giai đoạn lựa chọn biến số chất lượng đưa vào mơ hình lựa chọn loại mơ hình đánh giá có nhiều phương pháp khả thi, phương pháp mà tác giả lựa chọn nghiên cứu số đó, nên chất lượng kết đầu mơ hình cịn cải tiến có sai khác Thứ tư, đề tài phân tích yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân công ty tài TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng thời gian cụ thể năm 2019, nhiên chưa mang tính thời Giai đoạn 2020- 2021, kinh tế nói chung khả tài khách hàng cá nhân nói riêng, chịu ảnh hưởng nặng nề đại dịch Covid, kết đề xuất nghiên cứu lại không phù hợp để áp dụng kịp thời 4.5 Hướng nghiên cứu Từ hạn chế nêu trên, luận văn đưa số hướng nghiên cứu cho đề tài nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay sau sau: Đầu tiên nghiên cứu sau tập trung nghiên cứu vào dòng sản phẩm đơn vị để khái quát cách chi tiết đơn vị gia tăng số lượng mẫu nghiên cứu Thứ hai yếu tố tác động thường thấy nghiên cứu, nghiên cứu sau tham khảo thêm ý kiến từ chuyên gia nghiên cứu có uy tín để xây dựng thêm nhân tố có tác động đến khả trả nợ Thứ ba, nghiên cứu sau ngồi thơng tin khách hàng cung cấp cần bổ sung thêm nguồn thông tin nội từ tổ chức tín dụng qua xác thực đánh giá khách quan thông tin nghiên cứu để từ có biện pháp ngăn ngừa rủi ro, bên cạnh cần kết hợp thêm thơng tin khác đa dạng thông tin tổ chức đánh giá tín dụng khác, yếu tố ngồi ngân hàng Thứ tư, nghiên cứu cách triển khai mơ hình theo định hướng credit scoring (chuyển đổi WOE IV) – loại mơ hình điển hình ngân hàng để đánh giá cho liệu tổ chức tài mở rộng nói chung Cuối cùng, tách riêng thơng tin đưa vào mơ hình để đánh giá: Mơ hình đánh giá cho khách hàng dựa vào thông tin nhân học – phục vụ đánh giá khách hàng chưa có quan hệ tín dụng với FE Credit (Thơng tin lấy từ Application form khách hàng), mơ hình đánh giá tồn thơng tin bao gồm nhân học kết hợp hành vi giao dịch khách hàng – phục vụ đánh giá khách hàng hữu Kết hợp với việc áp dụng kỹ thuật xử lý liệu lựa chọn mơ hình tiên tiến để đánh giá, điều kỳ vọng làm tăng độ xác dự đốn mơ hình đánh giá tác động yếu tố đến khả trả nợ xác KẾT LUẬN Tín dụng tiêu dùng chấp có vai trị quan trọng, đáp ứng nhu cầu nguồn vốn vay tiêu dùng nhiều khách hàng chưa tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng Trong năm trở lại nhu cầu tiêu dùng gia tăng vị doanh nghiệp tín dụng nói chung FE Credit nói riêng trở nên quan trọng, với lợi nhuận mà công ty mang lại chiếm tới gần 50% lợi nhuận hợp VP Bank năm 2017 năm 2019, dẫn đầu thị trường cho vay tín chấp Việt nam Mặc dù lợi nhuận đem lại từ mảng cho vay tín chấp cao rủi ro khách hàng khơng trả nợ cho vay tín chấp cao so với hình thức khác Đề tài nghiên cứu tập trung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Công ty Tài FE Credit Với mẫu nghiên cứu bao gồm 13.066 khác hàng với kết hồi quy mơ hình Binary Logistic, tác giả tìm nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay tiêu dùng tín chấp FE Credit thuộc nhóm yếu tố liên quan đến nhóm chính: Thơng tin nhân học khách hàng, Khả khách hàng Đặc điểm khoản vay Kết nghiên cứu cho thấy Tình trạng nhân, Số người tham chiếu, Nghề nghiệp, Số năm cư trú, Số lượng khoản vay đóng, Số năm quan hệ với FE Credit có tác động tích cực đến khả hồn trả khoản vay khách hàng cho cơng ty FE Credit Mặt khác, Giới tính có tác động tiêu cực đến khả trả nợ Các nhân tố có chiều tác động đến khả trả nợ phù hợp với nghiên cứu trước Mơ hình nghiên cứu luận văn với mẫu liệu khách hàng năm 2019 FE Credit phần phản ánh thực tế yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân, cụ thể giải thích 74.83% biến khả trả nợ khả dự báo đạt 76.43% Nghiên cứu hai nhóm yếu tố có tác động mang ý nghĩa thống kê chiều ngược chiều với khả trả nợ khách hàng Từ kết nghiên cứu với kế thừa tri thức từ cơng trình nghiên cứu trước khả trả nợ khách hàng cá nhân, tác giả đưa khuyến nghị đề xuất số giải pháp nhằm hỗ trợ cho việc nhận biết khả trả nợ khách hàng cá nhân Cơng ty Tài Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Với kết nghiên cứu đạt được, với nhận định hạn chế nghiên cứu định hướng nghiên cứu đề xuất tương lai, tác giả mong muốn góp phần giúp cơng ty tài nói chung, cơng ty FE Credit nói riêng nhận diện đánh giá yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến khả trả nợ, từ đưa giải pháp cụ thể nhằm hạn chế nợ xấu nhằm tăng tính an tồn lành mạnh cho hệ thống tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Các văn pháp luật: Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 15/05/2005 v/v Ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng; Thơng tư số 02/2013/TT-NHNN v/v Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi; Thơng tư số 22/2019/TT-NHNN-NHNN ngày 15/11/2019 quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Cơng ty tài TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Báo cáo kết kinh doanh, từ năm 2016 -2019 Đoàn Thị Bảo Châu, Phân tích yếu tố ảnh hưởng khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh, 2014 Trương Đơng Lộc, Nguyễn Thanh Bình, Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang, Báo công nghệ ngân hàng, Số 64, Trang 2, 2011 Nguyễn Quốc Nghi, Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Hậu Giang, Tạp chí Khoa Học Cơng Nghệ, số 4, 85-91, 2013 B TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI Antwi Samuel, Risk Factors of Loan Default Payment in Ghana: A case study of Akuapem Rural Bank, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, vol.2, issue 4, 2012 C A Wongnaa & D Awunyo-Vitor, Factors Affecting Loan Repayment Performance Among Yam Farmers in the Sene District Ghana, Agris on-line Papers in Economics and Informatics, vol V, 2013 Edward Yeboah, Irene Mirekuah Oduro, Determinants of Loan Defaults in Some Selected Credit Unions in Kumasi Metropolis of Ghana, Open Journal of Business and Management, 2018 H.D Acquah, j Addo, Determinants of loan repayment performance of fishermen: Empirical evidence from Ghana, Cercetări Agronomice ỵn Moldova Vol XLIV, No (148), 2011 Chapman, J.M., Factors Affecting Credit in personal Lending, The National Bureau of Economics Research, pp 109-139, 1990 Million Sileshi1, Rose Nyikal and Sabina Wangia, Factors Affecting Loan Repayment Performance of Smallholder Farmers in East Hararghe, Ethiopia Million, Lap Lambert Academic Publishing, 2012 Nwosu, F.O, E.C Okorji, N.J Nweze, J.S Orebiyi, M.O Nwachukwu, U.C Ibekwe, Loan Accessibility and Repayment Performance of Livestock Farmers under the Agricultural Credit Guarantee Scheme Fund in Southeast, Nigeria, Department of Agricultural Economics, Federal University of Technology, Owerri, Nigeria, vol 4, no 6, 2014 J O Oladeebo and O E Oladeebo, Determinants of Loan Repayment among Smallholder Farmers in Ogbomoso Agricultural Zone of Oyo State, Nigeria Agricultural Economics and Extension Department, Ladoke Akintola University of Technology, 2008 Đinh Thị Huyền Thanh & Stefanie Kleimeie, Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market: Implementation and Implications for Transactional versus Relationship Lending, International Review of Financial Analysis, 2006 10 Willy Muturi, Mohamed Said Samantar, Factors affecting loan repayment performance of banks in Garowe district, Puntland, Somalia, International Journal of Contemporary Applied Researches, Vol 6, No 3, 2019 ...LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ... khả trả nợ khoản vay CHƯƠNG MƠ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI VỚI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 2.1 Giới thiệu chung Công ty Tài TNHH. .. giá khả trả nợ khách hàng công ty tài TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 62 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẬN BIẾT KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT