BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ ANH THƠ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠN[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ ANH THƠ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM SÀI GỊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ ANH THƠ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM SÀI GỊN Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ HIỀN Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - CN Nam Sài Gịn’’ cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân Các thông tin, số liệu thu thập xử lý cách trung thực, khách quan Kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn khác chưa trình bày hay cơng bố trước ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP, HCM ngày … tháng … năm 2022 Người viết HUỲNH THỊ ANH THƠ ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Cô TS Nguyễn Thị Hiền, người hướng dẫn tận tình bảo tơi suốt trình thực luận văn Nhờ hướng dẫn bảo cô mà hiểu rõ hoàn thành luận văn Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, hết lịng truyền đạt cho kiến thức quý báu, kinh nghiệm thực tiễn q trình tơi học tập trường Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, ủng hộ tinh thần cho suốt thời gian học tập trường anh chị em quan đồng nghiệp BIDV CN Nam Sài Gòn hỗ trợ, giúp đỡ việc thu thập số liệu sử dụng cho luận văn Một lần nữa, Tơi biết ơn trân trọng! Trong trình thực luận văn, dù cố gắng để hoàn thiện khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận lời góp ý chân thành từ Quý Thầy Cô TP, HCM ngày… tháng …… năm 2022 Người viết HUỲNH THỊ ANH THƠ iii TÓM TẮT 1.1 Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gịn 1.2 Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu luận văn xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển – CN Nam Sài Gòn Từ đó, luận văn đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao khả trả nợ khách hàng cá nhân Với mẫu liệu 1051 khách hàng cá nhân có dư nợ tín dụng BIDV CN Nam Sài Gòn chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng từ năm 2010 – 2021 với hỗ trợ phần mềm Stata 15 Tác giả sử dụng phương pháp hồi quy OLS theo phân tích Bayes sử dụng nghiên cứu Trên sở kế thừa nghiên cứu trước có liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân, luận văn đưa mô hình nghiên cứu đề xuất gồm nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV CN Nam Sài Gòn Dựa phương pháp phân tích Bayes sử dụng hồi quy OLS, tác giả xác định 06 nhân tố có ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng BIDV CN Nam Sài Gòn bao gồm (1) Độ tuổi, (2) Thu nhập, (3) Dư nợ vay, (4) Thời hạn vay, (5) Tài sản bảo đảm (6) Lãi suất vay Từ kết đạt được, tác giả tiến hành đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao khả trả nợ khách hàng cá nhân đơn vị BIDV CN Nam Sài Gịn 1.3 Từ khố: Khách hàng cá nhân, khả trả nợ vay, BIDV CN Nam Sài Gòn iv ABSTRACT 1.1 Title: Factors affecting the ability of individual customers to pay debts at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Sai Gon Branch 1.2 Abstract: Research on science and technology's ability to pay debts aims to find out the factors affecting the debt repayment ability of individual customers at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam sai gon Branch Based research result, solutions and recommendations were offered to improve the repayment ability of individual customers in the future With the data sample of 1,051 individual customers with credit balance at BIDV Nam Sai Gon Branch are selected on the principle of random customers who have credit relations with the bank from 2010 to 2021 with the support of Stata 15 software Bayesian analysis method using OLS regression is used in the study On the basis of inheriting previous studies related to the factors affecting the debt repayment ability of individual customers, the thesis has proposed a proposed research model with factors affecting the debt repayment ability of individual customers at BIDV Nam Sai Gon Branch Based on Bayesian analysis method using OLS regression, the author has identified 06 factors Having an impact on the ability to repay customer debts at BIDV Nam Sai Gon Branch including (1) Age, (2) Income, (3) loan balance (4) Collateral, (5) loan term and (6) loan interest rate On this basis, the author gives some solutions and recommendations to improve the repayment ability of individual customers at BIDV Nam Sai Gon Branch 1.3 Keywords: Individual customers, bank debt repayment ability, BIDV Nam Sai Gon Branch v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KHCN : Khách hàng cá nhân NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN : Ngân hàng Nhà nước BIDV BIDV CN Nam Sài Gòn : : Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn CBTĐ : Cán thẩm định TDCN : Tín dụng cá nhân CBTD : Cán tín dụng CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại CN : Chi nhánh DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa SXKD : Sản xuất kinh doanh TCCT : Tạp chí cơng thương vi MỤC LỤC GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu vấn đề nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.6 Bố cục nghiên cứu KHUNG LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY Cơ sở lý thuyết liên quan đến tín dụng khách hàng cá nhân 2.1 2.1.1 Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân 2.1.2 Đặc điểm tín dụng khách hàng cá nhân 2.1.3 Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân 10 Khả trả nợ khách hàng cá nhân 10 2.2 2.2.1 Phân loại nhóm nợ 10 2.2.2 Khái niệm khả trả nợ khách hàng cá nhân 12 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 13 2.3 Các cơng trình nghiên cứu trước khả trả nợ khách hàng cá nhân 17 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 33 3.2 Mô tả biến 34 vii 3.3 Thu nhập, phân tích xử lý số liệu 35 3.4 Giả thuyết nghiên cứu 35 3.4.1 Độ tuổi 35 3.4.2 Thu nhập 36 3.4.3 Lãi suất cho vay 36 3.4.4 Kỳ hạn vay 37 3.4.5 Dư nợ vay 37 3.4.6 Tài sản bảo đảm 38 Phương pháp kỹ thuật 40 3.5 3.5.1 Các phân phối Bayes (Posterior distribution) 40 3.5.2 Thiết lập mơ hình hậu nghiệm 42 3.5.3 Phương pháp kiểm định mơ hình để chọn mơ hình hồi quy phù hợp 43 3.5.4 Thực mơ phỏng, phân tích chuỗi MCMC phương pháp kiểm định hội tụ chuỗi MCMC (Markov Chain Monte Carlo) qua mơ hình hồi quy tối ưu chọn.43 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Kết hoạt động cho vay khách hàng cá nhân BIDV CN Nam Sài Gòn 44 4.2 Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng 44 4.2.1 Dư nợ tín dụng cá nhân theo kỳ hạn 45 4.2.2 Dư nợ cho vay cá nhân theo nhóm nợ 46 Kết mơ hình nghiên cứu 48 4.3 4.3.1 Thống kê mô tả 48 4.3.2 Kết ước lượng Bayes 49 4.3.3 Lựa chọn mơ hình 52 4.3.4 Thảo luận mặt kỹ thuật 59 4.3.5 Thảo luận kết 59 viii KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 65 Kết luận nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV 5.1 CN Nam Sài Gòn 65 Một số kiến nghị 66 5.2 5.2.1 Kiến nghị dựa đặc điểm khoản vay 66 5.2.2 Kiến nghị dựa sản phẩm cho vay ngân hàng 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 ... mại cổ phần NHNN : Ngân hàng Nhà nước BIDV BIDV CN Nam Sài Gòn : : Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Nam Sài. .. luận văn ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - CN Nam Sài Gòn? ??’ cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi Các thông... tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gịn 1.2 Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu luận văn xác định nhân