Luận văn thạc sĩ UEH phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH TUẤN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CH[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH TUẤN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH TUẤN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành Mã số : Tài – Ngân hàng : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS DƯƠNG THỊ BÌNH MINH TP Hồ Chí Minh - Năm 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Để thực luận văn “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại niêm yết Thị trườngChứng khốn Việt Nam”, tơi tự nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng kiến thức học trao đổi với giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, bạn bè Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn từ tài liệu, tạp chí, cơng trình nghiên cứu công bố, website TP HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2016 Tác giả Nguyễn Minh Tuấn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.2.1 Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lời NHTM 1.2.2 Nhóm tiêu phản ánh thu nhập,chi phí hoạt động kinh doanh NHTM 10 1.2.3 Nhóm tiêu phản ánh rủi ro tài hoạt động kinh doanh NHTM12 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 14 1.3.1 Nhóm nhân tố khách quan 14 1.3.2 Nhóm nhân tố chủ quan 16 1.4 Các cơng trình nghiên cứu nước nước đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại nước ngoài: 18 1.4.1 Cơng trình nghiên cứu nước: 18 1.4.2 Cơng trình nghiên cứu đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại nước phát triển 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 28 2.1 Tổng quan NHTMCP niêm yết TTCK Việt Nam 28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.2 Cơ sở lựa chọn mô hình nghiên cứu giả thiết nghiên cứu 34 2.2.1 Giả thiết nghiên cứu 34 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu 36 2.3 Dữ liệu nghiên cứu phương pháp xử lý số liệu 40 2.3.1 Dữ liệu nghiên cứu 40 2.3.2 Phương pháp xử lý số liệu 44 2.4 Đánh giá hiệu hoạt động Ngân Hàng Thương Mại niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam 49 2.4.1 Đánh giá tỷ suất sinh lời hoạt động kinh doanh NHTM 49 2.4.2 Đánh giá thu nhập chi phí hoạt động kinh doanh NHTM 53 2.4.3 Đánh giá rủi ro tài hoạt động kinh doanh NHTM 55 2.4 4.Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam 59 2.5 Đo lường nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân Hàng Thương Mại niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam 65 2.5.1 Mô tả thống kê số liệu mẫu nghiên cứu 65 2.5.2 Phân tích tương quan 69 2.5.3 Ứơc lượng mô hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng 70 2.5.4 Kiểm định mơ hình hồi quy theo phương pháp OLS 74 2.5.5 Kiểm định mơ hình hồi quy theo phương pháp Panel data 76 2.5.6 Kết nghiên cứu 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐẾN NĂM 2020 84 3.1 Quan điểm nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam 84 3.2 Hàm ý giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam 85 3.2.1 Hám ý cân đối khoản NHTM niêm yết 85 3.2.2 Hàm ý khả huy động vốn 86 3.2.3 Hàm ý quản lý rủi ro thị trường 88 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.2.4 Hàm ý quản trị tiền gửi NHTM 89 3.2.5 Hàm ý xử lý dứt điểm nợ xấu NHTM niêm yết 89 3.2.6 Hàm ý cơng tác kiểm tra, kiểm sốt đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu 92 3.2.7 Hàm ý đại hố cơng nghệ, đa dạng hố nâng cao tiện ích sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại dựa công nghệ kỹ thuật tiên tiến 92 3.2.8 Hàm ý lực quản trị điều hành 94 3.2.9 Hàm ý quản lý điều tiết kinh tế vĩ mô hệ thống ngân hàng thương mại 96 KẾT LUẬN CHƯƠNG 98 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NH : Ngân Hàng NHLD : Ngân Hàng Liên Doanh NHNH : Ngân Hàng Nhà Nước NHNNg : Ngân Hàng Nước Ngoài NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTMCP : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần NHTMNN : Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TNHĐB : Thu nhập hoạt động biên TPCP : Trái phiếu Chính Phủ TTCK : Thị trường chứng khốn VAFI : Hiệp hội Các nhà Đầu tư tài VAMC : Công ty TNHH MTV Quản Lý Tài Sản Tổ Chức Tín Dụng Việt Nam, Cơng ty Quản Lý Tài Sản LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Tăng trưởng tỷ suất sinh lời ROA,ROE EPS NHTM niêm yết 49 Biểu đồ 2.2 Tăng trưởng tiêu sinh lời NIM TNHĐB ngân hàng TMCP niêm yết 51 Biểu đồ 2.3 Phân tích tiêu thu nhập chi phí hoạt động NHTM niêm yết53 Biểu đồ 2.4 Tăng trưởng tiêu rủi ro tài NHTM niêm yết 56 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Danh sách ngân hàng TMCP niêm yết TTCK Việt Nam 28 Bảng 2.2 Thống kê mô tả biến tham gia vào mơ hình 66 Bảng 2.3 Phân tích tương quan biến mơ hình quy nhân tố mơ hình biến phụ thuộc ROA 69 Bảng 2.4 Phân tích tương quan biến mơ hình quy nhân tố mơ hình biến phụ thuộc ROE 70 Bảng 2.5 Mơ hình hồi quy biến phụ thuộc 71 Bảng 2.6 Kiểm định Wald nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM niêm yết 74 Bảng 2.7 Kiểm định Breusch-Godfrey nhân tố ảnh hưởng đến mơ hình hồi quy75 Bảng 2.8 Kiểm định mơ hình hồi quy theo phương pháp Panel data 76 Bảng 2.9 Tóm tắt kết nghiên cứu 79 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Với trình hội nhập vào kinh tế quốc tế với đường lối đổi mới, sách kinh tế nhằm thúc đẩy kinh tế Việt Nam ngày phát triển Ngành ngân hàng xem xương sống kinh tế Việt Nam, đóng vai trị lớn nghiệp phát triển chung đất nước.Cùng với phát triển hệ thống ngân hàng thương mại gia tang mức độ cạnh tranh thị trường tài tiền tệ Do hiệu hoạt động ngân hàng mang ý nghĩa vô quan trọng trình hoạt động kinh doanh Tuy nhiên hoạt động ngành ngân hàng nhiều bất cập, nhiều khiếm khuyết hiệu chưa cao Để tồn phát triển, ngân hàng thương mại cần đánh giá lại hiệu hoạt động để tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động mình.Tuy nhiên, lý luận hoạt động đánh giá nghiên cứu hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại chưa nhiều, đặc biệt việc nghiên cứu vận dụng phương pháp thống kê đánh giáhiệu hoạt động cịn nhiều hạn chế Vì việc nghiên cứu đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại niêm yết Thị trường Chứng khoán Việt Nam” cần thiết mặt lý luận thực tiễn Mục tiêu nghiên cứu Đề tài cần đạt mục tiêu sau: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt độngkinh doanh NHTM - Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố lên hiệu hoạt động kinh doanh NHTM niêm yết TTCK Việt Nam - Kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại niêm yết Thị trường Chứng khoán Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu - Hiệu hoạt động kinh doanh NHTM gì, phản ánh qua tiêu chí nào? LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com - Trong trình hoạt động kinh doanh, yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại ? - Phương pháp nghiên cứu, mơ hình đánh giá thích hợp cho Việt Nam việc đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh đánh giácác nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại niêm yết TTCK Việt Nam nào? - Đo lườngcác yếu tố ảnh hưởng tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh củaNgân hàng thương mại niêm yết TTCK Việt Nam nào? - Từ kết luận mơ hình nghiên cứu, giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại niêm yết TTCK Việt Nam? Phạm vi nghiên cứu liệu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại niêm yết niêm yết Thị trường Chứng khoán Việt Nam, bao gồm các nhân tố bên nhân tố bên Số liệu lấy từ báo cáo tài cácngân hàng thương mại niêm yết Thị trường Chứng khoán Việt Namtrong khoảng thời gian từ 2000-2014 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê: thu thập liệu từ báo cáo tài Ngân Hàng Thương Mại niêm yết Thị trường Chứng khốn Việt Namvà thiết kế nghiên cứu định lượng,tóm tắt thơng tin nhằm hỗ trợ q trình tìm hiểu đề tài nghiên cứu, đánh giávà làm sáng tỏ liệu - Phương pháp phân tích: chủ yếu đề tài tập trung nghiên cứu định lượng với hỗ trợ phần mềm thống kê kinh tế, nhằmđánh giácác yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại niêm yết Thị trường Chứng khoán Việt Nam - Phương pháp tổng hợp: từ đánh giáđược thực luận văn sau tổng hợp để đưa tranh khái quát kết quả, giải pháp để áp dụng kết nghiên cứu LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... kinh doanh đánh gi? ?các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại niêm yết TTCK Việt Nam nào? - Đo lườngcác yếu tố ảnh hưởng tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh củaNgân hàng thương. .. yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại niêm yết niêm yết Thị trường Chứng khoán Việt Nam, bao gồm các nhân tố bên nhân tố bên Số liệu lấy từ báo cáo tài cácngân hàng thương mại. .. LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Ngân