Luận văn thạc sĩ HUB quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP á châu chi nhánh tân thuận

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH VŨ LÊ THU HÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH TÂN THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VŨ LÊ THU HÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH TÂN THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VŨ LÊ THU HÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH TÂN THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ THẨM DƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài luận văn: Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi Nhánh Tân Thuận Nền kinh tế thị trường với xu hướng toàn cầu hóa hệ thống tài ngân hàng làm thay đổi hệ thống ngân hàng tất mảng có hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Từ thực tế đó, địi hỏi hệ thống ngân hàng thương mại phải hoàn thiện hoạt động Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu kinh doanh ngân hàng Việc ngân hàng đương đầu với rủi ro tín dụng điều khơng thể tránh khỏi; vấn đề làm để hạn chế rủi ro mức thấp chấp nhận Ngân hàng TMCP Á Châu ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam Với mục tiêu phát triển bền vững, bên cạnh đẩy mạnh phát triển tín dụng số lượng để đạt mục tiêu kinh doanh, NHTMCP Á Châu trọng đến quản trị rủi ro tín dụng hướng tới chuẩn mực quốc tế nhằm bước an toàn lành mạnh hóa hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng cá nhân nói riêng, tạo sở cho phát triển bền vững ngân hàng Trong luận văn tác giả nêu số nội dung quan trọng sau: Về sở lý luận: Luận văn nêu tổng quan lý thuyết QTRRTD theo tiêu chuẩn Basel II Về mặt thực tiễn: Luận văn nêu bật thực trạng hoạt động QTRRTD KHCN NHTMCP Á Châu nói chung, thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân Chi Nhánh Tân Thuận, đồng thời rút ưu, nhược điểm để từ làm sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cá nhân NHTMCP Á Châu Chi Nhánh Tân Thuận Về mặt giải pháp: Luận văn đưa nhóm giải pháp liên quan nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho NHTMCP Á Châu Chi Nhánh Tân Thuận nói riêng hệ thống NHTMCP Á Châu theo Basel II LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình khoa học mình, cụ thể: Tơi tên là: Vũ Lê Thu Hà Sinh ngày: 20/08/1989 tại: Tiền Giang Địa thường trú: Ấp Lộ Ngang, Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD Huỳnh Tấn Phát trực thuộc CN Tân Thuận Địa chỉ: 1097 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM Tơi học viên cao học khóa 16 Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Cam đoan đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi Nhánh Tân Thuận” Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thẩm Dương Được thực Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Tác giả xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP.HCM, ngày … tháng…… năm 2018 Tác giả Vũ Lê Thu Hà LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn TS Lê Thẩm Dương tận tình hướng dẫn cho tơi thời gian thực luận văn, cho tơi nhiều góp ý quan trọng thời gian thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Khoa Sau đại học, bạn bè lớp cao học, anh chị em đồng nghiệp ACB Chi Nhánh Tân Thuận tận tình giúp đỡ góp ý hồn thiện thiếu sót luận văn Sau tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình tạo điều kiện tốt cho suốt trình học thực luận văn Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến góp ý Thầy/Cô anh chị học viên TP.HCM, ngày tháng năm 2018 Tác giả Vũ Lê Thu Hà LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng cá nhân rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.1 Tín dụng cá nhân 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.1.2 Đặc điểm tín dụng cá nhân 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng cá nhân 1.1.2.4 Đo lường rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II 1.2 Những nội dung quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II 12 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 14 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 14 1.3.1.1 Hoạch định chiến lược rủi ro tín dụng – Thiết lập mơi trường rủi ro tín dụng thích hợp 14 1.3.1.2 Tổ chức kiểm sốt q trình cấp tín dụng 16 1.3.1.3 Lãnh đạo thực quản trị rủi ro tín dụng – Quy trình cấp tín dụng lành mạnh, hiệu 18 Áp dụng biện pháp ngừa –tài trợ rủi ro tín dụng thích hợp 20 1.3.1.4 1.3.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại giới 21 1.3.2.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Thái Lan ( Bangkok Bank, Siam Comercial Bank, KASIKORN Bank) 21 1.3.2.2 1.3.3 Nam Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nhật Bản 24 Bài học quản trị rủi ro tín dụng cho Ngân Hàng thương mại Việt 25 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH TÂN THUẬN 29 2.1 Giới thiệu ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Chi Nhánh Tân Thuận 29 2.1.1 Giới thiệu ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 29 2.1.2 Giới thiệu ngân hàng TMCP Á Châu – CN Tân Thuận 30 2.2 2.1.2.1 Sơ lược trình hình thành phát triển 30 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức ACB – CN Tân Thuận 31 2.1.2.3 Kết hoạt động kinh doanh Chi Nhánh Tân Thuận 32 Thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân chi nhánh 33 2.2.1 Các sản phẩm tín dụng 33 2.2.2 Kết hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân 35 2.3 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Á Châu – CN Tân Thuận 39 2.3.1 Hoạch định chiến lược rủi ro tín dụng – sách tín dụng 39 2.3.2 Tổ chức quản trị rủi ro tín dụng 43 2.3.3 Lãnh đạo thực quản trị rủi ro tín dụng 44 2.3.4 Phân tích việc đảm bảo giám sát đầy đủ rủi ro tín dụng cá nhân chi nhánh Tân Thuận 53 2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Tân Thuận 55 2.4.1 Những kết đạt 55 2.4.2 Những tồn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cá nhân ACB - CN Tân Thuận 57 2.4.3 Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Tân Thuận 61 2.4.3.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 61 2.4.3.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 62 2.4.3.3 Ngun nhân từ mơi trường kinh doanh 63 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH TÂN THUẬN 65 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.1 Định hướng phát triển ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Tân Thuận thời gian tới 65 Định hướng cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh năm 2018 65 3.1.1 3.1.2 Định hướng phát triển sản phẩm bán chéo sản phẩm cá nhân thời gian tới chi nhánh 65 3.2 Giải pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Á Châu- chi nhánh Tân Thuận 66 3.2.1 Giải pháp hoạch định chiến lược rủi ro tín dụng- Hồn thiện sách tín dụng 66 3.2.2 Giải pháp tổ chức quản trị rủi ro tín dụng 68 3.2.2.1 Tổ chức mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung hồn tồn 68 3.2.2.2 Cơ chế phân cấp ủy quyền 69 3.2.3 Giải pháp lãnh đạo thực quản trị rủi ro tín dụng 3.2.3.1 Giải pháp quy trình cấp tín dụng ACB- CN Tân Thuận 70 70 3.2.3.2 Giải pháp hệ đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ACB – chi nhánh Tân Thuận 72 3.2.3.3 Hệ thống nhận diện nợ xử lý nợ có vấn đề 72 3.2.3.4 Trích lập dự phịng 72 3.2.4 Giải pháp hệ thống giám sát đầy đủ rủi ro tín dụng cá nhân ACB – CN Tân Thuận 73 Hê thống giám sát rủi ro chi nhánh: Giám sát khoản vay sau giải ngân 3.3 Kiến nghị 73 74 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – chi nhánh Tân Thuận 74 3.3.2 Kiến nghị với khối, phòng ban liên quan 75 3.3.2.1 Kiến nghị khối quản trị rủi ro tín dụng 75 3.3.2.2 Kiến nghị khối sản phẩm tín dụng 75 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp TCTD : Tổ chức tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng KH : Khách hàng NH : Ngân hàng GDP : (Gross Domestic Product) Tổng sản phẩm nội địa NVTD : Nhân viên tín dụng Max : (Maximum) Tối đa Min : (Minimum) Tối thiểu NHTM : Ngân hàng hàng thương mại TSBĐ : Tài sản đảm bảo NV : Nhân viên VAMC : (VIETNAM ASSET MANAGEMENT COMPANY) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM NN&PTNT : Nông nghiệp phát triển nơng thơn QTRRTD : Quản trị rủi ro tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng ATM : (Automated Teller Machine) Máy rút tiền tự động PGD : Phòng giao dịch CN : Chi nhánh TTTDCN : Trung tâm tín dụng cá nhân LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TSĐB : Tài sản đảm bảo RRTDCN : Rủi ro tín dụng cá nhân BĐS : Bất động sản QTTDCN : Quản trị tín dụng cá nhân CIC : (Credit Information Center) Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN : Ngân hàng nhà nước LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... đảm bảo giám sát đầy đủ rủi ro tín dụng cá nhân chi nhánh Tân Thuận 53 2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Tân Thuận 55... LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng cá nhân rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.1 Tín dụng cá nhân. .. rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Tân Thuận, cách xử lý rủi ro tín dụng ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu luận văn rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng