Đang tải... (xem toàn văn)
1. Đặt vấn đề Vai trò quan trọng của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế đã được nghiên cứu rộng rãi trong các học thuyết kinh tế từ thế kỷ 19 bởi Bagehot (1873) và Schumpeter (1911). Theo Schumpeter (1911), một trong những nguồn lực cần thiết cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn là nguồn vốn, điều này dẫn đến sự hình thành của các trung gian tài chính trong việc phân bổ các khoản tiết kiệm cho các khoản đầu tư có nhu cầu sử dụng vốn. Okuda (1990) nhấn mạnh rằng khu vực tài chính có hai chức năng chính trong sự tăng trưởng của nền kinh tế, cụ thể là huy động nguồn tiết kiệm nhàn rỗi trong nước và phân bổ nguồn vốn hiệu quả, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng, đẩy mạnh đầu tư phát triển. Do đó, hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh quá trình chuyển tiết kiệm thành vốn - một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Đối với các nước đang phát triển, khi thị trường chứng khoán chưa thực sự phát triển thì vai trò trung gian của các ngân hàng trong huy động vốn cho nền kinh tế càng lớn. Castell và cộng sự (2012) trong nghiên cứu về vai trò của hệ thống ngân hàng trong hệ thống tài chính của các nước ASEAN +3 (gồm các nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) cho thấy hệ thống tài chính các nước này được chi phối và dẫn dắt bởi hệ thống các ngân hàng thương mại và tín dụng ngân hàng vẫn là nguồn cung ứng vốn tài chính chủ yếu ở các nước ASEAN. Tại Việt Nam, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế, xã hội. Ngân hàng không thể tồn tại và phát triển nếu không tăng trưởng và phát triển được tín dụng – nguồn sinh lời chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn thu của mỗi ngân hàng. Đặc biệt tại thị trường Việt Nam hiện nay, khi các dịch vụ chưa thực sự phát triển, nguồn thu từ tín dụng tại mỗi ngân hàng luôn chiếm tỷ trọng trên 70% trong cơ cấu thu ròng của ngân hàng (Nguyễn Ngọc Linh, 2020). Vì vậy, việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng tín dụng của ngân hàng mang tính thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của mỗi ngân hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại như Tamirisa và Igan (2007), Aydın (2008), Guo và Stepanyan (2011). Hầu hết các nghiên cứu đều sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm định mô hình các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng với biến phụ thuộc là Tăng trưởng tín dụng cùng biến độc lập được chia làm 2 nhóm chính gồm (i) nhóm các yếu tố bên ngoài, gồm: tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thị trường bất động sản và (ii) nhóm các yếu tố bên trong phản ánh đặc thù của các ngân hàng gồm: khả năng huy động vốn, rủi ro tín dụng, quy mô ngân hàng... Tại Việt Nam, bên cạnh một số bài viết đề cập đến tăng trưởng tín dụng theo hướng đề xuất chính sách mang tính lý thuyết, thời gian gần đây có một số nghiên cứu định lượng đánh giá mức độ tác động của các yếu tố vĩ mô và vi mô đến tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng như nghiên cứu của Nguyễn Thùy Dương và Trần Hải Yến (2011), Vũ Sỹ Cường (2015) với đối tượng nghiên cứu là các ngân hàng thương mại hay Trương Đông Lộc và Nguyễn Văn Thép (2014) đã thực hiện nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của Quỹ tín dụng nhân dân. Các nghiên cứu này đã bước đầu xây dựng mô hình các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam tuy nhiên mỗi nghiên cứu vẫn có những điểm hạn chế nhất định. Nếu như nghiên cứu của Nguyễn Thùy Dương và Trần Hải Yến (2011) chỉ nghiên cứu các nhân tố xuất phát từ nội tại ngân hàng, chưa xem xét các nhân tố vĩ mô bên ngoài ngân hàng và thời gian nghiên cứu chỉ trong một năm (2011), không đủ dài để đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến tăng trưởng tín dụng của NHTM thì nghiên cứu của Vũ Sỹ Cường (2015) thực hiện nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2014, trong khi từ đó đến nay hệ thống tổ chức tín dụng và các NHTM Việt Nam đã trải qua nhiều sự biến động và phát triển. Ngoài ra, các yếu tố được đưa vào mô hình nghiên cứu của các nghiên cứu này chưa phản ánh được các đặc thù của hệ thống tài chính ngân hàng của Việt Nam. Với đặc thù nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành tài chính - ngân hàng nói riêng còn nhiều khác biệt so với thông lệ cũng như chưa thực sự hội nhập hoàn toàn với nền kinh tế thế giới. Một số diễn biến trong quá trình hoạt động và phát triển mang đặc thù riêng của hệ thống NHTM Việt Nam so với các quốc gia có nền tài chính phát triển có thể kể đến như sau: (i) Giai đoạn từ sau năm 2008, do chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt nguồn từ Mỹ, lan rộng sang các nước lân cận và trên thế giới, nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam trở thành vấn đề cấp bách cần giải quyết không chỉ của hệ thống ngân hàng mà của cả nền kinh tế nợ xấu tồn đọng được xem như cục máu đông của nền kinh tế khi vốn ngân hàng bị ứ đọng tại hàng tồn kho, ở bất động sản kém thanh khoản, không thể quay vòng vốn để tiếp tục cho vay đối khách hàng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, số liệu về nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của các NHTM hiện không phản ánh đầy đủ chất lượng rủi ro của các ngân hàng. Cụ thể: theo báo cáo của các tổ chức tín dụng thì nợ xấu của hệ thống đến 31/5/2012 là 117.723 tỷ đồng (chiếm 4,47%) tuy nhiên, theo số liệu NHNN công bố thì tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng lên tới 8,82%, cao hơn nhiều so với số liệu các ngân hàng thương mại công bố. Đến tháng 5/2015, khi đánh giá lại toàn diện các nguồn nợ xấu, NHNN đưa ra một tỷ lệ nợ xấu lên đến 17,21% tại thời điểm 30/9/2012 tương đương 465.000 tỷ đồng cho vay không có khả năng thu hồi (dẫn theo Vũ Mai Chi và Trần Anh Quý, 2019). (ii) NHNN sau hơn 13 năm dỡ bỏ việc giao hạn mức tăng trưởng tín dụng, đến năm 2011, công cụ hành chính này được NHNN sử dụng lại trong điều hành chính sách tài chính tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng quá nóng. (iii) Tại Việt Nam hiện có hơn 30 NHTM, trong đó có 4 NHTM Nhà nước nắm quyền chi phối (vốn tham gia của nhà nước trên 50%, không tính các NHTM yếu kém bị NHNN mua lại với giá 0 đồng) chiếm hơn một nửa tỷ trọng về thị phần tín dụng của các NHTM Việt Nam (khoảng 54,5% tổng dư nợ cho vay khách hàng theo số liệu đến ngày 31/12/2019) đó là: Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV. Những nội dung trên trên cho thấy, việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam với những cách tiếp cận phù hợp với đặc thù nền kinh tế và đặc điểm NHTM Việt Nam là cần thiết. Trên cơ sở đó, tác giả thực hiện lựa chọn đề tài “Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam” để thực hiện luận án theo hướng tiếp cận mới, nhằm bổ sung thêm các yếu tố mới gắn với đặc thù các NHTM Việt Nam cũng như đặc thù quản lý nhà nước đối với hoạt động của các NHTM, cụ thể như sau: Thứ nhất, phản ánh đầy đủ rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam: Hiện nay, tỷ lệ nợ xấu được các NHTM tính toán và công bố chỉ dựa trên dư nợ xấu nội bảng, trong khi các khoản nợ đã được hạch toán ngoại bảng qua việc sử dụng dự phòng rủi ro về bản chất là các khoản nợ xấu, các NHTM vẫn phải xử lý thu hồi như các khoản nợ xấu nội bảng. Do vậy, việc phản ánh đầy đủ chất lượng tín dụng của các NHTM cần đánh giá và đo lường theo cách tiếp cận khác nhằm phản ảnh đầy đủ hơn rủi ro tín dụng trong danh mục cho vay của các ngân hàng. Thứ hai, xem xét mối quan hệ giữa sức khỏe và sự ổn định trong hoạt động của ngân hàng (thông qua việc đo lường rủi ro phá sản) đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam. Thực tế trong giai đoạn 2011 – 2016, nhiều NHTM Việt Nam yếu kém trong hoạt động kinh doanh dẫn đến dẫn đến mất kiểm soát và bị sáp nhập, mua lại thường xuyên xảy ra (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội, Ngân hàng TMCP Phương Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long, Ngân hàng Phát triển Mê Kông và Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam...) vì vậy cần có nghiên cứu thực nghiệm để làm rõ mối quan hệ giữa sức khỏe và sự ổn định trong hoạt động ngân hàng đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam. Thứ ba, xem xét và đánh giá có hay không không sự khác biệt trong mức độ tác động các nhân tố đến Nhóm NHTM có vốn sở hữu của Nhà nước so với Nhóm các NHTMCP còn lại, từ đó có định hướng chính sách phù hợp thực tiễn. Thứ tư, xem xét và đánh giá mối quan hệ và mức độ tác động chính sách điều hành quản lý hạn mức tín dụng của NHNN đối với tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam. Đây là những hướng tiếp cận mới, bổ sung thêm các nhân tố mới cũng như đặc thù của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam so với các nghiên cứu trước đây. Vì vậy, đề tài “Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam” được nghiên cứu sinh lựa chọn nghiên cứu. 2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 2.1. Mục tiêu nghiên cứu - Xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam. - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố trong mô hình lý thuyết nghiên cứu đến khả năng tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam. - Đưa ra gợi ý chính sách cho cơ quan quản lý (NHNN) cũng như các NHTM Việt Nam trong việc tăng trưởng tín dụng ổn định, hiệu quả. 2.2. Câu hỏi nghiên cứu Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu đã nêu, tác giả đưa ra các câu hỏi nghiên cứu sau: - Các nhân tố: Tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thị trường chứng khoán, tăng trưởng huy động vốn, quy mô ngân hàng, rủi ro tín dụng, hiệu quả hoạt động và Sự ổn định của ngân hàng có tác động đến khả năng tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam như thế nào? - Mức độ tác động của các nhân tố đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM có phụ thuộc vào loại hình ngân hàng (NHTM có vốn sở hữu của nhà nước hay không có vốn sở hữu của nhà nước) không? - Mức độ tác động của các nhân tố đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM có phụ thuộc vào việc NHNN quản lý tăng trưởng tín dụng của các NHTM theo hạn mức không? 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu tăng trưởng tín dụng và các nhân tố tác động đến tăng trường tín dụng của các NHTM Việt Nam. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Các NHTM Việt Nam (không bao gồm các NHTM nước ngoài hoạt động tại Việt Nam) - Thời gian nghiên cứu: Số liệu thứ cấp được thu thập trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2019. 4. Phương pháp nghiên cứu Để đánh giá thực trạng tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2019, tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê, so sánh nhằm rút ra những điểm đạt được, mặt tồn tại hạn chế trong tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam. Để kiểm định mối quan hệ và mức độ tác động của các nhân tố đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam, để trả lời các câu hỏi nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua việc kiểm định và nhận diện các nhân tố tác động thông qua giá trị, độ tin cậy, kiểm định mô hình nghiên cứu, xác định mức độ ảnh hưởng của các tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam. 5. Ý nghĩa và đóng góp của luận án Mục tiêu của luận án là tìm ra các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam Vấn đề được nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam, dựa trên đặc thù riêng của hệ thống NHTM Việt Nam cũng như cách thức quản lý tăng trưởng tín dụng của NHNN Việt Nam đối với các NHTM. Do đó, luận án đã tìm ra các điểm mới về cả mặt phương pháp cũng như các kết quả nghiên cứu thực nghiệm. Cụ thể như sau: - Về mặt phương pháp nghiên cứu, luận án đã bổ sung các nhân tố mới, nhằm phản ánh chính xác hơn đặc thù hoạt động của các NHTM Việt Nam cũng như giúp hoàn thiện hơn mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam. Thứ nhất, tiếp cận yếu tố rủi ro tín dụng thông qua việc đo lường chỉ tiêu rủi ro tín dụng thông qua tính toán chi phí dự phòng rủi ro tín dụng nhằm phản ánh chính xác hơn chất lượng rủi ro tín dụng danh mục cho vay của các NHTM Việt Nam thay cho chỉ tiêu nợ xấu được sử dụng tại các nghiên cứu trước đây. Thứ hai, bổ sung thêm yếu tố đo lường sức khỏe và sự ổn định trong hoạt động của ngân hàng vào mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM tại Việt Nam thông qua chỉ số Z-Score. Đây là nhân tố mới, chưa được áp dụng trong việc nghiên cứu tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam trước đây. Thứ ba, thực hiện phân loại các NHTM theo loại hình sở hữu (NHTM có vốn sở hữu của nhà nước và NHTM không có vốn sở hữu của nhà nước) để làm rõ sự khác biệt trong mức độ tác động của các nhân tố đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM có hình thức sở hữu khác nhau. - Về mặt kết quả nghiên cứu định lượng: Thông qua việc đề xuất, xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2019, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi cả các yếu tố bên ngoài (các yếu tố kinh tế vĩ mô) và yếu tố bên trong phản ánh đặc thù hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng. Đối với nhóm yếu tố bên ngoài: Tăng trưởng tín dụng chịu tác động cùng chiều bởi nhân tố tăng Trưởng kinh tế (đo lường qua GDP) và Thị trường chứng khoán (đo lường qua biến động của chỉ số VNIndex). Kết quả nghiên cứu không tìm thấy mối quan hệ giữa lạm phát (đo lường bằng biến CPI) và tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2019. Đối với nhóm yếu tố bên trong: Tăng trưởng tín dụng chịu tác động cùng chiều bởi các nhân tố Tăng trưởng huy động vốn, Hiệu quả hoạt động, Sức khỏe và sự ổn định, trong khi các nhân tố Quy mô ngân hàng và Rủi ro tín dụng tác động ngược chiều đến khả năng gia tăng tín dụng của các NHTM Việt Nam. Đáng chú ý, mức độ tác động của yếu tố đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam không phụ thuộc vào cơ cấu sở hữu (ngân hàng có vốn hữu của nhà nước hay không có vốn sở hữu của nhà nước) cũng như các giai đoan nghiên cứu với tỷ lệ lạm phát khác nhau. Điều này có thể lý giải do việc NHNN thực hiện điều hành chính sách tài chính tiền tệ thông qua biện pháp kiểm soát tăng trưởng tín dụng thông qua việc xác định mức trần tăng trưởng tín dụng của từng ngân hàng (áp dụng từ năm 2011 đến nay) trong phần lớn thời gian thực hiên nghiên cứu. - Về mặt thực tiễn: Thứ nhất, trên “cơ sở lý thuyết về tín dụng, tăng trưởng tín dụng và các lý thuyết gốc khác có liên quan (lý thuyết kinh tế vĩ mô, lý thuyết về thanh khoản ngân hàng, lý thuyết tổ chức), thông qua việc tổng hợp dữ liệu 17 NHTM có vai trò quan trọng của hệ thống NHTM Việt Nam và các yếu tố kinh tế vĩ mô, luận án đã đề xuất, ước lượng mô hình các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các NHTM Việt Nam. Việc bổ sung thêm các yếu tố mới giúp phản ánh chính xác hơn đặc thù của các NHTM Việt Nam trong mô hình tăng trưởng tín dụng của NHTM, giúp cơ quan quản lý và nhà quản trị có cái nhìn toàn diện hơn về các yếu tố tác động và mức độ tác động của từng yếu tố đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống NHTM Thứ hai, dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp đối với các NHTM và khuyến nghị đối với Chính phủ, NHNN để thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng gắn liền với đảm bảo hiệu quả tăng trưởng cũng như chất lượng tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam. 6. Kết cấu luận án Ngoài phần Giới thiệu và Kết luận, nội dung của luận án được chia thành 5 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu về tăng trưởng tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết quả nghiên cứu Chương 5: Kết luận và khuyến nghị
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN VĂN THỌ ` CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Hà Nội - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN VĂN THỌ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH (KHOA QTKD) MÃ SỐ: 9340101_QTK LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: TS ĐÀO MINH TÚ TS HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG Hà Nội - 2021 LỜI CAM KẾT Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân luận án tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh TS Đào Minh Tú Nguyễn Văn Thọ TS Hoàng Thị Lan Hương năm 2021 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Diễn giải LDR : Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi LNST : Lợi nhuận sau thuế NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTM NN : Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTM CP : Ngân hàng thương mại Cổ phần NHTW : Ngân hàng trung ương TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần VAMC : Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Quy mô Tổng tài sản của NHTM Việt Nam 2011/2019 60 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu tổng tài sản vốn điều lệ của loại hình TCTD ngày 31/12/2019 .62 Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ ROA ROE của toàn hệ thống TCTD 63 Biểu đồ 2.4 Tình hình tăng trưởng tín dụng, GDP lạm phát 2009 – 2019 67 Biểu đồ 2.5 Tình hình tăng trưởng tín dụng huy đợng vốn 2009 – 2019 68 Biểu đồ 2.6 Dư nợ tín dụng phân theo ngành kinh tế 2012 - 2019 .69 Biểu đồ 2.7 Quy mô cho vay tiền gửi khách hàng một số NHTM 2019 71 Biểu đồ 2.8 Tăng trưởng tín dụng của hệ thống nhóm NHTM 72 Biểu đồ 2.9 ROA của nhóm NHTM .75 Biểu đồ 2.10 ROE của nhóm NHTM .75 Biểu đồ 2.11 Tỷ lệ thu nhập lãi thuần/Tổng lãi hoạt động NHTM giai đoạn 2009-2019 .77 Biểu đồ 2.12 Tỷ lệ nợ xấu bình qn nhóm NHTM giai đoạn 2009 – 2019 79 Biểu đồ 2.13 Tỷ lệ Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng Nợ xấu Nhóm NHTM 80 Biểu đồ 2.14 Tỷ lệ dư nợ khách hàng/Tiền gửi khách hàng Nhóm NHTM 80 Biểu đồ 2.15 Kết quả xử lý nợ xấu bán qua VAMC giai đoạn 2013 – 2019 .85 DANH MỤC HÌNH, HỘP Hình 3.1 Thiết kế nghiên cứu .86 Hình 3.2 Quy trình nghiên cứu định lượng 87 HỘP 2.1 QUẢN LÝ HẠN MỨC TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM 72 HỘP 2.2 SỰ RA ĐỜI VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA VAMC 85 HỘP 3.1 NHÓM NHTM CÓ TẦM QUAN QUAN TRỌNG .93 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU Đặt vấn đề Vai trị quan trọng của tín dụng ngân hàng kinh tế nghiên cứu rộng rãi học thuyết kinh tế từ kỷ 19 Bagehot (1873) Schumpeter (1911) Theo Schumpeter (1911), một nguồn lực cần thiết cho tăng trưởng kinh tế dài hạn nguồn vốn, điều dẫn đến hình thành của trung gian tài việc phân bổ khoản tiết kiệm cho khoản đầu tư có nhu cầu sử dụng vốn Okuda (1990) nhấn mạnh khu vực tài có hai chức tăng trưởng của kinh tế, cụ thể huy động nguồn tiết kiệm nhàn rỗi nước phân bổ nguồn vốn hiệu quả, góp phần thúc đẩy nhanh q trình tái sản xuất mở rợng, đẩy mạnh đầu tư phát triển Do đó, hệ thống ngân hàng đóng vai trị quan trọng việc đẩy nhanh trình chuyển tiết kiệm thành vốn - một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Đối với nước phát triển, thị trường chứng khoán chưa thực phát triển vai trị trung gian của ngân hàng huy động vốn cho kinh tế lớn Castell cợng (2012) nghiên cứu vai trị của hệ thống ngân hàng hệ thống tài của nước ASEAN +3 (gồm nước ASEAN Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) cho thấy hệ thống tài nước chi phối dẫn dắt hệ thống ngân hàng thương mại tín dụng ngân hàng nguồn cung ứng vốn tài chủ yếu nước ASEAN Tại Việt Nam, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, xã hội Ngân hàng tồn phát triển không tăng trưởng phát triển tín dụng – nguồn sinh lời chiếm tỷ trọng lớn cấu nguồn thu của ngân hàng Đặc biệt thị trường Việt Nam nay, dịch vụ chưa thực phát triển, nguồn thu từ tín dụng ngân hàng ln chiếm tỷ trọng 70% cấu thu ròng của ngân hàng (Nguyễn Ngọc Linh, 2020) Vì vậy, việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng tín dụng của ngân hàng mang tính thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của ngân hàng trình hoạt đợng kinh doanh Trên giới có nhiều cơng trình nghiên cứu yếu tố tác đợng đến tăng 10 trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại Tamirisa Igan (2007), Aydın (2008), Guo Stepanyan (2011) Hầu hết nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm định mơ hình nhân tố tác đợng đến tăng trưởng tín dụng với biến phụ tḥc Tăng trưởng tín dụng biến đợc lập chia làm nhóm gồm (i) nhóm yếu tố bên ngồi, gồm: tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thị trường bất động sản (ii) nhóm yếu tố bên phản ánh đặc thù của ngân hàng gồm: khả huy động vốn, rủi ro tín dụng, quy mơ ngân hàng Tại Việt Nam, bên cạnh một số viết đề cập đến tăng trưởng tín dụng theo hướng đề xuất sách mang tính lý thuyết, thời gian gần có mợt số nghiên cứu định lượng đánh giá mức độ tác động của yếu tố vĩ mô vi mơ đến tăng trưởng tín dụng của tổ chức tín dụng nghiên cứu của Nguyễn Thùy Dương Trần Hải Yến (2011), Vũ Sỹ Cường (2015) với đối tượng nghiên cứu ngân hàng thương mại hay Trương Đông Lộc Nguyễn Văn Thép (2014) thực nghiên cứu nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của Quỹ tín dụng nhân dân Các nghiên cứu bước đầu xây dựng mơ hình nhân tố tác đợng đến tăng trưởng tín dụng của NHTM Việt Nam nhiên nghiên cứu có điểm hạn chế định Nếu nghiên cứu của Nguyễn Thùy Dương Trần Hải Yến (2011) nghiên cứu nhân tố xuất phát từ nội ngân hàng, chưa xem xét nhân tố vĩ mơ bên ngồi ngân hàng thời gian nghiên cứu một năm (2011), không đủ dài để đánh giá mức độ tác động của nhân tố đến tăng trưởng tín dụng của NHTM nghiên cứu của Vũ Sỹ Cường (2015) thực nghiên cứu giai đoạn từ năm 2007 đến 2014, từ đến hệ thống tổ chức tín dụng NHTM Việt Nam trải qua nhiều biến đợng phát triển Ngồi ra, yếu tố đưa vào mơ hình nghiên cứu của nghiên cứu chưa phản ánh đặc thù của hệ thống tài ngân hàng của Việt Nam Với đặc thù kinh tế Việt Nam nói chung ngành tài - ngân hàng nói riêng cịn nhiều khác biệt so với thơng lệ chưa thực hợi nhập hồn tồn với kinh tế giới Một số diễn biến trình hoạt đợng phát triển mang đặc thù riêng của hệ thống NHTM Việt Nam so với quốc gia có tài phát triển kể đến sau: 132 chứng khoản (VNIndex) tác động thuận chiều đến tăng trưởng tín dụng của NHTM Việt Nam kết quả nghiên cứu định lượng khơng tìm thấy mối liên hệ yếu tố lạm phát (CPI) tăng trưởng tín dụng của NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019 Đối với nhân tố bên phản ánh đặc điểm của ngân hàng, kết quả ước lượng cho thấy Tăng trưởng huy động vốn, Hiệu quả hoạt động, Sức khỏe ổn định hoạt đợng ngân hàng có tác đợng thuận chiều, Rủi ro tín dụng Quy mô ngân hàng tác động ngược chiều đến đến tăng trưởng tín dụng của NHTM Việt Nam Ngồi ra, luận án khơng tìm thấy khác biệt mức độ tác động của nhân tố lựa chọn đưa vào mơ hình nghiên cứu ngân hàng có cấu vốn sở hữu khác giai đoạn nghiên cứu NHNN áp dụng hạn mức tăng trưởng ngân hàng Trên sở kết quả kiểm chứng của mơ hình nghiên cứu một số tồn của tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, luận án đề xuất giải pháp kiến nghị Chính phủ, với ngân hàng thương mại nhằm tăng trưởng tín dụng bền vững, hiệu quả như: xây dựng định hướng tăng trưởng gắn quy mô tín dụng với chất lượng tín dụng, tiếp tục đẩy mạnh liệt xử lý nợ xấu, nợ có vấn đề, xây dựng hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro với kiến nghị với NHNN để kiểm tra, giám sát hoạt động của ngân hàng thương mại nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thời gian tới Với cấu trúc chương, luận án đạt mục tiêu nghiên cứu đề giải câu hỏi nghiên cứu Tuy nhiên, hạn chế nguồn số liệu nên luận án chưa đưa vào mơ hình nghiên cứu nhân tố đánh giá thị trường bất động sản chưa phân tích biên phụ tḥc tăng trưởng tín dụng theo cách thức khác Đây hướng nghiên cứu tiếp cận tương lai để hồn thiện mơ hình nghiên cứu nhân tố tác đợng đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian tới Nghiên cứu sinh mong nhận góp ý của nhà khoa học để luận án hoàn chỉnh hơn, đồng thời giúp nghiên cứu sinh hoàn thiện phương pháp nghiên cứu áp dụng tương lai DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Nguyễn Văn Thọ (2015), “Thách thức Ngân hàng Việt Nam triển khai Basel II”, Tạp chí Ngân hàng, Số 18, Tháng 09/2015 Nguyễn Văn Thọ (2019), “Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kiểm sốt tài Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế, tr 322-330, NXB Hồng Đức Nguyễn Văn Thọ (2019), “Nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân – Nghiên cứu Hà Nội”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế dành cho nhà khoa học trẻ Khối kinh tế kinh doanh, tr 1119-1131, NXB Đại học Huế Nguyễn Văn Thọ (2019), “Tăng trưởng huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Ngân hàng NHTM Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, Số 23, Tháng 12/2019 Nguyễn Văn Thọ (2020), “Tăng trưởng tín dụng của NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019”, Tạp chí Ngân hàng, Số 14, Tháng 07/2020 Nguyễn Văn Thọ (2020), “Nhân tố tác đợng đến tăng trưởng tín dụng của NHTM Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, Số 19, Tháng 10/2020 Nguyễn Văn Thọ (2020), “Nghiên cứu nhân tố tác động đến định lựa chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân NHTM Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, Số 13, Tháng 07/2020 TÀI LIỆU THAM KHẢO Albertazzi U & Gambacorta L (2006), "Bank profi tability and the business cycle", Bank of Italy Economic working papers, No.601 Ang J B & McKibbin W J (2007), "Financial liberalization, financial sector development and growth: Evidence from Malaysia", Journal of Development Economics, 84(2007), pp 215-233 Arellano M & Bond S (1991), "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations", The Review of Economic Studies, 58, pp 277-297 Arena M., Reinhart C & Vázquez F (2007), "The Lending Channel in Emerging Economies: Are Foreign Banks Different?", IMF Working Paper, WP/07/48 Aydın B (2008), "Banking Structure and Credit Growth in Central and Eastern European Countries", IMF Working Paper, (WP/08/215) Barajas A., Chami R., Espinoza R & Hesse a H (2010), "Recent Credit Stagnation in the MENA Region: What to Expect? What Can Be Done?", IMF Working Paper, (WP/10/219) Berger A N & DeYoung R (1997), "Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks", Journal of Banking and Finance, 21 Bernanke B S & Gertler M (1995), "Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission", Journal ofEconomic Perspectiv, (4) Borio C., Furfine C & Lowe P (2001), “Procyclicality of the financial system and financial stability: issues and policy options, Marrying the macro- and micro-prudential dimensions of financial stability”, Bank for International Settlements Boyd J H & Runkle D E (1993), "Size and performance of banking firms", Journal of Monetary Economics, 31, pp 47-67 BS K & M R (1994), "Stock Prices and Bank lending Behavior in Japan", FRBSF Weekly Letter, 94-06 C.Mác & Ăng-ghen (1987), C Mác Ph Ăng-ghen Toàn tập, Tập 4, NXB Sự Thật Casu B., Girardone C & Molyneux P (2006), Introduction to Banking, 1st edition, Financial Times/ Prentice Hall Cihak M & Hesse H (2008), "Islamic Banks and Financial Stability: An 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Empirical Analysis", IMF Working Paper, WP/08/16 Crowley J (2008), "Credit Growth in the Middle East, North Africa, and Central Asia Region", IMF Working Paper, WP/08/184 Chernykh L & Theodossiou A K (2011), "Determinants of Bank Longterm Lending Behavior:Evidence from Russia", Multinational Finance Journal, 15 (3/4), pp.193-216 Child J (1972), "Organization Structure, Environment and Performance: The role of Strategic choice", Sociolog, 6(1), pp 1-22 Demsetz R S & Strahan P E (1997), "Diversification, Size, and Risk at Bank Holding Companies", Journal of Money, Credit and Banking, 29, pp 300-313 Driscoll J C & Kraay A C (1998), "Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data", Review of Economics and Statistics, 80, pp 549-560 Elekdag S & Han F (2015), "What drivescreditgrowthinemergingAsia?", Journal of Asian Economics, 38 (2015), pp 13 Foos D., Norden L & Weber M (2010), "Loan growth and riskiness of banks", Journal of Banking & Finance, 34 (12), pp 2929-2940 Fry M J (1997), "In favour of financial liberalisation", The Economic Journal, 107(442), pp 754-770 Gallo D M (2008), Organizational response to change: A resource -based view from the commercial banking industry, Doctoral Dissertations, University of Massachusetts Amherst Garcia-Escribano M & Han F (2015), "Credit Expansion in Emerging Markets: Propeller of Growth?", IMF Working Paper, WP/15/212 Gerlach S & Peng W (2003), "Bank Lending and Property Prices in Hong Kong", HKIMR Working Paper, No.12/2003 Ghosh S (2010), "Credit Growth, Bank Soundness and Financial Fragility: Evidence from Indian Banking Sector", South Asia Economic Jounal, 11:1, pp 69-98 Goetz M., Laeven L & Levine R (2011), "The Valuation Effects of Geographic Diversification: Evidence from U.S Banks", Journal, Số 17660 28 (Issue) Gourinchas P.-O., Valdes R O & Landerretche O (2001), "Lending 29 Booms: Latin America and the World", Economía, 1(2), pp 47-99 Guo K & Stepanyan V (2011), "Determinants of Bank Credit in Emerging Market Economies", IMF Working Paper, WP/11/51 30 Hansen N.-J H & Sulla O (2013), "CREDIT GROWTH IN LATIN AMERICA: FINANCIAL DEVELOPMENT OR CREDIT BOOM?", 31 IMF Working Paper, WP/13/106 Hoàng Trọng Chu Ngũn Mợng Ngọc (2008), Phân tích liệu 32 nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức Hull J C (2015), Risk Management and Financial Institutions, 4th editon, 33 New Jersey Igan D & Pinheiro M (2011), "Credit Growth and Bank Soundness: Fast 34 and Furious?", IMF Working Paper, WP/11/278 Ivanovic M (2015), "Determinants of Credit Growth: The Case of Montenegro", Journal of Central Banking Theory and Practic, 2, pp 101- 35 118 Kapan T & Minoiu C (2013), "Balance Sheet Strength and Bank Lending 36 During the Global Financial Crisis", (WP/13/) Kiyotaki N & Moore J (1997), "Credit Cycles", The Journal of Political 37 Economy, 105, pp 211-248 Lawson J C (1995), "Knowing the Score", US Banker (September 1995), 38 pp 61-65 Leland H & Pyle D E (1977), "Information Asymmetries, Financial Structure and Financial Intermediation", Journal of Finance, 32, pp 371- 39 387 Lê Mỹ (2021), Tỷ lệ dư nợ tín dụng/GDP Việt Nam top cao, dư địa tiền tệ ngày hẹp, Truy cập ngày 18/08/2021 từ liên kết: https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/ty-le-du-no-tin-dunggdp-viet-nam-o40 top-cao-du-dia-tien-te-ngay-cang-hep-333341.html Lê Thị Mận Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2016),"Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng ngân hàng tăng trưởng kinh tế Việt Nam", Tạp chí 41 42 43 44 nghiên cứu Phát triển, 32 (42) Mankiw N G (2009), Macroeconomics, 7th edition, Harvard University Martin Cihak, Demirguc-Kunt A., Feyen E & Levine R (2012), "Benchmarking Financial Systems around the World", Policy Research Working Paper, 6175 (Issue) McGuire P & Tarashev N (2008), "Bank health and lending to emerging markets", BIS Quarterly Review Meyer A D., Brooks G R & Goes J B (1990), "Environmental Jolts and Industry Revolutions: Organizational Responses to Discontinuous 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Change", Strategic Management Journal, 11, pp 93-10 Miyajima K (2017), "What Influences Bank Lending in Saudi Arabia?", IMF Working Paper, WP/17/31 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2013), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2014), Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2016), Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2018), Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 quy định quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2016), Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2021), Quyết định số 397/QĐ-NHNN phê duyệt Nhóm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có tầm quan trọng hệ thống năm 2021 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2018), Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 quy định quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Nguyễn Ngọc Linh Nguyễn Văn Thọ (2020), “Tăng trưởng tín dụng của NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019”, Tạp chí Ngân hàng, Số 14, Tháng 07/2020 Nguyễn Thị Kim Thanh (2017), “Vai trị của tín dụng ngân hàng với phát triển bền vững của thị trường bất động sản”, Tạp chí Ngân hàng, Số 3, Tháng 04/2017 Nguyễn Thùy Dung Trần Hải Yến (2011), "Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng Việt Nam năm 2011: Bằng chứng định 56 lượng", Tạp chí Ngân hàng, Số 24/2011 Nguyễn Văn Tiến (2013), Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại, 57 NXB Thống Kê Olokoyo F O (2011), "Determinants of Commercial Banks’ Lending Behavior in Nigeria", International Journal of Financial Research, 2(2), 58 pp 61-72 Peek J & Rosengren E S (1995), "Is Bank Lending Important for thr Transmission 59 of Monetary Policy? An Overview", New England Economic Review, Quốc Hợi nước Cợng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2017), Nghị số 42/2017/NQ-CP ngày 21/6/2017 Quốc hội thí điểm xử lý nợ xấu 60 tổ chức tín dụng Quốc Hợi nước Cợng hịa Xã hợi Chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ 61 chức tín dụng số 47/2010/QH12, ban hành ngày 16/06/2010 Rabab’ah M (2015), "Factors Affecting the Bank Credit: An Empirical Study on the Jordanian Commercial Banks", International Journal of 62 Economics and Finance, 7, pp.166-178 Roodman, D M (2009), “How to xtabond2: An introduction to 63 difference and system GMM in Stata”, The Stata Journal, 9(1), pp.86-136 Roy A D (1952), "Safety First and The holding of Assets”, The 64 Econometric Society, 20 (3), pp 431-449 San O T & Heng T B (2013), "Factors affecting the profitability of Malaysian commercial banks", African Journal of Business Management, 65 7(8), pp 649-660 Schildbach J (2017), "Large or small? How to measure bank size", 66 Deutsche Bank Research Schumpeter J A (1911), The Theory of Economic Development, Harvard 67 University Press, Cambridge Sharma P & Gounder N (2012), "Determinants of bank credit in small open economies: The case of six Pacific Island Countries", Discussion Paper Finance, Griffith Business School, Griffith University No 2012- 68 13 Sherif, K., Borish, M S., & Gross, A (2003), “State-owned Banks in the Transition: Origins, Evolution, and Policy Responses, First Edition”, WorldBank Publications, truy cập ngày 15/08/2018, từ liên kết: http://documents.worldbank.org/curated/en/364131468742855118/State- 69 owned-banks-in-the-transition-origins-evolution-and-policy-responses Somoye R O & Ilo B M (2009), "The Impact of Macroeconomic Instability on the Banking Sector Lending Behaviour in Nigeria", Journal 70 71 72 73 74 75 76 77 of Money, Investment and Banking, pp 88-100 Talavera O., Tsapin A & Zholud O (2006), "Macroeconomic uncertainty and bank lending: The Case of Ukraine", German institute for Economic Research Discussion Paper Tamirisa N T & Igan D O (2007), “Credit Growth and Bank Soundness: Evidence from Emerging Europe”, The Thirteenth Dubrovnik Economic Conference Tan T B P (2012), "Determinants of Credit Growth and Interest Margins in the Philippines and Asia", IMF Working Paper, WP/12/123 Thúy Hà (2021), Lành mạnh hệ thống, ngân hàng tiến tới chuẩn mực Basel III, Truy cập ngày 21/01/2021 từ liên kết: https://www.vietnamplus.vn/lanh-manh-he-thong-cac-ngan-hang-tien-toichuan-muc-basel-iii/690598.vnp Trịnh Hoàng Việt Võ Hoàng Đức (2016), "Tăng trưởng tín dụng chất lượng tín dụng Đồng Nai", Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, 120 Trương Đơng Lợc Nguyễn Văn Thép (2014), "Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của quỹ tín dụng nhân dân khu vực Đồng sông Cửu Long", Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, 105 (2014) Vũ Sỹ Cường (2015), "Ảnh hưởng của yếu tố vĩ mô vi mơ đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại", Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Số 440 - Tháng 1/2015, pp.33 Zajac E J., Kraatz M S & Bresser R K F (2000), "Modeling the Dynamics of Strategic Fit: A Normative Approach to Strategic Change", Strategic Management Journal, 21, pp.429-453 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách NHTM sử dụng nghiên cứu STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mã Ngân hàng ABB ACB AGRIBANK BAC A BANK BID CTG EIB HDBANK KLB LIEN VIET MBB MSB NAM A NCB OCB PGBANK PVCOMBANK SCB SEABANK SGB SHB STB TCB TPBANK VCB VIB VIET A BANK VIETBANK VIETCAPITAL BANK VPB Tên Ngân hàng Ngân hàng An Bình Ngân hàng Á Châu Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Việt Nam Ngân hàng Bắc Á Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng Xuất Ngân Nhập Việt Nam Ngân hàng HD Sài Gòn Ngân hàng Kiên Long Ngân hàng Liên Việt Bưu điện Ngân hàng Quân đội Ngân hàng Hàng hải Việt Nam Ngân hàng Nam Á Ngân hàng Quốc Dân Ngân hàng Phương Đông Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex Ngân hàng Đại chúng Việt Nam Ngân hàng CP Sài Gòn Ngân hàng Đông Nam Á Ngân hàng SG công thương- SaiGonBank Ngân hàng Sài Gịn-Hà Nợi Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín _SacomBank Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Quốc tế Việt Nam Ngân hàng Việt Á Ngân hàng Việt Nam thương tín Ngân hàng Bản Việt Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Phụ lục 2: Phân nhóm NHTM theo vốn điều lệ tính đến 31/12/2019 Đơn vị tính: Tỷ đồng ST T Mã Ngân hàng I NHÓM CTG BID VCB MBB TCB VPB AGRIBANK II 10 NHÓM ACB STB SHB 11 EIB 12 13 III 14 15 16 17 18 19 20 21 22 SCB MSB NHÓM VIB HDBANK SEABANK TPBANK BAC A BANK ABB LIEN VIET OCB PVCOMBANK Tên ngân hàng Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Quân đội Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Việt Nam Ngân hàng Á Châu Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng Sài Gịn-Hà Nợi Ngân hàng Xuất Nhập Việt Nam Ngân hàng CP Sài Gòn Ngân hàng Hàng hải Việt Nam Ngân hàng Quốc tế Việt Nam Ngân hàng HD Sài Gịn Ngân hàng Đơng Nam Á Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng Bắc Á Ngân hàng An Bình Ngân hàng Liên Việt Bưu điện Ngân hàng Phương Đông Ngân hàng Đại chúng Việt Nam Vốn điều lệ Tỷ trọng 219.742 37.234 55,4% 9,4% 34.187 8,6% 35.978 21.605 34.966 25.300 9,1% 5,4% 8,8% 6,4% 30.473 7,7% 83.111 12.886 18.852 12.036 20,9% 3,2% 4,7% 3,0% 12.355 3,1% 15.232 11.750 67.817 7.835 9.810 7.688 8.566 5.500 5.319 7.500 6.599 9.000 3,8% 3,0% 17,1% 2,0% 2,5% 1,9% 2,2% 1,4% 1,3% 1,9% 1,7% 2,3% IV 23 24 25 26 27 28 29 30 NHÓM NCB KLB SGB PGBANK VIET A BANK NAM A VIETBANK VIETCAPITAL BANK TỔNG Ngân hàng Quốc Dân Ngân hàng Kiên Long Ngân hàng Sài Gịn Cơng Thương Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex Ngân hàng Việt Á Ngân hàng Nam Á Ngân hàng Việt Nam Thương Tín 26.285 3.010 3.237 3.080 3.000 3.500 3.353 4.105 6,6% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 1,0% Ngân hàng Bản Việt 3.000 0,8% 396.956 100,0% ... NGHIÊN CỨU VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Tín dụng mợt phạm... quan nghiên cứu tăng trưởng tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3:... mơ tín dụng của ngân hàng Nếu tiêu tăng quy mơ tín dụng của ngân hàng mở rợng, cịn ngược lại thu hẹp Tốc độ tăng trưởng tín dụng Tốc đợ tăng trưởng tín dụng cho thấy mức đợ tăng trưởng tín