Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP quân đội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VÕ HOÀI NAM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VÕ HOÀI NAM HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI Chuyên ngành: Tài – ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Lê Tấn Phước Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tác giả thực đề tài “Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội” cam đoan tất nội dung luận văn hồn tồn hình thành phát triển từ quan điểm tác giả Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực TP HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2013 Tác giả luận văn Võ Hoài Nam MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Doanh mục chữ viết tắt Dang mục bảng, biểu Lợi mở đầu CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 1.1.2 Mục đích xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 1.1.3.1 Đối với quan quản lý Nhà nước 1.1.3.2 Đối với doanh nghiệp 1.1.3.3 Đối với nhà đầu tư thị trường chứng khoán 1.1.3.4 Đối với Ngân hàng thương mại 1.2 Các phương pháp xếp hạng số mơ hình xếp hạng tín dụng 1.2.1 Các phương pháp xếp hạng tín dụng 1.2.1.1 Phương pháp chuyên gia 1.2.1.2 Phương pháp so sánh 1.2.1.3 Phương pháp chấm điểm 1.2.1.4 Phương pháp kết hợp 1.2.2 Các mơ hình xếp hạng tín dụng sử dụng phổ biến 1.2.2.1 Mơ hình chấm điểm 1.2.2.2 Mơ hình điểm số Altman 1.2.2.3 Mơ hình hồi quy Binary Logistic 11 1.3 Thực trạng hoạt động xếp hạng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam13 1.3.1 Quá trình hình thành phát triển 13 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp S&P, CIC Ernst & Young 14 1.3.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp S&P .14 1.3.3.2 Trung tâm thông tin tín dụng Việt Nam CIC 17 1.3.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp theo Công ty Ernst & Young 21 1.3.4 Bài học kinh nghiệm ngân hàng thương mại Việt Nam 22 Kết luận chương 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 24 2.1 Tóm tắt trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội 24 2.1.1 Giới thiệu tổng quát Ngân hàng TMCP Quân Đội 24 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội 24 2.1.3 Kết hoạt động từ năm 2010 đến 25 2.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội 28 2.2.1 Cơ sở pháp lý hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 28 2.2.2 Một số quy định chung hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 29 2.2.2.1 Căn để đánh giá thực xếp hạng tín dụng 29 2.2.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng 29 2.2.2.3 Phương pháp xếp hạng 31 2.2.2.4 Mơ hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng 32 2.2.2.5 Nguyên tắc chấm điểm 32 2.2.2.6 Quy trình thực xếp hạng tín dụng 33 2.3 Thực trạng vận dụng hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội .36 2.3.1 Quy trình tác nghiệp cá nhân tham gia hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 36 2.3.2 Thực trạng triển khai hệ thống xếp hạng tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội 37 2.3.2.1 Những kết đạt 37 2.3.2.2 Những hạn chế hệ thống xếp hạng tín dụng 38 2.4 Ứng dựng mơ hình Binary Logistic đánh giá tiêu tài hệ thống xếp hạng tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội .41 2.4.1 Mơ hình Binary Logistic 42 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu cỡ mẫu 43 2.4.3 Kết nghiên cứu 44 2.4.3.1 Phân tích mơ tả mẫu .44 2.4.3.2 Kết chạy mơ hình 48 2.4.4 Đánh giá kết hồi quy 52 Kết luận chương 53 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 54 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội đến năm 2015 54 3.1.1 Định hướng phát triển chung 54 3.1.2 Định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu ứng dụng hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 55 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp MB 55 3.2.1 Nhóm giải pháp MB tổ chức thực 55 3.2.1.1 Xây dựng hệ thống thông tin riêng MB 55 3.2.1.2 Nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên chịu trách nhiệm xếp hạng tín dụng 56 3.2.1.3 Đẩy mạnh thực thi XHTD hoạt động tín dụng .56 3.2.1.4 Chú trọng công tác thẩm định 57 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ từ bên .57 3.2.2.1 Hoàn thiện hệ thống kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế 57 3.2.2.2 Nâng cao hiệu hoạt động cục Thống kê việc cung cấp tiêu trung bình ngành 58 3.2.2.3 Ngân hàng Nhà nước 59 3.2.2.4 Nâng cao chất lượng thơng tin tín nhiệm doanh nghiệp từ trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước (CIC) 59 3.2.2.5 Về phía doanh nghiệp .60 3.2.2.6 Hình thành phát triển cơng ty định mức tín nhiệm chuyên nghiệp độc lập 61 3.3 Đề xuất sửa đổi bổ sung tiêu nhằm nâng cao hiệu hệ thống xếp hạng tín dụng MB 61 3.3.1 Bổ sung số ngành nghề kinh doanh 61 3.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp chưa có đủ báo cáo tài 02 năm liên tiếp 62 3.3.3 Các đề xuất liên quan đến tiêu phi tài .62 3.3.3.1 Các tiêu đánh giá dòng tiền năm gần 62 3.3.3.2 Nhóm tiêu trình độ quản lý mơi trường nội 63 3.3.3.3 Nhóm tiêu nhân tố bên ngồi .64 3.3.3.4 Nhóm tiêu đánh giá vị cạnh tranh doanh nghiệp 64 3.3.4 Các tiêu tài .66 Kết luận chương 68 Kết luận 69 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu BCTC CIC DN MB Moody’s NHNN NHTM S&P TMCP XHTD Diễn giải Báo cáo tài Trung tâm Thơng tin Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội Moody’s Investors Service Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Standar & Poor Thương mại cổ phần Xếp hạng tín dụng DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Tên bảng biểu, sơ đồ Số hiệu Trang Bảng 1.1 Ma trận rủi ro kinh doanh/rủi ro tài 15 Bảng 1.2 Bảng số tài áp dụng CIC 18 Bảng 1.3 Bảng tiêu vay nợ chi phí trả lãi 20 Bảng 1.4 Bảng chấm điểm cố toán tiền vay 20 Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP 25 Quân Đội Bảng 2.2 Tình hình phân loại nợ MB 27 Bảng 2.3 Bảng tỷ trọng tiêu tài phi tài 35 Bảng 2.4 Bảng kết xếp hạng phân loại nhóm nợ 35 Bảng 2.5 Các số liệu phản ánh việc triển khai XHTD DN MB 39 Bảng 2.6 Thống kê mô tả tổng quát biến mơ hình 48 Bảng 2.7 Hệ số tương quan biến mơ hình 49 Bảng 2.8 Các biến mơ hình 49 Bảng 2.9 Phân loại dự báo 51 Bảng 2.10 Hệ số -2 log likeihood 51 Bảng 2.11 Omnibus Tests of Model Coefficients 52 Bảng 3.1 Số điểm tiêu tài trước sau điều 66 chỉnh mơ hình Biểu đồ 2.1 Tình hình XHTD DN 06 tháng đầu hàng năm 40 Biểu đồ 2.2 Tình hình XHTD năm giai đoạn 2010 – 2012 40 Biểu đồ 2.3 Thống kê sơ tỷ số toán hành 44 Biểu đồ 2.4 Thống kê sơ hệ số nợ 45 Biểu đồ 2.5 Thống kê mô tả biến ROE 46 Biểu đồ 2.6 Thống kê mơ tả tỷ số EBIT/Chi phí lãi vay 47 Sơ đồ 2.1 35 Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xếp hạng tín dụng hoạt động có từ lâu, trở thành cơng cụ chủ yếu để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng doanh nghiệp, trái phiếu, khả trả nợ quốc gia, ảnh hưởng đến định đầu tư nhà đầu tư định chế tài lớn Trong suốt trình phát triển xếp hạng tín dụng, nhà nghiên cứu không ngừng đưa phương pháp, mơ hình tốn học để đánh giá mức độ tín nhiệm doanh nghiệp, giúp tổ chức S&P, Moody’s, Fitch… hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng riêng Tại Việt Nam, sau gia nhập tổ chức WTO, hoạt động tài dần chuyển biến để đáp ứng chuẩn mực quốc tế, đó, nhu cầu xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngày cao để phục vụ cho thị trường chứng khoán, ngân hàng thương mại Để đáp ứng cho nhu cầu này, tổ chức xếp hạng tín dụng thành lập phát triển mạnh chưa đóng góp nhiều cho hoạt động xếp hạng tín dụng Việt Nam Bên cạnh tổ chức này, ngân hàng thương mại chủ động phát triển hệ thống xếp hạng tín dụng cho riêng mình, góp phần đại hóa quản trị rủi ro, xác định sách tín dụng phù hợp với khách hàng Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp đưa vào hoạt động từ năm 2008 hiệu từ hệ thống chưa cao, kết xếp hạng tín dụng chưa phản ánh thực xác tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp mà ngân hàng tài trợ, từ đó, ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro ngân hàng sách khách hàng Do đó, việc nghiên cứu để hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội vấn đề mang tính cấp thiết Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Qn Đội Đồng thời, sử dụng mơ hình Binary Logistic để đánh giá lại tiêu tài Từ đó, luận văn đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2010 – 2012 Đinh Phi Hổ, (2012), Phương pháp nghiên cứu định lượng & nghiên cứu thực tiễn kinh tế phát triển – nông nghiệp, Nhà xuất Phương Đông Hồ Diệu, (2001), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Hồng Tùng, (2011), Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp mơ hình Logistic, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 2(43) La Kim Phụng, (2012), Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Trung tâm Thơng tin Tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Lê Tất Thành, (2012), Cẩm nang xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên), (2000), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Hồng Hạnh, (2011), Ứng dụng hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều, (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê 10 Nguyễn Minh Kiều, (2007), Tín dụng thẩm định tín dụng Ngân hàng, Nhà xuất Tài 11 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 văn sửa đổi 12 Tài liệu nội hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam 13 Tài liệu nội hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội 14 Trần Đắc Sinh, (2002), Định mức tín nhiệm Việt Nam, Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh 15 Trần Huy Hồng, (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao Động Xã Hội 16 Trần Thị Kim Ngân, (2012), Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Phụ lục 01: Hệ thống bảng tính điểm số phân tích CIC Các tiêu Trọng Thang điểm xếp hạng số A B C D Sau D Khả toán ngắn hạn 2 Khả toán nhanh 3 Luân chuyển hàng tồn kho 4 Kỳ thu tiền bình quân 5 Hệ số sử dụng tài sản Nợ phải trả/Tổng tài sản Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu Nợ hạn/Tổng dư nợ ngân hàng Tổng lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 10 Tổng lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH 11 Tổng lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH Các tiêu khoản Các tiêu hoạt động Các tiêu cân nợ Các tiêu lợi nhuận Tổng cộng điểm tiêu tài 135 27 Phụ lục 02: Bảng XHTD doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội STT Mức xếp hạng AAA Ý nghĩa Khả hoàn trả khoản vay xếp hạng đặc biệt tốt Khách hàng có lực trả nợ không nhiều so với AA khách hàng với mức xếp hạng AAA Khả hoàn trả nợ khách hàng xếp hạng tốt Khách hàng có nhiều khả chịu tác động tiêu cực A yếu tố bên điều kiện kinh tế khách hàng xếp hạng cao Tuy nhiên, khả trả nợ đánh giá tốt Khách hàng hoàn tồn có khả hồn trả đầy đủ BBB khoản nợ Tuy nhiên, điều kiện kinh tế bất lợi thay đổi yếu tố bên ngồi có nhiều khả việc làm suy giảm khả trả nợ khách hàng Khách hàng có nguy khả trả nợ nhóm từ B đến D Tuy nhiên, khách hàng phải BB đối mặt với nhiều rủi ro, tiềm ẩn ảnh hưởng từ điều kiện kinh doanh, tài kinh tế bất lợi có khả dẫn đến suy giảm khả trả nợ khách hàng Hiện thời khách hàng cịn khả hồn trả khoản B vay Các điều kiện kinh doanh, tài kinh tế nhiều khả ảnh hưởng đến khả thiện chí trả nợ khách hàng Khách hàng thời bị suy giảm khả trả nợ CCC khả phụ thuộc vào độ thuận lợi điều kiện kinh doanh, tài kinh tế Trong trường hợp có yếu tố bất lợi xảy ra, khách hàng nhiều khả không trả nợ CC Khách hàng thời bị suy giảm nhiều khả trả nợ Khách hàng xếp hạng trường hợp thực C thủ tục phá sản có động thái tương tự việc trả nợ khách hàng trì Khách hàng trường hợp khả trả nợ, 10 D tổn thất thực xảy ra; không xếp hạng D cho khách hàng mà việc khả trả nợ dự kiến Phụ lục 03: Các tiêu tài Chỉ tiêu Trọng số Chỉ tiêu khoản Khả toán hành 8% Khả toán nhanh 8% Khả toán tức thời 6% Chỉ tiêu hoạt động Vòng quay vốn lưu động 6% Vòng quay hàng tồn kho 6% Vòng quay khoản phải thu 6% Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 6% Chỉ tiêu cân nợ Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản 6% (Nợ dài hạn + Vốn chủ sở hữu)/Tài sản dài hạn 6% Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu 6% Chỉ tiêu thu nhập Lợi nhuận gộp/Doanh thu 6% Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 6% ROE 8% ROA 8% EBIT/Chi phí tài 8% Phụ lục 04: Các tiêu chấm điểm phi tài doanh nghiệp theo hệ thống xếp hạng tín dụng MB STT Chỉ tiêu Thang Giá trị chuẩn điểm Nhóm – Khả trả nợ doanh nghiệp Khả trả nợ gốc trung, dài hạn: (Thu nhập sau thuế + khấu hao dự kiến năm)/vốn vay trung dài hạn phải trả năm 100 Từ 1,5 lần trở lên 80 Từ 1,3 lần đến 1,49 lần 60 Từ lần đến 1,29 lần 40 Từ 0,5 lần đến 0,99 lần 20 Từ 0,49 lần trở xuống Doanh nghiệp có luồng tiền kỳ 100 kinh doanh lớn Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm gần Doanh nghiệp có luồng tiền kỳ 40 100 Nguồn trả nợ theo đánh giá cán lớn luồng tiền từ hoạt động kinh doanh bé 20 lớn luồng tiền từ hoạt động Doanh nghiệp có luồng tiền kỳ nhỏ Đáng tin cậy, doanh nghiệp hồn tồn có khả trả nợ hạn Khơng ổn định, doanh nghiệp có khả 40 tín dụng trả nợ khơng hạn yếu tố khách quan 20 Không chắn, doanh nghiệp gặp khó khan việc tìm nguồn trả nợ Nhóm – Trình độ quản lý mơi trường nội Lý lịch tư pháp 100 Tốt, chưa có tiền án tiền người đứng đầu doanh 60 Đã có nghi vấn nghiệp kế tốn 40 Đã có tiền án tiền trưởng 20 Đang bị nghi vấn, bị truy tố 100 Từ năm trở lên 80 Từ năm đến năm 60 Từ năm đến năm 40 Từ năm đến năm 20 Dưới năm 100 Đại học/Trên đại học Trình độ học vấn 80 Cao đẳng người quản lý 60 Trung cấp 20 Dưới trung cấp khơng có thơng tin 100 Rất tốt Năng lực điều hành 80 Tương đối tốt người trực tiếp 60 Khá lãnh đạo doanh nghiệp 40 Trung bình 20 Kém Kinh nghiệm chun mơn người trực tiếp quản lý doanh nghiệp 100 Quan hệ Ban lãnh đạo với quan Tính động độ tốt cho phát triển doanh nghiệp Quan hệ tốt nhiên doanh nghiệp chưa 80 chủ quản cấp ngành có liên quan Mối quan hệ tốt, tận dụng hội thực tận dụng hết mối quan hệ cho phát triển doanh nghiệp 60 Quan hệ bình thường 20 Quan hệ khơng tốt 100 Rất động nhạy bén Ban lãnh 80 Năng động 60 Bình thường 20 Khơng bắt kịp với thị trường 100 Tốt Cơ cấu tổ chức mơi 80 Tương đối tốt trường kiểm sốt nội 60 Khá doanh nghiệp 40 Trung bình 20 Kém 100 Rất tốt Môi trường nhân 80 Tốt nội theo đánh giá 60 Khá cán tín dụng 40 Trung bình 20 Kém đạo doanh nghiệp với thay đổi thị trường Nhóm – Quan hệ với ngân hàng Số lần cấu lại nợ chuyển nợ hạn MB (bao gồm gốc lãi) 12 tháng qua Tình hình nợ hạn dư nợ tại MB thời điểm đánh giá 100 lần 80 lần cấu 60 lần cấu và/hoặc lần nợ hạn 40 lần cấu lần nợ hạn 20 Từ lần cấu và/hoặc lần nợ hạn 20 Dư nợ có nợ hạn 100 Khơng có nợ q hạn 80 Có nợ q hạn < 90 ngày 60 Có nợ hạn từ 91 ngày đến 180 ngày Có nợ hạn từ 180 ngày đến 360 ngày 40 cấu lại thời hạn trả nợ hạn 90 ngày 20 Có nợ hạn 360 ngày cấu lại thời hạn trả nợ hạn từ 90 ngày trở lên MB chưa lần phải thực thay nghĩa 100 vụ cho khách hang 12 tháng qua khách hàng khơng có giao dịch ngoại bảng Lịch sử quan hệ cam kết ngoại Khách hàng có quan hệ cam kết ngoại 80 bảng lần đầu với MB cam kết ngoại bảng chưa đến thời hạn thực bảng Khách hàng có cam kết quan hệ ngoại 60 bảng MB xem xét cho vay để thực nghĩa vụ tốn 20 100 Tình hình cung cấp thơng tin theo yêu cầu MB khách hàng 12 tháng qua Cung cấp thông tin đầy đủ, thời hạn đảm bảo tính xác 80 Đạt u cầu, hợp tác mức trung bình 40 Khơng đầy đủ không hạn 20 MB thực nghĩa vụ thay cho Không hợp tác cung cấp thông tin cung cấp thông tin không xác 100 Chỉ sử dụng MB Mức độ sử dụng 80 Tại MB lớn ngân hàng khác dịch vụ MB so với 60 Tại MB ngân hàng khác ngân hàng khác 40 Tại MB thấp ngân hàng khác 20 Không sử dụng dịch vụ MB 100 100% Tỷ trọng doanh số chuyển tiền qua MB tổng doanh thu 80 Từ 70% đến 100% 60 Từ 50% đến 70% 40 Từ 30% đến 50% 20 Dưới 30% 100 Từ năm trở lên Thời gian quan hệ tín 80 Từ năm đến năm dụng với MB 60 Từ năm đến năm 20 Dưới năm (trong 12 tháng qua) so với tỷ trọng dư nợ bình quân MB tổng dư nợ bình quân doanh nghiệp (trong 12 tháng qua) 100 Tình trạng nợ hạn ngân hàng khác 12 tháng qua 80 40 Khơng có nợ q hạn nợ cấu khơng có dư nợ ngân hàng khác Đã có nợ hạn dư nợ dư nợ đủ tiêu chuẩn Hiện có nợ cần ý khơng có nợ xấu 20 Hiện có nợ xấu ngân hàng khác Định hướng quan hệ 100 Phát triển tín dụng với khách 80 Duy trì hàng theo quan điểm 40 Thối lui dần cán tín dụng 20 Chấm dứt Nhóm – Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành 100 Phát triển Triển vọng ngành 80 Ổn định thời điểm đánh giá 40 Có dấu hiệu suy thoái 20 Đang suy thoái dần Khả gia nhập thị 100 Rất khó trường doanh 80 Khó nghiệp theo đánh 60 Bình thường giá cán 40 Tương đối dễ 20 Rất dễ 100 Rất ổn định tín dụng Biến động khơng đáng kể không ảnh 80 hưởng đến hoạt động kinh doanh lợi nhuận doanh nghiệp Có biến động ảnh hưởng đến hoạt Tính ổn định yếu 60 động kinh doanh lợi nhuận doanh tố đầu vào ảnh hưởng nghiệp đến ngành Có biến động số thời điểm doanh nghiệp 40 năm có tính quy luật ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lợi nhuận doanh nghiệp Biến động mạnh ảnh hưởng đến hoạt 20 động kinh doanh lợi nhuận doanh nghiệp 100 Có sách khuyến khích ưu đãi Khơng có sách khuyến khích ưu đãi 80 phần ưu đãi Chính sách bảo hộ Chính phủ, Nhà nước có doanh nghiệp tận dụng Khơng có sách khuyến khích ưu đãi 60 có doanh nghiệp khơng tận dụng 40 Không hạn chế 20 Hạn chế phát triển Đánh giá rủi ro gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh 100 doanh nghiệp ngành tác động yếu tố tự nhiên 80 Rất phụ thuộc Có phụ thuộc ảnh hưởng khơng đáng kể 40 Phụ thuộc nhiều 20 Phụ thuộc hồn tồn Nhóm – Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp 100 Dễ tìm nhà cung cấp 80 Bình thường 20 Phụ thuộc vào số nhà cung cấp 100 Rất ổn định 80 Bình thường 20 Khơng ổn định 100 Từ năm trở lên Số năm hoạt động 80 Từ năm đến năm doanh 60 Từ năm đến năm 40 Từ năm đến năm 20 Dưới năm 100 Từ 23% trở lên 80 Từ 15,3% đến 22,9% 60 Từ 7,7% đến 15,29% 40 Từ 0% đến 7,69% 20 Dưới 0% Sự phụ thuộc vào số nhà cung cấp Mức độ ổn định thị trường đầu nghiệp ngành Tốc độ tăng trưởng doanh thu 20 Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận Doanh nghiệp thành lập khơng có số liệu so sánh 100 Từ 23% trở lên 80 Từ 19% đến 22,9% 60 Từ 14% đến 15,29% 40 Từ 0% đến 13,99% 20 Dưới 9% 20 Phạm vi hoạt động doanh nghiệp Uy tín doanh nghiệp thị trường 10 Triển vọng phát triển doanh nghiệp liệu so sánh 100 Tồn quốc, có xuất 80 Tồn quốc khơng có xuất 60 Trong phạm vi miền 40 Trong phạm vi tỉnh 20 Phạm vi nhỏ tỉnh 100 Rất có uy tín 80 Bình thường 20 Ít khơng có uy tín 100 Doanh nghiệp thành lập khơng có số 80 60 Phát triển nhanh vững đến năm tới Phát triển mức trung bình tương đối vững đến năm tới Phát triển mức trung bình số yếu tố chưa vững 40 Có dấu hiệu suy thối năm tới 20 Đang suy thoái nhanh 100 >= 70% 80 Từ 50% đến 70% Mức độ bảo hiểm tài 60 Từ 30% đến 50% sản 40 Từ 10% đến 30% 20 < 10% 20 Khơng có thơng tin Triển vọng phát triển doanh nghiệp 100 Phát triển nhanh vững đến năm tới 80 60 Phát triển mức trung bình tương đối vững đến năm tới Phát triển mức trung bình nhiên mọt số yếu tố chưa bền vững 40 Có dấu hiệu suy thối năm tới 20 Đang suy thoái nhanh ... hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội, kinh nghiệm tổ chức xếp hạng tín nhiệm, luận văn đề giải pháp để hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng Đây hệ thống xếp hạng tín. .. Ngân hàng TMCP Quân Đội) 2.3 Thực trạng vận dụng hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội 2.3.1 Quy trình tác nghiệp cá nhân tham gia hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. .. hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín