Phân tích những nhân tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại việt nam trên địa bàn TPHCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÝ THỊ NGỌC QUYÊN PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÝ THỊ NGỌC QUYÊN PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 62340201 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS TRẦN HUY HOÀNG i LỜI CẢM ƠN Tơi muốn bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến ngƣời hƣớng dẫn khoa học tôi: PGS, TS Trần Huy Hồng lời khun bổ ích, ý kiến đóng góp quý báu hƣớng dẫn tận tình Thầy q trình thực hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy – Cô truyền đạt kiến thức cho suốt hai năm học cao học vừa qua Chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ suốt trình nghiên cứu Trân trọng cảm ơn! ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, nội dung nghiên cứu kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chƣa đƣợc cơng bố tồn nội dung đâu Những số liệu sử dụng cho việc chạy mơ hình trung thực đƣợc tác giả thu thập có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch; số liệu khác phục vụ cho việc phân tích, nhận xét đánh giá đƣợc thu thập từ nguồn trích dẫn khác ghi phần tài liệu tham khảo Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2013 Ngƣời cam đoan Lý Thị Ngọc Quyên MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU x DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ xi DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC xii PHẦN MỞ ĐẦU xiii Lý chọn đề tài xiii Mục tiêu đề tài xiii Đối tƣợng nghiên cứu xiv Phạm vi nghiên cứu xiv Phƣơng pháp nghiên cứu xiv Kết cấu luận văn xv Ý nghĩa thực tiễn đề tài xv Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU VÀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU 1.1 Tổng quan nợ xấu 1.1.1 Khái niệm nợ xấu 1.1.1.1 Nợ xấu theo quan điểm giới 1.1.1.2 Nợ xấu theo quan điểm Việt Nam 1.1.2 Mục tiêu quản lý nợ xấu 1.1.3 Các nguyên tắc hoạt động quản lý nợ xấu (theo Basel) 1.2 Tổng quan nhân tố tác động đến nợ xấu NHTM 1.2.1 Nghiên cứu thực nghiệm nƣớc 1.2.2 Nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 10 1.2.2.1 Nhân tố từ phía khách hàng vay vốn 10 1.2.2.2 Nhân tố từ phía ngân hàng 11 1.2.2.3 Nhân tố khách quan mơi trƣờng kinh doanh sách nhà nƣớc 16 1.3 Tác động tiêu cực nợ xấu 19 1.3.1 Đối với doanh nghiệp 19 1.3.2 Đối với ngân hàng 20 1.3.3 Đối với kinh tế 21 1.4 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu nƣớc giới học cho Việt Nam 22 1.4.1 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu Hàn Quốc 23 1.4.2 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu Malaysia 24 1.4.3 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu Trung Quốc 25 1.4.4 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu Hungary 26 1.4.5 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trình xử lý nợ xấu 26 Kết luận chƣơng 28 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 29 2.1 Tổng quan hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam địa bàn TPHCM giai đoạn 2007 đến Quý 1/2013 29 2.2 Phân tích thực trạng nợ xấu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam địa bàn TPHCM 33 Kết luận chƣơng 42 Chƣơng 3: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 43 3.1 Quy trình nghiên cứu 43 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 43 3.2.1 Nghiên cứu sơ 43 3.2.2 Nghiên cứu định lƣợng 44 3.3 Kế hoạch phân tích liệu 46 3.3.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA 46 3.3.2 Cronbach’s alpha 47 3.3.3 Xây dựng phƣơng trình hồi quy 47 3.4 Kết nghiên cứu 47 3.4.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 47 3.4.2 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s alpha 48 3.4.3 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá EFA 50 3.4.4 Phân tích hồi quy bội 54 3.4.5 Phân tích đánh giá nhân viên tín dụng nhân tố tác động đến nợ xấu 61 3.4.6 Phân tích tác động biến định tính đến nợ xấu 64 3.5 Kết luận 66 3.5.1 Tóm lƣợc giải thích kết 66 3.5.2 Kết đóng góp nghiên cứu 67 3.5.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu 67 Kết luận chƣơng 68 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 69 4.1 Giải pháp NHTM địa bàn TPHCM 69 4.1.1 Đánh giá xác thực trạng nợ hạn nợ xấu NHTM địa bàn TPHCM 69 4.1.2 Đề xuất quy trình xử lý nợ xấu NHTM địa bàn TPHCM 70 4.1.3 Giải nợ xấu phù hợp với nhóm nợ địa bàn TPHCM 71 4.1.4 Đổi tƣ quản trị rủi ro hoạt động tín dụng 72 4.1.5 Thay đổi phƣơng thức cấp tín dụng để kiểm sốt việc sử dụng vốn mục đích hợp đồng tín dụng 73 4.1.6 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội để quản trị rủi ro 73 4.1.7 Giải vấn đề ngƣời 74 4.2 Giải pháp doanh nghiệp 75 4.3 Kiến nghị NHNN 76 4.3.1 Nâng cao chất lƣợng, hiệu công tác tra, giám sát NHNN TCTD 76 4.3.2 Mua bán, hợp nhất, sáp nhập ngân hàng 77 4.3.3 Đẩy nhanh q trình cổ phần hố NHTMNN 77 4.3.4 Cần chế khung pháp lý thích hợp cho việc mua bán xử lý nợ xấu thông qua Công ty mua nợ quản lý tài sản (VAMC) 78 4.3.5 Tăng cƣờng pháp chế lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng 79 4.4 Kiến nghị Chính phủ, ngành 80 Kết luận chƣơng 81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT ACB Agribank BCTC BIDV CBTD CIC Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Báo cáo tài Ngân hàng đầu tƣ phát triển Cán tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng trực thuộc Ngân hàng nhà nƣớc DANAHARTA Tổ chức xử lý nợ quốc gia Malaysia DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DongABank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Á ĐTLNH Điện tử liên ngân hàng Eximbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần xuất nhập HDBank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần phát triển TPHCM HĐQT Hội đồng quản trị IBRA Cơ quan Tái cấu trúc ngân hàng Indonesia KAMCO Công ty quản lý tài sản Hàn Quốc KHNNg Khách hàng nƣớc LienVietPostBank Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt Maritime Bank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Hàng Hải MB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội MHB Ngân hàng phát triển nhà đồng sông Cửu Long NHLD Ngân hàng liên doanh NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc NHNNg Ngân hàng nƣớc OCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đông OceanBank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Dƣơng 10 QĐ Sacombank Saigonbank SCB SeaBank SHB SouthernBank TAMC TCKT TCTD Techcombank TGĐ TKDC TNHH TPHCM TS TSĐB VAMC VCB VIB Vietinbank VNĐ VPBank Quyết định Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gịn Thƣơng Tín Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Cơng thƣơng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Nam Công ty quản lý tài sản Thái Lan Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ Thƣơng Tổng giám đốc Tiết kiệm dân cƣ Trách nhiệm hữu hạn Thành phố Hồ Chí Minh Tài sản Tài sản đảm bảo Công ty Quản lý tài sản Việt Nam Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại Thƣơng Ngân hàng Quốc Tế Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam đồng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam - Thịnh Vƣợng PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S ALPHA Cronbach’s alpha Nhân tố từ phía khách hàng vay: Lần 1: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 772 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted KH1 17.9838 13.553 543 732 KH2 18.1538 12.822 601 716 KH3 18.3158 13.932 503 742 KH4 18.0526 12.733 657 703 KH5 18.1012 11.750 650 700 KH6 18.4413 15.898 186 815 Lần 2: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 815 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted KH1 KH2 KH3 KH4 KH5 14.6154 14.7854 14.9474 14.6842 14.7328 Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation 11.083 10.356 12.018 10.420 9.343 577 645 437 679 699 Cronbach's Alpha if Item Deleted 788 767 825 758 749 Cronbach’s alpha Nhân tố từ phía ngân hàng cho vay: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 897 14 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted NH1 NH2 NH3 NH4 NH5 NH6 NH7 NH8 NH9 NH10 NH11 NH12 NH13 NH14 45.3320 45.5385 45.2713 45.1943 45.1012 45.3765 45.5830 45.7085 45.5223 45.5547 45.6356 45.2024 45.2713 45.4453 Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 67.385 65.445 65.117 64.645 68.408 64.374 68.764 67.224 65.015 67.573 68.119 68.040 68.987 68.728 582 626 667 709 487 748 511 586 664 542 525 528 490 505 890 888 886 885 894 883 893 890 887 892 893 892 894 893 Cronbach’s alpha Nhân tố khách quan mơi trường kinh doanh sách nhà nước: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 787 10 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted KQ1 KQ2 KQ3 KQ4 KQ5 KQ6 KQ7 KQ8 KQ9 KQ10 30.3077 30.4251 30.8947 30.6923 30.7449 30.7611 30.9636 30.7976 31.1093 31.1255 Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 23.563 22.107 22.469 20.824 21.053 20.922 21.190 21.593 21.781 23.192 282 510 509 613 574 549 464 437 426 250 787 763 764 749 754 756 768 771 772 795 Khi loại biến KQ1, KQ10 khỏi thang đo, kết Cronbach’s alpha lúc là: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 799 Item-Total Statistics KQ2 KQ3 KQ4 KQ5 KQ6 KQ7 KQ8 KQ9 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted 23.4534 23.9231 23.7206 23.7733 23.7895 23.9919 23.8259 24.1377 17.176 17.291 15.511 15.688 15.451 15.748 16.152 16.225 Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 432 464 630 592 585 485 450 453 787 784 758 764 764 781 786 786 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Lần 1: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 873 3173.776 df 351 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Total Co m po ne nt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8.480 2.862 1.757 1.488 1.216 1.069 995 902 792 753 710 647 566 535 519 491 419 383 357 Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % Variance % 31.409 10.601 6.508 5.510 4.503 3.958 3.686 3.340 2.932 2.789 2.631 2.396 2.098 1.983 1.921 1.819 1.554 1.417 1.321 31.409 42.010 48.519 54.029 58.531 62.489 66.174 69.515 72.446 75.236 77.867 80.263 82.361 84.343 86.265 88.084 89.637 91.054 92.375 8.480 2.862 1.757 1.488 1.216 1.069 31.409 10.601 6.508 5.510 4.503 3.958 31.409 42.010 48.519 54.029 58.531 62.489 4.267 3.929 2.662 2.269 2.176 1.569 15.803 14.551 9.858 8.405 8.061 5.811 15.803 30.355 40.212 48.617 56.678 62.489 20 21 22 23 24 25 26 27 336 318 307 247 237 229 199 187 1.246 1.176 1.137 915 877 847 735 692 93.621 94.797 95.934 96.849 97.726 98.573 99.308 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component KH1 760 KH2 785 KH3 KH4 704 KH5 787 NH1 596 NH2 570 NH3 568 NH4 613 NH5 601 NH6 625 NH7 534 NH8 813 NH9 716 NH10 572 NH11 NH12 539 765 NH13 813 NH14 539 KQ2 559 KQ3 733 KQ4 776 KQ5 777 KQ6 674 KQ7 702 KQ8 691 KQ9 671 Eigenvalue Phƣơng sai trích (%) Cronbach’s alpha 8.480 2.862 1.757 1.488 1.216 1.069 31.4099 10.601 6.508 5.510 4.503 3.958 884 829 789 765 679 555 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Lần 2: Kiểm định lại phân tích nhân tố EFA với 23 biến quan sát: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 870 2635.756 df 253 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total 7.496 32.593 32.593 7.496 32.593 32.593 4.196 18.246 18.246 2.566 11.159 43.752 2.566 11.159 43.752 3.272 14.226 32.471 1.667 7.246 50.998 1.667 7.246 50.998 2.666 11.591 44.063 1.469 6.386 57.384 1.469 6.386 57.384 2.107 9.160 53.223 1.133 4.927 62.310 1.133 4.927 62.310 2.090 9.088 62.310 898 3.905 66.216 862 3.748 69.964 742 3.227 73.190 726 3.157 76.347 10 677 2.943 79.289 11 595 2.587 81.877 12 547 2.380 84.256 13 497 2.161 86.417 14 467 2.030 88.447 15 397 1.727 90.174 16 378 1.644 91.818 17 345 1.501 93.319 18 328 1.427 94.746 19 291 1.267 96.012 20 264 1.149 97.161 21 248 1.079 98.240 22 209 907 99.147 23 196 853 100.000 C o m po ne % of Cumulative Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % Variance % Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component KH1 KH2 762 804 KH4 698 KH5 806 NH1 593 NH2 599 NH3 593 NH4 645 NH6 653 NH7 550 NH8 797 NH9 747 NH10 618 NH12 796 NH13 857 NH14 550 KQ2 629 KQ4 803 KQ5 820 KQ6 662 KQ7 696 KQ8 732 KQ9 717 Eigenvalue Phƣơng sai trích (%) Cronbach’s alpha 7.496 2.566 1.667 1.469 1.133 32.593 11.159 7.246 6.386 4.927 884 825 789 765 679 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summary Model R R Square 876 a b 883 c 888 d 892 Std Error of the Durbin - Watson Estimate Adjusted R Square 767 780 789 796 766 778 787 792 29086 28283 27750 27380 1.556 a Predictors: (Constant), F1 b Predictors: (Constant), F1, F4 c Predictors: (Constant), F1, F4, F2 d Predictors: (Constant), F1, F4, F2, F3 Coefficients Model (Constant) Unstandardized Coefficients B Std Error 1.086 F1 748 (Constant) 903 F1 688 F4 109 (Constant) F1 776 642 F4 110 F2 076 (Constant) 635 F1 623 F4 086 F2 075 F3 083 a Standardized Coefficients t Beta Sig Tolerance 11.700 000 Collinearity Statistics VIF (Constant) B Std Error 1.086 F1 748 (Constant) 903 F1 688 F4 109 (Constant) F1 776 642 F4 110 F2 076 (Constant) 635 F1 623 F4 086 F2 075 F3 083 a Dependent Variable: NX Beta Tolerance 11.700 000 VIF Excluded Variables t Sig a Collinearity Statistics Partial Model Beta In F2 108 b 3.107 002 195 763 1.311 763 F3 124 b 3.748 000 233 833 1.201 833 F4 137 b 3.887 000 242 729 1.372 729 F5 069 b 2.054 041 130 836 1.196 836 F2 109 c 3.235 001 203 763 1.311 592 F3 094 c 2.754 006 174 758 1.319 664 F5 051 c 1.555 121 099 819 1.222 667 F3 092 d 2.759 006 175 758 1.319 567 F5 052 d 1.599 111 102 819 1.222 550 F5 029 e 867 387 056 752 1.329 541 Correlation Tolerance a Dependent Variable: NX b Predictors in the Model: (Constant), F1 c Predictors in the Model: (Constant), F1, F4 d Predictors in the Model: (Constant), F1, F4, F2 e Predictors in the Model: (Constant), F1, F4, F2, F3 VIF Minimum Tolerance ANOVA Model Sum of Squares a df Mean Square F 68.105 Residual 20.727 245 Total 88.833 246 69.314 19.519 88.833 244 246 34.657 433.245 080 000 Regression Residual Total 70.120 18.713 88.833 243 246 23.373 303.526 077 000 Regression Residual Total Regression 70.691 17.673 235.741 000 Residual 18.142 242 Total 88.833 246 a Dependent Variable: NX b Predictors: (Constant), F1 c Predictors: (Constant), F1, F4 d Predictors: (Constant), F1, F4, F2 e Predictors: (Constant), F1, F4, F2, F3 000 b Regression 68.105 805.009 Sig .085 075 c d e PHỤ LỤC KẾT QUẢ XÂY DỰNG HÀM HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Model Summary Model R R Square 876 b 883 c 888 d 892 a 767 780 789 796 Adjusted R Square Std Error of the Durbin - Watson Estimate 766 778 787 792 29086 28283 27750 27380 1.556 a Predictors: (Constant), F2 b Predictors: (Constant), F2, F4 c Predictors: (Constant), F2, F4, F1 d Predictors: (Constant), F2, F4, F1,Standardized F3 Unstandardized Coefficients Coefficients a Model Coefficients B Std Error t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance (Constant) 1.086 093 11.700 000 F2 (Constant) F2 F4 748 903 688 109 026 102 030 028 876 28.373 8.872 804 22.883 137 3.887 000 000 000 000 (Constant) F2 F4 F1 776 642 110 076 107 033 028 023 7.227 751 19.621 138 3.990 109 3.235 000 000 000 001 (Constant) 635 118 5.393 000 F2 623 033 729 18.907 F4 086 029 108 F1 075 023 F3 083 030 VIF 1.000 1.000 729 729 1.372 1.372 592 729 763 1.689 1.372 1.311 000 567 1.762 3.034 003 663 1.507 108 3.238 001 763 1.311 092 2.759 006 758 1.319 Excluded Variables Model Beta In t Sig Partial a Collinearity Statistics Correlation Tolerance VIF Minimum Tolerance F1 108 b 3.107 002 195 763 1.311 763 F3 124 b 3.748 000 233 833 1.201 833 F4 137 b 3.887 000 242 729 1.372 729 F5 069 b 2.054 041 130 836 1.196 836 G1 -.039 b -1.251 212 -.080 999 1.001 999 F1 109 c 3.235 001 203 763 1.311 592 F3 094 c 2.754 006 174 758 1.319 664 F5 051 c 1.555 121 099 819 1.222 667 G1 -.036 c -1.194 234 -.076 998 1.002 728 F3 092 d 2.759 006 175 758 1.319 567 F5 052 d 1.599 111 102 819 1.222 550 G1 -.027 d -.915 361 -.059 990 1.011 592 F5 029 e 867 387 056 752 1.329 541 G1 -.028 e -.957 339 -.062 989 1.011 567 a Dependent Variable: NX b Predictors in the Model: (Constant), F2 c Predictors in the Model: (Constant), F2, F4 d Predictors in the Model: (Constant), F2, F4, F1 e Predictors in the Model: (Constant), F2, F4, F1, F3 ANOVA Model Sum of Squares a df Mean Square Regression 68.105 Residual 20.727 245 Total 88.833 246 Regression 69.314 Residual 19.519 244 Total 88.833 246 Regression 70.120 Residual 18.713 243 Total 88.833 246 Regression 70.691 Residual 18.142 242 Total 88.833 246 a Dependent Variable: NX b Predictors: (Constant), F2 c Predictors: (Constant), F2, F4 d Predictors: (Constant), F2, F4, F1 e Predictors: (Constant), F2, F4, F1, F3 F 68.105 805.009 Sig .000 b 085 34.657 433.245 000 c 080 23.373 303.526 000 d 077 17.673 235.741 075 000 e ... nêu trên, tác giả chọn đề tài: ? ?Phân tích nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng thương mại Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” Mục tiêu đề tài: Phân tích đánh giá tác động nhân tố đến nợ xấu. .. Tình hình nợ xấu NHTM địa bàn TPHCM Những nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng Phạm vi nghiên cứu: Tác giả tiến hành nghiên cứu phân tích nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng chủ yếu nhân viên... Tổng quan nợ xấu nhân tố tác động đến nợ xấu Chƣơng 2: Thực trạng nợ xấu NHTM Việt Nam địa bàn TPHCM Chƣơng 3: Nghiên cứu thực nghiệm nhân tố tác động đến nợ xấu NHTM Việt Nam địa bàn TPHCM Chƣơng