sát
Trung bình thang đo nếu
loại biến
Phƣơng sai thang đo nếu
loại biến
Tƣơng quan biến – tổng
Cronbach's Alpha nếu loại
biến Nhân tố từ phía khách hàng vay (KH) 0,815
1 KH1 14.6154 11.083 .577 .788
2 KH2 14.7854 10.356 .645 .767
3 KH3 14.9474 12.018 .437 .825
4 KH4 14.6842 10.420 .679 .758
5 KH5 14.7328 9.343 .699 .749
Nhân tố từ phía ngân hàng cho vay (NH) 0,897
6 NH1 45.3320 67.385 .582 .890 7 NH2 45.5385 65.445 .626 .888 8 NH3 45.2713 65.117 .667 .886 9 NH4 45.1943 64.645 .709 .885 10 NH5 45.1012 68.408 .487 .894 11 NH6 45.3765 64.374 .748 .883 12 NH7 45.5830 68.764 .511 .893 13 NH8 45.7085 67.224 .586 .890 14 NH9 45.5223 65.015 .664 .887 15 NH10 45.5547 67.573 .542 .892 16 NH11 45.6356 68.119 .525 .893 17 NH12 45.2024 68.040 .528 .892
18 NH13 45.2713 68.987 .490 .894
19 NH14 45.4453 68.728 .505 .893
Nhân tố khách quan do mơi trƣờng kinh doanh và chính sách nhà nƣớc (KQ) 0,799
20 KQ2 23.4534 17.176 .432 .787 21 KQ3 23.9231 17.291 .464 .784 22 KQ4 23.7206 15.511 .630 .758 23 KQ5 23.7733 15.688 .592 .764 24 KQ6 23.7895 15.451 .585 .764 25 KQ7 23.9919 15.748 .485 .781 26 KQ8 23.8259 16.152 .450 .786 27 KQ9 24.1377 16.225 .453 .786
Từ kết quả kiểm định trên cho thấy:
Nguồn: Phụ lục 6
Nhân tố từ phía khách hàng vay: Hệ số a = 0,772 > 0,6 là có thể chấp nhận
đƣợc. Tƣơng quan biến – tổng của biến KH6 = 0,186 < 0,3. Nếu bỏ biến KH6 thì a tăng lên 0,815 > 0,8 là thang đo lƣờng tốt. Xét thấy biến KH6 “Sự bành trƣớng sang các lĩnh vực ngoài ngành của các DNNN” về mặt ý nghĩa có liên quan với biến KH5 “Trình độ, năng lực quản lý, điều hành yếu kém của khách hàng” nên tác giả loại biến KH6 ra khỏi thang đo. Các biến cịn lại đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố tiếp theo.
Nhân tố từ phía ngân hàng cho vay: Hệ số a = 0,897 > 0,8 và tƣơng quan
biến – tổng của các biến đều lớn hơn 0,3. Do đó nếu loại bất cứ biến nào thì a cũng nhỏ hơn 0,897. Kết quả trên cho thấy Nhân tố từ phía ngân hàng cho vay là thang đo lƣờng tốt và đƣợc đo bởi các biến quan sát: NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, NH6, NH7, NH8, NH9, NH10, NH11, NH12, NH13, NH14. Các biến này đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố tiếp theo.
Nhân tố khách quan do mơi trường kinh doanh và chính sách nhà nước: Hệ
số a = 0,787 > 0,6 là có thể chấp nhận đƣợc. Tƣơng quan biến – tổng của biến KQ1 = 0,282 < 0,3 và KQ10 = 0,250 < 0,3. Xét thấy biến KQ1 “Suy thoái kinh tế - chu kỳ kinh tế” và biến KQ10 “Các yếu tố bất khả kháng nhƣ thiên tai, địch họa” về mặt
ý nghĩa có liên quan với biến KQ2 “Biến động bất lợi của môi trƣờng kinh doanh” nên tác giả loại biến KQ1, KQ10 ra khỏi thang đo.
Khi loại biến KQ1, KQ10 ra khỏi thang đo, kết quả Cronbach’s alpha lúc này là: hệ số a = 0,799 xấp xỉ 0,8 và tƣơng quan biến – tổng của các biến đều lớn hơn 0,3. Kết quả trên cho thấy Nhân tố khách quan do mơi trƣờng kinh doanh và chính sách nhà nƣớc là thang đo lƣờng tốt và đƣợc đo bởi các biến quan sát: KQ2, KQ3, KQ4, KQ5, KQ6, KQ7, KQ8, KQ9. Các biến này đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố tiếp theo.
3.4.3. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA:
Sau khi kiểm tra độ tin cậy bằng Cronbach’s alpha, 27 biến quan sát đảm bảo độ tin cậy, các thang đo đƣợc đánh giá tiếp theo bằng phƣơng pháp phân tích nhân tố EFA. Phƣơng pháp trích Principal Component với phép quay vng góc varimax đƣợc sử dụng trong phân tích EFA. Tiêu chuẩn để chấp nhận các biến đo lƣờng khi tổng phƣơng sai trích bằng hoặc lớn hơn 50%, KMO lớn hơn 0,5 và các biến phải có trọng số từ 0,5 trở lên (Gerbing & Anderson, 1988).
Lần 1: Kiểm định KMO và Bartlett’s trong phân tích nhân tố cho thấy hệ số
KMO khá cao (bằng 0,873 > 0,5) với mức ý nghĩa bằng 0 (sig =0,000) cho thấy phân tích nhân tố EFA rất thích hợp.
Theo bảng Rotated Component Matrix ta có hệ số tải nhân tố của biến KH3 = 0 nên sẽ bị loại khỏi thang đo. Xét biến KH3 “KH lừa đảo, chiếm đoạt, bỏ trốn” về mặt ý nghĩa có liên quan đến biến KH4 “KH thiếu thiện chí trả nợ”. Do đó,
loại biến KH3 ra khỏi thang đo. Thang đo nợ xấu tại các NHTM trên địa bàn TPHCM đƣợc đo lƣờng bởi 6 thành phần nhân tố:
Nhân tố Biến F1 NH1, NH2, NH3, NH4, NH6, NH7, NH8, NH9, NH10 F2 KH1, KH2, KH4, KH5, NH5 F3 KQ2, KQ4, KQ5, KQ6 F4 NH12, NH13, NH14 F5 KQ7, KQ8, KQ9 F6 NH11, KQ3
Xét nhân tố F2: biến NH5 khơng nhóm vào nhân tố nhƣ đã giả thuyết và biến này thực sự không đo lƣờng khái niệm cần đo F2. Mặt khác, biến NH5 “Kiểm tra, quản lý và giám sát đối với TSĐB chƣa đƣợc quan tâm thỏa đáng” về mặt ý nghĩa có liên quan đến biến NH1 “Thiếu kiểm tra, giám sát sau cho vay” và biến NH4 “Chất lƣợng thẩm định thấp” do vậy tác giả quyết định sẽ loại biến NH5 và phân tích EFA trở lại cho các biến cịn lại.
Mặt khác, kết quả kiểm định lại Cronbach’s alpha cho nhân tố F6 có hệ số a = 0,555 < 0,6 chứng tỏ thang đo không thể chấp nhận đƣợc về mặt độ tin cậy. Do vậy, nhân tố F6 bị loại hay biến NH11, KQ3 bị loại khỏi thang đo.
Lần 2: tác giả loại 4 biến KH3, NH5, NH11, KQ3 và kiểm định lại phân tích
nhân tố EFA với 23 biến quan sát cho kết quả:
Với phƣơng pháp rút trích principal components và phép quay varimax, phân tích nhân tố EFA đã trích đƣợc 5 nhân tố, tại eigenvalue là 1.133 và tổng phƣơng sai trích là 62,310% cho biết 5 nhân tố này giải thích đƣợc 62,310% biến thiên của dữ liệu. Hệ số KMO là 0,870 và kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa 0.000. Hệ số tải nhân tố của các biến tại các nhân tố thấp nhất là 0,55 (> 0,5), do đó khơng cịn biến nào bị loại.
Thang đo nợ xấu tại các NHTM trên địa bàn TPHCM đƣợc đo lƣờng bởi 5 thành phần nhân tố sau:
Nhân tố Biến
F1: Tự bản thân ngân hàng cho vay NH1, NH2, NH3, NH4, NH8, NH9, NH10
NH6, NH7,
F2: Từ phía khách hàng đi vay KH1, KH2, KH4, KH5 F3: Môi trƣờng kinh doanh và chính sách
nhà nƣớc
KQ2, KQ4, KQ5, KQ6
F4: Ngân hàng hậu tăng trƣởng nóng NH12, NH13, NH14 F5: Quan hệ, hợp tác giữa các NHTM KQ7, KQ8, KQ9