HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN Học phần QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỀ TÀI Phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Sacombank S.
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN Học phần: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỀ TÀI: Phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng Sacombank Sinh viên thực hiện: Lớp học phần: FIN35A06 Hà nội ngày tháng 10 năm 2022 Danh sách thành viên mức độ hồn thành cơng việc Họ tên Mã sinh viên Nội dung công việc Mức độ hồn thành Mơ thơng tin khách hàng, chấm 100% điểm, xếp hạng khách hàng Giải thích việc xếp hạng sau chấm điểm Đưa khuyến nghị Tổng hợp word Giới thiệu bước quy trình tín 100% dụng cá nhân Sacombank Tìm kiếm thơng tin khách hàng CIC Thực sơ đồ hóa bước 100% quy trình, đưa thơng tin tiêu chấm điểm Sacombank Đưa nội dung hệ thống xếp 100% hạng tín dụng, nguyên tắc chấm điểm tín dụng Sacombank Nêu điểm hạn chế hệ 100% thống Đưa kết luận đề tài Giới thiệu tổng quan ngân hàng 100% (tầm nhìn, sứ mệnh) quy mơ NH Nêu nguyên tắc, ý nghĩa vai trò 100% xếp hạng tín dụng cá nhân Xác nhận/ cam đoan sinh viên: Nhóm xác nhận tự làm hoàn thành tập Bất nguồn tài liệu tham khảo sử dụng tập tham chiếu cách rõ ràng Chữ ký xác nhận trưởng nhóm (*): Ngày tháng năm …… YÊU CẦU BÀI TẬP LỚN NĂM HỌC 2022-2203 Thơng tin chung: Áp dụng cho đào tạo trình độ phạm vi đánh giá: (đại học, cao đẳng) Tên học phần/ Mã học phần/ Tín (phù hợp với, đại học, cao đẳng) Số phần áp dụng (chia theo yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra) Áp dụng cho 01 kiểm tra tích luỹ học phần đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quy Quản trị rủi ro tín dụng Mã: FIN 35A Số tín chỉ: 03 tín BÀI TẬP LỚN gồm 02 phần tương ứng với chuẩn đầu học phần Họ tên sinh viên/ Nhóm sinh viên/ Mã sinh viên (có thể ghi danh sách sinh viên áp dụng tập nhóm) (*) Tên người đánh giá/ giảng viên …………………………… Hạn nộp lần … (Nếu hạn, sinh viên đạt điểm tối đa Đạt) Ngày sinh viên nhận yêu cầu BÀI TẬP LỚN (1 tuần sau bắt đầu học kỳ) Thời điểm nộp sinh viên - Phần Bài tập lớn: Kết thúc tuần - Phần Bài tập lớn: kết thúc tuần ……………… Phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân NHTM Việt Nam Tiêu đề tập lớn Yêu cầu đánh giá : Bảng sau dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu Trong bảng sau, sinh viên dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu Thứ tự Chuẩn đầu học phần Nội dung yêu cầu Chuẩn đầu học phần Thứ tự tiêu chí đánh giá 2.1 Hiểu đầy đủ nội dung xếp hạng tín dụng khách hàng NHTM Hiểu vận dụng tốt quy trình quản trị rủi ro tín dụng định quản trị 2.2 2.3 3.1 3.2 Xác nhận/ cam đoan sinh viên viên: Nội dung yêu cầu tiêu chí đánh giá theo chuẩn đầu học phần Hiểu mục tiêu chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Xác định, phân tích, đánh giá phương pháp chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM Mơ ứng dụng kỹ thuật chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM thơng qua ví dụ khách hàng cá nhân cụ thể Thể khả tổng hợp phân tích đánh giá khách hàng sau chấm điểm xếp hạng tín dụng Xác định đánh giá rủi ro liên quan đến khách hàng Thứ tự Chỉ dẫn trang viết phần áp tập lớn dụng sinh viên (*) 1 2 Tôi xác nhận tơi tự làm hồn thành tập Bất nguồn tài liệu tham khảo sử dụng tập tham chiếu cách rõ ràng Chữ ký xác nhận học viên (*): Ngày tháng năm …… Ngồi tiêu chí ĐẠT trên, sinh viên tham khảo hướng dẫn sau cho tiêu chí đạt điểm KHÁ, GIỎI XUẤT SẮC Mô tả cấp độ điểm Điểm C: Yêu cầu chung cấp độ Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Xác định mục tiêu, ý nghĩa giai đoạn chấm điểm xếp hạng tín dụng Sơ đồ hố qui trình chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM Việt Nam lựa chọn Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Xác định, đánh giá, phân tích nhằm phân biệt tiêu chí chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân nhằm áp dụng vào chấm điểm cho khách hàng cụ thể Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Xác định mục tiêu, ý nghĩa giai đoạn chấm điểm xếp hạng tín dụng Sơ đồ hố qui trình chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM Việt Nam lựa chọn Xác định phương pháp chấm điểm xếp hạng tín dụng dành cho khách hàng mà Ngân hàng thực Điểm B: Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Xác định, đánh giá, phân tích nhằm phân biệt ứng dụng tổng quan tiêu chí chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Mô ứng dụng kỹ thuật chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM thơng qua ví dụ khách hàng cá nhân cụ thể Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Xác định mục tiêu, ý nghĩa giai đoạn chấm điểm xếp hạng tín dụng Sơ đồ hố qui trình chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM Việt Nam lựa chọn Xác định phương pháp chấm điểm xếp hạng tín dụng dành cho khách hàng mà Ngân hàng thực Xác định ưu nhược điểm phương pháp ứng dụng Điểm A: Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Xác định, đánh giá, phân tích nhằm phân biệt ứng dụng tiêu chí chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Mô ứng dụng kỹ thuật chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM thơng qua ví dụ khách hàng cá nhân cụ thể Thể khả tổng hợp phân tích đánh giá khách hàng sau chấm điểm xếp hạng tín dụng; đánh giá rủi ro có liên quan Yêu cầu cụ thể cấp độ tập lớn/ tiểu luận Các dẫn chi tiết (nếu có) giảng viên gắn với học phần tình Các dẫn chi tiết (nếu có) giảng viên gắn với học phần tình Các dẫn chi tiết (nếu có) giảng viên gắn với học phần tình TĨM TẮT NỘI DUNG U CẦU ĐỐI VỚI BÀI TẬP LỚN: Tiêu đề tập lớn Tìm hiểu quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân NHTM Việt Nam Nội dung tình áp dụng cho tập lớn: Để nâng cao khả lựa chọn khách hàng cá nhân NHTM Việt Nam, đội ngũ cán tín dụng cần hiểu rõ ứng dụng thực quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng Để tìm hiểu ứng dụng qui trình chấm điểm xếp hạng tín dụng cho khách hàng cá nhân NHTM, nhóm bạn thực công việc sau: - Phần 1: Lựa chọn Ngân hàng để tìm hiểu qui trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng Phân tích, đánh giá nhằm hiểu rõ giai đoạn gắn kết giai đoạn quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Sơ đồ hố qui trình - Phần 2: Mô ứng dụng kỹ thuật chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM thơng qua ví dụ khách hàng cá nhân cụ thể Đưa đánh giá khách hàng cá nhân từ kết chấm điểm xếp hạng tín dụng cho khách hàng theo qui định Ngân hang Chuẩn đầu tiêu chí đánh giá áp dụng cho phần BÀI TẬP LỚN: 1.2 Chuẩn đầu tiêu chí đánh giá áp dụng cho phần BÀI TẬP LỚN: 2.2 Thứ tự phần BÀI TẬP LỚN Tóm tắt yêu cầu đạt chuẩn đầu học phần tập, gắn với tình áp dụng cho tập lớn - Giới thiệu Ngân hàng thương mại lựa chọn - Giới thiệu qui trình chấm điểm tín dụng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân NHTM lựa chọn Phân tích, đánh giá bước quy trình tín Phần BÀI TẬP LỚN dụng - Thực sơ đồ hố bước qui trình - Mơ thơng tin khách hàng cá nhân lựa chọn làm ví dụ - Chuẩn bị word 8-12 slides trình bày trước lớp - Mô ứng dụng kỹ thuật chấm điểm xếp hạng tín dụng NHTM thơng qua ví dụ khách hàng cá nhân cụ thể Phần BÀI TẬP LỚN - Đưa bảng tổng hợp điểm số giải thích việc thực xếp hạng cho khách hàng sau chấm điểm - Đưa đánh giá tổng hợp cuối nhận xét khách hàng sau xếp hạng - Chuẩn bị word 12-18 slides tổng hợp cuối trình bày trước lớp MỤC LỤC Lời nói đầu………………………………………………………………….… ….…….1 Chương 1: Tổng quan xếp hạng tín dụng cá nhân……… ………… ….…………2 1.Tổng quan xếp hạng tín dụng cá nhân………………… …………… …… 1.1 Khái niệm………………………………… ……….…… .……… …….… ….… 1.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng cá nhân……… … ………………… … …… 1.3 Ý nghĩa việc xếp hạng tín dụng.……….…………………… .……….… …2 1.4 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng cá nhân….……………………………… …… ….2 1.5 Vai trị xếp hạng tín dụng cá nhân……………………………………….… ……3 Chương 2: Giới thiệu tổng quan ngân hàng Sacombank……… …….…… … 2.1 Giới thiệu ngân hàng Sacombank………………………………….…… …… 2.2 Tầm nhìn …………………………………………………………………….… ….5 2.3 Giá trị cốt lõi…………………………………………………………………… … Chương 3: Tổng quan quy trình chấm điểm tín dụng cá nhân mơ khách hàng cụ thể ngân hàng Sacombank 3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Sacombank………….…… ……… …….7 3.2 Nguyên tắc chấm điểm tín dụng cá nhân……………………… ……………… 3.3 Sử dụng kết tính điểm tín dụng cá nhân………………………….…….…….…7 3.4 Quy trình chấm điểm tín dụng cá nhân ngân hàng Sacombank…………… …8 3.4.1 Sơ đồ quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân Sacombank……… 3.4.2 Các tiêu việc chấm điểm thông tin nhân thân khách hàng Sacombank………………………………………………………………………… … 11 3.4.3 Các tiêu chấm điểm thông tin nhân thân Sacombank (vay kinh doanh) 11 3.4.4 Các tiêu chấm điểm khả trả nợ khách hàng (vay tiêu dùng)…….12 3.4.5 Chấm điểm khả trả nợ khách hàng cá nhân (vay kinh doanh)……….…13 3.5 Điểm tín dụng cá nhân khách hàng thực tế đánh giá xếp hạng CIC…15 3.6 Mô thông thông tin, chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân khách hàng cụ thể Sacombank……………………………………………………………….19 3.7 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Sacombank………………… .23 3.8.Những khuyến nghị hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Sacombank 25 Kết luận………………………………………………………………………………… 26 Lời nói đầu Do biến động kinh tế thường xuyên, khủng hoảng ngành tài cách 14 năm, xuất phát từ Mỹ lan rộng giới Một nguyên nhân gây khủng hoảng tài Mỹ khoản vay chuẩn, tin tưởng tổ chức tài vào tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập, tổ chức chưa đưa số xếp hạng tín dụng cách hợp lý xác Bên cạnh tình hình kinh tế biến động, khách hàng không đủ khả trả nợ, ngân hàng rơi vào tình trạng khả tốn dẫn đến tình trạng phá sản Trước u cầu cấp thiết đó, bắt buộc ngân hàng phải xây dựng riêng cho hệ thống xếp hạng tín dụng cơng cụ quản trị rủi ro có hiệu Việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngày trở nên quan trọng với ngân hàng hoạt động quản lý rủi ro nói chung đặt biệt rủi ro tín dụng nói riêng Việc đo lường rủi ro khâu tín dụng điều quan trọng ngân hàng Và tại, thực tế Việt Nam nhu cầu tín dụng cá nhân ngày tăng lên Điều địi hỏi ngân hàng cần phải đẩy mạnh tập trung vào việc xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân để giúp cho ngân hàng kiểm sốt, hạn chế rủi ro xảy đến, giúp cho hoạt động kinh doanh ngân hàng trở hiệu Chính nhóm chúng em nghiên cứu chủ đề: “ Phân tích, đánh giá quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng Sacombank ” Chương 1: Tổng quan xếp hạng tín dụng cá nhân Tổng quan xếp hạng tín dụng cá nhân 1.1 Khái niệm Xếp hạng tín dụng cá nhân ý kiến đánh giá rủi ro tín dụng chất lượng tín dụng, thể khả thiện chí trả nợ người vay nhằm đáp ứng nghĩa vụ tài cách đầy đủ hạn thơng qua hệ thống xếp hạng theo ký hiệu 1.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng cá nhân Hệ thống XHTD tiếp cận tới tất yếu tố có liên quan tới rủi ro tín dụng, NHTM khơng sử dụng kết XHTD nhằm thể giá trị người vay mà đơn đưa ý kiến theo nhân tố rủi ro từ có định tín dụng phù hợp Sự xếp hạng khơng đảm bảo khả thu hồi nhanh, đầy đủ mà sở để đưa định có sở tín dụng Giả sử khách hàng A đến ngân hàng xin vay, A xếp hạng tín dụng cao lúc đa số ngân hàng mở rộng tín dụng cho A, nhiên việc thu hồi đầy đủ gốc lãi thời hạn khơng thể đốn biết mà có xác suất trả nợ cao Cơ sở xác suất trả nợ liệu khoản nợ khứ khách hàng, gồm khoản trả, khoản hạn khoản không thu hồi Dữ liệu chia làm ba nhóm: Nhóm liệu tài liên quan đến hệ số tài khách hàng, nhóm liệu định tính phi tài nhóm liệu mang tính cảnh báo liên quan đến tượng báo hiệu khả không trả nợ Xếp hạng khoản vay dựa sở xếp hạng người vay yếu tố bao gồm tài sản đảm bảo, thời hạn khoản vay, tổng mức dư nợ tổ chức tín dụng, lực tài Tổn thất đối tượng để ý tới xếp hạng tín dụng Tổn thất bao gồm tổn thất khoản vay tổn thất khác phát sinh chi phí lãi suất đến hạn khơng tốn, chi phí xử lý tài sản bảo đảm, chi phí dịch vụ pháp lý số chi phí liên quan khác 1.3 Ý nghĩa việc xếp hạng tín dụng Mục đích việc xếp hạng tín dụng cá nhân đánh giá khả trả nợ cá nhân, tổ chức có nợ Việc đánh giá tín dụng cao hay thấp khơng liên quan đến ngân hàng hay tổ chức tín dụng cho vay mà ảnh hưởng đến thân người vay Đối với ngân hàng tổ chức tín dụng, cần thiết phải có cơng cụ đánh giá xác tình hình tín dụng cá nhân, tổ chức để đề phịng xảy tình trạng nợ xấu (nợ khó địi) Cùng với đó, cá nhân, doanh nghiệp vào thước đo để thể thiện chí trả nợ mình, nâng cao uy tín doanh nghiệp, cá nhân để nhận mức cho vay lớn 1.4 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng cá nhân Xếp hạng tín dụng CIC cung cấp thông tin số tiền vay, mục đích vay, ngân hàng ký hợp đồng tín dụng, thời gian trả nợ, q trình trả nợ, tài sản chấp, nhóm nợ… Đây thông tin cần thiết nhằm phục vụ hoạt động chun mơn ngân hàng, tổ chức tín dụng Từ thơng tin trên, CIC phân loại tín dụng cá nhân theo nhóm nợ xấu Mức độ rủi ro (Hạng) Điểm tín dụng 01 Từ 710 đến 999 02 Từ 680 đến 709 03 Từ 635 đến 679 04 Từ 610 đến 634 05 Từ 560 đến 609 06 Từ 520 đến 559 07 Từ 420 đến 519 08 Từ 01 đến 419 09 10 Xếp hạng mức độ rủi ro Hạng thấp Khách hàng có nợ thuộc nhóm nợ Mức độ rủi ro thấp tiêu chuẩn có dư nợ thẻ hạn Hạng cao từ 90 ngày đến 179 ngày Mức độ rủi ro cao Khách hàng có nợ thuộc nhóm nợ tiêu chuẩn có dư nợ thẻ hạn từ 90 ngày đến 179 ngày 11 Khách hàng có nợ thuộc nhóm nợ nghi ngờ có dư nợ thẻ hạng từ 180 đến 364 ngày 12 Khách hàng có nợ thuộc nhóm nợ có khả vốn có dư nợ thẻ hạn từ 365 ngày Các tiêu chí bảng xếp hạng tín dụng CIC BẢNG 2: Xếp hạng tín dụng nhân CIC Tổng điểm Khoảng cách điểm Xếp hạng tín dụng Điểm từ 150 - 321 Khoảng cách 171 Rủi ro cao (E) Điểm từ 322 - 430 Khoảng cách 108 Rủi ro cao (D) Rủi ro trung bình Điểm từ 431 - 569 Khoảng cách 138 Điểm từ 570 - 679 Khoảng cách 109 Rủi ro thấp (B) Điểm từ 680 - 750 Khoảng cách 70 Rủi ro thấp (A) (C) 1.5 Vai trò xếp hạng tín dụng cá nhân Xếp hạng tín dụng cơng cụ có ý nghĩa vơ quan trọng hoạt động ngân hàng, tổ chức tín dụng Thơng qua xếp hạng tín dụng CIC, ngân hàng, tổ chức tín dụng nắm lịch sử tín dụng cá nhân mức độ nợ xấu Mức độ nợ xấu ảnh hưởng đến điểm xếp hạng tín dụng thân Vì vậy, khả tiếp tục vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng của đối tượng khác Ngân hàng, tổ chức tín dụng vào xếp hạng tín dụng xếp hạng để cân nhắc việc tiếp tục cho vay Các cá nhân cố gắng hạn chế tối thiểu mức nợ xấu để cải thiện điểm xếp hạng tín dụng Đây biện pháp giúp cho ngân hàng hạn chế rủi ro tín dụng thực cho vay, đồng thời cung cấp dịch vụ tín dụng phù hợp với mục đích người vay vốn Xếp hạng tín dụng xây dựng sách khách hàng Mỗi nhóm khách hàng ngân hàng có cách ứng sử khác vừa nhằm thu hút khách hàng vừa đảm bảo quản lý rủi ro, thơng qua kết xếp hạng tín nhiệm khách hàng, ngân hàng phân chia khách hàng thành nhóm dựa mức độ rủi ro Những khách hàng có tín nhiệm cao, mức độ rủi ro thấp hưởng nhiều sách ưu đãi so với khách hàng có mức độ rủi ro cao Chính sách khách hàng bao gồm sách chế tín dụng, sách lãi suất vay vốn, loại chi phí khác Xếp hạng tín dụng cá nhân giúp ngân hàng quản trị rủi ro Hệ thống XHTD cá nhân giúp ngân hàng quản trị rủi ro tín dụng phương pháp tiên tiến, giúp kiểm sốt mức độ tín nhiệm khách hàng, thiết lập mức lãi suất cho vay phù với dự báo khả thất bại nhóm khách hàng NHTM đánh giá hiệu danh mục cho vay thông qua giám sát thay đổi dư nợ phân loại nợ nhóm khách hàng xếp hạng, qua điều chỉnh danh mục theo hướng ưu tiên nguồn lực vào nhóm khách hàng an tồn 17 18 19 20 3.6 Mơ thơng tin khách hàng, thực việc chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân ngân hàng Sacombank Thơng tin khách hàng N thể bảng Phần 1: Thông tin nhân thân khách hàng N St Thông tin cá nhân Chỉ tiêu đánh giá Tuổi 34 Trình độ học vấn Đại học t 21 Tình trạng nhân Đang trạng thái hôn nhân Chỗ Số lượng bất động sản sở hữu Số người phụ thuộc Công việc Có nhà riêng Kế tốn trưởng cơng ty rượu Chivas chi nhánh Hà Nội Thời gian làm công việc 11 năm Rủi ro nghề nghiệp Không 10 Bảo hiểm nhân mạng 35 triệu Phần 2: Quan hệ khách hàng với ngân hàng Đơn vị: triệu đồng St Thông tin cá nhân Thu nhập ổn định hàng tháng 28 triệu/tháng Số tiền phải trả/ thu nhập 12.84/28 Tình hình trả nợ gốc lãi Các dịch vụ t Thanh toán đặn hạn Tài khoản toán Dư nợ/ Tài sản ròng 630/1750 Số tiền theo kế hoạch trả nợ/ Nguồn 15/28 trả nợ Mục đích vay vốn khách hàng để mua tô phục vụ cho việc di chuyển thân, gia đình cho cơng việc 22 Bước 1:Chấm điểm tiêu khách hàng N chi nhánh X Ngân hàng Sacombank Chỉ tiêu 1.Tuổi (34) Điểm ban đầu 100 75 3626-35 50 56- 25 20- >60 60 25 18-20 Cao Tru Dưới Đẳng ng học trung học Có 55 2.Học vấn Trên Đại (trình độ đại học) đại học học Tiền án, Khô tiền (khơng) ng Tình Sở Sở Ở Thu Khác trạng cư trú (Sởhữu nhiềuhữu nhàvới giaê hữu nhà riêng) bđs riêng đình 5.Số người 5 ăn theo ( người) 6.Cơ cấu gia Hạt Sống Sống Khá đình ( gia đình hạtnhân với cha mẹ c nhân) gia Bảo hiểm >100 50-100 30< Khô nhân mạng ( 35triệu triệu 50 triệu 30 triệu ng triệu) Công việc Quản Chuyê Lao Lao Thất lý, điều hànhn môn động đượcđộng thờinghiệp đào tạovụ (kế toán nghề trưởng) Thời gian làm công việc hiệnnăm ( 11 năm) 10 Rủi ro nghề nghiệp (trung bình) Tổng điểm > năm Thấp 5-7 1-3 Trun Đ 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 3-5 năm năm Trọng Tổng điểm bước 1: 80 (điểm) 23 Bước 2:Chấm điểm quan hệ khách hàng với ngân hàng Chỉ tiêu Điểm ban đầu 100 75 50 25 0% 02040> 20% 40% 60% 60% Trọng Đi Dư nợ /Tài sản rịng ( 630/1750=36%) Tình L Đã Đã có nợ q hình trả nợ gốc vàn trả đúngcó gia hạnhạn Hiệ Hiện lãi (Thanh toánhạn nợ n có trả đặn Khả nợ tốt/Khách trả nợ hạn) hạn hàng 15% 7.5 30% 30 3.Các dịch Tài vụ sử dụng ( dịchkhoản tiền vụ tốn) gửi Đánh giá Có khả trả nợ ( khả Khơ sử 10% 7.5 Có Khơ thể gia hạn ng có nợ khả 53-5 1-3 < triệutriệu đồng triệu đồng triệu đồng 15% 15 15% 15 15% 15 vụ toán Dịch ng dụng năn 5.Thu nhập >10 ròng hàng thángtriệu đồng 10 ( 28 triệu đồng < 304560> 45% 60% 75% 75% Số tiền30% theo kế hoạch trả nợ/ Nguồn trả nợ (15/ 28=53.57%) Tổng điểm 90 (Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín) Tổng điểm bước 2: 90 điểm Tổng điểm chung= Điểm bước *60% + điểm bước 2* 40% = 80*60%+90*40% 24 = 84 (điểm) => Dựa vào kết chấm điểm thông qua tiêu quy định Sacombank số điểm tín dụng khách hàng đạt 84 Như kết chiếu theo hệ thống tín dụng xếp hạng điểm tín dụng cá nhân ngân hàng Sacombank Mức điểm chữ khách hàng N đạt B+ mức trung bình Xét đến mức thu nhập hàng tháng, thiện chí trả nợ khách hàng mức tốt Mục đích vay vốn khách hàng N mua ô tô để phục vụ việc lại hàng ngày cho công việc Với việc chấp tài sản đảm bảo tơ mà khách hàng cần vay ngân hàng để mua, tài sản đảm bảo tơ nên mức độ rủi ro khơng lớn, khả giảm giá trị theo thời gian ô tô không nhiều khách hàng N sử dụng cho việc di chuyển nội thành chủ yếu (mức khấu hao khơng lớn) Thu nhập tính chất cơng việc khách hàng ổn định, thiện chí trả nợ khách hàng với khoản nợ trước mức tốt Lúc mức độ rủi ro khả trả nợ khách hàng cho ngân hàng thấp ngân hàng khoản vay cho khách hàng mức tối đa Thông qua việc mô thông tin, thực việc chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng N có khoản vay tiêu dùng ngân hàng Sacombank Nhóm chúng em đưa nhận xét hệ thống chấm điểm tín dụng cá nhân ngân hàng Sacombank vấn đề hệ thống chấm điểm ngân hàng 3.7 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Sacombank Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Sacombank góp phần đáng kể việc sàng lọc, phân loại khách hàng, từ giúp ngân hàng giảm tỷ lệ rủi ro tín dụng mức cho phép Kết xếp hạng tín dụng nhà quản trị ngân hàng sử dụng để định cấp tín dụng hay khơng, xác định mức giới hạn tín dụng tối đa cho khách hàng, áp dụng mức lãi suất vay quy định tài sản đảm bảo… Nhìn chung hệ thống XHTD Sacombank đại khắc phục đa số chủ quan trình chấm điểm tiêu định lượng cách đưa vào tiêu phi tài Tuy nhiên, từ thực tiễn cho thấy hệ thống tồn nhiều hạn chế cần khắc phục 3.7.1 Những kết đạt 25 Mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân công cụ coi tối ưu công tác quản lý rủi ro trình thẩm định chấm điểm tín dụng Nó tạo nên cơng cho khách hàng đến với ngân hàng Và mơ hình tương đối phù hợp với tiêu chuẩn sử dụng nhiều tổ chức tín nhiệm giới Mơ hình XHTD Sacombank tn theo trình tự, tiêu chí nghiêm ngặt chặt chẽ, bao gồm: Hệ thống tiêu chí đánh giá( Chỉ tiêu nhân thân tiêu chí quan hệ với Ngân hàng), trọng số cho tiêu đánh giá; cách xác định giá trị tiêu đánh giá; cách quy đổi từ giá trị sang mức điểm đánh giá; cách XHTD khách hàng quan điểm cấp tín dụng theo mức xếp hạng; giúp ngân hàng phân loại nợ Hệ thống xếp hạng tín dụng nói chung hệ thống XHTD cá nhân nói riêng Sacombank xây dựng theo đặc thù hoạt động tín dụng chiến lược phát triển lâu dài riêng ngân hàng Với hệ thống này, việc đo lường định dạng rủi ro tín dụng Sacombank thực cách thống nhất, tỉ mỉ Nhìn chung, mơ hình chấm điểm xếp hạng cá nhân phân loại nợ Sacombank giống hầu hết tổ chức ngân hàng Việt Nam Mơ hình dùng làm sở định giới hạn tín dụng Đây công cụ giúp Sacombank nâng cao chất lượng cấp phát tín dụng mình, tăng cường hiệu quản trị rủi ro tín dụng Hệ thống XHTD cá nhân Sacombank mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng hệ thống mang tính cơng cho khách hàng Sacombank Mặt khác thời gian xử lí giao dịch rút ngắn thông qua việc chấm điểm tự động Các khách hàng xếp hạng tín dụng loại ưu nhận sách ưu tiên cấp tín dụng Đặc biệt, khách hàng có lịch sử quan hệ tốt với ngân hàng có vị trí xếp hạng cao áp dụng ưu đãi tín dụng như: Nới lỏng điều kiện cho vay, giảm lãi suất, nới lỏng yêu cầu tài sản đảm bảo Ngoài hệ thống XHTD đồng thời lọc khách hàng có mức XHTD thấp ( Từ B đến D), tùy theo mức xếp hạng rủi ro tín dụng 26 để tăng dần yêu cầu điều kiên vay tài sản đảm bảo, chí sử dụng biện pháp thu hồi nợ 3.7.2 Những vấn đề tồn động hệ thống xếp hạng tín dụng ngân hàng Sacombank Bên cạnh thành tựu trên, hệ thống XHTD ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương tín cịn nhiều hạn chế cần phải hồn thiện Một số tiêu chí/chỉ tiêu khơng phản ánh lực tài khả trả nợ người vay tiêu “ Đánh giá khả trả nợ” tiêu chí chung chung, mang tính chủ quan, khiến cho cán tín dụng khó khăn cho điểm Ngồi ra, số tiêu chí cần mang vào hệ thống “ Tiền gửi tiết kiệm thời điểm tại” hay tiêu “ Quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng khác” hay “ Thời gian quan hệ với ngân hàng”…Mặt khác cần xem lại trọng số tiêu thấy mức độ quan trọng tiêu Trong phần chấm điểm nhân thân khách hàng, mơ hình xếp hạng xem tiêu có mức độ quan trọng tức trọng số 10%, điều chưa thực phù hợp Một số tiêu quan trọng cần có trọng số lớn tiêu: “Bảo hiểm nhân mạng” hay “Tình trạng cư trú”…, cịn số tiêu “ Tiền án, tiền sự” có mức độ quan trọng Trong phần chấm điểm khả trả nợ tương tự cần xếp lại mức độ quan trọng tiêu Cụ thể tiêu “Học vấn” tiêu mà hầu hết ngân hàng quan tâm, nhiên khách hàng vay kinh doanh tiêu khơng nên sử dụng sử dụng mức độ quan trọng cần giảm bớt cấu lại mức điểm cho phù hợp Có nhiều khách hàng tiềm lĩnh vực kinh doanh mà thực khơng có học vấn cao Cho nên việc đưa tiêu vào với trọng số lớn đánh khách hàng tiềm Cuối cùng, hệ thống xếp hạng tín dụng người lập nên có nhiều thiếu sót, sai sót áp dụng vào thực tế nên việc khơng linh hoạt cơng tác chấm điểm dẫn đến cứng nhắc khiến khách hàng không vừa lòng 27 3.8 Những khuyến nghị hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Sacombank Tăng cường công tác kiểm tra khách hàng, thu thập thông tin kịp thời biến động khách hàng nhằm điều chỉnh sách tín dụng cách hợp lý Đơn đốc khuyến khích cá nhân tuân thủ pháp luật nghĩa vụ thuế, kinh doanh… Xây dựng hệ thống thông tin quản trị rủi ro tín dụng đảm bảo cung cấp thơng tin cách đầy đủ, xác, cập nhật thường xuyên để phục vụ cho việc đánh giá chấm điểm khách hàng Cần thiết lập kênh trao đổi thông tin thường xuyên ngân hàng sở cạnh tranh hợp tác nhằm mục tiêu chung ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng Sử dụng tiến công nghệ tin học quản trị thông tin yếu tố quan trọng, then chốt để phát triển sở liệu khách hàng Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ kỹ phân tích đánh giấ chun mơn nhân viên tín dụng Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy khơng có phương án cơng cụ phân tích hoàn toàn thay kỹ kinh nghiệm đội ngũ chuyên gia phân tích tín dụng Nâng cao nhận thức cấp nhà quản trị vai trị cơng cụ XHTD phịng ngừa rủi ro thiết lập danh mục cho vay hiệu Vận dụng công cụ XHTD kết hợp với biện pháp khác tài sản đảm bảo an tồn trích lập dự phịng rủi ro Ngân hàng nhà nước cần đưa quy chuẩn thống việc xây dựng hệ thống XHTD Như với mục tiêu tăng trưởng bền vững, hoạt động an toàn hiệu quả, cần có giải pháp tích cực việc ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro cho hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Bên cạnh nhóm giải pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng xây dựng thực sách cho vay thích hợp; hồn thiện tn thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay; thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mơ; nâng cao vai trị cơng tác kiểm sốt 28 Kết luận Đề tài nghiên cứu “Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng Sacombank” giải vấn đề sau a) Hệ thống hóa nội dung quản trị rủi ro tín dụng thơng qua hệ thống XHTD khách hàng cá nhân NHTM b) Đề tài phân tích đánh giá thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân mà ngân hàng Sacombank áp dụng Bằng việc mô thông tin khách hàng cụ thể đưa xếp hạng tín dụng khách hàng Nhóm chúng em thấy phần điểm tích cực điểm chưa tích cực Những thành tựu hạn chế hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân ngân hàng Sacombank c) Nghiên cứu đề tài đưa khuyến nghị biện pháp, công cụ hỗ trợ cần thiết để hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân ngân hàng Sacombank trở nên hiệu phù hợp với thực tế Đề tài thể xếp hạng tín dụng cá nhân cơng cụ hiệu công tác thẩm định, định cho vay giúp Sacombank đánh giá xác mức độ rủi ro khoản vay, phân loại nợ theo thông lệ quốc tế, sở để nâng cao chất lượng quản lý tín dụng trích lập dự phịng phù hợp Xếp hạng tín dụng hỗ trợ khách hàng Sacombank cân đối xem xét việc chi tiêu mình, từ điều chỉnh phù hợp để khơng rơi vào tình trạng nợ xấu, ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn, trả góp hay dự định kinh doanh tương lai Đây bước quan trọng để Sacombank khách hàng dễ dàng thực vấn đề liên quan đến vay, nợ 29 Tài liệu tham khảo Báo cáo thường niên 2021 Sacombank Sổ tay tín dụng Sacombank Website -Website: http//www.sbv.gov.vn -Website: http//www.tapchiketoan.com -Website: http//www.Sacombank.com.vn -Website: http//www.tindungcanhan.vn -Website: http//www.vneconomy.vn -Website: http//www.tapchitaichinh.vn -Website: http//www.cafef.vn -Website: http//www.topbank.vn -Website: http//www.tapchinganhang.vn 30 ... chấm điểm tín dụng cá nhân? ??…………………… ……………… 3.3 Sử dụng kết tính điểm tín dụng cá nhân? ??……………………….…….…….…7 3.4 Quy trình chấm điểm tín dụng cá nhân ngân hàng Sacombank? ??………… …8 3.4.1 Sơ đồ quy trình. .. giá quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng Sacombank ” Chương 1: Tổng quan xếp hạng tín dụng cá nhân Tổng quan xếp hạng tín dụng cá nhân 1.1 Khái niệm Xếp hạng tín dụng cá nhân. .. 3: Tổng quan quy trình chấm điểm tín dụng cá nhân mô khách hàng cụ thể ngân hàng Sacombank 3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Sacombank 3.1.1 Chính sách tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài