Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng ngoại thương

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN DUY TUYỂN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - Năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN DUY TUYỂN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Kinh tế Tài - Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN SĨ TP Hồ Chí Minh - Năm 2010 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2010 Tác giả luận văn Nguyễn Duy Tuyển DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần KCN Khu công nghiệp TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Hệ thống chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh (2007 - tháng 2010) Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn NHTM địa bàn Bảng 2.4: Tình hình hoạt động cho vay NHTM địa bàn Bảng 2.5: Tình hình dư nợ theo ngành kinh tế NHTM địa bàn Bảng 2.6: Dư nợ theo thành phần kinh tế NHTM địa bàn Bảng 2.7: Phân loại nợ 2007 - tháng 2010 Bảng 2.8: Huy động vốn dư nợ cho vay NHTM địa bàn Bảng 2.9: So sánh chất lượng tín dụng NHTM địa bàn Đồng Nai Bảng 2.10: Các doanh nghiệp nợ khơng có khả toán (do phá sản chủ đầu tư nước) với NHTM địa bàn Biểu đồ 1: Tổng dư nợ qua năm 2007 - tháng 2010 Biểu đồ 2: Lợi nhuận trước thuế hệ thống chi nhánh NHTM địa bàn MỤC LỤC Nội dung Trang MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NHTM 12 1.1 Tín dụng 12 1.1.1 Khái niệm 12 1.1.2 Bản chất 12 1.1.3 Phân loại tín dụng .13 1.2 Rủi ro tín dụng 14 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 14 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng .15 1.2.3 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 16 1.2.3.1 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 16 1.2.3.2 Thiệt hại rủi ro tín dụng 18 1.2.4 Phòng ngừa xử lý rủi ro tín dụng 19 1.2.4.1 Dấu hiệu cảnh báo khoản tín dụng có vấn đề .19 1.2.4.2 Đánh giá rủi ro tín dụng 21 1.2.4.3 Các phương pháp tiếp cận rủi ro tín dụng .23 1.2.4.4 Biện pháp phòng ngừa, khắc phục xử lý nhóm dấu hiệu rủi ro 26 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số nước giới 29 1.3.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 29 1.3.2 Kinh nghiệm Nhật Bản 31 1.3.3 Kinh nghiệm Mỹ 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHTM TỈNH ĐỒNG NAI 35 2.1 Giới thiệu kinh tế - xã hội chi nhánh NHTM địa bàn Đồng Nai .35 2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội Đồng Nai 35 2.1.2 Hệ thống chi nhánh NHTM địa bàn Đồng Nai 37 2.2 Hoạt động kinh doanh chi nhánh NHTM Đồng Nai 38 2.2.1 Môi trường hoạt động kinh doanh .38 2.2.2 Kết hoạt động kinh doanh 42 2.3 Cơ cấu chất lượng tín dụng chi nhánh NHTM 46 2.3.1 Cơ cấu tín dụng 46 2.3.2 Chất lượng tín dụng 48 2.4 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM Đồng Nai 52 2.4.1 Nguyên nhân khách quan 52 2.4.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 53 2.4.3 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn 56 2.5 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM Đồng Nai .59 2.5.1 Cơ cấu tổ chức tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng .59 2.5.2 Các văn chế độ, quy chế quy trình thủ tục cấp tín dụng 59 2.5.3 Chất lượng khoản vay quy định nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 59 2.5.4 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo chuẩn mực quốc tế 60 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHTM TỈNH ĐỒNG NAI 62 3.1 Định hướng chiến lược phát triển chi nhánh NHTM (2011 - 2015) .62 3.1.1 Nâng cao lực cạnh tranh NHTM 62 3.1.2 Nâng cao lực điều hành quản lý 64 3.1.3 Tăng cường công tác tiếp thị 64 3.1.4 Xây dựng thương hiệu hệ thống chi nhánh NHTM 65 3.2 Những thách thức hệ thống chi nhánh NHTM tỉnh Đồng Nai 66 3.2.1 Về cấu quản lý .66 3.2.2 Trình độ cơng nghệ lực cạnh tranh .66 3.2.3 Về hiệu chất lượng hoạt động 66 3.3 Một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM tỉnh Đồng Nai 67 3.3.1 Hoàn thiện cấu tổ chức quản lý, giám sát rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM tỉnh Đồng Nai 67 3.3.1.1 Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng 67 3.3.1.2 Cơ cấu giám sát quản lý rủi ro tín dụng 68 3.3.2 Xây dựng hệ thống văn chế độ, quy trình thủ tục cấp tín dụng .69 3.3.3 Xây dựng sách tín dụng phù hợp 70 3.3.3.1 Cơ chế phân cấp, ủy quyền .70 3.3.3.2 Xác định lĩnh vực cho vay ngân hàng 70 3.3.3.3 Xây dựng giới hạn an tồn hoạt động tín dụng 71 3.3.3.4 Xây dựng sách khách hàng hoạt động tín dụng 72 3.3.3.5 Tài sản đảm bảo cho vay 73 3.3.3.6 Đánh giá rủi ro phát sinh việc phát triển loại hình sản phẩm tín dụng 73 3.3.4 Xây dựng hệ thống cơng cụ đo lường định hướng rủi ro tín dụng 74 3.3.5 Quản lý, giám sát danh mục cho vay 74 3.3.6 Trích lập quỹ dự phịng bù đắp rủi ro 75 3.3.7 Ứng dụng công nghệ phát triển thông tin quản lý rủi ro tín dụng 76 3.4 Các giải pháp hỗ trợ .76 3.4.1 Đối với Nhà nước .76 3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 77 3.4.3 Đối với NHTM 78 3.4.4 Đào tạo nguồn nhân lực 80 KẾT LUẬN .82 Danh mục tài liệu tham khảo 84 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Hoạt động tín dụng ngân hàng hoạt động chủ yếu NHTM Việt Nam, nhu cầu khách hàng, với quy mô thu nhập mang lại vô lớn rủi ro hậu từ hoạt động tỷ lệ thuận đòi hỏi ngân hàng bên cạnh phát triển quy mơ tín dụng cần trọng đến vấn đề tổ chức kiểm sốt rủi ro tín dụng để đảm bảo an tồn cho hoạt động ngân hàng đáp ứng nhu cầu hỗ trợ tín dụng khách hàng thực mục tiêu lợi nhuận ngân hàng giới hạn rủi ro ngân hàng cho phép Đồng Nai tỉnh giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam, với đặc điểm tỉnh phát triển công nghiệp phát triển khu công nghiệp Mặt khác, thời gian gần chứng kiến phát triển đáng kể lĩnh vực ngân hàng: bên cạch chi nhánh ngân hàng quốc doanh có sẵn, nhiều ngân hàng khác địa bàn mở chi nhánh địa bàn Thực tiễn hoạt động tín dụng NHTM địa bàn Đồng Nai thời gian qua cho thấy rủi ro tín dụng chưa có kiểm sốt cách có hiệu có xu hướng ngày gia tăng Do vậy, cần phải quản lý, kiểm soát cách hiệu quả, đảm bảo tín dụng hoạt động phạm vi rủi ro chấp nhận nhằm giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng tăng lợi nhuận kinh doanh ngân hàng Mặt khác, mức độ cạnh tranh NHTM Việt Nam nói chung chi nhánh địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng cịn gia tăng mạnh Việt Nam trình hội nhập kinh tế giới với sách thống để đón định đầu tư Việt Nam tổ chức tài nước ngồi vốn có tiềm lực tài chính, thương hiệu mạnh kinh nghiệm quản lý kinh doanh hẳn ngân hàng nước Chính yếu tố cạnh tranh vơ tình đẩy NHTM vào việc hạ bớt chuẩn yêu cầu an tồn khách hàng nhằm trì thị phần, làm tăng mức độ rủi ro cho ngân hàng Chính hệ thống quản lý rủi ro NHTM có điều chỉnh tích cực nhằm ngăn ngừa khai thác tiềm lợi nhuận khai thác từ hội hội nhập quốc tế Xuất phát từ yêu cầu trên, chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) tỉnh Đồng Nai”, qua hy vọng kiến thức nghiên cứu có ích đưa nguy tiềm ẩn, tình hình quản lý rủi ro tín dụng để từ nhận diện dấu hiệu, tìm ngun nhân, đề giải pháp hữu ích cho việc quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu giải vấn đề sau: - Nghiên cứu làm sáng tỏ số vấn đề quản lý rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam - Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM tỉnh Đồng Nai - Đề xuất giải pháp quản lý rủi ro tín dụng áp dụng thực tiễn để nâng cao hiệu công tác quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM tỉnh Đồng Nai Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu đề tài rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng - Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu rủi ro tín dụng, thực trạng biện pháp quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM tỉnh Đồng Nai sở liệu từ năm 2007 đến tháng 2010 Phương pháp nghiên cứu: - Vị ngành kinh tế: ngành nghề có ưu đãi phát triển hay không? - Triển vọng ngành: cần tham khảo báo cáo chuyên gia ngành, xác định vị trí, cạnh tranh, nhân tố bên ngồi - Vị trí chu kỳ ngành: NHTM cần phải xem xét ngành giai đoạn tăng trưởng, bão hịa hay suy thối? Căn chiến lược kinh doanh khả chấp nhận rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM Căn vào đặc điểm, mạnh, hạn chế nguồn lực có NHTM vốn, sở vật chất, trình độ, kinh nghiệm đội ngũ nhân viên Các NHTM cần xem xét, định lựa chọn đối tượng tín dụng giai đoạn để tập trung mở rộng tín dụng theo tiêu chí sau: - Theo ngành, chuyên ngành sản phẩm mũi nhọn, - Theo vùng, lãnh thổ, - Theo đối tượng khách hàng, - Lựa chọn loại hình tín dụng sản phẩm tín dụng phù hợp thời kỳ 3.3.3.3 Xây dựng giới hạn an toàn hoạt động tín dụng Giới hạn tín dụng cho tồn hệ thống NHTM: Căn quy định pháp luật định hướng NHNN tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh NHTM, chi nhánh NHTM địa bàn cần xem xét định giới hạn tín dụng cần thiết để phù hợp cho thời kỳ, giới hạn như: - Giới hạn quy mơ tỷ lệ tăng trưởng tín dụng - Giới hạn dư nợ tổng tài sản có rủi ro - Tỷ trọng dư nợ cho vay theo thời gian - Tỷ trọng dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế - Tỷ trọng cho vay trung dài hạn tổng dư nợ - Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ - Danh mục ngành nghệ, lĩnh vực hạn chế cho vay, cho vay với điều kiện đặc biệt không cho vay Giới hạn tín dụng cho ngành, sản phẩm, khu địa lý: Trên sở phân tích, báo cáo cho xu hướng phát triển, nhu cầu vốn, mức độ rủi ro tín dụng tập trung tín dụng vào số lĩnh vực chủ yếu Căn vào lực tài chính, khả đáp ứng vốn NHTM, NHTM xây dựng giới hạn tín dụng phù hợp với ngành, sản phẩm, khu vực địa lý thời kỳ định: - Giới hạn tập trung tín dụng ngành, sản phẩm - Giới hạn tập trung tín dụng theo khu vực trọng điểm kinh tế Căn vào quy định NHNN, NHTM thực tế hoạt động, chiến lược phát triển chi nhánh NHTM địa bàn, chi nhánh NHTM xây dựng tuân thủ giới hạn tín dụng khách hàng nhóm khách hàng có liên quan 3.3.3.4 Xây dựng sách khách hàng hoạt động tín dụng Chính sách khách hàng NHTM xây dựng sở phân loại khách hàng theo tiêu tài phi tài Căn vào kết phân loại khách hàng, NHTM có sách cụ thể áp dụng với khách hàng nhóm khách hàng theo ưu đãi khách hàng xếp hạng chất lượng cao ngược lại, cụ thể: - Chính sách lãi suất tiền vay loại phí có liên quan - Các điều kiện vay vốn (tài sản đảm bảo, hạn mức tín dụng, …) - Các dịch vụ hỗ trợ kèm theo (tài trợ xuất nhập khẩu, hỗ trợ ngoại tệ, …) 3.3.3.5 Tài sản đảm bảo tiền vay Các NHTM thực việc đảm bảo tiền vay theo quy định Chính Phủ NHNN, đồng thời phù hợp với chiến lược kinh doanh NHTM Quy định đảm bảo tiền vay NHTM bao gồm số nội dung sau: - Giới hạn loại tài sản nhận đảm bảo nợ vay - Các tài liệu liên quan đến tài sản đảm bảo theo quy định - Quy định việc định giá kiểm tra, giám sát, định giá lại tài sản đảm bảo như: cơng trình xây dựng 01 tháng/ lần kiểm tra, bất động sản định kỳ 01 năm/ lần kiểm tra có biến động lớn giá, động sản định giá 06 tháng/ lần, … - Tỷ lệ cho vay so với giá trị tài sản đảm bảo: khoảng 80% giá trị tài sản - Các loại hình cho vay, bảo lãnh có tài sản khơng có tài sản đảm bảo: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước tùy khách hàng khơng có tài sản đảm bảo; bảo lãnh tốn bắt buộc phải có tài sản đảm bảo để giảm rủi ro 3.3.3.6 Đánh giá rủi ro phát sinh việc phát triển loại hình sản phẩm tín dụng Hoạt động tín dụng truyền thống đem lại thu nhập lớn cho NHTM tiềm ẩn rủi ro lớn Việc phát triển loại hình sản phẩm tín dụng mới, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại (phát hành toán thể tín dụng nội địa quốc tế, bao tốn, …) cần thiết phù hợp nhằm cấu lại dư nợ tín dụng, đa dạng hóa sản phẩm, góp phần giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng Tuy nhiên, loại sản phẩm tín dụng NHTM nghiên cứu cung cấp thị trường phải nhận diện rõ rang, đầy đủ tất rủi ro xảy cho NHTM Đối với sản phẩm tín dụng mang hàm lượng cơng nghệ cao (thẻ tín dụng, …) ngồi rủi ro tín dụng nói chung, vấn đề an tồn, bảo mật hệ thống cơng nghệ thơng tin cần quan tâm thích đáng 3.3.4 Xây dựng hệ thống công cụ đo lường định hướng rủi ro tín dụng: Phân loại khách hàng: Các NHTM tiến hành phân loại khách hàng qua việc chấm điểm tiêu tài phi tài khách hàng từ NHTM có sách tín dụng phù hợp với khách hàng nhóm khách hàng Phân loại khoản vay: Khoản vay thực phân loại theo chất lượng mức độ rủi ro Khoản vay có chất lượng cao tỷ lệ rủi ro thấp ngược lại Các NHTM phân loại khoản vay thường xuyên để theo dõi, phân tích có phương hướng xử lý kịp thời với rủi ro phát sinh khoản vay để giúp bảo toàn vốn thu lợi nhuận Định dạng rủi ro tín dụng: chi nhánh hệ thống NHTM địa bàn phải thực phân loại mức độ rủi ro hoạt động tín dụng để giúp cho cấp điều hành đạo, khắc phục kịp thời tồn tại, đối phó với rủi ro tiềm ẩn từ giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu chất lượng hoạt động tín dụng 3.3.5 Quản lý, giám sát danh mục cho vay: Định hướng tới hoạt động tín dụng NHTM xây dựng danh mục cho vay an toàn, hiệu Vốn cho vay phải phân bổ cách hợp lý vào lĩnh vực, ngành nghề theo giới hạn quy định, tránh tập trung tín dụng mức, thực phân tán rủi ro nhằm đạt lợi nhuận cao hạn chế tối đa rủi ro tín dụng Danh mục cho vay phải rà sốt có báo cáo định kỳ xu hướng rủi ro, nguy rủi ro chính, lĩnh vực rủi ro cao danh mục biện pháp áp dụng để giảm thiểu rủi ro Trên sở rà sốt, phân tích rủi ro ảnh hưởng đến khả giảm sút thu nhập vốn danh mục cho vay (do thay đổi môi trường kinh doanh, thay đổi sách Nhà nước, biến động than doanh nghiệp nguyên nhân thuộc phía NHTM, chi nhánh, …) thực việc điều chỉnh danh mục cho vay cách kịp thời, hợp lý nhằm tạo cân đối danh mục tài sản có độ rủi ro cao tài sản có độ rủi ro thấp từ tạo thu nhập hợp lý điều tiết rủi ro 3.3.6 Trích lập quỹ dự phịng bù đắp rủi ro: Các NHTM phải thường xuyên thực phân loại tài sản “có”, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động, có hoạt động tín dụng nhằm chủ động xử lý rủi ro xảy ra, làm lành mạnh hóa tài NHTM, đặc biệt chi nhánh NHTM địa bàn Việc phân loại tài sản có, trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro hoạt động chi nhánh NHTM địa bàn phải thực theo quy định NHNN NHTM trực thuộc thời kỳ Hiện tại, hầu hết NHTM tiến hành phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 NHNN Việt Nam Khi NHTM có đủ khả tài đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, đồng thời nhằm tiến dần tới thông lệ quốc tế đáp ứng quy định Ủy ban Basel 2, việc phân loại tài sản có trích lập dự phòng rủi ro tiến hành theo phương pháp định tính Theo đó, NHTM phải xây dựng NHNN phê duyệt sách trích dự phịng rủi ro hệ thống xếp hạng tín dụng nội sở đánh giá tình hình kinh tế, khả trả nợ khách hàng khả tài thân NHTM Quy định phân loại, trích lập sử dụng dự phịng rủi ro theo phương pháp thể chất việc dự phòng tổn thất, rủi ro hoạt động NHTM Các tài sản có dự phịng rủi ro theo chất lượng khả tổn thất thật tài sản, giúp NHTM đối phó kịp thời với tài sản có xu hướng rủi ro 3.3.7 Ứng dụng công nghệ phát triển thơng tin quản lý rủi ro tín dụng: Việc xây dựng sở hạ tầng công nghệ thông tin ứng dụng vào hoạt động ngân hàng giúp cho NHTM nâng cao lực quản trị điều hành, phát triển loại hình sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Trong trọng phát triển dịch vụ ngân hàng đại dựa tảng công nghệ thơng tin làm tăng tiện ích, mức độ an tồn, tính gắn kết sản phẩm…của sản phẩm dịch vụ ngân hàng làm tăng khả cạnh tranh sản phẩm dịch vụ ngân hàng, giúp cho NHTM hoạt động ngày hiệu Cơng nghệ thơng tin đóng vai trị quan trọng việc ngăn ngừa giám sát rủi ro tín dụng Trong cơng tác quản lý rủi ro tín dụng, số liệu phải phản ánh trung thực kịp thời tình trạng chất lượng tín dụng tồn hệ thống để từ Ban lãnh đạo có đạo sát sao, phù hợp với biến động không ngừng thị trường 3.4 Các giải pháp hỗ trợ 3.4.1 Đối với Nhà nước: Đẩy nhanh tiến trình sửa đổi, bổ sung văn quy pháp pháp luật hành để phù hợp với thông lệ cam kết quốc tế nhằm tạo hành lang pháp lý thơng thống cho tổ chức kinh tế cá nhân có điều kiện thuận lợi việc phát triển sản xuất kinh doanh Đẩy nhanh tiến trình xây dựng Nghị định hướng dẫn hai Luật NHNN Luật TCTD Quốc hội ban hành: Xây dựng Nghị định hướng dẫn hướng phù hợp với NHTM đặc biệt theo hướng tạo điều kiện, mơi trường kinh doanh thuận lợi , không phân biệt đối xử, giảm tối đa việc can thiệp trực tiếp vào hoạt động NHTM … Ngoài ra, cải cách DNNN, tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp Việc bảo hộ cho khu vực DNNN nguyên nhân khiến mức nợ khó địi, nợ q hạn NHTM nhà nước cao Vì vậy, khơng kiên đẩy mạnh tiến trình cải cách DNNN việc cải thiện lực cạnh tranh kinh tế nói chung NHTM nói riêng khó thực 3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước: - Hoàn thiện hệ thống pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng: Hình thành đồng khn khổ pháp lý, phù hợp với chuẩn mực quốc tế an toàn kinh doanh tiền tệ - ngân hàng Xây dựng môi trường pháp luật lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng minh bạch công nhằm thúc đẩy cạnh tranh bảo đảm an toàn hệ thống tiền tệ, ngân hàng Các sách quy định pháp luật tiền tệ, hoạt động ngân hàng góp phần tạo mơi trường lành mạnh động lực cho NHTM, doanh nghiệp người dân phát triển sản xuất kinh doanh Loại bỏ hình thức bảo hộ, bao cấp, ưu đãi lĩnh vực ngân hàng phân biệt đối xử NHTM - Nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng Tăng cường hiệu lực chế tài pháp lý, kinh tế hành bảo đảm thực đầy đủ nghĩa vụ trả nợ người vay bảo vệ quyền lợi đáng NHTM Hạn chế tiến tới xố bỏ việc hình hóa quan hệ kinh tế lĩnh vực ngân hàng - Phát triển thị trường tiền tệ an tồn, đồng mang tính cạnh tranh cao nhằm tạo sở quan trọng cho hoạch định điều hành sách tiền tệ, huy động phân bổ có hiệu nguồn lực tài chính, giảm thiểu rủi ro cho NHTM Tăng số lượng chủng loại chứng khốn có độ an tồn tính khoản cao phép giao dịch thị trường mở; đồng thời nới lỏng hạn chế tiếp cận thị trường NHTM Tăng cường liên kết hoạt động quản lý, điều hành thị trường tiền tệ phận; thị trường tiền tệ thị trường chứng khoán, cần nâng cao hồn thiện thị trường: thị trường liên ngân hàng, ngoại tệ, thị trường mở,…Hạn chế can thiệp hành vào hoạt động thị trường tiền tệ - Phát triển hệ thống tốn: Hồn thiện khn khổ pháp lý cho hoạt động tốn, hồn thiện đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt khu cực cơng, khu vực tư (doanh nghiệp dân cư), hoàn thiện phát triển hệ thống toán liên ngân hàng, trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất, xây dựng trung tâm toán bù trừ tự động phục vụ giao dịch bán lẻ, kết nối hệ thống toán bù trừ toán chứng khoán với hệ thống toán liên ngân hàng quốc gia - Phát triển ứng dụng cơng nghệ: hồn thiện quy định pháp lý liên quan đến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ ứng dụng Internet như: e-banking, home banking,… phù hợp với yêu cầu phát triển kỹ thuật công nghệ đại triển khai rộng rãi dịch vụ ngân hàng đại, tạo; xây dựng trung tâm thông tin, liệu, định hướng phát triển công nghệ cho NHTM thực đồng bộ… Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác tra giám sát quản trị, điều hành, thông tin, báo cáo nhằm nâng cao hiệu hoạt động hệ thống NHTM 3.4.3 Đối với NHTM: - Nâng cao lực tài chính: Năng lực tài NHTM nhìn chung kém, tất số thấp so với nước khu vực Do đó, để nâng cao lực tài chính, ngân hàng nên thực số biện pháp như: Khẩn trương tăng vốn điều lệ xử lý dứt điểm nợ tồn đọng nhằm lành mạnh hố tình hình tài chính, nâng cao khả cạnh tranh chống rủi ro Đối với NHTM nhà nước, cần áp dụng biện pháp thực tế phát hành cổ phiếu mức cần thiết bán tài sản thuê lại để bổ sung vốn điều lệ nhằm đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%, xử lý hết nợ tồn đọng Đối với NHTM cổ phần, cần tăng vốn điều lệ thông qua sáp nhập, hợp nhất, phát hành bổ sung cổ phiếu; NHTM hoạt động yếu kém, tăng vốn điều lệ không khắc phục yếu tài thu hồi giấy phép hoạt động - Hiện đại hố cơng nghệ, trọng hoạt động Marketing, đa dạng hoá nâng cao tiện ích sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại dựa công nghệ kỹ thuật tiên tiến Công nghệ ngân hàng nước ta dù trọng thời gian qua bị đánh giá yếu Hiện nay, nhiều ngân hàng triển khai phần mềm đại với chức hoạt động trực tuyến (Online), tạo thêm nhiều sản phẩm gia tăng cho khách hàng trình giao dịch với ngân hàng Nhìn chung, phần mềm mà số NHTM ứng dụng phần mềm hệ nhiều ngân hàng giới sử dụng Tuy nhiên, công tác triển khai chậm triển khai xong, số phận lại chưa tạo chế nhằm khai thác hiệu cơng nghệ Song song với việc đại hố cơng nghệ, NHTM cần có sách khai thác cơng nghệ hiệu thông qua việc phát triển sản phẩm nhóm sản phẩm dựa cơng nghệ cao nhằm nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ, tạo đa dạng lựa chọn sản phẩm tăng cường bán chéo (Cross selling) cho khách hàng Đồng thời, việc phát triển đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ góp phần phân tán hạn chế bớt rủi ro q trình hoạt động Ngồi ra, NHTM cần cải tiến đơn giản hoá thủ tục vay vốn nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng - Xây dựng chiến lược khách hàng phát triển mạng lưới: Xây dựng chiến lược khách hàng đắn, ngân hàng khách hàng ln gắn bó với nhau, phải tạo ra, giữ vững phát triển mối quan hệ lâu bền với tất khách hàng Cần đánh giá cao khách hàng truyền thống khách hàng có uy tín giao dịch ngân hàng Đối với khách hàng này, xây dựng chiến lược ngân hàng phải quan tâm, gắn hoạt động ngân hàng với hoạt động khách hàng, thẩm định đầu tư kịp thời dự án có hiệu rõ ràng Ngồi ra, đặc tính sản phẩm từ ngân hàng có điểm giống nên việc tạo khác biệt quan trọng Về chiến lược thu hút tiền gửi, cần xây dựng hệ thống toán điện tử rộng khắp nhằm tạo cho dân chúng thói quen sử dụng tài khoản ngân hàng Đồng thời, thủ tục rắc rối cần cắt giảm để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng Bên cạnh đó, để đẩy mạnh tín dụng cần tạo quy trình cung cấp linh hoạt sản phẩm ngân hàng, đặc biệt khách hàng tiềm đưa điều kiện cho vay lãi suất ưu đãi theo thoả thuận hai bên - Nâng cao lực quản trị điều hành: Cần cải cách máy quản lý điều hành theo tư kinh doanh Đồng thời, xây dựng chuẩn hố văn hố tồn quy trình nghiệp vụ hoạt động chủ yếu NHTM, thực cải cách hành doanh nghiệp 3.4.4 Đào tạo nguồn nhân lực: Cần hoàn thiện chế, sách quản lý phát triển nguồn nhân lực để thu hút nhân tài, cán nghiệp vụ cán quản lý có trình độ giỏi thơng qua xây dựng hệ thống khuyến khích chế độ quản lý lao động phù hợp Các NHTM cần phải phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đảm bảo đội ngũ cán có trình độ cao đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh xu hội nhập Để nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực, ngân hàng có chiến lược chủ động đào tạo đào tạo lại nội dung nghiệp vụ ngân hàng đại, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán ngân hàng tiếp cận cơng nghệ mới, quan tâm đến môi trường làm việc cán chế độ đãi ngộ vật chất tinh thần cho nhân viên,… Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng: Cần đào tạo đào tạo lại cán để thực tốt nghiệp vụ ngân hàng đại Hơn nữa, cần tiêu chuẩn hố đội ngũ cán làm cơng tác hội nhập quốc tế, cán trực tiếp tham gia vào trình đàm phán, ký kết hợp đồng quốc tế, cán tra giám sát cán chuyên trách làm công tác pháp luật quốc tế, cán sử dụng vận hành cơng nghệ Tóm lại, từ thực trạng hoạt động tín dụng chi nhánh NHTM địa bàn Đồng Nai từ 2007 đến tháng đầu năm 2010 vừa qua, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tập trung xử lý tồn ảnh hưởng không tốt đến chất lượng tín dụng nâng cao khả phịng ngừa rủi ro tín dụng chi nhánh NHTM; đề xuất sửa đổi cấu tổ chức, quy trình tín dụng, hỗ trợ thơng tin… góp phần hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng tồn hệ thống Đồng thời kiến nghị Nhà nước, NHNN NHTM trực thuộc chi nhánh số vấn đề để tạo lập môi trường kinh doanh quản trị rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững Sự nỗ lực chi nhánh NHTM với hỗ trợ có hiệu quan nhà nước có thẩm quyền, cơng tác quản lý rủi ro tín dụng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng tín dụng an tồn hiệu góp phần cho phát triển nhanh bền vững kinh tế Việt Nam trình hội nhập _ _ KẾT LUẬN Kinh tế Việt Nam đà hồi phục phát triển, tăng trưởng tín dụng giúp nhà sản xuất - kinh doanh tăng quy mô sản xuất, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển nâng cao chất lượng tín dụng thơng qua hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng nhiệm vụ hàng đầu NHTM nói chung hệ thống chi nhánh NHTM tỉnh Đồng Nai nói riêng giai đoạn Rủi ro tín dụng ln song hành với tín dụng, rủi ro tín dụng phức tạp đa dạng, bao gồm rủi ro kiểm sốt rủi ro khơng thể kiểm sốt được, rủi ro tín dụng bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan Vì vậy, hậu rủi ro tín dụng thường nặng nề, khơng làm giảm lợi nhuận, thất vốn vay, tổn hạn đến uy tín vị NHTM tồn thể kinh tế Vì vậy, việc tìm kiếm áp dụng phù hợp phương pháp phịng ngừa giảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro xảy Khi NHTM kinh doanh với mức tổn thất thấp mức tỷ lệ tổn thất dự kiến thành công quản lý rủi ro Các NHTM với phối hợp, hỗ trợ ngành, cấp cấp quyền có liên quan giúp NHTM đạt mục tiên hoạt động tín dụng an tồn, hiệu tăng trưởng Thực hoạt động tín dụng hệ thống chi nhánh NHTM tỉnh Đồng Nai thời gian qua cho thấy, hệ thống chi nhánh NHTM tiếp cận với chuẩn mực quốc tế đánh giá rủi ro tín dụng từ áp dụng nhiều giải pháp phương pháp việc phòng ngừa quản lý rủi ro tín dụng cách hệ thống, hiệu giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng tăng them lợi nhuận cho NHTM Đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng hệ thống chi nhánh NHTM tỉnh Đồng Nai” cần thiết, luận văn sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng hệ thống chi nhánh NHTM, mặt hạn chế cần khắc phục Từ đó, tác giả mạnh dạn đưa thách thức giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng sở quan điểm định hướng mục tiêu giai đoạn phát triển tới Một số giải pháp nằm tầm định hệ thống chi nhánh NHTM, tác giả đề xuất kiến nghị Nhà nước, NHNN NHTM trực thuộc để hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng bền vững Do kinh nghiệm kiến thức lĩnh vực ngân hàng cịn nhiều hạn chế, tác giả khơng thể tránh khỏi thiếu sót thực luận văn Rất mong Quý thầy cô, anh chị bạn đóng góp, bổ sung thêm Chân thành cám ơn _ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ TS Hồ Diệu (Chủ biên) (2001), Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê 2/ PGS.TS Trần Huy Hoàng (chủ biên) (2007), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội, TP Hồ Chí Minh 3/ Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Xuân Hương - Trường Đại học Kinh tế TP HCM (2000), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê 4/ Nguyễn Ngọc Hùng - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia TP HCM (1998), Lý thuyết tài tiền tệ, NXB Thống kê 5/ TS Nguyễn Minh Kiều - Trường Đại học Kinh tế TP HCM (2006), Nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống kê 6/ Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê 7/ Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng (2003), Thực trạng rủi ro rín dụng NHTM Việt Nam giải pháp phòng ngừa hạn chế, NXB Thống kê 8/ PGS.TS Nguyễn Đình Tự (2008), “Ngành Ngân hàng Việt Nam sau năm gia nhập WTO”, Tạp chí Ngân hàng 9/ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), số 46/2010/QH12, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 11/ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), số 47/2010/QH12, Luật Tổ chức tín dụng 12/ Chính Phủ Việt Nam (2006), số 112/2006/QĐ-TTg, Quyết định “về việc phê duyệt đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020” 13/ Chính phủ Việt Nam (1999), Nghị định 178/1999/NĐ-CP bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng 14/ Ngân hàng Nhà nước (2001), Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN quy chế cho vay tổ chức tín dụng 15/ Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng (2003), Giải pháp xử lý nợ xấu tiến trình tái cấu NHTM Việt Nam, NXB Thống kê 16/ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007, 2008, 2009), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ ngân hàng 17/ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai (tháng 10/2010), Báo cáo tổng kết kế hoạch năm (2006 - 2010) xây dựng kế hoạch năm (2011 - 2015) ngành Ngân hàng địa bàn 18/ Sở Kế hoạch - Đầu tư Đồng Nai (tháng 10/2010), Báo cáo kết thực kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai năm (2006 - 2010) kế hoạch thực kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai năm (2011 - 2015) 19/ Ban Quản lý KCN Đồng Nai (tháng 11/2010), Báo cáo tình hình thu hút vốn đầu tư KCN Đồng Nai 20/ Thông tin Website Ngân hàng giới, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Chính phủ Việt Nam, Tổng cục thống kê, Trường Đại học kinh tế TP.HCM… 21/ Luận văn Thạc sĩ, Phạm Linh (2005), Nâng cao chất lượng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 22/ Tạp chí “Thị trường Tài - Tiền tệ”, số 19, ngày 01/10/2009 23/ Shelagh Heffernan (2005), Modern Banking, John Wiley & Sons Publication 24/ World bank (2001), Banking Reform in Vietnam