HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - NGUYỄN VÂN LINH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - NGUYỄN VÂN LINH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HÀ MINH SƠN TS VŨ QUỐC DŨNG HÀ NỘI - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án Tiến sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu, kết nghiên cứu chuyên đề tiến sĩ trung thực có nguồn gốc rõ ràng Xuất phát từ thực tế Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - quan công tác NCS Tác giả Nguyễn Vân Linh ii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục từ viết tắt v Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ ix Danh mục hình ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Khoảng trống luận án câu hỏi nghiên cứu 11 Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu 12 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 Phương pháp nghiên cứu 13 Đóng góp luận án 18 Kết cấu luận án 19 Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20 1.1 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20 1.1.1 Ngân hàng thương mại 20 1.1.2 Hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 22 1.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 26 1.2 HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 27 1.2.1 Khái niệm hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 27 1.2.2 Ý nghĩa nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 30 1.2.3 Nội dung hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 33 1.2.4 Tiêu chí đánh giá hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 35 1.2.5 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 42 iii 1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ BÀI HỌC RÚT RA 56 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng 56 1.3.2 Bài học rút cho Ngân hàng thương mại thương mại Kỹ thương Việt Nam 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 72 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 72 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 72 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 73 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 77 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 81 2.2.1 Thực trạng hiệu kinh doanh góc độ tài 81 2.2.2 Thực trạng hiệu kinh doanh góc độ phi tài 90 2.2.3 Thực trạng hiệu kinh doanh góc độ trách nhiệm xã hội 94 2.3 PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 97 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu mô hình nghiên cứu 97 2.3.2 Kết mơ hình 105 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 114 2.4.1 Kết đạt 114 2.4.2 Hạn chế 120 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 121 KẾT LUẬN CHƯƠNG 126 iv Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 127 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 127 3.1.1 Định hướng chiến lược Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đến năm 2030 127 3.1.2 Định hướng nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam 129 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 135 3.2.1 Nhóm giải pháp gia tăng thu nhập cho ngân hàng 135 3.2.2 Nhóm giải pháp tiết kiệm chi phí cho ngân hàng 142 3.2.3 Nhóm giải pháp gia tăng an toàn cho ngân hàng 154 3.2.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ 156 3.3 KIẾN NGHỊ 161 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 161 3.3.2 Đối với Ủy ban giám sát tài quốc gia 162 3.3.3 Đối với Hiệp hội Ngân hàng 162 KẾT LUẬN CHƯƠNG 163 KẾT LUẬN 163 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA NGHIÊN CỨU SINH 165 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 166 PHỤ LỤC 173 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt AFF AIRB AMC BASEL BB BĐH CAR CASA CIC CIR CLV CNTT COSO CRM CSDL CTKD DATC DMTD DPRR DVKH EAD EDF EL EWS FIRB GAP HCS HĐQT ICAAP IRB KHCN KHDN KPI KSRRTD KTNB LGD LNST LNTT MAF Giải nghĩa Khách hàng cá nhân thu nhập cao (thu nhập hộ gia đình từ tỷ đồng/năm trở lên) Phương pháp tiếp cận nội nâng cao theo Basel II Công ty quản lý tài sản ngân hàng thương mại Bộ quy định ngân hàng (Basel I,II,II) Ủy ban Basel giám sát ngân hàng (BCBS) ban hành (gọi tắt chuẩn mực Basel) Khối khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ban điều hành Tỷ lệ vốn tối thiểu Tiền gửi không kỳ hạn Trung tâm thông tin tín dụng Quốc Gia Tỷ lệ chi phí thu nhập Giá trị trọn đời khách hàng Công nghệ thông tin Ủy ban tư vấn - Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ Quản trị quan hệ khách hàng Cơ sở liệu Chương trình kinh doanh Cơng ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam Danh mục tín dụng Dự phịng rủi ro Dịch vụ khách hàng Dư nợ thời điểm không trả nợ Xác suất vỡ nợ kỳ vọng khoản vay/khách hàng Tổn thất dự kiến Hệ thống cảnh báo sớm Phương pháp tiếp cận nội theo Basel II Khoảng chênh lệch Hệ thống đánh giá sức khỏe hoạt động Ngân hàng Ấn Độ Hội đồng quản trị Quy trình đánh giá an tồn vốn nội Phương pháp tiếp cận nội theo Basel II Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Chỉ số đo lường hiệu cơng việc Kiểm sốt rủi ro tín dụng Kiểm toán nội Tổn thất ngân hàng người vay không trả nợ Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế Khách hàng cá nhân thu nhập (thu nhập hộ gia đình từ 200 triệu - tỷ đồng/năm) vi MAS MASS NCS NHBB NHNN NHNNG NHTM NHTM CP NHTM NN NHTW NPL NPS PD PFS PKKH QLRRTD QTGTKH QTRR QTRRTD ROA ROE ROI RR RRTD RW RWA SA SRP TCTD TCB TGĐ TMCP TNHĐ TSBĐ TTGSNH TTTD UBS UL VAMC VaR VCSH Vietinbank Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore Khách hàng cá nhân thu nhập thấp (thu nhập hộ gia đình 200 triệu/năm) Nghiên cứu sinh Khối khách hàng doanh nghiệp lớn Ngân hàng nhà nước Ngân hàng nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại Nhà nước Ngân hàng trung ương Nợ hạn từ 90 ngày Mức độ hài lòng khách hàng Xác xuất không trả nợ Khối khách hàng tài cá nhân Phân khúc khách hàng Quản lý rủi ro tín dụng Quản trị giá trị khách hàng Quản trị rủi ro Quản trị rủi ro tín dụng Tỷ suất sinh lời tổng tài sản Tỷ suất sinh lời tổng vốn Hiệu đầu tư Rủi ro Rủi ro tín dụng Trọng số rủi ro Tài sản “Có” điều chỉnh rủi ro Phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn theo Basel II Quy trình đánh giá hoạt động tra, giám sát Tổ chức tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Tổng giám đốc Thương mại cổ phần Thu nhập hoạt động Tài sản đảm bảo Thanh tra giám sát ngân hàng Thơng tin tín dụng Ngân hàng Tồn Cầu Thụy Sỹ Tổn thất ngồi dự kiến Cơng ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Giá trị rủi ro tín dụng Vốn chủ sở hữu Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1: Ý nghĩa hệ số Cronbach’s Alpha 17 Bảng 2: Ý nghĩa giá trị Factor loading 17 Bảng 1.1: Bảng tóm tắt tiêu phản ánh hiệu hoạt động NHTM theo khả sinh lời 37 Bảng 2.1: Hoạt động huy động vốn TCB giai đoạn 2015 - 2021 77 Bảng 2.2: Cơ cấu huy động TCB theo loại hình tiền gửi giai đoạn 2015 - 2021 78 Bảng 2.3: Dư nợ cho vay TCB giai đoạn 2015 - 2021 80 Bảng 2.4: Thu nhập lãi từ hoạt động dịch vụ giai đoạn 2015 - 2021 81 Bảng 2.5: Các tiêu kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 - 2021 82 Bảng 2.6: ROA NHTM lớn Việt Nam 84 Bảng 2.7: ROE NHTM lớn Việt Nam 84 Bảng 2.8: CASA, NIM CIR TCB giai đoạn 2015 - 2021 85 Bảng 2.9: CAR NHTM lớn Việt Nam 87 Bảng 2.10: Dư nợ TCB 87 Bảng 2.11: Các nguồn vốn huy động TCB 89 Bảng 2.12: Tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn tỷ lệ trích dự phịng TCB 90 Bảng 2.13: Hiệu kinh doanh theo phân khúc khách hàng cá nhân 91 Bảng 2.14: Thu nhập hoạt động số lượng sản phẩm khách hàng 92 Bảng 2.15: Tỷ lệ sử dụng sản phẩm khách hàng Tỷ lệ khách hàng rời bỏ 93 Bảng 2.16: Chỉ số cán nhân viên mức thuế thu nhập doanh nghiệp 95 Bảng 2.17: Thang đo hình ảnh ngân hàng 100 Bảng 2.18: Thang đo sản phẩm 100 Bảng 2.19: Thang đo thương hiệu 101 Bảng 2.20: Thang đo Giá 101 Bảng 2.21: Thang đo công nghệ 102 Bảng 2.22: Thang đo Sự hài lòng khách hàng 102 Bảng 2.23: Thang đo số lượng sản phẩm sử dụng 103 Bảng 2.24: Thang đo thời gian sử dụng 103 Bảng 2.25: Thang đo Hiệu tài 104 viii Bảng 2.26: Thang đo Hiệu phi tài 104 Bảng 2.27: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 105 Bảng 2.28: Kiểm định nhân tố KMO Bartlett’s Test với biến phụ thuộc 107 Bảng 2.29: Bảng số Regression Weights mơ hình SEM 110 Bảng 2.30: Bảng số Standardized Regression Weights mơ hình SEM 111 Bảng 2.31: Squared Multiple CorSQations 113 Bảng 3.1: Chỉ tiêu tài giai đoạn 2021 - 2030 129 Bảng 3.2: Một số tiêu chủ yếu TCB đến 2030 131 Bảng 3.3: Mô liệu đầu vào, đầu quy trình cho vay mua nhà 143 Bảng 3.4: Tiêu chí thay nhận diện khách hàng 147 Bảng 3.5: Tiêu chí cụ thể nhận diện phân khúc khách hàng 148 Bảng 3.6: Cơ sở tính tốn tiêu chí nhận diện khách hàng 149 Bảng 3.7: Các bước xây dựng đo lường chương trình bán thêm bán chéo 158 185 Bảng PL3.2 Thống kê tương quan biến thành phần biến tổng nhóm biến “Chất lượng phục vụ” SQ01 SQ02 SQ03 SQ04 SQ05 SQ06 SQ07 Scale Mean if Item Deleted 18.898 18.888 18.902 18.844 18.865 18.834 18.861 Item-Total Statistics Scale Corrected ItemVariance if Total Item Deleted CorSQation 30.478 708 31.022 676 29.981 714 30.001 727 30.349 694 30.166 717 29.884 708 Cronbach's Alpha if Item Deleted 885 889 885 883 887 884 885 Kết kiểm định cho thấy thang đo “Chất lượng phục vụ” đáp ứng yêu cầu độ tin cậy, thông qua chứng: - Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.900 > 0.6 thang đo lường tốt - Các hệ số tương quan biến tổng biến đo lường thành phần phù hợp, đạt giá trị lớn 0.3 1.12 Nhóm biến “Sản phẩm” Bảng PL3.3 Thống kê độ tin cậy nhóm biến “Sản phẩm” Service quality Statistics Cronbach's Alpha N of Items 904 Bảng PL3.4 Thống kê tương quan biến thành phần biến tổng nhóm biến “Sản phẩm” RES01 RES02 RES03 RES04 RES05 RES06 RES07 RES08 Scale Mean if Item Deleted 21.116 21.252 21.048 21.087 21.091 21.102 21.096 21.125 Item-Total Statistics Scale Corrected ItemVariance if Total Item Deleted CorSQation 43.628 712 44.788 649 43.177 714 43.187 703 43.905 696 43.416 695 44.288 681 43.392 707 Cronbach's Alpha if Item Deleted 890 896 890 891 892 892 893 891 186 Kết kiểm định cho thấy thang đo “Sản phẩm” đáp ứng yêu cầu độ tin cậy, thông qua chứng: - Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.904 > 0.6 thang đo lường tốt - Các hệ số tương quan biến tổng biến đo lường thành phần phù hợp, đạt giá trị lớn 0.3 1.13 Nhóm biến “Giá” Bảng PL3.5 Thống kê độ tin cậy nhóm biến “Giá” Service quality Statistics Cronbach's Alpha N of Items 811 Bảng PL3.6 Thống kê tương quan biến thành phần biến tổng nhóm biến “Giá” Item-Total Statistics ASR01 Scale Mean if Item Deleted 12.829 Scale Variance if Item Deleted 11.370 Corrected ItemTotal CorSQation 606 ASR02 12.908 11.903 583 779 ASR03 12.859 11.484 597 775 ASR04 12.800 11.412 617 768 ASR05 12.767 11.581 587 778 Cronbach's Alpha if Item Deleted 772 Kết kiểm định cho thấy thang đo “Giá” đáp ứng yêu cầu độ tin cậy, thông qua chứng: - Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.811 > 0.6 thang đo lường tốt Các hệ số tương quan biến tổng biến đo lường thành phần phù hợp, đạt giá trị lớn 0.3 1.14 Nhóm biến “Thương hiệu” Bảng PL3.7 Thống kê độ tin cậy nhóm biến “Thương hiệu” Service quality Statistics Cronbach's Alpha N of Items 906 187 Bảng PL3.8 Thống kê tương quan biến thành phần biến tổng nhóm biến “Thương hiệu” Item-Total Statistics EMP01 Scale Mean if Item Deleted 14.204 Scale Variance if Item Deleted 27.140 Corrected ItemTotal CorSQation 738 EMP02 14.252 27.274 745 889 EMP03 14.227 27.330 725 892 EMP04 14.264 27.326 750 888 EMP05 14.268 27.096 756 887 EMP06 14.276 27.486 729 891 Cronbach's Alpha if Item Deleted 890 Kết kiểm định cho thấy thang đo “Thương hiệu” đáp ứng yêu cầu độ tin cậy, thông qua chứng: - Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.906 > 0.6 thang đo lường tốt - Các hệ số tương quan biến tổng biến đo lường thành phần phù hợp, đạt giá trị lớn 0.3 1.15 Nhóm biến “Đầu tư cho công nghệ” Bảng PL3.9 Thống kê độ tin cậy nhóm biến “Đầu tư cho cơng nghệ” Service quality Statistics Cronbach's Alpha N of Items 861 Bảng PL3.10 Thống kê tương quan biến thành phần biến tổng nhóm biến “Đầu tư cho cơng nghệ” Item-Total Statistics TAN01 Scale Mean if Item Deleted 14.154 Scale Variance if Item Deleted 21.609 Corrected ItemTotal CorSQation 619 TAN02 14.183 21.173 655 837 TAN03 14.181 21.361 661 836 TAN04 14.160 21.374 649 838 TAN05 14.202 21.115 680 832 TAN06 14.110 21.094 649 838 Cronbach's Alpha if Item Deleted 844 188 Kết kiểm định cho thấy thang đo “Đầu tư cho công nghệ” đáp ứng yêu cầu độ tin cậy, thông qua chứng: - Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.861 > 0.6 thang đo lường tốt - Các hệ số tương quan biến tổng biến đo lường thành phần phù hợp, đạt giá trị lớn 0.3 1.16 Nhóm biến “Sự hài lòng” Bảng PL3.11 Thống kê độ tin cậy nhóm biến “Sự hài lịng” Service quality Statistics Cronbach's Alpha N of Items 891 Bảng PL3.12 Thống kê tương quan biến thành phần biến tổng nhóm biến “Sự hài lịng” Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected ItemTotal Deleted Deleted CorSQation SAT01 16.077 23.067 726 869 SAT02 16.066 23.204 730 868 SAT03 16.023 23.606 705 872 SAT04 16.052 23.466 709 871 SAT05 16.085 23.541 687 875 SAT06 16.085 23.510 693 874 Cronbach's Alpha if Item Deleted Kết kiểm định cho thấy thang đo “Sự hài lòng” đáp ứng yêu cầu độ tin cậy, thông qua chứng: - Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.891 > 0.6 thang đo lường tốt - Các hệ số tương quan biến tổng biến đo lường thành phần phù hợp, đạt giá trị lớn 0.3 189 1.17 Nhóm biến “Số lượng sản phẩm sử dụng” Bảng PL3.13 Thống kê độ tin cậy nhóm biến “Số lượng sản phẩm sử dụng” Service quality Statistics Cronbach's Alpha N of Items 939 Bảng PL3.14 Thống kê tương quan biến thành phần biến tổng nhóm biến “Số lượng sản phẩm sử dụng” Item-Total Statistics Scale Mean Scale Variance Corrected Item- if Item Deleted if Item Deleted Total CorSQation EBR01 22.933 51.994 785 931 EBR02 22.998 51.492 760 933 EBR03 22.933 51.272 780 931 EBR04 22.960 51.800 772 932 EBR05 22.992 50.571 799 930 EBR06 22.944 51.841 766 932 EBR07 22.963 50.398 804 929 EBR08 22.909 51.086 798 930 Cronbach's Alpha if Item Deleted Kết kiểm định cho thấy thang đo “Số lượng sản phẩm sử dụng” đáp ứng yêu cầu độ tin cậy, thông qua chứng: - Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.939 > 0.6 thang đo lường tốt - Các hệ số tương quan biến tổng biến đo lường thành phần phù hợp, đạt giá trị lớn 0.3 1.18 Nhóm biến “Thời gian sử dụng” Bảng PL3.15 Thống kê độ tin cậy nhóm biến “Thời gian sử dụng” Service quality Statistics Cronbach's Alpha N of Items 886 190 Bảng PL3.16 Thống kê tương quan biến thành phần biến tổng nhóm biến “Thời gian sử dụng” Item-Total Statistics Scale Mean Scale Variance Corrected Item- if Item Deleted if Item Deleted Total CorSQation RBR01 11.973 15.760 769 852 RBR02 11.990 16.581 668 874 RBR03 11.892 15.815 699 868 RBR04 11.869 15.315 763 852 RBR05 11.960 15.919 726 861 Cronbach's Alpha if Item Deleted Kết kiểm định cho thấy thang đo “Thời gian sử dụng” đáp ứng yêu cầu độ tin cậy, thông qua chứng: - Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.886 > 0.6 thang đo lường tốt - Các hệ số tương quan biến tổng biến đo lường thành phần phù hợp, đạt giá trị lớn 0.3 1.19 Nhóm biến “Hiệu tài chính” Bảng PL3.17 Thống kê độ tin cậy nhóm biến “Hiệu tài chính” Service quality Statistics Cronbach's Alpha N of Items 715 Bảng PL3.18 Thống kê tương quan biến thành phần biến tổng nhóm biến “Hiệu tài chính” Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal CorSQation Cronbach's Alpha if Item Deleted ALY01 12.742 7.157 495 658 ALY02 12.769 7.275 483 663 ALY03 12.838 7.758 449 676 ALY04 12.873 7.714 455 674 ALY05 12.879 7.586 481 664 191 Kết kiểm định cho thấy thang đo “Hiệu tài chính” đáp ứng yêu cầu độ tin cậy, thông qua chứng: - Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.715 > 0.6 thang đo lường tốt - Các hệ số tương quan biến tổng biến đo lường thành phần phù hợp, đạt giá trị lớn 0.3 1.20 Nhóm biến “Hiệu phi tài chính” Bảng PL3.19 Thống kê độ tin cậy nhóm biến “Hiệu phi tài chính” Service quality Statistics Cronbach's Alpha N of Items 833 Bảng PL3.20 Thống kê tương quan biến thành phần biến tổng nhóm biến “Hiệu phi tài chính” Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected ItemTotal Deleted Deleted CorSQation BLY01 9.846 7.061 673 784 BLY02 9.884 7.442 649 795 BLY03 9.873 7.049 697 773 BLY04 9.877 7.452 631 803 Cronbach's Alpha if Item Deleted Kết kiểm định cho thấy thang đo “Hiệu phi tài chính” đáp ứng yêu cầu độ tin cậy, thông qua chứng: - Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.833 > 0.6 thang đo lường tốt Các hệ số tương quan biến tổng biến đo lường thành phần phù hợp, đạt giá trị lớn 0.3 Kết luận Từ phân tích trên, kết luận khơng có thang đo bị loại bỏ đủ điền kiện để tiến hành bước kiểm định 192 II Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 2.1 Kiểm định tính thích hợp EFA Bảng PL4.1 Kiểm định nhân tố KMO Bartlett’s Test với biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square 934 17173.479 Bartlett's Test of Sphericity Df 1770 Sig .000 Hệ số KMO = 0.934 thỏa mãn điều kiện 0.5 < KMO < 1, tức phân tích nhân tố khám phá thích hợp cho liệu thực tế 2.2 Kiểm định tương quan biến quan sát thước đo đại diện Kiểm định Bartlett đưa mức ý nghĩa Sig = 0.000 < 0.05, tức biến quan sát có tương quan tuyến tính với nhân tố đại diện 2.3 Kiểm định mức độ giải thích biến quan sát nhân tố Bảng PL4.2 Kiểm định phương sai trích yếu tố (% Cummulative variance) Total Variance Explained Initial Eigenvalues Factor Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 13.115 6.837 3.369 3.244 3.018 2.372 1.888 1.681 1.458 1.296 815 772 747 720 697 671 643 616 595 % of Variance 21.858 11.396 5.615 5.407 5.031 3.954 3.147 2.801 2.429 2.160 1.358 1.287 1.245 1.200 1.162 1.118 1.072 1.026 992 Cumulative % 21.858 33.253 38.869 44.276 49.307 53.260 56.407 59.209 61.638 63.798 65.156 66.442 67.687 68.887 70.049 71.166 72.238 73.264 74.256 Extraction Sums of Squared Loadings Total 12.693 6.479 2.917 2.799 2.564 1.885 1.414 1.239 1.041 838 % of Variance 21.154 10.799 4.861 4.666 4.273 3.141 2.356 2.065 1.735 1.397 Cumulative % 21.154 31.953 36.814 41.480 45.753 48.894 51.251 53.315 55.050 56.448 Rotation Sums of Squared Loadingsa Total 6.719 8.673 7.754 6.536 8.235 8.142 5.226 4.418 6.275 2.151 193 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 583 582 554 543 527 516 505 484 481 473 470 463 452 438 421 409 400 396 390 380 375 370 359 342 335 330 318 314 297 294 288 279 268 253 251 238 229 225 219 201 196 971 75.227 971 76.198 924 77.122 904 78.026 878 78.904 859 79.763 842 80.606 806 81.411 802 82.213 789 83.002 783 83.785 772 84.558 753 85.310 730 86.040 701 86.741 682 87.423 666 88.090 660 88.750 651 89.400 634 90.034 624 90.658 617 91.275 598 91.873 570 92.443 559 93.001 550 93.552 530 94.081 523 94.604 495 95.099 490 95.589 480 96.069 465 96.534 447 96.981 421 97.402 418 97.820 396 98.216 381 98.597 375 98.972 365 99.337 336 99.673 327 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are corSQated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Giá trị Eigenvalue (Initial Eigenvalues) 10 nhân tố đầu bảng lớn giúp xác định 10 nhân tố rút trích Trong bảng tổng phương sai trích (Total Variance Explained), tổng phương sai trích 10 nhân tố 63.798% > 50% đáp ứng tiêu chuẩn, nghĩa 10 nhân tố giải thích 63.798% biến động liệu 194 Như vậy, kết bảng cho thấy có 63.798% liệu phân thành 10 nhóm chính: Bảng PL4.3 Ma trận Pattern cho tất biến SQ04 787 SQ01 772 SQ07 748 SQ06 732 SQ05 724 SQ02 700 SQ03 689 RES05 803 RES07 765 RES08 737 RES03 732 RES06 726 RES04 717 RES01 677 RES02 645 Pattern Matrixa Factor ASR04 711 ASR03 681 ASR01 672 ASR05 659 ASR02 642 EMP02 850 EMP06 818 EMP01 780 EMP04 736 EMP05 734 EMP03 691 TAN02 770 TAN05 756 TAN03 732 10 195 TAN04 684 TAN01 646 TAN06 646 SAT02 787 SAT04 750 SAT06 738 SAT03 736 SAT01 717 SAT05 662 EBR05 848 EBR01 831 EBR07 823 EBR08 806 EBR04 803 EBR02 779 EBR06 777 EBR03 766 RBR04 864 RBR01 792 RBR05 755 RBR03 745 RBR02 642 ALY05 642 ALY03 584 ALY01 562 ALY02 544 ALY04 532 BLY03 792 BLY02 760 BLY01 707 BLY04 666 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 196 Chỉ số Regression Weights phân tích CFA Estimate S.E C.R P EBR05 < - NUMBER_OF_USE 1.000 EBR01 < - NUMBER_OF_USE 904 041 22.039 *** EBR07 < - NUMBER_OF_USE 1.013 044 22.882 *** EBR08 < - NUMBER_OF_USE 970 043 22.712 *** EBR04 < - NUMBER_OF_USE 917 043 21.577 *** EBR02 < - NUMBER_OF_USE 934 044 21.084 *** EBR06 < - NUMBER_OF_USE 914 043 21.363 *** EBR03 < - NUMBER_OF_USE 956 043 22.021 *** RES05 < - PRODUCT 1.000 RES07 < - PRODUCT 968 061 15.817 *** RES08 < - PRODUCT 1.058 064 16.593 *** RES03 < - PRODUCT 1.081 064 16.798 *** RES06 < - PRODUCT 1.052 065 16.315 *** RES04 < - PRODUCT 1.074 065 16.489 *** RES01 < - PRODUCT 1.056 062 16.973 *** RES02 < - PRODUCT 928 061 15.204 *** SQ04 < - SERVICE QUALITY 1.000 SQ01 < - SERVICE QUALITY 945 054 17.611 *** SQ07 < - SERVICE QUALITY 1.001 057 17.596 *** SQ06 < - SERVICE QUALITY 986 055 18.044 *** SQ05 < - SERVICE QUALITY 955 055 17.251 *** SQ02 < - SERVICE QUALITY 885 053 16.726 *** SQ03 < - SERVICE QUALITY 1.012 056 18.161 *** TAN02 < - TECHNOLOGY 1.000 TAN05 < - TECHNOLOGY 1.028 067 15.351 *** TAN03 < - TECHNOLOGY 989 066 14.931 *** TAN04 < - TECHNOLOGY 988 067 14.753 *** TAN01 < - TECHNOLOGY 950 067 14.141 *** TAN06 < - TECHNOLOGY 1.031 069 14.903 *** EMP02 < - PRICE 1.000 EMP06 < - PRICE 977 053 18.420 *** EMP01 < - PRICE 1.022 054 18.940 *** EMP04 < - PRICE 1.016 052 19.493 *** Label 197 Estimate S.E C.R P EMP05 < - PRICE 1.040 053 19.675 *** EMP03 < - PRICE 1.009 054 18.740 *** SAT02 < - SATISFACTION 1.000 SAT04 < - SATISFACTION 964 054 17.947 *** SAT06 < - SATISFACTION 952 055 17.441 *** SAT03 < - SATISFACTION 954 053 17.982 *** SAT01 < - SATISFACTION 1.023 055 18.701 *** SAT05 < - SATISFACTION 958 055 17.500 *** RBR04 < - TIME_OF_USE 1.000 RBR01 < - TIME_OF_USE 956 044 21.511 *** RBR05 < - TIME_OF_USE 913 046 19.713 *** RBR03 < - TIME_OF_USE 913 049 18.693 *** RBR02 < - TIME_OF_USE 820 046 17.745 *** ASR04 < - TRADEMARK 1.000 ASR03 < - TRADEMARK 980 075 13.097 *** ASR01 < - TRADEMARK 1.003 076 13.256 *** ASR05 < - TRADEMARK 956 074 12.901 *** ASR02 < - TRADEMARK 909 070 12.923 *** BLY03 < - FINANCIAL_PERFOMANCE 1.000 BLY02 < - FINANCIAL_PERFOMANCE 888 056 15.900 *** BLY01 < - FINANCIAL_PERFOMANCE 993 059 16.814 *** BLY04 < - FINANCIAL_PERFOMANCE 896 057 15.798 *** ALY05 < - NONFINANCIAL_PERFOMANCE 1.000 ALY03 < - NONFINANCIAL_PERFOMANCE 939 113 8.310 *** ALY01 < - NONFINANCIAL_PERFOMANCE 1.289 138 9.350 *** ALY02 < - NONFINANCIAL_PERFOMANCE 1.213 133 9.157 *** ALY04 < - NONFINANCIAL_PERFOMANCE 988 115 8.553 *** Label Kết giá trị P-value biến quan sát biểu diễn nhân tố có giá trị nhỏ 0.05 (Ký hiệu dấu *** AMOS 0.000) Do biến quan sát khẳng định có khả biểu diễn tốt cho nhân tố mô hình CFA 198 Bảng PL5.2 Chỉ số Standardized Regression Weights phân tích CFA Estimate EBR05 < - NUMBER_OF_USE 826 EBR01 < - NUMBER_OF_USE 812 EBR07 < - NUMBER_OF_USE 832 EBR08 < - NUMBER_OF_USE 828 EBR04 < - NUMBER_OF_USE 800 EBR02 < - NUMBER_OF_USE 788 EBR06 < - NUMBER_OF_USE 795 EBR03 < - NUMBER_OF_USE 811 RES05 < - PRODUCT 728 RES07 < - PRODUCT 714 RES08 < - PRODUCT 748 RES03 < - PRODUCT 757 RES06 < - PRODUCT 736 RES04 < - PRODUCT 744 RES01 < - PRODUCT 765 RES02 < - PRODUCT 687 SQ04 < - SERVICE QUALITY 771 SQ01 < - SERVICE QUALITY 749 SQ07 < - SERVICE QUALITY 748 SQ06 < - SERVICE QUALITY 764 SQ05 < - SERVICE QUALITY 735 SQ02 < - SERVICE QUALITY 716 SQ03 < - SERVICE QUALITY 769 TAN02 < - TECHNOLOGY 707 TAN05 < - TECHNOLOGY 742 TAN03 < - TECHNOLOGY 720 TAN04 < - TECHNOLOGY 711 TAN01 < - TECHNOLOGY 679 TAN06 < - TECHNOLOGY 718 EMP02 < - PRICE 780 EMP06 < - PRICE 764 EMP01 < - PRICE 782 EMP04 < - PRICE 801 199 Estimate EMP05 < - PRICE 807 EMP03 < - PRICE 775 SAT02 < - SATISFACTION 780 SAT04 < - SATISFACTION 756 SAT06 < - SATISFACTION 738 SAT03 < - SATISFACTION 757 SAT01 < - SATISFACTION 782 SAT05 < - SATISFACTION 740 RBR04 < - TIME_OF_USE 822 RBR01 < - TIME_OF_USE 834 RBR05 < - TIME_OF_USE 781 RBR03 < - TIME_OF_USE 750 RBR02 < - TIME_OF_USE 720 ASR04 < - TRADEMARK 699 ASR03 < - TRADEMARK 678 ASR01 < - TRADEMARK 688 ASR05 < - TRADEMARK 666 ASR02 < - TRADEMARK 667 BLY03 < - FINANCIAL_PERFOMANCE 783 BLY02 < - FINANCIAL_PERFOMANCE 721 BLY01 < - FINANCIAL_PERFOMANCE 762 BLY04 < - FINANCIAL_PERFOMANCE 716 ALY05 < - NONFINANCIAL_PERFOMANCE 550 ALY03 < - NONFINANCIAL_PERFOMANCE 521 ALY01 < - NONFINANCIAL_PERFOMANCE 645 ALY02 < - NONFINANCIAL_PERFOMANCE 617 ALY04 < - NONFINANCIAL_PERFOMANCE 546 Kết từ bảng số Standardized Regression Weights cho thấy toàn biến quan sát có số Estimate lớn 0.5, biến quan sát có ý nghĩa thang đo số Standardized Regression Weights ... Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - quan công tác NCS Tác giả Nguyễn Vân Linh ii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục từ viết tắt ... đánh giá hoạt động tra, giám sát Tổ chức tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Tổng giám đốc Thương mại cổ phần Thu nhập hoạt động Tài sản đảm bảo Thanh tra giám sát ngân hàng... ĐỒ Trang Biểu đồ 1.1: Các hình thức cấp tín dụng ngân hàng thương mại 25 Biểu đồ 1.2: Mối quan hệ hiệu kinh doanh ngân hàng mối quan hệ với khách hàng 29 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang