1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam

176 157 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 176
Dung lượng 2,3 MB

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - ĐẶNG HỮU NGỌC PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2022 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - ĐẶNG HỮU NGỌC PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chun ngành: KẾ TỐN, KIỂM TỐN VÀ PHÂN TÍCH Mã số: 9340301 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN QUANG QUYNH PGS.TS NGUYỄN THỊ MÙI HÀ NỘI – 2022 download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM KẾT Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân Luận án tiến sĩ tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Nghiên cứu sinh Đặng Hữu Ngọc download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ biết ơn tới Giáo viên hướng dẫn khoa học GS.TS Nguyễn Quang Quynh PGS.TS Nguyễn Thị Mùi nhiệt tình hướng dẫn, bảo đồng hành tác giả suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận án Tác giả xin cảm ơn đồng nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân đặc biệt Viện Kế toán – Kiểm toán Viện đào tạo Sau đại học hỗ trợ việc tìm kiếm tài liệu góp ý cho tác giả sửa chữa luận án Xin trân trọng cảm ơn Quý Ông/Bà lãnh đạo cán nhân viên ngân hàng thương mại Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ tác giả việc thu thập số liệu thứ cấp phục vụ cho luận án Cuối cùng, tác giả xin gửi lòng tri ân sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln quan tâm, động viên khích lệ cho tác giả có thêm động lực phấn đấu để hoàn thành luận án Xin trân trọng cảm ơn! download by : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM KẾT i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ viii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10 1.1 Tổng quan nghiên cứu 10 1.1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 10 1.1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu phân tích nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 15 1.1.3 Khoảng trống nghiên cứu 27 1.2 Cơ sở lý thuyết rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại 29 1.2.1 Rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 29 1.2.2 Rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại 31 1.2.3 Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 39 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 47 2.1 Phương pháp ước lượng liệu bảng 47 2.1.1 Phương pháp ước lượng mơ hình liệu bảng tĩnh (Static panel data) 47 2.1.2 Phương pháp ước lượng mơ hình liệu bảng động (Dynamic panel data) 50 2.2 Phương pháp chuyên gia 53 2.3 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 65 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu 65 2.3.2 Giả thuyết nghiên cứu 68 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 74 3.1 Khái quát hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 74 download by : skknchat@gmail.com iv 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 74 3.1.2 Quy mô vốn điều lệ, chi nhánh sở giao dịch hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 76 3.2 Khái quát hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam phạm vi nghiên cứu 80 3.2.1 Về tài sản 80 3.2.2 Về kết hoạt động kinh doanh 81 3.3 Kết nghiên cứu thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam phạm vi nghiên cứu 82 3.3.1 Tỷ lệ nợ xấu 82 3.3.2 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 86 3.3.3 Chỉ tiêu Dư nợ cho vay/Tổng tài sản 88 3.3.4 Tốc độ tăng trưởng tín dụng 91 3.4 Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam phạm vi nghiên cứu 94 3.4.1 Những kết đạt 94 3.4.2 Những hạn chế 96 3.5 Kết nghiên cứu phân tích nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 98 3.5.1 Phương pháp trình tự phân tích liệu 98 3.5.2 Kết phân tích liệu 99 CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT 117 4.1 Thảo luận kết nghiên cứu 117 4.2 Một số đề xuất 120 4.2.1 Đối với nhân tố “Tỷ lệ trích lập dự phịng RRTD” 120 4.2.2 Đối với nhân tố “Tỷ lệ nợ xấu” 122 4.2.3 Đối với nhân tố “Tỷ lệ thu nhập lãi” 126 4.2.4 Đối với nhân tố “Tăng trưởng số lượng chi nhánh sở giao dịch ngân hàng” 129 4.2.5 Đối với nhân tố “Tỷ lệ tăng trưởng GDP” 130 download by : skknchat@gmail.com v 4.2.6 Đối với nhân tố “Tỷ lệ lạm phát” 132 4.3 Những hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 133 KẾT LUẬN 135 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 138 PHỤ LỤC 01 152 PHỤ LỤC 02 155 PHỤ LỤC 03 157 download by : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn tối thiểu CE Rủi ro tài CFHĐ Tỷ lệ chi phí hoạt động ngân hàng CSH Chủ sở hữu DPRRTD Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng FEM Mơ hình tác động cố định FGLS Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi GDP Tổng sản phẩm quốc nội GLS Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát GMM Phương pháp liệu bảng động 1.TLNX Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng khứ LP Tỷ lệ lạm phát M&A Mua lại sáp nhập MTV Một thành viên NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NPL Tỷ lệ nợ xấu OLS Phương pháp bình phương nhỏ QMNH Quy mơ ngân hàng REM Mơ hình tác động ngẫu nhiên ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNNL Tỷ lệ thu nhập lãi ngân hàng download by : skknchat@gmail.com vii TTCN Tăng trưởng số lượng chi nhánh sở giao dịch GDP Tốc độ tăng trưởng GDP TTTD Tốc độ tăng trưởng tín dụng VACC Cơng ty quản lý tài sản VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam download by : skknchat@gmail.com viii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Nội dung vấn chuyên gia lần 54 Bảng 2.2 Bảng thống kê mẫu vấn chuyên gia lần .55 Bảng 2.3 Chi tiết kết vấn 10 chuyên gia lần 56 Bảng 2.4 Nội dung vấn chuyên gia lần 59 Bảng 2.5 Chi tiết kết vấn 10 chuyên gia lần 60 Bảng 2.6 Tóm tắt biến mơ hình 65 Bảng 2.7 Các biến độc lập mã hóa 67 Bảng 2.8 Tổng hợp giả thuyết nghiên cứu .73 Bảng 3.1 Các Ngân hàng thương mại nhà nước tính đến 31/12/2020 76 Bảng 3.2 Các ngân hàng thương mại cổ phần tính đến 31/12/2020 77 Bảng 3.3 Các ngân hàng 100% vốn nước ngồi tính đến 31/12/2020 79 Bảng 3.4 Các ngân hàng liên doanh tính đến 31/12/2020 80 Bảng 3.5 Giá trị tài sản NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020 80 Bảng 3.6 Chênh lệch thu chi NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020 81 Bảng 3.7 Tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020 83 Bảng 3.8 Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam .86 giai đoạn 2011-2020 86 Bảng 3.9 Tỷ lệ Dư nợ cho vay/Tổng tài sản NHTM Việt Nam 88 giai đoạn 2011-2020 88 Bảng 3.10 Tốc độ tăng trưởng tín dụng NHTM Việt Nam .91 giai đoạn 2011-2020 91 Bảng 3.11 Các biến độc lập mã hóa .99 Bảng 3.12 Thống kê biến mơ hình nghiên cứu 100 Bảng 3.13 Ma trận hệ số tương quan biến nghiên cứu 102 Bảng 3.14 Kết hồi quy pooled OLS 103 Bảng 3.15 Kết ước lượng mơ hình cố định FEM 104 Bảng 3.16 Kết ước lượng mơ hình ngẫu nhiên REM 105 Bảng 3.17 Kiểm định so sánh mơ hình pooled OLS REM 106 Bảng 3.18 So sánh mơ hình FEM REM 107 download by : skknchat@gmail.com ... lý thuyết rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại 29 1.2.1 Rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 29 1.2.2 Rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại 31... cứu tác giả cố gắng lấp đầy khoảng trống tài liệu cách tập trung vào nghiên cứu nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam với đề tài ? ?Phân tích nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân. .. Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại đo lường tiêu nào? - Những nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam? - Mức độ tác động nhân tố đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam nào? Đối tượng phạm

Ngày đăng: 23/04/2022, 07:33

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
1. Abhiman Das & Saibal Ghosh (2007), “Determinants of Credit risk in Indian State Owned Banks: An empirical investigation”, MRPA Paper, No.17301 Sách, tạp chí
Tiêu đề: “"Determinants of Credit risk in Indian State Owned Banks: An empirical investigation”, "MRPA Paper
Tác giả: Abhiman Das & Saibal Ghosh
Năm: 2007
2. Abid, L., Ouertani M., and Zouari-Ghorbel, S. (2014), “Macroeconomic and BankSpecific Determinants of Household’s Non-Performing Loans in Tunisia: A Dynamic Panel Data”, Procedia Economics and Finance, Vol.13, No.1, pp. 58-68 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Macroeconomic and BankSpecific Determinants of Household’s Non-Performing Loans in Tunisia: A Dynamic Panel Data”, "Procedia Economics and Finance
Tác giả: Abid, L., Ouertani M., and Zouari-Ghorbel, S
Năm: 2014
3. Achou, F. T. and Tegnuh, N. C. (2008), Bank Performance and Credit Risk Management, Master Degree Project School of Technology and Society, University of Skovde Press Sách, tạp chí
Tiêu đề: Bank Performance and Credit Risk Management
Tác giả: Achou, F. T. and Tegnuh, N. C
Năm: 2008
4. Aduda, J. and Gitonga, J. (2011), “The relationship between Credit risk management and Profitability among the commercial banks in Kenya, Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol.7, No.9, pp.934-946 Sách, tạp chí
Tiêu đề: The relationship between Credit risk management and Profitability among the commercial banks in Kenya, "Journal of Modern Accounting and Auditing
Tác giả: Aduda, J. and Gitonga, J
Năm: 2011
5. Ahlem,S.M.&Fathi, J. (2013), “Micro and Macro Determinants of Non- performing Loans”, International Journal of Economics and Financial Issue, Vol. 3, No. 4, pp.852-860 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Micro and Macro Determinants of Non-performing Loans”, "International Journal of Economics and Financial Issue
Tác giả: Ahlem,S.M.&Fathi, J
Năm: 2013
6. Ali Sulieman Alshatti (2015), “The effect of credit risk management on financial performance of the Jordanian commercial banks”, Investment Management and Financial Innovations, Vol.12, Iss:1, pp. 338-345 Sách, tạp chí
Tiêu đề: The effect of credit risk management on financial performance of the Jordanian commercial banks”," Investment Management and Financial Innovations
Tác giả: Ali Sulieman Alshatti
Năm: 2015
7. Altman, E. and Saunders, A. (1998), “Credit Risk Measurement: Developments over the Last 20 Years”, Journal of Banking & Finance, Vol.21, No.11-12, pp.1721-1742 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Credit Risk Measurement: Developments over the Last 20 Years”, "Journal of Banking & Finance
Tác giả: Altman, E. and Saunders, A
Năm: 1998
8. Altunbas, Y.S. Carbo, E. Gardener, P.M. & Molyneux, P. (2007), “Examining the relationships between capital, risk and efficiency in European banking”, European Financial Management, Vol.13, No.1, pp.49–70 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Examining the relationships between capital, risk and efficiency in European banking”, "European Financial Management
Tác giả: Altunbas, Y.S. Carbo, E. Gardener, P.M. & Molyneux, P
Năm: 2007
9. Anderson, W. and Cheng H. (1982), “Formulation and Estimation of Dynamic Models Using Panel Data”, Journal of Econometrics, Vol.18, No.1, pp.47-82 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Formulation and Estimation of Dynamic Models Using Panel Data”, "Journal of Econometrics
Tác giả: Anderson, W. and Cheng H
Năm: 1982
10. Angelopoulos, P. and Mourdoukoutas, P. (2001), Banking Risk Management in a Globalizing Economy, Westport: Greenwood Publishing Group, tr.2-15 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Banking Risk Management in a Globalizing Economy
Tác giả: Angelopoulos, P. and Mourdoukoutas, P
Năm: 2001
11. Arellano, M. and S. Bond. (1991), “Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations”, Review of Economic Studies, Vol.58, No.2, pp.277-297 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations”, "Review of Economic Studies
Tác giả: Arellano, M. and S. Bond
Năm: 1991
12. Arellano, M. and Bover, O. (1995), “Another look at the instrumental – variable estimation of error-components”, Journal of Econometricts, Vol.68, No.1, pp.29- 52 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Another look at the instrumental – variable estimation of error-components”, "Journal of Econometricts
Tác giả: Arellano, M. and Bover, O
Năm: 1995
13. Ashour M.O (2011), Banks loan loss provision role in Earnings and Capital Management - Evidence from Palestine, Thesis for the Degree of Master in Accounting Finance, Islamic University Gaza Sách, tạp chí
Tiêu đề: Banks loan loss provision role in Earnings and Capital Management - Evidence from Palestine
Tác giả: Ashour M.O
Năm: 2011
14. Athanasoglou P., Brissimis S. and Delis M.(2008),“Bank-specific, industryspecific and macroeconomic determinants of bank profitability”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol.18, No.2, pp.121- 136 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Bank-specific, industryspecific and macroeconomic determinants of bank profitability”, "Journal of International Financial Markets, Institutions and Money
Tác giả: Athanasoglou P., Brissimis S. and Delis M
Năm: 2008
15. Awoke, E.T. (2014), Impact of credit risk on the performace of commercial Banks in Ethiopia, A Master thesis of Business Administration, ST.Mary ’ s University, Ethiopia Sách, tạp chí
Tiêu đề: Impact of credit risk on the performace of commercial Banks in Ethiopia
Tác giả: Awoke, E.T
Năm: 2014
16. Banker R., Chang, H. and Lee, S. (2010), “Differential impact of Korean banking system reforms on bank productivity”, Journal of Banking & Finance, Vol.34, No. 7, pp.1450-1460 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Differential impact of Korean banking system reforms on bank productivity”, "Journal of Banking & Finance
Tác giả: Banker R., Chang, H. and Lee, S
Năm: 2010
17. Basel Committee on Banking Supervision. (1988), Basel I: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Bank for International Settlements Sách, tạp chí
Tiêu đề: Basel I: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards
Tác giả: Basel Committee on Banking Supervision
Năm: 1988
18. Basel Committee on Banking Supervision. (1997), Core Principles for Effective Banking Supervision, Bank for International Settlements Sách, tạp chí
Tiêu đề: Core Principles for Effective Banking Supervision
Tác giả: Basel Committee on Banking Supervision
Năm: 1997
19. Basel Committee on Banking Supervision. (2000), Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organizations, Bank for International Settlements Sách, tạp chí
Tiêu đề: Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organizations
Tác giả: Basel Committee on Banking Supervision
Năm: 2000
20. Basel Committee on Banking Supervision.(2004), Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Bank for International Settlements Sách, tạp chí
Tiêu đề: Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework
Tác giả: Basel Committee on Banking Supervision
Năm: 2004

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

bảng động (GMM)  - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
b ảng động (GMM) (Trang 34)
• Tình hình tài chính của khách hàng không tốt lại  sử dụng vốn vay quá lớn.  - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
nh hình tài chính của khách hàng không tốt lại sử dụng vốn vay quá lớn. (Trang 35)
Mô hình Pooled OLS,  - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
h ình Pooled OLS, (Trang 36)
Mô hình tác - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
h ình tác (Trang 37)
FEM, mô hình tác động ngẫu  nhiên REM  Nguyễn Thị - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
m ô hình tác động ngẫu nhiên REM Nguyễn Thị (Trang 38)
Mô hình tác - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
h ình tác (Trang 38)
Bảng 2.1. Nội dung phỏng vấn chuyên gia lần 1 Câu  - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bảng 2.1. Nội dung phỏng vấn chuyên gia lần 1 Câu (Trang 65)
Bảng 2.2. Bảng thống kê về mẫu phỏng vấn chuyên gia lần 1 TT Học hàm,  - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bảng 2.2. Bảng thống kê về mẫu phỏng vấn chuyên gia lần 1 TT Học hàm, (Trang 66)
Bảng 2.3. Chi tiết kết quả phỏng vấn 10 chuyên gia lần 1 Chuyên gia Ý kiến củ a chuyên gia  - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bảng 2.3. Chi tiết kết quả phỏng vấn 10 chuyên gia lần 1 Chuyên gia Ý kiến củ a chuyên gia (Trang 67)
Căn cứ trên các biến đã mô tả ở Bảng 2.6, tác giả sẽ xây dựng mô hình chính thức cho nghiên cứu như sau:  - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
n cứ trên các biến đã mô tả ở Bảng 2.6, tác giả sẽ xây dựng mô hình chính thức cho nghiên cứu như sau: (Trang 78)
Bảng 3.1. Các Ngân hàng thương mại nhà nước tính đến 31/12/2020 TTTên ngân hàngVốn điều lệ - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bảng 3.1. Các Ngân hàng thương mại nhà nước tính đến 31/12/2020 TTTên ngân hàngVốn điều lệ (Trang 87)
Bảng 3.3. Các ngân hàng 100% vốn nước ngoài tính đến 31/12/2020 TTTên ngân hàngVố n  đ i ề u l ệ - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bảng 3.3. Các ngân hàng 100% vốn nước ngoài tính đến 31/12/2020 TTTên ngân hàngVố n đ i ề u l ệ (Trang 90)
Các NHTM Việt Nam có quy mô tài sản ngày càng tăng, được thể hiện ở bảng sau: - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
c NHTM Việt Nam có quy mô tài sản ngày càng tăng, được thể hiện ở bảng sau: (Trang 91)
Bảng 3.6. Chênh lệch thu chi của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020 - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bảng 3.6. Chênh lệch thu chi của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (Trang 92)
Bảng 3.7. Tỷ lệ nợ xấu của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020 - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bảng 3.7. Tỷ lệ nợ xấu của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (Trang 94)
Bảng 3.8. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020  - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bảng 3.8. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (Trang 97)
Bảng 3.9. Tỷ lệ Dư nợ cho vay/Tổng tài sản của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020  - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bảng 3.9. Tỷ lệ Dư nợ cho vay/Tổng tài sản của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (Trang 99)
Bảng 3.10. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020  - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bảng 3.10. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (Trang 102)
Bảng 3.11. Các biến độc lập đã được mã hóa - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bảng 3.11. Các biến độc lập đã được mã hóa (Trang 110)
Bảng 3.12. Thống kê các biến trong mô hình nghiên cứu - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bảng 3.12. Thống kê các biến trong mô hình nghiên cứu (Trang 111)
Bảng 3.13. Matr ận hệ số tương quan giữa các biến nghiên cứu - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bảng 3.13. Matr ận hệ số tương quan giữa các biến nghiên cứu (Trang 113)
* So sánh mô hình hồi quy OLS, FEM, REM và lựa chọn mô hình phù hợp: - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
o sánh mô hình hồi quy OLS, FEM, REM và lựa chọn mô hình phù hợp: (Trang 118)
Để kiểm định phương sai thay đổi với mô hình pooled OLS ta thực hiện câu lệnh imtest, white trong Stata16.0 - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
ki ểm định phương sai thay đổi với mô hình pooled OLS ta thực hiện câu lệnh imtest, white trong Stata16.0 (Trang 121)
Bảng 3.23. Kết quả ước lượng mô hình GMM - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bảng 3.23. Kết quả ước lượng mô hình GMM (Trang 124)
Bảng 3.24. So sánh mô hình Pooled OLS, GLS, GMM - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bảng 3.24. So sánh mô hình Pooled OLS, GLS, GMM (Trang 125)
Bảng 3.25. Tổng hợp kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết Hệ sốKế t lu ậ n  - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
Bảng 3.25. Tổng hợp kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết Hệ sốKế t lu ậ n (Trang 127)
7. So sánh mô hình FEM và REM - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
7. So sánh mô hình FEM và REM (Trang 170)
12. Khắc phục tương quan, phương sai thay đổi - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
12. Khắc phục tương quan, phương sai thay đổi (Trang 173)
13. So sánh mô hình Pool, GLS - Phân tích các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam
13. So sánh mô hình Pool, GLS (Trang 173)

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w