1281 quản trị rủi ro tín dụng tại NH nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh huyện ninh giang hải dương

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ^^|Q^^ - ĐINH ĐỨC CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN NINH GIANG HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI, NĂM 2021 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ^^|Q^^ - ĐINH ĐỨC CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN NINH GIANG HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ HOÀNG NAM HÀ NỘI, NĂM 2021 Ì1 — LỜI CAM ĐOAN Tơi đọc hiểu hành v1 v1 phạm trung thực học thuật Tô1 cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu này tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Học viên Đinh Đức Cường ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới Ts Vũ Hồng Nam - người tận tình hướng dẫn tơi mặt khoa học để tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Trường Học viện Ngân hàng ý kiến đóng góp thẳng thắn, sâu sắc giúp đỡ tận tình để tơi hồn thành luận văn thạc sỹ Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo, toàn thể nhân viên, khách hàng sử dụng dịch vụ không dùng tiền mặt ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cung cấp thông tin phục vụ cho việc phân tích lời góp ý để tơi hồn thành luận văn Tơi xin tỏ lịng biết ơn gia đình, đồng nghiệp, người bạn thân thiết thường xuyên động viên, tạo điều kiện giúp đỡ tơi lúc khó khăn để tơi vượt qua hồn thành khóa học đào tạo thạc sỹ Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Học viên Đinh Đức Cường iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 .Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát tín dụng 1.1.2 Rủi ro tín dụng 10 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 16 1.2.1 Khái niệm 16 1.2.2 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 17 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 18 1.2.4 Các tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 29 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 32 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số chi nhánh ngân hàng thương mại học rút cho ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Ninh Giang 35 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số chi nhánh ngân hàng ιv CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NINH GIANG, HẢI DƯƠNG .40 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Ninh Giang Hải Dương 40 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 40 2.1.2 Tổ chức máy hoạt động 40 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh 43 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Ninh Giang 49 2.2.1 Thực trạng nhận dạng rủi ro tín dụng 49 2.2.2 Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng 56 2.2.3 Thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng 62 2.2.4 Thực trạng tài trợ tổn thất tín dụng 66 2.2.5 Ket hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 69 2.3 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Ninh Giang 74 2.3.1 .Kết đạt 74 v vi 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện kiểm sốt rủi ro VIẾT tín dụng 88 DANH MỤC CÁC TỪ TẮT 3.2.4 Hoàn thiện tài trợ tổn thất tín dụng 93 3.2.5 Giải pháp khác 95 3.3 Kiến nghị 98 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 98 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 100 3.3.3 Kiến nghị Chính phủ, Bộ, ban ngành có liên quan 101 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 Từ viết tắt Agribank PHỤ LỤC 108 Giải nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam CBTD HĐTD Cán tín dụng Hợp đồng tín dụng TH Khách hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM NHTMCP Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cô phần PGD RRTD Phịng giao dịch Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TMCP Thương mại cô phần XLRR Xử lý rủi ro vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 1.1 Xep hạng doanh nghiệp Moody’s 21 Bảng 1.2 Bảng tổng hợp điểm cho khách hàng 23 Bảng 1.3 Bảng tính điểm doanh nghiệp vừa nhỏ 24 Bảng 1.4 Bảng xếp loại khách hàng 25 Bảng 2.1 Hoạt động huy động vốn Agribank chi nhánh huyện Ninh Giang 44 Bảng 2.2 Tình hình dư nợ cho vay Agribank chi nhánh Ninh Giang 46 Bảng 2.3 Thống kê dấu hiệu nhận dạng rủi ro tín dụng tạiAgibank chi nhánh Ninh Giang 51 Bảng 2.4 Đánh giá cán tín dụng cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Ninh Giang 55 Bảng 2.5 Đánh giá cán tín dụng đo lường rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Ninh Giang 61 Bảng 2.6 Đánh giá cán tín dụng kiểm sốt rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Ninh Giang 65 Bảng 2.7 Đánh giá cán tín dụng tài trợ tổn thất tín dụng Agribak chi nhánh Ninh Giang 69 Bảng 2.8 Tình hình tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn Agribank chi nhánh Ninh Giang giai đoạn 2018 - 2020 70 Bảng 2.9 Cơ cấu nhóm nợ tổng dư nợ hạn dịch chuyển cấu nhóm nợ hạn Agribank chi nhánh Ninh Giang 71 Bảng 2.10 Tình hình trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Ninh Giang 72 Bảng 2.11 Tỷ lệ xóa nợ rịng Agribank chi nhánh Ninh Giang 73 Bảng 2.12 Hệ số khả bù đắp khoản cho vay bị Agribank Ninh Giang giai đoạn 2018 - 2020 73 100 Cần ban hành quy định cụ thể, chặt chẽ lưu trữ, bảo quản quản lý hồ sơ tín dụng, thực coi hồ sơ tín dụng tài sản quan trọng ngân hàng, sở khẳng định sở hữu ngân hàng phần tài sản chiếm tỷ trọng lớn 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thứ nhất, nâng cao chất lượng quản lý điều hành Nâng cao vai trò định hướng quản lý tư vấn cho NHTM thơng qua việc thường xun tổng hợp, phân tích thông tin thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến HĐTD để NHTM có sở tham khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa rủi ro Hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở bảo đảm an toàn cho HĐTD, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM, quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM việc tuân thủ quy chế cho vay bảo đảm tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho NHTM Nghiên cứu triển khai cơng cụ bảo hiểm tín dụng bảo hiểm tiền vay; Chứng khốn hóa khoản cho vay; nghiệp vụ phái sinh tín dụng hốn đổi tín dụng, quyền chọn tín dụng Đây cơng cụ thị trường tài phát triển cao nhằm giúp NHTM phòng ngừa bảo hiểm RRTD, san sẻ rủi ro tạo tính linh hoạt quản lý danh mục khoản cho vay ngân hàng Thứ hai, tăng cường công tác tra, kiểm soát Cần phải xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuẩn nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt, cập nhật thơng tin sách, pháp luật, thị trường để mặt thực công tác tra, giám sát hoạt động NHTM, mặt khác đưa nhận định, kết luận giúp NHTM hoạt động luật Ngoài ra, đội ngũ tra phải thực có tâm, nghiệp vụ tốt, tránh gây phức tạp áp lực ngân hàng để công tác tra thực giúp ngân hàng phòng tránh rủi ro, mang lại hiệu hoạt động cho ngân hàng 101 Chống cạnh tranh lành mạnh: với mở rộng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm NHTM, NHNN tạo điều kiện cho NHTM chủ động hoạt động kinh doanh Tuy nhiên xuất tình trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng vay vốn ngân hàng cho vay để hoàn trả khoản vay ngân hàng khác, hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn dẫn đến nguy RRTD tăng cao Do NHNN cần có kiểm tra, kiểm sốt có hiệu hoạt động kinh doanh NHTM, đảm bảo phát triển bền vững an toàn Thứ ba, nâng cao chất lượng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) CIC đầu mối cung cấp thơng tin tín dụng quan trọng cho NHTM việc đánh giá rủi ro khách hàng Tuy nhiên thực tế thời gian qua cho thấy nguồn thông tin mà CIC cung cấp mang tính thống kê, hồn tồn chưa đáp ứng nhu cầu lớn thông tin cập nhật thông tin cảnh báo Do thời gian tới NHNN cần phối hợp nhiều với quan chức như: thuế, thống kê, thương mại để cung cấp cho NHTM thông tin tình hình phát triển ngành tình hình hoạt động doanh nghiệp ngành 3.3.3 - Kiến nghị Chính phủ, Bộ, ban ngành có liên quan Tạo môi trường kinh tế ổn định: Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống NHTM, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Cần có dự báo, đạo kịp thời nhằm định hướng kinh tế, đặc biệt thị trường tài tiền tệ phát triển bền vững trước biến động thị trường giới - Tạo môi trường pháp lý thuận lợi: Quy định kiểm toán doanh nghiệp: nay, báo cáo tài doanh nghiệp khơng kiểm tốn, có doanh nghiệp cịn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để báo cáo cho quan thuế để vay vốn ngân hàng gây 102 nhiều khó khăn cho ngân hàng việc thẩm định, đánh giá tình hình tài khách hàng Do đó, để đảm bảo tính minh bạch, xác việc cung cấp báo cáo tài doanh nghiệp cho ngân hàng, phủ cần có quy định cụ thể liên quan đến công bố thơng tin tài doanh nghiệp có xác minh kiểm tốn, doanh nghiệp có vốn lớn bắt buộc phải kiểm tốn Trường hợp doanh nghiệp không chấp hành nghiêm túc xử phạt hành Để đảm bảo số liệu trung thực cần có biện pháp chế tài doanh nghiệp cố tình gian lận che dấu thật qua báo cáo tài Ngồi cần quy định chặt chẽ điều kiện để thành lập cơng ty kiểm tốn quy định rõ trách nhiệm cơng ty kiểm tốn kiểm tốn viên có liên quan cho đời báo cáo kiểm toán sơ sài, thiếu trung thực Trên thực tế nay, nhiều cơng ty kiểm tốn gần làm dịch vụ kế tốn cho cơng ty, cho báo cáo kiểm tốn khơng đáng tin cậy Giám sát chặt chẽ doanh nghiệp thành lập: phủ cần bổ sung quy định hậu kiểm kịp thời doanh nghiệp hoạt động Từ luật doanh nghiệp ban hành có hiệu lực có nhiều doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, mặt có tác dụng tích cực q trình phát triển kinh tế, bên cạnh xuất khơng doanh nghiệp chun lừa đảo, ký hợp đồng ma để vay vốn ngân hàng, bán hóa đơn tài để doanh nghiệp hợp thức hóa việc sử dụng vốn vay Vì vậy, phủ cần bổ sung thêm quy định: sau tháng cấp phép kinh doanh cho doanh nghiệp, quan có thẩm quyền cấp phép phải kiểm tra xác nhận doanh nghiệp thực kinh doanh có qui mơ thực trạng tài Đây sở giúp ngân hàng tránh bị lừa, bảo đảm vốn vay thu hồi Giám sát chặt chẽ giá doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi có hoạt động xuất nhập khẩu, có biện pháp chế tài phát tình trạng chuyển giá thơng qua mua bán hàng hóa, ngun vật liệu khơng giá thật, nâng khống giá máy móc thiết bị nhập Ngồi ra, nên nghiên cứu điều kiện công ty nước đầu tư vào Việt Nam việc cung cấp thông tin 103 công ty mẹ/ chủ sở hữu cho ngân hàng nhằm giảm rủi ro cho vay loại hình doanh nghiệp Hồn chỉnh quy định pháp luật có liên quan trực tiếp gián tiếp đến hoạt động cấp tín dụng ngân hàng quy định giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản hoàn thiện quy định liên quan đến quyền chủ nợ ngân hàng bảo đảm tiền vay nhằm giúp cho ngân hàng thuận lợi phải thực biện pháp xử lý tài sản để thu hồi nợ, tránh tình trạng dây dưa, kéo dài, ảnh hưởng đến lành mạnh tài ngân hàng, khắc phục khó khăn quy trình, thủ tục thời gian xử lý TSĐB thu hồi vốn vay Chính phủ cần điều phối kết hợp với ngành có liên quan, với NHNN để thống nhất, chia sẻ quan điểm phòng ngừa hạn chế RRTD, phối hợp để giải vấn đề vướng mắc trình cấp tín dụng ngân hàng Phát triển thị trường mua bán nợ: thị trường mua bán nợ Việt Nam chưa phát triển dẫn đến giá mua bán chưa thật cạnh tranh số lượng giao dịch hạn chế Chính phủ cần có quy định, hỗ trợ để mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thị trường mua bán nợ nhằm giúp ngân hàng xử lý nợ xấu 104 KẾT LUẬN Ngày nay, quản trị rủi ro tín dụng trở thành vấn đề mang tính sống cịn, thước đo lực quản lý, đồng thời phận trung tâm chiến lược hoạt động ngân hàng Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nội dung, làm sở cho Agribank Chi nhánh Ninh Giang nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh, với số kết sau: Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa sở lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng NHTM Luận văn tiếp cận nội dung quản trị rủi ro tín dụng NHTM theo quy trình bao gồm: (1) Nhận dạng rủi ro tín dụng; (2) Đo lường rủi ro tín dụng; (3) Kiểm sốt rủi ro tín dụng; (4) Tài trợ tổn thất tín dụng Đồng thời, tác giả xây dựng tiêu để đánh giá kết thực công tác quản trị rủi ro tín dụng NHTM Từ học kinh nghiệm công tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhanh Sao Đỏ Agribank chi nhánh huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tác giả rút số học kinh nghiệm cho gribank chi nhánh Ninh Giang Thứ hai, sở lý thuyết xây dựng, tác giả thực hiệ phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Ninh Giang giai đoạn 2018 - 2020 theo nội dung quản trị rủi ro tín dụng Đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế Thư ba, sở kết đánh giá hạn chế nguyên nhân hạn chế, tác giả đề xuất nhóm giải pháp để hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Ninh Giang đến năm 2025 Học viên xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến TS Vũ Hoàng Nam giúp đỡ, bảo có ý kiến đóng góp để tơi hồn thành nghiên cứu Học viên cố gắng trình nghiên cứu, song hạn chế hiểu biết, kinh nghiệm thực tế kiến thức xã hội nên khơng thể tránh khỏi sai sót 105 Kính mong nhận đóng góp thầy để Luận văn tác giả hồn chỉnh hơn! Một lần nữa, Học viên xin chân thành cảm ơn! 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO • Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình “nghiên cứu ngân hàng thương mại”, NXB Đại học kinh tế quốc dân Phan Thu Hà, Đàm Văn (2010), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Tơn Thị Quỳnh Hoa (2017), Hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Nghệ An, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Vũ Thị Vân Hồng (2020), Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II Agribank, Tạp chí Tài Kỳ - Tháng 8/2020 Lương Thanh Hoa (2016), Tăng cường công tác quản trị rủi ro tín rụng Ngân hàng nơng nghiệp Phát triển nông thôn - Chi nhánh Quảng Ninh, luận văn thạc sỹ kinh tế trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội Lê Ngọc Lân (2011), Quản lý NHNN hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Mishkin FS (1999), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, nhà xuất Khoa học Ngân hàng Nhà nước (2013), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh 108 107 Loại Điểm Đặc điểm Mức độ rủi ro Cấp tín dụng PHỤ LỤC Giám sát sau cho vay 12 Perter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất PHỤ LỤC - BẢNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Tài 13 Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Trịnh Đăng Tùng (2018), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học Thái Ngun 15 Khắc Ngọc Trọng (2018), Hồn thiện cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học Kinh tế Huế 16 Đào Thị Thuận (2019), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí tài số tháng 2/2019 17 Nguyễn Thị Thanh Tâm (2020), Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Tây Hồ, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học Thương mại AAA: Loại tối ưu Điểm tín dụng tốt dành cho khách hàng có chất lượng tín dụng tốt 92,4 - 100 AA: Loại ưu 84,8 - 92,3 A: Loại tốt BB: Loại 77,2 - 84,7 69,6 - 77, - Tình hình tài mạnh Năng lực cao quản trị - Hoạt động đạt hiệu cao - Triển vọng phát triển lâu dài - Rất vữngsinhvàng Khả lời tốt trước - Hoạt động hiệu ổn định - Quản trị tốt - Triển vọng phát triển lâu dài - Đạo đức tín dụng tốt - Tình hình tài ổn định có hạn chế định - Hoạt động hiệu không ổn định khách hàng loại AA - Quản trị tốt - động Triểnhiệu vọngquả phát tốt - Hoạt vàtriển có triển vọng ngắn hạn Thấp Thấp Thấp Trung bình Ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng với mức ưu đãi lãi suất, phí, thời hạn biện pháp bảo đảm tiền vay (có thể cho vay tín chấp) Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín dụng với mức ưu đãi lãi suất, phí, thời hạn biện pháp đảm bảo tiền vay (có thể cho vay tín chấp) Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín dụng, đặc biệt khoản tín dụng từ trung hạn trở xuống Không yêu cầu cao biện pháp bảo đảm tiền vay (có thể cho vay tín chấp) Kiểm tra khách hàng định kỳ nhằm cập nhật thông tin tăng cường mối quan hệ với khách hàng Kiểm tra khách hàng định kỳ nhằm cập nhật thông tin tăng cường mối quan hệ với khách hàng Kiểm tra khách hàng định kỳ để cập nhật thơng tin Có thể mở rộng tín dụng; Kiểm tra khách hàng định kỳ để cập không hạn chế áp B: Loại bình trung 62 - 69,5 CCC: Loại trung bình 54,4 - 61,9 - Tình hình tài ổn định ngắn hạn có số hạn chế 109 lý tài lực quản bị tác động mạnh điều kiện kinh tế, tài mơi trường kinh doanh Tiềm lực tài trung bình, có nguy tiềm ẩn - Hoạt động kinh doanh tốt dễ bị tổn thương biến động lớn kinh doanh sức ép cạnh tranh sức ép từ kinh tế nói chung - - Khả tự chủ tài thấp, dịng tiền biến động Hiệu hoạt động kinh doanh không cao, chịu nhiều sức ép cạnh tranh mạnh mẽ hơn, dễ bị tác động lớn từ biến động kinh tế nhỏ dụng điều kiện ưu nhật thông tin đãi Đánh giá kỹ chu kỳ kinh tế tính hiệu cho vay dài hạn Trung bình, khả trả nợ gốc lãi tương lai đảm bảo khách hàng loại BB Cao, khả tự chủ tài thấp Ngân hàng chưa có nguy vốn lâu dài khó khăn tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng không cải thiện Hạn chế mở rộng tín dụng; tập trung vào khoản tín dụng ngắn hạn với biện pháp bảo đảm tiền vay hiệu Việc cho vay hay khoản cho vay dài hạn thực với đánh giá kỹ chu kỳ kinh tế tính hiệu quả, khả trả nợ phương án vay vốn Hạn chế mở rộng tín dụng tập trung thu hồi vốn cho vay Các khoản cho vay thực trường hợp đặc biệt với việc đánh giá kỹ khả phục hồi khách hàng phương án đảm bảo tiền vay Chú trọng kiểm tra việc sử dụng vốn vay, tình hình tài sản bảo đảm Tăng cường kiểm tra khách hàng để thu hồi nợ giám sát hoạt động CC: Loại trung bình 46,8 - 54,3 - Hiệu hoạt động thấp, kết 110 biến kinh doanh nhiều động Năng lực tài yếu, bị thua lỗ hay số năm Hiệu hoạt động thấp tài Năng lực tài yếu kém, có nợ hạn (dưới 90 ngày) Năng lực quản lý Cao, mức cao chấp nhận; xác suất vi phạm hợp đồng tín dụng cao, khơng có biện pháp kịp thời, ngân hàng có nguy vốn ngắn hạn Rất cao, khả trả nợ ngân hàng kém, biện pháp kịp thời, ngân hàng có nguy vốn ngắn hạn Hạn chế tối đa mở rộng tín dụng; Các biện pháp giãn nợ, gia hạn thực có phương án khắc phục khả thi Hiệu hoạt động thấp, bị thua lỗ, khơng có triển vọng phục hồi - Năng lực tài yếu kém, hàng bị thua - Các khách lỗ kéo dài, tài yếu kém, có nợ khó địi, lực quản lý Rất cao, ngân hàng phải nhiều thời gian công sức để thu hồi vốn cho vay Không mở rộng tín dụng; Xem xét phương án Tìm biện pháp để phải đưa Tòa thu hồi nợ, kể việc xử kinh tế lý sớm TSĐB - C: Loại xa trung bình 39,2 - 46,7 - C: Loại yếu 31,6 - 39,1 D: Loại yếu < 31,6 - Tăng cường kiểm tra khách hàng Tìm cách bổ sung TSĐB Khơng mở rộng tín dụng; Tăng cường kiểm Tìm biện pháp để tra khách hàng thu hồi nợ, kể việc gia hạn nợ thực có phương án khắc phục khả thi Đặc biệt cao, ngân hàng Khơng mở rộng tín dụng; Xem xét phương án thu Tìm biện pháp để phải đưa Tịa hồi vốn cho vay thu hồi nợ, kể việc xử kinh tế lý sớm TSĐB Loại Điểm Aaa >= 401 Aa A 351-400 301-350 Mức độ rủi ro Cấp tính dụng 111tối đa nhu cầu tín Đáp ứng dụng Thấp Đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng PHỤ LỤC - BẢNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHCN Thấp Đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng Cấp tín dụng với hạn mức Thấp tùy thuộc vào phương án bảo đảm tiền vay _ Có thể cấp tín dụng phải xem xét kỹ lưỡng hiệu Trung bình phương án vay vốn bảo đảm tiền vay _ Khơng khuyến khích mở Trung bình rộng tín dụng mà tập trung thu nợ _ Trung bình Từ chối cấp tín dụng Thấp Bbb 251-300 Bb 201-250 B 151-200 Ccc 101-150 Cc 51-100 Cao Từ chối cấp tín dụng C 0-50 Cao Từ chối cấp tín dụng D 0< Cao Từ chối cấp tín dụng (Nguồn: Sổ tay tín dụng - Agribank) Mức độ đồng ý Tiêu chí 112 Các dấu hiệu đê nhận diện rủi ro tín dụng đầy đủ PHỤ LỤC - BẢNG KHẢO SÁT Thông tin thu thập phục vụ công tác nhận diện Xin chào Q Ơng/Bà rủi ro tín dụng đầy đủ đáng tin cậy Tôi là: , học viên Cao học Ngành Tài ngân hàng, Trường Học Nhận diện rủi ro tín dụng thực viện ngân hàng Hiện tại, làm luận văn tốt nghiệp cao học với tên đề tài thường xuyên liên tục “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nhận dạng rủi ro từ dấu hiệu liên quan đến Việt Nam - Chi nhánh huyện Ninh Giang Hải Dương” Cuộc vấn đối tượng cho vay thực tốt nhằm thu thập liệu phục vụ cho đề tài Sự hợp tác Ơng/Bà đóng góp lớn Nhân viên thực công việc nhận diện rủi vào luận văn tơi Rất mong Ơng/Bà cho biết suy nghĩ đánh giá riêng ro tín dụng thê khả phân tích dự vấn đề nêu bảng câu hỏi kèm theo đốn xác Tơi xin cam kết thơng tin Quý Ông/Bà cung cấp sử dụng với mục đích nghiên cứu đề tài luận văn nói trên, thơng tin hồn tồn bí mật Đánh giá Ông/Bà hoạt động nhận diện rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Ninh Giang (1 - Rất không đồng ý, - Không đồng ý; - Trung lập; - Đồng ý; - Rất đồng ý) Mức độ đồng ý Tiêu chí 113 Mơ hình đo lường rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Ninh Giang sử dụng Đánh giá Ông/Bà hoạt động đo lường rủi ro tín dụng phù hợp Agribank chi nhánh Ninh Giang Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng đảm (1 - Rất khơng đồng ý, - Không đồng ý; - Trung lập; - Đồng ý; - Rất đồng ý) bảo tính khách quan, trung thực Nguồn nhân lực thực đo lường rủi ro tín dụng có trình độ chuyên môn kinh nghiệm làm việc tốt Hoạt động đo lường rủi ro tín dụng thực thường xuyên, liên tục Nguồn thông tin sử dụng để đo lường rủi ro tín dụng đầy đủ đáng tin cậy Mức độ đồng ý Tiêu chí Các biện pháp né tránh rủi ro thực cách đầy đủ Các biện pháp né tránh rủi ro thực hiệu Các biện pháp ngăn ngừa rủi ro thực cách nghiêm túc Đánh giá Ông/Bà hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Ninh Giang (1 - Rất không đồng ý, - Không đồng ý; - Trung lập; - Đồng ý; - Rất đồng ý) Các biện pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng hiệu việc kiểm soát RRTD chi 114 nhánh Các biện pháp giảm thiểu tôn thất rủi ro sử dụng cách có hiệu Chi nhánh thực đa dạng biện pháp chuyển giao RRTD Mức độ đồng ý Tiêu chí Chi nhánh quan tâm đến quỹ tài trợ cho rủi ro tín dụng Nguồn tài trợ tơn thất tín dụng dạng Đánh giá đa Ơng/Bà hoạt động tài trợ tổn thất tín dụng Agribank chi nhánh Chi nhánh tuân thủ quy trình mức Ninh độ Giang (1 - Rất không đồng ý, - Không đồng ý; - Trung lập; - Đồng ý; - Rất đồng ý) tài trợ tơn thất tín dụng Chi nhánh ln chủ động cơng tác dự phịng để tài trợ tơn thất tín dụng Đơi với trường hợp cụ thể Chi nhánh lựa chọn phương thức xử lý rủi ro phù hợp, tránh thất thoá Xin trân thành cảm ơn Ông/Bà! ... NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NH? ?NH NINH GIANG, HẢI DƯƠNG .40 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nh? ?nh huyện Ninh Giang Hải Dương. .. Nông thôn Việt Nam chi nh? ?nh Ninh Giang 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số chi nh? ?nh ngân hàng thương mại 1.3.1.1 Kinh nghiệm ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nh? ?nh. .. Quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nh? ?nh Ninh Giang tiếp cận theo quy tr? ?nh quản trị rủi ro tín dụng bao gồm nội dung từ nh? ??n dạng rủi ro tín dụng; đo lường rủi ro tín dụng; kiểm sốt rủi ro