1278 quản trị rủi ro tín dụng tại NH nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh nam hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG GIANG THẾ VŨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội - Năm 2021 _ ⅞ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG GIANG THẾ VŨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỖ THỊ KIM HẢO Hà Nội - Năm 2021 ■■ ■■ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội” đề tài nghiên cứu độc lập riêng tôi, đưa dựa sở tìm hiểu, phân tích đánh giá q trình hoạt động kinh doanh đơn vị Các số liệu xác chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu tương đồng khác Tác giả luận văn Giang Thế Vũ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn này, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn đơn vị, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình hồn thành đề tài Trước tiên tơi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Học viện Ngân hàng tập thể thầy cô giáo, người hướng dẫn, trang bị kiến thức cho suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Với lịng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, tơi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo, người trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu hồn thiện đề tài Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ thu thập thông tin tổng hợp số liệu suốt trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Do thời gian nghiên cứu kiến thức chưa nhiều, luận văn tránh khỏi sơ suất thiếu sót, tơi mong muốn nhận ý kiến thầy cô giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Giang Thế Vũ iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm phân loại 1.1.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.1.3 Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 13 1.1.4 Hậu rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 17 1.2 HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 19 1.2.2 Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tíndụng Ngân hàng thương mại .20 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụngcủangân hàng thương mại 21 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 35 1.3.1 Các yếu tố chủ quan 35 1.3.2 Các yếu tố khách quan .36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 39 2.1 KHÁI QT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 39 2.1.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nam Hà Nội 39 Cơ cấu tổ chức .40 ιv 2.2.THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 44 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội 44 2.2.2 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt nam - Chi nhánh Nam Hà Nội .49 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 77 2.3.1 Kết đạt 77 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 87 3.1 ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 87 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội 87 3.1.2 Quan điểm tăng cường quản trị rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông Việt NamNam Hà Nội 89 NAM - CHIthôn NHÁNH NAMChi HÀnhánh NỘI 91 3.2.1 Giải pháp nhận biết, đo lường rủi ro tín dụng .91 3.2.2 Hồn thiện hệ thống thơng tin quản trị rủi ro 91 3.2.3 Đa dạng hóa đối tượng, lĩnh vực cho vay 92 vi v 3.2.4 Tăng cường DANH công tác kiểm tra,KÝ giámHIỆU, sát trước,VIẾT sau cho vay 93 MỤC TẮT 3.2.5 Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội 93 3.2.6 Cải thiện lực cán tín dụng 94 3.2.7 Nâng cao công tác huy động vốn, tạo nguồn vốn ổn định cho đầu tư phát triể 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 96 3.3.1 Kiến nghị phủ 96 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 96 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG 100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC Từ viết tắt NHNNo Agribank Nam Hà Nội Tiếng Việt Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội ATM Máy giao dịch tự động (Automatic Teller Machine) CBTD Cán tín dụng CIC CNTT Trung tâm thơng tin tín dụng- Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam Công nghệ thông tin PGD Phòng giao dịch DPRR Dự phòng rủi ro IPCAS Phần mềm CoreBanking Agribank CN Công nghiệp NHTM Ngân hàng Thương mại NHNN Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam NN-NT Nơng nghiệp Nơng thơn TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm tiền vay XLRR Xử lý rủi ro 95 vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐÒ Bảng 2.1: Tình hình sử dụng vốn Agribank chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn 2017-2020 41 Bảng 2.2: Dư nợ cho vay Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, giai đoạn 2017-202042 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ cho vay Agribank chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn 20172020 43 Bảng 2.4: Các tiêu dư nợ Agribank chi nhánh Nam Hà Nội từ 2017-2020 44 Bảng 2.5: Tình hình tăng giảm nợ xấu Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn năm 2017 - 2020 .45 Bảng 2.6: Chỉ tiêu đánh giá nợ xấu Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn năm 2017 - 2020 46 Bảng 2.7: Dư nợ tín dụng theo danh mục cho vay Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, giai đoạn năm 2017 - 2020 47 Bảng 2.8: Bảng trọng số áp dụng cho tiêu phi tài 63 Bảng 2.9: Tổng hợp điểm tín dụng 64 Bảng 2.10: Cấp tín dụng giám sát cho vay doanh nghiệp 65 Bảng 2.11: Hạng khách hàng cá nhân 66 Bảng 2.12: Cấp tín dụng giám sát cho vay cá nhân .68 96 Xây dựng biện pháp, hình thức tuyên truyền quảng bá, tiếp thị huy động vốn phù hợp đến thành phần kinh tế, dân cư xã hội Tiếp tục phát huy hình thức huy động khách hàng ưa thích, đồng thời phát triển thêm nhiều sản phẩm huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị phủ Chính phủ giữ vai trò định vấn đề đảm bảo cho định hướng hoạt động phòng ngừa rủi ro thực thi hoạt động ngân hàng thương mại Các giải pháp vừa đóng vai trị giải pháp tổng thể tạo dựng khung pháp lý vững lâu dài cho thực phòng ngừa hạn chế rủi ro vừa đưa giải pháp giai đoạn hoạt động ngân hàng gặp phải rủi ro Một số kiến nghị cụ thể với Chính Phủ nhằm đảm bảo cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại là: Tiếp tục đưa phương pháp để thúc đẩy hoạt động đầu tư, củng cố nâng cao phát triển hệ thống tài chính, thị trường chứng khốn hệ thống ngân hàng Hoàn thiện sở pháp lý để buộc tổ chức, doanh nghiệp phải có báo cáo tài trung thực, giúp ngân hàng dễ dàng đánh giá thẩm định từ giảm khả gặp phải rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Nâng cao đủ mạnh tính độc lập tăng cường quyền hạn quản lý nhà nước hoạt động tiền tệ cho Ngân hàng Nhà nước Cải thiện môi trường thu hút đầu tư, bao gồm đầu tư quốc tế vào kinh tế Việt Nam nói chung lĩnh vực ngân hàng nói riêng cho việc phát triển phù hợp với sở hạ tầng tài Việt Nam 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Duy trì mức tăng trưởng tín dụng, lãi suất, tỷ giá ổn định Ngân hàng Nhà nước cần có biện pháp bảo đảm thơng tin xác, kịp thời, đầy đủ cho ngân hàng thương mại Thông tin phải có tính chất định hướng cho hoạt động ngân hàng thương mại Những thông tin doanh nghiệp thu thập cung cấp 97 chính, hiệu kinh doanh, hệ số an tồn vốn, quan hệ tín dụng khách hàng với tổ chức tín dụng khác, với doanh nghiệp khác Đây đáng tin cậy để ngân hàng thương mại sử dụng trình thẩm định khách hàng; Bên cạnh việc cung cấp thông tin doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước cần cung cấp cho ngân hàng thương mại thông tin phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế đất nước, vùng, khu vực thời kỳ Đưa định hướng cho ngân hàng thương mại lĩnh vực, nhóm ngành mũi nhọn cần tập trung đầu tư vốn tín dụng nhằm góp phần thực chủ trương đường lối phát triển chung, đồng thời phát huy hiệu đồng vốn, bảo đảm an tồn tín dụng cho ngân hàng thương mại; Tăng cường công tác tra, kiểm sốt từ phía Ngân hàng nhà nước tất ngân hàng thương mại Thực thường xuyên liên tục công tác tra, kiểm sốt nhiều hình thức nhằm mục đích phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng đưa hoạt động tín dụng ngân hàng phù hợp với pháp luật Chương trình tra phải xây dựng cách chi tiết, khoa học, thông tin thu thập cần phân tích kỹ, tránh tình trạng mang tính hình thức, nội dung tra cần cải tiến để chương trình tra đảm bảo kiểm soát tốt, thể chức cảnh báo, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro không gây ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng thương mại Đồng thời thường xuyên hoán đổi cán tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nước để tránh tình trạng tiêu cực xảy ra, đảm bảo tính khách quan Bên cạnh việc nâng cao chương trình kiểm tra, cần phải xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuẩn nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt, cập nhật thơng tin sách, pháp luật, thị trường để mặt thực công tác tra, giám sát hoạt động Ngân hàng thương mại, mặt khác đưa nhận định, đánh giá đúng, phù hợp, hỗ trợ ngân hàng phát triển Ngân hàng nhà nước cần theo dõi cách chặt chẽ việc sửa đổi, bổ sung kiến nghị Thanh tra ngân hàng nhằm bảo đảm hiệu lực hiệu công tác tra 98 Ngân hàng nhà nước cần có sách tín dụng ưu đãi lĩnh vực xuất mà mang lại nguồn ngoại tệ cho đất nước tạo công ăn việc làm cho người dân 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Thành lập trung tâm quản lý thông tin tín dụng, nghiên cứu thị trường.v.v Xây dựng sách cho vay phù hợp với chi nhánh, sách cho vay phải viết thuật ngữ xác, dễ hiểu, chi tiết sở đưa hướng dẫn thực loại hình khác Theo sách cho vay cần phải : + Thiết lập mục tiêu: Sự tăng trưởng, lợi nhuận, chất lượng danh mục đầu tư dịch vụ khách hàng, việc tuân thủ pháp luật phục vụ xã hội + Thiết lập mức độ quyền: Phân quyền quản lý giám sát khoản nợ cách hợp lý, tránh tượng phân công chồng chéo, bất cập ảnh hưởng đến hiệu công tác quản trị rủi ro + Thiết lập tiêu tín dụng + Thiết lập thủ tục kiểm soát + Thiết lập tiêu thức xử lý khoản cho vay có vấn đề Xây dựng quy trình tín dụng chặt chẽ thực có chất lượng quy trình Xây dựng quy trình xét duyệt cho vay phải theo nguyên tắc đảm bảo tính độc lập phân định rõ trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới khâu thẩm định định cho vay Trường Đào tạo cán Agribank xây dựng chương trình đạo tạo để bồi dưỡng cán nhằm nâng cao trình độ kinh nghiệm nhân viên Tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu lĩnh vực ngành nghề Mở rộng khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, cho cán đào tạo quốc tế để đáp ứng yêu cầu Ngân hàng hội nhập giới 99 Đa dạng hoá nhiều sản phẩm liên quan đến huy động vốn, nắm bắt lãi suất thị trường để thu hút khách hàng nâng cao khả cạnh tranh với Ngân hàng khác Thường xuyên lấy ý kiến chi nhánh, đơn vị hoạt động cho vay Chỉnh sửa hoàn chỉnh văn bản, định liên quan đến hoạt động cho vay quy định bảo đảm tài sản tiền vay ngân hàng, quy chế cho vay,v.v Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội định kỳ đột xuất chuyên đề tập trung mảng tín dụng, kế tốn ; Cải tiến hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu kinh doanh, tra cứu thông tin chuyển tải thông tin giao dịch với khách hàng Tích cự mở rộng cung cấp dịch vụ ngân hàng để chi nhánh phát triển mở rộng dịch vụ làm ưu để cạnh tranh với đối thủ địa bàn 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở định hướng mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội, vào thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội phân tích Chương 2, Chương luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị với hy vọng đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội thời gian tới 101 KẾT LUẬN Với mục tiêu nghiên cứu để tài tổng hợp lý luận, phân tích đánh giá quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội, góp phần hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội tiến trình hội nhập, luận văn thực nội dung chủ yếu sau: Một là, luận văn giới thiệu tổng quan sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại, đề cập đến khái niệm, nguyên nhân, hậu rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại Đồng thời nêu cần thiết, cấu tổ chức, tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại, nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Hai là, luận văn sâu vào nghiên cứu thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội cụ thể trình hình thành phát triển, cấu tổ chức, kết hoạt động kinh doanh chủ yếu; đánh giá kết đạt hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn 2015 đến hết năm 2019 Đồng thời, luận văn nêu lên hạn chế cần khắc phục nguyên nhân hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội Ba là, sở nguyên nhân hạn chế định hướng, mục tiêu kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội, luận văn đưa nhóm giải pháp hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội, mặt khác đưa số kiến nghị quan chức 102 nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội Những giải pháp nêu cần phải triển khai cách đồng liên tục nhằm thực định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội xu cạnh tranh, hội nhập Tôi mong đóng góp quý báu nhà nghiên cứu, quý thầy cô 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Trường Ngọc Điệp (2015), Quản trị rủi ro tín dụng cơng ty cho th tài trách nhiệm hữu hạn thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam; Tống Thị Như Hoa (2016), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam; Ngơ Hướng, Phan Đình Thế, Quản trị kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất thống kê 2002 Ngân hàng Nhà nước (2001), Quyết định số: 1627/2001/QĐ-NHNN, ngày 31/12/2001 Ngân hàng Nhà nước (2010), Thông tư 13/2010/TT-NHNN, ngày 20/5/2010 quy định tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước (2013), Thông tư 02/2013/TT-NHNN, ngày 21/1/2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Ngân hàng Nhà nước (2014), Thơng tư 09/2014/TT-NHNN, ngày 18/3/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TTNHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Agribank, Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội năm (2017, 2018, 2019) Dương Thị Lan Phương (2019), Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Thái 104 Nguồn xếp hạng Tình trạng Aaa Chất lượng cao nhất, rủi ro thấp Standard & Poor 12 Nguyễn Văn Tề, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống PHỤ LỤC kê 2013 Phụ lục số 1:Tiến, Mơ hình hạng công ty Moody Standard Poorxuất 13 Nguyễn Văn Giáoxếp trình Quản trị ngân hàng thương mại,&Nhà thống kê 2016 14 Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình toán quốc tế, NXB thống kê, năm 2017 15 Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê 2009 Tiếng Anh Anthony Saunders and Marcia Millon Cornett: Financial Institutions Management - A Risk Management Approach McGraw-Hill IRWIN, Second Edition, 2011 Frederic S Mishkin: The Economics of Money, Banking and Financial Markets Ninth Edition, Pearson Education, Inc., 2010 David Cox, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Chính trị Quốc gia,1997 Edward W Reed & Edwad K.Gill, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh,2013 Thomas P Fitch, Dictionary of Banking Terms, 2014 Hennie van Greuning - Sonja Brajovic Bratanovic, Second Edition April 2013 Các website http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vim/vipages trangchu; Trang mạng Ngân hàng Nhà Nước http://vnexpress.net/; Trang thông tin điện tử http://cafef.vn/; Trang thông tin kinh tế http://agribank.com.vn/default.aspx; Trang chủ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam http://vneconomy.vn/; Trang thông tin kinh tế Aa Chất lượng cao A Chất lượng trung bình Baa Ba Chất lượng trung bình Chất lượng trung bình mang yếu tố đầu B Chất lượng trung bình Caa Chất lượng Ca Mang tính đầu cơ, vỡ nợ C Chất lượng nhất, triển vọng xấu AAA Chất lượng cao nhất, rủi ro thấp AA Chất lượng cao A Chất lượng trung bình BBB Chất lượng trung bình BB Chất lượng trung bình mang yếu tố đầu B Chất lượng trung bình CCC Chất lượng CC Mang tính đầu cơ, vỡ nợ C Chất lượng nhất, triển vọng xấu Moody Loại AAA: Loại tối ưu Đặc điểm -Tình hình tài lành mạnh Mức độ rủi ro Thấp Điểm tín dụng tốt -Năng lực cao quản trị dành cho -Hoạt động đạt hiệu cao khách hàng có chất lượng tín dụng tốt -Triển vọng phát triển lâu dài (Nguồn: công ty Moody Standard & Poor) Phụ lục số 2: Xếp hạng doanh nghiệp -Rất vững vàng trước tác động môi trường kinh doanh -Đạo đức tín dụng cao AA: Loại ưu -Khả sinh lời tốt -Hoạt động hiệu ổn định Thấp dài hạn cao khách hàng loại AA+ -Quản trị tốt -Triển vọng phát triển lâu dài -Đạo đức tín dụng tốt A: Loại tốt -Tình hình tài ổn định Thấp có hạn chế định -Hoạt động tín dụng hiệu không ổn định khách hàng loại AA -Quản trị tốt -Triển vọng phát triển tốt -Đạo đức tín dụng tốt BBB: Loại -Hoạt động hiệu có triển Trung bình vọng ngắn hạn -Tình hình tài ổn định ngắn hạn có số hạn chế tài lực quản lý bị tác động mạnh điều kiện kinh tế, tìa mơi trường kinh doanh BB: Loại trung bình -Tiềm lực tài trung bình, có Trung bình, Khả trả gốc lãi tương lai nguy tiềm ẩn đảm bảo khách -Hoạt động kinh doanh tốt hàng loại BB+ dễ bị tổn thương biến động lớn kinh doanh sức ép cạnh tranh sức ép từ kinh tế nói chung B: Loại trung bình -Khả tự chủ tài thấp, Cao, khả tự chủ tài thấp Ngân hàng dịng tiền biến động chưa có nguy vốn -Hiệu hoạt động kinh doanh lâu dài không cao, chịu nhiều sức ép cạnh khó khăn tình hình tranh mạnh mẽ hơn, đễ bị tác động hoạt động kinh doanh lớn từ biến động kinh tế nhỏ khách hàng không cải thiện CCC: Loại trung bình -Hiệu hoạt động thấp, kết Cao, mức cao chấp nhận; xác suất vi kinh doanh nhiều biến động phạm hợp đồng tín dụng -Năng lực tài yếu, bị thau lỗ cao, khơng có hay số năm tài biện pháp kịp thời, ngân gần vật lộn để hàng có nguy vốn trì khả sinh lời ngắn hạn - Năng lực quản lý CC: Loại xa trung bình -Hiệu hoạt động thấp C: Loại yếu -Hiệu hoạt động thấp, bị Rất cao, ngân hàng thua lỗ, khơng có triển vọng phục nhiều thời gian công sức để thu hồi vốn cho vay hồi Rất cao, khả trả nợ -Năng lực tài yếu kém, có ngân hàng kém, khơng có biện pháp kịp nợ q hạn 90 ngày thời, ngân hàng có nguy -Năng lực quản lý vốn ngắn hạn -Năng lực tài yếu kém, có nợ q hạn -Năng lực quản lý D: Loại yếu Tiêu chí 1.Vốn kinh doanh -Các khách hàng bị thua lỗ kéo Đặc biệt cao, ngân hàng dài, tài yếu kém, lực khơng thể thu quản lý hồi vốn cho vay Từ 50 tỷ đồng trở lên Điể m 30 Từ 40 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng 25 Từ 30 tỷ đồng đến 40 tỷ đồng Từ 20 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng 20 15 Từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng 10 Trị số (Nguồn: Quy trình xếp hạng tín dụng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, năm 2017) Phụ số 3: Chấm điểm quy mô doanh Dưới 10 lục tỷ đồng nghiệp 2.Lao động 3.Doanh thu 4.Nộp ngân sách Từ 1500 người trở lên 15 Từ 1000 người đến 1500 người 12 Từ 500 người đến 1000 người Từ 100 người đến 500 người Từ 50 người đến 100 người Dưới 50 người Từ 200 tỷ đồng trở lên 40 Từ 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng 30 Từ 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 20 Từ 20 tỷ đồng đên 50 tỷ đồng 10 Từ tỷ đồng đến 20 tỷ đồng Dưới tỷ đồng Từ 10 tỷ đồng trở lên 15 Từ tỷ đồng đền 10 tỷ đồng 12 Từ tỷ đồng đến tỷ đồng Từ tỷ đồng đến tỷ đồng Từ tỷ đồng đến đồng Dưới tỷ đồng STT Chỉ tiêu Tuổi 18-25 tuổi Điểm Trình độ học vấn Trên đại học 15 20 10 Đại học / cao Trung học Dưới trung đẳng học/thất (Nguồn: Quy trình xếp hạng tín dụng Agribank Nam Hà Nội, năm 2019) học Điểm 15 điểm 5thông tin cá nhân -5 Phụ 20 lục số 4: Chấm 25-40 tuổi 40 đến 60 tuổi Trên 60 Nghề nghiệp Chuyên môn / kỹ thuật Thư ký Kinh doanh Nghỉ hưu 25 Dưới tháng 15 Điểm Thời gian công tác - năm > năm Điểm 10 15 20 tháng - năm Thời gian làm công việc Dưới tháng tháng - năm - năm > năm Sở hữu riêng 10 Thuê 15 Điểm Tình trạng nhà 20 Khác Điểm Cơ cấu gia đình 30 Hạt nhân 12 Sống với cha mẹ Sống gia đình hạt nhân khác Điểm 20 Số người ăn theo Độc thân < người - người Điểm > 120 triệu 10 36 12 - 36 triệu Thu nhập cá nhân hàng năm (đồng) Điểm 10 STT Thu nhập gia đình / năm (đồng) Điểm 40 > 240 triệu 40 Chỉ tiêu Tình hình trả nợ với Chưa giao NHNo&PTNT dịch vay vốn 120 triệu 30 72 triệu 30 240 Sống số gia đình hạt nhân khác -5 > người -5 < 12 triệu 15 24 - 72 triệu -5 15 -5 < 24 triệu Chưa hạn Thời gian Thời gian hạn < 30 hạn > ngày 30 ngày -5 Điểm 40 Tình hình chậm trả Quy Chưa Chưa bao Chưa baoChi Đãnhánh có lần (Nguồn: trình giao xếp hạng tín dụng Agribank Nam Hà Nội, năm 2017) lãi dịch vay vốn chậm trả chậm trả chậm trả Phụ lục số 5: Chấm điểm tiêu chítrong quan2 năm hệ với ngân hàng gần năm gần Điểm Chung với gia đình Tong nợ < 100 triệu (VND tương đương) 40 100 triệu Điểm 10 25 500 500 triệu - tỷ -5 -5 > tỷ Các dịch vụ khác sử Chỉ gửi tiết dụng NHNo & kiệm PTNT VN Chỉ sử dụng thẻ Tiết kiệm thẻ Điểm 15 Số dư tiền gửi tiết > 500 triệu kiệm trung bình (VND) NHNo & PTNT VN 100 triệu 25 20 Điểm 25 40 500 100 Không sử dụng dịch vụ -5 < 20 triệu triệu 10 (Nguồn: Quy trình xếp hạng tín dụng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, năm 2017) ... hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nh? ?nh Nam Hà Nội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nh? ?nh Nam Hà Nội (sau gọi Agribank chi nh? ?nh Nam Hà Nội) th? ?nh lập... chứa rủi ro cao Do quản trị rủi ro tín dụng nh? ? quản trị, nh? ? quản lý nh? ? nghiên cứu quan tâm Tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nh? ?nh Nam Hà Nội công tác quản trị rủi ro. .. ? ?Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nh? ?nh Nam Hà Nội? ?? đề tài có đối tượng nghiên cứu “Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nh? ?nh