1183 quản lý danh mục cho vay tại NHTM CP công thương chi nhánh khu công nghiệp quế võ luận văn thạc sỹ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN VIẾT HỌC QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2015 _ ʌ ʌ ⅞ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN VIẾT HỌC QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CO PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN HỮU NGHỊ HÀ NỘI - 2015 Ì1 ' [f LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài: "Quản lý danh mục cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh khu cơng nghiệp Quế Võ " cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Viết Học MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Chức Ngân hàng thương mại 1.1.3 Hoạt động Ngân hàng thương mại 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm vai trò 1.2.2 .Phân loại khoản cho vay Ngân hàng thương mại 10 1.3 QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 1.3.1 Khái 12 niệm 1.3.2 .Nội dung quản lý danh mục cho vay 14 1.3.3 Chỉ tiêu đánh giá quản lý danh mục cho vay 20 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY 23 1.4.1 .Nhân tố chủ quan 23 1.4.2 Nhân tố khách quan 24 1.5 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 24 1.5.3 Bài học rút cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ 31 2.1 VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 32 THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ36 2.2.1 .Tổ chức hoạt động cho vay chi nhánh 36 2.2.2 .Thực trạng danh mục cho vay chi nhánh 40 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ45 2.3.1 Kết đạt 45 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 46 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ 53 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 3.1.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ 55 3.2.1 Nâng cao hiệu hoạt động phận quản lý rủi ro chi nhánh, đào tạo đội ngũ cán thực công tác quản lý rủi ro chi nhánh 55 3.2.2 Tăng cuờng đa dạng hóa quản lý rủi ro danh mục cho vay theo ngành, loại hình kinh tế, tránh rủi ro tập trung 56 3.2.3 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát hoạt động cho vay 57 3.2.4 Nâng cao chất luợng xếp hạng tín dụng nội chi nhánh 58 3.3 KIẾN NGHỊ .58 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam 58 3.3.2 Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh 59 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT • ACB: Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu BASEL: Hiệp ước giám sát hoạt động ngân hàng CBTD: Cán tín dụng CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CNTT: Công nghệ thông tin DMCV: Danh mục cho vay DN: Doanh nghiệp DNNN: Doanh nghiệp nhà nước GHTD: Giới hạn tín dụng 10.KCN: Khu cơng nghiệp 11.L/C: Letter of Credit 12.Moody’s: Moody’s Investors Service 13.NHNN: Ngân hàng Nhà nước 14.NHTM: Ngân hàng thương mại 15.NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần 16.RBC: Royal bank of Canada 17.SHB: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội 18.S&P: Standard and Poor’s 19.Techcombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 20.UBND: Uỷ ban nhân dân 21.VaR: Value at Risk 22.VNĐ: Việt Nam đồng 23.XHTD: Xếp hạng tín dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1: Bảng XHTD nội 25 Bảng 1.2: xếp hạng rủi ro theo PD 26 Bảng 1.3: Xếp hạng khách hàng .27 Bảng 1.4: Xếp hạng tài sản đảm bảo 28 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2010 đến 2013 .34 Bảng 2.2: Chấm điểm tài .40 Bảng 2.3 : Cơ cấu dư nợ cho vay NHCT theo kỳ hạn giai đoạn 2010 - 2013 41 Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ cho vay theongành kinh tế giai đoạn 2010 - 2013 42 Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ cho vay theo loại hình kinh tế giai đoạn2010 - 2013.43 Bảng 2.6: Tỷ lệ nợ xấu trích lập dự phòng rủi ro giai đoạn 2010 - 2013 44 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức hoạt động NHTMCP Công thương chi nhánh KCN Quế Võ .33 Sơ đồ 2.2: Chấm điểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho KHDN .38 Sơ đồ 2.3: Chấm điểm tài 39 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại giới WTO đánh dấu bước phát triển trình hội nhập với kinh tế giới Đây hội thách thức kinh tế Việt Nam nói chung hệ thống tài - ngân hàng nói riêng Trong năm gần đây, hoạt động ngân hàng có bước phát triển tương đối nhanh với xuất nhiều tổ chức tín dụng ngồi nước, với phát triển ngày đa dạng loại hình dịch vụ ngân hàng đại Điều buộc ngân hàng thương mại Việt Nam phải xây dựng chiến lược kinh doanh đắn nhằm nâng cao lực cạnh tranh đồng thời nâng cao lực quản lý rủi ro hoạt động đặc biệt hoạt động quản lý danh mục cho vay điều kiện Hệ thống ngân hàng đóng vai trị vơ quan trọng phát triển kinh tế thông qua việc cho vay chủ thể kinh tế, ngày có nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng phát triển hoạt động cho vay khoản mục tài sản có chiếm tỷ trọng lớn hoạt động ngân hàng khoản mục đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho ngân hàng Tuy nhiên, phần chứa đựng nhiều rủi ro nhất, đặc biệt mà ngân hàng chạy đua theo lợi nhuận, mở rộng quan hệ khách hàng chưa xây dựng cho hệ thống quản trị rủi ro, quản lý danh mục cho vay tốt NHTMCP Công thương KCN Quế Võ thành lập cách năm bước khẳng định lớn mạnh mình, khơng đóng góp vào phát triển chung NHTMCP Cơng thương Việt Nam mà cịn góp phần khơng nhỏ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh Tuy nhiên, ngân hàng thương mại khác địa bàn 51 Các định hướng phát triển kinh tế Nhà nước địa phương thay đổi, đặc biệt ngành/lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm, khơng khuyến khích Nhà nước lại phát triển nhanh Các văn pháp luật Chính phủ, NHNN quy định hoạt động TCTD chậm so với tình hình thực tế; hệ thống thơng tin tín dụng khách hàng Trung tâm thơng tin tín dụng CIC NHNN chưa đáp ứng nhu cầu ngân hàng * Nguyên nhân từ phía khách hàng Hoạt động sản xuất kinh doanh yếu khách hàng, với mục đích sử dụng vốn vay khách hàng không theo hợp đồng tín dụng nguyên nhân rủi ro nội - rủi ro danh mục mà ngân hàng phải đối mặt Bên cạnh đó, việc khách hàng sử dụng vốn vào ngành/lĩnh vực kinh tế khác ảnh hưởng đến công tác phân loại quản lý DMCV theo ngành/lĩnh vực ngân hàng Tài sản đảm bảo từ khoản vay ngân hàng thường bất động sản phương tiện vận tải Nguy biến động giá thị trường, khó phát mại tài sản, tài sản giảm giá trị hay thay đổi trạng 52 TÓM TẮT CHƯƠNG Thơng qua phân tích thực trạng danh mục cho vay thực trạng công tác quản trị danh mục cho vay ngân hàng TMCP Việt Nam, chương tập trung vào vấn đề sau đây: - Khái quát vài nét chi nhánh tóm tắt tình hình hoạt động giai đoạn từ năm 2010-2013 - Dựa tiêu đánh giá như: Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn, ngành kinh tế, đối tượng khách hàng, Đánh giá thực trạng quản lý DMCV đơn vị, bên cạnh kết đạt được, chi nhánh nhiều hạn chế Tác giả đưa vài nguyên nhân hạn chế Qua có sở đề xuất giải pháp, kiến nghị Chương 53 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ 3.1.1 Định hướng chung Trong bối cảnh kinh tế cịn gặp nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh ngân hàng bị ảnh hưởng không nhỏ Trước tình hình đó, NHTMCP Cơng thương KCN Quế Võ bám sát đạo NHTMCP Công thương Việt Nam, tổ chức thực hiện, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, chủ động xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh đơn vị sở định hướng phát triển chung toàn ngành Một số định hướng hoạt động kinh doanh đơn vị: -Hoạt động huy động vốn: Tăng cường đa dạng hóa sản phẩm huy động, tăng cường cơng tác marketing, triển khai chương trình khuyến mại, nâng cao phong cách phục vụ khách hàng đến giao dịch, nhằm đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh -Hoạt động cho vay: đảm bảo tăng trưởng tín dụng bền vững, tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng, đa dạng hóa hình thức đầu tư tín dụng, điều chỉnh cấu tín dụng hợp lý theo mạnh đơn vị; tích cực chủ động tìm kiếm khách hàng có lực tài lành mạnh có nhu cầu vay vốn, -Hoạt động quản lý rủi ro: Nâng cao vai trị máy kiểm tra, kiểm sốt nội nhằm hỗ trợ cho công tác quản trị, kinh doanh, hạn chế đến mức thấp rủi ro tổn thất cho ngân hàng; triển khai công tác quản trị rủi ro 54 đến phòng, tổ chi nhánh đến cán đảm bảo quy trình, quy định nghiệp vụ phải đuợc chấp hành -Hoạt động khác: Hoạt động toán phải đảm bảo nhanh chóng, xác, an tồn hiệu quả; cơng tác an tồn kho quỹ phải đuợc thực nghiêm ngặt, thu chi tiền mặt quy trình nghiệp vụ công tác vận chuyển phải đảm bảo an tồn tuyệt đối, có đủ thành phần tham gia; nâng cao công tác tổ chức, tăng cuờng công tác đào tạo cán bộ, xây dựng đội ngũ cán có lực chuyên nghiệp, 3.1.2 Định hướng cho vay quản lý danh mục cho vay a) Trên sở định hướng phát triển chung toàn ngành, định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tập trung nguồn vốn cho vay đối tượng, mục đích vay vốn b) Duy trì cấu tín dụng hợp lý, cân khả nguồn vốn; Chủ động đánh giá khách hàng có nhu cầu vay vốn địa bàn, lựa chọn tìm kiếm phương án, dự án, khách hàng vay tốt Ưu tiên cho vay chương trình tín dụng: phục vụ cho sản xuất, xuất khẩu, khu vực nông nghiệp, nông thôn doanh nghiệp vừa & nhỏ Hạn chế cho vay phi sản xuất c) Tăng trưởng tín dụng thận trọng, kết XHTD nội để xây dựng cấu tín dụng hợp lý, ưu tiên đầu tư vốn cho doanh nghiệp hoạt động hiệu d) Kiểm soát chặt chẽ DMCV, tập trung kiểm soát dư nợ đối tượng thuộc loại hình kinh tế, ngành sản xuất khác nhau, tránh rủi ro tập trung dư nợ vào đối tượng Chủ động kiểm tra, giám sát trước, sau cho vay, cần lưu ý điều kiện cho vay, tài sản đảm bảo nợ vay, khả phục hồi, phát triển doanh nghiệp để hạn chế rủi ro thấp 55 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ 3.2.1 Nâng cao hiệu hoạt động phận quản lý rủi ro chi nhánh, đào tạo đội ngũ cán thực công tác quản lý rủi ro chi nhánh Hoạt động cho vay hoạt động khác chi nhánh điều hành Ban Giám đốc, đó, việc thiếu vắng văn hóa tín dụng thể ý chí Ban Lãnh đạo chi nhánh dẫn đến hoạt động cho vay đơn vị gặp nhiều rủi ro Chính vậy, chi nhánh cần phải xây dựng cho định hướng chung hoạt động cho vay định hướng cụ thể DMCV đơn vị nhằm hạn chế mức độ rủi ro khoản vay riêng lẻ mà cấp DMCV Điều đảm bảo tổ chức hoạt động phòng quản lý rủi ro hiệu quả, đó, phịng quản lý rủi ro phải đảm bảo yêu cầu sau: - Đảm bảo tính độc lập tập trung phận quản lý rủi ro Sự độc lập phận quản lý rủi ro thể chỗ tách biệt với phận tác nghiệp khác ngân hàng Tính tập trung quản lý rủi ro đảm bảo loại hình rủi ro khơng bị chia nhỏ trình quản lý, tạo điều kiện để đánh giá tổng thể dễ dàng - Chịu trách nhiệm trực tiếp việc trình đánh giá cung cấp thông tin liên quan đến rủi ro hoạt động cho vay quản lý rủi ro DMCV chi nhánh nhằm giúp lãnh đạo nắm bắt tình hình rủi ro diễn biến rủi ro tập trung danh mục ngân hàng có đạo kịp thời, hiệu - Có trách nhiệm đảm bảo mức độ rủi ro tín dụng ln giới hạn rủi ro cho phép ngân hàng, đảm bảo quy định, quy trình quản lý 56 tín dụng tn thủ nghiêm ngặt q trình cấp tín dụng Một công cụ quản lý rủi ro quy định hạn mức bước thực q trình cấp tín dụng Một chuẩn mực tuân thủ nghiêm ngặt, rủi ro ngân hàng nằm giới hạn đặt - Là người chịu trách nhiệm đưa định tín dụng sở thẩm định rủi ro, đảm bảo tính độc lập, khách quan với phận quan hệ khách hàng Liên quan đến việc nâng cao chất lượng quản lý rủi ro, tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán làm công tác quản lý rủi ro yếu tố đóng vai trị quan trọng việc giảm thiểu rủi ro, có rủi ro danh mục Do đó, tăng cường đào tạo cán thực cơng tác quản lý rủi ro cần hướng đến là: - Bố trí xếp có hiệu độ i ngũ cán nghiệp vụ theo nguyên tắc người việc, bố trí cơng tác phù hợp với khả năng, trình độ sở trường người tránh rủi ro hoạt động kinh doanh Và tất nhiên yếu tố đạo đức nghề nghiệp cán làm công tác quản lý cần trọng - Tích cực tìm kiếm hội đào tạo kết hợp với việc chủ động mở lớp đào tạo ngắn hạn chuyên môn nghiệp vụ ý thức đạo đức nghề nghiệp cho cán công nhân viên theo mơ hình phương thức lớp bồi dưỡng kiến thức rủi ro để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ tất lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác Ngân hàng 3.2.2 Tăng cường đa dạng hóa quản lý rủi ro danh mục cho vay theo ngành, loại hình kinh tế, tránh rủi ro tập trung Trong điều kiện kinh tế nay, việc tăng cường quy mô tín dụng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nguy rủi ro cao Do vậy, để đảm bảo tăng trưởng tín dụng cách bền vững, an tồn, ngân hàng cần phải đa dạng hóa đối tượng khách hàng theo cấp độ ngành, loại hình kinh tế Việc quản 57 lý rủi ro cấp độ danh mục cần thiết, nhằm: hạn chế rủi ro tập trung tín dụng tối đa hố lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro cho toàn danh mục tài sản có ngân hàng dựa mối tương quan ngành Để tăng cường quản lý rủi ro theo cấp độ danh mục, nội dung sau cần thực hiện: - Xác định danh mục ngành hàng, loại hình kinh tế cần quản lý: Một cách tối ưu, toàn dư nợ ngân hàng cần phân loại vào ngành hàng, loại hình khác - Xác định hạn mức cho ngành hàng, loại hình kinh tế: Việc xây dựng hạn mức ngành trước hết phải dựa báo cáo phân tích rủi ro ngành Do đó, vấn đề cần thiết phải có cán thuộc phòng quản lý rủi ro chuyên nghiên cứu, phân tích đánh giá tình hình kinh tế địa phương để đưa báo cáo phân tích cho tồn ngành danh mục cho vay ngân hàng Qua đó, đưa giải pháp nhằm điều chỉnh DMCV kịp thời hiệu 3.2.3 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát hoạt động cho vay Một rủi ro DMCV rủi ro nội tại, xuất phát từ yếu tố mang tính riêng biệt chủ thể vay ngành kinh tế Do vậy, để giảm thiểu rủi ro này, cần tăng cường vai trò giám sát phận rủi ro phận kinh doanh, phận trực tiếp khởi tạo khoản vay Bộ phận quản lý rủi ro phải đảm bảo định kỳ đánh giá nội dung sau: - Chất lượng hiệu công tác cán quan hệ khách hàng khâu khởi tạo giám sát khoản vay - Chất lượng công việc cán quản lý khoản vay nhập liệu, lưu trữ thông tin, hồ sơ - Việc tuân thủ quy tắc rủi ro hạn mức Việc giám sát khoản vay, thực như: rà sốt phân việc 58 tích báo cáo tài tiến hành thường xuyên; thăm thực địa khách hàng để xác định tồn tình trạng thực tế tài sản đảm bảo Qua kiểm chứng lại chất lượng tính xác thơng tin tín dụng khách hàng 3.2.4 Nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng nội chi nhánh Việc xếp hạng khách hàng thực định kỳ trợ giúp cho ngân hàng quản lý hiệu chất lượng tín dụng Trong việc đánh giá khách hàng, vấn đề chất lượng liệu khách hàng vấn đề hàng đầu mà ngân hàng cần quan tâm Khi sở liệu khách hàng đủ lớn làm sách đồng ngân hàng áp dụng phương pháp luận mơ hình thống kê xây dựng hệ thống xếp hạng, qua khai thác thơng tin cần thiết đảm bảo hiệu việc xử lí xếp hạng khách hàng tăng tính minh bạch khách quan trọng việc cấp tín dụng 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nâng cao chất lượng hoạt động CIC CIC có nhiệm vụ thu thập thông tin doanh nghiệp thông tin khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng từ tổ chức tín dụng, quan hữu quan, quan thơng tin ngồi nước, văn quy phạm pháp luật Các thông tin khách hàng NHTM khai thác sừ dụng vào mục đích ngân hàng Tuy nhiên, thơng tin tín dụng mà CIC cung cấp năm qua chưa đáp ứng mặt số lượng chất lượng Việc cảnh báo sớm rủi ro tín dụng mà CIC cịn chưa kịp thời, nhanh chóng Chính vậy, để nâng cao chất lượng thông tin mà CIC cung cấp cho tổ chức, đòi hỏi CIC thời gian tới phải cải tiến nhiều theo hướng: Cung cấp thơng tin nhanh chóng; Ngu ồn thơng tin cập nhật, xác 59 Để làm điều này, trước hết Nhà nước cần phải xây dựng kho liệu doanh nghiệp đầy đủ, xác, nhanh chóng cập nhật thường xuyên Đối với NHNN, cần: Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng thương mại, trung tâm thông tin cán bộ, quan quản lý nhà nước doanh nghiệp, để thu thập thêm thông tin doanh nghiệp Trên sở đó, CIC xếp, phân loại thơng tin để cần cung cấp cho ngân hàng thương mại cách nhanh chóng xác nhất; Tổ chức hoạt động CIC theo hướng bắt buộc ngân hàng thành viên cần thực vai trị, trách nhiệm tham gia cung cấp khai thác thơng tin từ CIC Có biện pháp xử lý tổ chức tín dụng không thực nghiêm túc quy định thông tin, cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu thông tin Đối với thị trường công cụ phái sinh, NHNN cần nghiên cứu kỹ xây dựng chế giám sát hữu hiệu hành lang pháp lý chặt chẽ để phát triển thị trường vào mục đích điều chỉnh danh mục cho vay 3.3.2 Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh UBND tỉnh cần ban hành chế, sách kinh tế phù hợp nhằm tạo lập môi trường kinh tế thuận lợi kinh doanh chủ thể kinh tế, đặc biệt NHTM, từ giúp cho kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng tránh biến động bất ngờ kinh doanh tránh rủi ro kinh doanh NHTM Mọi sách, định hướng kinh tế tỉnh cần phải cơng khai rõ ràng có độ trễ để thực Khi có thay đổi sách kinh tế, xã hội Nhà nước tác động đến hoạt động tổ chức cá nhân kế hoạch phát triển tương lai Nếu thay đổi sách Nhà nước, tỉnh không thông báo trước dẫn đến thiệt hại không kịp thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù 60 hợp với sách Và đ iều nằm khả dự báo ngân hàng, rủi ro khách hàng dẫn đến hậu ngân hàng phải gánh chịu 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 3.3.3.1 Xây dựng hoàn thiện cấu tổ chức phận quản lý rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế NHTMCP Công thương Việt Nam cần phải hoàn thiện máy quản lý rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn mà Basel II khuyến nghị phù hợp với quy mô đặc điểm kinh doanh đơn vị, cần phải tách biệt chức phận với chức kinh doanh, tạo cho phận quản lý rủi ro có tính độc lập, minh bạch Để đảm bảo tính chuyên nghiệp đánh giá rủi ro tín dụng, phận quản lý rủi ro tín dụng phải chia thành phận nhỏ hơn, phụ trách lĩnh vực rủi ro tín dụng doanh nghiệp lớn, rủi to tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ bán lẻ, rủi to tín dụng định chế tài rủi ro tín dụng quốc gia Ở cấp độ chi nhánh, phận quản lý rủi ro thành lập thành phịng/tổ quản lý rủi ro tín dụng Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên khối quản lý rủi ro trung ương Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng chịu trách nhiệm đo lường, giám sát đánh giá rủi ro, đảm bảo mức nộ rủi ro tín dụng giới hạn rủi ro cho phép ngân hàng Dựa vị rủi ro, giới hạn đặt hoạt động tín dụng Nhiệm vụ khối rủi ro luôn đảm bảo mức độ rủi ro thực tế không vượt mức rủi ro mà ngân hàng sẵn sàng gánh chịu Một mức độ rủi ro vượt giới hạn cho phép, có nghĩa nhà đầu tư ngân hàng đòi hỏi mức lợi nhuận cao không chấp nhận đầu tư mạo hiểm Tuy nhiên, mức độ rủi ro thấp, 61 đồng nghĩa với lợi nhuận thu đuợc không theo kỳ vọng nhà đầu tu Do vậy, mức độ rủi ro cho phép mục tiêu giám sát khối quản lý rủi ro 3.3.3.2 Tăng cường đào tạo cán làm công tác Quản lý rủi ro Trong hoạt động yếu tố nguời đóng vai trị then chốt Do vậy, nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý rủi ro đáp ứng đuợc yêu cầu ngày cao hoạt động ngân hàng, NHTMCP Công thuơng cần sử dụng chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm quản lý rủi ro việc đào tạo, giảng dạy nâng cao kiến thức quản lý rủi ro đội ngũ nghiệp vụ ngân hàng Tích cực tìm kiếm hội đào tạo kết hợp với việc chủ động mở lớp đào tạo ngắn hạn chuyên môn nghiệp vụ ý thức đạo đức nghề nghiệp cho cán cơng nhân viên theo mơ hình phuơng thức lớp bồi duỡng kiến thức rủi ro để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ tất lĩnh vực hoạt nộng kinh doanh khác Ngân hàng Đồng thời, rà sốt, bố trí xếp có hiệu đội ngũ cán nghiệp vụ theo nguyên tắc nguời việc, bố trí cơng tác phù hợp với khả năng, trình độ sở truờng nguời tránh đuợc rủi ro hoạt động kinh doanh 3.3.3.3 Xây dựng quy trình cấp tín dụng hợp lý NHTMCP Cơng thuơng Việt Nam cần phải thiết lập tiêu chí cấp tín dụng, chế phân cấp thẩm quyền phù hợp, phản ánh vị rủi ro ngân hàng Chính sách cho vay phải đuợc thể đuợc tỷ lệ du nợ tối đa ngành, loại hình kinh tế, khu vực kinh tế chất luợng DMCV Ngồi ra, sách tín dụng vay nhu mở rộng vay cũ cần phải đuợc thuờng xuyên xem xét, đảm bảo phù hợp với chiến luợc rủi ro thời kỳ 62 3.3.3.4 Xây dựng áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo tiêu chuẩn Basel II NHTMCP Công thương cần xây dựng áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội sở khung trụ cột thứ hai mà Basel II đưa nhằm nâng tính xác việc tính tốn rủi ro thực hệ thống quản lý rủi ro tích hợp bao hàm rủi ro lượng hóa khơng thể lượng hóa Để đo lường rủi ro tín dụng tốt hơn, tham số tín dụng khác góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản lý rủi ro cấp độ DMCV Để hỗ trợ cho việc tính tốn xếp hạng rủi ro khách hàng nhanh chóng xác, ngân hàng cần xây dựng cho hệ thống CNTT đại, giúp cho cán ngân hàng dễ dàng tra cứu tìm kiếm thơng tin liên quan đến khách hàng Ngoài ra, hệ thống CNTT đại giúp nâng cao chất lượng cơng tác phân tích, thẩm định khách hàng, giảm thiểu rủi ro thiếu thông tin Xây dựng hệ thống quản lý liệu tập trung toàn hàng làm sở đánh giá, theo dõi liên tục kịp thời danh mục tín dụng đầu tư 63 TĨM TẮT CHƯƠNG Trên sở lý luận thực tiễn hoạt động quản lý DMCV NHTMCP Công thuơng KCN Quế Võ, chuơng tác giả giải đuợc số vấn đề sau: Thứ nhất, nêu định huớng hoạt động chung hoạt động cho vay bao gồm quản lý DMCV thời gian tới chi nhánh nhằm nâng cao lực cạnh tranh khả ứng phó truớc diễn biến phức tạp môi truờng kinh tế thời kỳ Thứ hai, sở hạn chế đuợc đề cập chuơng 2, tác giả đua số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản lý DMCV chi nhánh nhu nâng cao hiệu hoạt động máy quản lý rủi ro đơn vị; tăng cuờng đa dạng hóa quản lý DMCV theo ngành, loại hình kinh tế, tránh rủi ro tập trung; nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, giám sát hoạt động cho vay; nâng cao chất luợng XHTD nội chi nhánh Thứ ba, luận văn đua số đề xuất, kiến nghị với NHNN, UBND tỉnh Bắc Ninh NHTMCP Công thuơng Việt Nam có tính khả thi nhằm giải số vấn đề hỗ trợ cho việc nâng cao hiệu cơng tác quản lý DMCV NHTM nói chung NHTMCP Cơng thuơng Việt Nam nói riêng 64 KẾT LUẬN Mục tiêu luận văn tập trung đánh giá, phân tích thực tế hoạt động cơng tác quản lý DMCV NHTMCP Công thuơng chi nhánh KCN Quế Võ giai đoạn từ năm 2010 - 2013, tồn hạn chế để từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động chi nhánh Với mục tiêu đó, luận văn đạt đuợc kết sau: -Hệ thống hoá lý luận hoạt động NHTM, lý thuyết DMCV, quản lý DMCV rủi ro DMCV mà NHTM phải đối mặt Đồng thời đua nội dung quản lý DMCV mà NHTM cần phải thực hiện, tiêu đánh giá công tác quản lý DMCV, nhân tố chủ quan khách quan ảnh huởng đến chất luợng quản lý DMCV -Dựa kinh nghiệm quản lý DMCV số ngân hàng nhu RBC, Techcombank, ACB rút số học kinh nghiệm cho NHTMCP Công thuơng Việt Nam việc xây dựng hoàn thiện cấu tổ chức quản lý DMCV -Luận văn phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động cho vay quản lý DMCV chi nhánh, đánh giá kết đạt đuợc nhu hạn chế cịn tồn tại, tìm ngun nhân chủ quan lẫn khách quan dẫn đến hạn chế -Trên sở định huớng hoạt động cho vay, hoạt động quản lý DMCV, lý luận hạn chế hoạt động quản lý DMCV, luận văn đua giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý DMCV chi nhánh Đồng thời luận văn đua kiến nghị góp phần hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý DMCV chi nhánh nhu NHTMCP Công thuơng Việt Nam thời gian tới đạt kết cao Với kết đạt đuợc trên, tác giả hy vọng luận văn góp phần 65 DANH TÀIquản LIỆU nâng cao hiệu quảMỤC công tác lý THAM DMCV KHẢO chi nhánh nhu hoạt Nguyễn Xuân VụNHTMCP tín dụng Ngân Nhà Việt nuớc,Nam Vai trị động Bắc -tại Cơnghàng thuơng quacủa đóXHTD nâng cao sức cạnh trị nhánh, rủi ro vàphát kiểm soát nợvững xấu hệ thống tranhquản chi triển bền hiệu ngân hàng Việt Nam Hồ Diệu,Quản 2002, lý Quản trị ngân Thống kê mẻ hoạt động DMCV hàng, Nhà vấn xuất đề tuơng đối Nguyễn Quản lýViệt danhNam mục cho vay vậy, Ngânđể hàng quản Thùy lý rủiDuơng, ro của2012, NHTM Chính hồn thành Nơngtác nghiệp trân Phát trọng triển nơng thơn Việthuớng Nam, dẫn Tạp chí giúp khoađỡ họctrong việc luận văn, giả xin cảm ơn Thầy tạođịnh ngânhuớng hàng sốcũng 119, nhu thángnhững 4/2012.nguồn tài liệu để làm luận văn Tác hình đào thành Đặng Sử dụng cácơn mơBan hình Giám đo luờng ro danh mục đầu thuơng chi giả Tùng cũngLâm, xin 2010, trân trọng cảm đốcrủiNHTMCP Cơng tín dụng dựa Valuecho at tác Riskgiả(VaR), nhánhtuKCN Quế Võ tạokhung điều kiện Tạp việc chí thu khoa thập học số liệu côngnhững nghệ, văn Đại học nội Đà Nang, (36), nhu liênsố quan 2010 chi nhánh Tơ Kim Ngọc, Giáo trình - ngân khỏi hàng,có Nhà xuất Trong 2005, q trình thực Lý hiệnthuyết luận tiền văntệkhông hạn chế, thiếu Thống kê mong nhận đuợc nhận xét góp ý nguời để tác giả sót, tác giả Học ngânthiện hàng,hơn 2001, Quản Nhà Thống kê cóviện thể hoàn kiến thứctrịvàngân hiểuhàng, biết vấnxuất đề này./ Học viện ngân hàng, 2001, Giáo trình tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc NHNN việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Royal bank of Canada: Annual report 2011 10.Peter S Rose, 2005, Quản trị ngân hàng thuơng mại, dịch Truờng Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội 11.Sổ tay tín dụng ACB, Techcombank, báo cáo thuờng niên SHB 12.PGS.TS, Nguyễn Văn Tiến, 2005, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê 13.Ủy Ban chứng khốn Nhà nuớc, 2001, Giáo trình phân tích đầu tu chứng khoán 14.Nguồn báo cáo hoạt động kinh doanh thuờng niên chi nhánh Quế Võ ... động cho vay hoạt động quản lý danh mục cho vay NHTMCP Công thương KCN Quế Võ Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản lý danh mục cho vay NHTMCP Công thương KCN Quế Võ 4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN... thực tế trên, tác giả chọn đề tài ? ?Quản lý danh mục cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh khu cơng nghiệp Quế Võ ” Mục đích nghiên cứu -Hệ thống sở lý luận quản lý danh mục cho. .. quản lý DMCV NHTMCP Công thuơng KCN Quế Võ chuơng 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ 2.1 VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG