Giải pháp nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà nội khoá luận tốt nghiệp 125

Lớp : NHK-K15 Khóa Luận Tốt Nghiệp Khóa Học Viện Ngân Hàng : 2012-2016 Khoa : NGÂN NGÂN HÀNG NHÀHÀNG NƯỚC VIỆT NAM GVHD BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO : CN TẠ THANH HUYỀN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG **iW** - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI Họ tên sinh viên : ĐẬU THỊ MAI Lớp : NHK-K15 Khóa Luận Tốt Nghiệp Học Viện Ngân Hàng Mã sinh viên : 15A4000390 Khóa Khoa GVHD : 2012-2016 : NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO : CN TẠ THANH HUYỀN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - - -***∞∞*** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI Họ tên sinh viên : ĐẬU THỊ MAI Hà Nội, tháng 05 năm 2016 Sinh viên: Đậu Thị Mai L ớp: NHK - K15 Hà Nội, tháng 05 năm 2016 Sinh viên: Đậu Thị Mai L ớp: NHK - K15 Học Viện Ngân Hàng Khóa Luận Tốt Nghiệp LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy, Cô khoa Ngân Hàng, Trường Học viện Ngân Hàng tận tình truyền đạt kiến thức năm em học tập Với vốn kiến thức tiếp thu trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu chun đề mà cịn hành trang q báu để em bước vào đời cách vững tự tin Hơn hết, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô Tạ Thanh Huyền hướng dẫn tận tình em suốt q trình viết khố luận tốt nghiệp Nếu khơng có hướng dẫn đầy nhiệt tình khố luận em không thực kỳ vọng Một lần em xin chân thành cảm ơn cô Em chân thành cảm ơn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội, phòng Quản lý rủi ro, tạo điều kiện cho em thực tập, học hỏi tìm hiểu số liệu cần thiết khoá luận tốt nghiệp Do kiến thức em cịn nhiều hạn chế bỡ ngỡ Nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy để hồn thiện thân Sau cùng, em xin kính chúc Thầy, dồi dao sức khoẻ thành cơng nghiệp cao q Đồng kính chúc cơ, chú, anh, chị phịng quản lý rủi ro chi nhánh BIDV Hà Nội dồi sức khoẻ, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Hà Nội, Ngày 24 tháng năm 2016 Sinh viên thực (Ký ghi họ tên) Đậu Thị Mai Sinh viên: Đậu Thị Mai L ớp: NHK - K15 Khóa Luận Tốt Nghiệp Học Viện Ngân Hàng DANH MỤC VIẾT TẮT LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu khóa luận tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình hoạt động ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm với khóa luận Tác giả khóa luận tốt nghiệp Đậu Thị Mai NH NHTM Ngân hàng Ngân hàng thương mại BIDV Ngân hàng thương mại cô phần Đầu Tư Phát Triên Việt Nam BIDV Hà Nội Ngân hàng thương mại cô phần Đầu Tư Phát Triên Việt Nam chi nhánh Hà Nội NHNN Ngân hàng Nhà nước PGD Phòng giao dịch VND Việt Nam đồng ^TD Tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TMCP Thương mại cô phần QTRR Quản trị rủi ro QLTD Quản lý tín dụng QHKH Quan hệ khách hàng Sinh viên: Đậu Thị Mai L ớp: NHK - K15 STT F- DANH MỤC Học Viện Ngân Bảng 2.1: Tình hìnhHàng huy động vốn giai đoạn 2013-2015 Trang Khóa 30 Luận Tốt Nghiệp Bảng 2.2: Tình hình dư nợ giai đoạn 2013-2015 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 36 Bảng 2.3: Tình hình nợ hạn giai đoạn 2013-2015 38 Bảng 2.4: Các mức xếp hạng theo nhóm khách hàng BIDV 51 STT DANH MỤC Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng Trang Sơ đồ 1.2: Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 20 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức chi nhánh BIDV 28 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức BIDV chi nhánh Hà Nội 28 Sơ đồ 2.3: Bộ máy tổ chức quản trị rủi ro BIDV 41 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn 32 33 Biểu đồ 2.2: Tổng dư nợ giai đoạn 2013-2015 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo kỳ hạn Biểu đồ 2.4: Biểu đồ phân loại nhóm nợ qua năm 37 Sinh viên: Đậu Thị Mai 34 L ớp: NHK - K15 Sinh viên: Đậu Thị Mai L ớp: NHK - K15 Khóa Luận Tốt Nghiệp Học Viện Ngân Hàng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan rủi ro tín dụng hoạt động ngân hang thương mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng dấu hiệu nhận biết 1.1.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 1.1.4 Hậu rủi ro tín dụng 11 1.1.5 Các số đánh giá rủi ro tín dụng 12 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân HàngThương Mại 15 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng .15 1.2.2 Ngun tắc mơ hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng 15 1.2.3 Nội dung quy trình quản lý rủi ro tín dụng 19 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số NHTM nước học kinh nghiệm cho Việt Nam .22 1.3.1 Kinh nghiệm từ ngân hàng thương mại nước 22 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV- CHI NHÁNH HÀ NỘI 27 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội 27 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .27 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh Hà Nội 30 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Hà Nội 35 2.2.1 Thực trang rủi ro tín dụng ngân hang BIDV chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2013-2015 35 2.2.2 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng cơng tác tổ chức quản trị rủi ro tín dụng BIDVchi nhánh Hà Nội 39 2.2.3 Tình hình thực nội dung quản trị rủi ro tín dụng BIDV Hà Nội 43 Sinh viên: Đậu Thị Mai Lớp: NHK — K15 Học Viện Ngân Hàng Khóa Luận Tốt Nghiệp 2.3 Đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Hà Nội giai đoạn 20132015 54 2.3.1 Ket đạt dược công tác quản trị rủi ro tín dụng 54 2.3.2 Những hạn chế 56 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế công tác QLRRTD BIDV chi nhánh Hà Nội .60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: GiẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 65 3.1 Định hướng chung công tác quản lý rủi ro BIDV chi nhánh Hà Nội 65 3.1.1 Định hướng chung 65 3.1.2 Mục tiêu 65 3.2 Giải pháp nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Hà Nội 65 3.2.1 Hồn thiện chức phịng quản lý rủi ro 65 3.2.2 Nâng cao chất lượng cơng tác phân tích - thẩm định khách hàng phương án vay vốn 66 3.2.3 Hồn thiện cơng cụ, biện pháp kỹ thuật kiểm soát RRTD 67 3.2.4 Hồn thiện hệ thống thơng tin đánh giá khách hàng 68 3.2.5 Giám sát kiểm tra sau vay 68 3.2.6 Phát triển hệ thống công nghệ thông tin 69 3.2.7 Sử dụng công cụ tín dụng phái sinh 70 3.2.8 Tích cực hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng gây 70 3.3 Kiến nghị với quan nhà nước 71 3.3.1 Kiến nghị lên Hội sở 71 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 71 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Sinh viên: Đậu Thị Mai L ớp: NHK - K15 Học Viện Ngân Hàng Sinh viên: Đậu Thị Mai Khóa Luận Tốt Nghiệp L ớp: NHK - K15 Khóa Luận Tốt Nghiệp Học Viện Ngân Hàng đến mức tối hậu rủi ro xảy Đồng thời, kiến nghị với Nhà nước NHNN Việt Nam cách thức quản lý, điều hành tạo lập mơi trường pháp lý, kinh doanh an tồn, hiệu đảm bảo hạn chế tối đa rủi ro tín dụng cho NHTM Ngồi ra, khố luận đề xuất nhiều nhóm giải pháp đồng góp phần hồn thiện giải pháp quản trị rủi ro tín dụng BIDV chi nhánh Hà Nội nói riêng NHTM nói chung Bên cạnh khố luận kiến nghị phủ, Ngân hàng Nhà nước giải pháp hỗ trợ, sách nhằm hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Sinh viên: Đậu Thị Mai 74 L ớp: NHK - K15 Học Viện Ngân Hàng Khóa Luận Tốt Nghiệp KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn rủi ro, việc nghiên cứu áp dụng biện pháp phòng ngừa giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy nhiệm vụ hàng đầu NHTM Thành công quản trị rủi ro tín dụng kiểm sốt rủi ro tỷ lệ tổn thất thấp tổn thất dự kiến Vì vậy, cơng tác phịng ngừa hạn chế rủi ro nhiệm vụ hàng đầu NHTMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội nói riêng NHTM nói chung T kết nghiên cứu phương diện lý luận qua khảo nghiệm thực tế nơi thực tập, khóa luận với đề tài: “Giải pháp nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng NH TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội” đạt kết sau: - Hệ thống hóa vấn đề rủi ro tín dụng cơng tác quản lý rủi ro rín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng - Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng NHTMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội qua năm 2013 - 2015 tại, đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng, biện pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng; nêu lên mặt đạt được, đồng thời đưa hạn chế nguyên nhân dẫn tới hạn chế - Nêu giải pháp nhằm góp phần phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, đóng góp số kiến nghị với phủ ngân hàng Nhà nước để tăng cường, đẩy mạnh hiệu cho cơng tác phịng ngừa hạn chế rủi ro Qua nghiên cứu thực chuyên đề thân em thực thấy tầm quan trọng mức độ ảnh hưởng rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Trong thực tế rủi ro ln tiềm ẩn ngân hàng gặp rủi ro lúc nào, việc quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng quan trọng, thân em cán nhân viên ngân hàng em thực tốt sách ngân hàng, ln trau dồi kiến thức tích lũy kinh nghiệm để có thêm khả làm việc hiệu nhận biết Sinh viên: Đậu Thị Mai 75 Lớp: NHK — K15 Khóa Luận Tốt Nghiệp Học Viện Ngân Hàng rủi ro tiềm ẩn để từ góp phần làm cho hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu Sinh viên: Đậu Thị Mai 76 L ớp: NHK - K15 Học Viện Ngân Hàng Khóa Luận Tốt Nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1] Học Viện Ngân Hàng (2015), Tài liệu học tập quản trị rủi ro tín dụng, năm học 2015-2016 [2] Dương Ngọc Hào (2015), Giải pháp nhằm hồn thiện rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế Đại học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh [3] Lê Thị Thuỷ (2015) Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Khoá luận tốt nghiêp Học viện Ngân Hàng [4] Nguyễn Thị Thanh Nga (2015) Quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng thương mại cổ phần Vietinbank, chi nhánh Kiến An Khố luận tốt nghiệp Học Viện Ngân Hàng [5] Thơng tư 02/2013/TT-NHNN ( 2013) Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng tổ chức tín dụng [6] Thông tư 36/2014/TT-NHNN (2014) Quy định phân loại nợ giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước [7] BCBS - Ủy ban Basel giám sát ngân hàng (2004) Hiệp ước vốn Basel II [8] Quy định số 624/QĐ-BIDV.HN (04/05/2015) Chức năng, nhiệm vụ phịng trực thuộc Ngân Hàng TMCP Đầu tư vad Phát triển Việt Nam Chi Nhánh Hà Nội [9] Quy định số 4633/BIDV-QLTD (11/11/2011) Quy định quy trình cấp tín dụng khách hàng tổ chức Các website tham khảo [1] https://www.google.com.vn/ [2] htpp://bidv.com.vn/ Sinh viên: Đậu Thị Mai Lớp: NHK - K15 Khóa Luận Tốt Nghiệp Học Viện Ngân Hàng [3] htpp://cafef.vn/ PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: MƠ HÌNH BA LỚP PHỊNG THỦ Tại Việt Nam, hệ thống quản trị rủi ro số ngân hàng áp dụng thành công chuyên gia quốc tế khuyến nghị áp dụng rộng rãi mơ hình tuyến phịng thủ quản trị rủi ro toàn hàng Điểm ưu việt mơ hình tuyến phịng thủ quản trị rủi ro tồn hàng tất thành viên hệ thống phải tham gia vào trình quản trị rủi ro Do vậy, mơ hình đảm bảo rủi ro tác vụ ngân hàng nhận diện, kiểm soát giảm thiểu mức thấp Trong mơ hình này, có tách biệt vai trò tuyến phòng thủ: - Tuyến phòng thủ thứ Bộ phận tác nghiệp, thực cơng việc quy trình cấp tín dụng, cịn gọi nơi “kiến tạo rủi ro” Hiện để tránh xung đột quyền lợi, ngân hàng theo mơ hình quản trị tập trung có tách bạch cơng việc ba phận: (i) Bộ phận giao dịch khách hàng (là phận tiếp xúc khách hàng, giới thiệu phân phối sản phẩm); (ii) Bộ phận thẩm định tín dụng (chịu trách nhiệm phân tích khách hàng để làm sở định chấp thuận từ chối cấp tín dụng); (iii) Bộ phận quản lý nợ thực công việc theo dõi giám sát sau giải ngân Sự phối hợp kiểm soát lẫn ba phận tạo điều kiện làm tốt vai trò tuyến phịng thủ thứ mơ hình quản trị rủi ro theo xu hướng đại - Tuyến phòng thủ thứ hai khối/bộ phận quản lý rủi ro làm nhiệm vụ đầu mối giúp Ban điều hành giám sát theo dõi rủi ro cách độc lập với phận tác nghiệp Trong thực tế, phận tồn song song với phòng ban tác nghiệp phòng quan hệ khách hàng, phòng thẩm định phòng quản lý nợ Do đứng bên ngòai trình tác nghiệp, nên phận quản lý rủi ro có tính độc lập tương đối xem tuyến phòng vệ thứ hai hữu hiệu quản trị rủi ro theo xu hướng đại Tuyến phòng thủ thứ ba phận kiểm toán nội ngân hàng, Cũng thực vai trò giám sát rủi ro, tính độc lập Bộ phận kiểm tóan nội cao Sinh viên: Đậu Thị Mai Lớp: NHK - K15 Học Viện Ngân Hàng Khóa Luận Tốt Nghiệp phận quản lý rủi ro, phận trực thuộc Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông (không trực thuộc Ban điều hành phận quản lý rủi ro) Do đảm bảo tính khách quan kiểm sốt tính tn thủ, tính hiệu phận quản lý rủi ro, hệ thống kiểm sốt nội tồn ngân hàng nên phận kiểm tốn nội có vai trị tuyến phịng thủ thứ ba mơ hình quản trị ngân hàng thương mại Mơ hình phịng thủ trên, nói đơn giản, theo chuyên gia, để vận hành thành cơng, địi hỏi phải đầu tư lớn tiền bạc lẫn thời gian Điều quan trọng là, để thực thành cơng, địi hỏi phải có tn thủ từ lãnh đạo ngân hàng, không người ngại “quy định rối rắm” quản trị rủi ro làm cản ngân hàng chớp hội kinh doanh tốt Sinh viên: Đậu Thị Mai L ớp: NHK - K15 Khóa Luận Tốt Nghiệp Học Viện Ngân Hàng PHỤ -LỤC Trong 2:mỗi HỆ loại THỐNG kháchXẾP hàng,HẠNG Hệ thống KHÁCH quy HÀNG định cách LÀchấm TỔ điểm CHỨC riêng TÍN DỤNG TẠI BIDV CHI NHÁNH NỘI Bước 2: Chấm điểmxếp cáchạng: tiêu tài I Vân hành Hệ thống Mơ hình vàgồm xếp 17 hạng: Các chỉchấm tiêu tàiđiểm tiêu thuộc nhóm sau: A Chỉ số bảo đảm an toàn vốn (CAR) CAR (%) Khách hàng ~ Vốn cấp 1/ Tơng tài sản có rủi ro quy đơi (%) Loại hình khách hàng ~ ~τ Vốn chủ sở hữu/Tơng nợ (%) ~ Chỉ tiêu tài B Chất lượng tài sản Chỉ tiêu phi tài Tơng hợp điêm tín dụng xêp hạng khách hàng Nợ xấu/ Tơng dư nợ tín dụng (%) AAA AA A BBB BB B CCC CC C D Các bước thực hiện: Hệ thống chấm điêm xêp hạng khách hàng tơ chức tín dụng thực qua bước sau: Bước 1: Xác định loại Tổ chức tín dụng - Căn vào loại hình tơ chức tín dụng, khách hàng chia thành loại khác nhau: Khách hàng ngân hàng quốc doanh Khách hàng ngân hàng cô phần Khách hàng ngân hàng nước Khách hàng cơng ty tài cơng ty cho th tài Khách hàng cơng ty chứng khốn Sinh viên: Đậu Thị Mai Lớp: NHK - K15 ~ ~ ~ ~ Tông tài sản sinh lời/ Tơng tài sản (%) Quỹ dự phịng rủi ro tín dụng/ Tông nợ xấu (%) (Vốn chủ sở hữu + Dự phịng)/ Tơng nợ xấu (số lần) C Chỉ số khả khoản Tài sản khoản/ Tông tài sản (%) ~ ~ ɪ Tông dư nợ rịng/ Tơng vốn huy động ngồi interbank (%) Nợ trung dài hạn (> năm) / Tông vốn huy động interbank (%) T Interbank assets/Interbank liabilities (lần) T D Chỉ số khả sinh lời 12 Lợi nhuận thuần/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROaE) (%) Lợi nhuận thuần/ Tơng tài sản (ROaA) (%) 15 Chi phí hoạt động/ Tông thu nhập hoạt động kinh doanh (%) Học Viện Ngân Hàng Thu nhập ngồi lãi/ Tơng thu nhập hoạt động kinh doanh (%) ^ 14 Thu nhập lãi cận biên T Chi phí dự phịng/ Tơng thu nhập hoạt động kinh doanh (%) T Nhóm Khóa Luận Tốt Nghiệp Các yếu tố môi trường Rủi ro quốc gia (NH nước ngoài) Tốc độ tăng trưởng kinh tế ^3 - Chi tiết chấm điểm tiêu tài thực theo Phụ lục 06 Mức dự trữ ngoại tệ Bước 3: Chấm điểm tiêu phi tài Nợ nước ngồi (khả tự chủ tài chính) - Thơng thường, tiêu phi tài gồm 58 tiêu thuộc nhóm: “4 Sự ổn định phát triển hệ thống ngân hàng tài Sự vững mạnh quyền, nhà nước ổn định mơi trường trị "6 Lịch sử toán nợ ngân hàng "7 Triển vọng phát triển ngành Yêu cầu pháp luật mức độ minh bạch thơng tin tài chính, kế tốn tình hình thực thực tế Nhóm Năng lực lãnh đạo, môi trường nội khả cạnh tranh ngân hàng "2 Năng lực kinh nghiệm điều hành Ban lãnh đạo Sinh viên: Đậu Thị Mai L ớp: NHK - K15 lõ - Trình độ học vấn Học Viện Ngân Hàng - Trình độ chun mơn H - Số năm làm lãnh đạo trung bình Ngân hàng 12 - Số năm kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng tài trung bình 13 +- Năng lực điều hành, quản lý ngân hàng 14 - Tính động, khả phân tích nhạy bén với thị trường 15 - Khả sử dụng thu hút, đào tạo, sử dụng nhân tài 16 - Khả xây dựng mục tiêu chiến lược kinh doanh 17 - Tính ơn định kế thừa vị trí lãnh đạo chủ chơt Khóa Luận Tốt Nghiệp Hệ thống kiểm soát nội ngân hàng theo đánh giá CBTD 18 Nhận thức BLĐ rủi ro kiểm sốt rủi ro 19 Quy trình nghiệp vụ ban hành đôi với tất hoạt động lõ Bộ phận kiểm tra độc lập thiết lập hoạt động thường xuyên 11 Mức độ phân tách trách nhiệm Cơ chế quản lý rủi ro ngân hàng 22 - Xây dựng sách, chế quản lý rủi ro nhằm đo lường, kiểm soát giảm thiểu rủi ro 13 - Rủi ro tín dụng 14 - Rủi ro khoản 15 - Rủi ro lãi suất Sinh viên: Đậu Thị Mai L ớp: NHK - K15 26 ^27 - Rủi ro hối đoái Học Viện Ngân Hàng - Rủi ro thị trường ~28 - Rủi ro hoạt động Khóa Luận Tốt Nghiệp Vị cạnh tranh uy tín Ngân hàng “29 - Số năm hoạt động ~30 - Thương hiệu “31 - Thị phần tín dụng ~32 - Thị phần tốn “33 Mức độ tồn cầu hóa ^34 - Các giải thưởng tổ chức trơng nước quốc tế Hệ thống công nghệ thông tin điều hành quản lý áp dụng ngân hàng “35 Tính đại công nghệ ^^36 Phạm vi hiệu việc sử dụng công nghệ ngân hàng “37 Chính sách bảo mật thơng tin ~38 Hệ thống thơng tin quản lý Nhóm Khả trì lực kinh doanh ngân hàng 39 Theo đánh giá BIDV: Khả trì hệ số CAR Ngân hàng vòng năm tới mức: (%) 40 Tính ổn định, bền vững tăng trưởng ROE năm gần theo đánh giá BIDV Ln trì mức: lĩ Tính ổn định, bền vững tăng trưởng tài sản năm gần Sinh viên: Đậu Thị Mai L ớp: NHK - K15 theo đánh giá BIDV Học Viện Ngân Hàng Đa dạng hoá hoạt động kinh doanh: 72 - Danh mục sản phẩm/ dịch vụ 73 - Khu vực địa lý 74 - Mạng lưới chi nhánh 75 - Đối tượng khách hàng Khóa Luận Tốt Nghiệp Nhân ngân hàng theo đánh giá CBTD 76 - Chính sách tuyên dụng thu hút nhân tài 77 - Chính sách đào tạo, phát triên nhân viên Ts - Chế độ đãi ngộ, phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt, tăng lương 79 - Điều kiện làm việc 7Õ - Văn hóa cơng ty đồn kết nội 71 - Trình độ chun mơn, kinh nghiệm đội ngũ nhân viên Nhóm Các yếu tố khác 52 Mức độ can thiệp Nhà nước vào sách cho vay Ngân hàng 53 Tuân thủ quy định pháp luật có liên quan (trong vịng năm trở lại đây) Hỗ trợ tài chính, kỹ thuật từ bên ngồi 74 - Hỗ trợ tài chính, kỹ thuật từ Chính phủ (NHNN) 75 - Hỗ trợ tài chính, kỹ thuật từ cơng ty mẹ Sinh viên: Đậu Thị Mai L ớp: NHK - K15 57 Khả tiếp cận nguồn vốn vay, vốn tài trợ ủy thác vốn khác thịViện trường Khóa Luận Tốt Nghiệp Học Ngân Hàng ^58 - Hỗ trợ chính, kỹ theo thuậtđánh từ thể Triển 56 vọng phát triển củatài Ngân hàng giáchế củakhác BIDV Các tiêu tài Báo cáo tài Báo cáo tài kiểm tốn khơng kiểm tốn 40% 30% Các tiêu phi tài 60% 70% Bước 4: Tổng hợp điểm xếp hạng: - Tổng hợp điểm: Điểm KH = Điểm tiêu tài * Trọng số phần tài + Điểm tiêu phi tài * Trọng số phần phi tài Trong trọng số phần Tài Phi tài phụ thuộc vào báo cáo tài khách hàng có kiểm tốn hay khơng kiểm tốn Cụ thể: Điểm Xếp loại Từ 90 đến 100 AAA Từ 80 đến 90 AA Từ 70 đến 80 A - Xếp hạng tín dụng khách hàng: Dựa điểm đạt được, khách hàng xếp vào 10 nhóm theo thang điểm sau: Sinh viên: Đậu Thị Mai L ớp: NHK - K15 Từ 65 đến 70 Học Viện Ngân Hàng Từ 60 đến 65 BBB Khóa Luận Tốt Nghiệp BB Từ 50 đến 60 B Từ 45 đến 49 CCC Từ 40 đến 45 CC Từ 35 đến 40 C Nhỏ 35 D Sinh viên: Đậu Thị Mai L ớp: NHK - K15 Học Viện Ngân Hàng Khóa Luận Tốt Nghiệp - Việc đánh giá xếp hạng; quản lý rủi ro tín dụng khách hàng TCTD quản lý tập trung Hội sở chính; - Việc xếp hạng rủi ro khách hàng TCTD thực sở toàn tập đồn khách hàng đó; - Các trường hợp ngoại lệ không sử dụng thực chấm điểm khách hàng: + Các khách hàng thành lập, hoạt động chưa đủ năm, chưa có báo cáo tài chính; Hoặc khách hàng thành lập, có báo cáo tài báo cáo tài khơng có số đầu kỳ; + Các khách hàng có khoản vay nguồn vốn tài trợ uỷ thác Bên thứ ba mà Bên thứ ba cam kết chịu toàn trách nhiệm xử lý rủi ro xảy ra; + Các khách hàng TCTD đặc biệt Chính phủ Việt nam thành lập hoạt động mục đích phi lợi nhuận; phục vụ chương trình phát triển kinh tế - xã hội phủ phủ bảo lãnh; II Tổ chức thực hiện: Bộ phận chấm điểm xếp hạng: Người chịu trách nhiệm chấm điểm xếp hạng khách hàng cán phân tích tín dụng khách hàng định chế tài Hội sở chính; Giám đốc ban Kinh doanh đối ngoại Hội sở (Giám đốc khối khách hàng TCTD) người chịu trách nhiệm kiểm soát việc chấm điểm phân loại khách hàng cán phân tích tín dụng TCTD đảm bảo việc chấm điểm xác, khách quan Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh đối ngoại người phê duyệt kết xếp hạng; Tần suất chấm điểm, xếp hạng Chế độ báo cáo: Định kỳ năm hai lần vào Quý I quý III, cán phân tích, đánh giá tổ chức tín dụng tổ chức chấm điểm xếp hạng khách hàng sở báo cáo tài năm gần thông tin cập nhật thu thập liên quan đến hoạt động kinh doanh khách hàng Ngồi thực đánh giá xếp hạng có yêu cầu từ đơn vị kinh doanh và/hoặc đối tác có kiện bất thường; Các quy định khác: Sinh viên: Đậu Thị Mai L ớp: NHK - K15 ... trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt. .. LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI Họ tên sinh viên : ĐẬU THỊ MAI Hà Nội, ... Ban HÀ GiámNỘI Đốc 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội chi nhánh