Ảnh hưởng của một số nhân tố đối với khả năng sinh lời của NH thương mại agribank trong giai đoạn 2010 2018 khoá luận tốt nghiệp 006

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI AGRIBANK TRONG GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 Sinh viên : Trần Thị Thu Hương Mã sinh viên : 18A4000347 Khoa : Tài Lớp : K18CLCD Giảng viên hướng L: TS Trần Ngọc Mai Hà Nội, 2019 LỜI CAM ĐOAN CỦA TÁC GIẢ Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi, khơng chép Các kết khóa luận trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Người cam đoan Trần Thị Thu Hương i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới giảng viên trang bị cho tác giả kiến thức quý báu trình đào tạo Học viện Ngân hàng Đặc biệt, xin chân thành cám Ths Trần Ngọc Mai, người giúp đỡ tơi tận tâm q trình thực khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn đơn vị thực tập giúp đỡ, dẫn, cung cấp tài liệu để hồn thành khóa luận Đồng thời, xin gửi lời cám ơn tới tất bạn bè người thân ủng hộ, động viên tạo điều kiện tốt để tơi tập trung hồn thành nghiên cứu ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN CỦA TÁC GIẢ i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi CHƯƠNG I PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu khóa luận CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Agribank 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động chủ yếu 2.2 Cơ sở lí luận khả sinh lời ngân hàng nhân tố ảnh hưởng 10 2.2.1 Các tiêu đánh giá khả sinh lời 10 2.2.2 Một số nhân tố có ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng .12 2.3 Tổ ng quan nghiên cứu 23 2.3.1 Cá c nghiên cứu nước .23 2.3.2 Cá c nghiên cứu nước .27 CHƯƠNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .30 3.1 Cơ sở liệu 30 3.2 Mơ hình nghiên cứu 30 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 4.1 Phân tích tình hình NHTM Agribank thơng qua số đánh giá .32 4.2 Kiểm định tương quan 34 iii 4.3 Miêu tả thống kê 35 DANH MỤC VIẾT TẮT 4.4 Mơ hình hồi quy OLS 36 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 40 Tên viết tắt _ NHTM _ BCTC _ NHNN _ DN OLS _ Agribank _ Vietcombank Vietinbank BIDV ROA ROE _ NIM _ MCTE _ BCTE SIZE CE LA Nguyên nghĩa Ngân hàng thương mại Báo cáo tài Ngân hàng Nhà nước _ Doanh nghiệp _ Phưong pháp bình phưong nhỏ _ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ( Ngân hàng Thưong mại Cổ phần Ngoại thưong Việt Nam Ngân hàng Thưong mại Cổ Phần Công Thưong Việt Nam Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam _ Tỷ suất sinh lời tài sản _ Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Biên lai ròng Tỷ số vốn huy động/ tổng nguồn vốn Tỷ số vốn vay/ tổng nguồn vốn _ Quy mô ngân hàng _ Chi phí hiệu _ Thanh khoản ngân hàng _ iv Bảng Trang Bảng 3.1: Danh mục blến sử dụng nghlên cứu 30 _ Bảng 4.1: Bảng số llệu thống kê tlêu khả sinh lời _ 32 _ Bảng 4.2: Kiểm định tự tưoug quan _ 34 _ DANH MỤC BẢNG Bảng 4.3: Bảng số liệu miêu tả thống kê _ 35 _ Bảng 4.4: Mơ hình hồi quy ROA 36 _ Bảng 4.5: Mơ hình hồi quy ROE _ 37 _ Bảng 4.6: Mơ hình hồi quy ROE với bốn biến 38 _ v Vl CHƯƠNG I PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Ngành tài ngân hàng coi huyết mạch kinh tế, phát triển ngành ngân hàng phản ánh rõ nét đời sống kinh tế xã hội Ngân hàng vốn nắm giữ vai trị vơ quan trọng kinh tế, hỗ trợ lưu thơng dịng vốn, cung cấp nguồn vốn kịp thời tới doanh nghiệp ngành sản xuất khác, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh tế nước Bên cạnh đó, ngân hàng trở thành phần khơng thể thiếu trình mở rộng giao thương nước quốc tế Sự hỗ trợ ngân hàng đẩy mạnh tính khoản ngoại tệ, giúp tăng nguồn vốn ngoại tệ ngân sách nhà nước Qua thấy, phát triển ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế nước Như vậy, vấn đề cần tới quan tâm hàng đầu phát triển khả sinh lời ngân hàng Rất nhiều nghiên cứu trước tìm kiếm nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời, qua nâng cao khả sinh lời ngân hàng Các viết tác giả nước nghiên cứu ảnh hưởng từ nhân tố vi mơ quy mơ ngân hàng, độ an tồn vốn, rủi ro tín dụng, cấu trúc sở hữu nhân tố vĩ mô lạm phát, GDP Tuy nhiên, nước, nghiên cứu đề tài khả sinh lời cịn đề tài ý gần Trong số ngân hàng sở hữu vị trí vững kinh tế Việt Nam, không kể đến Ngân hàng Thương mại Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Nền kinh tế nước lấy gốc nơng nghiệp, lĩnh vực nơng nghiệp mảng lĩnh vực đóng vai trị quan trọng bên cạnh lĩnh vực công nghiệp, xây dựng du lịch Tiền thân ngân hàng có vai trị hỗ trợ phát triển nơng nghiệp, Agribank có ảnh hưởng to lớn tới kinh tế nước ta Bởi vậy, đề xuất biện pháp phát triển ngân hàng Agribank, đồng thời tăng khả sinh lời ngân hàng cách góp phần phát triển kinh tế đất nước Ngân hàng Agribank năm vừa qua phát triển với tốc độ không ngừng nghỉ quản lý Ngân hàng Nhà nước Chính phủ Tuy nhiên, phát triển Agribank cần nhiều nghiên cứu, tìm tịi, qua đề xuất khuyến nghị để góp phần hồn thiện hệ thống ngân hàng Một phương pháp tối ưu xác định tác động nhân tố tới khả sinh lời NHTM Agribank Xuất phát từ lí trên, em lựa chọn đề tài: “Ảnh hưởng số nhân tố khả sinh lời Ngân hàng thương mại Agribank giai đoạn 2010 -2018” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Bài viết tập trung hệ thống hóa vấn đề lý luận chung cấu vốn ảnh hưởng cấu vốn tới khả sinh lời NHTM Agribank, đồng thời phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng cấu vốn số nhân tố khác khả sinh lời ngân hàng giai đoạn 2010 - 2018 Trên sở đó, viết đưa nhìn tổng thể đề xuất số giải pháp, kiến nghị đối tượng liên quan nhằm nâng cao khả sinh lời NHTM Agribank tương lai 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Bài viết tập trung trả lời làm rõ câu hỏi sau đây: - Sự thay đổi cấu vốn có mang lại lợi ích khả sinh lời cho NHTM Agribank hay khơng? - Có thể đề xuất giải pháp giúp nâng cao hiệu hoạt động NHTM Agribank? - Có phương pháp góp phần hồn thiện cấu vốn để góp phần ảnh hưởng tích cực tới khả sinh lời NHTM Agribank? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Bài khóa luận tập trung nghiên cứu ảnh hưởng cấu vốn số nhân tố khác đến khả sinh lời NHTM Agribank thông qua tiêu khả 2017 0.36 7.95 0.874 0.05 2,305,808,280 0.57 0.96 2018 0.49 11.43 0.862 0.06 2,564,608,000 0.58 0.96 Nguồn: Tác giả tự tính tốn Đánh giá chung tình hình kinh tế NHTM Agribank, nhận Agribank phát triển với tốc độ tương đối ổn định Tuy nhiên, nhìn vào Bảng 4.1, số liệu sau NHTM có bước nhảy vọt lợi nhuận kết thúc năm 2011 hai năm sau đó, Agribank phải chịu sụt giảm nghiêm trọng lợi nhuận Chỉ số ROA giảm từ 0.87% xuống 0.41%, đặc biệt số ROE giảm hẳn nửa so với mức trung bình năm 2011 Không Agribank mà ngân hàng lớn khác chịu sụt giảm lợi nhuận nghiêm trọng, ví dụ Vietcombank, Vietinbank hay BIDV Thực tế, theo thông tin NHNN, lợi nhuận toàn ngành ngân hàng suy giảm đến 50% so với năm 2011 Trong năm 2012, Agribank giảm lãi suất cho vay lần, tương ứng giảm lợi nhuận gần 9000 tỷ Sau đợt giảm lợi nhuận lần vào năm 2013, Agribank bước hồi phục lại với tiến độ chậm rãi ổn định Thông qua tiêu khả sinh lời, thấy Agribank cố gắng hoàn thành tiêu năm Các tỷ suất sinh lời tăng 32 Kiểm qua năm, đặc biệt, 4.2 định tương quantỷ suất ROE đạt 11.43% vào cuối năm 2018, tăng gần gấp ba so với năm 2013 Agribank bắt đầu phục quan Tuy không phát triển theo kiểu Bảng 4.2: Kiểm địnhhồi tự tương tăng vọt, Agribank đạt thành công định giữ vững vị trí top đầu ngân hàng lớn Việt Nam Nhìn lại quãng đường phát triển lợi nhuận Agribank thông qua khả sinh lời, nhận tỷ lệ vốn huy động/ tổng nguồn vốn, tỷ lệ vốn vay/ tổng nguồn vốn, quy mô ngân hàng khoản ngân hàng có phát triển chiều với khả sinh lời ngân hàng Cụ thể, tỷ số vốn vay/ tổng nguồn vốn khoản ngân hàng thể suy giảm vào năm 2012 hồi phục lại năm 2013, sau tăng dần 2018 Tỷ số vốn huy động/ tổng nguồn vốn quy mơ ngân hàng tăng qua năm Trong đó, chi phí hiệu lại giảm qua năm, tương đương với mối quan hệ ngược chiều với khả sinh lời ngân hàng Do đó, viết đưa giả thuyết sau: H 1: Mối quan hệ tích cực có ý nghĩa tồn tỷ lệ vốn huy động/ tổng nguồn vốn khả sinh lời ngân hàng H 2: Mối quan hệ có ý nghĩa tích cực tồn tỷ lệ vốn vay/ tổng nguồn vốn khả sinh lời ngân hàng H 3: Mối quan hệ có ý nghĩa tích cực tồn quy mô ngân hàng khả sinh lời ngân hàng H 4: Mối quan hệ tiêu cực có ý nghĩa tồn chi phí hiệu khả sinh lời ngân hàng H 5: Mối quan hệ tích cực có ý nghĩa tồn khoản khả sinh lời ngân hàng ROA ROE MCTE BCTE SIZE CE ROA 1.0000 0.9673 -0.4947 0.4786 -0.0761 -0.1685 ROE MCTE BCTE SIZE 1.0000 -0.4118 0.3980 0.1416 0.3184 1.0000 -0.9787 0.6610 -0.1710 1.0000 -0.6765 0.1394 1.0000 -0.5727 CE 33 1.0000 LA LA -0.3959 -0.177 0.6249 -0.6385 0.8981 -0.5285 1.0000 Variable ROA ROE MCTE BCTE SIZE CE Mean Obs Std Dev Min Max _ 0.3 0.199123 0.2 0.87 4.4 3.62038 15.49 _ 0.82693 0.073098 0.704 0.916 4.3 Miêu tả thống kê 0.08208 0.051659 0.03 0.16946 1.66E+0 5.32E+0 1.07E+09 Bảng 4.3: Bảng sớ 2.56E+09 liệu miêu tả thống kê 0.69597 0.139795 0.5732 1.036 9 Nguồn: tác giả tự tổng hợp Bảng 4.2 cho thấy tương quan biến cao, dễ xảy tượng đa cộng tuyến Tuy nhiên, số liệu tương quan 80% ngoại trừ tương quan hai biến MCTE BCTE (r = -0.9787) Do xuất hiện tượng đa cộng tuyến hai biến Theo bảng hệ số tương quan, có số nhân tố ngược lại kì vọng dự đốn ban đầu Cụ thể, tỷ lệ vốn huy động/ tổng nguồn vốn lại thể mối quan hệ tiêu cực với ba tỷ suất đại diện cho khả sinh lời ngân hàng Điều tương tự xảy với biến độc lập khoản ngân hàng Quy mô ngân hàng lại thể hệ số tương quan dương với tỷ suất ROE, ROA sở hữu hệ số tương quan âm với khoản Trong đó, tỷ suất vốn vay/ tổng nguồn vốn cho thấy ảnh hưởng tích cực khả sinh lời ngân hàng theo kì vọng Trong nghiên cứu trước đây, đa số tác giả sử dụng tỷ suất ROE công cụ đại diện cho khả sinh lời ngân hàng Nếu sử dụng tỷ suất ROE làm đại diện cho khả sinh lời nghiên cứu này, chắn tỷ số vốn vay/ tổng nguồn vốn có mối quan hệ tích cực với khả sinh lời (r = 0.398); Ngược lại, chi phí hiệu sở hữu mối quan hệ tiêu cực khả sinh lời (r=-0.3184) 34 Source SS df MS = Number of obs F(5, 3) 3.37 0.000 Model 0.269238925 0.0538478 Prob > F = 0.047961075 0.015987 R-squared = 0.848 Residual Quy mô ngân hàng biểu thị Adj logarit tự nhiên tổng tài sản có giá trị 0.596 R-squared = 0.3172 giá trị tối0.03965 Root Total _ trung bình 1.66, thiểu 1.07 vàMSE giá trị tối =đa 2.56.80.12644 Dữ liệu kích thước Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] VIF ROA ngân hàng hiển3.061772 thị giá trị -0.63 độ lệch0.576 chuẩn -11.65916 5.32 cho thấy 7.82868 mức độ biến động cao so -1.915235 27.80 MCTE 14.2738 BCTE -0.2464208 -0.05 0.960 -14.76668 25.07 với giá trị trung4.56261 bình SIZE 6.35E-10 2.19E-10 2.89 0.063 -6.32E-11 1.33E6.80 09 -0.2217173 0.4415273 -0.50 0.650 -1.626854 1.1834 5.26 giá trị tối thiểu CE Dữ liệu hiệu chi phí cho thấy giá trị trung bình 0.6959722, -51.01154 16.3934 -3.11 0.053 -103.1827 1.1595 1.91 LA 0.57325 giá trị tối đa 1.0369 Độ lệch chuẩn đứng mức 0.1339753 thể 49.46537 15.65144 3.16 0.051 -0.3444811 99.2752 _cons _13.37 Mean VIF độ biến động thấp Điều có ý nghĩa phần lớn tổng chi phí chi phí lãi tổng thu nhập trung bình Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Bảng 4.3 cho thấy số liệu thống kê mô tả mười hai biến nghiên cứu ROA NHTM Agribank chín năm qua dao động từ giá trị tối thiểu hồi0.87 quy OLS 0.244.4 đến giáMơ trị hình tối đa với giá trị trung bình 0.39 phân chia tiêu chuẩn Mơthời hình gian hồi quy ROA cứu không dao động nhiều 0.1991231 Kết cho thấy Bảng ROA4.4: nghiên so với giá trị trung bình hầu hết giá trị giai đoạn mức trung bình hiểu thu nhập ròng thấp tổng tài sản cao suốt thời gian nghiên cứu Tuy nhiên, đến năm 2018 giá trị ROA cao giá trị trung bình, cho thấy Agribank sử dụng tài sản hiệu hơn, tạo lợi nhuận nhiều Giá trị trung bình ROE 7.72 giá trị tối thiểu tối đa 4.47 15.49 Cùng với độ lệch chuẩn 3.62038 liệu tỷ suất ROE bảng 4.1, thông tin cho thấy tỷ suất ROE khả quan việc thể khả sinh lời Điều có nghĩa thu nhập rịng tiếp tục mức cao vốn chủ sở hữu mức thấp giai đoạn nghiên cứu Giá trị trung bình khoản ngân hàng cho ngân hàng thương mại giai đoạn nghiên cứu 0.9482889 Giá trị tối thiểu tối đa 0.9382 0.9579 độ lệch chuẩn 0.0062533 cho thấy độ biến thiên thấp so với giá trị trung bình Điều có nghĩa phần lớn thời gian, khoản vay hàng tháng thấp tổng tài sản cao mức trung bình 35 Source Model Residual Total ROE MCTE BCTE SIZE CE LA _cons Mean VIF SS df MS Number of obs F(5, 3) 4.65 — 0.000 92.86731 18.573462 Prob > F = 3.99662999 R-squared = 0.885 11.98989 Bảng 4.5: Mơ hình hồi quy ROE 0.695 Adj R-squared = 1.999 104.8572 13.10715 Root MSE = Interva 2VIF Coef Std Err t P>|t| [95% Conf l] 0.59 125.093 -28.96901 48.4101 -0.60 -183.0315 27.80 0.86 243.172 13.59073 72.14007 0.19 -215.9912 25.07 2.39E1.29E-08 3.47E-09 3.72 0.03 1.85E-09 6.80 08 0.65 18.8112 -3.405569 6.98105 -0.49 -25.62238 5.26 -843.3786 259.1983 -3.25 0.04 -1668.263 1.91 18.494 0.04 811.2493 247.467 3.28 23.6988 1598.8 13.37 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 36 Number of = obs F(4, 4) = 6.81 91.436145 Model 22.8590364 Prob > F = 0.0450 13.421054 3.35526357 R-squared = 0.87 Residual để kiểm tra yếu tố 2xác định lợi nhuận Do đó, mơ hình sử dụng Adj R-squared = 0.74 4độc lập sau: 104.8572 mại tại13.10715 MSE = bốn biến 1.8317 Total _ ngân hàng thương Botswana đãRoot giảm xuống Coef Std Err t P>|t| [95% Interva VIF ROE Conf l] 54.97421 18.81451 2.92 0.043 2.736757 107.211 BCTE ROE = α +β1 BCTE+ β2 SIZE+ β3 CE+ β4LA+ ε (2)6.73 SIZE 1.31E-08 3.16E-09 4.15 0.014 4.33E-09 2.19E5.26 08 0.715 -19.71373 14.8384 2.25 CE -2.437664 6.222367 -0.39 Bảng0.024 4.6: Mơ hình hồi quy ROE với bốn biến -3.55 -1501.342 -182.63 1.8 LA -841.9858 237.4822 cons 1398.27 781.5384 222.1324 3.52 0.024 164.7999 Mean VIF 4.01 Source SS df MS Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Kết hồi quy ban đầu cho khả sinh lời NHTM phản ánh ba bảng ROE tạo hệ số điều chỉnh cao 0.8857 hệ số F 4.65, p = 0.000 Tiếp theo ROA với bình phương R điều chỉnh 0.8488 Hệ số F 3.37, p = 0,000 Mơ hình ROE với R bình phương điều chỉnh cao (0.8857) F -Factor (4.65) làm cho trở thành dự đốn tốt số ba mơ hình Những phát tương đồng với kết Frederick (2015) liên quan đến ngân hàng thương mại Uganda lại không phù hợp với kết Dawood (2014) San Heng (2013), người nhận thấy ROA yếu tố dự báo mạnh hoạt động ngân hàng Pakistan Malaysia Tuy nhiên, kiểm định tương quan ban đầu cho kết xuất tình trạng đa cộng tuyến hai biến MCTE BCTE (r = -0.0987) điều ảnh hưởng tới kết hồi quy Bởi vậy, biến độc lập MCTE bỏ khỏi mơ hình hồi quy Tuy nhiên, biến độc lập BCTE giữ ngun có hệ số cao VIF thấp so với MCTE Hơn nữa, giả thuyết liên quan đến biến MCTE bị loại bỏ, không kiểm tra 37 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Kết hồi quy mơ hình (2) thể bảng 7.8 Hàm tuyến tính mơ hình là: ROE = 781.5384 + 54.97421 BCTE+ 1.31√ : SIZE - 2.437664 CE - 841.9858 LA+ ε Theo Bảng 4.8, mơ hình R bình phương 0.872 có nghĩa 87.2% biến thể ROE biến phụ thuộc giải thích kết hợp yếu tố biến độc lập bao gồm khoản ngân hàng, chi phí hiệu quả, quy mơ ngân hàng tỷ lệ vốn vay/ tổng nguồn vốn Những phát đồng ý với nghiên cứu Frederick (2015), người báo cáo 91,5% thay đổi ROE ngân hàng thương mại Ugandan tính hiệu ứng kết hợp biến độc lập Mơ hình tạo yếu tố F có ý nghĩa thống kê (F = 6.81) thể mơ hình có khả dự đốn mạnh Tất biến có số liệu thống kê cộng tác phạm vi chấp nhận với 38 VIF 10 Nhìn chung, kết khơng có vấn đề đa cộng tuyến mơ hình sửa đổi Hiệu chi phí chứng minh có tác động tiêu cực đáng kể đến hiệu suất ngân hàng (β = -243.76%) Điều dẫn đến chấp nhận giả thuyết mối quan hệ có ý nghĩa tiêu cực tồn chi phí hiệu khả sinh lời ngân hàng Hệ số tiêu cực chi phí hiệu nhấn mạnh tầm quan trọng việc kiểm soát chi phí hoạt động nhằm tăng hiệu hoạt động ngân hàng Một số nghiên cứu trước báo cáo kết tương tự hiệu chi phí nghiên cứu Syafri (2012); Dawood (2014) Frederick (2015) Thanh khoản ngân hàng ngược lại với dự đốn lợi nhuận ngân hàng mơ hình ROE Nó mang lại hệ số âm có ý nghĩa thống kê (- 841.9858) Do đó, giả thuyết mối quan hệ tích cực có ý nghĩa tồn khoản ngân hàng khả sinh lời không chấp nhận Còn lại hai biến tỷ số vốn vay/ tổng nguồn vốn quy mô ngân hàng chấp nhận giả thiết H1: có mối quan hệ tích cực với khả sinh lời mối quan hệ có ý nghĩa thống kê 39 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN • Bài viết trình bày phân tích số nhân tố ảnh hưởng tới khả sinh lời NHTM Agribank Kết cho thấy ROE thước đo tốt cho khả sinh lời ngân hàng, theo sau ROA Sự kết hợp tỷ số vốn vay/ tổng nguồn vốn, chi phí hiệu quả, khoản ngân hàng quy mơ ngân hàng yếu tố dự báo tốt lợi nhuận ngân hàng đại diện ROE Nhìn chung, giai đoạn điều tra bao gồm sụt giảm mạnh (50%) lợi nhuận ngân hàng thương mại đo tỷ suất khả sinh lời tài sản tăng Tất dấu hiệu dự kiến biến nhận trình quan sát thay đổi liệu qua năm, có biến cho kết ngược với kì vọng ban đầu Ý nghĩa kết ngân hàng Agribank Agribank nên tìm cách để tự bảo vệ trước rủi ro liên quan đến lạm phát cố gắng khớp chi phí hoạt động ngày tăng họ với tăng trưởng doanh thu Đây giải pháp hạn chế chi phí hiệu ngày cao, thu nhập tăng chi phí hoạt động tăng Mặt khác, ngân hàng theo đuổi khách hàng doanh nghiệp, họ không nên đánh khách hàng hộ gia đình việc tiếp xúc nhiều với khách hàng trước dẫn đến rủi ro cao trường hợp vỡ nợ yếu tố kinh tế vĩ mô, đồng thời ảnh hưởng đến thu nhập quy mô ngân hàng Thanh khoản ngân hàng nên kiểm soát ngân hàng trở nên thận trọng việc đánh giá khách hàng xứng đáng cho khoản vay ứng trước để giảm khả vỡ nợ Các ngân hàng nên tăng cường theo đuổi nguồn thu nhập lãi (thu nhập từ phịng dịch vụ Marketing) đảm bảo thu nhập ổn định để trang trải số chi phí ngồi lãi Nhìn chung, ngân hàng nên cân tài sản, khoản quản lý trách nhiệm để trì tính cạnh tranh kiếm lợi nhuận cao Đối với ngân hàng trung ương Agribank, trước hết nên tiếp tục theo dõi tỷ lệ lạm phát để đảm bảo nằm phạm vi mục tiêu Đây tỷ lệ lạm phát cao dẫn đến lợi nhuận ngân hàng nhiều đồng thời dẫn đến xói mịn sức mua từ hạn chế khả tiết kiệm Ngược lại tỷ 40 lệ lạm phát thấp dẫn đến hiệu suất ngân hàng Thứ hai, ngân hàng trung ương nên theo dõi tỷ lệ chiết khấu (ngân hàng) để đảm bảo ngân hàng chi nhánh cung cấp cho khách hàng họ lãi suất cho vay hợp lý Thứ ba, ngân hàng trung ương nên thực thi kiểm soát khoản ngân hàng cách giám sát lãi suất tiền gửi để mắt đến việc tạo thu nhập lãi mức cách giám sát khoản phí ngân hàng 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO • Ash DemirgUẹ-Kunt, Harry Huizinga (1999) “Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence” The World Bank Economic Review, Volume 13, Issue 2, pp 379-408 Dietricha, A and Wanzenriedb, G (2009) “What Determines the Profitability of Commercial Banks? New Evidence from Switzerland” Antonio Trujillo-Ponce (2012) “What determines the profitability of banks? Evidence from Spain” Accounting and Finance, Volume 53, Issue 2, pp 561 -586 Anbar, A., and Alper, D (2011) “Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability: Empirical evidence from Turkey” Athanasoglou, P P., Brissimis, S N., and Delis, M D (2008) “Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability” Journal of international financial Markets, Institutions and Money, 18(2), pp 121-136 Williams, B (1998) “A pooled study of the profits and size of foreign banks in Australia” Journal of Multinational Financial Management, Volume 8, Issues 2-3, pp 211-231 Bourke, P (1989) Concentration and other determinants of bank profitability in Europe, North America and Australia Journal of Banking and Finance, 13(1), 65-79 Christian J.Mbekomize & M Mapharing (2017) “Analysis of Determinants of Profitability of Commercial Banks in Botswana” International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol 7, No.2, pp 131 144 Chirwa, E W (2003) "Determinants of commercial banks' profitability in Malawi: a cointegration approach." Applied Financial Economics, volumn13, Issue 8, pp.565571 10 Christos K Staikouras, Geoffrey E Wood (2004) “The Determinants Of European Bank Profitability” International Business & Economics Research Journal Volume 3, Number 6, pp 57 - 68 11 Dawood, U (2014) “Factors impacting profitability of commercial banks in Pakistan for the period of (2009-2012)” International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4(3), pp 1-7 12 Frederick, N K (2015) “Factors Affecting Performance of Commercial Banks in Uganda-A Case for Domestic Commercial Banks” International Review of Business Research Papers, Volume 11(1), pp 95-113 13 Hồ Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Cành (2014), “Đa dạng hóa thu nhập yếu tố tác động đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam” 14 Kosmidou, K., Pasiouras, F., Doumpos, M., and Zopounidis, C (2006) Assessing performance factors in the UK banking sector: a multicriteria methodology Central European Journal of Operations Research, 14(1), 25-44 15 Rudhani, L H., Ahmeti, S & Rudhani, T (2016) “The Impact of Internal Factors on Bank Profitability in Kosovo” Acta Universitatis Danubius fficonomica, Issue 1, pp 95-107 16 Nguyễn Thị Thu Hiền (2017), “Các yếu tố đặc trưng xác định khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam” 17 Nguyễn Hồng Sơn cộng sự, “Tác động cấu trúc sở hữu đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh tái cấu” 18 Tariq, Nguyễn Sơn, ThịZ.,Thanh Phạm Khánh (2014), Testing the 27 W.,Hồng Usman, M., Trần Mir, H Aman, Tú, I., and Ali, I.Bảo (2014) Determinants of relationship corporate governance andbank performance - an empirical test in Commercial between Banks Profitability: Empirical Evidence from Pakistan International Vietnam,ofAsian Social and Science,Vol.10, No.11 4(2), Journal Accounting Financial Reporting, 28 et al Nhã (2009) “TheNguyễn Determinants Commercial Bank Profitability 19 Flamini, Nguyễn V Phạm Trúc, Phạm of Thiên Thanh (2016), “Các nhânin tố tác Sub-Saharan động đến khảAfrica” sinh lời hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, Kinh tế & Phát triển, số 228, tr 52 - 59 29 Wen Wen (2010), “Ownership structure and Banking Performace: New Evidence China,Thị Working 20 in Nguyễn Thúy paper” Phượng (2017), “Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành xây dựng vật liệu niêm yết sàn chứng khoán”, Kinh tế & Phát triển, số 242 (II), tr 49 - 57 21 Nguyễn Thanh Hiếu, Nguyễn Thúy Hường (2018), “Nghiên cứu ảnh hưởng cấu nguồn vốn tới khả sinh lời công ty niêm yết Việt Nam”, Kinh tế & Phát triển, số 254 (II), tr 55 - 63 22 EmreErgungor, O (2005) “The profitability of bank-borrower relationships” Journal of Financial Intermediation, Volume 14, Issue 4, pp 485-512 23 Rokwaro Massimiliano Kiruri (2013),The effect of ownership structure on bank profitability in Kenya European Journal of Management Sciences and Economics, Vol 1, Issue 2, March 2013 24 Gul, S., Irshad, F & Zaman, K (2011) “Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan” The Romanian Economic Journal, Year XIV, no 39, pp 61 - 87 25 San, O T., and Heng, T B (2013) Factors affecting the profitability of Malaysian commercial banks African Journal of Business Management, 7(8), 649-660 26 Tadesse W Abate, Enyew A Mesfin (2019) “Factors Affecting Profitability of Commercial Banks in Ethiopia” International Journal of Research and Analytical Reviews, Volume 6, Issue 1, pp 881 - 891 ... NGÂN HÀNG CHƯƠNG TR? ?NH CHẤT LƯỢNG CAO KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP: ? ?NH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NH? ?N TỐ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI AGRIBANK TRONG GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 Sinh viên : Trần Thị... trung nghiên cứu ? ?nh hưởng cấu vốn số nh? ?n tố khác đến khả sinh lời NHTM Agribank thông qua tiêu khả sinh lời Phạm vi nghiên cứu t? ?nh h? ?nh khả sinh lời NHTM Agribank giai đoạn 2010 - 2018 1.5 Phương... hàng Một phương pháp tối ưu xác đ? ?nh tác động nh? ?n tố tới khả sinh lời NHTM Agribank Xuất phát từ lí trên, em lựa chọn đề tài: “? ?nh hưởng số nh? ?n tố khả sinh lời Ngân hàng thương mại Agribank giai