Phương trình vi phân ngẫu nhiên
Phương trình vi phân ngẫu nhiên và vấn đề định giá quyền chọn theo mô hình black scholes khoá luận tốt nghiệp đại học
... giỏ), Black v Scholes ó xut mt mụ hỡnh (mụ hỡnh BlackScholes) v tng ng thit lp cụng thc (cụng thc Black- Scholes) xỏc nh giỏ ca cỏc quyn chn v cỏc khon n kiu Chõu u (xem [10]) 27 Mụ hỡnh Black- Scholes ... ngu nhiờn tuyn tớnh vi s , m l nhng hng s V c gi l phng trỡnh Black Scholes 3.2.5 S tn ti v tớnh nht nghim mụ hỡnh Black Scholes Xột phng trỡnh Black Scholes dng phng...
Tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính
... 13 20 Tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính 23 2 .1 Tính ổn định nghiệm hệ vi phân có trễ 23 2.2 Tính bị chặn (giới nội) nghiệm hệ phơng trình vi phân ... ii) Hệ phơng trình vi phân tuyến tính (1. 2 .1) ổn định hệ phơng trình vi phân tuyến tính tơng ứng (1. 2.2) ổn đ...
Tính ổn định p moment của phương trình vi phân ngẫu nhiên với bước nhảy
... định Lyapunov với nội dung: - Hệ phơng trình vi phân ổn định - Hệ phơng trình vi phân ổn định tiệm cận - Hệ phơng trình vi phân ổn định Nghiên cứu tính ổn định p moment phơng trình vi phân ngẫu ... định p- moment phơng trình vi phân ngẫu nhiên với bớc nhảy Cấu trúc chơng nh sau: Trình bày vài ý mở đầu, ti p đến trình...
Toán tử khuyếch tán và ứng dụng để nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên
... 2: TOÁN TỬ KHUYẾCH TÁN VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN 21 2.1 Toán tử khuyếch tán 21 2.2 .Ứng dụng toán tử khuyếch tán để nghiên ... xác định âm Vậy hệ (1.14) ổn định tiệm cận với xác suất 22 CHƯƠNG TOÁN TỬ KHUYẾCH TÁN VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN Khi nghiên cứu...
Về thuật toán tìm miềm ổn định tiệm cận với xác suất một của nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên
... Chơng Thuật toán tìm miền ổn định tiệm cận với xác suất hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên 28 Các điều kiện đủ để nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên ổn định tiệm cận với xác suất ... phơng trình vi phân ngẫu nhiên Chơng trình bày kết luận văn, gồm nội dung: Các điều kiện đủ để nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu...
TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN
... TS Trần Quang Vinh, chọn đề tài nghiên cứu Tính ổn định hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên , luận văn nghiên cứu biến thiên nghiệm hệ phương trình vi phân thường với vế phải ngẫu nhiên Cấu trúc ... biết hệ tất định tuyến tính ổn định tiệm cận với hệ số ổn định mũ Mệnh đề cho hệ có hệ số biến đổi: hệ ổn định tiệm cận Trong mục này, ta c...
Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Về một điều kiện đủ cho tính ổn định mũ của một lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ" pot
... tắt Về điều kiện đủ cho tính ổn định mũ lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ Trong báo này,chúng nghiên cứu tính ổn định mũ bình phương trung bình phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ ... x(t))dw(t) Phương trình xem phương trình ngẫu nhiên phi tuyến ổn định mũ có trễ dx(t) = f (x(t), x(t ), t)dt Kết vi...
tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính ổn định và số mũ lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính
... lý thuyt n nh Lyapunov tt nh lờn trng hp ngu nhiờn Ta bit rng, hai phng phỏp c bn ca lý thuyt n nh Lyapunov tt nh l phng phỏp hm Lyapunov v phng phỏp s m Lyapunov i vi phng phỏp hm Lyapunov, cun ... trỡnh vi phõn" ca Khasminskii ó cp khỏ ton din v chi tit nhng kt qu thu c vic nghiờn cu bi toỏn n nh ca phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn núi chung v phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn Itụ n...
Nghiên cứu tính ổn định và số mũ Lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính
... Chương trình bày kết nghiên cứu tính chất số mũ trung tâm số mũ bổ trợ phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính Sự trùng số mũ Lyapunov số mũ trung tâm phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến ... lý thuyết số mũ Lyapunov phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô mở, cần nghiên cứu phát triển Với lý chọn "ngh...
PHƯƠNG PHÁP SỐ HÓA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN VỚI CÁC XẤP XỈ TAYLOR
... Ito -Taylor ví chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới sơ đồ số xấp xỉ nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên Chương trình bày sơ đồ số cho phép tìm xấp xỉ rời rạc thời gian trình ngẫu nhiên Ito thỏa mãn phương ... đồ số cho phép xấp xỉ nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên Trong phạm vi luận văn này, giới thiệu số sơ đồ số xây dựng sở khai tr...
Từ khóa:
- tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên
- về tính ổn định mũ của một lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ
- phương trình vi phân ngẫu nhiên
- phương trình vi phân ngẫu nhiên lévy
- khái niệm về phương trình vi phân ngẫu nhiên
- lời giải của phương trình vi phân ngẫu nhiên
- phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính tổng quát
- một số phương trình vi phân ngẫu nhiên đặc biệt
- nghiệm mạnh của phương trình vi phân ngẫu nhiên