PHƯƠNG PHÁP SỐ HÓA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN VỚI CÁC XẤP XỈ TAYLOR
Phương trình vi phân ngẫu nhiên và vấn đề định giá quyền chọn theo mô hình black scholes khoá luận tốt nghiệp đại học
... DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMAI THỊ PHƯƠNGPHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN VÀVẤN ĐỀ ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN THEO MÔ HÌNH BLACK- SCHOLES Chuyên ngành: Toán giải tíchLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... củachúng trong vi c định giá quyền chọn theo mô hình Black- Scholes: chứngminh sự tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên; giải một số lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến ... tôi chọn đề tài nghiên cứu cho luận văncủa mình là: Phương trình vi phân ngẫu nhiên và vấn đề định giá quyền chọn theo mô hình Black- Scholes .2. Mục đích nghiên cứuMục đích của khóa luận...
- 37
- 1,804
- 9
Tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính
... rằng nghiệm 0=x của hệ vi phân ngẫu nhiên đà cho ổn định với xác suất 1 tơng đơng với tính bị chặn với xác suất 1 của nghiệm. 2.4. Tính bị chặn với xác suất 1 của nghiệm hệ phơng trình vi phân không ... chỉkhi hệ phơng trình vi phân tuyến tính thuần nhất tơng ứng (1. 2.2) ổn định đều. 1. 3. Tính ổn định của hệ phơng trình vi phân tuyến tính thuần nhất 1. 3 .1. Tính ổn định của hệ phơng trình vi phân tuyến ... chứatham số à.Trong mục này ta xét tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Itô trên.Đặt==22 21 1 211 22 21 1 211 ,BBBBBAAAAA, .00=mxmnxnEEEààTa...
- 42
- 475
- 0
Tính ổn định p moment của phương trình vi phân ngẫu nhiên với bước nhảy
... với xác suất 1 của hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên 101.6. Tính ổn định của hệ với thời gian rời rạc12Chơng II Tính ổn định p- moment của phơng trình vi phân ngẫu nhiên với bớc nhảy 272.1 Các ... 2 Tính ổn định p- moment của phơng trình vi phân ngẫu nhiên với bớc nhảy Cấu trúc của chơng nh sau: Trình bày một vài chú ý mở đầu, ti p đến trình bày các định lí về tính ổn định p- moment của ... E.HBHBAHATT=+ 1.6.9 Tính ổn định tiệm cận bình phơng trung bình của một l p phơng trình sai phân (PTSP) tuyến tính ngẫu nhiên Trong phần này ta xét hệ phơng trình sai phân tuyến tính ngẫu nhiên (1.20)...
- 38
- 475
- 0
Toán tử khuyếch tán và ứng dụng để nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên
... KHUYẾCH TÁN VÀ ỨNG DỤNG ĐỂNGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN 212.1. Toán tử khuyếch tán 212.2 .Ứng dụng của toán tử khuyếch tán để nghiên cứu tính ổn định của phương trình ... CHƯƠNG 2TOÁN TỬ KHUYẾCH TÁN VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊNKhi nghiên cứu tính ổn định của hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên toán tử khuyếch tán có ... tính ổn định và ổn định tiệmcận ngẫu nhiên nhờ những thông tin về toán tử khuyếch tán. 2.4 Nêu lên những ứng dụng của toán tử khuyếch tan để nghiên cứu tính ổn định mũ mômen của hệ vi phân ngẫu...
- 35
- 502
- 0
Về thuật toán tìm miềm ổn định tiệm cận với xác suất một của nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên
... có nghiệm không của hệ phơng trình (1.1) ổn định tiệm cận với xác suất một. Giả sử nghiệm không của hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính (1.1) ổn định tiệm cận theo Liapunov với xác suất ... .0)0(|(t)0000==>>xxxSupLimttxP Định nghĩa 1.2. (Xem [11], [2]) Nghiệm không của hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên (1.1) đợc gọi là ổn định tiệm cận theo Liapunov với xác suất một, nếu nó ổn định theo Liapunov với xác suất ... trận đốixứng xác định dơng.Nhiệm vụ. Tìm miền tham số [0, ] sao cho nghiệm không của hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính ổn định tiệm cận với xác suất một. Thuật toán 1. Bớc 1....
- 45
- 555
- 0
TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN
... trình ngẫu nhiên; định nghĩa chuyển động Brown, tích phân ngẫu nhiên và một số tính chất của nó; khái niệm về quá trình Markov;khái niệm về phương trình vi phân ngẫu nhiên và công thức vi phân Itô; ... cứu ở chương 2 vàchương 3.Chương 2: Tính ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên. Mụcđích của chương này là nghiên cứu các loại ổn định của phương trình Itô:dX(t) = b(t, X)dt +kr=1σr(t, ... dụng nhiều để phân tích các quá trình thực tiễn. Được sự hướng dẫn của thầy giáo TS.Trần Quang Vinh, chúng tôi đã chọn đề tài nghiên cứu Tính ổn định của hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên , luận...
- 62
- 958
- 1
bài giảng phương pháp vốn hóa (phương pháp đầu tư, phương pháp thu nhập)
... lượng tỷ lệ vốn hóa. Tỷ suất lợi nhuận danh nghĩa trên vốn đầu tư được sử dụng để phản ánh ảnh hưởng này 5.4 So sánh 2 phương pháp vốn hóa Vốn hóa trực tiếp Vốn hóa lợi tứcSử dụng thu nhập của ... 25.920 tr.đ:11= 2.356,36 tr.đ 5. Các phương pháp vốn hóa 5.1 Phương pháp vốn hóa trực tiếp- Khái niệm: Là phương pháp được sử dụng để chuyển đổi ước lượng thu nhập kỳ vọng của 1 năm cụ thể thành ... đổi trong thu nhập, giá trị và thanh toán tiền vay dự kiến. PHƯƠNG PHÁP VỐN HÓA (Phương pháp đầu tư, phương pháp thu nhập) 8.4 Ứng dụng để phân bổ ảnh hưởng ngoại ứng cho đất và công trìnhVí...
- 29
- 766
- 0
Phương pháp sấy hoa bằng lò vi sóng (áp dụng với mọi loại hoa) docx
... cánh hoa khô vào đó rồi chưng trên kệ sách. Hoa khô cũng được dùng làm thiệp. Hãy phát huy tài kheo tay của bạn với những chiếc thiệp hand-made độc đáo này nhé. Dù bạn dùng phương pháp ... dùng chổi lông nhẹ nhàng quét sạch cánh hoa, phun một ít acrylic cho hoa có độ ẩm. Voila! Bạn đã có bông hoa ‘nướng’ đẹp vô cùng! Gợi ý thêm: Hoa khô không thích ánh sáng, nên tìm cho ... tôi đều hy vọng rằng bạn sẽ tìm thấy thú vui mới của mình trong nghệ thuật làm hoa khô này. Chúc cho những bông hoa của bạn sẽ mãi mãi thắm tươi. ( ThegioiSanhDieu ) ...
- 2
- 1,245
- 1
tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính ổn định và số mũ lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính
... tiếptục nghiên cứu tính chất ổn định của phổ Lyapunov, tính chất ổn định nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính; nghiên cứu các tính chất định tính của phương trình vi phân ngẫu nhiên ... 3 Số mũ Lyapunov và số mũ trung tâm của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính Khi nghiên cứu bài toán ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên ngườita thường tìm cách mở rộng, tổng ... của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính. Chương 3 trình bày các kết quả nghiên cứu của chúng tôi về tính chất của số mũ trung tâm và số mũ bổ trợ của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính. ...
- 24
- 556
- 1
Nghiên cứu tính ổn định và số mũ Lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính
... quả nghiên cứu của chúng tôi về tính chất của số mũ trung tâm và số mũ bổ trợ của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính. Sự trùng nhau của số mũ Lyapunov và các số mũ trung tâm của phương ... "Sự ổn định của nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính& quot;, bài báo thứ hai: " ;Số mũ Lyapunov, số mũ trung tâm của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính& quot; và bài ... nhiên Itô tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Số mũ Lyapunov và số mũ trung tâm của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính 463.1 Các định nghĩa số mũ của phương trình vi phân...
- 89
- 1,065
- 1
PHƯƠNG PHÁP SỐ HÓA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN VỚI CÁC XẤP XỈ TAYLOR
... gọi là khai triển Taylor ngẫu nhiên) của quá trình ngẫu nhiên Ito, các sơ đồ số này cho phép tìm xấp xỉ Taylor của quá trình ngẫu nhiên Ito thỏa mãn phương trình vi phân ngẫu nhiên Ito. Luận ... sở cho vi c nghiên cứu phương pháp số giải phương trình vi phân ngẫu nhiên (Ito) bao gồm quá trình Wiener, tích phân Wiener, tích phân Ito, quá trình Ito, phương trình vi phân ngẫu nhiên (Ito) ... chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới các sơ đồ số xấp xỉ nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên. Chương 4 trình bày các sơ đồ số cho phép tìm xấp xỉ rời rạc thời gian của quá trình ngẫu nhiên...
- 109
- 646
- 1
Từ khóa: tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiênvề tính ổn định mũ của một lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễbài toán điều khiển được hệ phương trình vi phân tuyen tinh voi thoi gian roi racvề tính ổn định tiệm cận với xác suất 1 của hệ phương trình vitích phân ngẫu nhiêngiải hệ phương trình vi phân bằng phương pháp sốphương pháp số giải phương trình vi phân thườnggiải phương trình vi phân bằng phương pháp sốphương pháp số giải phương trình vi phânmột số phương pháp giải phương trình vi phân caap caogải phương trình vi phân bằng các phương pháp sốphương pháp rungekutta giải gần đúng hệ phương trình vi phân đại sốgiải phương trình vi phân hệ số hằnggiải phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằnggiải phương trình vi phân có biến số phân lycách giải phương trình vi phân biến số phân lyNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ