K t l un ch ng 2
3.3.Kin ngh đi vi ngơn hƠng NhƠ Nc và Chính Ph
Chính ph có vai trò quy t đ nh trong vi c đ m b o cho các đ nh h ng v ho t
đ ng phòng ng a r i ro đ c th c hi n trong ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i. Các gi i pháp t đó v a đóng vai trò là các gi i pháp t ng th t o d ng khuôn kh v ng ch c và lâu dài cho th c thi phòng ng a h n ch r i ro v a ch ra nh ng gi i
pháp trong nh ng giai đo n ho t đ ng c a ngân hàng g p ph i r i ro. M t s ki n ngh c th đ i v i Chính Ph đ đ m b o công tác qu n tr r i ro tín d ng trong ngân hàng là:
- Ti p t c đ a ra các gi i pháp nh m t p trung thúc đ y ho t đ ng đ u t , c ng c và phát tri n h th ng tài chính, th tr ng ch ng khoán và h th ng ngân hàng. - Hoàn thi n khung pháp lý bu c các doanh nghi p ph i có các báo cáo tài chính trung th c và chính xác, giúp các ngân hàng d dàng h n trong vi c đánh giá và
th m đ nh khách hàng t đó gi m thi u kh n ng g p ph i r i ro trong ho t đ ng kinh doanh ngân hàng.
- Nâng cao đ m nh tính đ c l p c ng nh t ng c ng quy n h n qu n lý nhà n c v ho t đ ng ti n t cho Ngân hàng Nhà n c.
- C i thi n môi tr ng thu hút đ u t , bao g m c đ u t n c ngoài vào n n kinh t nói chung và khu v c ngân hàng nói riêng sao cho phát tri n phù h p v i c s h
t ng tài chính trong n c.
3.3.2. Ki n ngh đ i v i Ngơn hƠng NhƠ N c
Ngân hàng Nhà n c là m t đ nh ch tài chính h n h p v a mang tính ch t là
c quan qu n lí nhà n c, v a mang tính ch t doanh nghi p nên s qu n lý c a
ngân hàng Nhà n c v i ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i là h t s c quan tr ng. S qu n lý đó đ c th c hi n nh sau:
3.3.2.1. Nâng cao ch t l ng qu n lỦ, đi u hành
Nâng cao ch t l ng qu n lý, đi u hành v mô c a nhà n c, c n ph i có k ho ch chi ti t phù h p th c ti n tr c khi ban hành các v n b n pháp lu t, h n ch tình tr ng sai t i đâu s a t i đó. NHNN c n rà soát l i các v n b n liên quan t i l nh v c
ngân hàng, đ c bi t là tín d ng ngân hàng, nhanh chóng hoàn thi n th ng nh t đ ng
Ti p t c hoàn thi n quy ch cho vay, b o đ m ti n vay trên c s b o đ m an toàn cho ho t đ ng tín d ng. Hoàn thi n quy trình c p tín d ng, phân lo i n , trích l p d phòng và s d ng d phòng r i ro. Có c ch chính sách h ng d n c th đ
các TCTD có th ch đ ng trong vi c x lý và khai thác tài s n c a khách hàng (phát m i tài s n và t ch u trách nhi m v vi c làm c a mình)
NHNN c n ph i có quy đnh ki m toán BCTC b t bu c đ i v i Doanh nghi p. Hi n nay, do không có yêu c u b t bu c ph i ki m toán BCTC c a các doanh nghi p nên ngân hàng khó xác đ nh tính chính xác, trung th c và h p lý c a các s li u trên BCTC mà doanh nghi p cung c p cho ngân hàng.
Ban hành quy đ nh v tiêu chu n, các yêu c u đ i v i h th ng qu n tr r i ro h u
hi u. Quy đ nh v công tác ki m tra, ki m soát trong ngân hàng, h th ng qu n lý
tài s n n / tài s n có và h th ng qu n lý r i ro tín d ng.
Ph i h p v i các đ n v liên quan th ng xuyên t ch c các khoá đào t o và b i
d ng ki n th c c p nh t đ nâng cao n ng l c đánh giá, đo l ng, phân tích, ki m soát r i ro tín d ng cho các cán b tín d ng.
Ti p t c hoàn thi n khung pháp lý và đ y m nh vi c s d ng các gi y t có giá nh
th ng phi u, ch ng ch ti n g i và các lo i h i phi u, k phi u c a các NHTM.
Xây d ng h th ng và các bi n pháp ki m soát lu ng v n qu c t và n n c
ngoài, trong đó t p trung vào c ch giám sát cho vay và vay b ng ngo i t c a các
NHTM đ tránh r i ro v t giá, ngo i h i k h n, qua đó có nh ng c nh báo s m
cho các NHTM.
3.3.2.2. Nâng cao hi u qu ho t đ ng c a trung tâm thông tin tín d ng (CIC)
C n t o l p h th ng thông tin tín d ng có tính h u ích cao h n theo h ng: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
D a trên c s h p tác, NHNN th c hi n k t n i kho thông tin d li u gi a các
là các d li u v khách hàng mà còn các đánh giá và d báo v ngành, làm n n t ng trong phân tích và th m đnh tín d ng.
D a trên thông tin v các doanh nghi p, ngành hàng, d án đư c p tín d ng, Trung tâm thông tin tín d ng c n t ng h p và đ a ra các đánh giá, phân tích và cung c p các thông tin h u ích cho toàn b h th ng đ s d ng trong th m đnh tín d ng. Kho d li u này c n có tính m đ có kh n ng tích h p v i kho d li u c a các ngân hàng khác nh m đáp ng nhu c u h p tác trong c nh tranh đ c đ t ra trong
môi tr ng h i nh p.
C n thi t l p các m i liên h v i các t ch c, d ch v cung c p thông tin trên th gi i đ có th khai thác, mua tin khi c n thi t đ đáp ng yêu c u thông tin t các
Chi nhánh, đ c bi t là các thông tin v tình hình tài chính, ho t đ ng c a các công
ty m - đ i tác n c ngoài c a các doanh nghi p, đ c bi t là các doanh nghi p thu c khu v c kinh t có v n đ u t n c ngoài.
3.3.2.3. T ng c ng công tác thanh tra giám sát
Ngân hàng nhà n c c n th c hi n vi c thanh tra th ng xuyên ho t đ ng c a
ngân hàng th ng m i thông qua vi c th c hi n các cu c ki m tra, phúc tra trong vi c ch p hành lu t l v ti n t và ho t đ ng ngân hàng, vi c th c hi n
các quy đnh trong gi y phép ho t đ ng ngân hàng đ i v i các t ch c cá nhân
là đ i t ng c a thanh tra ngân hàng. T ng c ng hi u qu thanh tra ki m soát
ho t đ ng tín d ng t i các NHTM nh m h n ch , phòng ng a r i ro tín d ng. Hoàn thi n mô hình t ch c b máy thanh tra ngân hàng theo ngành d c t trung
ng xu ng c s và có s đ c l p t ng đ i v đi u hành và ho t đ ng nghi p
v trong t ch c b máy c a NHNN; ng d ng nh ng nguyên t c c b n v giám sát hi u qu h at đ ng Ngân hàng c a y ban Basel, tuân th nh ng quy t c th n tr ng trong công tác thanh tra.
Nâng cao ch t l ng thanh tra b ng cách n m b t k p th i các nghi p v kinh doanh, d ch v ngân hàng hi n đ i, áp d ng công ngh m i nh m giám sát
liên t c các ngân hàng th ng m i d i hai hình th c thanh tra t i ch và giám sát t xa. Trong đó:
Thanh tra t i ch s nâng cao hi u l c cho vi c x lý các vi ph m không tuân th các quy đ nh pháp lu t do nguyên nhân khách quan đ
áp d ng các ch tài c th .
Giám sát t xa giúp c nh báo k p th i các sai ph m đ các NHTM có bi n pháp ng n ng a r i ro trong ho t đ ng kinh doanh nói chung và ho t đ ng tín d ng nói riêng.
Nghiên c u và đ nh h ng ho t đ ng phòng ng a, h n ch r i ro tín d ng; ti p thu có ch n l c các kinh nghi m c a các n c đang phát tri n giúp các
NHTM t ng tr ng an toàn và có kh n ng c nh tranh v i các TCTD n c
K t lu n ch ng 3
T th c tr ng ho t đ ng tín d ng c a BIDV-CN Nam Sài Gòn trong th i gian v a qua, các gi i pháp nâng cao ch t l ng qu n tr r i ro tín d ng t p trung x lý nh ng t n t i nh h ng không t t đ n ch t l ng tín d ng và nâng cao kh n ng
phòng ng a r i ro tín d ng c a BIDV-CN Nam Sài Gòn; đ xu t s a đ i v c c u t ch c, quy đnh tín d ng, h tr thông tin… góp ph n hoàn thi n công tác qu n tr r i ro tín d ng trong toàn h th ng. ng th i c ng ki n ngh NHNN m t s v n đ đ t o l p m t môi tr ng kinh doanh và qu n tr r i ro có hi u qu , phát tri n m t h th ng tài chính n đnh và b n v ng. S n l c c a BIDV-CN Nam Sài Gòn cùng v i s h tr có hi u qu c a các c quan nhà n c có th m quy n, công tác qu n tr r i ro tín d ng s đáp ng các yêu c u v t ng tr ng tín d ng an toàn và hi u qu góp ph n cho s phát tri n nhanh và b n v ng c a n n kinh t Vi t Nam trong quá trình h i nh p.
K T LU N
R i ro luôn ti m n trong m i ho t đ ng c a cu c s ng con ng i, là nh ng tình hu ng x y ra mà con ng i không th l ng h t đ c d n đ n t n th t. Và trong ho t đ ng tín d ng, nguy c không thu h i đ c n , xác su t khách hàng không tr
n g c và lưi vay khi đ n h n là t t y u khách quan. Cùng v i nh ng khó kh n c a
n n kinh t và cu c kh ng ho ng tài chính trên ph m vi toàn c u, ch t l ng tín d ng c a BIDV-CN Nam Sài Gòn c ng ch u tác đ ng không nh . Do đó nâng cao
ch t l ng tín d ng thông qua hoàn thi n công tác qu n tr r i ro tín d ng là nhi m v hàng đ u c a BIDV-CN Nam Sài Gòn trong giai đo n hi n nay. Xu t phát t yêu c u đó, tôi đư nghiên c u nh ng v n đ lý lu n v b n ch t, đ c tr ng, các lo i hình bi u hi n và m i t ng quan c a r i ro tín d ng trong ho t đ ng kinh doanh ti n t c a BIDV-CN Nam Sài Gòn. Nh ng nguyên nhân d n đ n r i ro tín d ng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
c ng đ c phân tích nh m làm n i b t nguyên nhân r i ro trong m i quan h v i các ch th liên quan trong ho t đ ng tín d ng c a ngân hàng. Trên c s đó đ a ra
các bi n pháp nh m nâng cao hi u qu qu n tr r i ro tín d ng.
R i ro tín d ng cho dù xu t phát t nguyên nhân ch quan hay khách quan
thì c ng không th nào lo i b hoàn toàn đ c. Ngân hàng ch có th áp d ng các
bi n pháp nâng cao kh n ng phòng ng a và qu n lý r i ro tín d ng đ ki m soát t t
M C L C Trang DANH M C CÁC CH VI T T T PH N M U ... 1 1. t v n đ ... 1 2. M c tiêu nghiên c u ... 2 3. i t ng và ph m vi nghiên c u ... 2 4. Ph ng pháp nghiên c u ... 2 5. K t c u c a lu n v n ... 3 6. i m n i b t c a lu n v n ... 3 CH NG 1: T NG QUAN V R I RO TÍN D NG VÀ QU N TR R I RO TÍN D NG ... 4 1.1. R i ro tín d ng ngân hàng ... 4 1.1.1. Khái ni m r i ro tín d ng ... 4 1.1.2. Phân lo i r i ro tín d ng ngân hàng ... 4
1.1.3. nh h ng c a r i ro tín d ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng và n n kinh t xã h i ... 6
1.1.3.1. nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng ... 6
1.1.3.2. nh h ng đ n n n kinh t xã h i ... 6 1.2. Qu n tr r i ro tín d ng ... 7 1.2.1. Khái ni m qu n tr r i ro ... 7 1.2.2. c đi m c a r i ro tín d ng ... 8 1.2.3. o l ng r i ro tín d ng ... 8 1.2.3.1. Mô hình đ nh tính - Mô hình 6C ... 9 1.2.3.2. Mô hình l ng hóa r i ro tín d ng ... 9 1.2.3.3. M t s tiêu chí đo l ng r i ro tín d ng ... 16 1.2.3.4. M t s tiêu chí đánh giá hi u qu qu n tr r i ro tín d ng ... 18
1.2.4. Quy trình qu n tr r i ro tín d ng theo y ban Basel ... 20
1.2.4.2. Tính toán, cân nh c các m c đ r i ro và m c đ ch u đ ng t n
th t khi x y ra r i ro ... 20
1.2.4.3. Áp d ng các chính sách, công c phòng ch ng thích h p v i t ng lo i r i ro và tài tr r i ro ... 25
1.2.4.4. Theo dõi, đánh giá vƠ đi u chnh ph ng pháp phòng ch ng ... 26
1.2.5. Kinh nghi m qu n tr RRTD t i m t s n c... 27
1.2.5.1. Kinh nghi m c a Trung Qu c ... 28
1.2.5.2. Kinh nghi m c a Nh t B n ... 29
1.2.5.3. Kinh nghi m c a M và châu Âu-x lý n x u ... 29
1.2.5.4. Bài h c kinh nghi m đ i v i Vi t Nam ... 30
K t lu n ch ng 1 ... 32
CH NG 2: TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG BIDV-CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN ... 33
2.1. Gi i thi u chung v BIDV-Chi nhánh Nam Sài Gòn ... 33
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n BIDV ... 33
2.1.2. Các s n ph m tín d ng cung c p chính ... 35
2.1.2.1. S n ph m tín d ng dành cho khách hàng cá nhân, h gia đình .. 35
2.1.2.2. S n ph m tín d ng dành cho khách hàng doanh nghi p ... 35
2.1.3. K t qu ho t đ ng c a BIDV-Chi nhánh Nam Sài Gòn ... 36
2.2. Th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng c a BIDV-Chi nhánh Nam Sài Gòn 38 2.2.1. Ho t đ ng tín d ng t i BIDV-Chi nhánh Nam Sài Gòn ... 38
2.2.2. Công tác qu n tr r i ro tín d ng t i BIDV-Chi nhánh Nam Sài Gòn ..
... 40 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.2.2.1. ánh giá các tiêu chí đo l ng RRTD và hi u qu QTRRTD t i BIDV-CN Nam Sài Gòn ... 40
2.2.2.2. H th ng x p h ng tín d ng n i b t i BIDV ... 43
2.2.2.3. Chính sách tín d ng hi n hành c a BIDV-Chi nhánh Nam Sài Gòn ... 44
2.2.2.4. Quy trình tín d ng ... 46
2.2.2.5. T ch c th c hi n quy trình tín d ng ... 47
2.3. Nguyên nhân d n đ n r i ro tín d ng t i BIDV-Chi nhánh Nam Sài Gòn trong th i gian qua ... 48
2.3.1. Nhóm nguyên nhân ch quan ... 48
2.3.1.1. T phía khách hàng vay ... 48
2.3.1.2. T phía ngân hàng cho vay ... 49
2.3.2. Nhóm nguyên nhân khách quan ... 51
2.3.2.1. Môi tr ng kinh t không n đ nh ... 51
2.3.2.2. Môi tr ng pháp lỦ ch a thu n l i ... 51