Bạng 9: Tình hình nợ quá hán và nợ xâu tái Ngađn hàng TMCP An Bình
Đvt:Trieơu đoăng 2007 2008 2009 So sánh 08/07 So sánh 09/08 Naím Chư tieđu Giá trị T tr ng Giá trị tr ng T Giá trị tr ng T +/- % +/- % Toơng dư nợ 6,810,735 100% 6,538,980 100% 12,882,962 100% -271,755 -4% 6,343,982 97% Nợ quá hán 161,723 2.37% 492,731 7.54% 393,851 3.06% 331,008 205% -98,880 -20% Nợ xâu 103,304 1.52% 271,145 4.15% 187,942 1.46% 167,841 162% -83,203 -31%
(Nguoăn báo cáo noơi boơ – ABBank)
Bieơu đoă 5: Tình hình nợ quá hán và nợ xâu tái Ngađn hàng TMCP An Bình
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 2007 2008 2009 N x u N quâ h n
Bước vào naím 2007, các Ngađn hàng cháy đua với lãi suât. Do đứng trước vieơc lượng tieăn thay vì gửi tiêt kieơm được đoơ vào chứng khoán rât lớn khiên hốt đoơng huy đoơng
cụa Ngađn hàng bị ạnh hưởng đáng keơ (phại nói theđm raỉng naím 2007, thị trường chứng khoán bước vào thời đieơm nóng sôt nhât từ trước tới nay). Khođng những thê, dâu hieơu vôn nước ngoài đoơ vào thị trường bât đoơng sạn đã làm dây leđn làn sóng đaău tư vào lĩnh vực này cụa dađn cư. Vì vaơy, vieơc taíng lãi suât đeơ giạm bớt lực kéo cụa 2 thị trường này là moơt đieău hợp lý. Nhưng đên naím 2008, chụ trương thaĩt chaịt tín dúng chông lám phát được đưa ra, các Ngađn hàng nói chung và Ngađn hàng An Bình nói rieđng đã laơp tức phại caĩt giạm hán mức tín dúng, đaơy Ngađn hàng bước vào giai đốn khó khaín. Nhìn vào bạng tređn, ta thây vieơc taíng nhanh cụa nợ quá hán và nợ xâu trong naím 2008 thaơt đáng lo ngái, nợ quá hán chiêm tư leơ 7.54% toơng dư nợ, còn nợ xâu chiêm tới 4.15% toơng dư nợ. Lý giại cho vieơc taíng nhanh này là do Ngađn hàng phại taíng cao lãi suât tín dúng, tình hình vay vôn cụa doanh nghieơp gaịp nhieău khó khaín dăn đên chi phí giá thành sạn phaơm cao, lợi nhuaơn giạm, kèm theo đó là naíng lực tài chính suy giạm, vôn luađn chuyeơn chaơm, khođng thực hieơn đúng kê hốch trạ nợ Ngađn hàng dăn đên nợ quá hán taíng đoơt biên. Buoơc Ngađn hàng phại đieău chưnh kì hán nợ và chuyeơn nợ quá hán vào các nhóm nợ thích hợp, moơt sô các doanh nghieơp còn rơi vào nguy cơ phá sạn khiên Ngađn hàng khó thu hoăi và thaơm chí khođng theơ thu hoăi được vôn và lãi vay cũng khiên nợ xâu có chieău hướng gia taíng. Sang naím 2009, đứng trước những lời cạnh báo “Moơt thực tê khođng theơ tránh khỏi ở bât cứ quôc gia nào là sau khụng hoạng bao giờ chieău hướng nợ quá hán và nợ xâu trong hốt đoơng cụa Ngađn hàng cũng có xu hướng gia taíng”, vì sự an toàn cho chính mình và toàn boơ heơ thông, ban lãnh đáo Ngađn hàng TMCP An Bình đã kịp thời chư đáo và đưa ra những chính sách hợp lý đeơ giạm thieơu tôi đa rụi ro. Chứng minh cho sư cô gaĩng vươt baơc đó là nợ quá hán và nợ xâu giạm xuông còn tương ứng 393,851 trieơu và 187,942 trieơu, chiêm tư leơ 3.06% và 1.46% toơng dư nợ, nợ quá hán giạm 20%, trong khi nợ xâu giạm mánh 31% so với cùng kì naím ngoái.
Bạng dưới đađy sẽ giúp tìm hieơu kĩ hơn veă sự taíng giạm cụa nợ quá hán qua 3 naím 2007, 2008 và 2009:
Bạng 10: Các nhóm nợ quá hán Đvt:Trieơu đoăng. 2007 2008 2009 So sánh 08/07 So sánh 09/08 Phađn lối nợ Giá trị Tỷ trĩng Giá trị trĩng Tỷ Giá trị trĩng Tỷ +/- % +/- % Nhóm 2:Nợ caăn chú ý 58,419 0.86% 220,986 3.38% 205,909 1.60% 162,567 278% -15,077 -7% Nhóm 3:Nợ dưới tieđu chuaơn 19,888 0.29% 86,507 1.32% 25,436 0.20% 66,619 335% -61,071 -71% Nhóm 4:Nợ caăn nghi ngờ 30,079 0.44% 106,331 1.63% 7,885 0.06% 76,252 254% -98,446 -93% Nhóm 5:Nợ có k/n mât vôn 53,337 0.78% 78,907 1.21% 154,621 1.20% 25,570 48% 75,714 96% T ng d n 6,810,735 100% 6,538,980 100% 12,882,962 100% -271,755 -4.0% 6,343,982 97% (Nguoăn: Khôi rụi ro tín dúng Ngađn hàng TMCP An Bình)
Naím 2008, các nhóm nợ thuoơc nợ quá hán đeău gia taíng chóng maịt, thaơm chí gâp 3-4 laăn so với naím 2007. Tieđu bieơu như nhóm nợ 3, naím 2008 leđn tới 86,507 trieơu trong khi naím 2007 chư có 19,888 trieơu. Nhưng với sự kieơm soát tôt, naím 2009 nhóm nợ này chư còn chiêm 0.2% toơng dư nợ. Tiêp đên là nhóm nợ caăn chú ý, nêu naím 2007 nhóm nợ này chư chiêm 0.86% toơng dư nợ tương ứng với 58,419 trieơu, thì qua naím 2008 nhóm nợ 2 đã đát tới ngưỡng xâp xư 4% toơng dư nợ với sô tieăn nợ quá hán leđn đên 220,986 trieơu. Nhóm nợ 4 và 5 cũng khođng naỉm ngoài xu hướng tređn, tức là naím 2008 taíng mánh và đên naím 2009 thì được “hãm phanh”. Tuy nhieđn, nợ có khạ naíng mât vôn văn còn chiêm moơt tỷ trĩng khá cao trong toơng dư nợ. Đieău này được nhìn nhaơn rõ qua các naím, khi naím 2007, nhóm nợ 5 chiêm 0.78% toơng dư nợ, naím 2008
nhóm nợ này taíng leđn chiêm tỷ trĩng 1.21% và đên naím 2009 với những chính sách hợp lý cùng với những noê lực cụa boơ phaơn tín dúng, nhóm nợ có khạ naíng mât vôn văn được dieơn vào hàng khá cao khi nó chiêm 1.2% toơng dư nợ. Đađy cũng là đieău đáng lo ngái, và cũng là thách thức cho ban lãnh đáo cụa Ngađn hàng trong những naím tới đađy đeơ làm thê nào giạm thieơu được rụi ro.
3.3.2.1. Cơ câu nợ quá hán theo kỳ hán cho vay.
Bạng11: Tình hình nợ quá hán theo kì hán cho vay
Đvt: Trieơu đoăng 2007 2008 2009 So sánh 08/07 So sánh 09/08 Naím
Chư tieđu Giá trị trĩng Tỷ Giá trị trĩng Tỷ Giá trị trĩng Tỷ +/- % +/- % Ngaĩn hán 105,120 65% 349,839 71% 244,188 62% 244,719 233% -105,651 -30%
Trung và
dài hán 56,603 35% 142,892 29% 149,663 38% 86,289 152% 6,771 5% Nợ quá han 161,723 100% 492,731 100% 393,851 100% 331,008 205% -98,880 -20%
(Nguoăn: Báo cáo noơi boơ ABBank)
Bieơu đoă 6: Cơ câu nợ quá hán theo kỳ hán vay
Nhìn vào bieơu đoă có theơ thây rõ nợ quá hán chụ yêu đên từ khoạn tín dúng ngaĩn hán, và tư leơ này ngày càng có xu hướng taíng leđn. Nhưng đieău đó khođng có nghĩa là các khoạn cho vay ngaĩn hán cụa ngađn hàng rụi ro hơn dài hán, mà lý do là vì các khoạn vay ngaĩn hán chiêm tư trĩng cao hơn và đang taíng daăn trong cơ câu tín dúng.Vì thê, tređn thực tê ta caăn chú ý đên vieơc thaơm định các khoạn cho vay trung và dài hán, đoăng thời tiên hành giám sát theo dõi chaịt chẽ đeơ kịp thời xử lý. Naím 2008, 2009 chính vì chụ trương giạm các khoạn cho vay trung và dài hán xuông đeơ hán chê rụi ro trước những biên đoơng xâu cụa neăn kinh tê neđn nợ xâu ở nhóm này cũng giạm.
3.3.2.2. Cơ câu nợ quá hán theo đôi tượng cho vay.
Bạng 12: Tình hình nợ quá hán theo đôi tượng cho vay
Đvt:Trieơu đoăng 2007 2008 2009 So sánh 08/07 So sánh 09/08 Naím
Chư tieđu Giá trị trĩng Tỷ Giá trị trĩng Tỷ Giá trị trĩng Tỷ +/- % +/- % Cá nhađn, hoơ gia đình 61,455 38% 157,674 32% 114,217 29% 96,219 157% -43,457 -28% Doanh nghieơp, cođng ty 100,268 62% 335,057 68% 279,634 71% 234,789 234% -55,423 -17% Nợ quá hán 161,723 100% 492,731 100% 393,851 100% 331,008 205% -98,880 -20% (Nguoăn: Báo cáo noơi boơ ABBank)
Bieơu đoă 7 : Cơ câu nợ quá hán theo đôi tượng cho vay
Xét theo đôi tượng cho vay, ta thây cho vay doanh nghieơp có nợ quá hán chiêm tư trĩng cao hơn, và đang taíng daăn qua các naím. Đieău này có theơ giại thích bởi hai nguyeđn nhađn sau. Thứ nhât như đã chư ra ở tređn cho vay doanh nghieơp chiêm tư leơ rât lớn trong cơ câu vay, đên 84%, 72% naím 2008 và naím 2009. Vì thêơ mà nó có tư trĩng nợ quá hán cao hơn cũng là đieău deê hieơu. Thứ 2 là vì doanh nghieơp là đôi tượng cho vay có nhieău rụi ro, và phức táp hơn nhieău so với cá nhađn. Nó muođn màu muođn vẹ và đòi hỏi chuyeđn vieđn phađn tích, thaơm định tín dúng phại vođ cùng tinh tê và có kiên thức roơng tređn nhieău lĩnh vực khác nhau. Hai naím 2008, 2009 là 2 naím khó khaín cụa neăn kinh tê, vì vaơy mà maịc dù tư trĩng cho vay doanh nghieơp đã giạm nhưng tư trĩng nợ xâu ở khu vực này văn tiêp túc taíng leđn. Ngược lái, tỷ trĩng nợ xâu ở cho vay cá nhađn, hoơ gia đình lái có xu hướng giạm, từ mức chiêm 38% đã giạm xuông còn 29% qua naím 3 naím.
3.4. Cođng tác quạn trị rụi ro tín dúng tái Ngađn hàng An Bình
Moơt, phương thức quạn lý rụi ro được xađy dựng tređn 3 tuyên phòng thụ : Đơn vị tiêp nhaơn rụi ro, đơn vị kieơm soát rụi ro, đơn vị kieơm soát rụi ro và kieơm toán noơiơ boơ.
Hai, boơ phaơn tiêp nhaơn rụi ro chịu trách nhieơm trong những rụi ro hieơn tái trong nghieơp vú hàng ngày; boơ phaơn kieơm soát rụi ro chịu trách nhieơm cho vieơc thiêt laơp cơ chê quạn lý rụi ro, phát trieơn các cođng cú và phương pháp cho cođng tác xác định, đo lường, giám sát, theo dõi và đánh giá rụi ro; boơ phaơn kieơm toán noơi boơ cung câp sự đạm bạo đoơc laơp tính hieơu quạ cụa các phương thức quạn lý rụi ro.
Ba, QLRR đưa ra moơt khái nieơm bao quát veă các lối rụi ro bao goăm : rụi ro tín dúng; rụi ro thị trường; rụi ro thanh khoạn; rụi ro nghieơp vú; rụi ro tuađn thụ quy chê…
Bôn, QLRRbạo đạm tính đoăng nhât cụa các chính sách rụi ro côt lõi cụa Ngađn hàng. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Naím, QLRR đoơc laơp veă chức naíng và cơ câu các đơn vị kinh doanh và đơn vị tiêp nhaơn rụi ro trong ABBANK.
Sáu, ụy ban QLRR có trách nhieơm giám sát toàn boơ các vân đeă rụi ro trong Ngađn hàng.
Bạy, khôi QLRR chịu trách nhieơm giám sát vieơc thực thi các chính sách veă rụi ro và các quyêt định có lieđn quan cụa ban giám đôc.
3.4.1. Chính sách tín dúng.
Với sự hướng dăn cụa ban chính sách và quạn lý tín dúng, Ngađn hàng An Bình phađn lối và trích laơp danh sách khách hàng theo các nhóm tieđu chí đeơ đánh giá, giám sát
cho vay hoaịc pheđ duyeơt câp tín dúng. Chính sách tín dúng được thay đoơi thường xuyeđn cho phù hợp với tình hình thị trường cũng như kê hốch phát trieơn cụa TCB từng thời kỳ. Ta thây chính sách tín dúng cụa TCB vừa thaơn trĩng vừa linh hốt, đạm bạo múc tieđu phát trieơn tín dúng beăn vững, hieơu quạ và hán chê rụi ro.
3.4.2. Thiêt laơp và theo dõi danh múc cho vay.
ABBANK thiêt laơp danh múc cho vay theo vùng, địa phương, theo ngành ngheă, theo thời hán vay. Danh múc cho vay cụa Ngađn hàng chụ yêu taơp trung vay ngaĩn hán, khoạn vay cụa doanh nghieơp và các khoạn vay có tài sạn đạm bạo. Đađy là các khoạn vay mang lái dâu hieơu tích cực trong tính an toàn cụa khoạn tín dúng.
3.4.3. Phađn câp mức phán quyêt cho vay hốt đoơng tín dúng.
Vieơc phađn quyeăn pheđ duyeơt cho các câp cụa ABANK phại tuađn thụ theo các quy định cụa Hoơi đoăng quạn trị và phù hợp với mức đoơ rụi ro, tình hình hốt đoơng và cơ câu toơ chức cụa moêi đơn vị. Các câp chư được xét duyeơt cho vay trong phám vi được ụy quyeăn.
3.4.4. Heơ thông châm đieơm khách hàng.
Hieơn nay Ngađn hàng đang sử dúng song song cạ 2 mođ hình châm đieơm định lượng và định tính. Tuy nhieđn mođ hình châm đieơm định lượng văn được sử dúng roơng rãi hơn, chư với những khoạn vay lớn, và nhaơn thây có tieăm aơn rụi ro thì Ngađn hàng áp dúng châm đieơm định lượng đeơ có cái nhìn sađu saĩc hơn.
3.4.5. Trích laơp dự phòng.
Theo Quyêt định sô 493/2005/QĐ-NHNN veă vieơc phađn lối nợ, trích laơp và sử dúng dự phòng đeơ sử lý rụi ro tín dúng trong hốt đoơng Ngađn hàng. Tỷ leơ trích laơp dự phòng cú theơ: Nhóm 1 : 0%; nhóm 2 : 5%; nhóm 3 : 20%; nhóm 4 : 50%; nhóm 5 : 100%
3.4.6. Quạn lý nợ có vân đeă.
Vieơc phađn cođng nhaĩc nợ hàng tháng do boơ phaơn chuyeđn trách nhaỉm quạn lý vieơc trạ nợ cụa khách hàng chaịt chẽ và hieơu quạ hơn. Khi khoạn nợ có dâu hieơu chaơm trạ lãi hay nợ vay, cán boơ tín dúng phại có ngay bieơn pháp tiêp xúc qua đieơn thối và gaịp gỡ trực tiêp khách hàng trong vòng tôi đa khođng quá 3 ngày keơ từ ngày khoạn lãi vay hoaịc nợ vay đên hán trạ đeơ xem xét nguyeđn nhađn khách hàng khođng trạ đúng hán cho vay.
CHƯƠNG 4
MOƠT SÔ GIẠI PHÁP VAØ KIÊN NGHỊ NHAỈM NAĐNG CAO HỐT ĐOƠNG TÍN DÚNG VAØ QUẠN TRỊ RỤI RO TÍN
4.1. Nhaơn xét veă thực tráng hốt đoơng tín dúng và cođng tác quạn trị rụi ro tín dúng tái ABBank.
4.1.1. Thực tráng hốt đoơng tín dúng tái ABBank.
Thuaơn lợi:
Khôi Phađn tính tín dúng và Quạn lý tín dúng dưới sự hoê trợ cụa chuyeđn gia Maybank, xađy dựng cơ chê, giám sát thường xuyeđn và toàn dieơn phù hợp với quy định cụa Ngađn hàng Nhà nước.Hoơi đoăng quạn trị đó kieơm soát chaịt chẽ quy trình pheđø duyeơt tín dúng, đaịc bieơt là đôi với những khoạn tín dúng lớn.
Coơ đođng chiên lược cụa Ngađn hàng An Bình chính là Taơp đoàn Đieơn lực Vieơt Nam (EVN) với tỷ leơ góp vôn đieău leơ khoạng 27% và ngađn hàng Maybank (ngađn hàng lớn nhât cụa Malaysia) đang sở hữu 15% coơ phaăn cụa An Bìõnh. Như moơt đieơm tựa vững chaĩc đeơ khách hàng tìm đên với Ngađn hàng với những dự án lớn, các ngành kinh tê quan trĩng như đieơn lực, daău khí, vieên thođng, cơ sở há taăng. Đieău này táo đieău kieơn thuaơn lợi cho ngađn hàng tiêp caơn được với những khách hàng có tình hình tài chính tôt, hốt đoơng sạn xuât kinh doanh hieơu quạ, giạm bớt rụi ro tín dúng.
Khó khaín và nguyeđn nhađn:
Thứ nhât là tình hình sử dúng vôn cụa các doanh nghieơp hieơn nay, ngối trừ moơt sô doanh nghieơp mánh, haău hêt các doanh nghieơp cũn lái đeău có moơt sô cheđnh leơch rât lớn giữa vôn tự có và toơng tài sạn, phaăn lớn vôn cụa hĩ là vôn đi vay. Vỡ thê khạ naíng tự chụ veă tài chính cụa các doanh nghieơp là rât kém, lợi nhuaơn thu được phaăn lớn nhaỉm trang trại nợ vay. Vìõ vaơy, nêu có bât lợi veă thị trường tieđu thú hay nguoăn cung câp nguyeđn lieơu thỡ laơp tức sẽ ạnh hưởng ngay đên lợi nhuaơn, rụi ro này có theơ dăn đên phá sạn doanh nghieơp viõ vôn tự có khođng đụ đeơ bù đaĩp toơn thât, thua loê. Nêu Ngađn hàng cho vay đôi với những doanh nghieơp này thì rụi ro mà Ngađn hàng
Thứ hai, sự thiêu hút veă thođng tin, với moêi dự án cán boơ tín dúng phại tự tìm kiêm thođng tin từ khách hàng, qua các phương tieơn thođng tin đái chúng, qua thực tê thị trường. Đieău này tôt cho cođng tác thaơm định nhưng sẽ làm cho thời gian thaơm định kéo dài, đođi khi thođng tin thu thaơp khođng đúng sự thaơt và khođng đụ đoơ tin caơy.
4.1.2. Nhaơn xét veă cođng tác quạn trị rụi ro tín dúng.
Heơ thông thođng tin chưa hoê trợ tôi đa cođng tác tín dúng, chưa đưa ra được bạn tin dự báo đeơ đaơy mánh.nhu caău phát trieơn cụa Ngađn hàng cũng như tìm hieơu dieên biên thị trường.
Cođng tác kieơm tra sử dúng vôn vay, kieơm tra định kỳ…: cán boơ theo dừi khỏch hàng caăn thu taơp boơ sung hoàn chưnh các hoă sơ, kieơm tra sau cho vay nhaỉm đạm bạo các khoạn nợ vay được giám sát chaịt chẽ, thu hoăi nợ kịp thời. Hoă sơ khách hàng phại thu thaơp đaăy đụ và phađn nhóm theo đúng quy định.
Caăn chú ý theđm veă vieơc phađn lối nợ và chuyeơn nhóm nợ, neđu nguyeđn nhađn và đeă xuât hướng xử lý. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
4.2. Giại pháp nhaỉm nađng cao hốt đoơng tín dúng và quạn trị rụi ro tín dúng đôi với Ngađn hàng An Bình.