CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-HÀ NỘ
3.2.3.3 Thành lập bộ phận phân tích và dự báo
Ngân hàng cần tính đến các thay đổi trong tương lai về các điều kiện kinh tế khi đánh giá từng khoản tín dụng và danh mục đầu tư tín dụng, và phải đánh giá mức độ rủi ro tín dụng trong điều kiện phức tạp.
Một yếu tố quan trọng trong quản lí rủi ro tín dụng liên quan đến việc thảo luận vấn đề gì có thể xảy ra với từng khoản tín dụng và trong danh mục đầu tư, đồng thời đưa thông tin này vào phân tích mức độ đầy đủ về các vấn đề liên quan đến vốn dự phòng. Cần xem xét mối liên kết giữa các nhóm rủi ro khách nhau có khả năng phát sinh.
Việc kiểm định trong điều kiện phức tạp cần phát hiện các sự kiện có thể xảy ra hay những thay đổi trong tương lai có thể ảnh hưởng đến các rủi ro tín dụng của ngân hàng và đánh giá khả năng của ngân hàng trong việc chịu đựng những thay đổi đó. Ba lĩnh vực mà ngân hàng có thể kiểm tra là: (i) suy thoái kinh tế hay ngành; (ii) các sự kiện rủi ro thị trường; và (iii) các điều kiện về thanh khoản.
Dù sử dụng phương pháp kiểm định nào đi nữa, số liệu đầu ra của kiểm định cần được xem xét định kì bởi Ban Tổng Giám đốc (Giám đốc) và thực hiện các
hành động phù hợp trong trường hợp các kết quả vượt quá mức chịu đựng được. Số liệu đầu ra cũng cần được hợp nhất vào quá trình áp dụng và cập nhật các chính sách và giới hạn.
Ngân hàng cần phát hiện các tình huốn như suy thoái kinh tế, trong toàn bộ nền kinh tế hay trong những ngành cụ thể, cao hơn mức dự kiến về chậm trả nợ hay không trả được nợ, hoặc sự kết hợp giữa rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng, có thể dẫn đến những tổn thất lớn hay các vấn đề về thanh khoản. Việc phân tích này cần được tiến hành tren cơ sở toàn hệ thống. Phân tích kiểm định trong điều kiện căng thẳng cũng cần phải có các kế hoạch dự phòng liên quan đến các hành động mà lãnh đạo có thể thực hiện trong các kịch bản khác nhau. Có thể bao gồm các kĩ thuật như hạn chế rủi ro đói với hậu quả hay giảm bớt quy mô của rủi ro.
Để thực hiện được những yêu cầu trên, SHB nên thành lập Bộ phận nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, bộ phận này sẽ dựa trên tất cả các kênh thông tin, các nguồn nghiên cứu và dự báo khác để làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược quản lí rủi ro tín dụng, chiến lược khách hàng và chiến lược đầu vốn tín dụng của mình. Bộ phận này sẽ tiến hành phân tích, đánh giá quy mô, cơ cấu và hiệu quả tín dụng của các ngành kinh tế, thành phần kinh tế, địa bàn nông thôn và thành thị để trên cơ sở đó ngân hàng có thể thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng an toàn-hiệu quả-bền vững.