3.3.2.1. m b o tính th c thi c a các v n b n, các ch tiêu đ ra
NHNN hàng n m đã đ a ra m t ch tiêu t ng tr ng tín d ng chung c a n n
kinh t . Song không nên d ng l i đó, mà ph i đ m b o ki m soát đ c m c t ng tr ng này b ng cách s d ng hi u qu , linh ho t các chính sách ti n t đ đi u ti t th tr ng. ng th i ph i đ a ra k lu t ch p hành và khung x lý c th v i các ngân
hàng vi ph m. Th c t , trong nhi u n m qua, t ng tr ng tín d ng hàng n m đ c
NHNN liên t c đ ra là t 20-25% so v i n m tr c. Tuy nhiên, h u nh n m nào,
t ng tr ng tín d ng c ng đ u v t ch tiêu khá xa: N m 2007 m c t ng tr ng tín
H s ICOR c a Vi t Nam qua các n m
3.5 4.8 5.24 5.04 6.15 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1991-1995 1996-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2008 2009 H s ICOR c a Vi t Nam qua các
d ng đ t m c 53,9% (so v i 2006); n m 2009 ch s này là 37,73%; n m 2010, t ng
tr ng tín d ng đ t 29,8%. S t ng tr ng tín d ng hàng n m v t m c nêu trên ph n
ánh kh n ng ki m soát thi u hi u qu , thi u kiên quy t c a c quan ch c n ng và
c ng ph n ánh các NHTM đã ch y đua tín d ng, t ng tr ng b ng m i giá đ đ t đ c
l i nhu n, ch p nh n r i ro quá m c. Rõ ràng, NHNN c n có nh ng bi n pháp đi u ti t
hi u qu , ban hành khung x lý c th v i các ngân hàng vi ph m, tránh tình tr ng liên t c v t ch tiêu tín d ng và qua đó gi m m c đ ch p nh n r i ro quá m c c a các
NHTM.
3.3.2.2. m b o l trình t ng v n các NHTM m c v a ph i
Yêu c u v t ng v n đi u l đ i v i các NHTM là c n thi t trong vi c đ m b o
an toàn ho t đ ng. Song vi c t ng v n ph i phù h p trên ph ng di n v mô và vi mô,
đó là t ng kh n ng qu n lý, giám sát các t p đoàn tài chính l n và vi c t ng v n ph i đi kèm v i yêu c u v t ng c ng qu n tr đ i v i h th ng (nh t là qu n tr r i ro). Do đó NHNN ph i nghiên c u l trình h p lý, phù h p v i kh n ng qu n lý và có gi i pháp đ m b o đ i v i các ngân hàng v nâng cao n ng l c đ qu n lý v i quy mô v n t ng lên; Khi t ng v n, áp l c l i nhu n c ng t ng cao, trong đi u ki n qu n tr r i ro
còn y u kém, ngân hàng th ng có khuynh h ng ph i đ y v n ra b ng m i giá, h
th p đi u ki n tín d ng, ch p nh n r i ro quá m c và đ a h th ng vào tình tr ng r i ro h n.
3.3.2.3. Ki m soát, h n ch vi c m chi nhánh c a các NHTM
Th i gian qua, các NHTM đã m chi nhánh m t cách quá nhi u và quá nhanh. Ch c ch n tình tr ng này có th d n đ n t ng chi phí và kh n ng qu n lý h th ng c a ngân hàng và đi u này c ng ph n ánh ngân hàng có ch tr ng t ng tài s n, đ y m nh
cho vay; tình tr ng này c ng khi n các ngân hàng c nh tranh không lành m nh trong
vi c thu hút khách hàng, chi m l nh th ph n b ng cách nâng cao lãi su t; thi u ngu n
nhân l c và khi không đ cán b thì ch t l ng cán b có th s không đ m b o. i u
này rõ ràng ph n ánh ngân hàng có xu h ng ch p nh n r i ro cao h n. Do đó, vi c
ki m soát, h n ch vi c các ngân hàng m chi nhánh quá m c, quá nhanh là m t gi i
pháp qu n lý m c đ ch p nh n r i ro đ i v i h th ng ngân hàng. Tuy nhiên gi i
pháp h n ch , ki m soát này c n có bi n pháp c th , ch tài c th nh đ a ra đi u
ki n v quy mô v n t có, đi u ki n v nhân l c nh b t bu c lãnh đ o các chi nhánh
ph i có b ng c p nh t đ nh nh ch ng ch hành ngh , ch ng ch qu n lý tài s n (nh
đ i v i các công ty ch ng khoán hi n nay…); ho c h n ch s l ng chi nhánh c a
m t ngân hàng trên m t đ a bàn nào đó…
3.3.2.4. T ng c ng n ng l c, hi u qu ho t đ ng c a c quan Thanh tra, giám sát
ngân hàng
mô (t ng v n, t ng s l ng chi nhánh trong n c và đang có xu h ng m r ng ra n c ngoài); đa d ng hóa các m t ho t đ ng (thành l p công ty con, công ty liên doanh, liên k t trong và ngoài n c); đa d ng hóa các s n ph m, d ch v cung c p cho
th tr ng... c bi t, nh ng d u hi u ch p nh n r i ro quá m c c a h th ng ngân
hàng trong nh ng n m qua làm cho vi c ki m soát an toàn ho t đ ng ngân hàng ngày càng ph c t p. Vì v y, đòi h i n ng n ng l c thanh tra, giám sát c a h th ng thanh
tra, giám sát NHNN Vi t Nam ph i đ c nâng c p đ theo k p s phát tri n và ki m soát đ c s an toàn c a các NHTM. T đó gi m thi u tình tr ng ch p nh n r i ro quá
m c c a các ngân hàng.
M t s gi i pháp ch y u nâng cao n ng l c, hi u qu ho t đ ng c a C quan
Thanh tra giám sát ngân hàng nh m h n ch m c đ ch p nh n r i ro c a các NHTM đ c đ a ra nh sau:
Hoàn thi n khuôn kh pháp lu t v giám sát ngân hàng, đ m b o quy n l c
c a c quan giám sát ho t đ ng ngân hàng , đ c bi t là quy n yêu c u cung c p thông tin đ y đ đ i v i các NHTM nh m k t lu n chính xác m c đ ch p nh n r i ro.
Nâng cao ch t l ng, hi u qu nghi p v giám sát t xa và thanh tra t i ch ,
chú tr ng đ n thanh tra trên c s r i ro. Trong đó giám sát t xa đ c coi là nghi p v
quan tr ng có ch c n ng c nh báo s m r i ro trong ho t đ ng ngân hàng.
M r ng các đ i t ng thanh tra, giám sát th ng xuyên; giám sát bao g m
t t c các ho t đ ng ngân hàng, k c Ngân hàng chính sách và Ngân hàng phát tri n.
3.3.2.5. a ra quy đ nh c th và đ ra yêu c u t i thi u v qu n tr r i ro trong ho t đ ng ngân hàng
Qu n tr r i ro y u kém là m t trong nh ng nguyên nhân chính khi n các ngân
hàng ch p nh n r i ro quá m c. h th ng tài chính ngân hàng phát tri n b n v ng và đ m b o quy n l i ng i g i ti n, nhi u qu c gia phát tri n và đang phát tri n đã
ban hành các quy đ nh h ng d n v qu n lý r i ro các TCTD, đ c bi t là các
NHTM. i v i Vi t Nam, ngo i tr Quy t đ nh s 36/Q -NHNN và Quy t đ nh s
37/Q -NHNN v ki m soát và ki m toán n i b , v c b n chúng ta ch a có m t v n
b n chuyên bi t và th ng nh t nào v qu n tr r i ro các NHTM. T i các NHTM Vi t
Nam hi n nay công tác qu n tr r i ro còn s sài và hình th c, phát huy kém vai trò h n ch r i ro. Chính vì v y vi c có m t v n b n chính th c h ng d n hay đ ra
nh ng yêu c u t i thi u v qu n lý r i ro s góp ph n nâng cao nh n th c qu n tr r i ro trong ngân hàng, giúp ngân hàng theo đu i m t m c đ ch p nh n r i ro phù h p.
3.3.2.6. Xây d ng h th ng thông tin ngân hàng minh b ch hi u qu
Có r t nhi u gi i pháp đ m b o h th ng ngân hàng ho t đ ng binh b ch hi u
qu và t ng c ng qu n tr đ i v i h th ng. Trong đi u ki n hi n nay có th đ y
hàng c ph n khác niêm y t trên S giao d ch ch ng khoán Thành Ph H Chí Minh
và Hà N i. áng chú ý r ng, trong th i gian tr c đây, các c quan ch c n ng có khuynh h ng h n ch các ngân hàng niêm y t. N u thay đ i quan đi m này s c i
thi n đ c tình tr ng minh b ch trên th tr ng ngân hàng, ch đ thông tin báo cáo nhanh chóng chính xác h n và qua đó gi m m c đ ch p nh n r i ro quá m c c a h
th ng ngân hàng. Bên c nh đó, vi c cho phép nhà đ u t chi n l c n c ngoài tham gia vào các NHTM trong n c s c i thi n n ng l c qu n tr h n n a.
Cho phép các t ch c x p h ng ngân hàng Vi t Nam đ c phép ho t đ ng
m nh m c ng có th là gi i pháp bu c các ngân hàng h m c ch p nh n r i ro quá
m c. Trong th i gian qua, các t ch c đ nh m c tín nhi m qu c t liên t c đánh t t
h ng tín nhi m các ngân hàng Vi t Nam, nguyên do là vì các ngân hàng này có m c t ng tr ng tín d ng quá m c, ch s s c m nh tài chính khá kém. C n nh l i r ng, n m 2009, đa s các ngân hàng không h mu n mình b x p h ng và r t h ng h v i
tình tr ng t t h ng tín nhi m c a mình.
H p 6: Moody’s h tín nhi m 6 ngân hàng và trái phi u Chính ph Vi t Nam.
…Nh ng lý do mà Moody’s đ a ra cho đ ng thái đánh t t đi m tín nhi m này là r i ro gia t ng v cán cân thanh toán, l m phát t ng t c, và gánh n ng n n n t i T p đoàn Công nghi p Tàu th y Vi t Nam (Vinashin).
Ông Tom Byrne, Phó ch t ch ph trách m ng đánh giá r i ro n qu c gia c a Moody’s cho
r ng v i t c đ l m phát trong th i gian qua, chính sách c a Vi t Nam “v n u tiên m c tiêu
t ng tr ng thay vì m c tiêu n đ nh”. Ông khuy n ngh , Vi t Nam c n đ y m nh h n vi c
th t ch t chính sách ti n t đ ki m soát áp l c l m phát.
V Vinashin, Moody’s nh n đ nh, tình hình n c a doanh nghi p này s nh h ng đ n kh n ng huy đ ng v n c a Vi t Nam t th tr ng qu c t . Trong th i gian g n đây, cùng v i
Moody’s, hai hãng đ nh m c tín nhi m hàng đ u th gi i khác là Standard & Poor’s và Fitch Ratings đ u đã cùng lên ti ng c nh báo v tình tr ng n n n c a Vinashin.
C ng trong ngày 15/12, Moody's đã h đ nh m c tín nhi m ti n g i ngo i t t m c B1
xu ng B2 đ i v i 6 ngân hàng c a Vi t Nam, bao g m: Ngân hàng Á Châu (ACB),
Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam (BIDV), Ngân hàng Quân đ i (MB), Ngân
hàng Sài Gòn - Hà N i (SHB), Ngân hàng Qu c t (VIB) và Ngân hàng K th ng Vi t
Nam (Techcombank).
Ngoài ra, Moody's c ng h m t đ n hai b c x p h ng tín d ng c s (Baseline Credit
Assessments) và x p h ng s c m nh tài chính ngân hàng (Bank Financial Strength
Ratings) đ i v i 6 ngân hàng trên. An Huy- Vinh Nguy n
Trích d n t ngu n: http://vneconomy.vn/20101215060837315P0C6/moodys-ha-tin- nhiem-6-ngan-hang-va-trai-phieu-chinh-phu-viet-nam.htm)
3.2.2.7. Giám sát các kho n d n cho vay quá l n c a ngân hàng
Tình tr ng ngân hàng t p trung v n quá m c vào m t s doanh nghi p, nh t là t p đoàn ph n ánh m c đ ch p nh n r i ro c a các ngân hàng. Do đó vi c cho phép
công b d n c a các doanh nghi p, x p h ng doanh nghi p chính là gi i pháp giám
sát m c đ ch p nh n r i ro c a h th ng ngân hàng đ n đâu.
Kinh t h c đã ch ra r ng ngu n v n tín d ng là m t ngu n tài l c khan hi m đ i v i b t k qu c gia nào và vì v y ph i s d ng nó m t cách c n tr ng nh t và nguyên lý chung v ho t đ ng ngân hàng là ngân hàng huy đ ng v n đ cho vay l i
doanh nghi p trên c s phân tích đánh giá doanh nghi p (hay d án đ u t ). th c
hi n đi u này, các ngân hàng ph i có đ thông tin v doanh nghi p đ phân tích đánh
giá và ra quy t đ nh có cho vay hay không; ho c có cho vay thì v i giá (lãi su t) nào. N u thi u thông tin v doanh nghi p ho c thông tin sai l ch thì quy t đ nh cho vay c a
ngân hàng có th là ch p nh n r i ro quá m c, sai l ch và ngu n tài l c c a xã h i đ c phân b nh m đ a ch . K t qu là n quá h n, ngân hàng m t v n (trên giác đ vi
mô) và v i toàn xã h i là hi u qu đ u t xã h i th p nh ch s ICOR cao (trên giác
đ v mô)... th m chí c h th ng ngân hàng y u kém, m t v n có th d n đ n kh ng
ho ng.
Trên th c t , d n cho vay c a các doanh nghi p Vi t Nam trong th i gian qua đ c ngân hàng gi bí m t. S bí m t này đã d n đ n tình tr ng nhi u ngân hàng do không n m đ c thông tin, cho vay m t doanh nghi p và doanh nghi p l y kho n vay
ngân hàng này tr cho ngân hàng khác mà ng i ta g i là cho vay đ o n (NHNN
c ng th ng đ a ra m c tiêu c m cho vay đ o n ). Nghiêm tr ng h n, nhi u doanh
nghi p đang ch tr ng “xây bánh v ”- thi t l p m t công ty có tài s n r t l n (nh
t ng công ty hay d ng t p đoàn kinh t ...)đ có đi u ki n vay càng nhi u v n t ngân hàng càng t t. Và do thi u thông tin nên các ngân hàng đã thi nhau đ v n vào đó.
Trung tâm thông tin tín d ng ngân hàng (CIC) c a NHNN đã đi vào ho t đ ng nh ng v n còn trong giai đo n thí đi m và ch a có c quan đánh giá tín nhi m doanh
nghi p m t cách đ c l p. i u này đ a đ n khó kh n cho các NHTM trong vi c đ a ra
các quy t đ nh c p tín d ng v i nh ng đi u ki n phù h p v i m c đ tín nhi m c a
t ng doanh nghi p và di n bi n th tr ng, d d n đ n ch p nh n r i ro quá m c.
NHNN c n thúc đ y nhanh chóng h th ng CIC h n n a, cho phép công b v d n
doanh nghi p, th m chí có c n x u, x p h ng doanh nghi p cho toàn xã h i bi t đâu
là doanh nghi p t t, doanh nghi p kém và theo đó doanh nghi p kém s b lo i ra kh i
th tr ng m t cách có k lu t. i u này giúp ngân hàng có nh ng phân tích, quy t đ nh đúng đ n khi c p tín d ng, tránh đ u t c m tính vào n i “thùng r ng kêu to” và m c đ ch p nh n r i ro do đó c ng gi m theo.