- Hồn trả các khoản đi vay phi tiền gửi (D3)
3.Các loại rủi ro và phương pháp quản trị 3.2 Rủiro thanhkhoản
3.2.1. Các kháiniệmliên quan
Thanh khoản(Liquidity):là khả năng tiếp cận các
khoản tài sản hoặc nguồn vốn cĩ thể dùng để chi trả với chi phí hợp lý ngay khi nhu cầu vốn phát sinh.
Rủi ro thanh khoản(Liquidity risk):loại rủi ro xuất hiện
trong trường hợp ngân hàng thiếu khả năng chi trả, khơng chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền hoặc khơng cĩ khả năng vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh tốn.
Quản trị thanh khoản: Là việc quản lý cĩ hiệu quả cấu
trúc tính thanh khoản (tính lỏng) của tài sản và quản lý tốt cấu trúc danh mục của nguồn vốn.
3. Các loại rủi ro và phương pháp quản trị
3.2. Liquidity risk
3.2.2. Quản trịRR thanhkhoản
NHTM cần thực hiệncác yêucầutrongquản trị rủiro thanhkhoảnsau:
Duy trì một tỷ lệ hợp lý giữa vốn dùng cho dự trữ và vốn dùng cho kinh doanh
Đảm bảo tỷ lệ về khả năng chi trả (Điều11 -QĐ457)
Sử dụng các phương pháp dự báo nhu cầu thanh khoản. (Với việc dựbáo này, nhàquản trịNHTM sẽ tính tốnđể hạn chế rủiro thanhkhoảncho NH)
3. Các loại rủi ro và phương pháp quản trị
3.2. Liquidity risk
3.2.2. Quản trịRR thanhkhoản
Phươngpháp dự báo nhu cầu thanh khoản
a) Phương pháp tiếp cận nguồn và sử dụng vốn b) Phương pháp tiếp cận cấu trúc vốn
c) Phương pháp xác định xác suất mỗi tình huống d) Phương pháp tiếp cận chỉ số thanh khoản
3. Các loại rủi ro và phương pháp quản trị
3.2. Liquidity risk
Phươngpháp dự báo nhu cầu thanh khoản
a) PP tiếp cận nguồn và sử dụng vốn
PP này bắt đầu với 2 thực tế đơn giản:Một là, khả năng thanh khoản của NH tăng khi tiền gửi tăng và cho vay giảm.Hai là, khả năng thanh khoản của ngân hàng giảm khi tiền gửi giảm và cho vay tăng.
Đầu năm, NH ước lượng nhu cầu thanh khoản của
tháng/quý trong năm. Bất cứ lúc nào khi nguồn tạo ra thanh khoản và nhu cầu sử dụng thanh khoản khơng cân bằng với nhau, NH cĩ 1 độ lệch thanh khoản:
Liquidity Gap = Tổngcung TK (S) -Tổng cầuTK (D)
Khi S>D: độ lệch dương
Khi S< D: độ lệchâm
3. Các loại rủi ro và phương pháp quản trị
3.2. Liquidity risk
Phươngpháp dự báo nhu cầu thanh khoản
a) PP tiếp cận nguồn và sử dụng vốn
Liquidity Gap = Tổngcung TK (S) -Tổng cầuTK (D)
Khi (S) > (D)NH cĩ 1 độ lệch thanh khoản dương, và phần thanh khoản thặng dư nhanh chĩng phải được đầu tư vào những tài sản sinh lợi cho đến khi chúng được cần đến để trang trải nhu cầu tiền sau này.
Ngược lại, (S) < (D),NHcĩ 1 độ lệch thanh khoản âm,
trong trường hợp này, ngân hàng cần phải gia tăng thanh khoản từ nhiều nguồn cung cấp sẵn cĩ khác nhau một cách kịp thời và với chi phí rẻ nhất.
3. Các loại rủi ro và phương pháp quản trị
3.2. Liquidity risk
Phươngpháp dự báo nhu cầu thanh khoản
a) PP tiếp cận nguồn và sử dụng vốn
Liquidity Gap = Tổngcung TK (S) -Tổng cầuTK (D)
Ước lượng thanh khoản thâm hụt (-), thặng dư (+)
trong khoản dự báonhucầuthanhkhoản.
Như vậy, phương pháp này dựa theo nguyên tắc: nhu cầu thanh khoản gia tăng (trong trường hợp tiền gửi giảm hay cho vay tăng) vượt quá mức gia tăng cung thanh khoản (tiền gửi tăng hay cho vay giảm).
3. Các loại rủi ro và phương pháp quản trị
3.2. Liquidity risk
Phươngpháp dự báo nhu cầu thanh khoản