a) Thưtíndụngcĩthể hủyngang.
3.3. Tỷ lệan tồnvốn tối thiểu(CAR - H3)
TổngTS cĩrủiro quyđổi= (TS cĩnội bảnghệ số rủiro) + (TS ngoại bảng
Hệ số chuyển đổiHệ số rủiro)
B -Tàisản“Cĩ” rủirocủacác cam kết ngoại bảng:
B1. Các cam kết bảolãnh, tàitrợcho khách hàng: B1.2.Hệ số rủirocủacác cam kết ngoại bảng
a) HSRR 0%: ĐượcChínhphủ ViệtNam, Ngân hàng Nhànước ViệtNam
bảolãnhhoặc được bảo đảmhồn tồnbằng tiền mặt, sổ tiết kiệm, tiền
kýquỹ,giấy tờcĩ giá do Chínhphủ, Ngân hàng Nhànước ViệtNam phát hành.
b) HSRR 50%: Cĩ tàisản bảo đảm bằng Bất động sản củabên vay
c) HSRR 100%: Trường hợpkhác
3.3. Tỷ lệan tồnvốn tối thiểu(CAR - H3)
TổngTS cĩrủiro quyđổi= (TS cĩnội bảnghệ số rủiro) + (TS ngoại bảng
Hệ số chuyển đổiHệ số rủiro)
B -Tàisản“Cĩ” rủirocủacác cam kết ngoại bảng:
B2. Cáchợp đồnggiaodịchLS và giaodịch ngoại tệ
B2.1. Hệ số chuyển đổi:
Hợp đồnggiaodịchlãisuất:
a) Cĩkỳ hạnban đầu dưới1 năm: 0,5%
b) Cĩkỳ hạnban đầu từ1 năm đến dưới2 năm: 1,0%
c) Cĩkỳ hạnban đầu từ2 năm trởlên: 1,0% chophần kỳ hạn dưới2 năm cộngthêm (+) 1,0% chomỗi năm tiếptheo. năm cộngthêm (+) 1,0% chomỗi năm tiếptheo.
Hợp đồnggiaodịch ngoại tệ:
a) Cĩkỳ hạnban đầu dưới1 năm: 2,0%
b) Cĩkỳ hạnban đầu từ1 năm đến dưới2 năm: 5,0%
c) Cĩkỳ hạnban đầu từ2 năm trởlên: 5,0% chophần kỳ hạn dưới2 năm cộngthêm (+) 3,0% chomỗi năm tiếptheo. năm cộngthêm (+) 3,0% chomỗi năm tiếptheo.
B2.2. Hệ số rủiro: Hệ số rủirođối vớigiátrịcáchợp đồnggiaodịchlãisuấtvàhợp đồnggiaodịch ngoại tệsau khichuyển đổilà 100%.
4. Tỷ lệ giới hạn trong hoạt động ngân
hàng
4.1. Giới hạncho vay & Bảolãnh
Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng khơng được vượt quá 15% vốn tự cĩ của tổ chức tín dụng. Tổng mức cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng khơng được vượt quá 25% vốn tự cĩ của tổ chức tín dụng.
Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với một nhĩm khách hàng cĩ liên quan khơng được vượt quá 50% vốn tự cĩ của tổ chức tín dụng, trong đĩ mức cho vay đối với một khách hàng khơng được vượt quá tỷ lệ quy định trên. Tổng mức cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một nhĩm khách hàng cĩ liên quan khơng được vượt quá 60% vốn tự cĩ của tổ chức tín dụng.
4. Tỷ lệ giới hạn trong hoạt động ngân
hàng
4.1. Giới hạncho vay & Bảolãnh
TCTD khơngđược cấptíndụngkhơng cĩbảo đảm, cấptíndụng với những điều kiện ưu đãicho các doanhnghiệpmàtổ chứctín dụng nắm quyền kiểmsốt vàphảituânthủcáchạn chếsauđây:
Tổng mứccho vay vàbảolãnhcủa tổ chứctíndụng đối với một
doanhnghiệpmàtổ chứctíndụng nắm quyền kiểmsốt khơng
được vượtquá 10% vốn tựcĩcủa tổ chứctíndụng. Tổng mứccho vay vàbảolãnhcủa tổ chứctíndụng đối vớicác
doanhnghiệpmàtổ chứctíndụng nắm quyền kiểmsốt khơng
được vượtquá 20% vốn tựcĩcủa tổ chứctíndụng. Đối vớicơng tytrực thuộc tổ chứctíndụnglà cơng ty cho thuê tài
chính, tổ chứctíndụng được cấptíndụngkhơng cĩbảo đảm với mức tối đakhơngđược vượtquá 5% vốn tựcĩcủa tổ chứctín
dụng nhưng phải đảm bảocáchạn chếquyđịnh
Chi tiết: Điều8, TT 13; Điều 8 QĐ 457
4. Tỷ lệ giới hạn trong hoạt động ngân
hàng
4.2. Giới hạncho thuê tài chính
Tổng dư nợcho thuê tài chínhđối với mộtkhách hàng khơng
được vượtquá 30% vốn tựcĩcủacơng ty cho thuê tài chính. Tổng dư nợcho thuê tài chínhđối với mộtnhĩm khách hàng cĩ
liên quan khơngđược vượtquá 50% vốn tựcĩcủacơng ty cho thuê tài chính, trongđĩ mứccho thuê tài chínhđối với mộtkhách hàng khơngđược vượtquátỷ lệquyđịnhtrên.
Chi tiết: Điều9, TT 13; Điều 8 QĐ 457
4. Tỷ lệ giới hạn trong hoạt động ngân
hàng
4.3. Giới hạngĩpvốn, muacổ phần
Tổng mứcgĩpvốn, muacổ phần củaTCTD và các cơng ty con, cơng ty liên doanh, cơng ty liênkết củaTCTD trong cùngmột
doanhnghiệp, quỹ đầu tư, dựánđầu tư, tổ chứctíndụngkhác
khơngđược vượtquá 11% vốn điều lệcủadoanhnghiệp, quỹ đầu tư, dựánđầu tư, tổ chứctíndụngkhácđĩ.
Tổng mứcgĩpvốn, muacổ phần của tổ chứctíndụng: Trong tất cảcơng tytrực thuộc tối đakhơng quá 25% vốn điều lệvàquỹ dự trữ của tổ chứctíndụng. Trong tất cảcác doanhnghiệp, quỹ đầu tư, dựánđầu tư, tổ chứctíndụngkhác và gĩpvốn, muacổ phần củacơng tytrực thuộc của tổ chứctíndụngkhơngđược vượt
4. Tỷ lệ giới hạn trong hoạt động ngân
hàng
4.4. Giới hạnkhác
Tỷ lệ cấptíndụngso với nguồn vốnhuyđộng: khơngđược vượt
quá 80%.
Giới hạn sốchi nhánh(QĐ 888)
Giới hạncho vayđầu tưvào CK vàBĐS (Chỉ thị02/2011)
Chi tiết: Điều18,TT 13; Điều 8 QĐ 888; Thơngtư03 NHNN
5. Quản trị vốn tự cĩ
5.1. Mục đích
Giúp nhà quản lý ngân hàng hoạch định chiến lược phát triển đảm bảo các tỷ lệ an tồn cho ngân hàng. 5.2. Đối tượng
- Thực hiện quản trị: HĐQT; Ban kiểm sốt và Ban điều hành cùng phịng chiến lược phát triển của
ngân hàng.
- Đối tượng bị quản trị: nguồn vốn tự cĩ, VCSH của ngân hàng, hoạt động tăng vốn ngân hàng.
5. Quản trị vốn tự cĩ
5.3. Phương pháp / Mơ hình quản trị
Sử dụng mơ hình quản trị vốn tự cĩ tập trung. Mọi thơng tin và giải pháp đều được ban chuyên mơn tập hợp và phân tích kỹ, từ đĩ “người quản trị” sẽ thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an tồn hoạt động trong NH theo định hướng chiến lược đã đề ra.
5. Quản trị vốn tự cĩ
5.4. Lưu đồ quản trị Vốn tựcĩ